BAB II TINJAUAN PUSTAKA. Data panel adalah gabungan dari data cross sectional dan data time series, dimana

Transkripsi

1 6 BAB II IJAUA PUSAA. Pendahuluan Maer enang daa anel dambl dar Gujara (3) dan Judge (985). Daa anel adalah gabungan dar daa cross seconal dan daa me seres, dmana dalam daa anel un cross seconal yang sama dukur ada waku yang berbeda. Persamaan ada regres mulle unuk daa anel adalah sebaga berku: Dengan; (.) : banyaknya un ndvdu ; =,,, : banyaknya un waku ; =,,, : banyaknya varabel bebas ; =,,, : nla varabel dak bebas ndvdu ke- waku ke- : konsana (nerse) : nla varabel bebas ke- unuk ndvdu ke- waku ke- : arameer ke- unuk ndvdu ke- waku ke- : unsur gangguan/gala oulas unuk ndvdu ke- waku ke- Adaun srukur unuk daa anel ersaj ada abel.. 6 reosory.unsba.ac.d

2 7 abel. Srukur Daa Panel Indvdu Waku Varabel. Model Regres unuk Daa Panel Menuru Judge (985) ada beberaa model regres unuk daa anel. Alernaf model ersebu dsajkan ada Gambar.. Semua koefsen konsan (CEM) Sloe koefsen konsan, nerse bervaras /berubah Sloe koefsen bervaras / berubah Inerse bervaras Sloe Sloe bervaras akba erbedaan Inerse bervaras Inerse bervaras bervaras akba erbedaan ndvdu akba erubahan akba erbedaan akba ndvdu dan, waku, ndvdudan erubahan waku, erbedaan ndvdu Fxed REM waku SUR fxed (FEM) random (REM ) fxed (FEM) random (REM) fxed (FEM) Gambar. Dagram Alernaf Model unuk Daa Panel 7 random (REM) Random Hsao reosory.unsba.ac.d

3 8 8 Model erama dsebu dengan common effec model (CEM) yang meruakan regres OLS basa. Model kedua adalah fxed effec model (FEM) yang mengasumskan bahwa koefsen eubah bebas bersfa fxed aau ea, bak sea ndvdu mauun waku engamaan, model FEM menggunakan enaksr LSDV (Leas Square Dummy Varable). Model kega dsebu random effec model (REM) aau error correcon model (ECM), yang mengasumskan bahwa koefsen regres bersfa acak aau random, model REM menggunakan enaksr GLS... CEM (Common Effec Model) CEM adalah model dengan semua koefsen konsan, dmana arameer daksr seer ada regres basa dengan menggunakan meode OLS, asums dar meode n ddasarkan bahwa bak nerse dan sloe dangga sama unuk a waku dan ndvdu. Adaun ersamaan model n adalah: ; =,,,; =,,,; =,,, (.) Aau (.3) Benuk marksnya: ` reosory.unsba.ac.d

4 Persamaan (.3) adalah analss regres unuk oulas, sedangkan regres unuk samelnya adalah sebaga berku: 9 ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ e (.4).. FEM (Fxed Effec Model) Pada model FEM nerse dan sloe daa dbedakan berdasarkan ndvdu dan waku. Dalam membedakan nerse dan sloe ada sea model, dgunakan ala banu berua dummy varable. Berku adalah beberaa jens model FEM: ) Model FEM dengan koefsen sloe konsan dan nerse berbeda ada ndvdu. Persamaan unuk model n adalah: ; =,,,; =,,,; =,,, (.5) Jka efek menjad bagan dar nerse yau fxed maka dnamakan FEM, adaun ersamaanya sebaga berku : (.6) Asums :,, ~, ~ dengan; : raa-raa nerse (konsan) : efek ndvdu ke- Penaksr model (.6) daa dlakukan dengan menggunakan dummy varable unuk ndvdu. Model enaksr n serngkal dsebu dengan eknk LSDV. Meode n dak lan adalah meode OLS basa hanya saja koefsen nerse unuk sea ndvdu berbeda. Aabla memasukkan dummy varable ada ersamaan (.6), akan deroleh: 9 reosory.unsba.ac.d

5 D D (.7) D aksran arameer yang dhaslkan dar ersamaan (.7) sebanyak (-k), yau δ = ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ dengan nla δ daa d ˆ selesakan dengan OLS sebaga berku: δ = D D D y (.8) aksran arameer daas berlaku juga unuk model FEM yang lannya, hanya saja berbeda dalam endummyannya. Adaun srukur daanya adalah sebaga berku: abel. Srukur Daa Model FEM dengan oefsen Sloe onsan dan Inerse Berbeda a Indvdu ndvdu waku Varabel bebas D D D(-) (-) (-) () (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) reosory.unsba.ac.d

