Model Dinamis: Autoregressive Dan Distribusi Lag (Studi Kasus : Pengaruh Kurs Dollar Amerika Terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB))

Transkripsi

1 Model Dinamis: Auoregressive Dan Disribusi Lag (Sudi Kasus : Pengaruh Kurs Dollar Amerika Terhadap Produk Domesik Regional Bruo (PDRB)) Dynamic Model : Auoregressive and Disribuion Lag (Case Sudy: Effecs of US Dollar Exchange Rae agains Gross Regional Domesic Produc (GRDP)) Muhajir Choir Nurahman 1, Sri Wahyuningsih 1, Desi Yuniari 1 1 Program Sudi Saisika FMIPA Universias Mulawarman Fakulas Maemaika dan Ilmu Pengeahuan Alam Universias Mulawarman Sainzchoir@rok .com Absrac Regression model using ime series daa no only use he effec of changing he independen variables on he dependen variable in he same period and for he same period of observaion, bu also use he period of ime before. The purpose of his sudy was o deermine he dynamic model auoregressive and disribuion lag by ype of infinie lag, and o know he effec of US dollar exchange rae agains GDP in Based on he analysis of daa has ha GDP and US dollar exchange rae has a rising rend paern, and obained by a simple regression model : = 8, ,561, bu his model can no be used because of wo assumpions have no been me and ha here are heeroscedasiciy and auocorrelaion. So his model should be ransformed using log, and log ransformaion model is obained from a simple regression : = 3, ,691. The ransporaion model can be used as desiredin his model is only one assumpion are no me and ha here are auocorrelaion. Then sub sequenly esimaing models and obained Koyck : Ln Yˆ 0,364 0,311Ln X 0,838 Ln Y,as well as all assumpions are me, namely 1 residual normal disribuion, no problem heeroscedasiciy and auocorrelaion. Thus, he obained dynamic disribuion models also lag wihin finie lag ypes : =,45 + 0, , , , ,19 + 0,108. Keywords: Auoregressive Model, Exchange rae US Dollar, Model Disribuion Lag, Model Koyck, GDP Pendahuluan Analisis runun waku merupakan analisis sekumpulan daa dalam suau periode waku yang lampau yang berguna unuk mengeahui aau meramalkan kondisi masa mendaang. Hal ini didasarkan bahwa perilaku manusia banyak dipengaruhi kondisi aau waku sebelumnya sehingga dalam hal ini fakor waku sanga pening peranannya (Gujarai,1995). Terdapa dua perbedaan dalam menganalisis runun waku.perama,runun waku diformulasikan menjadi model regresi klasik unuk menganalisa perilaku daa runun waku, menganalisa enang masalah simulanias, dan kesalahan auokorelasi. Dan yang kedua runun waku dimodelkan perilaku runun waku dengan mekanisme sendiri sera idak begiu memperhaikan peranan variabel bebas X dan variabel ak bebas Y, pendapa ini membua para ahli ekonomerika mengkaji ulang pendekaannya eruama dalam menganalisis runun waku (Jainigrum, 008). Model regresi dengan menggunakan daa runun waku idak hanya menggunakan pengaruh perubahan variabel bebas erhadap variabel ak bebas dalam kurun waku yang sama dan selama periode pengamaan yang sama, eapi juga menggunakan periode waku sebelumnya. Waku yang diperlukan bagi variabel X dalam mempengaruhi variabel ak bebas Y disebu beda kala aau lag (Suprano, 1995). Model regresi yang memua variabel ak bebas yang dipengaruhi oleh variabel bebas pada waku, sera dipengaruhi juga oleh variabel bebas pada waku -1, - dan seerusnya disebu model dinamis disribusi lag, sebab pengaruh dari suau aau beberapa variabel X