KOLINEARITAS GANDA (MULTICOLLINEARITY) Oleh Bambang Juanda

Transkripsi

1 KOLINEARITAS GANDA MULTICOLLINEARIT Oleh Bambang Juanda

2 Model: = X + X + + X + ε. Hubungan Lnear Sempurna esa, Ja C X 0 C onstanta yg td semuanya 0. Mudah detahu rn td ada dugaan parameter oef dgn OLS, juga ragamnya. Kolneartas ganda hanya untu hubungan lnear. buan, baya=foutput = 0 + X + X + + p X p Karena asums X nonstoast fed, multolneartas hanya fenomena sample saja.

3 . Hubungan Lnear Tda Sempurna, ja : Konseuensnya dan Juga mendetesnya : Mash bersfat Ta Bas, tap tda berart ragamnya harus ecl Tda bsa sult memsahan pengaruh masng -masng peubah bebas,arena ˆ ˆ besar ˆ Koefsen sult dnterpretas Asums Ceters Parbus? R E tngg, tap tda ada sedt oefsen yang nyata, bahan tandanya bsa terbal ˆ Tda Bas, Tap ˆ Koefsen orelas sederhana atau C X R j v ut 0, X j v f ssaan Besar X lannya tngg. Note : r j merupaan syarat cuup buan syarat perlu Multolneartas

4 Var ˆ j j R j R j VIF : Varance Inflaton Factor = Kenaan Var ˆ j arena orelas K ma mn λ = aar cr matrs X`X antara peubah penjelas. Aturan prats : olneartas ja K 30; atau K VIF jma / Ber 977 Mengatas Kolneartas Ganda :. Manfaatan Informas sebelumnya a Pror nformaton Ms: tngat perubahan onsums terhadap perubahan eayaan 3 sepersepuluh dar tngat perubahannya terhadap perubahan pendapatan β 3 = 0, β = + X + ε ; + X = X + 0. X 3. Mengeluaran peubah dengan olneartas tngg Kesalahan Spesfas

5 3. Transformas data dengan perbedaan pertama frst dffernce form ut data tme seres. 4. Menggunaan PCA, Rdge Regresson berbas tap Var ecl 5. Menggabungan data cross secton dan tme seres Ms : lnqt ln Pt 3 ln t t Karena r P maa Q t lnq t 3 ln t Q t ln P t, Msal : 3 dar SUSENAS dmana harga tda begtu bervaras 6. Penambahan data baru j j 7. Ce embal asums watu membuat model Ms :CRS,IRS,..omponen error serngal ja tda nyata danggap masalah olneartas ganda?! Dan umumnya d pecahan dengan mencar prosedur pendugaan

6 HETEROSCEDASTICIT Heterosedaststas -Serng terjad dlm data cross secton msal: Hubungan pendapatan & pengeluaran RT, Perusahaan -Basanya td terjad dlm data Tme Seres -Ja Var ε, E ε =σ, penduga oefsen OLS tetap ta bas dan onssten, tap tda efsen, bahan Var OLS berbas Dlm model lnear sederhana: ^ y

7 ,980 Var ; Whte e c c Var c E E OLS Tetap tetap nefsen dbandngan penduga ta bas berut n : Ms., : onstanta yg td harus sama ˆ Var Ja Maa underestmate dan t ht overestmate OLS Var ˆ

8 Mendetes Heterosedaststas Metode graf, e atau,e dplotan. Uj Heterosedaststas : Ho :... N H : tergantung pendugaan yang danggap aan menghaslan ores heterosedaststas yang palng dngnan.. UJI PARK Econometrca, vol 34, No. 4, 966 menganjuran fungs : e v sgnfan? masalah pola v? Plot dengan e

9 . UJI GLEJSER sepert uj Par Fungs Lnear e terhadap : 3. UJI Korelas Pangat SPEARMAN urutan e dan X,...,,, Fungs Lnear e terhadap : 3. UJI Korelas Pangat SPEARMAN urutan e dan X 6 n s s s t r n r t n n d r

10 4. UJI GOLDFELD-QUANDT JASS, Vol 60, 965 H : c Cara :. Urutan data peubah bebas.. Keluaran d pengamatan d tengah ja tda ada `natural brea` msal : d= 3. Htung model regres terpsah tersebut, dengan dbe=n-d-/ N 5 4. Htung JKS dan JKS 5. Dengan asums masng-masng ε ~Normal, JKS JKS F dbe, dbe Note : - Ja >, urutan pengamatan berdasaran salah satu peubah bebasnya - Supaya uasa uj tngg salah jens II lebh ec, harus dengan restrs dmana edua model regres tersebut mempunya parameter oefsen yang sama

11 5. UJI BREUSCH-PAGAN Econometrca, Vol 47, 979 Msal Model : =α + β + ε dengan asums umum: f z z dapat merupaan peubah bebas atau suatu elompo peubah bebas selan. > gunaan untu menghtung N > Lauan Regres: z v JKR > Ja ε ~Normal, merupaan statst uj yang coco. p Ja nyata heterosedaststas, oresnya menggunaan peubah z

12 6. WHITE TEST Econometrca, Vol. 48, 980 Tda perlu asums enormalan sepert B-test. Dengan asums umum : dengan R sebaga uuran `goodness of ft`. Ja homosedaststas, NR z v p,

13 CARA MENGATASI MENGOREKSI HETEROSKEDASTISITAS a Ja σ detahu Weghted Least Squares MKT tertmbang; asus husus dar GLS, yg dpt dturunan dar fungs emungnan mamum. Note : smpangan pengamatan estrm dpt tmbangan ecl JKS / / y y y y dan dmana Var Var Cara Transformas Model:

14 b. Ja σ tda detahu serng menggunaan asums tentang σ Msal Asums : Varε =C X lauan sepert d atas dengan transformas: X Var c

15 c. Dapat dengan Transformas Log memperecl sala adangala dapat masalah baru, sepert Spurous correlaton, olneartas. Teladan : Dengan OLS : Dengan WLS : ; R 0.93; F statst t ; R 0.76 ; F R WLS < R OLS jangan danggap sebaga ndas bahwa ores heterosedaststas urang ba arena prosedur WLS melbatan transformas peubah ta bebas Dengan ndator : X R tda harus 0 - JKS JKT r