ANALISIS INTERVENSI KENAIKAN HARGA BBM BERSUBSIDI PADA DATA INFLASI KOTA SEMARANG

Transkripsi

1 ISSN: 9-54 JURNAL GAUSSIAN, Volume 4, Nomor, Tahun 05, Halaman 6-60 Online di: hp://eournal-s.undip.ac.id/index.php/gaussian ANALISIS INTERVENSI KENAIKAN HARGA BBM BERSUBSIDI PADA DATA INFLASI KOTA SEMARANG Novia Dian Ariyani, Triasui Wuryandari, Yuciana Wilandari Mahasiswa Jurusan Saisika FSM Universias Diponegoro, Saff Pengaar Jurusan Saisika FSM Universias Diponegoro ABSTRACT Inervenion model is a model of ime series daa analysis ha originally used o explore impac of unexpecedly exernal evens o he observaion variable. In his sudy, an increases subsidized fuel price analysis has done in June 0 (firs sep funcion) and November 04 (second sep funcion) for Semarang inflaion daa a January 007 unil January 05 and purposed o obain he inervenion model and forecas he Semarang inflaion for some ime laer. Based on he resul of inflaed subsidized fuel price analysis for Semarang inflaion daa, he resuled model is ARIMA (,0,0) wih firs inervenion order b =, s =, r = 0 and second inervenion order b =, s =, r = 0. Furhermore, he model is used o forecas inflaion in Semarang for forward some periods. Keywords: ARIMA, inervenion analysis, sep funcion, inflaion, subsidized fuel.. PENDAHULUAN Inflasi adalah kenaikan harga barang dan asa secara umum dimana barang dan asa ersebu merupakan kebuuhan pokok masyaraka aau urunnya daya ual maa uang suau Negara. Penyusunan inflasi beruuan unuk memperoleh indikaor yang menggambarkan kecenderungan umum enang perkembangan harga. Tuuan ersebu perlu dicapai karena inflasi dapa dipakai sebagai salah sau informasi dasar unuk pengambilan kepuusan baik ingka ekonomi mikro aau makro, baik fiskal maupun moneer. Kenaikan BBM bersubsidi enis premium yang semula Rp menadi Rp per lier dan enis solar dari Rp menadi Rp per lier pada bulan Juni 0 sera kenaikan BBM bersubsidi premium yang semula Rp menadi Rp per lier dan enis solar dari Rp menadi Rp per lier pada bulan November 04 menimbulkan kenaikan harga barang dan harga angkuan secara langsung. Hal ini akan menyebabkan eradinya kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) sehingga akan menyebabkan inflasi yang cukup inggi. IHK mengalami kenaikan karena perhiungannya didasarkan pada harga barang-barang kebuuhan masyaraka yaiu bahan makanan, makanan adi, minuman, rokok dan embakau, perumahan, sandang, kesehaan, pendidikan, rekreasi dan olahraga, ranspor, komunikasi dan asa keuangan. Model runun waku yang paling populer dan banyak digunakan dalam peramalan adalah model Auoregresive Inegraed Moving Average (ARIMA). Adanya goncangan dalam sebuah daa runun waku membua model ARIMA klasik kurang epa lagi. Salah sau model yang dapa digunakan unuk mengaasi hal ersebu adalah model inervensi. Secara umum, ada dua fungsi model inervensi yaiu fungsi sep dan fungsi pulse. Hal ini menarik penelii unuk melakukan analisis seberapa besar pengaruh kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi erhadap perubahan inflasi Koa Semarang.

