BAB 2 LANDASAN TEORI. dari sisi ekonometrika maupun dari segi perancangan. Ekonometrika akan berguna

Ukuran: px
Mulai penontonan dengan halaman:

Download "BAB 2 LANDASAN TEORI. dari sisi ekonometrika maupun dari segi perancangan. Ekonometrika akan berguna"

Transkripsi

1 BAB LANDASAN TEORI. Kerangka Teori Kerangka eori berisi penjabaran semua eori-eori yang akan digunakan, baik dari sisi ekonomerika maupun dari segi perancangan. Ekonomerika akan berguna dalam analisis pemodelan, sedangkan perancangan membanu dalam pembuaan program... Ekonomerika Menuru Gujarai (003, p) ekonomerika didefinisikan sebagai analisis kuaniaif dari fenomena ekonomi akual yang didasarkan pada pengembangan eori dan observasi erkini dengan menggunakan meode inferensia yang epa. Analisis kuaniaif dari ekonomerika banyak menggunakan analisis secara saisik yang disesuaikan dengan kondisi ekonomi yang ingin digambarkan. Model regresi merupakan salah sau conoh yang banyak digunakan di dalam analisis ekonomerik. Analisis regresi menuru Gujarai (003, p8) berhubungan dengan sudi enang keerganungan sau variabel, yang disebu variabel dependen, erhadap sau aau lebih variabel lain, yang disebu variabel bebas, dengan maksud unuk mengesimasi dan aau memprediksi raa-raa dari populasi. Dengan model regresi ini diharapkan dapa memodelkan daa sehingga bisa melakukan esimasi nilai unuk masa yang akan daang. Salah sau model regresi yang paling sederhana adalah 8

2 9 model regresi linier yang digambarkan sebagai Y β = β + X, dengan Y sebagai variabel dependen dan β, β sebagai variabel bebasnya. Model ini menggambarkan secara deerminisik hubungan anara Y dan β, β, dimana nilai Y dipengaruhi oleh nilai β sebagai inercep dan β sebagai koefisien slope. Pada keadaan ekonomi yang sebenarnya, hubungan variabel dependen dan bebas ini idaklah selalu mengikui model secara pasi, namun memiliki fakor-fakor eksernal lainnya. Fakor-fakor ini diperhiungkan di dalam model ekonomerika. Unuk model regresi linier di aas, dalam ekonomerika dimodelkan sebagai Y β + X + u, = β dengan u sebagai error yang dinyaakan dengan variabel random yang memiliki disribusi erenu. Skripsi ini menggunakan meode ekonomerika dalam menganalisis daa. Model yang akan digunakan merupakan sebuah model regresi dari volailias nilai ukar rupiah erhadap dolar Amerika. Dimana Anonim7 mendefinisikan volailias sebagai derajad perubahan yang idak erduga erhadap waku pada suau variabel erenu yang bisa diukur lewa sandar deviasi dari sampel... Dere Waku Dalam suau model regresi daa merupakan komponen uama. Dari daa akan didapakan saisik yang dibuuhkan unuk memodelkan ren yang ada. Definisi dari sebuah dere waku adalah suau kumpulan nilai observasi yang dihasilkan dari suau variabel yang diambil pada waku yang berbeda. Daa dere waku biasanya

3 0 dikumpulkan pada inerval waku yang eap, seperi seiap hari, seiap minggu, seiap bulan, dan seerusnya. Skripsi ini akan menggunakan dere waku yang berupa nilai ukar maa uang rupiah erhadap dolar Amerika seiap hari mulai Januari 996 anpa hari sabu, minggu, dan hari libur lainnya...3 Proses-proses Sokasik Di dalam ekonomerika dikenal proses-proses sokasik, yang sering dikenal juga dengan proses acak, yaiu suau kumpulan dari variabel acak yang ersusun menuru waku. Proses sokasik ada yang sasioner dan ada yang nonsasioner. Menuru Gujarai (003, p797) sebuah proses sokasik dikaakan sasioner bila memiliki mean dan varians yang konsan erhadap waku dan nilai kovarians anara dua periode waku berganung hanya pada jarak anara periode wakunya dan bukan pada waku dimana kovarians iu dihiung. Unuk definisi di aas dijelaskan dengan noasi sebagai beriku : E Y ( ) = μ Mean: (.) Varians : var( ) E( Y μ ) = σ = Y (.) Kovarians : γ [( Y μ)( Y μ) ] E (.3) k = +k dimana Y merupakan nilai-nilai yang ada pada dere waku. Nilai harapan dari Y, E( Y ) dilambangkan dengan μ. Varians dari Y merupakan hasil penjumlahan dari kuadra selisih nilai Y dengan μ, sedangkanγ k adalah kovarians pada lag k.

4 Dalam proses sokasik dikenal isilah whie noise, yaiu suau jenis spesial dari proses sokasik yang memiliki mean nol, varians yang konsan, dan derenya idak berauokorelasi. Sebagai conoh, whie noise dengan disribusi normal bisa dinoasikan sebagai ~ iidn( 0, σ ) u. Pada model-model peramalan seperi model Auoregressive (AR) dan Moving Average (MA), error dinyaakan sebagai kumpulan nilai acak yang idak berkorelasi dengan mean nol dan varians yang konsan. Error semacam ini disebu juga whie noise error. Unuk proses sokasik nonsasioner memiliki mean aau varians aau keduanya yang bervariasi menuru waku. Dalam proses sokasik nonsasioner dikenal isilah random walk model, yang dinoasikan sebagai Y = Y + u, dengan u yang juga merupakan error whie noise dengan mean 0 dan varians σ. Skripsi ini membahas enang dere waku sebagai proses sokasik nonsasioner dengan menggunakan daa yang diasumsikan memiliki varians yang berbeda (heeroscedasiciy). Error dari daa ini akan dimodelkan dengan macam disribusi, yaiu disribusi normal sandar dan disribusi -suden...4 Heeroscedasiciy Pada model klasik varians dari error u diasumsikan konsan. Ini diunjukkan E = σ. Model ini dikenal dengan homoscedasiciy. Kaa u sebagai ( ) homoscedasiciy berasal dari kaa homos yang berari equal aau sama dan scedasiciy yang berari varians sehingga homoscedasiciy ini berari varians yang sama.

5 Heeroscedasiciy sendiri berari memiliki varians yang idak sama. Hal ini diunjukkan dengan varians yang berbeda seiap wakunya, yaiu ( ) E u = σ...5 Dere daa Keuangan Daa keuangan seperi indeks saham dan nilai ukar maa uang, biasanya daa diransformasikan menjadi : P X log = = log P log P (.4) P Dimana P merupakan nilai yang diambil dari daa asli, dengan =,,... yang merupakan inerval yang digunakan. Skripsi ini menggunakan daa per hari, sehingga seiap menyaakan waku harian. X merupakan daa hasil ransformasi. Menuru Lars Karlsson (00, p8) dere hasil ransformasi yang baru ini memiliki sifa yang sama dengan dere aslinya. Dere { X } ini dinamakan dere log reurn. Keunungan dari dere ini adalah dere ini bebas dari sauan sehingga dapa dibandingkan sau sama lain. Dere daa keuangan kebanyakan memiliki karakerisik sebagai beriku : a. Bersifa sokasik nonsasioner. b. Daa menyebar secara fa ailed aau relaif inggi unuk nilai yang eksrim. c. Adanya volailiy clusering yang berari perubahan yang besar cenderung diikui oleh perubahan yang besar, begiu juga sebaliknya. d. Adanya leverage effec yang berari volailias menjadi lebih inggi seelah perubahan yang negaif.

6 3 Gambar. Conoh Grafik Daa Keuangan Salah sau conoh dere keuangan adalah nilai ukar maa uang. Pada skripsi ini daa nilai ukar maa uang rupiah erhadap dolar Amerika akan diasumsikan bersifa sokasik nonsasioner seperi yang dimiliki oleh kebanyakan dere keuangan lainnya. Sedangkan unuk karakerisik fa ailed dan leverage effec menjadi opik yang akan dibandingkan di dalam skripsi ini. Karakerisik fa ailed ini bisa dilakukan dengan mengasumsikan error yang berdisribusi normal dan -suden. Disribusi normal yang dipakai adalah disribusi normal dengan mean nol dan varians aau N ( 0,), sedangkan disribusi -suden dianggap mewakili disribusi yang memiliki ail yang lebih fa. Unuk mendeeksi adanya leverage effec, perbandingan akan dilakukan erhadap model GARCH dan APARCH dimana pada model APARCH pengaruh leverage effec diperhiungkan.