6 ) Model FEM dengan koefsensloe konsan dan nerse berbeda ada waku. Persamaan unuk model n adalah: ; =,,,; =,,,; =,,, (.9) Jka efek menjad bagan dar nerse yau fxed maka dnamakan FEM, adaun ersamaanya sebaga berku : (.) Asums :,, ~, ~ dengan; : raa-raa nerse (konsan) : efek waku ke- Aabla memasukkan dummy varable ada ersamaan (.), maka akan deroleh: D D (.) D Adaun srukur daa dan enaksrnya sama dengan abel. hanya saja berbeda dalam endummyannya, yau dummy yang derhakan adalah waku. 3) Model FEM dengan koefsen sloe konsan dan nerse berbeda a ndvdu dan waku. Adaun ersamaan unuk model n adalah: ; =,,,; =,,,; =,,, (.) Jka efek dan efek dnamakan FEM, adaun ersamaanya sebaga berku : menjad bagan dar nerse yau fxed maka reosory.unsba.ac.d

7 (.3) Aabla memasukkan dummy varable ada ersamaan (.3), maka akan deroleh: D D ( ) D ( ) D ( ) D ( ) (.4) Adaun srukur daanya dsajkan ada abel.3. abel.3 Srukur Daa Model FEM dengan oefsen Sloe onsan dan Inerse Berbeda a Indvdu dan Waku ndvdu waku Varabel bebas D D D (-) D* D* D* (- ) (-) (-) (-) (- ) () (- ) (-) (-) (- ) (-) reosory.unsba.ac.d

8 3..3 REM (Random Effec Model) Greene (997) mendefnskan REM yau model regres yang dlandas bahwa un ndvdu dan un waku yang dgunakan dalam model dak denukan erlebh dahulu melankan hasl engamblan samel secara acak dar suau oulas yang besar. Meode unuk memodelkan daa anel menggunakan REM yang mengandung engaruh acak dar un ndvdu dan un waku menjad lebh rum dan komleks. Gujara (3) menyaakan bahwa walauun FEM secara langsung daa dalkaskan, namun model yang erbenuk memlk konsekuens kehlangan sejumlah deraja bebas gala serng dengan banyaknya un ndvdu yang dgunakan. Semakn kecl deraja bebas gala akan berengaruh erhada sask uj F (cenderung bernla kecl) sehngga eluang unuk menolak H semakn kecl. Pada REM, resko kehlangan deraja bebas gala dak akan erjad karena emodelan REM dak menggunakan dummy varable. Model REM menggunakan enaksr GLS..3 Uj eberaran unuk Fxed Effec Model (FEM) Daa Panel Prosedur engujan model FEM daa anel adalah sebaga berku: a. Rumusan hoess Ada ga model yang akan d uj mengena sgnfkans dar arameernya: () Model Fxed Effec Model (FEM) yang erama adalah menguj sgnfkans efek dar ndvdu dengan hoess sebaga berku: : ( ) : alng sedk ada sau (.5) () Model Fxed Effec Model (FEM) yang kedua adalah menguj sgnfkans efek dar waku dengan hoess sebaga berku: 3 reosory.unsba.ac.d

9 4 : ( ) : alng sedk ada sau (.6) () Model Fxed Effec Model (FEM) yang kega adalah menguj sgnfkans efek dar ndvdu dan waku dengan hoess sebaga berku: : ( ) ( ) : alng sedk ada sau aau b. Sask uj (.7) Sask uj yang dgunakan unuk menguj hoess daas adalah sebaga berku: Re gres F ~ F(, k, nk) (.8) Gala c. Meneakan keuusan Hoess nol akan dolak ada saa nla F > F(, k, nk ) aau P-value < α.4 Uj Ookorelas.4. Uj Ookorelas unuk Daa me Seres Pada enelan cross seconal, seer rumah angga (dalam analss fungs konsums) aau erusahaan-erusahaan (dalam sebuah analss enelan nvesas) fakor kesalahan bsa jad erjad bukan hanya dar sau engamaan melankan dar beberaa engamaan sehngga ookorelas dsebu ookorelas sasal (sasal auocorrelaon), yau korelas anar ndvdu dan bukan anar waku. amun demkan, suas amak sanga berbeda keka berurusan dengan daa me seres, berhubung engamaan ada daa me seres mengku uruan alamah anar waku sehngga engamaannya secara beruru-uru sanga mungkn mengandung 4 reosory.unsba.ac.d

