BAB 4 Metode Crank-Nicolson Untuk European Barrier Option
|
|
|
- Leony Setiabudi
- 6 tahun lalu
- Tontonan:
Transkripsi
1 BAB 4. METODE CRANK-NICOLSON UNTUK EUROPEAN BARRIER OPTION 5 BAB 4 Metode Crank-Nicolson Untuk European Barrier Option 4. Persamaan Diferensial Parsial European Barrier Option Seperti yang telah dinyatakan dalam bab 3, persamaan diferensial parsial dari European barrier option adalah C σ C C + + t S S S rs rc = dengan C( S, t) : nilai option (4..) S : nilai underlying asset r : non-risk interest rate σ : volatilitas dari underlying asset t : waktu Untuk mendapatkan PDP parabolik dari (4..), maka akan digunakan transformasi variabel sebagai berikut: S y = ln βτ ( ) τ = T t py+ q C = e τ w dengan α r p = + σ p σ q = r maka dapat diperoleh PDP parabolik dari European barrier option yaitu (4..)
2 BAB 4. METODE CRANK-NICOLSON UNTUK EUROPEAN BARRIER OPTION 5 w σ = τ w y (4..3) Dengan menggunakan metode Crank-Nicolson, PDP (4..3) dapat diselesaikan secara numerik. 4.. Syarat Batas Syarat batas dari persamaan diferensial parsial (4..3) akan bergantung pada jenis barrier option yang akan dicari. Untuk tipe European down-and-out call maka syarat batasnya menjadi dimana ( min τ) ( τ ) qτ w y, = e R( τ) ( py qτ ) w y e C y y y min ( τ ) max + max, = max, ( ) ( ) S β τ = = = β( τ) β τ min ln ln S ln β( τ) max max = Untuk tipe European down-and-out call option, nilai S min (4..4) (4..5) adalah nilai barriernya, sedangkan nilai besar. Karena untuk S max merupakan nilai batasan yang dapat diasumsikan cukup S S max nilai C( ymax, τ ) Smax, maka syarat batas (4..4) menjadi ( min τ) (, τ) qτ w y, = e R( τ) max ( τ) ( τ) ( ) w y = e S = e β τ e pymax + q pymax + q ymax max (4..6) 4.. Syarat Awal Untuk European down-and-out call option, syarat awalnya adalah y ( ) ( ) ( ) py w y, = max be e K, (4..7)
3 BAB 4. METODE CRANK-NICOLSON UNTUK EUROPEAN BARRIER OPTION 5 4. Metode Crank-Nicolson Untuk mengaplikasikan metode Crank-Nicolson, perlu dibangun suatu grid untuk sumbu horizontal dan sumbu vertikal. Sumbu horizontal mewakili nilai diskrit dari variabel y sedangkan sumbu vertikal mewakili nilai diskrit dari variabel τ. Di setiap titik ( i, j ) dapat dihitung nilai y dan τ sebagai : yi ( ) = y + iδ y i=,,,..., Ny ( ) min τ j = jδ τ j =,,,..., Nτ dimana ( ymax ymin ) Δ y = Ny T Δ τ = Nτ dengan Ny menyatakan banyaknya partisi variabel y sedangkan (4..8) (4..9) Nτ menyatakan banyaknya partisi variabel τ. 4.. Penerapan Metode Crank-Nicolson pada PDP European Barrier Option Pandang persamaan (4..3) yang menyatakan PDP European barrier option. Metode Crank-Nicolson mengambil rata-rata dari beda maju pada langkah ke-j (dalam τ ) dan dengan beda mundur pada langkah ke- j+ (dalam τ ). Beda maju pada langkah ke-j : u u σ u u + u Δτ Δy i, j+ i, j i+, j i, j i, j = Beda mundur pada langkah ke- j+ u u σ u u + u Δτ Δy i, j+ i, j i+, j+ i, j+ i, j+ = (4..) (4..)
4 BAB 4. METODE CRANK-NICOLSON UNTUK EUROPEAN BARRIER OPTION 53 Selanjutnya dapat diperoleh rata-rata dari (4..) dengan (4..) adalah u u i, j+ i, j Δτ σ = Δy ( ui+, j ui, j ui, j ui+, j+ ui, j+ ui, j ) Dalam bentuk matriks persamaan (4..) dapat dituliskan sebagai : ( j+ ) ( j) Au = Bu dengan dan j =,,,... λ + λ λ..... A =... λ.. λ + λ λ λ λ..... B =... λ.. λ λ σ Δτ λ = y ( Δ ) ( j), u = ( u, j,..., um, j) t + (4..) (4..3) Matriks A adalah matriks yang dominan diagonal sehingga matriks A memiliki invers. Dengan menggunakan invers matriks A maka sistem (4..3) dapat iπ diselesaikan. Nilai eigen matriks A adalah + λ sin m.
