Peramalan Dengan Model SVAR Pada Data Inflasi Indonesia Dan Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dolar Amerika Dengan Menggunakan Metode Bootstrap

Transkripsi

1 Peramalan Dengan Model SVR Pada Daa Inflas Indonesa Dan Nla Tukar Ruah Terhada Dolar merka Dengan Menggunakan Meode Boosra Dav S Wardan, d Seawan 2, Dd B Nugroho 3 PS Maemaka, Fak Sans dan Maemaka, UKSW Salaga, davsnaw@yahoocom 2 PS Maemaka, Fak Sans dan Maemaka, UKSW Salaga, ad_sea_3@yahoocom 3 PS Maemaka, Fak dan Maemaka, UKSW Salaga, ddbudnugroho@saffukswedu bsrak Model Srucural Vecor uoregresson (SVR) ada daa nflas Indonesa dan nla ukar ruah erhada dolar merka elah dkaj dan dhaslkan esmas unuk arameer model Dalam sud n, meode boosra dalkaskan unuk mengesmas arameer-arameer dar model Meode boosra meruakan meode resamlng dar daa asl unuk mendaakan daa baru dengan banyak engulangan yang erjad Dengan banuan Sofware R 386 3, dar meode boosra deroleh esmas k (medan boosra) dan nerval konfdens boosra ersenl yang mengandung hasl redks dengan meode klask Hasl eramalan menunjukkan bahwa, hasl darmeode langsung yang deroleh dalam kajan sebelumnya lebh bak darada dengan menggunakan meode boosra Kaa kunc : Inflas, Meode Boosra, Nla Tukar Ruah Terhada USD, SVR SVR Model Predcon on Indonesa Inflaon Daa and Ruahs Exchange Rae of US Dollars by usng Boosra Mehod bsrac Srucural Vecor uoregresson Model (SVR) has already used o esmae arameer on model of Indonesa's nflaon daa and he US dollar exchange rae o ruah In hs sudy, he boosra mehod was aled o esmae he arameers of he model Boosra mehods s a resamlng mehod based he orgnal daa o oban new daa wh many relcaon wh relacemen By usng of Sofware R 386 verson 3, he on esmae can be obaned by he medan boosra and boosra ercenle confdence nerval ha conanng he redced resuls by classcal mehods The resuls show ha he forecasng by usng he classcal mehod s beer han usng he boosra mehod Keywords: Inflaon, Boosra Mehods, USD Exchange Rae, SVR Pendahuluan Peramalan dengan SVR ada daa nflas dan nla ukar ruah erhada USD elah ddaakan model ada lag 6 dengan benuk []: BY Y Y Y Y Y Y , b2 dmana B, adalah vekor berukuran n yang mengandung n varabel dalam b2 SVR, adalah vekor berukuran n yang berskan nerse,, 2,, 6 adalah marks berukuran nn yang berskan arameer-arameer dalam SVR, dan adalah eror dar model SVR Parameer-arameer yang deroleh dar model dgunakan unuk meramalkan nflas dan nla ukar ruah erhada USD unuk erode kedean Pada enelan n arameer akan dbangkkan berdasarkan meode boosra Tujuan dar enelan n adalah memredks daa nflas dan nla ukar ruah erhada USD dengan menerakan meode boosra unuk memeroleh esmas k aau medan boosra sera nerval konfdens boosra ersenl sebaga hasl eramalan ada model SVR Peramalan sebelumnya (ana meode boosra) dan eramalan dengan menggunakan boosra akan dbandngkan unuk menenukan manakah eramalan yang memlk kesalahan relaf lebh kecl sehngga redksnya bsa dangga lebh akura