erhadap variabel Y menyebar ke beberapa periode waku. Model regresi yang memua variabel ak bebas yang dipengaruhi oleh variabel bebas pada waku, sera dipengaruhi juga oleh variabel ak bebas iu sendiri pada waku -1disebu model dinamis auoregressive (Awa (1995) dalam Jainigrum, 008). Model dinamis yang erdiri dari model auoregressive dan model disribusi lagbanyak diaplikasikan dalam bidang ekonomi, salah saunya adalah pengaruh kurs erhadap PDRB. PDRB adalah salah sau indikaor pening unuk mengeahui kondisi ekonomi di suau daerah dalam suau periode erenu, baik aas dasar harga berlaku mau pun aas dasar harga konsan semenara kurs adalah harga sebuah maa uang dari suau negara yang diukur aau dinyaakan dalam maa uang lainnya. Kurs merupakan suau indikaor pening dalam perekonomian suau negara, harga kurs dienukan aas perminaan Program Sudi Saisika FMIPA Universias Mulawarman 139

2 sera penawaran yang erjadi dipasar. Neraca berjalan maupun variabel makro ekonomi lainnya dipengaruhi oleh kurs. Perumbuhan nilai maa uang yang sabil menunjukkan bahwa negara ersebu memiliki kondisi ekonomi yang relaif baik aau sabil (Dornbusch (008) dala m Marsela, 014). Dalam koneks perekonomian suau negara, salah sau wacana yang menonjol adalah mengenai perumbuhan ekonomi, karena dapa menjadi salah sau ukuran dari perumbuhan aau pencapaian perekonomian bangsa ersebu. Peneliian ini berujuan menenukan persamaan model auoregressive dan model disribusi lag dengan esimasi Koyck dan bagaimana pengaruh kurs dollar Amerika erhadap PDRB aas dasar harga berlaku menuru lapangan usaha didalam model regresi sederhana maupun model Koyck. Model Saisika Regresi Runun Waku Model regresi linier yang sering diemui biasanya idak memperhaikan pengaruh waku karena pada umumnya model regresi linier cenderung mengasumsikan bahwa pengaruh variabel bebas erhadap variabel ak bebas erjadi dalam kurun waku yang sama. Namun, dalam model regresi linier juga erdapa model regresi yang memperhaikan pengaruh waku. Waku yang diperlukan bagi variabel bebas X dalam mempengaruhi variabel ak bebas Y disebu bedakala aau a lag aau a ime lag (Suprano, 1995) Model Auoregressive Apabila variabel ak bebas dipengaruhi oleh variabel bebas pada waku, sera dipengaruhi juga oleh variabel ak bebas iu sendiri pada waku -1 maka model ersebu disebu auoregressive dengan (Nachrowi dan Usman, 005): = (1) (1) Dimana : Y = variabel ak bebas pada saa ke pengamaan X = variabel bebas Y -1 = variabel ak bebas pada saa ke -1 pengamaan = inersep 0, 1 = slope (kemiringan garis regresi) = residual Model Disribusi Lag Dalam analisis regresi yang melibakan daa runun waku, jika model regresi memasukan idak hanya nilai variabel bebas saa ini aau X api juga nilai variabel bebas masa lalu pada waku - 1, - dan seerusnya. Model regresi seperi ini disebu model disribued lag(nachrowi dan Usman, 005). Suau Variabel ak bebas apabila dipengaruhi oleh variabel bebas pada waku, sera dipengaruhi juga oleh variabel bebas pada waku - 1, dan seerusnya disebu model dinamis disribusi lag. Model dinamis disribusi lag ada jenis yaiu (Musika dan Seiawan, 014): 1. Model Infinie Lag: Y X X X... () Model disebu model infinie lag sebab panjang beda kalanya idak dikeahui.. Model Finie Lag Y X X X... k X k (3) Model disebu model finie lag sebab panjang beda kalanya dikeahui sebesar k. Cara Pengesimasian Model Koyck Model Koyck digunakan unuk mencari