Model Koreksi Kesalahan pada Data Runtun Waktu Indeks Harga Konsumen Kota-kota di Papua

Transkripsi

1 Model Koreksi Kesalahan pada Daa Runun Waku Indeks Harga Konsumen Koa-koa di Papua Miha Febby R. Donggori, Adi Seiawan, 3 Hanna Arini Parhusip Prodi Maemaika, Fakulas Sains dan Maemaika, Universias Krisen Saya Wacana Jl. Diponegoro 5-6 Salaiga 57, mihafebby@gmail.com Prodi Maemaika, Fakulas Sains dan Maemaika, Universias Krisen Saya Wacana Jl. Diponegoro 5-6 Salaiga 57, adi_seia_3@yahoo.com 3 Prodi Maemaika, Fakulas Sains dan Maemaika, Universias Krisen Saya Wacana Jl. Diponegoro 5-6 Salaiga 57, hannaariniparhusip@yahoo.co.id Absrac The Consumer Price Index is used as a measure of inflaion. Consumer Price Index daa is ime series daa are ofen no saionary, causing decision-making relaed o he daa becomes invalid. Consumer Price Index has a differen rae of change in each region, as well as for he ciy of Jayapura, Sorong and Manokwari in Papua. In his paper, Error Correcion Model is used o correc shor-erm imbalances and esablish a long erm relaionship models Consumer Price Index ciies - ciies in Papua. We use ime period : January 9 o May 3. To es saionariy of he daa, we use Phillips - Perron uni roo es. Engle - Granger coinegraion es is performed o deermine wheher here is a long-erm relaionship among ciies in Papua. Furhermore, he model esablished by using he Error Correcion Mehod by Domowiz - Elbadawi o correc shor- erm imbalances and esablish long-erm relaionships model. The obained Error Correcion Models were compared o he resuls obained wih he boosrap mehod.. Keywords : consumer price index, saionariy es, co inegraion es, error correcion model, he boosrap mehod Absrak Indeks Harga Konsumen digunakan sebagai olok ukur inflasi. Daa Indeks Harga Konsumen merupakan daa runun waku yang seringkali idak sasioner sehingga menyebabkan pengambilan kepuusan yang berkaian dengan daa menjadi idak valid. Indeks Harga Konsumen memiliki ingka perubahan yang berbeda di seiap daerah, begiu juga unuk koa Jayapura, Sorong dan Manokwari di Papua. Model koreksi kesalahan digunakan unuk mengoreksi keidakseimbangan jangka pendek dan membenuk model hubungan jangka panjang Indeks Harga Konsumen koa koa di Papua pada makalah ini. Periode waku yang diamai adalah bulan Januari 9 sampai dengan bulan Mei 3. Uji sasionerias daa dengan uji akar uni Phillips -Perron, uji koinegrasi Engle-Granger yang dilakukan unuk mengeahui ada idaknya hubungan jangka panjang di anara koa koa ersebu. Lebih lanju, d ibenuk model koreksi kesalahan dengan meode Do mowi z- Elbadawi unuk mengoreksi keidakseimbangan jangka pendek dan membenuk model hubungan jangka panjang. Model koreksi kesalahan yang diperoleh dibandingkan dengan hasil yang diperoleh dengan meode boosrap. Kaa kunci: indeks harga konsumen, uji sasionerias, uji koinegrasi, model koreksi kesalahan, meode boosrap. Pendahuluan Indeks Harga Konsumen (IHK) adalah nomor indeks yang mengukur harga raa-raa dari barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah angga []. IHK dijadikan sebagai ukuran inflasi karena ercermin perkembangan berbagai harga barang dan jasa. Tingka perubahan IHK berbeda unuk seiap daerah pada suau waku sehingga seringkali