Lag: Waktu yang diperlukan timbulnya respons (Y) akibat suatu aksi (X)

Ukuran: px

Mulai penontonan dengan halaman:

Download "Lag: Waktu yang diperlukan timbulnya respons (Y) akibat suatu aksi (X)"

Ida Tedjo
7 tahun lalu
Tontonan:

1 Lag: Waku yang diperlukan imbulnya repon ( akiba uau aki ( Conoh: Pengaruh kredi erhadap produki Suplai Uang mempengaruhi ingka inflai eelah beberapa kwaral Hubungan pengeluaran R & D dengan produkifia Pengaruh perubahan pendapaan (permanen? erhadap konumi

2 Pengaruh Jangka Pendek Dan Jangka Panjang 0... k k c Pengaruh (muliplier jangka pendek = β 0 Pengaruh (repon jangka panjang = 0 k akiba kenaikan uni yang eap berpengaruh eru Alaan: Pikologi, eknologi, dan iniui. Jika rukur lag infinie, maka jumlah lag infinie api jml bobo finie k

3 Pendugaan Model Dengan Pendekaan Ad-Hoc (Al & Tinbergen Dengan OLS ecara beruruan dan berheni jika udah idak ignifikan dan/aau berubah anda Kelemahan: Tidak ada peunjuk enang panjang lag; hilangnya db Mulicollineariydapa dipecahkan jika rukur lag dikeahui

4 Pendekaan Koyck (Geomerik Lag Menganggap koefiien (emuanya poiif menurun ecara geomeri... Long run Repon: 0 ; 0 0 ( Cara ranformai koyck: Shg: ; ( Penggani penyebab mulikol -, -,

5 Adapie Expecaion Model (Raionaliai Model Koyck ; berkaian dengan yang diharapkan : Perminaan Uang, Konumi, Supply : Tingka bunga normal (yang diharapkan, permanen income, expeced price Ekpekai diaumikan berubah eiap waku, yang direii dengan penyeuaian anara pengamaan ekarang dengan nilai harapan periode ebelum aau (... ( ; ( 0 Raa-raa erboboi.( diebu juga progreie expecaion aau error learning hypohei

6 LANJUTAN Supaya mirip dengan geomerik lag yang memungkinkan pendugaankalikan (- 3 3 ( ( ( ( ( (.( Subiuikan ( ke ( d, ehingga : 0 (... ( ( 0 ( dan ( Noe: Idenik dengan yang erdahulu (geomerik lag ( ; (

7 Sock Adjumen Model ' ' ' (3 Mial : Sock yang diinginkan peruahaan fungi linear dari penjualan; Konumi yang diinginkan fungi lineaar dari kekayaan, Jumlah upply yang diinginkan.

8 LANJUTAN Nerloe hypohei : Karena kendala informai, ekni, iniui,dll. Nilai ebenarnya idak dapa menyeuaikan dengan empurna unuk mendapakan nilai yang diinginkan. Proe penyeuaian ini, mialnya: ( ;0 Sebenarnya mereopon ebagian perubahan yang diinginkan Subiuikan dalam (3 dan (4, ehingga ' ' ( ' (4 Mirip dengan geomerik lag model, api rukur errornya berbeda, yang dapa diunjukan: ' ' 0 ( 0 ( Proe MA '

9 Geomerik Lag Eimaion ( Jika ε berkorelai erial, maka dihilangkan dengan Adanya - Dugaan OLS berbia mekipun maih konien Jika - berkorelai dengan dugaan OLS berbia dan idak konien Dapa dengan meode peubah inrumenal aau kemungkinan makimum. Mial - ebagai peubah inrumenal bagi - (i inrumen : ˆ f (,,... aau berkorelai dengan (ii Cari peubah Z yang berkorelai dengan eapi idak Noe: peubah inrumen equialen dengan peubah dugaan dalam regrei OLS ahap I dalam meode SLS