5 BAB 4. METODE CRANK-NICOLSON UNTUK EUROPEAN BARRIER OPTION 54 Matriks A dan B dapat dituliskan kembali dalam bentuk matriks tridiagonal konstan yaitu.. λ... A = + G, B =,..... λ B = I G (4..4) Dengan bentuk (4..4), maka persamaan (4..3) dapat juga dituliskan menjadi ( ) ( j+ ) ( ) ( j I + λg u = I λg u ) C = ( 4I I λg) u = ( ) ( j 4I C u ) ( j) Karena C = A, dan nilai eigen matriks A adalah A iπ μi = + λ sin m, i =,..., m maka nilai eigen matriks C adalah C iπ μi = + 4λ sin > > m (4..5) Karena matriks C tak singular atau matriks C memiliki invers, maka (4..5) dapat dituliskan menjadi ( j ) j ( ) u + = 4 C I u j+ =... = 4C I u (4..6) ( ) ( ) ( ) Dengan memperhatikan (4..6), untuk mencapai kondisi stabil maka diperlukan syarat untuk semua i 4 C μ i < (4..7) Dari (4..7) dapat diperoleh < < (4..8) C μ i
6 BAB 4. METODE CRANK-NICOLSON UNTUK EUROPEAN BARRIER OPTION 55 Karena C μ i >, maka (4..8) selalu dipenuhi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa metode Crank-Nicolson stabil tanpa syarat untuk semua λ >. 4.. Hasil Numerik dan Analisis Berikut ini akan dicari nilai European down-and-out call option dan European up-and-out put option dengan metode Crank-Nicolson yang dihitung dengan bantuan program Matlab 7.. Pada perhitungan ini, diasumsikan semua option tidak memberikan rebate ( R( τ ) = ). European Down-and-out Call Option (nilai barrier konstan) Yang menjadi masukan dalam program adalah sebagai berikut: Masukan Simbol Nilai Harga saham saat t S 95 Maturity time T Volatilitas σ.5 Non-risk interest rate r. Nilai barrier (bawah) B 9 low Strike price K Tabel 4.. Data masukan untuk European down-and-out call dengan barrier konstan Kita harus menentukan banyaknya partisi dari waktu ( Nτ ) dan banyaknya partisi dari saham ( Ny ). Berikut ini solusi dari persamaan diferensial parsial European down-and-out call dengan Nτ = Ny = 3
7 BAB 4. METODE CRANK-NICOLSON UNTUK EUROPEAN BARRIER OPTION down-and-out call t.5 S.5 3 Gambar 4. Solusi PDP European down-and-out call Dengan masukan Nτ dan Ny yang berbeda-beda maka didapat hasil yang berbeda-beda pula. Berikut hasil dari nilai European down-and-out call option yang diperoleh dengan menggunakan metode Crank-Nicolson dengan pengambilan Nτ dan Ny yang bervariasi. Nτ Ny down-and-out call Nilai analitik Tabel 4.. Hasil perhitungan European down-and-out call dengan metode Crank-Nicolson dibandingkan dengan nilai analitiknya
8 BAB 4. METODE CRANK-NICOLSON UNTUK EUROPEAN BARRIER OPTION 57 Nilai analitik dari European down-and-out call option diperoleh dengan menggunakan rumus analitik nilai European down-and-out call option yang telah dibahas pada bab 3. European Up-and-out Put Option (nilai barrier konstan) Yang menjadi masukan dalam program adalah sebagai berikut: Masukan Simbol Nilai Harga saham saat t S 95 Maturity time T Volatilitas σ.5 Non-risk interest rate r. Nilai barrier (atas) B 5 up Strike price K Tabel 4.3 Data masukan untuk European up-and-out put dengan barrier konstan Kita juga harus menentukan banyaknya partisi dari waktu ( Nτ ) dan banyaknya partisi dari saham ( Ny ). Berikut ini solusi dari persamaan diferensial parsial European up-and-out put dengan Nτ = Ny =
9 BAB 4. METODE CRANK-NICOLSON UNTUK EUROPEAN BARRIER OPTION 58 5 up-and-out put 5 3 t.5 S.5 3 Gambar 4.. Solusi PDP European up-and-out put Berikut hasil perhitungan nilai European up-and-out put option yang diperoleh dengan menggunakan metode Crank-Nicolson dengan pengambilan Nτ dan Ny yang bervariasi. Nτ Ny up-and-out put Nilai analitik Tabel 4.4. Hasil perhitungan European up-and-out put dengan metode Crank-Nicolson dibandingkan dengan nilai analitiknya Nilai analitik dari European up-and-out put option diperoleh dengan menggunakan rumus analitik nilai European up-and-out put option yang telah dibahas pada bab 3.
10 BAB 4. METODE CRANK-NICOLSON UNTUK EUROPEAN BARRIER OPTION 59 European Down-and-out Call Option (barrier merupakan fungsi terhadap waktu) Berikut ini akan dihitung nilai dari European down-and-out call option dengan nilai barrier-nya merupakan fungsi terhadap waktu (t) yaitu menjadi masukan dalam program adalah sebagai berikut: ( ) 9e T t. Yang Masukan Simbol Nilai Harga saham saat t S 95 Maturity time T Volatilitas σ.5 Non-risk interest rate r. Nilai Barrier (bawah) B ( ) low Strike price K 9e T t Tabel 4.5 Data masukan untuk European down-and-out call dengan barrier fungsi terhadap waktu (t) Tabel berikut adalah hasil perhitungan nilai European down-and-out call option dengan nilai barrier-nya merupakan fungsi terhadap waktu (t) yaitu, yang diperoleh dengan menggunakan metode Crank-Nicolson, lalu sekaligus dibandingkan dengan nilai analitiknya yang diperoleh dari rumus analitik pada bab 3. ( ) 9e T t t β(t) Nilai_Crank- Nicolson Nilai analitik 33,9,48,545, 33,5,384,579,4 33,97,87,4,36 34,38,89,348,48 34,744,9,8,6 35,65 9,99,5
11 BAB 4. METODE CRANK-NICOLSON UNTUK EUROPEAN BARRIER OPTION 6,73 35,59 9,893,98,843 36,3 9,793,863,964 36,459 9,693,748,84 36,9 9,593,63,5 37,349 9,49,54,35 37,8 9,389,44,446 38,59 9,87,85,566 38,73 9,84,69,687 39,93 9,8,53,87 39,668 8,977 9,935,98 4,48 8,876 9,87,48 4,635 8,775 9,699,69 4,8 8,67 9,58,89 4,66 8,569 9,46,4 4,3 8,465 9,34,53 4,64 8,359 9,,65 43,58 8,54 9,,77 43,68 8,47 8,979,89 44, 8,39 8,857,3 44,747 7,93 8,735,333 45,89 7,85 8,6,353 45,838 7,79 8,489, ,394 7,6 8,365, ,956 7,53 8,4,364 47,55 7,393 8,6, , 7,8 7,99, ,684 7,7 7,864, ,74 7,57 7,737,496 49,87 6,947 7,69,47 5,476 6,835 7,48,4337 5,88 6,7 7,35,4458 5,77 6,67 7,3,4578 5,334 6,49 7,9,4699 5,968 6,374 6,96,489 53,6 6,59 6,83
12 BAB 4. METODE CRANK-NICOLSON UNTUK EUROPEAN BARRIER OPTION 6,494 54,6 6,43 6,697,56 54,98 6,5 6,564,58 55,583 5,94 6,49,53 56,57 5,783 6,94,54 56,939 5,664 6,58,554 57,69 5,54 6,, ,38 5,49 5,884, ,35 5,94 5,745,594 59,75 5,7 5,65,64 6,474 5,44 5,464,645 6,7 4,95 5,3,665 6,949 4,788 5,79,6386 6,7 4,658 5,35,656 63,46 4,55 4,89,667 64,9 4,394 4,743, ,8 4,59 4,595, ,796 4,5 4,445, ,593 3,987 4,94,78 67,4 3,849 4,4,79 68,8 3,78 3,988, ,44 3,567 3,83,747 69,88 3,4 3,675,759 7,78 3,76 3,55,77 7,586 3,9 3,354,783 7,453,978 3,9,795 73,33,86 3,5,87 74,,67,856,893 75,,53,686,833 76,3,35,53, ,95,88,336, ,885,,57, ,89,85,974, ,784,678,788,896 8,75,5,598,936 8,73,38,45
13 BAB 4. METODE CRANK-NICOLSON UNTUK EUROPEAN BARRIER OPTION 6,957 8,7,3,7,977 83,74,94,4, ,738,748,798,958 85,766,55,59, ,85,356,383, ,857,7,87,988 88,9,3,36 9 Tabel 4.6. Hasil perhitungan European down-and-out call (barrier fungsi terhadap waktu) dengan metode Crank-Nicolson dibandingkan dengan nilai analitiknya Barrier Cdo S t Gambar 4.3. Pergerakan nilai barrier dan nilai European down-and-out call option terhadap waktu (t) dari data pada tabel 4.5 Dapat diamati pada tabel diatas dan pada gambar 6, semakin besar nilai barriernya maka nilai European down-and-out call option akan semakin kecil. Hal ini diakibatkan dengan membesarnya nilai barrier maka peluang European downand-out call option untuk gagal semakin besar sehingga nilainya semakin kecil (harga jualnya semakin murah).