daa runun waku IHK idak sasioner sedangkan kondisi sasioner diperlukan unuk analisa lebih lanju. Oleh karena iu penyelesaian masalah dengan menggunakan daa IHK perlu memperhaikan sifa sasionerias agar segala kepuus an yang erkai dengan daa menjadi valid. Adanya hubungan keseimbangan anara daerah yang sau dengan yang lain juga sanga diperlukan unuk melakukan peramalan, yaiu melalui uji koinegrasi. Apabila anar daerah erkoinegrasi berari anar daerah ersebu memiliki hubungan jangka panjang. Jika ingka IHK pada sau daerah mengalami kenaikan maka ingka IHK daerah lain yang erkoinegrasi dengan daerah ersebu juga mengalami kenaikan diarikan kedua daerah ersebu memiliki keseimbangan. Model koreksi kesalahan (ECM - Error Correcion Model)

2 8 Donggori, Seiawan, Parhusip - Model Koreksi Kesalahan pada Daa Runun Waku. digunakan dalam mengaasi permasalahan daa yang idak sasioner, regresi lancung, mengoreksi keidakseimbangan jangka pendek dan membenuk model hubungan jangka panjang []. Model koreksi kesalahan dapa digunakan keika daa idak sasioner api erkoinegrasi. Dalam makalah [3] elah dijelaskan mengenai analisis koinegrasi daa IHK unuk mengeahui ada idaknya hubungan jangka panjang. Daa IHK yang digunakan dalam makalah Sapura adalah daa IHK beberapa komodias barang di koa-koa di Jawa Tengah, uji sasionerias daa dengan uji akar uni Dickey- Fuller dan uji koinegrasi dengan menggunakan uji Johansen. Pada makalah [4], elah dijelaskan perumusan model dinamik perumbuhan ekonomi Indonesia mengunakan model koreksi kesalahan Engle-Granger. Dengan meode yang berbeda, menarik unuk menjelaskan model koreksi kesalahan daa IHK seelah dilakukan analisis koinegrasi. Makalah ini menjelaskan enang model koreksi kesalahan pada daa runun waku Indeks Harga Konsumen koa Jayapura, Sorong dan Manokwari dalam periode bulan Januari 9 Mei 3 pada umumnya dan dengan pendekaan boosrap. Meode yang digunakan yaiu uji sasionerias daa dengan uji akar uni Phillips-Perron, uji koinegrasi dengan meode Engle-Granger dan model koreksi kesalahan dengan meode Domowiz-Elbadawi.. Dasar Teori Suau daa hasil proses sokasik dikaakan sasioner jika raa-raa dan variansinya konsan sepanjang waku dan kovarian anara dua runun waku hanya erganung dari kelamb anan anara dua periode waku ersebu. Secara saisik dapa dinyaakan sebagai beriku : Mean : E ( ), () Y Variansi : var( ) E( Y ), Kovariansi : ( Y )( Y ) k Y () E (3) k dengan k kovariansi pada kelambanan (lag) k adalah kovariansi anara nilai Y dan Y +k. Daa runun waku sasioner jika raa raa, variansi dan kovariansi pada seiap lag adalah eap sama pada seiap waku. Jika raa-raa maupun variansi daa runun waku idak konsan, berubah-ubah sepanjang maka daa dikaakan idak sasioner [5].. Uji Akar Uni (Uni Roo Tes) Ide dasar uji sasionerias daa dengan uji akar uni dijelaskan melalui model beriku ini : Y Y e dengan e adalah variabel gangguan yang bersifa random (sokasik) dengan raa -raa nol, varian konsan dan idak saling berhubungan (nonauokorelasi). Jika nilai = maka variabel random (sokasik) Y mempunyai akar uni. Jika daa runun waku mempunyai akar uni maka dikaakan daa bergerak secara random (random walk) dan daa idak sasioner. Oleh karena iu jika dilakukan regresi Y pada lag Y - dan didapakan nilai = maka daa dikaakan idak sasioner. Peneliian ini menggunakan uji akar uni Phillips -Perron (PP). Uji akar uni PP menggunakan meode saisik non-paramerik dalam menjelaskan adanya auokorelasi anara residual anpa memasukkan variabel independen kelambanan diferensi []. Dengan persamaan uji sebagai beriku : Random walk : Y Y e, (5) Random walk dengan inercep : Y Y e, (6) Random walk dengan inercep dan rend : Y T Y e, (7) dengan = - dan T adalah ren waku. Dalam seiap model, hipoesis nolnya adalah = yang berari daa runun waku mengandung akar uni aau daa idak sasioner. Sedangkan hipoesis alernaifnya yang berari daa sasioner.. Uji Koinegrasi Regresi yang menggunakan daa runun waku yang idak sasioner kemungkinan besar akan menghasilkan regresi lancung. Regresi lancung adalah siuasi dimana hasil regresi menunjukkan koefisien regresi yang signifikan secara saisik dan nilai koefisien deerminasi ( R ) yang inggi api anar variabel di dalam model idak ada hubungan yang bermakna. Hal ini erjadi karena hubungan anara variabel dependen dan variabel independen hanya menunjukkan ren saja. Esimasi regresi mengalami regresi lancung jika nilai koefisien deerminasi lebih inggi dari nilai Durbin-Wason-nya ( R > d ) [5]. Berdasarkan definisi formal koinegrasi oleh Engle dan Granger dikaakan bahwa daa runun waku Y dan (4) X berkoinegrasi pada

3 JdC, Vol. 3, No., Mare, 4 83 deraja d, b dengan d b diuliskan sebagai X, Y ~ CI(d,b) jika kedua daa runun waku Y dan berinegrasi pada deraja yang sama I( d ) dan erdapa kombinasi linier dari variabel variabel yang berinegrasi. Misalkan dipunyai persamaan : Y X e (8) dibenuk kombinasi linier dari kedua variabel sebagai beriku : e Y X (9) Jika uji sasionerias menunjukkan e (error erm) sasioner aau I() maka kedua variabel erkoinegrasi yang berari daa runun waku mempunyai hubungan jangka panjang. Adapun persamaan u ji sasionerias residual sebagai beriku: Dickey-Fu ller : e e, () Augmened Dickey-Fuller : p i i i e a e ().3 Model Koreksi Kesalahan Berkoinegrasinya anar variabel idak menjamin adanya keseimbangan dalam jangka pendek. Dalam jangka pendek ada kemungkinan erjadi keidakseimbangan (disequilibrium). Unuk mengaasinya dilakukan koreksi dengan model koreksi kesalahan. Dalam mekanis me yang dipopulerkan oleh Engle- Granger, koreksi perilaku jangka pendek dilakukan menggunakan kesalahan keidakseimbangan (disequilibrium error) dalam jangka panjang [6]. Misalkan hubungan jangka panjang aau keseimbangan anara dua variabel Y dan X sebagai beriku : () Y X mempunyai kesalahan keidakseimbangan (disequilibrium error) : EC Y X (3) Jika Y dan X dalam kondisi keseimbangan maka kesalahan keidakseimbangan bernilai nol. ECM Engle-Granger dijelaskan dalam persamaan : X ersebu akan Y a a X aec e (4) dengan EC Y X ). Koefisien a adalah koefisien jangka pendek sedangkan adalah ( koefisien jangka panjang. Salah sau model koreksi kesalahan yang berkembang seelah model koreksi kesalahan En gle-granger muncul adalah model koreksi kesalahan dari Do mowiz dan Elbadawi. Model koreksi kesalahan Do mowi z- Elbadawi menjelaskan bahwa perubahan Y ( Y) dipengaruhi oleh perubahan variabel Y ( Y ), variabel X periode sebelumnya (X - ) dan variabel koreksi