PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN BANK BERDASARKAN TINGKAT RISIKO PADA PT BANK JATIM Tbk. PERIODE SKRIPSI

Transkripsi

1 PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN BANK BERDASARKAN TINGKAT RISIKO PADA PT BANK JATIM Tbk. PERIODE SKRIPSI Oleh Titik Mareta Iriani FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

2 PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN BANK BERDASARKAN TINGKAT RISIKO PADA PT BANK JATIM Tbk. PERIODE SKRIPSI Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Mencapai Derajad Sarjana Ekonomi Oleh: Titik Mareta Iriani FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

3 3

4 4

5 5

6 6

7 7

8 8

9 9

10 Surat Pernyataan Yang bertanda tangan dibawah ini Nama : Titik Mareta Iriani NIM : Jurusan : Manajemen Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Malang Dengan ini menyatakan yang sebenar-benarnya bahwa: 1. Tugas Akhir dengan judul Penilaian Tingkat kesehatan bank berdasarkan tingkat Risiko Pada PT. Bank Jatim Tbk. Periode adalah hasil karya saya, dalam naskah tugas akhir ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademi di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, baik sebagaian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka. 2. Apabila ternyata di dalam tugas akhir ini dapat dibuktikan unsur-unsur PLAGIAT saya bersedia TUGAS AKHIR INI DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN. Serta diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku. 3. Tugas akhir ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTI NON EKSKLUSIF. Demikian pernyataan saya buat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya. i

11 KATA PENGANTAR Assalamu alaikum Wr. Wb., Puji syukur prnulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat dan hidayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul Penilaian tingkat kesehatan Bank berdasarkan tingkat Risiko pada PT Bank Jatim Tbk. periode Penyusunan skripsi ini ditunjukan sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana ekonomi pada Universitas Muhammadiyah Malang. Atas berkat bantuan dari berbagai pihak yang telah berkenan untuk memberikan segala yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini, perkenankanlah penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada: 1. Dr. Nazaruddin Malik, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Malang yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk mengikuti kegiatan perkuliahan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Malang. 2. Drs Marsudi, M.M, selaku Ketua Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Malang atas kebijakan dalam penyusunan mata kuliah sesuai konsentrasi penjurusan. 3. Dra. Erna Retna Rahajeng, M.M. dan Drs. Warsono, M.M selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu dan penuh kesabaran memberikan pengarahan, saran serta dukungan hingga skripsi ini bisa terselesaikan dengan baik. 4. Siti Nurhasanah, Dra., M.Si. selaku dosen wali yang telah membimbing dan memberikan banyak masukan kepada penulis selama menempuh studi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Malang. 5. Ibu terhebatku yang telah mendidik, membimbing, dan memberikan kasih sayang kepada penulis i

12 6. Achmad busthomi kustrianto,yuli kristiana dan teman teman Program Studi Manajemen Universitas Muhammadiyah Malang yang bersedia memberikan informasi serta motivasi semangat untuk menunjang penyelesaian skripsi ini. Penulis menyadari akan kekurang sempuranaan dalam penulisan skripsi ini. Oleh sebab itu segala kritik maupun saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan agar kelak dikemudian hari dapat menghasilkan karya yang lebih baik. Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya. Wassalamu alaikum Wr.Wb. Malang, Oktober 2014 Penulis, Titik Mareta Iriani ii

13 DAFTAR ISI Halaman KATA PENGANTAR... i ABSTRAKSI... iii ABSTRACT... iv DAFTAR ISI... v DAFTAR TABEL... vii DAFTAR GAMBAR... viii DAFTAR LAMPIRAN... ix BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah... 1 B. Rumusan Masalah... 5 C. Batasan Masalah... 5 D. Tujuan dan manfaat Penelitian... 5 BAB II TINJAUAN PUSTAKA A. Tinjauan Penelitian Terdahulu... 7 B. Tinjauan Teori... 7 C. Kerangka Pikir BAB III METODE PENELITIAN A. Jenis Penelitian B. Definisi Operasional Variabel C. Jenis Data dan Sumber Data D. Teknik Pengumpulan Data E. Teknik Analisis Data BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN A. Gambaran Umum PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur 30 B. Analisis Data iii

