Variabel-variabel intervensi yang diduga berpengaruh terhadap IHK umum Surabaya dan Kediri. No Kejadian Intervensi Waktu Keterangan

Transkripsi

1 METODE INTERVENSI Variabel-variabel inerveni yang diduga berpengaruh erhadap IHK umum Surabaya dan Kediri No Kejadian Inerveni Waku Keerangan Krimon Juli Harga baru M Mei 998 kenaikan 5% - 7,4% Harga baru M Ok 000 kenaikan,5% 4 Harga baru M 00 kenaikan % 5 Harga baru M Mar 005 kenaikan 0% Harga baru M Ok 005 kenaikan % 7 Harga baru M Mei 008 kenaikan 8,7%

2 TRANSFORMASI OX-COX DAN PLOT TIME SERIES, ACF, PACF DATA Hail Tranformai o-co IHK umum Lambda Opimum Keimpulan Surabaya -0,54, Tidak diranformai Kediri -0,47, Tidak diranformai Plo ime erie, ACF daa PACF eelah didifference IHK umum Surabaya IHK umum Kediri

3 Model inerveni akhir IHK umum Surabaya IHK umum Kediri Keerangan. 0, 0,89 0,450 0,,00,0 0,8 5,787 0,0 0,40,07,049 0,7 0,59 0,858,08, 0,887 0,5,49 4,,90,99,0,79,47,55 0,98 0,058 ˆ y. 0,9 0, 0,88 0,54,5,488 8,,548,00 0,70,754,77,8,4 0,9,0 0,08 ˆ 7 5 y

4 Uji Aumi Reidual IHK umum Surabaya Lag hiung p value Keimpulan a Uji reidual whie noie whie noie whie noie whie noie whie noie whie noie Saiik uji D p-value Keimpulan 0,0875 0,050 normal b Uji Kolmogorov Smirnov IHK umum Kediri Lag hiung p value Keimpulan ,7 7,58,9 0,8,75 0,90 0,577 0,0 0,07 0,055 whie noie whie noie whie noie whie noie whie noie a Uji reidual whie noie Saiik uji D p-value Keimpulan 0,084 < 0,0 idak normal b Uji Kolmogorov Smirnov

5 re7 Reidual IHK umum Kediri Time Serie Plo of re Feb/998 Mar/00 Feb/ Monh ear Tiga iik di luar baa igma : No ulan/ahun Keerangan Februari 998 Indoneia mengalami inflai ebear,7% Mare 00 erjadi kenaikan harga M unuk ekor induri Februari 005 Pemerinah pada bulan Pebruari 005 mencabu ubidi M

6 Model ARCH IHK umum Surabaya ARCH[4,7,] ˆ IHK umum Kediri ARCH[,4,8] ˆ

7 Daa Daa Nilai akual dan ramalan dengan meode Inerveni IHK umum Surabaya bulan akual ramalan Feb Mar Apr Mei Monh Jun ear Time Serie Plo of akual; ramalan; b_bwh; b_a Variable akual ramalan b_bwh b_a Feb Mar Apr Mei Jun IHK umum Kediri bulan akual ramalan Feb Mar Apr Mei Monh ear Jun Time Serie Plo of akual; ramalan; b_bwh; b_a Variable akual ramalan b_bwh b_a Feb Mar Apr Mei Jun

8 earnya efek inerveni Inerveni Krii moneer Juli 997 Harga baru M Mei 998 Harga baru M Okober 000 Harga baru M Mare 005 Harga baru M Okober 005 Harga baru M Mei 008 IHK umum Surabaya Mulai berpengaruh earnya efek IHK umum Kediri Mulai berpengaruh earnya efek Okober 997 0,9 Okober 997, Mei 998,7 Mei 998,4 Okober 000 0,88 Nopember 000 0,7 Mare 005, Mare 005,55 Okober 005 5,79 Nopember 005 8, Mei 008,0 Juni 008,5

9 PERANDINGAN METODE PERUAHAN STRUKTUR DAN INTERVENSI Krieria pemenuhan aumi reidual, MSE in ample dan MAPE ou ample Surabaya Koa Perubahan Srukur Meode Inerveni a. Aumi reidual - whie noie ya ya - berdiribui normal idak ya b. Perbandingan - in ample MSE,00 0,08 - ou ample MAPE 0,7 0,0 Kediri a. Aumi reidual - whie noie ya ya - berdiribui normal idak idak b. Perbandingan - in ample MSE,00 0,7 - ou ample MAPE 0, 0,49