2 . TINJAUAN PUSTAKA.. ARIMA Box-Jenkins Daa runun waku adalah daa yang dikumpulkan, dicaa, aau diobservasi berdasarkan uruan waku. Tuuan dari analisis runun waku secara umum adalah unuk menenukan benuk aau pola variansi dari daa di masa lampau dan menggunakan pengeahuan ini unuk meramalkan peramalan erhadap sifa-sifa daa di masa yang akan daang (Rosadi, 0). Model runun waku yang paling populer dan sering digunakan dalam peramalan runun waku adalah model Auoregressive Inegraed Moving Average (ARIMA). Dalam aplikasinya, model ini mengharuskan dipenuhinya asumsi sasionerias pada nilai raa-raa (mean) dan varian runun waku (Makridakis e.al, 999). Penguian sasionerias dalam raa-raa dapa dilakukan dengan ui Dickey Fuller sedangkan sasionerias dalam varian dapa dilakukan dengan ui Barle. Apabila daa idak sasioner dalam raa-raa dapa diaasi dengan differensi sedangkan unuk mensabilkan varians dapa dilakukan dengan ransformasi Box-Cox (Wei, 006). Model ARIMA Box-Jenkins dilakukan melalui beberapa ahapan sebagai beriku: membua plo runun waku, pemeriksaan sasionerias, membua grafik ACF (Auocorrelaion Funcion) dan PACF (Parial Auocorrelaion Funcion). Selanunya dilakukan esimasi dan signifikansi paramaer model, penguian diagnosis yaiu ui normalias residual dan ui independensi residual (whie noise) dengan L-Jung Box. Pemilihan model erbaik berdasarkan nilai AIC erkecil. Model ARIMA adalah sebagai beriku: () dimana merupakan operaor AR merupakan operaor MA... Analisis Inervensi Model inervensi adalah suau model analisis daa runun waku yang pada awalnya banyak digunakan unuk mengeksplorasi dampak dari keadian-keadian eksernal yang diluar dugaan erhadap variabel yang menadi obyek pengamaan. Model inervensi adalah sebagai beriku (Wei, 006): b J ( B) B ( B) Z 0 I a ( B) ( B) () dengan : : variabel respon pada saa Z 0 : konsana : banyaknya inervensi yang eradi =,,..., J. I : variabel inervensi pada inervensi ke- pada waku, bernilai keika ada pengaruh inervensia dan bernilai 0 keika idak ada pengaruh inervensi pada waku. b : waku unggu mulai eradi efek inervensi pada inervensi ke-. s (B) : 0 B... sb (s menunukkan lamanya suau inervensi berpengaruh pada daa b periode) pada inervensi ke-. r (B) : B... r B (r pada efek inervensi yang eradi seelah b+s pada periode seak keadian inervensi pada waku T) pada inervensi ke-. ( B) a : noise yang berupa model ARIMA anpa adanya pengaruh inervensi. ( B) JURNAL GAUSSIAN Vol. 4, No., Tahun 05 Halaman 64

3 Secara umum ada dua macam variabel inervensi yaiu fungsi sep (sep funcion) dan fungsi pulse (pulse funcion). Sep funcion adalah suau benuk inervensi yang eradi dalam kurun waku yang panang. Conoh inervensi sep funcion adalah mulai kebiakan baru dieapkan sampai kebiakan ersebu idak berlaku lagi. Benuk inervensi sep funcion ini biasanya dinoasikan sebagai beriku ( T S T ) 0, (), T dimana T adalah waku mulainya eradi inervensi. Sedangkan pulse funcion adalah suau benuk inervensi yang eradinya hanya dalam suau waku erenu. Benuk inervensi pulse funcion ini biasanya dinoasikan sebagai beriku: ( T P T ) 0, (4), T dimana T adalah waku eradinya inervensi. Menuru Nuviasari (009) orde b, s, dan r dapa dikeahui dengan meliha plo residual ARIMA dari daa sebelum inervensi. Baas yang digunakan adalah ±σ. Orde b menunukkan orde dimana dampak inervensi mulai berpengaruh. Grafik residual dapa naik aau urun pada saa inervensi aau seelah inervensi. Orde s dienukan seak gerak bobo respon mulai menurun aau mulai berada dalam baas signifikan. Orde r merupakan r ime lag selanunya (seelah b dan s) saa daa sudah membenuk pola yang elas.. METODE PENELITIAN.. Jenis dan Sumber Daa Daa yang digunakan sebagai sudi kasus pada peneliian ugas akhir ini berupa daa sekuder yang di ambil dari Badan Pusa Saisik (BPS) enang daa inflasi Koa Semarang pada Januari 007 sampai Januari Variabel Inervensi Pada peneliian ugas akhir ini dugaan dari variabel inervensi adalah fungsi sep karena inervensi ini merupakan kebiakan kenaikan BBM Bersubsidi. Variabel yang digunakan erdiri dari dua variabel yaiu inflasi Koa Semarang kenaikan harga BBM bersubsidi pada Juni 0 dan November Meode Analisis Seelah daa erkumpul dan variabel inervensi dienukan, maka langkah-langkah yang akan dilakukan dalam menganalisis daa adalah:. Daa inflasi dibagi menadi beberapa bagian berdasarkan waku-waku eradinya inflasi, yaiu: a. Daa sebelum inervensi perama yaiu =,,..., T - (sebanyak n ). b. Daa sesudah inervensi perama sampai dengan sebelum inervensi kedua yaiu = T, T +,..., T - (sebanyak n ). c. Daa sesudah inervensi ke dua sampai dengan daa erakhir yaiu = T, T +,..., n (sebanyak n ).. Membenuk model ARIMA unuk daa sebelum eradinya inervensi perama (T -).. Seelah model ARIMA unuk daa sebelum inervensi perama erbenuk, kemudian dengan model ARIMA ersebu dilakukan peramalan unuk daa seelah inervensi perama (T ) sampai sebelum inervensi kedua (T -) dan dihiung residual respon perama. JURNAL GAUSSIAN Vol. 4, No., Tahun 05 Halaman 65