Perbandingan Model Black Scholes dan Brennan Schwartz untuk Menentukan Harga American Option
J. Math. and Its Appl. ISSN: 829-605X Vol. 4, No., May 2007, 47 58 Perbandingan Model Black Scholes dan Brennan Schwartz untuk Menentukan Harga American Option Endah Rokhmati MP, Lukman Hanafi, Supriati
BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang
BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Dalam dunia keuangan, investasi bukanlah hal yang baru. Investasi merupakan suatu istilah dengan beberapa pengertian yang berhubungan dengan keuangan dan ekonomi. Istilah
PEMANFAATAN SIMULASI MONTE CARLO PADA OPSI KEUANGAN
BAB IV PEMANFAATAN SIMULASI MONTE CARLO PADA OPSI KEUANGAN. Program GUI Simulasi Monte Carlo untuk Menilai Opsi Keuangan. Berikut adalah tampilan dari program GUI Simulasi Monte Carlo untuk Menilai Opsi
ABSTRAK SIMULASI MONTE CARLO DALAM PENENTUAN HARGA OPSI BARRIER
ABSTRAK SIMULASI MONTE CARLO DALAM PENENTUAN HARGA OPSI BARRIER Djaffar Lessy, Dosen Pendidikan Matematika Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, IAIN Ambon 081343357498, E-mail: Djefles79@yahoo.com Opsi yang
ABSTRAK PENENTUAN HARGA OPSI EROPA DENGAN MODEL BINOMIAL
ABSTRAK PENENTUAN HARGA OPSI EROPA DENGAN MODEL BINOMIAL Djaffar Lessy, Dosen Pendidikan Matematika Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, IAIN Ambon 081343357498, E-mail: Djefles79@yahoo.om Banyak model telah
PENENTUAN HARGA OPSI CALL WINDOW RESET MENGGUNAKAN METODE BINOMIAL TREE DAN TRINOMIAL TREE
PENENTUAN HARGA OPSI CALL WINDOW RESET MENGGUNAKAN METODE BINOMIAL TREE DAN TRINOMIAL TREE R. MELIYANI 1, E. H. NUGRAHANI 2, D. C. LESMANA 3 Abstrak Opsi window reset merupakan salah satu jenis opsi yang
Penentuan Nilai Opsi Call Eropa Dengan Pembayaran Dividen
Jurnal ainsmat, eptember 16, Halaman 143-1 ol., No. IN 79-686 (Online) IN 86-67 (Cetak) http://ojs.unm.ac.id/index.php/sainsmat Penentuan Nilai Opsi Call Eropa Dengan Pembayaran Dividen Determine the value
Sidang Tugas Akhir - Juli 2013
Sidang Tugas Akhir - Juli 2013 STUDI PERBANDINGAN PERPINDAHAN PANAS MENGGUNAKAN METODE BEDA HINGGA DAN CRANK-NICHOLSON COMPARATIVE STUDY OF HEAT TRANSFER USING FINITE DIFFERENCE AND CRANK-NICHOLSON METHOD
PENENTUAN HARGA OPSI SAHAM DENGAN MENGGUNAKAN METODE BEDA HINGGA CRANK-NICHOLSON (C-N)
PENENTUAN HARGA OPSI SAHAM DENGAN MENGGUNAKAN METODE BEDA HINGGA CRANK-NICHOLSON (C-N) OKI TJANDRA SURYA KURNIAWAN 1 1 Jurusan Matematika, Fakultas MIPA, Universitas Udayana, email: tjandra07.hartoyo@gmail.com
BAB I PENDAHULUAN. 1.1 Latar Belakang Masalah
BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Masalah Pasar Modal memiliki peran penting bagi perekonomian suatu negara, karena pasar modal menjalankan dua fungsi, yaitu sebagai sarana bagi pendanaan usaha atau
MODEL BLACK-SCHOLES HARGA OPSI BELI TIPE EROPA DENGAN PEMBAGIAN DIVIDEN
MODEL BLACK-SCHOLES HARGA OPSI BELI TIPE EROPA DENGAN PEMBAGIAN DIVIDEN oleh RETNO TRI VULANDARI M0106062 SKRIPSI ditulis dan diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan memperoleh gelar Sarjana Sains
PENENTUAN NILAI BARRIER OPTION TIPE EROPA DAN AMERIKA
PENENTUAN NILAI BARRIER OPTION TIPE EROPA DAN AMERIKA Tugas Akhir Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Sidang Sarjana Matematika ITB oleh : Aditya Rachman 10103008 PROGRAM STUDI MATEMATIKA FAKULTAS MATEMATIKA
BAB II TINJAUAN PUSTAKA. Opsi adalah suatu hak (bukan kewajiban) untuk pembeli opsi untuk membeli
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Opsi Opsi adalah suatu hak (bukan kewajiban) untuk pembeli opsi untuk membeli atau menjual aset kepada penjual opsi pada harga tertentu dan dalam jangka waktu yang telah ditentukan
1. Pengertian Option
Opsi 1 OPTION 1. Pengertian Option O p t i o n a d a l a h k o n t r a k y a n g memberikan hak kepada pemegangnya utk membeli atau menjual sejumlah saham suatu perusahaan tertentu dengan harga tertentu
BAB 2 Materi Penunjang
BAB. MATERI PENUNJANG 4 BAB Maeri Penunjang. Vanilla Opion Derivaives adalah salah sau conoh dari insrumen keuangan, aau lebih sederhananya bisa dianggap sebagai perjanjian anara dua orang, yang nilainya
BAB I PENDAHULUAN. seperti; saham, obligasi, mata uang dan lain-lain. Seiring dengan
1 BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Masalah Dalam dunia pasar modal, terdapat berbagai macam aset yang diperjualbelikan seperti; saham, obligasi, mata uang dan lain-lain. Seiring dengan perkembangan
SOLUSI NUMERIK HARGA OPSI DENGAN MODEL VOLATILITAS STOKASTIK ANDI MARIANI
SOLUSI NUMERIK HARGA OPSI DENGAN MODEL VOLATILITAS STOKASTIK ANDI MARIANI SEKOLAH PASCASARJANA INSTITUT PERTANIAN BOGOR BOGOR 2015 PERNYATAAN MENGENAI TESIS DAN SUMBER INFORMASI SERTA PELIMPAHAN HAK CIPTA
Prosiding Seminar Nasional Matematika, Universitas Jember, 19 November
Prosiding Seminar Nasional Matematika, Universitas Jember, 19 November 2014 329 PENENTUAN HARGA OPSI PADA MODEL BLACK-SCHOLES MENGGUNAKAN METODE BEDA HINGGA DUFORT-FRANKEL (Determining Option Value of
BAB III METODOLOGI. 3.1 Kerangka Pikir. Secara skematis, berikut ini adalah kerangka pikir dari penelitian ini :
