UJIAN TENGAH SEMESTER EKONOMETRIKA TIME SERIES (ECEU601302) SEMESTER GASAL

Transkripsi

1 Univeria Indoneia Fakula Ekonomi dan Bini UJIAN TENGAH SEMESTER EKONOMETRIKA TIME SERIES (ECEU601302) SEMESTER GASAL Hari /gl : Rabu, 18 Okober 2017 Waku : 120 Meni Pengajar : Riyano Sifa : Caaan Teruup (Cloed Book) Soal #1 (25) Berikan penilaian Anda erhadap pernyaaan-pernyaaan dibawah ini apakah BENAR, SALAH, Aau TERGANTUNG. Berikan penjelaan daar penilaian anda! a. Daa ime erie yang mengalami proe random walk, elalu dapa dipaikan idak aioner (5) b. Pendugaan Diribued -Lag Model dengan pendekaan Koyck akan menghailkan dugaan model yang ama dengan pendekaan Adapive Expecaion Model (5) c. Pendugaan Diribued -Lag Model dengan pendekaan Adapive Expecaion Model akan menghailkan dugaan model yang berbeda dengan pendekaan Parial Adjumen Model (PAM) (5) d. Mialkan ada dua variabel ime erie yaiu dan X. yang keduanya adalah I(1). Mialkan pula 1X dan 2 X adalah I(0), maka akan berimplikai 1 2 yang menunjukkan bahwa hanya ada au parameer koinegrai yang kha. (5) e. Jika ada model ECM : 0 1 X 2uˆ 1, maka hubungan X u merupakan hubungan regrei yang erkoinegrai. Dan jika X u merupakan hubungan regrei yang erkoinegrai, maka pai ada hubungan ECM : 0 1 X 2uˆ 1. (5) Soal #2 (25). Menuru Friedman dengan eorinya enang permanen income hypohei, konumi aau pengeluaran agrega (C) adalah fungi dari pendapaan permanen ( I ), yaiu C I...(i) Peranyaan : a) Apakah kia dapa menduga model ( i ) erebu ecara langung? Jelakan! (5) b) Kaakanlah unuk menduga pendapaan permanen dapa dilakukan dengan pendekaan nilai harapan aau expeced value dari pendapaan ehingga modelnya diaumikan ebagai beriku : Halaman 1 dari 4

2 C...(ii) Dalam adapive expecaion model yang memperhaikan keidakpaian (pendapaan) yang akan daang, diaumikan nilai ekpekainya berubah epanjang waku, yang merupakan penyeuaian erhadap perbedaan anara pengamaan pendapaan ekarang () dengan nilai ekpekai pendapaan ebelumnya ( ) aau : 1 ( 1 ), di mana (iii) Dengan menubiuikan peramaan (iii) ke peramaan (2), ehingga diperoleh model : C 0 (1 )...(iv) Bandingkan model dalam peramaan (iv) erebu dengan model yang dihailkan dengan menggunakan pendekaan Tranformai Koyck yakni : C 0 w, di mana 0 w 1...(v) ang kemudian dapa diperoleh model ederhana ebagai beriku : C wc 1 u...(vi) Model dalam peramaan (vi) erebu relaif mudah menduganya. Turunkanlah model dalam peramaan (v) ehingga diperoleh model Tranformai Koyck eperi yang eruli dalam peramaan (vi) era carilah hubungan anara parameer model adapive expecaion model (peramaan (ii) ) dengan model ranformai Koyck (peramaan (vi)). (15) c) Mialkan dengan menggunakan meode OLS, dugaan model (vi) adalah ebagai beriku : ` C C Tulikanlah dugaan model menuru permanen income hypohei (model (i)). (5) Soal #3 (25) Diberikan oupu E-view yang merupakan hail dugaan model X13-ARIMA dengan memaukkan fakor muiman bergerak hari raya idul firi unuk forecaing penjualan emen bulanan di Indoneia ebagaimana erera pada Tabel 1 di bawah. Berdaarkan oupu erebu jawablah peranyaan beriku : a. Apakah hari raya idul firi berpengaruh eginifikan erhadap penjualan emen di Indoneia? Bagaimana penjualan emen di Indoneia menjelang idul firi, elama Halaman 2 dari 4