2 JdC, Vol 5, No, Mare Meode Boosra Meode Boosra meruakan suau meode resamlng aau engamblan samelsamel baru secara acak dengan engembalan berdasarkan samel asl sebanyak L kal [2] Dbua nerval konfdens boosra ersenl 95% dar hasl embenukan samel baru oleh boosra Kemudan dlakukan ulangan sejumlah blangan besar L kal ada samel baru ersebu Langkahlangkah dalam membua nerval konfdens boosra ersenl adalah melakukan roses boosra sebanyak blangan besar L kal, kemudan dengan memlh koefsen konfdens 95% maka daa denukan nerval konfdens 95% yau dengan memlh baas aas sebesar 975% dan baas bawah sebesar 25% 3 Vecor uoregresson (VR) Perama kal model VR derkenalkan oleh C Sms (972) sebaga engembangan dar emkran Granger (969) [3] VR menjelaskan bahwa sea varabel yang ada dalam model erganung ada ergerakan masa lalu varabel ersebu dan juga ergerakan masa lalu seluruh varabel yang ada dalam ssem [] Salah sau keunggulan dar model VR adalah enel dak erlu menenukan mana varabel endogen dan mana varabel eksogen karena semua varabel dalam VR adalah endogen Secara umum VR orde dulskan sebaga berku : 2 2 e () dengan Y = vekor berukuran n yang mengandung n varabel dalam VR, = vekor berukuran n yang berskan nerse, = marks berukuran nn yang berskan koefsen-koefsen dalam VR, e = vekor berukuran n berskan gala dar model VR Model VR yang dgunakan akan dbenuk dalam ahaan engujan ra-esmas Melu ahaan engujan sasoneras daa dan enenuan lag omal Srukural Vekor uoregres (SVR) SVR meruakan engembangan dar meode VR Meode esmas SVR dgunakan unuk mendaakan orogonalsas suku eror ak rekursf (non recursve error erm) dalam kerangka analss mulse resons Unuk memeroleh orogonalsas suku eror ak rekursf ersebu, maka ada enelan n derakan beberaa baasan unuk mengdenfkas komonen srukural dalam suku eror Benuk Srukural Vekor uoregres dengan lag memlk model: B 2 2 (2) dengan b2 B, b2 Y vekor berukuran n yang mengandung n varabel dalam SVR, vekor berukuran n yang berskan nerse, marks berukuran n n yang berskan koefsen-koefsen dalam SVR, whe nose 5 Kesalahan Relaf Kesalahan relaf (relaf error) adalah ukuran kesalahan dalam kaannya dengan engukuran Kesalahan relaf ddefnskan dengan: X s X a er (3) X dengan er adalah kesalahan relaf, X s adalah nla sebenarnya, s X a adalah nla erhungan

3 3 Wardan, Seawan, Nugroho Peramalan Dengan Model SVR Pada Daa Inflas Unuk mencar raa-raa kesalahan relaf yang erjad ada suau daa dnyaakan dengan : kesalahan relaf Raa-raa kesalahan relaf = n 6 Meode Penelan Daa yang dgunakan adalah daa nflas yang dambl dar wwwbsgod dan daa nla ukar ruah erhada USD yang dambl dar wwwbgod Daa yang dgunakan adalah dar bulan Januar 2 sama dengan Seember 2 nalss daa dengan menggunakan ala banu rogram alkas R Dalam enelan n akan dlakukan eramalan daa nflas dan nla ukar ruah erhada USD ada model SVR dengan menggunakan meode boosra unuk mengesmas varabel Penggunaan boosra unuk mendaakan esmas k aau medan boosra daa drngkas dalam langkah-langkah sebaga berku: Dmsalkan daa asal Y, Y2,, Yn 2 Berdasarkan ada daa asal, dbenuk,,, dengan adalah lag yang erlh 3 Dhung e Y Samel e dambl dengan engembalan sebanyak n kal sehngga deroleh 5 DbenukY Y Y e 6 Berdasarkan yang ddaakan maka daa dhung,,, 7 Prosedur 2 6 dulang sebanyak L kal dengan L adalah blangan besar, sehngga ddaakan : () (2) ( L),,, () (2) ( L),,,,,, () (2) ( L) 8 Berdasarkan erolehan ada rosedur 7, selanjunya akan dkal dengan B dan dulang sebanyak L kal, sehngga ddaakan: () (2) ( L),,, () (2) ( L),,,,,, () (2) ( L) e Profl Daa Daa nflas dan nla ukar ruah erhada USD dar bulan Januar 2 sama dengan Seember 2 damlkan dalam Gambar Dar grafk erlha bahwa daa nflas berflukas d sekar raa-raa yang daa darkan bahwa daa asl nflas sudah sasoner Unuk daa nla ukar ruah erhada USD, menunjukkan bahwa daa belum sasoner, sehngga erlu dlakukan uj sasoneras unuk daa nla ukar ruah erhada USD 2 Inflas x Kurs Gambar : Daa asl nflas (aas) &nla ukar ruah erhada USD (bawah)