7 4..6 Esimasi Parameer dengan Maximum Likelihood Maximum Likelihood Esimaion (MLE) merupakan sebuah meode saisika yang sering digunakan unuk membua sebuah inferensia enang parameerparameer dari sebuah kumpulan daa yang didasari oleh disribusi probabilias. Misal sebuah variabel acak x memiliki probabiliy densiy funcion, aau yang dikenal sebagai pdf, f ( x,θ ) dan kia mengeahui disribusinya. Jika kia memiliki sampel acak sebanyak n, maka join pdf dari n nilai ini adalah : ( x, x,..., x ;θ ) g. n Karena sampelnya acak kia dapa mengaakan fungsi likelihoodnya sebagai beriku : ( θ x, x,..., x ) f ( x ; θ ) f ( x ; θ )... f ( x ; θ ) L =. Unuk mendapakan esimasi ; n n parameer yang paling maksimum dari θ, maka fungsi likelihood didiferensiasi erhadap θ dan menyamakannya dengan nilai nol. Unuk mempermudah perhiungan secara maemais, biasanya diambil nilai log dari daa, sehingga fungsi likelihoodnya dinamakan log-likelihood funcion. Skripsi ini menggunakan maximum log-likelihood dalam esimasi parameerparameernya...7 Disribusi Probabilias Asumsi disribusi probabilias akan sanga berpengaruh dalam perhiungan maximum log-likelihood unuk error dari model. a. Karakerisik Disribusi Probabilias Ada beberapa karakerisik dari disribusi yang membanu dalam analisa :

8 5. Nilai Harapan ( X ) xf ( x) E = dx (.5) Menuru Anonim, nilai harapan aau mean, adalah nilai raa-raa dari suau kumpulan daa.. Varians var ( ) = σ = E( X μ) x x (.6) Menuru Anonim, varians adalah ukuran yang menunjukkan dispersi saisik (seberapa jauh daa ersebar di sekiar raa-raa). 3. Kovarians kov ( X Y ) = E[ ( X μ )( Y μ )], (.7) x y Menuru Anonim3, kovarians adalah ukuran yang menyaakan seberapa besar dua variabel bervariasi bersama. Jika dua variabel bervariasi bersama-sama, misal keika keduanya di aas nilai raa-raanya, maka kovarians anara kedua variabel ersebu akan posiif. Sebaliknya jika salah sau variabelnya di aas nilai raa-raa, sedangkan lainnya di bawah raa-raa, maka kovarians anara kedua variabel ersebu akan negaif. b. Jenis-jenis Disribusi Beriku ini adalah jenis-jenis disribusi yang akan digunakan dalam skripsi ini:. Disribusi Normal Disribusi normal memiliki fungsi pdf sebagai beriku :

9 6 ( X μ) f ( x) = exp, dengan < x < (.7) σ π σ Sedangkan fungsi lognya adalah : log n [ f ( x) ] = log( ) + + log( π ) = X σ (.8) σ Gambar. Kurva disribusi normal sandar ~ N ( 0,) (Anonim4). Disribusi T-suden Disribusi -suden memiliki fungsi pdf sebagai beriku : f x ( x v) [( v + ) / ] ; = v+ vπ Γ Γ [ v / ]( + x / v) ( ) / (.9) Sedangkan fungsi lognya adalah : log n v + v v + x [ f ( x) ] = logγ logγ log( π( v ) ) logσ + = ( ) log σ v (.0)

10 7 Gambar.3 Kurva disribusi -suden (Anonim5) Kedua disribusi di aas memiliki benuk kurva pdf yang berbeda-beda. Benuk kurva yang berbeda-beda akan berpengaruh pada karakerisik fa ailed dari dere waku karena benuk kurosis masing-masing kurva berbeda. Gambar.4 Karakerisik fa ailed (Lars Karlsson, 00, p) Dari gambar.3, erliha perbedaan ail yang normal dan yang fa. Pada skripsi ini disribusi -suden digunakan unuk mewakili disribusi yang memiliki benuk fa ailed. c. Kurosis Kurosis adalah ukuran luas dimana daa observasi jauh di sekiar pusa dari disribusi aau pada ekor. Kurosis dapa dihiung dengan rumus Fisher, yaiu :

11 8 μ 4 μ 4 λ = 3 = 3, (.) 4 μ σ,dimana n k [( X μ) ] = ( x x) μ k = E i, (.) n dan = E( X ) μ.. λ < 0 i= k Berdasarkan perhiungan Fisher, jenis kurosis ada 3 : Disribusi playkuric memiliki kurosis yang lebih kecil dari disribusi normal yang sandar. Disribusi ini memiliki puncak yang rendah dan renang engah yang luas.. λ = 0 Disribusi mesokuric merupakan disribusi yang dimiliki oleh disribusi normal yang sandar. 3. λ > 0 Disribusi lepokuric memiliki kurosis yang lebih besar dari disribusi normal yang sandar. Disribusi ini memiliki puncak yang inggi, renang engah yang sempi, dan fa ailed. Benuk macam-macam kurosis bisa diliha pada gambar di bawah ini.

12 9 Gambar.5 Variasi Kurosis(Anonim6)..8 AR Auo-Regressive (AR) merupakan suau model peramalan yang memperhiungkan pengamaan daa masa lalu erhadap variabel dependen. Salah sau conoh AR adalah sebagai beriku : Y α + u (.3) = Y Model ini menyaakan bahwa peramalan akan nilai Y pada waku didapa dari proporsi ( α ) dari nilainya pada waku ( ) waku. diambah sebuah random shock pada..9 MA Moving Average (MA) merupakan salah sau model peramalan dengan noasi sebagai beriku : Y = + β 0u + βu μ (.4) Model di aas disebu juga MA().

13 0..0 ARMA Model ARMA(Auoregressive Moving Average) memiliki karakerisik dari AR dan MA. Benuk dari ARMA(,) dijabarkan sebagai beriku : Y = + αy + β 0u + βu θ (.5) Secara umum, benuk model ini dinyaakan dengan ARMA(p,q), dimana p menyaakan koefisien auoregressivenya dan q adalah moving average erm. Skripsi ini menggunakan ARMA unuk memodelkan benuk regresi dari dere waku keuangannya, sedangkan unuk errornya akan dimodelkan dengan model GARCH dan APARCH beriku ini... ARCH Model Auoregressive Condiional Heeroscedasiciy (ARCH) diperkenalkan oleh Engle (98). Model ini digunakan unuk memodelkan dere waku dengan volailias yang berbeda iap wakunya dengan mengesimasi varians dari dere. Varians bersyara dari dere dimodelkan sebagai beriku : q σ = α + α ε, (.6) 0 i= i i dengan ε = z σ dimana z ~ iidn( 0,). Sejak diemukannya model ARCH ini, di dalam ekonomerika muncul banyak pengembangannya. Di anaranya adalah model GARCH dan APARCH yang akan digunakan di dalam skripsi ini.

14 a. GARCH Model Generalized Auoregressive Condional Heeroscedasiciy (GARCH) diperkenalkan oleh Bollerslev (986). Model ini digunakan unuk mengganikan model ARCH yang idak erbaas. Varians bersyara dari dere ini dimodelkan sebagai beriku : X σ ~ N(0, σ ) q i= i + p σ = α + α ε β σ, (.7) 0 i j= j j dimana p > 0, q 0, α 0, α 0, i =,..., q, i β 0, j =,..., p. j 0 > b. APARCH Model Asymmeric Power Auoregressive Condiional Heeroscedasiciy (APARCH) diperkenalkan oleh Ding, Granger, dan Engle pada ahun 993. Model ini dinyaakan sebagai beriku : ( ε γ ε ) q p δ α i i i i + i= j= δ σ = α + β σ, (.8) α 0 > 0, δ 0, 0 α 0, i =,..., q, i β 0, j =,..., p, j < γ <, i =,..., q i j δ j

15 Model ini merefleksikan leverage effec yang dinyaakan lewa γ i... Pengukuran Model Fi Unuk membandingkan keakuraan dan kesesuaian suau model erhadap daa yang dimodelkan, dibuuhkan suau pengukuran.. Pengukuran ini bisa dilakukan dengan banyak cara. Beriku ini akan dijelaskan dua macam conoh cara yang bisa digunakan dan akan dierapkan di dalam skripsi ini. a. Akaike Informaion Crierion (AIC) u k / n i k / n RSS AIC = e = e (.9) n n ˆ dimana k merupakan jumlah dari regressor ( ermasuk inercep ) dan n adalah jumlah dari observasi. Unuk kemudahan dalam penghiungan, biasanya benuk AIC ini diulis sebagai beriku : k RSS ln AIC = + ln (.0) n n dimana ln AIC merupakan naural log dari AIC dan k/n adalah fakor penaly. Menuru Gujarai(003, p537) AIC ini bisa dierapkan pada peramalan insample maupun ou-of-sample dari sebuah model regresi. Peramalan in-sample menjelaskan bagaimana sebuah model fi dengan daa yang ada pada sampel, sedangkan peramalan ou-of-sample menyaakan bagaimana sebuah model meramal nilai regressand yang akan daang dengan memasukkan nilai-nilai regressornya.