3 libur idul firi dan eelah idul firi (Noe : definii genhol unuk idul firi adalah bb : holiday1{ name = IdulFiri begbefore = -35 endbefore = -3 begafer = 3 endafer = 35) (8) b. Bagaimana pengaruh rading day dalam penjualan emen di Indoneia? Pada hari apa penjualan emen paling bear dan pada hari apa penjualan emen erendah? Jelakan! (8) c. Model ARIMA yang digunakan dalam X13-ARIMA erebu adalah ARIMA (2, 1, 0)(0, 1, 1). Tulikan model ARIMA (2,1,0) (0,1,1,) dalam benuk peramaan maemaikanya (noaikan penjualan emen bulanan dalam ). (9) Halaman 3 dari 4

4 Tabel 1. Hail dugaan model penjualan emen dengan X13 ARIMA : Oupu E-view The model choen i (2, 1, 0)(0, 1, 1) Average abolue percenage error in wihin-ample foreca: La year: 8.07 La-1 year: 5.62 La-2 year: 4.54 La hree year: 6.07 Eimaion converged in 2 ARMA ieraion, 43 funcion evaluaion. Regreion Model Parameer Sandard Variable Eimae Error -value Trading Day Mon Tue Wed Thu Fri Sa Sun (derived) Uer-defined Holiday BeforeIdulFiri BeweenIdulFiri AferIdulFiri For full rading-day and able eaonal effec, he derived parameer eimae i obained indirecly a minu he um of he direcly eimaed parameer ha define he effec. Chi-quared Te for Group of Regreor Regreion Effec df Chi-Square P-Value Trading Day Uer-defined Holiday F Te for Trading Day Regreor Regreion Effec df F-aiic P-Value Trading Day 6, ARIMA Model: (2, 1, 0)(0, 1, 1) Noneaonal difference: 1 Seaonal difference: 1 Sandard Parameer Eimae Error Noneaonal AR Lag Lag Seaonal MA Lag Variance E-02 SE of Var E Halaman 4 dari 4

5 Soal #4 (25) Seorang Penelii KPPU (Komii Pengawa Peraingan Uaha) edang menilii kemungkinan adanya marke power yang dimiliki oleh imporir kedelai pada paar kedelai di Indoneia. Secara oeirii, adanya marke power bia diunjukkan oleh keidakebandingan repon harga uau paar erhadap kenaikan dan penuruan harga paar yang menjadi rujukannya. Sejauh ini, penelii erebu menengarai bahwa keika harga kedelai di paar inernaional meningka (naik), maka harga kedelai di paar domeik (Indoneia) juga akan meningka (naik) ebanding peningkaan harga kedelai inernaional. Teapi, manakala harga kedelai inernaional urun, harga kedelai di paar domeik Indoneia urun, eapi penurunannya lebih kecil dari penurunan harga di paar inernaional (idak ebanding). Diduga hal ini erjadi karena imporir kedelai mempunyai marke power ehingga bia mengendalikan harga kedelai karena erlalu dominannya kedelai impor di Indoneia. Sebagai orang yang elah belajar meode ekonomerika ime erie, berikan aran dan rekomendai meode ekonomerika ime eriea apa yang ebaiknya digunakan oleh penelii KPPU erebu agar bia dibukikan ada idaknya marke power yang dimiliki oleh imporir kedelai di Indoneia. Peranyaan a) Variable apa aja yang eharunya digunakan unuk analii peroalan di aa! (5) b) Jelakan ahapan pemodelannya era ulikan model yang digunakan dan bagaimana menduga model erebu! (10) c) Jelakan bagaimana anda menguji adanya keidakebandingan repon harga kedelai domeik erhadap peningkaan dan penurunan harga kedelai inernaional. (10) Selama Ujian Halaman 5 dari 4