BAB III METODOLOGI 3.1 Kerangka Pikir Secara skematis, berikut ini adalah kerangka pikir dari penelitian ini : Gambar 3.1 Diagram Kerangka Pikir Berikut ini adalah deskripsi dari skema diatas : a. Untuk
V ILUSTRASI. λσ Terbukti. t T + = 2 η + λα. λ η+ λ σ
11 t x( t) = X exp T T = η + λα. λσ Terbukti. Solusi optimal waktu eksekusi saham pada persamaan () menunjukkan bahwa dengan meningkatnya risiko volatilitas dan risk aversion maka nilai T akan semakin
DISCOUNTED FEYNMAN KAC UNTUK MENCARI PDP PADA PENENTUAN HARGA OPSI SAHAM KARYAWAN SETELAH VESTING PERIOD
DISCOUNTED FEYNMAN KAC UNTUK MENCARI PDP PADA PENENTUAN HARGA OPSI SAHAM KARYAWAN SETELAH VESTING PERIOD Rudianto Artiono Universitas Negeri Surabaya rudianto_82@yahoo.com An-3 Abstrak Pada makalah ini
LEMBAR PENGESAHAN LEMBAR PERNYATAAN ABSTRAK KATA PENGANTAR UCAPAN TERIMA KASIH DAFTAR ISI DAFTAR TABEL DAFTAR GAMBAR DAFTAR LAMPIRAN
DAFTAR ISI LEMBAR PENGESAHAN LEMBAR PERNYATAAN ABSTRAK... i KATA PENGANTAR... iii UCAPAN TERIMA KASIH... iv DAFTAR ISI... v DAFTAR TABEL... vii DAFTAR GAMBAR... viii DAFTAR LAMPIRAN... x BAB I PENDAHULUAN...
BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Noviandhini Puji Gumati, 2013
BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Bursa saham merupakan suatu hal yang sangat penting di era globalisasi saat ini. Perdagangan yang mulai merambah pada segala bidang memicu banyak pihak untuk menginvestasikan
PENENTUAN HARGA KONTRAK FUTURES DENGAN STOCHASTIC INTEREST RATE PADA KOMODITAS MINYAK MENTAH
TUGAS AKHIR - SM141501 PENENTUAN HARGA KONTRAK FUTURES DENGAN STOCHASTIC INTEREST RATE PADA KOMODITAS MINYAK MENTAH ZUNNA LAILATUL MAHMUDAH NRP 1213 100 028 Dosen Pembimbing: Endah Rokhmati M.P., Ph.D
: Mengestimasi Value at Risk (VaR) pada Opsi Beli Tipe Asia yang Dihitung Menggunakan Metode Importance Sampling
v Judul : Mengestimasi Value at Risk (VaR) pada Opsi Beli Tipe Asia yang Dihitung Menggunakan Metode Importance Sampling Nama : Ni Komang Ayu Artini (NIM : 1208405036) Pembimbing : 1. Ir. Komang Dharmawan,
ANALISA STRUKTUR METODE MATRIKS (ASMM)
ANAISA STRUKTUR METODE MATRIKS (ASMM) Endah Wahyuni, S.T., M.Sc., Ph.D Matrikulasi S Bidang Keahlian Struktur Jurusan Teknik Sipil ANAISA STRUKTUR METODE MATRIKS Analisa Struktur Metode Matriks (ASMM)
BAB I PENDAHULUAN. 1.1 Latar Belakang Masalah
BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Masalah Investasi pada hakikatnya merupakan penempatan sejumlah dana pada saat ini dengan harapan untuk memperoleh keuntungan di masa mendatang. Secara garis besar,
PDP linear orde 2 Agus Yodi Gunawan
PDP linear orde 2 Agus Yodi Gunawan Pada bagian ini akan dipelajari tiga jenis persamaan diferensial parsial (PDP) linear orde dua yang biasa dijumpai pada masalah-masalah dunia nyata, yaitu persamaan
BAB IV PENDEKATAN NUMERIK UNTUK LOOKBACK OPTIONS
37 BAB IV PEDEKATA UMERIK UTUK LOOKBACK OPTIOS Pada bab ini akan dibahas cara pendekatan numerik untuk penentuan harga lookback options. Metode yang dipakai adalah metode binomial yang sudah dijelaskan
Praktikum Manajemen Investasi Menghitung keuntungan memegang opsi jual atau beli Penilaian opsi dengan pendekatan blackscholes
Modul ke: Fakultas EKONOMI DAN BISNIS Praktikum Manajemen Investasi Menghitung keuntungan memegang opsi jual atau beli Penilaian opsi dengan pendekatan blackscholes Agus Herta Sumarto, S.P., M.Si. Program
PENENTUAN NILAI OPSI LOOKBACK DENGAN MENGGUNAKAN METODE TRINOMIAL Intan Pelangi Astridnindya 1 dan J. Dharma Lesmono 2 1 Mahasiswa Jurusan Matematika Universitas Katolik Parahyangan Bandung e-mail: intan_pelangi4@yahoo.com
PENENTUAN HARGA OPSI KEUANGAN DENGAN SIMULASI MONTE CARLO
PENENTUAN HARGA OPSI KEUANGAN DENGAN SIMULASI MONTE CARLO TUGAS AKHIR Diajukan sebagai salah satu syarat untuk mengikuti sidang Sarjana Program Studi Matematika Institut Teknologi Bandung Oleh : Kunarto
PENENTUAN HARGA OPSI TIPE EROPA DENGAN METODE BINOMIAL
Buletin Ilmiah Mat. Stat. dan Terapannya (Bimaster) Volume 07, No. 2 (2018), hal 127 134. PENENTUAN HARGA OPSI TIPE EROPA DENGAN METODE BINOMIAL Syarifah Nadia, Evy Sulistianingsih, Nurfitri Imro ah INTISARI
BAB V HASIL SIMULASI
46 BAB V HASIL SIMULASI Pada bab ini akan disajikan beberapa hasil pendekatan numerik harga opsi put Amerika menggunakan metode beda hingga. Algoritma yang disusun di bawah ini untuk menentukan harga opsi
PENENTUAN HARGA OPSI DENGAN MODEL BLACK-SCHOLES MENGGUNAKAN METODE BEDA HINGGA CENTER TIME CENTER SPACE (CTCS)
Eksakta Vol. 18 No. 2, Oktober 2017 http://eksakta.ppj.unp.ac.id E-ISSN : 2549-7464 P-ISSN : 1411-3724 PENENTUAN HARGA OPSI DENGAN MODEL BLACK-SCHOLES MENGGUNAKAN METODE BEDA HINGGA CENTER TIME CENTER
FIKA DARA NURINA FIRDAUS,
BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Dalam pasar modal, terdapat berbagai aset pokok yang dapat diperjualbelikan, diantaranya adalah mata uang, sepaket saham, dan komoditas. Seiring dengan berkembangnya
LEMBAR PENGESAHAN LEMBAR PERNYATAAN ABSTRAK KATA PENGANTAR UCAPAN TERIMA KASIH DAFTAR ISI DAFTAR TABEL DAFTAR GAMBAR DAFTAR LAMPIRAN
DAFTAR ISI LEMBAR PENGESAHAN LEMBAR PERNYATAAN ABSTRAK... i KATA PENGANTAR... iii UCAPAN TERIMA KASIH... iv DAFTAR ISI... vi DAFTAR TABEL... viii DAFTAR GAMBAR... ix DAFTAR LAMPIRAN... x BAB I PENDAHULUAN...