10 ookorelas, khususnya jka renang waku danara engamaan yang beruruan adalah renang waku yang endek, seer sau har, sau mnggu aau sau bulan dbandngkan sau ahun (Gujara, 3). Menuru Hajarsman (4) enyebab uama munculnya ookorelas osf dalam gala ada daa me seresyang basa erjad dalam bdang ekonom dan bsns adalah dak memasukkannya varabel enng ke dalam model. Pada saa varabel enng dak dmasukkan ke dalam model maka gala akan cenderung berookorelas osf. Penyebab lannya, banyak varabel yang damak dan erubahannya erlha bukan ada erode saa u melankan ada erode selanjunya. Beberaa ermasalahan yang mbul dar adanya masalah dalam auokorelas n adalah sebaga berku:. Penaksr koefsen regres mash dak bas, a dak lag bervarans mnmum dan bahkan sanga dak efsen.. Raa-raa jumlah kuadra resdu meruakan aksran bersfa bas ke bawah (underesmae) bag varans gala. 3. Gala baku enaksr yang deroleh melalu rosedur kuadra erkecl basa juga akan bas ke bawah (underesmae) dar gala baku yang sebenarnya dalam enaksr koefsen regres. 4. Sask uj dan F, sera nerval keercayaan dak lag daa derakan dengan ea karena akan menghaslkan nla dar sask uj ersebu menjad ngg. Hal n akan berdamak ada kesmulan bahwa dugaan arameer koefsennya lebh ea dar yang sebenarnya, aau cenderung menolak meskun seharusnya dak dolak, aau cenderung memuuskan. 5 Selanjunya, unuk mendeeks adanya auookorelas daa menggunakan meode grafk aau dengan menggunakan uj Durbn Wason unuk daa me seres. 5 reosory.unsba.ac.d

11 6 Sask uj Durbn Wason mengasumskan bahwa model gala auoregresf, memunya nla-nla dar varabel bebas u adalah ea (fxed). Hoessnya drumuskan sebaga berku: : vs : (.9) emudan unuk menghung sask Durbn Wason dgunakan rumus berku: DW n e e n e (.) dmana e ˆ dan n adalah banyaknya daa yang dgunakan. Inerreas yang ea dar nla sask DW n relaf sul karena uruan komonen gala dak hanya erganung erhada uruan e a juga erhada uruan semua nla-nla. Dua nla k krs (baas keuusan) dberkan dalam suau gambar dan dnoaskan dengan dl dan du. rera keuusan unuk menguj hoess daas dengan menggunakan sask Durbn Wason daa drngkas sebaga berku: 4d olak Buk dar ookorelas osf Zona dak berkeuusan (zona kebmbangan) Jangan menolak aau Zona kebmbangan olak * Buk ookorelas negaf * aauun keduanya dl du 4 du 4 dl Legenda : Gambar. rera euusan Uj Durbn Wason dar :dak ada ookorelas osf * : dak ada ookorelas negaf 6 reosory.unsba.ac.d

12 7.4. Uj Ookorelas unuk Model FEM Daa Panel.4.. Uj Durbn Wason dan Uj LM Model FEM daa anel dengan ada Persamaan (.6), jka erdaa ookorelas dalam gala benuk marksnya dulskan sebaga berku: y = β + μ + ε ;μ = α + μ ; ε = ρε, + u (.) Dmana =,, meruakan dmens cross seconal dan =,, meruakan dmens me seres. berasosas dengan vekor arameer berukuran x dan adalah arameer fxed effec dar model. Model samel dar Persamaan (.) adalah y = β + μ + e (.) Selanjunya ka asumskan,. Hal n mengndkaskan varabel dalam gala homogen. Asums lan yang harus derhakan adalah dak adanya ookorelas dalam gala dmana engujannya menggunakan Sask Uj Durbn Wason (Born, B dan JÖrg B, ). Bhargava dkk (98) mengusulkan sask uj Durbn Wason unuk model FEM daa anel dengan erumusan hoess sama dengan Persamaan (.9). Dengan sask uj: e e e e, DW (.3) dmana e e Masalah serus dar uj n adalah dsrbus nol erganung ada nla dan, Oleh karena u nla-nla enng yang dsedakan abel erganung ada kedua 7 reosory.unsba.ac.d

13 dmens (Bhargava, dkk 98). Selan u, dak ada nla-nla enng yang erseda unuk anel yang dak sembang. Balag dan L (99) memeroleh sask uj LM dengan asums gala berdsrbus normal, dengan rumusan hoess sama seer Persamaan (.9). Hasl sask uj n ekuvalen dengan (LM verson) sask dar dalam regres e e e, e, v (.4) dmana e e dan e, e, akan lebh mudah unuk menunjukkan vekor x. e = e,, e dan marks M =, M danm = M, (.5) DmanaM = I ι ι dan ι adalah vekor sau berukuran ( - ) x. Sask uj LM duls sebaga berku: 8 LM ' ' em M e ' ' ' ' em M e em M e (.6) dmana M = e M = M e adalah enaksr unuk dbawah hoess noll. Balag dan L (995) menunjukkan bahwa jka dan, Sask uj LM mengku dsrbus (). Akan ea, jka fxed dan, sask uj dak mengku dsrbus karena enaksr kuadra erkecl akan bas erhada (ckell, 98)..4.. Uj Modfkas Durbn Wason Sask uj ada Persamaan (.3) yang dusulkan oleh Bhargava, dkk (98) adalah raso dar jumlah kuadra embedaan dan jumlah kuadra gala. Sask uj Durbn Wason ddasarkan ada kombnas lner anara emblang dan enyebu: 8 reosory.unsba.ac.d

