99.9. Percent maka H 0 diterima, berarti residual normal

Transkripsi

1 Uji residual white noise 2 Lag Q P value K p q Uji residual berdistribusi normal Percent Probability Plot of Residual SBI Normal Mean StDev N 70 KS P-Value > Karena Q, K p q atau P value Maka H 0 diterima, berarti residual white noise Krna Residual SBI D D.05, atau P value maka H 0 diterima, berarti residual normal 0, Hasil Perbandingan Model ARIMA Suku Bunga SBI Model ARIMA Parameter White Noise Normal AIC (2) (,2,) tdk sign ya normal (,2,0) sign ya normal (0,2,) sign ya normal (,2,[24]) sign ya normal (2[40]) (,2,[40]) sign ya normal ([24],2,) sign ya normal ARIMA ([24],2,) merupakan model yang terbaik untuk variabel input suku bunga SBI

2 Persamaan Input dari Masing Masing Variabel

3 Identifikasi Deret Output Time Series Plot of HMSP Box-Cox Plot of HMSP Lower CL Upper CL Lambda (using 95.0% confidence) Estimate 0.7 Lower CL Upper CL Rounded Value 0.00 HMSP 500 StDev Limit Index Tidak stationer dalam mean dan varian transformasi ln Z t dan differencing Lambda Time Series Plot of diff_ HMSP Autocorrelation Function for diff_ HMSP Partial Autocorrelation Function for diff_ HMSP (with 5%significance limits for the autocorrelations) (with 5%significance limits for the partial autocorrelations) diff_ HMSP Au utocorrelation Partia al Autocorrelation Index Lag Lag Apapun modelnya, deret output akan dimodelkan sama dengan model deret inputnya

4 Mengubah deret input dan output menjadi white noise

5 Penentuan nilai r,s, dan b CCF Suku Bunga SBI b=3, r=0, s=2 CCF Posisi Jumlah Deposito b=, r=0, s=0 Model : 2 y ( B x n Model : y x n t 0 2 ) ( t 3) t t 0 2( t ) t

6 Identifikasi ARIMA deret noise Suku bunga SBI : ARIMA(0,0,) n ) t ( B a t

7 Penafsiran Parameter Estimasi Parameter Model Fungsi Transfer dengan variabel input suku bunga SBI Parameter Estimasi SE t hit P-Value < <.000 Karena P-value < 0.05 maka parameter model fungsi transfer dengan input suku bunga SBI signifikan.

8

9 Suku bunga SBI Pemeriksaan Autokorelasi residual Lag Q 2 K p q P value Karena P-value > 0.05 maka residual model fungsi transfer dengan input suku bunga SBI white noise..

10 Pemeriksaan croscorrelation Residual suku bunga SBI dan t Lag Q K r s P value Jadi, antara deret input suku bunga SBI white noise ( t ) dengan nilai residual ( a ) independent. t

11 Hasil Peramalan MAPE untuk model fungsi transfer suku bunga SBI sebesar 8%. MAPE untuk model fungsi transfer kurs rupiah terhadap USD sebesar 7%. MAPE untuk model fungsi transfer suku bunga deposito sebesar 7%. MAPE untuk model fungsi transfer posisi jumlah deposito berjangka sebesar 5% MAPE untuk model fungsi transfer perubahan inflasi sebesar 9% MAPE untuk model fungsi transfer multi input sebesar 8%. Peramalan Indeks harga saham Bulan Ramalan Hasil peramalan Januari ,9245 Februari ,02764 Maret ,26268 April ,796958

12 PENUTUP KESIMPULAN. Metode Fungsi Transfer Multi Input dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk meramalkan indeks harga saham. 2. Terdapat hubungan sebab akibat antara indeks harga saham dengan kurs,suku bunga SBI, inflasi, tingkat bunga deposito, dan posisi jumlah deposito berjangka dalam rupiah. 3. Hasil peramalan cenderung stabil dan mendekati nilai aktualnya. Dari evaluasi hasil peramalan dapat diketahui bahwa model fungsi transfer multi input dengan variabel input posisi jumlah deposito berjangka memiliki keakuratan yang baik. Hal ini dapat dilihat dari nilai MAPE yang berada dibawah 20%. SARAN. Dalam tugas akhir ini data yang digunakan adalah data dengan frekuensi waktu bulanan. Untuk permasalahan ini akan lebih baik lagi data yang digunakan adalah data dengan frekuensi harian untuk memperkecil nilai error. 2. Menggunakan input yang lebih banyak dan variabel yang mungkin diduga sangat berpengaruh agar mendapatkan nilai ramalan yang lebih baik dari model sebelumnya. 3. Untuk menghasilkan akurasi yang tinggi dalam peramalan dengan metode fungsi transfer multi input sebaiknya variabel-variabel i b l yang diramalkan memiliki hubungan yang kuat.

13 DAFTAR PUSTAKA [] Bank Indonesia Statistik Ekonomi dan Keuangan Indonesia.Jakarta : Bank Indonesia. [2] Aswathi, J Rekha Stock Index Forescasting That Influences the Exchange Rate, Change in Inflation, Position of Time Deposit, and Interest Rate of Deposite Using Transfer Function and ARCH GARCH. Journal of Econometrics. India [3] Hartono, Anastasia Pengaruh Perubahan bh Suku Bunga Deposito Berjangka, Spread Suku Bunga Perbankan, Posisi Jumlah Deposito Berjangka, Nilai Tukar dan Giro terhadap IHSG di Bursa Efek Surabaya. Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Universitas Airlangga. Surabaya. [4] Indonesia Stock Exchange Buku Panduan Indeks Harga Saham Bursa Efek Indonesia. Jakarta. [5] Makridakis, S., Wheelwright S.C., dan McGee V.E Metode dan Aplikasi Peramalan. Diterjemahkan oleh Suminto, Hari Ir. Jakarta: Binarupa Aksara. [6] Sulistiyawati, Dewi Analisis Fungsi Transfer Multi Input dan Arch GarchpadaDataIndeksHargaSahamPT HMSampoerna.Jurusan Statistika ITS. Surabaya.

14