BAB 2 LANDASAN TEORI

Transkripsi

1 BAB ADASA TEORI. Varabl Varabl adalah arar ag aa d obsrvas dar u amaa. Varabl dalam pla mrupaa suau arbu dar slompo obj ag dl da mml varas aara sau obj dga obj ag la dalam lompo rsbu, msala gg bada da bra bada mrupaa arbu ssorag ag mrupaa obj pla. uru hubuga aara suau varabl dga varabl laa, varabl rbag aas bbrapa baga au : a Dpd varabl aau varabl ra, au varabl ag laa d pgaruh olh varabl bbasa. b Idpd varabl aau varabl bbas, au varabl ag mjad sbab rjada varabl ra. c Varabl modraor au varabl ag mmprua aau mmprlmah hubuga aara suau varabl dpd dga varabl dpd. d Varabl rvg, spr varabl modraor ap laa da dapa d uur spr, cwa, gmbra, sa ha da sbagaa. Varabl orol adalah varabl ag dapa d dala olh pl.. Daa Daa adalah baha bau ag harus dolah shgga brubah sfaa mjad suau formas da dar formas rsbu dapa d ambl suau puusa. Pgumpula Uvrsas Sumara Uara

2 daa d laua uu mdapaa gambara mga suau adaa shgga dapa mmcaha prsoala. Uu mmprolh u smua rlbh dahulu harus d ahu js lm aau obj ag aa d l. Elm adalah u rcl dar obj pla. Elm aau u rcl dapa brupa orag, aga da sbagaa. Ds lm ag aa dguaa sbaga pla brupa aga au la vsas da pdapaa prusahaa d PTP IV Guug Bau. Adapu ujua pgumpula daa adalah uu mgahu arars dar lm rsbu. Karars adalah sfa-sfa aau cr-cr ag dml ag lm shgga sluruh raga ag lm dapa d ahu dga jlas. Uu u dprlua daa-daa mga pdapaa da vsas d PTP IV Guug Bau shgga dapa d l faor-faor ag mmpgaruh hubuga mbal bal dar lm-lm rsbu... Daa uru Sfaa uru sfaa daa d bag mjad dua baga au : a Daa Kuaaf Daa uaaf adalah sragaa obsrvas aau pguura ag dapa d aaa dalam aga-aga (umr. sala, produs saw mga 30 prs, harga dagg sap pr logram Rp , da la-la. b Daa Kualaf Daa ulaf adalah sragaa obsrvas dmaa ap obsrvas ag rdapa dalam sampl aau populas rgolog dalam salah sau las-las ag salg lpas da ag mugaa da d aaa dalam agaaga. sala produs pad mga, harga pupu mloja a da sbagaa... Daa uru Sumbra uru sumbra daa d bag mjad dua baga au : Uvrsas Sumara Uara

3 a Daa Iral Daa ral adalah daa ag d buuha sorag pmmp prusahaa ag brgua sbaga ladasa pgambla puusa dmaa daa rsbu d prolh dar caaa-caaa r prusahaa rsbu. sala daa pjuala, pdapaa prusahaa da vsas. b Daa Esral Daa sral adalah daa ag haa dapa d prolh dar sumbr-sumbr ag ada d luar prusahaa aau sas. sala prusahaa mcar daa mga daa bl osum dar aor pusa sas smpa...3 Daa uru Cara mprolha uru cara mmprolha daa dbag aas dua baga au : a. Daa Prmr Daa Prmr adalah daa ag dumpula da dolah sdr olh orgasas ag mrbaa aau proraga lagsug dar oraga. b. Daa Sudr Daa sudr adalah daa ag drba olh orgasas ag bua mrupaa pgolaha aau daa ag dprolh dalam bu jad da lah dolah olh pha la, ag basaa dalam bu publas...4 Daa uru Wau Pgumpulaa uru pgumpulaa daa dbag aas dua baga au : a. Daa cross sco Daa cross sco adalah daa ag dumpula dalam suau prod ru, basaa mggambara adaa aau gaa dalam prod rsbu. sala hasl ssus pdudu 990 mggambara adaa Idosa pada ahu 990 muru umur, js lam da la-la. Uvrsas Sumara Uara