4 inflasi 4. Idenifikasi model inervensi perama berdasarkan plo residual. 5. Mengesimasi parameer inervensi dan dilakukan penguian, apabila parameer inervensi idak signifikan maka model yang digunakan adalah model ARIMA. 6. Pemeriksaan diagnosa model, apabila residual memenuhi syara whie noise dan berdisribusi normal maka dilakukan peramalan, apabila idak memenuhi maka dilakukan idenifikasi model kembali. 7. Meramalkan daa seelah inervensi kedua (T ) sampai daa erakhir (n) dengan menggunakan model inervensi (apabila signifikan) aau model ARIMA, dan dihiung residualnya. 8. Idenifikasi model inervensi kedua berdasarkan plo residual model sebelumnya. 9. Mengesimasi parameer inervensi dan dilakukan penguian, apabila parameer inervensi idak signifikan maka model yang digunakan adalah model sebelumnya. 0. Pemeriksaan diagnosa model, apabila residual memenuhi syara whie noise dan berdisribusi normal maka dilakukan peramalan, apabila idak memenuhi maka dilakukan idenifikasi model kembali.. Peramalan inflasi berdasarkan model yang dibenuk. 4. HASIL DAN PEMBAHASAN 4.. Plo Daa Inflasi Plo runun waku daa inflasi Koa Semarang periode Januari 007 sampai Januari 05 adalah sebagai beriku: 4 Time Series Plo of inflasi Jun- Nop-4 0 Jan-07 Ok-07 Agus-08 Jun-09 Apr-0 Feb- ahun Des- Ok- Agus- Jun-4 Gambar. Plo runun waku inflasi Koa Semarang Berdasarkan Gambar, dapa diliha bahwa seelah kenaikan harga BBM Bersubsidi bulan Juni 0 dan November 04 eradi kenaikan inflasi yang cukup signifikan. 4.. Model ARIMA Sebelum Inervensi Perama Daa yang digunakan unuk analisis runun waku ini adalah daa inflasi Koa Semarang yang dimulai pada periode perama (Januari 007) sampai periode 77 (Mei 0) aau sau bulan sebelum eradi inervensi kenaikan harga BBM bersubsidi yang perama. Berdasarkan ui Barle dan Dickey Fuller dapa disimpulkan bahwa daa inflasi sasioner dalam varian dan raa-raa sehingga idak perlu dilakukan ransformasi maupun differensi. Pengidenifikasian model berdasarkan plo ACF dan PACF. Model ARIMA yang memenuhi signfikansi parameer, residual berdisribusi normal dan memenuhi syara whie JURNAL GAUSSIAN Vol. 4, No., Tahun 05 Halaman 66

5 a noise (independensi residual) dan AIC erkecil adalah ARIMA (,0,0) dengan persamaan sebagai beriku: Z 0,65694 Z - a (5) 4.. Model Inervensi Perama Residual respon inervensi perama diperoleh dari selisih nilai akual bulan Juni 0 sampai Okober 04 dengan permalan model ARIMA(,0,0). Pola inervensi dapa dikeahui dari plo residual respon. 4 Diagram Residual Inervensi Perama, ,05 Jun- Jul- Agus- Sep- Ok- Nop- Des- Jan-4 Feb-4 Mar-4 Apr-4 Mei-4 Jun-4 Jul-4 Agus-4 Sep-4 Ok-4 Periode Gambar. Grafik Residual Inervensi Perama Berdasarkan Gambar, maka diperoleh model inervensi perama dengan dugaan orde b=, s= dan r=0. Model inervensi perama yang memenuhi signfikansi parameer, residual berdisribusi normal dan memenuhi syara whie noise (independensi residual) dan AIC erkecil adalah model ARIMA (,0,0) dengan orde b=, s=, r=0 dengan persamaan sebagai beriku sebagai beriku: Z ( Z 0 B B ) BS 0 B B B ) S ( Z (,058B,7674B a a,0698b ) S 0,65660Z,058S,7674S,0698S 0, 65660Z a (6) 0, T dengan S, dimana T adalah inervensi kenaikan harga BBM bersubsidi, T bulan Juni 0 ( =78) Model Inervensi Kedua Residual inervensi kedua diperoleh dari selisih nilai akual bulan November 04 sampai Januari 05 dengan permalan model ARIMA(,0,0) dengan orde b=, s=, r=0. Pola inervensi dapa dikeahui dari plo residual. a JURNAL GAUSSIAN Vol. 4, No., Tahun 05 Halaman 67