16 3 Semakin kecil nilai AIC menyaakan model yang digunakan semakin fi. b. Schwarz Informaion Crierion (SIC) u k n i k / n RSS SIC = n = n (.) n n / ˆ dimana k merupakan jumlah dari regressor ( ermasuk inercep ) dan n adalah jumlah dari observasi. Unuk kemudahan dalam penghiungan, biasanya benuk SIC ini diulis sebagai beriku : k RSS ln SIC = ln n + ln (.) n n dimana ln AIC merupakan naural log dari AIC dan k/n adalah fakor penaly. Seperi AIC, semakin kecil nilai SIC menyaakan semakin fi pula suau model. SIC juga bisa digunakan unuk peramalan in-sample dan ou-of-sample...3 Rekayasa Perangka Lunak Menuru Pressman (00, p9), rekayasa perangka lunak adalah pengembangan dan penggunaan prinsip pengembangan suara unuk memperoleh perangka lunak secara ekonomis yang erpercaya dan bekerja secara efisien pada mesin nyaa. Menuru Pressman (00, p9), rekayasa perangka lunak erbagi menjadi 3 lapisan yang mampu mengonrol kualias dari perangka lunak, yaiu : a. Proses

17 4 Proses-proses rekayasa perangka lunak adalah pereka yang menyaukan lapisanlapisan eknologi dan memungkinkan perkembangan perangka lunak yang epa waku dan rasional. Lapisan proses ini membenuk dasar bagi konrol manajemen proyek perangka lunak sera membangun koneks dimana meode eknis diaplikasikan, produk usaha (model, dokumen, daa, laporan, form, dan lain-lain) dihasilkan, fondasi dibangun, kualias dijamin, dan perubahan diaur secara rapi. b. Meode Meode rekayasa perangka lunak memberikan eknik unuk membangun perangka lunak yang mencakup serangkaian ugas yang luas yang menyangku analisis kebuuhan, konsruksi program, desain, pengujian, dan pemeliharaan. c. Ala banu Ala banu rekayasa perangka lunak memberikan opangan yang oomais aaupun semi-oomais pada proses-proses dan meode-meode yang ada. Ala banu ini conohnya adalah CASE (Compuer-Aided Sofware Engineering) dan CAD (Compuer-Aided Design). Menuru Pressman (00, p8), dalam perancangan perangka lunak, dikenal model sekuensial linier aau yang sering disebu classic life cycle aau waerfall model. Model ini mengusulkan pendekaan pada pengembangan perangka lunak yang sisemais dan sekuensial melalui akivias-akivias seperi yang erliha pada gambar beriku :

18 5 Rekayasa dan Pemodelan Sisem Analisis Kebuuhan Perangka Lunak Perancangan Pengkodean Pengujian Pemeliharaan Gambar.6 Model Sekuensial Linier (Pressman, 99, p5) a. Rekayasa dan pemodelan sisem Karena perangka lunak merupakan sebuah bagian dari sisem yang besar, maka yang perlu dilakukan perama kali adalah meneapkan kebuuhan unuk seluruh elemen sisem dan mengalokasikan sebagian dari kebuuhan ersebu ke perangka lunak. b. Analisis kebuuhan perangka lunak Unuk dapa memahami sifa program yang dibangun, perekayasa perangka lunak harus memahami domain informasi, ingkah laku, cara kerja, dan inerface yang dibuuhkan.

19 6 c. Perancangan Perancangan perangka lunak adalah proses yang berfokus pada empa aribu sebuah program yang berbeda, yaiu srukur daa, arsiekur perangka lunak, represenasi ampilan, dan algorima prosedural. Perancangan menerjemahkan kebuuhan ke dalam suau represenasi perangka lunak yang dilakukan sebelum pengkodean. d. Pengkodean Perancangan yang elah dilakukan dierjemahkan ke dalam benuk yang dimengeri oleh kompuer. e. Pengujian Proses pengujian berfokus pada logika inernal perangka lunak, yaiu unuk memasikan semua pernyaaan sudah diuji, dan pada eksernal fungsional, yaiu unuk mengarahkan pengujian unuk menemukan kesalahan dan memasikan bahwa inpu yang divalidasi akan memberikan hasil akual yang sesuai dengan kebuuhan. f. Pemeliharaan Digunakan unuk menganisipasi kesalahan-kesalahan akiba perubahanperubahan dalam lingkungan eksernalnya aau adanya kebuuhan unuk pengembangan fungsional maupun cara kerja...4 Diagram Alir (Flowchar) Menuru Hansen(005), diagram alir merupakan represenasi grafis dari serangkaian akivias operasi, pergerakan, inspeksi, penundaan, kepuusan, dan

20 7 penyimpanan dari sebuah proses. Diagram alir menggunakan simbol-simbol yang sudah disandarisasikan. Beriku adalah simbol-simbol yang digunakan unuk menggambarkan diagram alir: Tabel.. Simbol Flowchar (Hollander e. al., 000, pp ) Noasi Ari Noasi Proses Predefined proses Operasi inpu / oupu Decision, berupa peranyaan aau penenuan suau kepuusan Terminal, unuk menandai awal dan akhir program Panah, sebagai penghubung anar komponen dan penunjuk arah Manual inpu, inpu dari pengguna On-page connecor, sebagai penghubung dalam sau halaman Off-page connecor, sebagai penghubung anar halaman yang berbeda

21 8..5 Sae Transiion Diagram (STD) Menuru Whien, el.al. (004, pp ), STD merupakan diagram yang digunakan unuk menggambarkan uruan dan variasi dari layar yang erjadi keika pengguna sisem berada di erminal. Ada beberapa noasi yang digunakan dalam menggambarkan suau STD, yaiu : a. Koak Lambang koak digunakan unuk mewakili layar ampilan. Lambang ini hanya menggambarkan sesuau yang mungkin ampil selama dialog. b. Panah Panah digunakan unuk mewakili konrol aliran dan even yang memicu akifnya sebuah layar. Arah panah mengindikasikan uruan dimana layar ersebu ampil.. Kerangka Pikir Skripsi ini erdiri dari bagian, yaiu perancangan program dan analisis. Perancangan program dimaksudkan unuk membua sebuah ampilan yang mudah dipakai dibandingkan dengan langsung menggunakan perangka lunak saisik. Sedangkan analisis dilakukan pada bidang saisik, khususnya dalam perbandingan yang akan dilakukan. Perancangan program dimulai dengan ahap perancangan, yang erdiri dari srukur menu, perancangan modul besera diagram alir, perancangan layar, dan diagram ransisi. Tahap perancangan akan dilanjukan dengan pembuaan program. Program yang dibua mampu unuk mendownload daa, menampilkan grafik dari

22 9 model, dan menampilkan semua menu yang dibuuhkan dalam analisa perbandingan dan peramalan. Program akan dibua menggunakan Java dengan banuan perangka lunak saisik yaiu R. Java digunakan dalam pembuaan user inerface dan grafik, sedangkan R digunakan dalam esimasi parameer dari model yang dipakai. Java dan R akan dihubungkan dengan peranaraan sebuah server. Daa yang digunakan adalah daa nilai ukar maa uang rupiah erhadap dolar Amerika mulai ahun 996 seiap harinya. Daa ini diambil dari hp://fx.sauder.ubc.ca/daa.hml dan bisa diupdae langsung dari program. Daa yang berhasil diambil bisa dimasukkan ke dalam media penyimpanan berupa file. Analisis perbandingan dilakukan erhadap pengaruh kurosis yang dimiliki disribusi dan leverage effec. Pengaruh disribusi akan dianalisa erhadap disribusi normal yang memiliki kurosis mesokuric dan -suden yang mewakili benuk lepokuric. Unuk pengaruh leverage effec akan dianalisa melalui hasil esimasi model GARCH dan APARCH. Perbandingan akan dianalisa dengan banuan grafik dan beberapa model fi yang akan dihiung berdasarkan daa asli dan daa hasil pemodelan.

BAB III ARFIMA-FIGARCH. pendek (short memory) karena fungsi autokorelasi antara dan turun

BAB III ARFIMA-FIGARCH. pendek (short memory) karena fungsi autokorelasi antara dan turun BAB III ARFIMA-FIGARCH 3. Time Series Memori Jangka Panjang Proses ARMA sering dinyaakan sebagai proses memori jangka pendek (shor memory) karena fungsi auokorelasi anara dan urun cepa secara eksponensial

Lebih terperinci

BAB III RUNTUN WAKTU MUSIMAN MULTIPLIKATIF

BAB III RUNTUN WAKTU MUSIMAN MULTIPLIKATIF BAB III RUNTUN WAKTU MUSIMAN MULTIPLIKATIF Pada bab ini akan dibahas mengenai sifa-sifa dari model runun waku musiman muliplikaif dan pemakaian model ersebu menggunakan meode Box- Jenkins beberapa ahap

Lebih terperinci

BAB 2 LANDASAN TEORI. Produksi padi merupakan suatu hasil bercocok tanam yang dilakukan dengan

BAB 2 LANDASAN TEORI. Produksi padi merupakan suatu hasil bercocok tanam yang dilakukan dengan BAB 2 LANDASAN TEORI 2.1. Produksi Produksi padi merupakan suau hasil bercocok anam yang dilakukan dengan penanaman bibi padi dan perawaan sera pemupukan secara eraur sehingga menghasilkan suau produksi