kesalahan periode sebelumnya. Benuk sandar ECM Domowiz-Elbadawi adalah sebagai beriku : Y g g X g X g EC (5) 3 dengan EC X Y. Menuru model ini, model koreksi kesalahan valid jika koefisien koreksi kesalahan beranda posiif dan secara saisik signifikan. Nilai koefisien kesalahan besarnya adalah < g 3 <. Koefisien g dalam persamaan (5) merupakan analisis jangka pendek. Sedangkan koefisien jangka panjang pada kondisi keseimbangan (keika Y = Y - dan X = X - ) adalah : Y Y g gx X gx g3x Y Y h h X (6) dengan g / g3 h dan h g g / g Model Koreksi Kesalahan Daa Indeks Harga Konsumen Koa Jayapura dan Koa Manok wari Dalam penulisan ini akan digunakan model koreksi kesalahan dengan daa Indeks Harga Konsumen (IHK) koa-koa di Papua. Dianggap bahwa IHK koa Jayapura () dipengaruhi IHK koa Manokwari (MAN) dan dinyaakan dalam hubungan jangka panjang aau keseimbangan sebagai beriku : MAN (7) dengan = nilai keseimbangan. Dalam sisem ekonomi jarang sekali erjadi keseimbangan sehingga erdapa keidakseimbangan sebesar :

4 84 Donggori, Seiawan, Parhusip - Model Koreksi Kesalahan pada Daa Runun Waku. EC MAN Dengan mengikui pendekaan yang dikembangkan Domowiz-Elbadawi dapa dirumuskan fungsi biaya kuadra unggal sebagai beriku : C b b f Z Z (9) Komponen perama persamaan (9) menggambarkan biaya keidakseimbangan dan komponen kedua merupakan biaya penyesuaian. merupakan Indeks Harga Konsumen koa Jayapura akual periode, Z merupakan vekor variabel yang mempengaruhi Indeks Harga Konsumen koa Jayapura dimana dalam kasus ini hanya dipengaruhi oleh Indeks Harga Konsumen koa Manokwari (MAN), b, b adalah vekor baris yang memberi bobo kepada masing-masing biaya, sera f merupakan sebuah vekor baris yang meberi bobo kepada elemen Z Z -. Meminimalisasi fungsi biaya pada persamaan (9) erhadap variabel dan menyamakan dengan nol akan menghasilkan persamaan sebagai beriku : b f Z Z b b b b b f Z Z b () Karena vekor z hanya erdiri dari variabel MAN sehingga persamaan () dapa dinyaakan sebagai beriku : b b b b f MAN MAN b () Persamaan () dapa dinyaakan sebagai beriku : c c cf MAN MAN dengan b c Melalui subsiusi persamaan (7) ke dalam persamaan () didapakan persamaan b b beriku : d d MAN d MAN d (3) 3 dengan d c ; d c cf ; d cf ; d c; c b b b 3 / Parameerisasi persamaan menjadi benuk sandar model koreksi kesalahan sebagai beriku : g g MAN g MAN g MAN 3 aau dapa diulis menjadi : g gman gman g3 EC (4) 3. Meode Peneliian Daa yang digunakan adalah daa IHK bulanan koa Jayapura, Sorong dan Manokwari unuk bulan Januari 9 sampai dengan Mei 3 yang diperoleh pada websie resmi Badan Pusa Saisik (BPS). Dipilihnya periode waku ersebu karena pada periode waku iu idak erjadi kenaikan harga BBM. Daa -daa inflasi yang dimiliki dilakukan analisisnya dengan saisik deskripif unuk memperoleh karakerisik inflasi bulanan di koa-koa ersebu. Selanjunya dilaku kan uji sasionerias daa dengan uji akar uni Ph illips - Perron, uji koinegrasi Engle -Granger, koreksi keidakseimbangan jangka pendek dan membenuk model hubungan jangka panjang dengan model koreksi kesalahan Domowiz-Elbadawi unuk daa IHK. Disribusi saisik dari model koreksi kesalahan dianalisis dengan pendekaan boosrap. 