10 KESIMPULAN Hail imulai meode perubahan rukur menghailkan banyaknya break dan waku break euai dengan yang diimulaikan. erdaarkan udi imulai yang elah dilakukan, maka proedur dalam mendeeki perubahan rukur pada daa dere waku adalah : Menaionerkan daa Menenukan lag PACF yang ignifikan unuk menenukan model Auoregreive awal Mengembalikan variabel-variabel peneliian ke benuk variabel awal 4 Menguji ada idaknya perubahan rukur dengan Saiik F ipe SupF 5 Menenukan jumlah break m dan waku break Membua variabel dummy ebanyak m+ 7 Menenukan variabel independen yang mauk dalam model perubahan rukur dengan regrei epwie 8 Mendapakan model Auoregreive yang mengandung perubahan rukur dari langkah 7 9 Menguji aumi reidual

11 KESIMPULAN, ln,007 09, 0,85 ln ln 0,88 ln 0,759 0,9 08, ln,0048 ˆ ln 8 5,,00ln 09, 0,859ln 0,40ln 0,7597 ln 0,9 08,,005ln ˆ ln 8 5 Model auoregreive dengan perubahan rukur dari daa IHK umum Surabaya dan Kediri yang diperoleh adalah : Model auoregreive dengan perubahan rukur dari daa IHK umum Surabaya dan Kediri yang diperoleh adalah :. 0,9 0, 0,88 0,54,5,488 8,,548,00 0,70,754,77,8,4 0,9,0 0,08 ˆ 7 5 y. 0, 0,89 0,450 0,,00,0 0,8 5,787 0,0 0,40,07,049 0,7 0,59 0,858,08, 0,887 0,5,49 4,,90,99,0,79,47,55 0,98 0,058 ˆ y

12 KESIMPULAN 4 Perbandingan anara meode perubahan rukur dan inerveni menunjukkan bahwa meode inerveni lebih baik digunakan unuk memodelkan IHK umum Surabaya dan Kediri, karena : meode inerveni menjelakan lebih banyak kejadian-kejadian yang berpengaruh pada daa dan pada peramalan bulan ke depan emua nilai akual meode inerveni erleak dalam baa elang kepercayaan 95%. Pada daa IHK umum Surabaya meode inerveni memenuhi yara aumi reidual whie noie dan berdiribui normal, juga mempunyai nilai MSE in ample dan MAPE ou ample nilainya lebih kecil dibanding meode perubahan rukur. Pada daa IHK umum Kediri meode inerveni mempunyai nilai MSE in ample lebih kecil dibanding meode perubahan rukur. Teapi unuk aumi reidual pada daa IHK umum Kediri meode inerveni hanya memenuhi yara whie noie SARAN Saran yang dapa diberikan dari hail peneliian ini berdaakan keimpulankeimpulan di aa adalah unuk penelii lain ebaiknya dicoba meode lain yang kemungkinan dapa menghailkan model yang lebih baik. Mialnya adalah meode mulivariae ime erie eperi VAR yang mengandung perubahan rukur. Selain iu juga perlu dicoba krieria lain yang digunakan unuk mendeeki banyaknya break pada meode perubahan rukur, mialnya dengan krieria LWZ.