14 9 δ = ε MD DMε ε Mε (.7) Dmana = I ι ι,ι adalah vekor sau berukuran x, dan D adalah marks roduk embedaan erama berukuran (-) x D Menggunakan r MD DM = dan r M =. Akan lebh mudah unuk memverfkas bahwa unuk semua. unuk lebh lanjunya, e e e, e e e e e (.8) Oleh karena u, unuk lebh jelasnya uj n dhubungkan dengan uj LM yang dusulkan oleh Balag dan L (999). Perbedaanya erleak ada enyesuaan bas ada order erama auokovarans. Unuk mengurang bas maka sask uj yang dgunakan sebaga berku: * ˆ (.9) s dmana e e e, e e e * (.3) dan * I sˆ * (.3) Sask uj MDW ada Persamaan (.9) dgunakan unuk menguj hoess seer ada Persamaan (.9). Adaun krera ujnya adalah hoess nol akan dolak aabla sask uj MDW ada Persamaan (.9) lebh besar dar nla krs. 9 reosory.unsba.ac.d

15 Bhargava menyajkan nla krs unuk sask uj MDW dengan araf sgnfkans.5 unuk 5,5 dan,,3,5 ersaj ada abel.4. abel.4 la rs unuk Uj Modfkas Durbn Wason 5 5 Modfkas Durbn Wason (MDW) Model FEM erbak Unuk menenukan model erbak daa dlha dar nla kuadra engah gala (G) aau means square error (MSE) yang erkecl. arena G menunjukan besarnya kekelruan dalam model. Semakn besar nla G semakn besar kekelruan, sebalknya semakn kecl nala G maka semakn kecl kekelruannya..5 PDRB dan Eksor Dalam roduks Domesk Bruo (PDB) ada ngka nasonal sera Produks Domesk Regonal Bruo (PDRB) ada ngka regonal (rovns) menggambarkan kemamuan suau wlayah unuk mencakan ouu (nla ambah) ada suau waku erenu. Barang-barang yang dhaslkan ermasuk barang modal yang belum derhungkan enyusuannya, karenanya jumlah yang ddaakan dar PDRB dangga bersfa bruo/koor. Perubahan PDRB ada a erode aau ahun menunjukkan erumbuhan erekonoman suau wlayah aau negara. PDRB dengaruh oleh beberaa fakor danaranya eksor, nvesas, belanja emernah dan lan-lan. reosory.unsba.ac.d

16 Eksor barang dan jasa meruakan ransaks erdagangan barang dan jasa dar dalam neger ke luar neger. Eskor barang erjad ada saa erjad erubahaan hak keemlkan barang anara enduduk Indonesa dengan bukan enduduk Indonesa (dengan aau ana erndahan fsk barang ersebu). Indonesa sebaga salah sau negara berkembang, menganu ssem erekonoman erbuka dmana lalu lnas erekonoman nernasonal sanga enng dalam erekonoman dan embangunan nasonal. Pembangunan ekonom mensyarakan bahwa kesejaheraan enduduk harus menngka, dan salah sau ukuran dar enngkaan kesejaheraan ersebu adalah adanya erumbuhan ekonom (Hakm,). Hubungan anara eksor dan erumbuhan ekonom dalam waku belakangan n sudah menjad erhaan berbaga kalangan. Perdagangan nernasonal khususnya eksor dyakn meruakan lokomof enggerak dalam erumbuhan ekonom. Eksor meruakan agrega ouu yang sanga domnan dalam erdagangan nernasonal. Suau negara ana adanya jalnan kerjasama dengan negara lan akan sul unuk memenuh kebuuhannya sendr. Penguamaan eksor bag Indonesa sudah dgalakkan sejak ahun 983. Semenjak saa u eksor menjad erhaan dalam memacu erumbuhan ekonom serng dengan berubahnya sraeg ndusralsas dar enekanan ada ndusr subsus mor ke ndusr romos eksor. Eksor memlk eran yang enng dalam waku-waku mendaang, aalag dengan dgulrkannya erundnganerundngan WO menuju erdagangan duna ana hambaan (Basr, ). reosory.unsba.ac.d