6 a Diagram Residual Inervensi Kedua,0,5,0 0,97 0,5 0,0-0,5 -,0-0,97 Nop-4 Des-4 Periode Jan-5 Gambar. Grafik Residual Inervensi Kedua Berdasarkan Gambar, maka diperoleh model inervensi kedua dengan dugaan orde b=, s= dan r=0. Model inervensi kedua yang memenuhi signfikansi parameer, residual berdisribusi normal dan memenuhi syara whie noise (independensi residual) dan AIC erkecil adalah model ARIMA (,0,0) dengan orde inervensi perama b=, s=, r=0 dan orde inervensi kedua b=, s=, r=0 dengan persamaan sebagai beriku sebagai beriku: Z ( B B ) BS ( B BS Z a 0 0 ) 0 B B B ) S ( 0B B ) S Z a B,697B,48B ) S (4,650B 4,6B ) S ( (,468 0,6566Z a,468s,697s,48s 4,650S 4, 6S 0,6566Z a 0, T dengan S, T T 0, T S, T dimana T = inervensi kenaikan harga bbm bersubsidi bulan Juni 0 ( =78) T = inervensi kenaikan harga bbm bersubsidi bulan November 04 ( = 95) Peramalan inflasi bulan Februari 05 sampai dengan Juli 05 dengan model ARIMA (,0,0) dengan inervensi perama b=, s=, r=0 dan inervensi kedua b=, s=, r=0 adalah sebagai beriku: Tabel. Peramalan Inflasi Koa Semarang dengan Model Inervensi Kedua Bulan Tahun Peramalan Inerval Aas Bawah Februari Mare April Mei Juni Juli (7) JURNAL GAUSSIAN Vol. 4, No., Tahun 05 Halaman 68

7 Daa 4 Time Series Plo of Peramalan; Akual Variable Peramalan Akual Obs Gambar 4. Grafik Inflasi Akual dan Peramalan 5. KESIMPULAN Berdasarkan analisis dan pembahasan enang analisis inervensi kenaikan harga BBM bersubsidi pada daa inflasi Koa Semarang yang elah dilakukan, maka dapa disimpulkan bahwa:. Model inervensi yang erbenuk pada daa inflasi Koa Semarang adalah sebagai beriku: a. Model ARIMA yang dibenuk sebelum eradinya inervensi adalah ARIMA (,0,0) sebagai beriku: Zˆ 0,65694 Z - b. Model inervensi yang erbenuk pada inervensi kenaikan harga BBM bersubsidi pada bulan uni 0 adalah model ARIMA (,0,0) dengan orde b=, s=, dan r=0, dengan persamaan sebagai beriku: Zˆ,058S,7674S,0698S 0, 65660Z c. Model inervensi yang erbenuk pada inervensi kenaikan harga BBM bersubsidi pada bulan uni 0 dan November 04 adalah model ARIMA (,0,0) dengan orde inervensi perama b=, s=, r=0 dan inervensi kedua dengan orde b=, s=, r=0 dengan persamaan sebagai beriku: Zˆ,468S,697S,48S 4, 650S 4,6S 0, 6566Z a. Peramalan inflasi bulan Februari 05 sampai dengan Juli 05 dengan model ARIMA (,0,0) dengan inervensi perama b=, s=, r=0 dan inervensi kedua b=, s=, r=0 dengan asumsi idak ada perubahan kebiakan harga BBM Bersubsidi adalah sebesar 0,6; 0,55; 0,4447; 0,4008; 0,70; 0,5. JURNAL GAUSSIAN Vol. 4, No., Tahun 05 Halaman 69

8 DAFTAR PUSTAKA Makridakis, S., Wheelwrigh, S.C., and McGee, V.E Jilid edisi kedua, Teremahan Ir. Hari Sumino, Meode dan Aplikasi Peramalan. Jakara. Bina Rupa Aksara Nuviasari, E., Suharono., Wibowo, H.S Analisis Inervensi Mui Inpu Fungsi Sep dan Pulse unuk Peramalan Kunungan Wisaawan ke Indonesia. Insiu Teknologi Sepuluh November: Surabaya. Rosadi, D. 0. Ekonomerika & Anlisis Runun Waku Terapan dengan Eviews (Aplikasi unuk Bidang Ekonomi, bisnis, dan keuangan). Andi: Yogyakara. Soeoei, Z Analisis Runun Waku. Karunika:Jakara. Wei, W.W.S Time Series Analysis, Univariae and Mulivariae Mehods Second Ediion, Canada, Addison Wesley Publishing Company. JURNAL GAUSSIAN Vol. 4, No., Tahun 05 Halaman 60