METODE BEDA HINGGA UNTUK MENENTUKAN HARGA OPSI SAHAM TIPE EROPA DENGAN PEMBAGIAN DIVIDEN. Lidya Krisna Andani ABSTRACT
METODE BEDA HINGGA UNTUK MENENTUKAN HARGA OPSI SAHAM TIPE EROPA DENGAN PEMBAGIAN DIVIDEN Lidya Krisna Andani Mahasiswa Program Studi S1 Matematika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas
Analisis Reduksi Model pada Sistem Linier Waktu Diskrit
JURNAL SAINS DAN SENI ITS Vol. 5 No. 2 (216) 2337-352 (231-928X Print) A-25 Analisis Reduksi Model pada Sistem Linier Waktu Diskrit Yunita Indriana Sari dan Didik Khusnul Arif Jurusan Matematika, Fakultas
BAB I PENDAHULUAN. Derivatif keuangan merupakan salah satu instrumen yang diperdagangkan di
BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Derivatif keuangan merupakan salah satu instrumen yang diperdagangkan di dalam pasar keuangan yang nilainya bergantung pada variabel dasar, seperti saham pada perusahaan,
PENENTUAN KOMPENSASI KARYAWAN DALAM BENTUK OPSI SAHAM MODEL VERR (vesting period, exit rate, reload, reset)
Seminar Nasional Statistika IX Institut Teknologi Sepuluh Nopember, 7 November 2009 PENENTUAN KOMPENSASI KARYAWAN DALAM BENTUK OPSI SAHAM MODEL VERR (vesting period, exit rate, reload, reset) Rudianto
SOLUSI PENYEBARAN PANAS PADA BATANG KONDUKTOR MENGGUNAKAN METODE CRANK-NICHOLSON
SOLUSI PENYEBARAN PANAS PADA BATANG KONDUKTOR MENGGUNAKAN METODE CRANK-NICHOLSON Viska Noviantri Mathematics & Statistics Department, School of Computer Science, Binus University Jl. K.H. Syahdan No. 9,
Lampiran 1 Penentuan titik tetap Model Gyllenberg-Webb. 1 ln
LAMPIRAN 35 Lampiran 1 Penentuan titik tetap Model Gyllenberg-Webb Titik tetap dari sistem persamaan diferensial (3.7)-(3.8) diperoleh dengan menentukan 0 dan 0, sehingga diperoleh: 1 ln 0 (1) 1 ln 0 (2)
BAB I PENDAHULUAN Latar Belakang Masalah
BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Masalah Pada zaman modern ini sudah tidak asing lagi didengar kata investasi, investasi pada hakikatnya merupakan penempatan sejumlah dana pada saat ini dengan harapan
BAB III METODE MONTE CARLO
BAB III ETODE ONTE CARLO 3.1 etode onte Carlo etode onte Carlo pertama kali ditemukan oleh Enrico Fermi pada tahun 1930-an. etode ini diawali dengan adanya penelitian mengenai pemeriksaan radiasi dan jarak
III. PEMBAHASAN. Payoff Opsi Put ( p) Payoff Opsi Call ( c)
5 K S. Untuk kondisi ini opsi tidak mempunyai nilai pada saat jatuh tempo. Jadi nilai opsi call pada saat jatuh tempo dapat dituliskan sebagai suatu payoff atau penerimaan bagi pemegang kontrak sebagai
BAB III METODE BEDA HINGGA CRANK-NICOLSON
BAB III METODE BEDA HINGGA CRANK-NICOLSON 3. Metode Beda Hingga Crank-Nicolson (C-N) Metode Crank-Nicolson dikebangkan oleh Crank John dan Phyllips Nicholson pada pertengahan abad ke-, etode ini erupakan
Penentuan Harga Opsi untuk ModelBlack Scholes Menggunakan Metode Beda Hingga
Penentuan Harga Opsi untuk ModelBlack Scholes Menggunakan Metode Beda Hingga Skripsi Diajukan untuk Memenuhi salah Satu Syarat dalam Meraih Gelar Sarjana Sains Jurusan Matematika pada Fakultas Sains dan
PENERAPAN METODE PAPOULIS UNTUK MENGHITUNG AMERICAN PUT OPTION DENGAN DIVIDEN
TUGAS AKHIR - SM141501 PENERAPAN METODE PAPOULIS UNTUK MENGHITUNG AMERICAN PUT OPTION DENGAN DIVIDEN IVAN OCTAVIANO NRP 1213 100 025 Dosen Pembimbing: Drs. Sentot Didik Surjanto, M.Si Endah Rokhmati M.P.,
Materi 13 FINANCIAL DERIVATIVE OPTION
Materi 13 FINANCIAL DERIVATIVE OPTION Prof. DR. DEDEN MULYANA, SE., M.Si. OPSI PENGERTIAN OPSI - Terminologi Opsi - Mekanisme perdagangan Opsi KARAKTERISTIK KEUNTUNGAN DAN KERUGIAN OPSI STRATEGI PERDAGANGAN
BAB I PENDAHULUAN. hanya ditunjukkan oleh meningkatnya jumlah modal yang diinvestasikan ataupun
BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Dunia investasi tampaknya tengah mengalami perkembangan, hal ini tidak hanya ditunjukkan oleh meningkatnya jumlah modal yang diinvestasikan ataupun semakin bertambahnya