10 LANJUTAN Model adapie expecaion dapa dianggap ebagai raional expecaion jika dapa diaumikan bahwa merupakan P. okaik, yang nilainya dibangkikan dengan: whie noie ;... karena MA ( ( ( hg Dengan mengganikan -, -3 d, maka :...d... ( 3

11 Uji Kaualia Peneliian Semakin inggi jumlah polii Semakin inggi (rendah jumlah kriminalia

12 Permaalahan < > Noe: Jika maka mendahului ( merupakan leading ariable

13 Dua Kondii Berlaku eharunya membanu memprediki ; yaiu dalam regrei dengan -k, Penambahan -k ebagai peubah beba eharunya berkonribui nyaa dalam peubah erebu. eharunya idak membanu memprediki. Karena jika membanu memprediki dan membanu memprediki, kemungkinan ada minimal peubah lain mempengaruhi keduanya.

14 Proedur Pengujian a H 0 : idak mempengaruhi ( 0 = = = m =0 H : mempengaruhi (minimal ada i 0 Saiik Uji: ESS R ESS UR F N k qess k = jumlah parameer dalam model = m+q q = jumlah parameer yang direriki UR Unrericed Model : m i i i q i i i

15 Proedur Pengujian (lanjuan Anoa Unrericed ModelSource df SS MS F Model (unrericed Rericed Model m+q= k m RSS UR RSS R /k RSS R -i -i q RSS UR - RSS R (RSS UR - RSS R /q (RSS ESS UR UR - RSSR /q / n k Error N-k ESS UR ESS R /N-k Toal N TSS Noe: RSS UR -RSS R =ESS R -ESS UR

16 Proedur Pengujian (lanjuan Rericed Model: ( 0 = = = m =0 Anoa Rericed Model m i i i Source df SS MS F Model (rerice d m RSS R RSS R /m RMS R /E MS R Error N-m ESS R ESS R /Nm Toal N TSS

17 ILUSTRASI Beriku daa GDP( dan Ineai( ahun dalam milyar rupiah dengan harga konan ahun 993. GDP GDP Tahun Ineai Ineai

18 H 0 : idak mempengaruhi H : mempengaruhi Rericed Model : = Source DF SS MS F P Rericed Model 3.96E+ Reidual_Error 7 6.6E+09 Toal E+ 3.88E Unrericed Model:.97E+ = Source DF SS MS F Unrericed Model 6.96E+ 3.3E Rericed Model 3.96E+ 6.5E+ -i -i 3.74E E Error E E+08 Toal 0.97E+

19 ' 0H 'H : idak mempengaruhi : ' H 0 mempengaruhi ( = = 3 =0 ' H (minimal ada i 0 Rericed Model : = Source DF SS MS F P Rericed Model Reidual_Error Toal Unrericed Model: = Source DF SS MS F Unrericed Model Rericed Model i -i Reidual

20 Keimpulan Dari hail anoa diperoleh F=.67 berari lebih kecil dari F 0.05(3,4 = ehingga erima H 0 pada araf nyaa 5% ( = = 3 =0, dapa diimpulkan Ineai( idak mempengaruhi GDP(. Dari hail anoa diperoleh F=0.04 berari lebih bear dari F 0.05(3,4 = ehingga olak H 0 pada araf nyaa 5% (minimal ada i 0, dapa diimpulkan GDP( mempengaruhi Ineai(. Hail uji kaualia menyaakan bahwa GDP( mempengaruhi Ineai(, namun Ineai( idak mempengaruhi GDP(.

dokumen-dokumen yang mirip

UJIAN TENGAH SEMESTER EKONOMETRIKA TIME SERIES (ECEU601302) SEMESTER GASAL

Univeria Indoneia Fakula Ekonomi dan Bini UJIAN TENGAH SEMESTER EKONOMETRIKA TIME SERIES (ECEU601302) SEMESTER GASAL 2017-2018 Hari /gl : Rabu, 18 Okober 2017 Waku : 120 Meni Pengajar : Riyano Sifa : Caaan