14 BAB V C. Pembahasan Hasil Analisis Data KESIMPULAN DAN SARAN A. Kesimpulan B. Saran DAFAR PUSTAKA LAMPIRAN-LAMPIRAN iv

15 DAFTAR TABEL Halaman Tabel 1.1 Jumlah kredit pada PT. Bank Jatim Tbk. Tahun Tabel 3.1 Matriks penilaian factor Profil Risiko Tabel 3.2 Matriks peringkat komposit tingkat kesehatan Bank Tabel 4.1 Hasil Analisis NPL (Non Perfoming Loan) Kredit Kurang Lancar Tahun Tabel 4.2 Hasil Analisis NPL (Non Perfoming Loan) Kredit Diragukan Tahun Tabel 4.3 Hasil Analisis NPL (Non Perfoming Loan) Kredit Macet Tahun Tabel 4.4 Hasil Risiko Pasar Pada PT. Bank Jatim Tbk Tabel 4.5 Hasil Analisis Risiko Likuiditas (Liquidity Risk) Tahun Tabel 4.6 Hasil Analisis Kredit Kepada Debitur Inti Dengan Total Kredit Tahun Tabel 4.7 Hasil Analisis Kredit Per Sektor Ekonomi Dengan Total Kredit Tahun Tabel 4.8 Hasil Analisis Kredit Per Sektor Ekonomi Dengan Total Kredit Tahun Tabel 4.9 Hasil Analisis Kredit Kualitas Rendah Dengan Total Kredit Tahun Tabel 4.10 Hasil Analisis Kredit Bermasalah Dengan Total Kredit Tahun Tabel 4.11 Hasil Analisis Time Series Pada Rasio Profil Risiko PT. Bank Jatim tbk Tabel 4.12 Hasil Analisis Time Series Pada Rasio Profil Risiko PT. Bank Jatim Tbk Tabel 4.13 Matrik Peringkat Komposif Tingkat Kesehatan Bank Tabel 4.14 Matriks penilaian faktor profil risiko PT. Bank Jatim Tbk Tahun 2010 sampai v

16 DAFTAR GAMBAR Halaman Gambar 2.1. Kerangka Pikir Penelitian vi

17 DAFTAR LAMPIRAN Lampiran 1 Lampiran 2 Lampiran 3 Lampiran 4 Lampiran 5 Lampiran 6 Hasil analisis risiko kredit Hasil analisis risiko pasar Hasil analiaia risiko likuiditas Matriks peringkat komposit tingkat kesehatan bank Matriks penetapan risiko inheren dan penerapan manajemen risiko Matriks peringkat komposit dan penilaian faktor profil risiko vii

18 DAFTAR PUSTAKA Dyah, 2013, Analisis Tingkat Kesehatan Bank Menggunakan Metode Camel Pada Bank Jatim, Tbk Malang Periode , Skripsi Universitas Muhamadiyah Malang Idroes N. Ferry, (2008), Manajemen Risiko Perbankan, Jakarta :Rajawali Pers Putri, 2013, Analisis Tingkat Kesehatan Bank Berdasarkan RGEC Pada Perusahaan Perbankan Besar dan Kecil, Skripsi Universitas Muhamadiyah Malang Peraturan Bank Indonesia NOMOR: 10/ 1/PBI/2004 Pasal 1 ayat 4 Tentang Ketentuan Umum Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Peraturan Bank Indonesia Nomor NOMOR: 10/ 15 /PBI/2008 Penyediaan Modal Minimum Bank Umum Tentang Peraturan Bank Indonesia NOMOR: 13/1/PBI/2011 Pasal 7 Tentang Mekanisme Penilaian Kesehatan Bank Secara Individual Sunaryo T. (2007), Manajemen Risiko Financial, Jakarta : Salemba Empat Surat Edaran NOMOR: 13/24/DPNP, 25 Oktober 2011 Tentang Penilaian Profil Risiko kesehatan-bank-umum-berdasarkan-peraturan-bank-indonesia-nomor-13-1-pbi2011-dengan-nomor-. Diakses pada tanggal 2 maret pbi2004/ Diakses pada tanggal 2 maret 2014 perbankan/ Diakses pada tanggal 2 maret 2014 viii