13 DAFTAR PUSTAKA Andrew,D.W.K., 99, Te for Parameer Inabiliy and Srucural Change Wih Unknown Change, Economerica, Vol., No.4, hal Andrew,D.W.K., Ploberger W., 994. Opimal e when a nuiance parameer i preen only under he alernaive, Economerica,, hal ai,j., 997, Eimaion of a change poin in muliple regreion model, Review of Economic and Saiic,79, hal ai, J., Perron, P., 00, Compuaion and analyi of muliple rucural change model, Journal of Applied Economeric, 8, hal.. ianchi, L., Jarre, J., and Hanumara, R.C., 998, Improving Forecaing for Telemarkeing Cener by ARIMA Modelling wih Inervenion, Inernaional Journal of Forecaing, Vol. 4, hal ernard, J.T., Idoudi, N., Khalaf, L., dan elou, C., 007, Finie Sample Mulivariae Srucural Change Te wih Applicaion o Energy Demand Model, Journal of Economeric, Vol. 4, Iue, hal.9-44, hp://.0.59./cirpee/confcirpee/colloqueeudian0nov04/cirpee_eudian/elou.pdf, anggal ake 8 April 009. eria Remi Saiik, 004, Edii no. 7/h VII/, Mare, PS Propini Jawa Timur. uaman, U., 000, Analii Inerveni Krii Moneer pada Indek Harga Konumen Naional, Tuga Akhir, Juruan Saiika, ITS, Surabaya. Chen, C. dan Liu, L., 99, Join Eimaion of Model Parameer and Oulier Effec in Time Serie, Journal of he American Saiical Aociaion, Vol. 88, No. 4, hal Chow, G.C., Te of Equaliy beween Se of Coefficien in Two Linear Regreion, Economerica 8, hal Conover, W.J., 980, Pracical Nonparameric Saiic, Second Ediion, John Wiley & Son, New ork. Draper, N.R. dan Smih, H., 99, Analii Regrei Terapan, Edii Kedua, Terjemahan ambang Sumanri, PT. Gramedia Puaka Uama, Jakara. Dufour, J.M., 98, Generalized Chow Te for Srucural Change : A Coordinae Free Approach, Inernaional Economic Review, Vol. No., hal Ender, W., 995, Applied Economeric Time Serie, John Wiley & Son, Inc., New ork. Fo, A. J., 97, Oulier in Time Serie, Journal of he Royal Saiical Sociey, Ser., Vol., hal Groen, J. J. J., Kapeanio, G., dan Price, S., 008, Mulivariae mehod for monioring rucural change, Working Paper No. 55, ank of England, hp:// df, anggal ake 8 April 009. hp://rizqullah.niriah.com/ekonomi-ilam/hello-world/, anggal ake Nopember 009.

14 Khalway, T., 000, Inflai dan Soluinya, Gramedia Puaka Uama, Jakara. Lon-Mu Liu, 00, Time Serie Analyi And Forecaing, Second Edion, Scienific Compuing Aociae Corp, Illinoi. Maddala, G.S. dan Kim, I.M., 998, Uni Roo, Coinegraion, and Srucural Change, Cambridge Univeriy Pre, Cambringe. Minarnik, 007, Analii Time Serie erhadap Indek Harga Konumen di Indoneia dengan Menggunakan Meode Inerveni unuk Mengaai Oulier, Tuga Akhir, Juruan Saiika, ITS, Surabaya. Nurmawan, 007, Uang dan Lembaga Keuangan, hp:// AN.pdf, anggal ake Juli 008. Perron, P. dan Qu, Z., 007, Eimaing and eing rucural change in mulivariae regreion, Journal Economerica, Vol. 75, Iue, hal , hp://people.bu.edu/perron/paper/qu-perron.pdf, anggal ake 8 April 009. Rupingi, A.S., 00, Analii Inerveni dan Generalized Auoregreive Condiional Heerocedaiciy GARCH pada Kau Daa Indek Harga Konumen Naional, Tuga Akhir, Juruan Saiika, ITS, Surabaya. Salamah, M, Suharono, dan Wulandari, S.P., 00, Analii Time Serie, Iniu Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya. Tay, R.S., 988, Oulier, Level Shif, and Variance Change in Time Serie, Journal of Forecaing, 7, hal. -0. Wei, W.W.S., 00, Time Serie Analyi Univariae and Mulivariae Mehod, Second Ediion, Pearon Educaion, Inc., New ork. Wibowo, Tri dan Amir, Hidaya, 005, Fakor-fakor yang Mempengaruhi Nilai Tukar Rupiah, Jurnal Ekonomi dan Kajian Ekonomi, Deparemen Keuangan,Vol.9No.4,Deember,hp://mahidaya.file.wordpre.com/0 07//0-fakor-yang-mempengaruhi-nilai-ukar-kek-de-005.pdf, anggal ake Nopember 009. Zeilei, A., Kleiber, C., Kr amer, W., Hornik, K., 00. Teing and Daing of Srucural Change in Pracice, Compuaional Saiic & Daa Analyi, 44, 09. Zeilei A, Leich F, Hornik K, Kleiber C., 00, Srucchange: An R package for eing for rucural change in linear regreion model, Journal of Saiical Sofware,7, hal. 8. URL hp:// anggal ake Juli 008.

15 TERIMA KASIH