nilai esimasi dari masing-masing parameer yang ada dalam model disribusi lag unuk jenis infinie lag. Model Koyck didasarkan asumsi bahwa semakin jauh jarak lag variabel bebas dari periode sekarang maka semakin kecil pengaruh variabel lag erhadap variabel ak bebas. Kyock mengusulkan suau meode unuk memperkirakan model dinamis disribusi lag dengan mengasumsikan bahwa semua koefisien β mempunyai anda sama. Koyck menganggap bahwa koefisien menurun secara geomeris sebagai beriku (Musika dan Seiawan, 014) : =, k = 0,1,,3 (4) dengan : C: raa-raa ingka penurunan dari disribusi lag dengan nilai 0 <C< 1 1- C: kecepaan penyesuaian. Persamaan (4) mempunyai ari bahwa nilai seiap koefisien β lebih kecil dengan nilai sebelumnya aau mendahuluinya (0 < C< 1). Secara grafis, dapa di liha pada gambar sebagai beriku : Gambar 1. Penurunan Koefisien β dalam model Koyck Model (4) apabila diuraikan akan menjadi : = = = (5) = = 140 Program Sudi Saisika FMIPA Universias Mulawarman

3 Adapun asumsi-asumsi dari auran Koyck, yakni (Guj arai (004) dalam Musika dan Seiawan, 014) : a. Nilai C non-negaif sehingga selalu mempunyai anda yang sama. b. C< 1, maka bobo semakin kecil, semakin jauh periodenya. c. Pada model Koyck, penggali jangka pendek adalah sedangkan pengali jangka panjang adalah k 0 k C Dengan demikian, berdasarkan asumsi pendekaan Koyck, maka model disribusi lag jenis infinie lag pada model persamaan (3) dengan adanya akiba model ( 5) pada dapa diuliskan menjadi : = (6) Model (6 ) sukar digunakan unuk memperkirakan koefisien-koefisien yang banyak sekali dan juga parameer C yang masuk ke dalam model dalam benuk yang idak linier. Akhirnya Koyck mencari jalan keluar dengan mengambil lag 1 periode berdasarkan model (6) yaiu : = (7) Model (7) dikalikan dengan C diperoleh : = (8) Model (7) dikurangi model (8) menjadi : = (1 ) + + ( ) (9) Secara umum model (9) dapa diuliskan menjadi: = (1 ) (10) dengan = prosedur sampai diemukan model (10 ) dikenal dengan nama ransformasi Koyck, maka dengan ini hanya perlu mengesimasi parameer,, dan (iga parameer saja). Model (10 ) inilah yang disebu dengan model Koyck. Namun, ada hal yang harus diperhaikan dalam ransformasi Koyck yaiu adanya Y -1 yang diikuserakan sebagai salah sau variabel bebas sehingga model (10) bersifa auoregressive arinya model Koyck pada persamaan (10 ) mengubah model disribusi lag menjadi model auoregressive pada persamaan (1). Masalah yang imbul dalam model auoregressive yaiu : 1. Munculnya Y -1 dalam model persamaan (10 ) membua masalah baru karena Y -1 mempunyai sifa sokasik seperi halnya Y. Padahal mempunyai asumsi bahwa variabel bebas idak boleh sokasik, aau bila sokasik harus independen dengan error erm,.. Dalam model yang sudah diransformasikan, =. Sifa-sifa V sanga berganung pada sifa-sifa. Asumsi Klasik Normalias Pada regesi linier berganda akan dianggap memiliki model yang baik apabila memiliki residual daa berdisribusi normal aau mendekai normal. Adapun salah sau cara lain unuk mendeeksi normal aau idaknya dengan menggunakan meode Shapiro-Wilk. Meode Shapiro-Wilk pada dasarnya yang sering digunakan pada pengujian normalias dengan sampel kecil aau kurang dari 50(Razali dan Wah, 011). Heeroskedasisias Heeroskedasisias erjadi jika varian dari residual suau pengamaan ke pengamaan lain idak erjadi keidaksamaan. Model regresi yang baik adalah idak erjadi heeroskedasisias. Cara lain unuk