4 b. Daa brala (m srs Daa brala (m srs adalah daa ag dumpula dar wau wau. Tujuaa adalah uu mggambara prmbaga suau gaa dar wau wau. sala, prmbaga produs pad slama lma ahu rahr. Daa dsbu juga daa hsors..3 Pdapaa Pdapaa prusahaa mrupaa daa ag mmbra pghasla bag prusahaa ag brasal dar dvd aas vsas aau praa brupa pmla saham prusahaa la, da buga ag d rma olh prusahaa dar vsas prusahaa pada oblgas prusahaa la aau dar smpaa uag prusahaa pada suau sas spr Ba..4 Ivsas Ivsas adalah suau ava ag d guaa prusahaa uu prumbuha aaa mlalu dsrbus hasl vsas spr, buga, roal, dvd, uag swa uu aprsas la vsas aau uu mafaa la bag prusahaa ag brvsas. Ava ag d guaa dalam pla adalah ava brgra spr bru :. Kas da ba. Dposo brjaga 3. Tagha 4. Pors puag jaga pajag 5. Uag mua pmbla mpor 6. Pjama pgawa/arawa 7. Pjama la-la 8. Paja ag dbaar dmua 9. Baa ag dbaar dmua 0. Baha bau da plgap Uvrsas Sumara Uara

5 . Prsdaa produs da hasl jad Hal dlaua ara ava brgra mmpua la ag brubah sap ahu shgga slalu brpgaruh pada padapaaa. Cooha mafaa ag d prolh dar hubuga prdagaga. Ivsas basaa mrupaa bu paama daa prusahaa dalam prusahaa la dalam jaga pajag dalam bu saham, oblgas aau sura brharga laa..5 Aalss Rgrs Aalss rgrs adalah sasa ag brgua uu mmrsa da mmodla hubuga d aara varbl-varabl. Aalss rgrs dapa d guaa uu dua hal poo au : a Uu mmprolh suau prsamaa da gars ag mujua prsamaa hubuga aara dua varabl. Prsamaa da gars ag rdapa dsbu prsamaa rgrs ag dapa brbu lr maupu olr. b Uu masr sau varabl ag dsbu varabl ra dga varabl la ag dsbu varabl bbas brdasara hubuga ag d ujua prsamaa rgrs rsbu..6 odl Rgrs ar Suau modl rgrs dar suau populas d maa rdapa sau varabl ag dpd (dpd varabl msala da sbaa - varabl-varabl bbas (dpd varabls msala,,, ag mua la dapa daaa sbaga bru : d maa : ag mrupaa varabl-varabl 3 3 (.,,..., lm osa Uvrsas Sumara Uara

6 samap ofs-ofs rgrs shocasc dsurbac rm jumlah obsrvas bsar populas Prsamaa (. dapa dpcah dalam bu suau ragaa prsamaa-prsamaa smula sbaa, au sbaga bru : (. Prsamaa (. dapa juga d aaa dalam bu mar sbaga bru : (.3 Aau D maa : mars obsrvas sbaa ag rdr dar sbaa - varabl bbas au,, 3, vor olom brdms x ag rdr dar paramr,,, vor olom brdms x ag rdr dar dsurbac rms..7 Uj Aar U (U Roo Ts Pguja aar u dguaa uu mlha apaah daa ag dama saor aau da. Ts sbara haa mrupaa plgap dar aalss VAR, mgga ujua dar aalss VAR adalah uu mla adaa hubuga mbal bal d aara varabl-varabl ag dama, da bua s uu daa. Prhaa mbul ara ja raa daa m-srs ag d l brsfa o-saoar Uvrsas Sumara Uara