BAB II LANDASAN TEORI
BAB II LANDASAN TEORI 2.1 Apa Itu Derivatif? Sekuritas derivatif adalah suatu instrumen keuangan yang nilainya tergantung kepada nilai suatu aset yang mendasarinya (Hull, 2002, hal 460). Derivatif sendiri
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA. peluang investasi dan sumber pembiayaan dalam upaya mendukung pembangunan
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Sejarah Bursa Efek Jakarta Bursa Efek Jakarta adalah salah satu bursa saham yang dapat memberikan peluang investasi dan sumber pembiayaan dalam upaya mendukung pembangunan Ekonomi
Penentuan Nilai Opsi Vanilla Tipe Eropa Multi Aset Menggunakan Metode Lattice Multinomial Annisa Resnianty 1 Deni Saepudin 2 Rian Febrian Umbara 3
ISSN : 2355-9365 e-proceeding of Engineering : Vol.3, No.1 April 2016 Page 1293 Penentuan Nilai Opsi Vanilla Tipe Eropa Multi Aset Menggunakan Metode Lattice Multinomial Annisa Resnianty 1 Deni Saepudin
PENENTUAN HARGA OPSI CALL WINDOW RESET MENGGUNAKAN METODE BINOMIAL TREE DAN TRINOMIAL TREE REVI MELIYANI
PENENTUAN HARGA OPSI CALL WINDOW RESET MENGGUNAKAN METODE BINOMIAL TREE DAN TRINOMIAL TREE REVI MELIYANI SEKOLAH PASCASARJANA INSTITUT PERTANIAN BOGOR BOGOR 216 PERNYATAAN MENGENAI TESIS DAN SUMBER INFORMASI
MENENTUKAN HARGA DOWN AND OUT CALL OPTION MENGGUNAKAN TRANSFORMASI FOURIER
TUGAS AKHIR - SM141501 MENENTUKAN HARGA DOWN AND OUT CALL OPTION MENGGUNAKAN TRANSFORMASI FOURIER ALMAS NUR SHODRINA PUTRI NRP 1212 100 020 Dosen Pembimbing: Endah Rokhmati M.P., Ph.D Drs. Sentot Didik
Bab 2. Landasan Teori. 2.1 Persamaan Air Dangkal (SWE)
Bab 2 Landasan Teori Dalam bab ini akan dibahas mengenai Persamaan Air Dangkal dan dasar-dasar teori mengenai metode beda hingga untuk menghampiri solusi dari persamaan diferensial parsial. 2.1 Persamaan
MATERI 9 OPSI OPSI. - Mekanisme perdagangan Opsi KARAKTERISTIK KEUNTUNGAN DAN KERUGIAN
PENGERTIAN OPSI - Terminologi Opsi MATERI 9 OPSI - Mekanisme perdagangan Opsi KARAKTERISTIK KEUNTUNGAN DAN KERUGIAN OPSI STRATEGI PERDAGANGAN OPSI PENILAIAN OPSI CONTOH DAN PENJELASAN QUOTATIONS OPSI 1
g(x, y) = F 1 { f (u, v) F (u, v) k} dimana F 1 (F (u, v)) diselesaikan dengan: f (x, y) = 1 MN M + vy )} M 1 N 1
Fast Fourier Transform (FFT) Dalam rangka meningkatkan blok yang lebih spesifik menggunakan frekuensi dominan, akan dikalikan FFT dari blok jarak, dimana jarak asal adalah: FFT = abs (F (u, v)) = F (u,
METODE MONTE CARLO UNTUK MENENTUKAN HARGA OPSI BARRIER DENGAN SUKU BUNGA TAKKONSTAN 1 PENDAHULUAN
ETODE ONTE CARLO UNTUK ENENTUKAN HARGA OPSI BARRIER DENGAN SUKU BUNGA TAKKONSTAN I. KAILA 1, E. H. NUGRAHANI, D. C. LESANA Abstrak Asumsi suku bunga konstan pada penentuan harga opsi barrier tidak sesuai
PEMODELAN NILAI OPSI TIPE EROPA EDY SUYONO
PEMODELAN NILAI OPSI TIPE EROPA EDY SUYONO SEKOLAH PASCASARJANA INSTITUT PERTANIAN BOGOR BOGOR 2008 PERNYATAAN MENGENAI TESIS DAN SUMBER INFORMASI Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis Pemodelan Nilai
BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang dan Permasalahan
BAB I PENDAHULUAN Pada Bab I akan dibahas latar belakang dan permasalahan penulisan tesis. Berdasarkan latar belakang, akan disusun tujuan dan manfaat dari penulisan tesis. Selain itu, literatur-literatur
Penentuan Harga Opsi Saham Tipe Amerika dengan Model Binomial (Studi Kasus: PT Rio Tinto Plc)
Penentuan Harga Opsi Saham Tipe Amerika dengan Model Binomial (Studi Kasus: PT Rio Tinto Plc) Pricing Stock Options with the American Type Binomial Model (Case Study: PT Rio Tinto Plc) Muhammad Syazali
= = =
= + + + = + + + = + +.. + + + + + + + + = + + + + ( ) + ( ) + + = + + + = + = 1,2,, = + + + + = + + + =, + + = 1,, ; = 1,, =, + = 1,, ; = 1,, = 0 0 0 0 0 0 0...... 0 0 0, =, + + + = 0 0 0 0 0 0 0 0 0....
BAB III PEMBAHASAN. dengan menggunakan penyelesaian analitik dan penyelesaian numerikdengan. motode beda hingga. Berikut ini penjelasan lebih lanjut.