mendeeksi Heeroskedasisias dengan menggunakan uji formal yakniuji Glejser. Adapun ahapan dalam uji Glejser yaiu (Gujarai,1995): 1. Lakukan analisis regresi unuk meneukan model regresi dan menenukan nilai residual ε i. Seelah mendapakan nilai residual ε i dan regresi OLS, selanjunya meregresikan nilai ε i, erhadap variabel X yang diduga mempunyai hubungan era dengan i sehingga model yang digunakan adalah : X X X i Hipoesis yang digunakan: H 0 :Tidak erdapa masalah Heeroskedasisias H 1 : Terdapa masalah Heeroskedasisias Dengan krieria pengambilan kepuusan yaiu H 0 dierima jika dan menolak H 1 jika F hiung < F abel, maka idak erdapa masalah Heeroskedasisias (Gujarai, 1995). Auokorelasi Auokorelasi merupakan gejala erjadinya korelasi dianara residual pengamaan yang sau dengan yang lain, karena daa dipengaruhi oleh daa sebelumnya. Permasalahan auokorelasi disebabkan adanya kesalahan spesifikasi misalnya saja benuk fungsi yang idak epa. Auokorelasi ini dapa dideeksi dengan uji d Durbin-Wason (Praiso, 004) : d n ( n 1 1 ) k k (11) Program Sudi Saisika FMIPA Universias Mulawarman 141

4 dimana : = Nilai residual (selisih anara observasi dengan Y prediksi aau ( Y Yˆ ) ) 1 = Nilai residual sau periode sebelumnya n n = Jumlah dari kuadra masing-masing residual ( 1) = Jumlah dari kuadra perbedaan anara residual ke dengan residual ke -1 Meode Peneliian Variabel peneliian yang digunakan ada yaiu variabel yang digunakan dalam peneliian ini ada yaiu daa PDRB aas dasar harga berlaku menuru lapangan usaha di Kalimanan Timur mulai ahun sebagai variabel bebas dan daa kurs dollar Amerika mulai ahun sebagai variabel ak bebas. Adapun eknik analisis daa dalam peneliian ini adalah: 1. Menenukan nilai saisik deskripif.. PengesimasiModel Koyck Perlu dikeahui bahwa unuk mendapakan esimasi masingmasing parameer dari model disribusi lag adalah menggunakan ransformasi aau pengesimasian model Koyck yang memiliki model yang sama dengan model auoregressive, akan eapi hanya parameernya saja yang berbeda dengan variabel Y adalah daa Produk Domesik Regional Bruo mulai ahun 1994 sampai dengan 013, X adalah daa kurs dollar Amerika mulai ahun 1994 sampai dengan 013, dan Y -1 adalah daa Produk Domesik Regional Bruo mulai ahun 1993 sampai dengan 01. V adalah hasil residual dari selisih daa asli dengan daa peramalan. 3. Pengujian signifikansi parameer secara simulan pada model Koyck dilakukan menggunakan saisik uji F dengan araf signifikansi α = 5%. Sedangkan pengujian signifikansi parameer secara parsial unuk parameer 1C, parameer 0, dan parameerc dilakukan menggunakan saisik uji dengan araf signifikansi α = 5%. 4. Pengujian asumsi klasik model Koyck pada daa residual sebagai beriku : a. Pengujian kenormalan pada residual daa dengan saisik uji yang digunakan adalah Shapiro-Wilk. b. Pengujian heeroskedasisias dengan menggunakan saisik uji yang digunakan adalah uji Glejser. c. Pengujian auokorelasi dengan menggunakan saisik uji yang digunakan adalah d Durbin-Wason. Y 5. Menenukan Model Disribusi Lag. Seelah diperoleh nilai esimasi masing-masing parameer pada persamaan model Koyck, yaiu parameer C, parameer 0, dan parameer 1C maka akan didapakan esimasi parameer unuk dengan rumus nilai esimasi, kemudian digunakan nilai 1C esimasi parameer C, parameer 0, dan parameer unuk mencari nilai esimasi parameer masing-masing,,,,,, dari model disribusi lag dengan jenis infinie lag