7 spr baaa daa oom, maa hasl rgrs ag braa dga daa msrs aa mgadug R ag rlaf gg da Durb-Waso sascs ag rdah spr ag d muaa olh Gragr da wbold (974, 977. Dga aa la aa mbul masalah ag dsbu spurous rgrsso (Phlps, 986. Ksabla suau modl m-srs brmaa radug sfa saoar dalam modl bru : ; u ~ ID(0,,..., ID(0, µ (.4 maaa adaa ormal dsrbuo dga la raa-raa 0, vara ap da ovara 0. Kods saoar dalam modl (.4 mgadug pgra bahwa <. Dalam hal prlu d laua pguja ull-hpohss rhadap alraf hpohss <. Pguja ull-hpohss ag aar u dslsaa dga mgguaa prosdur Fullr(976 da Dc da Fullr (979. sala daa m-srs brbu: ( b (.5 ( a b (.6 (3 a3 b3 c3 3 (.7 Apabla la absolu < dalam modl (.4 maa la b dar sap modl rgrs dar modl (.5 sampa (.7 d prraa brsfa ormal da dsrbus - sascs mjad ( b / s( b ag aa mda dmaa brla, aau 3 rgaug modl rgrs ag dguaa. Apabla da modl (.4 mrupaa modl ag sbara, maa dsrbus mpral -sascs adalah da bua. sala, hasl-hasl modl (.5 sampa (.7 lah dprolh. Dga mmbadga -sascs ag rra dalam abl Dc-Fullr da ag dhug mlalu rgrs masg-masg, a dapa mgambl smpula mga bradaa u roo. Uu ada ga jjra dsrbus -sascs dalam modl Uvrsas Sumara Uara

8 Dc-Fullr au masg-masg uu modl rgrs apa rcp, uu modl rgrs dga rcp da uu modl rgrs dga rcp da rd wau. asg-masg -sasc daaa dga smbol-smbol τ, τ µ da τ τ dalam abl Dc-Fullr. lalu abl Dc-Fullr a aa mola ull-hpohss ag maaa adaa sfa saoar apabla la -sascs ag d prolh braa dga ofs rgrs modl lbh cl darpada la -sascs pada ga sgfa %, 5% da 0%. Prosdur pguja Dc da Fullr da brubah apabla a g mguj modl rgrs ag mgadug hghr ordr auorgrssv procsss. sala, a g mguj u roo modl rgrs ag bru: α p α j j j ε Dmaa : α j p j α, j,,..., p Da α p α Dsrbus -sascs braa dga adalah sama dga ag rra dalam abl Dc-Fullr uu modl rgrs ag mgadug AR(. Pguja dalam modl dsbu pguja Dc-Fullr ag dprluas (Augmd Dc- Fullr Ts..8 lhood Rao Ts lhood rao s dguaa uu mguj apaah suau modl rgrs ag d asr dga mgguaa mod maxmum llhood mmuh prsaraa ag lah d apa mga paramr-paramr modl rgrs ag d asr. lhood rao s d dasara aas pmra bahwa apabla prsaraa ag d apa brlau, maa la log llhood fuco ag d maxmuma dga Uvrsas Sumara Uara

9 adaa prsaraa aau pmbaasa da aa baa brbda dar la log llhood fuco ag d maxmuma dar modl rgrs apa adaa pmbaasa. og llhood rao d hug dga mgguaa formula sbaga bru : R -( 0 - ~ χ m (.8 d maa: 0 la log llhood fuco dalam modl rgrs apa pmbaasa la log llhood fuco dalam modl rgrs dga pmbaasa m jumlah pmbaasa. Fugs llhood ag basa daaa dalam bu log shgga d sbu fugs log llhood ( ag aa d maxmuma brdasara la-la ag coco uu α,, adalah : log f ( (.9 d maa : ( ( xp α π f (.0 ag mrupaa fugs ormal ds. Olh sbab u, fugs log llhood dapa d aaa sbaga bru : log(π log ( α (. Dfrsala (. dalam hubugaa dga α,, dga ol, maa d prolh : ( α 0 da samaa drvaf (. ( α 4 ( α 0 0 (.3 (.4 α,, da adalah smbol-smbol uu hasl pasra brdasara mod maxmum llhood. Dar (. da (.3 d prolh : α (.5 α (.6 Uvrsas Sumara Uara