Lebih terperinci

BAB 2 URAIAN TEORI. waktu yang akan datang, sedangkan rencana merupakan penentuan apa yang akan

BAB 2 URAIAN TEORI. waktu yang akan datang, sedangkan rencana merupakan penentuan apa yang akan BAB 2 URAIAN EORI 2.1 Pengerian Peramalan Peramalan adalah kegiaan memperkirakan aau memprediksi apa yang erjadi pada waku yang akan daang, sedangkan rencana merupakan penenuan apa yang akan dilakukan

Lebih terperinci

BAB 2 TINJAUAN TEORITIS. Kegiatan untuk memperkirakan apa yang akan terjadi pada masa yang akan datang

BAB 2 TINJAUAN TEORITIS. Kegiatan untuk memperkirakan apa yang akan terjadi pada masa yang akan datang BAB 2 TINJAUAN TEORITIS 2.1 Pengerian dan Manfaa Peramalan Kegiaan unuk mempeirakan apa yang akan erjadi pada masa yang akan daang disebu peramalan (forecasing). Sedangkan ramalan adalah suau kondisi yang

Lebih terperinci

BAB 1 PENDAHULUAN. 1.1 Latar Belakang

BAB 1 PENDAHULUAN. 1.1 Latar Belakang BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 Laar Belakang Pada dasarnya peramalan adalah merupakan suau dugaan aau perkiraan enang erjadinya suau keadaan di masa depan. Akan eapi dengan menggunakan meodemeode erenu peramalan

Lebih terperinci

BAB III METODE DEKOMPOSISI CENSUS II. Data deret waktu adalah data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu

BAB III METODE DEKOMPOSISI CENSUS II. Data deret waktu adalah data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu BAB III METODE DEKOMPOSISI CENSUS II 3.1 Pendahuluan Daa dere waku adalah daa yang dikumpulkan dari waku ke waku unuk menggambarkan perkembangan suau kegiaan (perkembangan produksi, harga, hasil penjualan,

Lebih terperinci

Pemodelan Data Runtun Waktu : Kasus Data Tingkat Pengangguran di Amerika Serikat pada Tahun

Pemodelan Data Runtun Waktu : Kasus Data Tingkat Pengangguran di Amerika Serikat pada Tahun Pemodelan Daa Runun Waku : Kasus Daa Tingka Pengangguran di Amerika Serika pada Tahun 948 978. Adi Seiawan Program Sudi Maemaika, Fakulas Sains dan Maemaika Universias Krisen Saya Wacana, Jl. Diponegoro

Lebih terperinci

BAB 2 LANDASAN TEORI

BAB 2 LANDASAN TEORI BAB 2 LADASA TEORI 2.1 Pengerian Peramalan Peramalan (forecasing) adalah suau kegiaan yang memperkirakan apa yang akan erjadi pada masa yang akan daang. Meode peramalan merupakan cara unuk memperkirakan

Lebih terperinci

BAB 3 LANDASAN TEORI. 3.1 Pengertian dan Kegunaan Peramalan (Forecasting)

BAB 3 LANDASAN TEORI. 3.1 Pengertian dan Kegunaan Peramalan (Forecasting) BAB 3 LANDAAN TEORI 3.1 Pengerian dan Kegunaan Peramalan (Forecasing) Dalam melakukan analisis dibidang ekonomi, sosial dan sebagainya, kia memerlukan suau perkiraan apa yang akan erjadi aau gambaran enang

Lebih terperinci

BAB 2 LANDASAN TEORI. Peramalan adalah kegiatan untuk memperkirakan apa yang akan terjadi di masa yang

BAB 2 LANDASAN TEORI. Peramalan adalah kegiatan untuk memperkirakan apa yang akan terjadi di masa yang BAB 2 LANDASAN TEORI 2.1 Pengerian Peramalan Peramalan adalah kegiaan unuk memperkirakan apa yang akan erjadi di masa yang akan daang. Sedangkan ramalan adalah suau aau kondisi yang diperkirakan akan erjadi

Lebih terperinci

BAB 2 LANDASAN TEORI

BAB 2 LANDASAN TEORI BAB 2 LANDASAN TEORI 2.1 Peramalan Peramalan adalah kegiaan memperkirakan apa yang akan erjadi pada masa yang akan daang. Ramalan adalah sesuau kegiaan siuasi aau kondisi yang diperkirakan akan erjadi

Lebih terperinci

BAB 1 PENDAHULUAN. 1.1 Latar Belakang Masalah

BAB 1 PENDAHULUAN. 1.1 Latar Belakang Masalah BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 Laar Belakang Masalah Dalam sisem perekonomian suau perusahaan, ingka perumbuhan ekonomi sanga mempengaruhi kemajuan perusahaan pada masa yang akan daang. Pendapaan dan invesasi merupakan

Lebih terperinci

BAB 2 LANDASAN TEORI. Metode Peramalan merupakan bagian dari ilmu Statistika. Salah satu metode

BAB 2 LANDASAN TEORI. Metode Peramalan merupakan bagian dari ilmu Statistika. Salah satu metode 20 BAB 2 LADASA TEORI 2.1. Pengerian Peramalan Meode Peramalan merupakan bagian dari ilmu Saisika. Salah sau meode peramalan adalah dere waku. Meode ini disebu sebagai meode peramalan dere waku karena

Lebih terperinci

BAB III METODE PEMULUSAN EKSPONENSIAL TRIPEL DARI WINTER. Metode pemulusan eksponensial telah digunakan selama beberapa tahun

BAB III METODE PEMULUSAN EKSPONENSIAL TRIPEL DARI WINTER. Metode pemulusan eksponensial telah digunakan selama beberapa tahun 43 BAB METODE PEMUUAN EKPONENA TRPE DAR WNTER Meode pemulusan eksponensial elah digunakan selama beberapa ahun sebagai suau meode yang sanga berguna pada begiu banyak siuasi peramalan Pada ahun 957 C C

Lebih terperinci

BAB II LANDASAN TEORI. Peramalan (Forecasting) adalah suatu kegiatan yang mengestimasi apa yang akan

BAB II LANDASAN TEORI. Peramalan (Forecasting) adalah suatu kegiatan yang mengestimasi apa yang akan BAB II LADASA TEORI 2.1 Pengerian peramalan (Forecasing) Peramalan (Forecasing) adalah suau kegiaan yang mengesimasi apa yang akan erjadi pada masa yang akan daang dengan waku yang relaif lama (Assauri,

Lebih terperinci

*Corresponding Author:

*Corresponding Author: Prosiding Seminar Tugas Akhir FMIPA UNMUL 5 Periode Mare 6, Samarinda, Indonesia ISBN: 978-6-7658--3 Penerapan Model Neuro-Garch Pada Peramalan (Sudi Kasus: Reurn Indeks Harga Saham Gabungan) Applicaion

Lebih terperinci

ISSN : e-proceeding of Engineering : Vol.3, No.2 Agustus 2016 Page 3732

ISSN : e-proceeding of Engineering : Vol.3, No.2 Agustus 2016 Page 3732 ISSN : 355-9365 e-proceeding of Engineering : Vol.3, No. Agusus 016 Page 373 Sifa Asimeris Model Prediksi Generalized Auoregressive Condiional Heerocedasiciy (GARCH) dan Sochasic Volailiy Auoregressive

Lebih terperinci

BAB 1 PENDAHULUAN. 1.1 Latar Belakang

BAB 1 PENDAHULUAN. 1.1 Latar Belakang BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 Laar Belakang Masalah persediaan merupakan masalah yang sanga pening dalam perusahaan. Persediaan mempunyai pengaruh besar erhadap kegiaan produksi. Masalah persediaan dapa diaasi

Lebih terperinci

BAB IV METODOLOGI PENELITIAN

BAB IV METODOLOGI PENELITIAN BAB IV METODOLOGI PENELITIAN Dalam peneliian ini, penulis akan menggunakan life cycle model (LCM) yang dikembangkan oleh Modigliani (1986). Model ini merupakan eori sandar unuk menjelaskan perubahan dari

Lebih terperinci

Sekilas Pandang. Modul 1 PENDAHULUAN

Sekilas Pandang. Modul 1 PENDAHULUAN Modul 1 Sekilas Pandang Drs. Irlan Soelaeman, M.Ed. S PENDAHULUAN uau hari, saya dan keluarga berencana membawa mobil pergi ke Surabaya unuk mengunjungi salah seorang saudara. Sau hari sebelum keberangkaan,

Lebih terperinci

Muhammad Firdaus, Ph.D

Muhammad Firdaus, Ph.D Muhammad Firdaus, Ph.D DEPARTEMEN ILMU EKONOMI FEM-IPB 010 PENGERTIAN GARIS REGRESI Garis regresi adalah garis yang memplokan hubungan variabel dependen (respon, idak bebas, yang dipengaruhi) dengan variabel

Lebih terperinci

PEMODELAN NILAI TUKAR RUPIAH TERHADAP $US MENGGUNAKAN DERET WAKTU HIDDEN MARKOV SATU WAKTU SEBELUMNYA 1. PENDAHULUAN

PEMODELAN NILAI TUKAR RUPIAH TERHADAP $US MENGGUNAKAN DERET WAKTU HIDDEN MARKOV SATU WAKTU SEBELUMNYA 1. PENDAHULUAN PEMODELAN NILAI UKAR RUPIAH ERHADAP $US MENGGUNAKAN DERE WAKU HIDDEN MARKOV SAU WAKU SEBELUMNYA BERLIAN SEIAWAY, DIMAS HARI SANOSO, N. K. KUHA ARDANA Deparemen Maemaika Fakulas Maemaika dan Ilmu Pengeahuan

Lebih terperinci

BAB II MATERI PENUNJANG. 2.1 Keuangan Opsi

BAB II MATERI PENUNJANG. 2.1 Keuangan Opsi Bab II Maeri Penunjang BAB II MATERI PENUNJANG.1 Keuangan.1.1 Opsi Sebuah opsi keuangan memberikan hak (bukan kewajiban) unuk membeli aau menjual sebuah asse di waku yang akan daang dengan harga yang disepakai.