menggunakan rumus yaiu =, dimana k = 0,1,,3, Hasil dan Pembahasan Saisik deskripif dari daa PDRB aas dasar harga berlaku menuru lapangan usaha dan kurs dollar Amerika yang di mulai dari ahun 1993 sampai dengan 013 sebagai beriku : Tabel 1. Saisik Deskripif Saisika Deskripif PDRB Kurs Dollar Jumlah 1 1 Minimum Rp Rp.110 Maksimum Rp Rp Raa-Raa Rp Rp Adapun grafik perumbuhan pada daa PDRB aas dasar harga berlaku menuru lapangan usaha dan daa kurs dollar Amerika erhadap rupiah mulai ahun sebagai beriku: Gambar Plo PDRB Program Sudi Saisika FMIPA Universias Mulawarman

5 Gambar 3. Plo Kurs Dollar Amerika Berdasarkan Gambar, dikeahui PDRB aas dasar harga berlaku menuru lapangan usaha ahun 1993 erus mengalami kenaikan seiap ahunnya, akan eapi pada ahun 009 erjadi penurunan PDRB dan kemudian diahun 010 mengalami kenaikan lagi hingga ahun 013. Sedangkan Gambar 3, dikeahui kurs dollar Amerika mulai ahun mengalami kenaikan seiap ahunnya, kemudian erjadi penurunan yakni diahun 1999 dan 000 sampai 001 mengalami kenaikan dan diahun selanjunya juga begiu yakni mengalami naikurun iap ahunnya sera puncaknya erjadi kenaikan diahun 013. Pengesimasian Model Koyck Adapun daa yang digunakan adalah yang seelah dimasukkan lag unuk Y yaiu daa PDRB sebelumnya (Y ) dan seelah dimasukkan lag (Y - 1), sera kurs dollar Amerika ( X ). Dengan demikian unuk meliha hasil esimasi parameer pada model Koyck sebagai beriku: Tabel. Nilai Koefisien Parameer Model Koyck Taraf Parameer Koefisien p-value signifikansi (α) Kepuusan (1 ) ,459 0,674 >0, ,184 0,14 >0,05 Gagal Menolak H 0 Gagal Menolak H 0 1,004 0,000 <0,05 Menolak H 0 Berdasarkan abel. di aas, diperoleh nilai koefisien deerminasi ( R ) sebesar 0,971 arinya besarnya pengaruh variabel kurs dollar Amerika diahun sekarang dan variabel PDRB di 1 ahun yang lalu erhadap variabel PDRB diahun sekarang sebesar 97,1% maka model regresi sudah bagus, sehingga diperoleh model yaiu : Y ˆ , ,184 X 1,004Y (1) 1 Pengujian Signifikansi Parameer Adapun hasil unuk pengujian secara simulan pada Tabel 3. Tabel 3. Hasil Pengujian Secara Simulan unuk Model Koyck Model p-value Taraf signifikansi (α) Kepuusan Koyck 0,000 <0,05 Menolak H 0 Berdasarkan Tabel 3, diperoleh bahwa model Koyck sudah epa digunakan. Sehingga dapa dilakukan pemeriksaan pengujian secara parsial. Dan adapun hasil kesimpulan pengujian secara parsial dapa diliha pada hasil abel 4yaiu : 1. Disimpulkan konsana idak berpengaruh erhadap daa PDRB diahun sekarang.. Disimpulkan variabel kurs dollar Amerika idak berpengaruh erhadap PDRB diahun sekarang. 3. Disimpulkan variabel PDRB di 1 ahun yang lalu berpengaruh erhadap Produk Domesik Regional Bruo diahun sekarang. Pengujian Asumsi Klasik Uji Kenormalan Residual Adapun pengujianunuk meliha kenormalan pada residual dapa meliha dengan menggunakan uji Shapiro-Wilk sebagai beriku: Tabel 4.Pengujian Kenormalan Residual Shapiro-Wilk Taraf signifikansi p-value (α) Kepuusan 0,035 <0,05 Menolak H 0 Berdasarkan Tabel 4, disimpulkan residualidak berdisribusi normal. Uji Heeroskedasisias Adapun pengujian unuk mengeahui adanya masalah heeroskedasisias aau bisa disebu homoskedasisias pada residual adalah dengan melakukan uji formal yakni uji Glejser yaiu : Tabel 5.Pengujian Heeroskedasisias p-value Taraf signifikansi (α) Kepuusan 0,046 <0,05 menolak H 0 Berdasarkan Tabel 5, disimpulkan bahwa erdapa masalah heeroskedasisias. UjiAuokorelasi Auokorelasi ini dapa dideeksi dengan uji d Durbin-Wason sebagai beriku: Tabel 6.Hasil Uji Auokorelasi d Durbin-Wason Nilai,466 Berdasarkan abel 6, diperoleh nilai d sebesar,466 dan nilai d L sebesar 1,01 dan d U sebesar 1,411, sehingga diperoleh leak dianara d U <d< (4-d U ) aau dengan nilai 1,411<,466 <,589 oleh karena iu dapa dipuuskan bahwa gagal menolak H 0, maka dapa disimpulkan bahwa idak erjadi masalah auokorelasi dalam model regresi. Program Sudi Saisika FMIPA Universias Mulawarman 143

