ESTIMASI PARAMETER DUA LEVEL MODEL GSTARX-GLS

Transkripsi

1 Program Sudi MMT-ITS, Surabaya Agusus ESTIMASI PARAMETER UA LEVEL MOEL GSTARX- Andria Prima iago dan Suharono Program Sudi Magisr Saisika, Insiu Tknologi Spuluh Nopmbr Jl Arif Rahman Hakim, Surabaya,, Indonsia -mail: Jurusan Saisika, Insiu Tknologi Spuluh Nopmbr ABSTRAK Salah sau pndkaan yang dapa digunakan unuk mnangani daa spac-im adalah modl GSTAR Scara umum, mod simasi paramr modl GSTAR lbih banyak mnggunakan, hal ini kurang ssuai karna modl dngan rspon mulivaria dan rsidual saling brkorlasi akan mnghasilkan simaor yang kurang fisin Shingga salah sau mod simasi yang ssuai pada kondisi rsbu adalah Tujuan pnliian ini adalah unuk mngkaji pndkaan baru, yaiu modl GSTARX, dngan X mrupakan noasi variabl indpndn dummy mnggunakan skala non-mrik yang mngikui modl variasi kalndr dngan fk lbaran Idul Firi, dan mngkaji lbih lanju nang pnnuan bobo lokasi dngan mnrapkan normalisasi hasil infrnsia saisik rhadap parsial korlasi silang anar lokasi pada lag yang brssuaian dngan ord aku Pnliian ini dilakukan mlalui sudi simulasi Hasil kajian simulasi mnunjukkan baha modl GSTARX- mnghasilkan simaor yang lbih fisin dibanding GSTARX-, hal ini diunjukkan dari nilai sandar rror yang didapakan lbih kcil Kaa kunci:, GSTARX, Lbaran Idul Firi, Variasi Kalndr PENAHULUAN Gnralid Spac Tim AuorgrssivGSTAR mrupakan modl spac-im dngan paramr yang idak harus brnilai sama unuk dpndnsi aku maupun lokasi Sampai saa ini, blum banyak pnliian yang dilakukan brkaian modl GSTAR dngan mnambah pubah ksogn disbu GSTARX Slain iu, kajian simasi paramr pada pnliian modl GSTAR yang sudah ada masih rbaas mnggunakan mod Ordinary Las Squar Borovkova, Lopuhaa, dan Ruchjana, 8 Esimasi paramr mnggunakan mod pada modl GSTAR dngan rsidual saling brkorlasi anar prsamaan akan mnghasilkan simaor yang idak fisin, shinggasalah sau mod yang ssuai pada kondisi rsbu adalah Gnralid Las Squar Mod biasa digunakan pada modl Smingly Unrlad Rgrssion SUR Zllnr, 9 Karakrisik pada modl GSTAR adalah dngan adanya pmboboan yang dibrikan pada masing-masing lokasi dan hal rsbu mnjadi komponn yang paling mndasar Mod bobo lokasi yang digunakan pada pnliian ini mrupakan pngmbangan dari mod bobo normalisasi infrnsia saisik rhadap korlasi silang pada lag aku yang brssuaian Suharono dan Subanar, Pnliian ini akan dibahas mlalui kajian simulasi rhadap modl GSTARX unuk mndapakan suau modl saisik yang pa ISBN: A--

2 Program Sudi MMT-ITS, Surabaya Agusus METOE Sudi simulasi pada pnliian ini dilakukan unuk mmbandingkan hasil simasi para-mr modl GSTARX- dngan GSTARX- Slain iu, pada simulasi ini juga digu-nakan bobo lokasi normalisasi infrnsia parsial korlasi silang NIPKS pada lag aku yang brssuaian dngan ord aku AR Noasi Xpada modl GSTARX mrupakan variabl dummy dari modl variasi kalndr dngan fk saa rjadinya dan sau bulan sblum rjadinya - lbaran Idul Firi dari ahun 99 hingga Sudi simulasi akan mnrapkan dua kasus, yaiu rsidual idak saling brkorlasi hinois anar lokasidan rsidual saling brkorlasi anar lokasi aa yang dibangkikan dalam sudi simulasi rdiri dari iga lokasi dngan = Modl GSTAR yang dibangkikan scara umum dapa diulis dalam bnuk, g, g g, g g, g g, g g g, g g ari prsamaan, modl GSTARX slanjunya akan diulis dalam bnuk, g, g, g g g,, g g, g g g, g g dngan ii i, ij iji unuk i j, dan g mrupakan jumlah hari sblum rjadinya lbaran Idul Firi Tanggal rjadinya lbaran Idul Firi diampilkan pada Tabl Tabl Tanggal Lbaran Idul Firi Tahun 99- Tahun Tanggal Tahun Tanggal Tahun Tanggal April -7 April - April - Mar - Mar - Mar - Fbruari 9- Fbruari Januari 9- Januari 8-9 Januari 8-9 smbr 7-8 smbr -7 smbr - Nopmbr - Nopmbr Nopmbr - Okobr - Okobr - Okobr - Spmbr - Spmbr Tahap Mod Analisis aa Sudi simulasi yang dilakukan dngan langkah sbagai briku Mnnukan kofisin paramr yang digunakan dngan modl VAR,,, Φ,,,,,, Mnnukan nilai marik varians kovarians unuk rsidual Unuk kasus sau: ISBN: A--