4. Hasil Dan Pembahasan Hasil uji akar uni erhadap daa IHK menunjukkan bahwa daa mempunyai uni roo, yang berari bahwa daa idak sasioner. Grafik garis daa IHK koa Jayapura, Sorong dan Manokwari di Papua menunjukkan bahwa daa IHK cenderung idak sasioner karena nilainya idak bergera k naik-urun pada sekiar nilai yang sama. Keidaksasioneran daa juga dapa diliha dari hasil perbandingan nilai-p dan ingka signifikansi.5. Pada Tabel diunjukkan nilai-p dari uji akar uni daa IHK koa Jayapura, Sorong dan Manokwari menggunakan Eviews. Dari hasil uji akar uni, didapakan nilai-p pada keiga koa ersebu lebih.5 maka daa IHK koa Jayapura, Sorong dan Manokwari dikaakan idak sasioner. Dengan uji akar uni Phillips-Perron dengan menggunakan Eviews didapakan IHK koa Jayapura, Sorong dan Manokwari menjadi sasioner pada diferensi perama (firs difference). Selanjunya digunakan regresi unuk mendeeksi ada idaknya regresi lancung. Hasil regresi diampilkan pada Tabel 3. Hasil regresi kombinasi koa Jayapura ()-Manokwari (MAN) memiliki nilai (8) ()

5 JdC, Vol. 3, No., Mare, 4 85 koefisien deerminasi ( R ) lebih kecil dari nilai Durbin Wason ( d ) sedangkan kombinasi koa Jayapura- Sorong (SRG) dan koa Manokwari-Sorong memiliki nilai R > d yang berari merupakan regresi lancung. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh karakerisik inflasi koa Sorong yang berbeda dari koa Jayapura dan koa Manokwari sehingga perubahan IHK di koa Sorong cenderung idak berpengaruh erhadap perubahan IHK di kedua koa ersebu. Gambar 4. Grafik garis IHK Koa Jayapura, Sorong dan Manokwari bulan Januari 9 sampai dengan Mei 3 Tabel. Hasil Uji Akar Uni Phillips-Perron Koa Nilai-p Keerangan Jayapura.977 Tidak sasioner Manokwari.998 Tidak sasioner Sorong.94 Tidak sasioner Tabel 3. Hasil Regresi Kombinasi Koa Jayapura, Sorong dan Manokwari Koa Dependen Independen Koefisien Sd.error -Saisik Nilai R-squared d MAN SRG MAN SRG MAN SRG SRG MAN Unuk mengeahui ada idaknya hubungan jangka panjang anar variabel dilakukan uji koinegrasi Engle-Granger. Dengan menggunakan persamaan (8) dibenuk persamaan: MAN dengan = IHK koa Jayapura dan MAN = IHK koa Manokwari, sehingga diperoleh kombinasi linier dari variabel-variabelnya sebagai beriku : e MAN Selanjunya dilakukan uji akar uni erhadap e dengan meode Augmened Dickey-Fuller (ADF). Dari uji akar uni ADF, didapakan nilai-p dari e sebesar.5 sehingga lebih kecil dari ingka signifikansi.5. Hasil uji akar uni menunjukkan bahwa e idak mengandung akar uni aau I() aau daa sasioner maka kedua variabel dan MAN erkoinegrasi yang berari mempunyai hubungan jangka panjang. Esimasi persamaan dilakukan dengan IHK koa Jayapura () sebagai variabel dependen Y dan IHK koa Manokwari (MAN) sebagai variabel independen X. Dari uji akar uni ADF, didapakan nilai- p residual persamaan ersebu sebesar.5, lebih kecil dari ingka signifikansi.5. Hal ini berari bahwa residual idak mengandung akar uni aau daa sasioner aau I() maka kedua variable dan MAN erkoinegrasi yang berari mempunyai hubungan jangka panjang. Karena daa IHK koa Jayapura dan koa Manokwari idak sasioner dan erkoinegrasi maka hubungan anara keduanya dapa dijelaskan dengan model koreksi kesalahan (Error Correcion Model). Peneliian ini menggunakan model koreksi kesalahan unuk mengoreksi keidakseimbangan jangka pendek IHK koa Jayapura dan koa Manokwari dan membenuk model hubungan jangka panjangnya. Model koreksi kesalahan diuliskan dalam persamaan (4). Hasil esimasi model koreksi kesalahan diampilkan pada Tabel 4. Pada Tabel 4, variabel koreksi kesalahan (ECT) beranda posiif dan secara saisik signifikan yang berari model koreksi kesalahan yang digunakan dalam peneliian ini valid. Perubahan MAN ( MAN)