Lebih terperinci

BAB 1 PENDAHULUAN. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu ukuran dari hasil pembangunan yang

BAB 1 PENDAHULUAN. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu ukuran dari hasil pembangunan yang BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 Laar Belakang Perumbuhan ekonomi merupakan salah sau ukuran dari hasil pembangunan yang dilaksanakan khususnya dalam bidang ekonomi. Perumbuhan ersebu merupakan rangkuman laju perumbuhan

Lebih terperinci

BAB III ANALISIS INTERVENSI. Analisis intervensi dimaksudkan untuk penentuan jenis respons variabel

BAB III ANALISIS INTERVENSI. Analisis intervensi dimaksudkan untuk penentuan jenis respons variabel BAB III ANALISIS INTERVENSI 3.1. Pendahuluan Analisis inervensi dimaksudkan unuk penenuan jenis respons variabel ak bebas yang akan muncul akiba perubahan pada variabel bebas. Box dan Tiao (1975) elah

Lebih terperinci

BAB II TINJAUAN TEORITIS

BAB II TINJAUAN TEORITIS BAB II TIJAUA TEORITIS 2.1 Peramalan (Forecasing) 2.1.1 Pengerian Peramalan Peramalan dapa diarikan sebagai beriku: a. Perkiraan aau dugaan mengenai erjadinya suau kejadian aau perisiwa di waku yang akan

Lebih terperinci

1999 sampai bulan September Data ini diperoleh dari yahoo!finance.

1999 sampai bulan September Data ini diperoleh dari yahoo!finance. 7 999 sampai bulan Sepember 8. Daa ini diperoleh dari yahoo!finance. Meode Langkah-langkah pemodelan nilai harian IHSG secara garis besar dapa diliha pada Lampiran dengan penjelasan sebagai beriku:. Melakukan

Lebih terperinci

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA. yang akan datang. Peramalan menjadi sangat penting karena penyusunan suatu

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA. yang akan datang. Peramalan menjadi sangat penting karena penyusunan suatu BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Pengerian Peramalan Peramalan adalah kegiaan memperkirakan apa yang erjadi pada waku yang akan daang sedangkan rencana merupakan penenuan apa yang akan dilakukan pada waku yang

Lebih terperinci

Peramalan Penjualan Sepeda Motor di Jawa Timur dengan Menggunakan Model Dinamis

Peramalan Penjualan Sepeda Motor di Jawa Timur dengan Menggunakan Model Dinamis JURNAL SAINS DAN NI POMITS Vol. 3, No. 2, (2014) ISSN: 2337-3539 (2301-9271 Prin) D-224 Peramalan Penjualan Sepeda Moor di Jawa Timur dengan Menggunakan Model Dinamis Desy Musika dan Seiawan Jurusan Saisika,

Lebih terperinci

PEMODELAN NILAI TUKAR RUPIAH TERHADAP $US MENGGUNAKAN DERET WAKTU HIDDEN MARKOV HAMILTON*

PEMODELAN NILAI TUKAR RUPIAH TERHADAP $US MENGGUNAKAN DERET WAKTU HIDDEN MARKOV HAMILTON* PEMODELAN NILAI TUKAR RUPIAH TERHADAP $US MENGGUNAKAN DERET WAKTU HIDDEN MARKOV HAMILTON* BERLIAN SETIAWATY DAN HIRASAWA Deparemen Maemaika Fakulas Maemaika dan Ilmu Pengeahuan Alam Insiu Peranian Bogor

Lebih terperinci

ANALISIS PERAMALAN INDEKS HARGA SAHAM KOSPI DENGAN MENGGUNAKAN METODE INTERVENSI

ANALISIS PERAMALAN INDEKS HARGA SAHAM KOSPI DENGAN MENGGUNAKAN METODE INTERVENSI Seminar Nasional Saisika IX Insiu Teknologi Sepuluh Nopember, 7 November 009 XV-1 ANALISIS PERAMALAN INDEKS HARGA SAHAM KOSPI DENGAN MENGGUNAKAN METODE INTERVENSI Muhammad Sjahid Akbar, Jerry Dwi Trijoyo

Lebih terperinci

Analisis Model dan Contoh Numerik

Analisis Model dan Contoh Numerik Bab V Analisis Model dan Conoh Numerik Bab V ini membahas analisis model dan conoh numerik. Sub bab V.1 menyajikan analisis model yang erdiri dari analisis model kerusakan produk dan model ongkos garansi.

Lebih terperinci

IDENTIFIKASI POLA DATA TIME SERIES

IDENTIFIKASI POLA DATA TIME SERIES IDENTIFIKASI POLA DATA TIME SERIES Daa merupakan bagian pening dalam peramalan. Beriku adalah empa krieria yang dapa digunakan sebagai acuan agar daa dapa digunakan dalam peramalan.. Daa harus dapa dipercaya

Lebih terperinci

III KERANGKA PEMIKIRAN

III KERANGKA PEMIKIRAN III KERANGKA PEMIKIRAN 3.1 Teori Risiko Produksi Dalam eori risiko produksi erlebih dahulu dijelaskan mengenai dasar eori produksi. Menuru Lipsey e al. (1995) produksi adalah suau kegiaan yang mengubah

Lebih terperinci

IV. METODE PENELITIAN

IV. METODE PENELITIAN IV. METODE PENELITIAN 4.1. Lokasi dan Waku Peneliian Peneliian ini dilakukan di Dafarm, yaiu uni usaha peernakan Darul Fallah yang erleak di Kecamaan Ciampea, Kabupaen Bogor, Jawa Bara. Pemilihan lokasi

Lebih terperinci

BAB 3 LANDASAN TEORI

BAB 3 LANDASAN TEORI BAB 3 LANDASAN TEORI 3.1. Deskripsi Teori 3.1.1. Pengerian Peramalan Unuk membanu ercapainya suau kepuusan yang efisien unuk penjualan produknya, perusahaan memerlukan suau cara yang epa, sisemais dan

Lebih terperinci

(T.9) PENAKSIRAN MODEL GARCH DENGAN METODE BOUNDED M-ESTIMATES

(T.9) PENAKSIRAN MODEL GARCH DENGAN METODE BOUNDED M-ESTIMATES PROSIDING ISSN : 087-590. Seminar Nasional Saisika November 0 Vol, November 0 (T.9) PENAKSIRAN MODEL GARCH DENGAN METODE BOUNDED M-ESTIMATES Yahya Ubaid ), Budi Nurani R. ), Mulyana K. 3) )Mahasiswa Program

Lebih terperinci

PEMODELAN PRODUKSI SEKTOR PERTANIAN

PEMODELAN PRODUKSI SEKTOR PERTANIAN Seminar Nasional Saisika IX Insiu Teknologi Sepuluh Nopember, 7 November 2009 PEMODELAN PRODUKSI SEKTOR PERTANIAN Brodjol Suijo Jurusan Saisika ITS Surabaya ABSTRAK Pada umumnya daa ekonomi bersifa ime

Lebih terperinci

x 4 x 3 x 2 x 5 O x 1 1 Posisi, perpindahan, jarak x 1 t 5 t 4 t 3 t 2 t 1 FI1101 Fisika Dasar IA Pekan #1: Kinematika Satu Dimensi Dr.

x 4 x 3 x 2 x 5 O x 1 1 Posisi, perpindahan, jarak x 1 t 5 t 4 t 3 t 2 t 1 FI1101 Fisika Dasar IA Pekan #1: Kinematika Satu Dimensi Dr. Pekan #1: Kinemaika Sau Dimensi 1 Posisi, perpindahan, jarak Tinjau suau benda yang bergerak lurus pada suau arah erenu. Misalnya, ada sebuah mobil yang dapa bergerak maju aau mundur pada suau jalan lurus.