10 Prsamaa (.5 da (.6 adalah prsamaa-prsamaa ormal. Hasl pasra brdasara mod maxmum llhood d aaa dga formula sbaga bru : ( α (.7 Dga dma uu asus-asus modl rgrs dga -varabl fugs log llhood adalah sbaga bru : ( ( log log π (.8 Dga mdfrsal parsal da mamaa drvaf sama dga ol d prolh: ( 0 ( ( 0 4 Shgga pmcahaa mghasla ( lhood rao s dguaa uu mlha brapaah jumlah lag ag palg ssua dalam uu suau modl. Slah dahu brapa lag ag aa d guaa dalam suau modl maa aa dua lag maa ag palg rlva d paa dalam modl dga mgguaa Fal Prdco Error (FPE. Pua lag ag opmal uu sbaga varabl bbas da lag opraor uu x da ada, ddasara aas uura Fal Prdco Error (FPE ag mmum ag lah dformulasa olh Aa (969 ag dalam hal adalah sbaga bru: FPE T T S T S T ( d maa : Uvrsas Sumara Uara

11 FPE Fal Prdco Error T jumlah obsrvas S jumlah lag dalam modl adalah la ag dramala brdasara hasl rgrs (prdcd valu of..9 Gragr Causal Ts Dalam ralas oom, modl rgrs lr d maa varabl dpd d rgrsa aas varabl-varabl bbas da dapa d pasa mgadug pgra bahwa varabl dpd scara ausal bul-bul d ua olh varabl-varabl scara spha. Ada muga dalam suau modl prsamaa uggal, varabl dpd dua olh varabl bbas, ap sbala varabl bbas juga dua olh varabl dpd shgga dalam hal rdapa ausalas dua arah. Dua praga daa m-srs ag lr braa dga varabl da d formulasa dalam dua bu modl rgrs ag bru : a b j j j ` r s c d j j j ` v u (.9 (.0 Dga u, v adalah rror rms ag d asumsa da mgadug orlas sral da m r s. Hasl-hasl rgrs lar aa mghasla mpa muga mga la ofs-ofs rgrs masg-masg au : ( Ja ( Ja b j j b j j (3 Ja la b j j s d j j 0 da s d j j 0 da s d j j 0 da 0 maa rdapa ausalas sau arah dar. 0 maa rdapa ausalas sau arah dar 0 maa da bbas aara sau dga ag Uvrsas Sumara Uara

12 b j j (4 Ja s d j j 0 da 0 maa rdapa ausalas dua arah aara da Uu mmprua das bradaa brbaga bu ausalas ag rsbu d aas, maa d laua F-s uu masg-masg modl rgrs. Cara la uu mjlasa mod pguja ausalas Gragr adalah dga mgguaa rgrs apa pmbaasa (ursrcd rgrsso da rgrs dga pmbaasa (rsrcd rgrsso. sala, a g mguj hposs bahwa da mmpgaruh. Uu u mula-mula mghug rgrs-rgrs ag bru: m m α ε (. m α ε (. Prsamaa (. dsbu prsamaa apa pmbaasa da Prsamaa (. dsbu prsamaa dga pmbaasa. Slajua brdasara la-la sum squar of rsdual agdprolh dar masg-masg prsamaa daas, dga mghug F-sasc da mlaua pguja apaah sluruha la-la, au paramr-paramr ag braa dga x scara sgfa da sama dga ol. Sadaa sluruha la-la posf scara sgfa, maa a dapa mola ull hpohss ag maaa bahwa da mmpgaruh. Prosdur pguja ag sama dapa dlaua uu mguj ull hpohss ag la bahwa da mmpgaruh..0 Th Impuls Rsposs Dalam aalss Impuls Rspos a aa mlha f gjola suau sadar dvas dar varabl baru rhadap la ag sudah ada da la ag aa daag dar varabl-varabl ra dalam modl ag dama. Ds aa dlha sadar rror pada masg-masg varabl. sala mrupaa urua -dms vcor dar: Uvrsas Sumara Uara