4 JdC, Vol 5, No, Mare Hasl dan Pembahasan Pada [] elah deroleh arameer-arameer yau: ,, 2, 3, , 5 dan 6 sehngga ddaakan model SVR unuk lag 6 adalah : BY Y Y Y Y Y Y Meode boosra ada varabel Dlakukan roses boosra ada varabel, 2, 3,, 5 dan 6 Proses boosra dlakukan dengan menyusun samel baru dar daa secara berasangan dengan engembalan Daa baru ersebu selanjunya dramalkan unuk mendaakan daa nflas dan nla ukar ruah erhada USD ada 5 bulan kedean Hasl boosra yang dgunakan dambl dar medan daa Hasl esmas medan boosra dan esmas nerval konfdens ersenl ada arameer, 2, 3,, 5 dan 6 daa dlha ada Tabel Tabel : Medan boosra dan nerval konfdens boosra ersenl,,2 2, 2, [-77, 66] [37, 77] [-2, 2] [-7, 3] [-67, -39] [-3, 2] [-5, 5] [-56, 6] [-6, 6] [-7, 8] [-6, 5] [-72, -8] [-65, 9] [5, 92] [-2, 36] [-, 27] [-98, 33] [-8, 38] [-, ] [-63, 3] [-5, 76] [-3, 59] [-5, 52] [-72, -] Sebaga conoh hasl boosra unuk dbua hsogramnya daa dlha ada Gambar 2 Gambar 2 : Hsogram Esmas Tk

5 32 Wardan, Seawan, Nugroho Peramalan Dengan Model SVR Pada Daa Inflas 72 Peramalan dengan model SVR Model SVR unuk mendaakan eramalan yau : B B Hasl eramalan daa nflas dan nla ukar ruah erhada USD dsajkan dalam Tabel 2 Bulan Tabel 2 : Hasl eramalan nflas dan nla ukar ruah erhada USD (keluaran dar R) Inflas Inflas (hasl boosra) Nla ukar ruah erhada USD Tabel 3 : Hasl eramalan nflas dan daa aslnya Nla ukar ruah erhada USD (hasl boosra) Ok Nov Des Jan Feb Bulan Inflas Inflas (hasl boosra) Inflas (daa asl) Ok Nov Des Jan Feb Tabel : Hasl eramalan Nla ukar ruah erhada USD (hasl ransformas) dan daa aslnya Bulan Nla ukar ruah Nla ukar ruah erhada USD Nla ukar ruah erhada USD erhada USD (hasl boosra) (daa asl) Ok Nov Des Jan Feb kan dhung kesalahan relaf ada daa nflas yau : Bulan Okober e r 85(kesalahan relaf ana boosra) e r 87(kesalahan relaf dengan boosra) 7 2 Bulan November 2 5 ( 2) e r 3(kesalahan relaf ana boosra) 5 5 ( 7) e r 8(kesalahan relaf dengan boosra) 5 3 Bulan Desember e r 6(kesalahan relaf ana boosra) 26