6 86 Donggori, Seiawan, Parhusip - Model Koreksi Kesalahan pada Daa Runun Waku. beranda posiif dan signifikan. Kelambanan MAN beranda negaif dan signifikan sehingga model koreksi kesalahan pada kasus ini dapa diuliskan dalam persamaan beriku : MAN.94 MAN.485 EC R.797 d.57 Hubungan jangka panjang Indeks Harga Konsumen Jayapura pada kondisi keseimbangan diampilkan dalam persamaan di bawah ini : MAN Pada Tabel 4, nilai-p unuk konsana ( C ) idak signifikan sehingga dibenuk model koreksi kesalahan yang baru dengan menghilangkan konsana. Model koreksi kesalahan yang baru diuliskan dalam persamaan beriku :.359 MAN.38 MAN R.74 d.973 dan hubungan jangka panjangnya adalah : MAN.38 EC Dari persamaan di aas, dalam jangka panjang jika erjadi kenaikan IHK koa Manokwari sebesar % maka akan menyebabkan peningkaan IHK koa Jayapura sebesar.8969%. Dengan kaa lain kenaikan IHK koa Jayapura sediki lebih lamba daripada kenaikan IHK koa Manokwari. Tabel 4. Esimasi Model Koreksi Kesalahan dengan daa Indeks Harga Konsumen Koa Jayapura dan koa Manokwari (dengan konsana) Variabel Koefisien Sd. Error -Saisic Nilai- p C D(MAN) MAN(-) ECT Tabel 5. Esimasi Model Koreksi Kesalahan dengan daa Indeks Harga Konsumen Koa Jayapura dan koa Manokwari (anpa konsana) Variabel Koefisien Sd. Error -Saisic Nilai- p D(MAN) MAN(-) ECT Model koreksi kesalahan yang didapa dalam persamaan (4) dapa diesimasi dengan pendekaan boosrap. Pada Tabel 6 diampilkan disribusi saisik model koreksi kesalahan dengan pendekaan boosrap. Nilai-p dari model koreksi kesalahan dengan pendekaan boosrap lebih kecil dari nilai-p model koreksi kesalahan sebelumnya. Model koreksi kesalahan dengan pendekaan boosrap sebagai beriku : MAN.93 MAN. 47 EC sehingga hubungan jangka panjangnya adalah : MAN Tabel 6. Disribusi Saisik Model Koreksi Kesalahan dari Daa IHK Koa Jayapura dan Koa Manokwari (dengan konsana) Variabel Koefisien Sd. Error -Saisik Nilai- p boosrap C D(MAN) MAN(-) ECT Pada Tabel 6 dapa diliha nilai- p unuk konsana ( C ) idak signifikan karena lebih besar dari ingka signifikansi.5. Unuk iu, dibenuk model koreksi kesalahan yang baru yang menggunakan

7 JdC, Vol. 3, No., Mare, 4 87 pendekaan boosrap dengan menghilangkan konsana. Disribusi saisik ECM ersebu diampilkan pada Tabel 7. Model koreksi kesalahan yang baru diuliskan dalam persamaan beriku :.39 MAN.337 MAN. 379 EC dan hubungan jangka panjangnya adalah :. 897 MAN Dari persamaan di aas berari bahwa dalam jangka panjang, kenaikan IHK koa Manokwari sebesar % akan menyebabkan kenaikan IHK koa Jayapura sebesar.897%. Tabel 7. Disribusi Saisik Model Koreksi Kesalahan dari Daa IHK Koa Jayapura dan Koa Manokwari (anpa konsana) Variabel Koefisien Sd. Error -Saisik Nilai- p boosrap D(MAN) MAN(-) ECT Gambar 5. Grafik hubungan jangka panjang Indeks Harga Konsumen koa-koa di Papua.