BAB III PEMBAHASAN Pada bab ini akan dibahas tentang penurunan model persamaan gelombang satu dimensi. Setelah itu akan ditentukan persamaan gelombang satu dimensi dengan menggunakan penyelesaian analitik
BAB II LANDASAN TEORI
BAB II LANDASAN TEORI Salah satu instrumen derivatif yang mempunyai potensi untuk dikembangkan adalah opsi. Opsi adalah suatu kontrak antara dua pihak, salah satu pihak (sebagai pembeli) mempunyai hak
SISTEM PERSAMAAN LINEAR ( BAGIAN II )
SISTEM PERSAMAAN LINEAR ( BAGIAN II ) D. FAKTORISASI MATRIKS D2 2. METODE ITERASI UNTUK MENYELESAIKAN SPL D3 3. NILAI EIGEN DAN VEKTOR EIGEN D4 4. POWER METHOD Beserta contoh soal untuk setiap subbab 2
BAB 1 PENDAHULUAN. menghasilkan uang dengan jumlah yang terus bertambah setiap waktunya. Salah
BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Pada zaman modern ini, banyak orang selalu memikirkan cara untuk menghasilkan uang dengan jumlah yang terus bertambah setiap waktunya. Salah satu caranya adalah dengan
BAB II TINJAUAN PUSTAKA. pembeli opsi untuk menjual atau membeli suatu sekuritas tertentu pada waktu dan
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Kontrak Opsi Kontrak opsi merupakan suatu perjanjian atau kontrak antara penjual opsi dengan pembeli opsi, penjual opsi memberikan hak dan bukan kewajiban kepada pembeli opsi
Jurnal Ilmiah Komputer dan Informatika (KOMPUTA) PERBANDINGAN METODE NEWTON-RAPHSON DAN ALGORITMA GENETIK PADA PENENTUAN IMPLIED VOLATILITY SAHAM
Jurnal Ilmiah Komputer dan Informatika (KOMA) Volume. I Nomor. 2, Bulan Oktober 212 - ISSN :289-933 9 PERBANDINGAN METODE NEWTON-RAPHSON DAN ALGORITMA GENETIK PADA PENENTUAN IMPLIED VOLATILITY SAHAM Kania
BAB I PENDAHULUAN. Opsi merupakan suatu kontrak/perjanjian antara writer dan holder yang
1 BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Masalah Opsi merupakan suatu kontrak/perjanjian antara writer dan holder yang memberikan hak, bukan kewajiban, kepada holder untuk membeli atau menjual suatu aset
PENYELESAIAN NUMERIK MODEL BLACK-SCHOLES MENGGUNAKAN METODE BEDA HINGGA UPWIND IRFAN NUR AFFANDI
PENYELESAIAN NUMERIK MODEL BLACK-SCHOLES MENGGUNAKAN METODE BEDA HINGGA UPWIND IRFAN NUR AFFANDI DEPARTEMEN MATEMATIKA FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM INSTITUT PERTANIAN BOGOR BOGOR 214 PERNYATAAN
PENYELESAIAN MASALAH NILAI EIGEN UNTUK PERSAMAAN DIFERENSIAL STURM-LIOUVILLE DENGAN METODE NUMEROV
Buletin Ilmiah Mat. Stat. dan Terapannya (Bimaster) Volume 04, No. 3 (2015), hal 415-422 PENYELESAIAN MASALAH NILAI EIGEN UNTUK PERSAMAAN DIFERENSIAL STURM-LIOUVILLE DENGAN METODE NUMEROV Iyut Riani, Nilamsari
THE EFFECT OF DELAYED TIME OF OSCILLATION IN THE LOGISTIC EQUATION
Jurnal Matematika UNAND Vol. 2 No. 1 Hal. 72 77 ISSN : 2303 2910 c Jurusan Matematika FMIPA UNAND THE EFFECT OF DELAYED TIME OF OSCILLATION IN THE LOGISTIC EQUATION IVONE LAWRITA ERWANSA, EFENDI, AHMAD
BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang
BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Investasi pada bidang keuangan, khususnya saham saat ini tidak hanya diminati oleh masyarakat kalangan atas saja tetapi sudah merambah ke masyarakat kalangan menegah.
BAB III METODE UNTUK MENAKSIR VOLATILITAS. harga saham, waktu jatuh tempo, waktu sekarang, suku bunga,
BAB III METODE UNTUK MENAKSIR VOLATILITAS 3.1. Pendahuluan Dalam menentukan harga opsi call dan opsi put dibutuhkan parameter harga saham, waktu jatuh tempo, waktu sekarang, suku bunga, strike price, dan
LEMBAR PENGESAHAN LEMBAR PERNYATAAN ABSTRAK KATA PENGANTAR UCAPAN TERIMA KASIH DAFTAR ISI DAFTAR TABEL DAFTAR GAMBAR DAFTAR LAMPIRAN
DAFTAR ISI LEMBAR PENGESAHAN LEMBAR PERNYATAAN ABSTRAK... i KATA PENGANTAR... iii UCAPAN TERIMA KASIH... iv DAFTAR ISI... v DAFTAR TABEL... vii DAFTAR GAMBAR... viii DAFTAR LAMPIRAN... xi BAB I PENDAHULUAN...
Persamaan Diferensial Parsial CNH3C3
Persamaan Diferensial Parsial CNH3C3 Week 11-12: Finite Dierence Method for PDE Wave Eqs Tim Ilmu Komputasi Coordinator contact: Dr. Putu Harry Gunawan phgunawan@telkomuniversity.ac.id 1 Masalah Gelombang
BAB 2 LANDASAN TEORI. untuk menjual atau membeli aset pada waktu tertentu dengan harga yang telah
BAB LANDASAN TEORI. Option Option merupakan sebuah kontrak yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menual atau membeli aset pada waktu tertentu dengan harga yang telah disepakati. Yang akan dibahas
BAB III PENILAIAN OPSI PUT AMERIKA
BAB III PENILAIAN OPSI PUT AMERIKA Pada bab ini akan disajikan rumusan mengenai penilaian opsi put Amerika. Pada bagian pertama diberikan beberapa asumsi untuk penilaian opsi Amerika. Bentuk nilai intrinsik
BAB V PENUTUP ( ( ) )
BAB V PENUTUP 5.1 Kesimpulan Penentuan harga opsi Asia menggunakan rata-rata Aritmatik melalui Simulasi Monte Carlo dapat dinyatakan sebagai berikut. ( ( ) ) ( ( ) ) dimana merupakan harga opsi Call Asia
Analisis Komponen Utama (Principal component analysis)
Analisis Komponen Utama (Principal component analysis) A. LANDASAN TEORI Misalkan χ merupakan matriks berukuran nxp, dengan baris-baris yang berisi observasi sebanyak n dari p-variat variabel acak X. Analisis