13 A Φ( B U A α 0 p p Φ U U (.3 I (I A B A B A p B p Φ (B (.4 Dga, cov(u, Φ adalah pguur h mpuls rspos rhadap ofs A. Slajua Φ j, mwal rspo dar j varabl mpuls u dalam - varabl -h prod ag lampau. Impuls rspos fuco dguaa uu mgvaluas fvas suau prubaha shoc dar sau varabl rhadap varabl laa. Apabla o-dagoal, maa da mug rjad shoc dar sau varabl rhadap varabl la ag sudah dua. Kraga :. Uu K-dms VAR(p sabl ja Φ j, 0 uu j,,, Aau Φ j, 0 uu,,p(k- Dga aa la, ja pk-p rspo ag prama rhadap j varabl mpuls varabl adalah ol, maa smua rspos adalah ol. (upohl Proposo.4. Varabl da mbaba varabl j ja da haa ja Φ j, 0,,,. Th Chols Dcomposo Th Chols Dcomposo aau Th Varac Dcomposo dguaa uu mlha pgaruh sgfa rhadap varabl ra da varbl ag palg mmbra orbus bsar rhadap varabl ra rsbu. Dalam aalss aa dsusu prraa mga rror varac suau varabl shgga aa dahu sbrapa bsar prbdaa aara varac sblum da ssudah f gjola Uvrsas Sumara Uara

14 d laua. sala P mars sgga bawah shgga prsamaa (.3 mjad α Θ w (.5 0 Dga : Θ w P E Φ P U ( w w I sala D mrupaa dagoal mars ag sama dga P da W PD -, ΛDD slah dmapulas dprolh: B 0 B - B p -p V (.6 Dga, B 0 I W -, W PD -, B W - A. B 0 adalah mars sgga bawah dga dagoal 0. Dga aa la, chols dcomposo mua sruur hubuga ausal dar varabl aas varabl bawah, ap da brlau sbala.. Pguja Hposs Pguja hposs dlaua uu mgahu sgfa aau da aalss rgrs ag d aalss. Adapu lagah-lagah uu mguj hposs adlah sbaga bru:. Uj scara gabuga Uj scara gabuga dlaua dga mgguaa uj F dga lagah sbaga bru : a. ghug F pla. b. ghug F abl dga ua sbaga bru: Taraf sgfas 0,05 da draja bbasa dga ua umraor - da dumraor - c. ua uj rra hposs Krra pguja : Ja F pla > F abl maa H 0 dola da H drma Ja F pla F abl maa H 0 drma da H dola d. gambl puusa. Uvrsas Sumara Uara

15 . mbadga aga araf sgfas - Ja la probablas 0,05 lbh cl aau sama dga la probablas maa H 0 drma da H dola, ara ada hubuga lr aar varabl scara gabuga. - Ja la probablas 0,05 lbh bsar darpada probablas maa H 0 dola da H drma, ara da ada hubuga lr aar varabl scara gabuga.. Uj Kslarasa Uj scara slarasa mgguaa uj ch-squar dga lagah sbaga bru : a. ua hposs Hposs : H 0 : dua faor slaras. H : dua faor da slaras. b. ghug bsara χ pla c. ghug basara χ abl dga ua sbaga bru : Taraf sgfas da draja bbasa -. d. ua Krra : Krra uj hposs sbaga bru : Ja χ pla > χ abl maa H 0 dola da H drma. Ja χ pla. Ksmpula. χ abl maa H 0 drma da H dola. Uvrsas Sumara Uara