Lebih terperinci

FORECASTING & ARIMA. Dwi Martani. 1/26/2010 Statistik untuk Bisnis 9 1

FORECASTING & ARIMA. Dwi Martani. 1/26/2010 Statistik untuk Bisnis 9 1 FORECASTING & ARIMA Dwi Marani /26/200 Saisik unuk Bisnis 9 DERET BERKALA (TIME SERIES) Suau dere berkala merupakan suau himpunan observasi dimana variabel yang digunakan diukur dalam uruan periode waku,

Lebih terperinci

MODUL III ANALISIS KELAYAKAN INVESTASI

MODUL III ANALISIS KELAYAKAN INVESTASI ANALISIS KELAYAKAN INVESTASI 3.. Tujuan Ö Prakikan dapa memahami perhiungan alokasi biaya. Ö Prakikan dapa memahami analisis kelayakan invesasi dalam pendirian usaha. Ö Prakikan dapa menyusun proyeksi/proforma

Lebih terperinci

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

BAB III METODOLOGI PENELITIAN BAB III METODOLOGI PENELITIAN 3.1 Kerangka Pemikiran Salah sau ujuan didirikannya perusahaan adalah dalam rangka memaksimalkan firm of value. Salah sau cara unuk mengukur seberapa besar perusahaan mencipakan

Lebih terperinci

BAB 2 KINEMATIKA. A. Posisi, Jarak, dan Perpindahan

BAB 2 KINEMATIKA. A. Posisi, Jarak, dan Perpindahan BAB 2 KINEMATIKA Tujuan Pembelajaran 1. Menjelaskan perbedaan jarak dengan perpindahan, dan kelajuan dengan kecepaan 2. Menyelidiki hubungan posisi, kecepaan, dan percepaan erhadap waku pada gerak lurus

Lebih terperinci

BAB III METODE PENELITIAN

BAB III METODE PENELITIAN BAB III METODE PENELITIAN A. Jenis Peneliian Jenis peneliian kuaniaif ini dengan pendekaan eksperimen, yaiu peneliian yang dilakukan dengan mengadakan manipulasi erhadap objek peneliian sera adanya konrol.

Lebih terperinci

III. KERANGKA PEMIKIRAN

III. KERANGKA PEMIKIRAN III. KERANGKA PEMIKIRAN 3.1. Kerangka Teoriis 3.1.1 Daya Dukung Lingkungan Carrying capaciy aau daya dukung lingkungan mengandung pengerian kemampuan suau empa dalam menunjang kehidupan mahluk hidup secara

Lebih terperinci

BAB 2 TINJAUAN TEORITIS. Peramalan adalah kegiatan untuk memperkirakan apa yang akan terjadi di masa

BAB 2 TINJAUAN TEORITIS. Peramalan adalah kegiatan untuk memperkirakan apa yang akan terjadi di masa BAB 2 TINJAUAN TEORITI 2.1. Pengerian-pengerian Peramalan adalah kegiaan unuk memperkirakan apa yang akan erjadi di masa yang akan daang. edangkan ramalan adalah suau siuasi aau kondisi yang diperkirakan

Lebih terperinci

Jurusan Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Jember ABSTRAK

Jurusan Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Jember ABSTRAK PERBANDINGAN METODE DES (DOUBLE EXPONENTIAL SMOOTHING) DENGAN TES (TRIPLE EXPONENTIAL SMOOTHING) PADA PERAMALAN PENJUALAN ROKOK (STUDI KASUS TOKO UTAMA LUMAJANG) 1 Fajar Riska Perdana (1110651142) 2 Daryano,

Lebih terperinci

1.4 Persamaan Schrodinger Bergantung Waktu

1.4 Persamaan Schrodinger Bergantung Waktu .4 Persamaan Schrodinger Berganung Waku Mekanika klasik aau mekanika Newon sanga sukses dalam mendeskripsi gerak makroskopis, eapi gagal dalam mendeskripsi gerak mikroskopis. Gerak mikroskopis membuuhkan

Lebih terperinci

BAB 2 LANDASAN TEORI

BAB 2 LANDASAN TEORI BAB 2 LANDASAN TEORI 2.1 Defenisi Persediaan Persediaan adalah barang yang disimpan unuk pemakaian lebih lanju aau dijual. Persediaan dapa berupa bahan baku, barang seengah jadi aau barang jadi maupun

Lebih terperinci

BAB 1 PENDAHULUAN. 1.1 Latar Belakang

BAB 1 PENDAHULUAN. 1.1 Latar Belakang BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 Laar Belakang Air merupakan kebuuhan pokok bagi seiap makhluk hidup di dunia ini ermasuk manusia. Air juga merupakan komponen lingkungan hidup yang pening bagi kelangsungan hidup

Lebih terperinci

BAB 2 LANDASAN TEORI

BAB 2 LANDASAN TEORI 15 BAB 2 LANDASAN TEORI 2.1 Ruang Sampel dan Kejadian 2.1.1 Definisi Ruang Sampel Himpunan semua hasil semua hasil (oucome) yang mungkin muncul pada suau percobaan disebu ruang sampel dan dinoasikan dengan

Lebih terperinci

PERHITUNGAN VALUE AT RISK (VaR) DENGAN SIMULASI MONTE CARLO (STUDI KASUS SAHAM PT. XL ACIATA.Tbk)

PERHITUNGAN VALUE AT RISK (VaR) DENGAN SIMULASI MONTE CARLO (STUDI KASUS SAHAM PT. XL ACIATA.Tbk) Jurnal UJMC, Volume 3, Nomor 1, Hal. 15-0 pissn : 460-3333 eissn : 579-907X ERHITUNGAN VAUE AT RISK (VaR) DENGAN SIMUASI MONTE CARO (STUDI KASUS SAHAM T. X ACIATA.Tbk) Sii Alfiaur Rohmaniah 1 1 Universias

Lebih terperinci

Pemodelan Volatilitas Saham Menggunakan Jaringan Syaraf Tiruan dan Algoritma Genetika

Pemodelan Volatilitas Saham Menggunakan Jaringan Syaraf Tiruan dan Algoritma Genetika Pemodelan Volailias Saham Menggunakan Jaringan Syaraf Tiruan dan Algorima Geneika Hasbi Yasin 1 1 Jurusan Saisika Undip, hasbiyasin@undip.ac.id Absrak. Flukuasi yang besar dan idak pasi dalam peramalan

Lebih terperinci

BAB 2 LANDASAN TEORI

BAB 2 LANDASAN TEORI 35 BAB LANDASAN TEORI Meode Dekomposisi biasanya mencoba memisahkan iga komponen erpisah dari pola dasar yang cenderung mencirikan dere daa ekonomi dan bisnis. Komponen ersebu adalah fakor rend (kecendrungan),

Lebih terperinci

BAB II PERTIDAKSAMAAN CHERNOFF

BAB II PERTIDAKSAMAAN CHERNOFF BAB II PERTIDAKSAMAAN CHERNOFF.1 Pendahuluan Di lapangan, yang menjadi perhaian umumnya adalah besar peluang dari peubah acak pada beberapa nilai aau suau selang, misalkan P(a

Lebih terperinci

BAB 1 PENDAHULUAN. 1.1 Latar Belakang

BAB 1 PENDAHULUAN. 1.1 Latar Belakang BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 Laar Belakang Perumbuhan ekonomi merupakan salah sau ukuran dari hasil pembangunan yang dilaksanakan khususnya dalam bidang ekonomi. Perumbuhan ersebu merupakan rangkuman laju-laju

Lebih terperinci

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

BAB III METODOLOGI PENELITIAN perpusakaan.uns.ac.id BAB III METODOLOGI PENELITIAN A. Ruang Lingkup Peneliian Peneliian ini dilaksanakan di Indonesia dengan periode ahun 984 sampai dengan ahun 0. Peneliian ini memfokuskan pada fakor-fakor

Lebih terperinci

BAB 2 LANDASAN TEORI

BAB 2 LANDASAN TEORI BAB 2 LANDASAN TEORI 2.1 Pengerian Supply Chain Managemen Supply chain managemen merupakan pendekaan aau meode dalam memanajemen hubungan perusahaan dengan supplier dan konsumen yang erjadi pada pengendalian

Lebih terperinci

BAB 4 ANALISIS DAN PEMBAHASAN

BAB 4 ANALISIS DAN PEMBAHASAN BAB 4 ANALISIS DAN EMBAHASAN 4.1 Karakerisik dan Obyek eneliian Secara garis besar profil daa merupakan daa sekunder di peroleh dari pusa daa saisik bursa efek Indonesia yang elah di publikasi, daa di

Lebih terperinci

Oleh: TANTI MEGASARI Dosen Pembimbing : Dra. Nuri Wahyuningsih, MKes

Oleh: TANTI MEGASARI Dosen Pembimbing : Dra. Nuri Wahyuningsih, MKes PERAMALAN INDEKS HARGA SAHAM YANG DIPENGARUHI KURS, PERUBAHAN INFLASI, POSISI JUMLAH DEPOSITO BERJANGKA, SUKU BUNGA SBI DAN DEPOSITO MENGGUNAKAN FUNGSI TRANSFER DAN ARCH-GARCH Oleh: TANTI MEGASARI 6 00