6 JdC, Vol 5, No, Mare e r 72(kesalahan relaf dengan boosra) 26 sehngga deroleh nla raa-raa kesalahan relafnya yau: a Raa-raa kesalahan relaf eramalan nflas 86, 3 3 b Raa-raa kesalahan relaf eramalan nflas (seelah dlakukan boosra) Unuk menghung kesalahan relaf ada daa nla ukar ruah erhada USD akan dberkan sebaga berku : Bulan Okober e r 2 (kesalahan relaf ana boosra) e r 2 (kesalahan relaf dengan boosra) Bulan November e r 3(kesalahan relaf ana boosra) e r Bulan Desember e r (kesalahan relaf dengan boosra) 5(kesalahan relaf ana boosra) e r (kesalahan relaf dengan boosra) 2325 Deroleh nla raa-raa kesalahan relaf yau: a Raa-raa kesalahan relaf eramalan nla ukar ruah erhada USD , 3 3 b Raa-raa kesalahan relaf eramalan nla ukar ruah erhada USD (seelah dlakukan boosra) Dar hasl erhungan deroleh nla raa-raa kesalahan eramalan dengan model SVR ada nflas dan nla ukar ruah erhada USD sebelum dlakukan boosra adalah 86 (86%) dan 3 (3%) dan nla raa-raa kesalahan eramalan ada daa yang sudah dlakukan boosra yau 89 (89%) unuk Inflas dan 3 (3%) unuk nla ukar ruah erhada USD Gambar 3 : Hsogram redks nflas dan nla ukar ruah erhada USD dengan model SVR

7 3 Wardan, Seawan, Nugroho Peramalan Dengan Model SVR Pada Daa Inflas Kemudan dalam roses boosra unuk menenukan esmas k nerval yang meruakan nerval konfdens boosra ersenl 95% ada samel baru dengan engulangan kal Deroleh hasl medan boosra dan nerval konfdens boosra ersenl yang dsajkan ada Tabel 5 Tabel 5 : Tk esmas dan nerval konfdens eramalan daa nflas dan nla ukar ruah erhada USD 8 Kesmulan Bulan Inflas Nla ukar ruah erhada USD Okober 2 November 2 Desember 2 Januar 25 Februar [-3,63] [3,36] [-65,5] [-,6] 69-2 [6,39] [-5, 86] [3,5] [-5,22] 52-6 [-68,37] [-229,83] Berdasarkan hasl dan bahasan d bagan sebelumnya deroleh bahwa hasl eramalan berdasarkan daa nflas d Indonesa dan nla ukar ruah erhada USD ana melakukan boosra lebh bak dar ada menggunakan meode boosra Hal n daa dlha dar raa-raa kesalahan relaf ana boosra unuk nflas sebesar 86% dan nla ukar ruah erhada USD sebesar 3%, lebh kecl dar ada raa-raa kesalahan relaf dengan meode boosra yau 89% unuk nflas dan 3% unuk nla ukar ruah erhada USD Lebh lanju erlu dseldk kenaa kesalahan relaf daa nflas dar hasl enghungan kedua meode sanga besar yau mendeka % 9 Dafar Pusaka [] Wardan, D S, Seawan, Nugroho, DB (2) Peramalan Dengan Model SVR Pada Daa Inflas Indonesa Dan Nla Tukar Ruah Terhada Kurs Dolar merka, Prosdng Semnar Nasonal Sans dan Penddkan Sans, (), UMP, Purworejo [2] gusus, Y, dkk (23) Peneraan Meode Boosra Pada Uj Komaraf Non Paramerk 2 Samel Sud Kasus: Inflas D Koa Purwokero, Surakara, Semarang, Dan Tegal Tahun 23-22Prosdng Semnar Nasonal Penelan, Penddkan dan Peneraan MIP,FMIP UNY,Yogyakara [3] Hadyaullah(2) Model Vecor uoregressve (VR) dan Peneraannya unuk nalss Pengaruh Harga Mgas yerhada Indeks Harga Konsumen (IHK) (Sud Kasus Daerah Ismewa Yogyakara, Perode ) FMIP UNY, Yogyakara [] Nova, M( 29) Sud Kausalas Granger nara Nla Tukar Ruah Terhada USD dan UD Menggunakan nalss VR, FSM UKSW, Salaga