8 88 Donggori, Seiawan, Parhusip - Model Koreksi Kesalahan pada Daa Runun Waku. Model koreksi kesalahan IHK koa-koa di Papua unuk pasangan koa yang lain diampilkan dalam Tabel 8 sedangkan dari hungan jangka panjang diampilkan pada Gambar 5. Pada Gambar 5, dapa diliha bahwa dalam jangka panjang, IHK koa Jayapura lebih rendah dan cenderung lebih sabil dibanding IHK koa Manokwari dan koa Sorong. Jika IHK koa Jayapura mengalami kenaikan sebesar % akan menyebabkan peningkaan IHK koa Sorong sebesar.985% dan kenaikan IHK koa Manokwari sebesar % akan menyebabkan peningkaan IHK koa Sorong sebesar.485%. Sehingga dalam jangka panjang, kenaikan IHK koa Sorong sediki lebih cepa dibanding koa Jayapura dan Manokwari. Tabel 8. Model Koreksi Kesalahan Indeks Harga Konsumen Koa-Koa di Papua (anpa konsana) No. Model Koreksi Kesalahan Hubungan Jangka Panjang.39 MAN.337 MAN. 379 EC. 897 MAN MAN EC MAN MAN.38 SRG.54 SRG. 99 EC MAN SRG 4 SRG.346 MAN.8 MAN. 67 EC SRG. 485 MAN 5 SRG.5.49 EC SRG SRG.699 EC SRG 5. Kesimpulan Dalam makalah ini elah dijelaskan mengenai model koreksi kesalahan pada daa runun waku Indeks Harga Konsumen koa-koa di Papua. Hasil peneliian menunjukkan bahwa perubahan Indeks Harga Konsumen di koa Jayapura dan koa Manokwari saling mempengaruhi dan kedua koa ersebu memiliki karakerisik inflasi yang hampir sama sehingga hubungan anara keduanya dapa dijelaskan dengan model koreksi kesalahan (ECM). Dari analisis daa IHK menggunakan model koreksi kesalahan dengan pendekaan boosrap, didapakan hasil bahwa dalam jangka panjang jika erjadi kenaikan IHK koa Manokwari sebesar % akan menyebabkan peningkaan IHK koa Jayapura sebesar.897% dan jika erjadi kenaikan IHK koa Sorong sebesar % akan menyebabkan peningkaan IHK koa Manokwari sebesar.9675%. Dengan kaa lain, ingka kenaikan IHK pada koa-koa di Papua hampir sama eapi kenaikan IHK koa Jayapura dan Manokwari sediki lebih lamba daripada koa Sorong. 6. Dafar Pusaka [] Hidaya, Imam.. Analisis Pengaruh Harga Bahan Bakar Minyak Eceran dan Indusri erhadap Indeks Harga Konsumen di Indonesia. FE, Universias Indonesia, Jakara. [] Maruddani, D. A. I., Tarno, Anisah, R. A. 8. Uji Sasionerias Daa Inflasi dengan Phillips-Perron Tes. FMIPA, Universias Gadjah Mada, Yogyakara. [3] Sapura, Mariani J., Seiawan, A., Mahama, T.. Analisis Koinegrasi Daa Runun Waku Indeks Harga Konsumen Beberapa Komodias Barang Koa di Jawa Tengah. Prosiding Seminar Nasional Peneliian, Pendidikan dan Penerapan MIPA, Fakulas MIPA, Universias Negeri Yogyakara, Juni. [4] Maruddani, D. A. I., W ilandari, Y., Safiri, D. Model Dinamik Perumbuhan Ekonomi Indonesia Pasca Krisis Moneer : Suau Pendekaan Koreksi Kesalahan (Model Koreksi Kesalahan). Jurnal Sains & Maemaika 5 () : 9-4, Januari 7. [5] Gujarai, Damodar N. 6. Dasar-dasar Ekonomerika. Jakara : Erlangga. [6] Widarjono, Agus. 9. Ekonomerika : Penganar dan Aplikasinya. Yogyakara : Ekonisia.