6 Seelah dipemeriksaan asumsi-asumsi klasik ernyaa masih ada asumsi yang belum erpenuhi. Oleh karena iu, daa PDRB diahun sekarang sera di 1 ahun yang lalu dan daa kurs dollar Amerika diahun sekarang harus diransformasi erlebih dahulu unuk mendapakan residual yang sudah berdisribusi normal dan idak memiliki masalah heeroskedasisias. Pengesimasian Model Koyck Dengan Transformasi Log Adapun nilai esimasi parameer dari daa hasil ransformasi log dapa diliha pada Tabel 8 sebagai beriku : Tabel 7. Koefisien Transformasi Log Model Koyck Taraf Parameer Koefisien p-value signifikansi (α) (1 ) 0,364 0,491 >0,05 0,311 0,004 <0,05 0,838 0,000 <0,05 Maka nilai koefisien pada Tabel 7 akan disubiusikan pada model Koyck yakni: Ln Yˆ 0,364 0,311 Ln X 0,838 Ln Y 1 (13) nilai koefisien deerminasi ( R ) menghasilkan nilai sebesar 0,987 arinya besarnya pengaruh variabel hasil ransformasi log dari kurs dollar Amerika diahun sekarang dan variabel hasil ransformasi log dari PDRB di 1 ahun yang lalu erhadap variabel hasil ransformasi log dari PDRB diahun sekarang sebesar 98,7% sehingga model regresi sudah bagus. Pengujian Signifikansi Parameer Pengujian Secara Simulan Adapun hasil pengujian secara simulan sebagai beriku: Tabel 8. Hasil Pengujian Secara Simulan p-value Taraf signifikansi (α) Kepuusan 0,000 <0,05 Menolak H 0 Berdasarkan Tabel 8, dapa bahwa model sudah epa digunakan.sehingga dapa dilakukan pemeriksaan pengujian secara parsial. Dan adapun hasil kesimpulan pengujian secara parsial dapa diliha pada hasil abel 7yaiu : 1. Disimpulkan konsana idak berpengaruh erhadap daa PDRB diahun sekarang.. Disimpulkan variabel kurs dollar Amerika diahun sekarang berpengaruh erhadap PDRB diahun sekarang. 3. Disimpulkan bahwa variabel PDRB di 1 ahun yang lalu berpengaruh erhadap PDRB diahun sekarang. Dengan demikian, dikeahui bahwa hanya ada dua variabel yang berpengaruh erhadap PDRB diahun sekarang. Adapun model Koyck dari hasil daa ransformasi log dari variabel yang berpengaruh adalah sebagai beriku : Ln Yˆ 0,311Ln X 0,838LnY (14) 1 Pengujian Asumsi Klasik Uji Kenormalan Residual Adapun cara yang lain unuk meliha kenormalan pada residual dapa meliha menggunakan uji Shapiro-Wilk sebagai beriku: Tabel 9.Pengujian Kenormalan Residual p-value Shapiro- Taraf Kepuusan Wilk signifikansi (α) 0,705 >0,05 Gagal Menolak H 0 Berdasarkan abel 9, dapa diliha bahwa residualsudah berdisribusi normal. Uji Heeroskedasisias Adapun pengujian unuk mengeahui adanya masalah heeroskedasisias aau bisa disebu homoskedasisias pada analisis regresi adalah dengan melakukan uji formal yakni uji Glejser yaiu : Tabel 10.Pengujian Heeroskedasisias p-value Taraf signifikansi (α) Kepuusan 0,076 >0,05 Gagal menolak H 0 Berdasarkan abel 10, dapa diliha bahwa idak erdapa masalah heeroskedasisias. Uji Auokorelasi Auokorelasi ini dapa dideeksi dengan uji d Durbin-Wason sebagai beriku: Tabel 11.Hasil Uji