3 Program Sudi MMT-ITS, Surabaya Agusus,,, Ω,,,,,,, dan kasus dua:,,, Ω,,,,,, Mlakukan simasi paramr dngan mod dan Lvl : Y f, u i, g, g, i, Lvl : u ΦZ ΦW Z Mnnukan bobo spasial W yang digunakan Mnghiung fisinsi % dngan formula SE ˆ SE ˆ Efisinsi % = x SE ˆ HASIL AN PEMBAHASAN alam mlakukan simasi modl GSTARX, ahap sau yang dilakukan adalah mlakukan simasi di lvl sau,yaiu unuk paramr fk variasi kalndr Tahap ini dilakukan dngan cara mlakukan rgrsi anpa lag dilokasi yang sama dan brlainan spri prsamaan, shingga diprolh Tabl Esimasi Paramr Lvl Sau Modl GSTAR Kasus Lokasi Y, Y,,9, 9,77,89 7,97,8,8 79,9,,7 9,9 7,8,,8,7 8,,77 78,,,, 9, 7, 7,,,, 8, 8,78,98,7 7, u,,,7 8,,,,,, 9, Modl 7,,8 9,,9 87,987 8,9,99, 8, 8, 7,, u,,,, 9,,77 9,,,,,9,8,8 7,9 8, 9,87,, 9,87 7,,, 8,7, 99,889, 9,,9 7,7,,, 8,7 7,,,,87,, 8,7 98,8 9,8 7,7, 7,, 9,, 98,7 7,8,,,,,,,7,,9 7,7 8, 7,,,9, 7,, 8,,,, 9,7,8 9,898, 9,9 7,89,, 7,,, 7,, 9, 8,8 9, 8, 7,, 8, 7, 7 8 ISBN: A--

4 Program Sudi MMT-ITS, Surabaya Agusus Lanjuan Tabl Esimasi Paramr Lvl Sau Modl GSTAR Kasus Lokasi Y,,,,,8,8 8,7,8 9,9, 8,,,, 9,,,, 7,7 7,,9 9,777,7 7,8 u,, 9, Modl 7, 9,97 8, 7,,,, 7,9,,,,, 9,, 9,7,8,, 7, 7,8,,,,,99, 7,,888,77,, 8,9,8 8,,,, 7,,,, 9,,,8 Hasil bobo NIPKS anar lokasi pada lag aku k, aau AR pada Tabl mnunjukkan baha parsial korlasi silang anar lokasi adalah valid dan sbanding Arinya, bsarnya parsial korlasi silang anara lokasi k- dan k- rhadap lokasi k- adalah sama bsar pada lag aku k Bgiu pula unuk parsial korlasi silang anar lokasi yang lain Tabl Taksiran Normalisasi Infrnsia Parsial Korlasi Silang aa Simulasi Kasus Sau Paramr Nilai aksiran Taksiran inrval 9% Kpuusan Baas baah Baas aas P,8,7, Valid dan sbanding P,8,7,98 Valid dan sbanding P,,99, Valid dan sbanding P,97,8, Valid dan sbanding P,,7, Valid dan sbanding P,7,,8 Valid dan sbanding Brdasarkan hasil prhiungan dngan bsaran korlasi silang anar lokasi pada aku k, pross infrnsia saisik pada Tabl mnunjukkan baha aksiran inrval mnghasilkan baas yang sama anda hubungan, shingga mmbrikan kpuusan valid dan sbanding, arinya idak ada prbdaan unuk pmbrian bobo anar lokasi Shingga, mod pmbobo-an yang ssuai pada kasus sau adalah bobo sragam 8, 7,,, W,, 9,, Slain iu, mod bobo lokasi yang digunakan unuk sudi kasus dua adalah sama, yaiu bobo sragam spri prsamaan 9 ngan mnggunakan bobo lokasi pada prsamaan 9 diprolh hasil simasi paramr modl GSTAR spri pada Tabl ISBN: A--