Lebih terperinci

IV. METODE PENELITIAN

IV. METODE PENELITIAN IV. METODE PENELITIAN 4.1 Lokasi dan Waku Peneliian Peneliian ini dilaksanakan di PT Panafil Essenial Oil. Lokasi dipilih dengan perimbangan bahwa perusahaan ini berencana unuk melakukan usaha dibidang

Lebih terperinci

BAB 2 TINJAUAN TEORI

BAB 2 TINJAUAN TEORI 7 BAB 2 TINJAUAN TEORI 2.1 Pengerian Peramalan Peramalan adalah kegiaan unuk memperkirakan apa yang akan erjadi di masa yang akan daang. Sedangkan ramalan adalah suau siuasi aau kondisi yang diperkirakan

Lebih terperinci

ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)

ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average) ARIMA (Auoregressive Inegraed Moving Average) I. Prinsip Dasar dan Tujuan Analisis. Prinsip Dasar ARIMA sering juga disebu meode runun waku Box-Jenkins. ARIMA sanga baik keepaannya unuk peramalan jangka

Lebih terperinci

III. METODE PENELITIAN

III. METODE PENELITIAN 26 III. METODE PENELITIAN 3.1. Kerangka Pemikiran Penilaian perkembangan kinerja keuangan PT. Goodyear Indonesia Tbk dilakukan dengan maksud unuk mengeahui sejauh mana perkembangan usaha perusahan yang

Lebih terperinci

PERAMALAN FUNGSI TRANSFER SINGLE INPUT INDEKS HARGA SAHAM GABUNGAN TERHADAP SAHAM NEGARA TERDEKAT

PERAMALAN FUNGSI TRANSFER SINGLE INPUT INDEKS HARGA SAHAM GABUNGAN TERHADAP SAHAM NEGARA TERDEKAT Saisika, Vol. 2, No. 2, November 24 PERAMALAN FUNGSI TRANSFER SINGLE INPUT INDEKS HARGA SAHAM GABUNGAN TERHADAP SAHAM NEGARA TERDEKAT Sri Wahyuni, 2 Farikhin, Iswahyudi Joko Suprayino Program Sudi Saisika

Lebih terperinci

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

BAB II TINJAUAN PUSTAKA BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Perawaan (Mainenance) Mainenance adalah akivias agar komponen aau sisem yang rusak akan dikembalikan aau diperbaiki dalam suau kondisi erenu pada periode waku erenu (Ebeling,

Lebih terperinci

Perbandingan Metode Winter Eksponensial Smoothing dan Metode Event Based untuk Menentukan Penjualan Produk Terbaik di Perusahaan X

Perbandingan Metode Winter Eksponensial Smoothing dan Metode Event Based untuk Menentukan Penjualan Produk Terbaik di Perusahaan X JURAL SAIS DA SEI ITS Vol. 6, o.1, (2017) 2337-3520 (2301-928X Prin) A 1 Perbandingan Meode Winer Eksponensial Smoohing dan Meode Even Based unuk Menenukan Penjualan Produk Terbaik di Perusahaan X Elisa

Lebih terperinci

Faradina GERAK LURUS BERATURAN

Faradina GERAK LURUS BERATURAN GERAK LURUS BERATURAN Dalam kehidupan sehari-hari, sering kia jumpai perisiwa yang berkaian dengan gerak lurus berauran, misalnya orang yang berjalan kaki dengan langkah yang relaif konsan, mobil yang

Lebih terperinci

Abstrak Hampir seluruh aktivitas manusia di berbagai belahan bumi sangat bergantung terhadap ketersediaan air bersih.

Abstrak Hampir seluruh aktivitas manusia di berbagai belahan bumi sangat bergantung terhadap ketersediaan air bersih. 1 Peramalan Volume Produksi Air Bersih di PDAM Kabupaen Bojonegoro berdasarkan Jumlah Pelanggan dan Volume Konsumsi Air Fasha Aulia Pradhani dan Adaul Mukarromah Jurusan Saisika, FMIPA, ITS Jl. Arief Rahman

Lebih terperinci

IV METODE PENELITIAN

IV METODE PENELITIAN IV METODE PENELITIAN 4.1. Lokasi dan Waku Peneliian Peneliian yang dilakukan mengenai analisis perencanaan pengadaan una berdasarkan ramalan ime series volume ekspor una loin beku di PT Tridaya Eramina

Lebih terperinci

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA. yang akan datang. Peramalan menjadi sangat penting karena penyusunan suatu

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA. yang akan datang. Peramalan menjadi sangat penting karena penyusunan suatu BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Pengerian Peramalan Peramalan adalah kegiaan memperkirakan apa yang erjadi pada waku yang akan daang sedangkan rencana merupakan penenuan apa yang akan dilakukan pada waku yang

Lebih terperinci

III. METODE PENELITIAN. Data yang digunakan adalah data sekunder runtun waktu (time series) bulanan

III. METODE PENELITIAN. Data yang digunakan adalah data sekunder runtun waktu (time series) bulanan III. METODE PENELITIAN A. Jenis dan Sumber Daa Daa yang digunakan adalah daa sekunder runun waku (ime series) bulanan dari 2002:01 sampai dengan 2009:06 yang bersumber dari Laporan dan websie Bank Indonesia

Lebih terperinci

BAB I PENDAHULUAN. tepat rencana pembangunan itu dibuat. Untuk dapat memahami keadaan

BAB I PENDAHULUAN. tepat rencana pembangunan itu dibuat. Untuk dapat memahami keadaan BAB I PENDAHULUAN 1.1 Laar Belakang Dalam perencanaan pembangunan, daa kependudukan memegang peran yang pening. Makin lengkap dan akura daa kependudukan yang esedia makin mudah dan epa rencana pembangunan

Lebih terperinci

IV METODE PENELITIAN

IV METODE PENELITIAN IV METODE PENELITIAN 4.1. Lokasi dan Waku Peneliian Peneliian ini dilaksanakan di Tempa Pelayanan Koperasi (TPK) Cibedug, Kecamaan Lembang, Kabupaen Bandung, Jawa Bara. Pemilihan lokasi dilakukan secara

Lebih terperinci

IV. METODE PENELITIAN

IV. METODE PENELITIAN IV. METODE PENELITIAN 4.1 Lokasi dan Waku Peneliian Peneliian ini dilaksanakan pada kasus pengolahan ikan asap IACHI Peikan Cia Halus (PCH) yang erleak di Desa Raga Jaya Kecamaan Ciayam, Kabupaen Bogor,

Lebih terperinci

KOINTEGRASI DAN ESTIMASI ECM PADA DATA TIME SERIES. Abstrak

KOINTEGRASI DAN ESTIMASI ECM PADA DATA TIME SERIES. Abstrak KOINTEGRASI DAN ESTIMASI ECM PADA DATA TIME SERIES Universias Muhammadiyah Purwokero malim.muhammad@gmail.com Absrak Pada persamaan regresi linier sederhana dimana variabel dependen dan variabel independen

Lebih terperinci

BAB 3 LANDASAN TEORI. peramalan, jenis-jenis peramalan, langkah-langkah peramalan, pemilihan teknik dan

BAB 3 LANDASAN TEORI. peramalan, jenis-jenis peramalan, langkah-langkah peramalan, pemilihan teknik dan BAB 3 LANDASAN TEORI 3. Peramalan Pada sub bab ini akan dibahas mengenai pengerian peramalan, kegunaan meode peramalan, jenis-jenis peramalan, langkah-langkah peramalan, pemilihan eknik dan meode peramalan,

Lebih terperinci

BAB 2 LANDASAN TEORI. Pengangguran atau tuna karya merupakan istilah untuk orang yang tidak mau bekerja

BAB 2 LANDASAN TEORI. Pengangguran atau tuna karya merupakan istilah untuk orang yang tidak mau bekerja BAB 2 LANDASAN TEORI 2.1 Pengerian Pengangguran Pengangguran aau una karya merupakan isilah unuk orang yang idak mau bekerja sama sekali, sedang mencari kerja, bekerja kurang dari dua hari selama seminggu,

Lebih terperinci

BAB 3 METODOLOGI PEMECAHAN MASALAH

BAB 3 METODOLOGI PEMECAHAN MASALAH BAB 3 METODOLOGI PEMECAHAN MASALAH 3.1 Tahapan Pemecahan Masalah Tahapan pemecahan masalah berfungsi unuk memudahkan dalam mencari jawaban dalam proses peneliian yang dilakukan agar sesuai dengan arah

Lebih terperinci

PENGGUNAAN METODE PERAMALAN DALAM ANALISIS NILAI TUKAR RUPIAH TERHADAP DOLAR DENGAN GENERALIZED AUTOREGRESSIVE CONDITIONAL HETEROSKEDASTICITY

PENGGUNAAN METODE PERAMALAN DALAM ANALISIS NILAI TUKAR RUPIAH TERHADAP DOLAR DENGAN GENERALIZED AUTOREGRESSIVE CONDITIONAL HETEROSKEDASTICITY PENGGUNAAN METODE PERAMALAN DALAM ANALISIS NILAI TUKAR RUPIAH TERHADAP DOLAR DENGAN GENERALIZED AUTOREGRESSIVE CONDITIONAL HETEROSKEDASTICITY Hermansah Program Sudi Pendidikan Maemaika, Fakulas Keguruan