Auokorelasi d Durbin-Wason Nilai,111 Berdasarkan Tabel 11, diperoleh bahwa nilai d Durbin-Wason adalah sebesar,111 sehingga diperoleh leak dianara d U < d < (4 -d U ) aau dengan nilai 1,411<,111 <,589 oleh karena iu dapa dipuuskan gagal menolak H 0, maka disimpulkan idak erjadi masalah auokorelasi dalam model regresi. Pemodelan Disribusi Lag Seelah diperoleh model Koyck aau bisa disebu juga dengan model auoregressive pada persamaan (1 3), maka model persamaan (1 3) dapa dirubah menjadi model disribusi lag unuk jenis model infinie lag. Berdasarkan persamaan (13) unuk benuk model Koyck elah dikeahui bahwa nilai esimasi dari parameer C sebesar 0,838, nilai esimasi dari parameer 0 sebesar 0,311 dan sera nilai esimasi dari parameer ( 1C ) sebesar 0,364 sehingga unuk nilai esimasi parameer α sebesar,45. Diperoleh, = 0,311 1 = 0 = 0,311 0,838 = 0,61 = 0 = 0,311 (0,838) = 0, Program Sudi Saisika FMIPA Universias Mulawarman

7 3 = 0 3 = 0,311 (0,838) = 0,183 4 = 0 4 = 0,311 (0,838) = 0,153 = 0 = 0,311 (0,838) = 0,19 = 0 = 0,311 (0,838) = 0,108 maka, model disribusi lag unuk jenis model infinie lag sebagai beriku : =,45 + 0, , , , ,19 + 0,108 + (14) Kesimpulan Kesimpulan dari hasil peneliian sebagai beriku : 1) Adapun benuk model auoregressive yaiu : Ln Yˆ 0,364 0,311Ln X 0,838 Ln Y 1 ) Adapun benuk model disribusi lag unuk infinie lag yaiu : =,45 + 0, , , , ,19 + 0,108 3) Diperoleh bahwa variabel PDRB aas dasar harga berlaku menuru lapangan usaha di 1ahun yang lalu yakni dari ahun 1993 sampai 01 dan variabel kurs dollar Amerika diahun sekarang yakni dari ahun 1994 sampai 013berpengaruh erhadap daa PDRB aas dasar harga berlaku menuru lapangan usaha diahun sekarang yakni dari ahun 1994 sampai 013. Peramalan%0Penjualan%0Sepeda%0Mo or%0di%0jawa%0timur%0dengan%0 Menggunakan%0Model%0Dinamis angggal 7 April 015. Nachrowi, Djalal, N., dan Usman, H Penggunaan Teknik Ekonomeri. Jakara: PT. Raja Grafindo. Praiso, Arif.004. Cara Mudah Mengaasi Masalah Saisik dan Rancangan Percobaan dengan SPSS 1. Jakara: PT. Elex Media Kompuindo. Razali, N.M., dan Wah, Y.B Power Comparison Of Shapiro-wilk, Kolmogorov- Smirnov, Lillifors and Anderson-Darling Tess. Journal Of Saisical Modelling and Analysic Vol. 0 No. 01 Hal Suprano, J, Ekonomerik. Jakara: Lembaga Penerbi Fakulas Ekonomi Universias Indonesia. Dafar Pusaka Gujarai, Damodar N Ekonomerika Dasar. Jakara: Penerbi Erlangga. Jainingrum, Naalia Model Dinamis : Auoregressive dan Disribusi Lag. Yogyakara. Skripsi Program Sudi Maemaika Jurusan Pendidikan Maemaika FMIPA Universias Negeri Yogyakara. Diakses hp://eprins.uny.ac.id/1919/1/skri PSI.pdf anggal 7 Mei 015. Marsela, Ni Made Krisna Pengaruh Tingka Inflasi, PDRB, Suku Bunga Kredi, Sera Kurs Dollar Terhadap Invesasi. E- Jurnal Ekonomi Pembangunan Vol.03 No.03 Hal Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakulas Ekonomi dan Bisnis Universias Udayana. Diakses hp://ojs.unud.ac.id/i ndex.php/eep/aricle/viewfile/808/665 anggal 30 Mei 015. Musika, Desi dan Seiawan Penjualan Sepeda Moor Di Jawa Timur dengan Menggunakan Model Dinamis. Jurnal Sains dan Seni Pomis Vol. 03 No. 0 Hal. D4- D9 Jurusan Saisika FMIPA Insiu Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya. Diakses hp://download. poralgaruda.org/ aricle.php?aricle=177577&val=4187&ile= Program Sudi Saisika FMIPA Universias Mulawarman 145

8 146 Program Sudi Saisika FMIPA Universias Mulawarman