5 Program Sudi MMT-ITS, Surabaya Agusus Tabl Prbandingan Esimasi Paramr Lvl ua Modl GSTAR Mod dan Kasus Paramr Efisinsi Esimasi SE Esimasi SE %,8,,99,,,7,8,,8,,7,,9,,,8,7,88,7,,9,,,,,,8,,8,,7,7,,,,,8,,78,,,,7,,,9,77,79,7,9,,7,, 8,8,7,8,8,79,87 Brdasarkan pada Tabl, simasi modl GSTAR dngan mod mnunjukkan lbih fisin dibandingkan dngan Hal ini diunjukkan dari nilai sandar rror yang lbih kcil unuk Slain iu prbandingan fisinsi simasi dari siap paramr modl GSTAR juga dapa diunjukkan mlalui kurva pdf 7 nsiy nsiy psi - - psi 7 nsiy nsiy psi psi i Gambar Plo disribusi paramr kiri dan i kanan mod simasi dan daa simulasi a lokasi, b lokasi, dan c lokasi kasus ISBN: A--

6 Program Sudi MMT-ITS, Surabaya Agusus ISBN: A-- 7 psi nsiy psi nsiy Gambar lanjuan Efisinsi mod pada Gambar diunjukkan mlalui kurva pdf brarna biru Kurva rsbu rliha lbih smpi dibandingkan dngan Slanjunya, pada kasus sau scara lngkap modl GSTARX- unuk lvl sau dan dua spri prsamaan dapa diuliskan 9,9,8,,8 8,8,8,,,7,,7,9,9,,,,7,,,,8,9,9,9,7,7,7,,,,,, Sdangkan unuk kasus dua dapa diulis,8,9,9,9 9,889,98,,8,97,8,997,,,,,7,,7,7,7,7,9,9,9,7,7,7,,,,,, ari Tabl mnunjukkan rdapa slisih prbdaan nilai sandar rror mod simasi dngan Nilai sandar rror lbih kcil dibandingkan, prbdaan ini sbagian bsar rjadi pada smua paramr Unuk kasus kiga ini dapa dinyaakan baha simasi paramr dngan mnggunakan lbih baik dibandingkan Hal ini dapa diliha pada fisinsi yang hampir smua kofisin brnilai diaas % Slain iu, pada daa simulasi kiga yang mmiliki nilai fisinsi rbsar rdapa pada modl GSTAR

7 Program Sudi MMT-ITS, Surabaya Agusus KESIMPULAN AN SARAN Hasil simulasi mnunjukkan baha jika rsidual saling brkorlasi anar smua lokasi aaupun hanya bbrapa lokasi saja, maka modl GSTARX- akan mnghasilkan simasi paramr yang lbih fisin daripada modl GSTARX- Hal rsbu diunjukkan dari nilai sandar rror yang dihasilkan olh modl GSTARX- adalah lbih kcil daripada GSTAR- Sdangkan jika rsidual idak saling brkorlasi anar smua prsamaan, maka nilai sandar rror yang dihasilkan olh modl GSTARX- dan GSTARX- adalah sama Saran unuk pnliian slanjunya adalah unuk simasi dua lvl dngan mncoba mnambahkan variabl inpu lain skala mrik AFTAR PUSTAKA Borovkova, SA, Lopuhaa, HP, dan Ruchjana, BN 8 Consisncy and Asympoic Normaliy of Las Squar Esimaors in Gnralid STAR Modls Journal Compilaion Saisica Nrlandica : 8-8 Zllnr, A 9 An fficin Mhod of Esimaing Smingly Unrlad Rgrssion Equaions and Tss for Aggrgaion Bias Journal of h Amrican Saisical Associaion 7: 8 8 Suharono dan Subanar Th Opimal rminaion of Spac Wigh in GSTAR Modl by Using Cross-corrlaion InfrncJournal of Quaniaiv Mhods Journal vod h Mahmaical and Saisical Applicaion in Various Fild : - ISBN: A--7