Lebih terperinci

BAB I PENDAHULUAN. 1.1 Latar Belakang

BAB I PENDAHULUAN. 1.1 Latar Belakang 11 BAB I PENDAHULUAN 1.1 Laar Belakang Salah sau masalah analisis persediaan adalah kesulian dalam menenukan reorder poin (iik pemesanan kembali). Reorder poin diperlukan unuk mencegah erjadinya kehabisan

Lebih terperinci

PROSES AUTOREGRESSIVE CONDITIONAL HETEROSCEDASTICITY DENGAN DUGAAN VARIANSI INFLASI INDONESIA

PROSES AUTOREGRESSIVE CONDITIONAL HETEROSCEDASTICITY DENGAN DUGAAN VARIANSI INFLASI INDONESIA PROSES AUOREGRESSIVE CONDIIONAL HEEROSCEDASICIY DENGAN DUGAAN VARIANSI INFLASI INDONESIA Rianiai Monica, Suyono, dan Vera Maya Sani Jurusan Maemaika FMIPA UNJ Absrak Model-model runun waku konvensional,

Lebih terperinci

Model ARIMAX Dan Deteksi GARCH Untuk Peramalan Inflasi Kota Denpasar Tahun 2014

Model ARIMAX Dan Deteksi GARCH Untuk Peramalan Inflasi Kota Denpasar Tahun 2014 JEKT Model ARIMAX Dan Deeksi GARCH Unuk Peramalan Inflasi Koa Denpasar Tahun 2014 Rukini *) Badan Pusa Saisik Provinsi Bali ABSTRAK pemerinah dalam mengambil kebijakan unuk menjaga sabilias moneer di masa

Lebih terperinci

III. METODE PENELITIAN

III. METODE PENELITIAN III. METODE PENELITIAN 3.1. Kerangka Pemikiran Poensi sumberdaya perikanan, salah saunya dapa dimanfaakan melalui usaha budidaya ikan mas. Budidaya ikan mas yang erus berkembang di masyaraka, kegiaan budidaya

Lebih terperinci

BAB II LA DASA TEORI

BAB II LA DASA TEORI 9 BAB II LA DASA TEORI.7 Daa Mining Yang dimaksud dengan Daa Mining adalah proses menghasilkan informasi yang valid, komprehensif, dan dapa diolah kembali dari daabase yang massive, dan menggunakannya

Lebih terperinci

BAB II TEORI DASAR ANTENA

BAB II TEORI DASAR ANTENA BAB II TEORI DASAR ANTENA.1. endahuluan Anena didefinisikan oleh kamus Webser sebagai ala yang biasanya erbua dari meal (sebagai iang aau kabel) unuk meradiasikan aau menerima gelombang radio. Definisi

Lebih terperinci

I. PENDAHULUAN II. LANDASAN TEORI

I. PENDAHULUAN II. LANDASAN TEORI I. PENDAHULUAN. Laar Belakang Menuru Sharpe e al (993), invesasi adalah mengorbankan ase yang dimiliki sekarang guna mendapakan ase pada masa mendaang yang enu saja dengan jumlah yang lebih besar. Invesasi

Lebih terperinci

1.1 Konsep Distribusi

1.1 Konsep Distribusi BAB DISTRIBUSI PELUANG DALAM EVALUASI KEANDALAN SISTEM. Konsep Disribusi P ada bab sebelumnya elah beberapa konsep enang disribusi peluang (probabiliy disribuion) seperi probabiliy mass funcion, probabiliy

Lebih terperinci

BAB I PENDAHULUAN. universal, disemua negara tanpa memandang ukuran dan tingkat. kompleks karena pendekatan pembangunan sangat menekankan pada

BAB I PENDAHULUAN. universal, disemua negara tanpa memandang ukuran dan tingkat. kompleks karena pendekatan pembangunan sangat menekankan pada BAB I PENDAHULUAN A. Laar Belakang Disparias pembangunan ekonomi anar daerah merupakan fenomena universal, disemua negara anpa memandang ukuran dan ingka pembangunannya. Disparias pembangunan merupakan

Lebih terperinci

BAB 1 PENDAHULUAN. tahun 1990-an, jumlah produksi pangan terutama beras, cenderung mengalami

BAB 1 PENDAHULUAN. tahun 1990-an, jumlah produksi pangan terutama beras, cenderung mengalami 11 BAB 1 PENDAHULUAN 1.1. Laar Belakang Keahanan pangan (food securiy) di negara kia ampaknya cukup rapuh. Sejak awal ahun 1990-an, jumlah produksi pangan eruama beras, cenderung mengalami penurunan sehingga

Lebih terperinci

Bab 2 Landasan Teori

Bab 2 Landasan Teori Bab 2 Landasan Teori 2.1 Keseimbangan Lini 2.1.1 Definisi Keseimbangan Lini Penjadwalan dari pekerjaan lini produksi yang menyeimbangkan kerja yang dilakukan pada seiap sasiun kerja. Keseimbangan lini

Lebih terperinci

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 14 BAB III METODOLOGI PENELITIAN Peneliian ini ialah berujuan (1) unuk menerapkan model Arbirage Pricing Theory (APT) guna memprediksi bea (sensiivias reurn saham) dan risk premium fakor kurs, harga minyak,

Lebih terperinci

B a b 1 I s y a r a t

B a b 1 I s y a r a t TKE 305 ISYARAT DAN SISTEM B a b I s y a r a Indah Susilawai, S.T., M.Eng. Program Sudi Teknik Elekro Fakulas Teknik dan Ilmu Kompuer Universias Mercu Buana Yogyakara 009 BAB I I S Y A R A T Tujuan Insruksional.

Lebih terperinci

BAB I PENDAHULUAN. Perekonomian dunia telah menjadi semakin saling tergantung pada

BAB I PENDAHULUAN. Perekonomian dunia telah menjadi semakin saling tergantung pada BAB I PENDAHULUAN A. Laar Belakang Masalah Perekonomian dunia elah menjadi semakin saling erganung pada dua dasawarsa erakhir. Perdagangan inernasional merupakan bagian uama dari perekonomian dunia dewasa

Lebih terperinci

PENERAPAN METODE TRIPLE EXPONENTIAL SMOOTHING UNTUK MENGETAHUI JUMLAH PEMBELI BARANG PADA PERUSAHAAN MEBEL SINAR JEPARA TANJUNGANOM NGANJUK.

PENERAPAN METODE TRIPLE EXPONENTIAL SMOOTHING UNTUK MENGETAHUI JUMLAH PEMBELI BARANG PADA PERUSAHAAN MEBEL SINAR JEPARA TANJUNGANOM NGANJUK. PENERAPAN METODE TRIPLE EXPONENTIAL MOOTHING UNTUK MENGETAHUI JUMLAH PEMBELI BARANG PADA PERUAHAAN MEBEL INAR JEPARA TANJUNGANOM NGANJUK. ii Rukayah*), Achmad yaichu**) ABTRAK Peneliian ini berujuan unuk

Lebih terperinci

Peramalan Volume Penjualan Semen di PT.Semen Gresik Persero Tbk

Peramalan Volume Penjualan Semen di PT.Semen Gresik Persero Tbk Peramalan Volume Penjualan Semen di PT.Semen Gresik Persero Tbk Oleh : Dwi Hapsari K (1306 100 015) Dosen Pembimbing : Dra. Karika Firiasari, M.Si 1 Pendahuluan Laar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan

Lebih terperinci

III. METODE PENELITIAN

III. METODE PENELITIAN 39 III. METODE PENELITIAN 3.1 Waku dan Meode Peneliian Pada bab sebelumnya elah dibahas bahwa cadangan adalah sejumlah uang yang harus disediakan oleh pihak perusahaan asuransi dalam waku peranggungan

Lebih terperinci

KAJIAN PEMODELAN DERET WAKTU: METODE VARIASI KALENDER YANG DIPENGARUHI OLEH EFEK VARIASI LIBURAN

KAJIAN PEMODELAN DERET WAKTU: METODE VARIASI KALENDER YANG DIPENGARUHI OLEH EFEK VARIASI LIBURAN JMP : Volume 4 omor, Juni 22, hal. 35-46 KAJIA PEMODELA DERET WAKTU: METODE VARIASI KALEDER YAG DIPEGARUHI OLEH EFEK VARIASI LIBURA Winda Triyani Universias Jenderal Soedirman winda.riyani@gmail.com Rina

Lebih terperinci

3. Kinematika satu dimensi. x 2. x 1. t 1 t 2. Gambar 3.1 : Kurva posisi terhadap waktu

3. Kinematika satu dimensi. x 2. x 1. t 1 t 2. Gambar 3.1 : Kurva posisi terhadap waktu daisipayung.com 3. Kinemaika sau dimensi Gerak benda sepanjang garis lurus disebu gerak sau dimensi. Kinemaika sau dimensi memiliki asumsi benda dipandang sebagai parikel aau benda iik arinya benuk dan

Lebih terperinci