PERSAMAAN BLACK-SCHOLES-BARENBLATT UNTUK OPSI DENGAN VOLATILITAS DAN SUKU BUNGA TAK PASTI. Oleh: MERDINA YESI NUSA ASMARA G
PERSAMAAN BLACK-SCHOLES-BARENBLATT UNTUK OPSI DENGAN VOLATILITAS DAN SUKU BUNGA TAK PASTI Oleh: MERDINA YESI NUSA ASMARA G546 DEPARTEMEN MATEMATIKA FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM INSTITUT
Setelah Anda mempelajari KB-1 di atas, simaklah dan hafalkan beberapa hal penting di. dapat dihitung sebagai beriktut: h δl l'
Rangkuman: bawah ini! Setelah Anda mempelajari KB-1 di atas, simaklah dan hafalkan beberapa hal penting di 1. Elemen-elemen matrik L lm,l'm' = h l ( l +1) δ ll' L l m, l 'm' dapat dihitung sebagai beriktut:
BAB I KONSEP DASAR PERSAMAAN DIFERENSIAL
BAB I KONSEP DASAR PERSAMAAN DIFERENSIAL Tujuan Instruksional: Mampu memahami definisi Persamaan Diferensial Mampu memahami klasifikasi Persamaan Diferensial Mampu memahami bentuk bentuk solusi Persamaan
SISTEM DINAMIK DISKRET. Anggota Kelompok: 1. Inggrid Riana C. 2. Kharisma Madu B. 3. Solehan
SISTEM DINAMIK DISKRET Anggota Kelompok: 1. Inggrid Riana C. 2. Kharisma Madu B. 3. Solehan SISTEM DINAMIK Kontinu Sistem Dinamik Diskret POKOK BAHASAN SDD OTONOMUS NON-OTONOMUS 1-D MULTI-D LINEAR NON-LINEAR
BAB 1 PENDAHULUAN. Secara umum investasi adalah meliputi pertambahan barang-barang dan
BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Masalah Secara umum investasi adalah meliputi pertambahan barang-barang dan jasa dalam masyarakat, seperti pertambahan mesin-mesin baru, pembuatan jalan baru,pembukaan
BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang
BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Opsi merupakan salah satu produk finansial turunan. Opsi memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli atau menjual suatu aset acuan (underlying asset) saat jatuh
BAB III METODE BINOMIAL
BAB III METODE BINOMIAL Metode Binomial ialah metode sederhana yang banyak digunakan untuk menghitung harga saham. Metode ini berdasarkan pada percabangan pohon yang menerapkan aturan binomial pada tiap-tiap
PENURUNAN MODEL BLACK-SCHOLES DENGAN METODE BINOMIAL UNTUK SAHAM TIPE EROPA
Jurnal Matematika UNAND Vol. 2 No. 3 Hal. 49 57 ISSN : 2303 290 c Jurusan Matematika FMIPA UNAND PENURUNAN MODEL BLAC-SCHOLES DENGAN MEODE BINOMIAL UNU SAHAM IPE EROPA LINA MUAWANAH NASIR Program Studi
4.1 Sistem kuasi-linear hiperbolik. Sistem (hukum kekekalan) kuasi-linear mempunyai bentuk umum. t u + A α (u) xα u = b(u) (4.1.
Bab 4 SISTEM KUASI-LINEAR 4. Sistem kuasi-linear hiperbolik Sistem (hukum kekekalan) kuasi-linear mempunyai bentuk umum t u + A α (u) xα u = b(u) (4..) α= u(x, 0) = u 0 (x) Jika u 0 adalah fungsi konstan,
PEMILIHAN LOKASI JEMBATAN
PEMILIHAN LOKASI JEMBATAN 1. DIPILIH LINTASAN YANG SEMPIT DAN STABIL. ALIRAN AIR YANG LURUS 3. TEBING TEPIAN YANG CUKUP TINGGI DAN STABIL 4. KONDISI TANAH DASAR YANG BAIK 5. SUMBU SUNGAI DAN SUMBU JEMBATAN
Abstrak: Makalah ini bertujuan untuk mengkaji model SIR dari penyebaran
ANALISIS KESTABILAN PENYEBARAN PENYAKIT CAMPAK (MEASLES) DENGAN VAKSINASI MENGGUNAKAN MODEL ENDEMI SIR Marhendra Ali Kurniawan Fitriana Yuli S, M.Si Jurdik Matematika FMIPA UNY Abstrak: Makalah ini bertujuan
KONSTRUKSI PERSAMAAN BLACK-SCHOLES DENGAN KONSEP MODEL PENENTUAN HARGA ASET MODAL ABSTRACT
KONSTRUKSI PERSAMAAN BLACK-SCHOLES DENGAN KONSEP MODEL PENENTUAN HARGA ASET MODAL Jayanti Primades 1, Johannes Kho, M. D. H. Gamal 1 Mahasiswa Program Studi S1 Matematika Dosen Jurusan Matematika Fakultas
BAB II LANDASAN TEORI
BAB II LANDASAN TEORI 2.1 Sistem Persamaan Diferensial Banyak sekali masalah terapan dalam ilmu teknik, ilmu fisika, biologi, dan lain-lain yang telah dirumuskan dengan model matematika dalam bentuk pesamaan
SKEMA NUMERIK UNTUK MENYELESAIKAN PERSAMAAN BURGERS MENGGUNAKAN METODE CUBIC B-SPLINE QUASI-INTERPOLANT DAN MULTI-NODE HIGHER ORDER EXPANSIONS
PRESENTASI TUGAS AKHIR KI091391 SKEMA NUMERIK UNTUK MENYELESAIKAN PERSAMAAN BURGERS MENGGUNAKAN METODE CUBIC B-SPLINE QUASI-INTERPOLANT DAN MULTI-NODE HIGHER ORDER EXPANSIONS (Kata kunci:persamaan burgers,
BIFURKASI PADA MODEL SUSCEPTIBLE INFECTED RECOVERED (SIR) DENGAN WAKTU TUNDA DAN LAJU PENULARAN BILINEAR SKRIPSI
BIFURKASI PADA MODEL SUSCEPTIBLE INFECTED RECOVERED (SIR) DENGAN WAKTU TUNDA DAN LAJU PENULARAN BILINEAR SKRIPSI Diajukan kepada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Yogyakarta
VALUASI COMPOUND OPTION PUT ON CALL TIPE EROPA PADA DATA SAHAM FACEBOOK
ISSN: 2339-2541 JURNAL GAUSSIAN, Volume 4, Nomor 2, Tahun 2015, Halaman 355-364 Online di: http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/gaussian VALUASI COMPOUND OPTION PUT ON CALL TIPE EROPA PADA DATA SAHAM
MOJAKOE MANAJEMEN INVESTASI
Presented by : Accounting Study Division MoJaKoe Manajemen Investasi MOJAKOE MANAJEMEN INVESTASI UAS MI 2012/2013 ACCOUNTING STUDY DIVISION DILARANG memperbanyak MOJAKOE ini tanpa seijin SPA FEUI. Download
TINJAUAN PUSTAKA. Model Linier dengan n pengamatan dan p variable penjelas biasa ditulis sebagai
II. TINJAUAN PUSTAKA 2.1. Model Linear Model Linier dengan n pengamatan dan p variable penjelas biasa ditulis sebagai berikut : Y i = β 0 + X i1 β 1 + X i2 β 2 + + X ip β p +ε i ; i = 1,2,, n bila dirinci