Program Matlab 7.0 Mencari Hampiran Harga Lookback Options
|
|
- Yandi Susanto
- 6 tahun lalu
- Tontonan:
Transkripsi
1 DAFTAR PUSTAKA Hull, John C. Options, Futures, and other Derivatives New Jersey : Prentice Hall Kwok, Yue-Kuen. Mathematical Model of Financial Derivatives Singapore : Springer-Verlag. Ross, Sheldon. An Introduction to Mathematical Finance USA : Cambridge University Press. Taylor, Howard M. and Karlin, Samuel. An Introduction to Stochastic Modeling (Revised Edition) USA : Academic Press. Wheeden, Richard L. and Zygmund, Antoni. Measure and Integral USA : MARCEL DEKKER, INC. 67
2 LAMPIRAN A Date Close 21/06/ /06/ /06/ /06/ /06/ /06/ /06/ /06/ /06/ /06/ /06/ /06/ /06/ /06/ /05/ /05/ /05/ /05/ /05/ /05/ /05/ /05/ /05/ /05/ /05/ /05/ /05/ /05/ /05/ /05/ /05/ /05/ /05/ /05/ /05/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /03/ /03/ /03/ /03/ /03/ /03/ /03/ /03/ /03/ /03/ /03/ /03/ /03/ /03/ /03/ /03/ /03/ /03/ /03/ /03/ /03/ /02/ /02/ /02/ /02/ /02/ /02/ /02/ /02/ /02/ /02/ /02/ /02/ /02/ /02/ /02/ /02/ /02/ /02/ /02/ /01/ /01/ /01/ /01/ /01/ /01/ /01/ /01/ /01/ /01/ /01/ /01/ /01/ /01/ /01/ /01/ /01/ /01/ /01/ /01/ /01/ /01/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/
3 06/12/ /12/ /12/ /12/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /10/ /10/ /10/ /10/ /10/ /10/ /10/ /10/ /10/ /10/ /10/ /10/ /10/ /10/ /10/ /10/ /09/ /09/ /09/ /09/ /09/ /09/ /09/ /09/ /09/ /09/ /09/ /09/ /09/ /09/ /09/ /09/ /09/ /09/ /09/ /09/ /09/ /08/ /08/ /08/ /08/ /08/ /08/ /08/ /08/ /08/ /08/ /08/ /08/ /08/ /08/ /08/ /08/ /08/ /08/ /08/ /08/ /07/ /07/ /07/ /07/ /07/ /07/ /07/ /07/ /07/ /07/ /07/ /07/ /07/ /07/ /07/ /07/ /07/ /07/ /07/ /07/ /07/ /06/ /06/ /06/ /06/ /06/ /06/ /06/ /06/
4 LAMPIRAN B Program Matlab 7.0 Mencari Hampiran Harga Lookback Options 1. Penaksiran harga floating lookback options S0 % Harga saham awal N % Jumlah subselang T % Time to Maturity sigma % Standar deviasi harga saham r % Suku bunga dt = T/N; % Time step u = exp(sigma*sqrt(dt)); % Faktor kenaikan d = 1/u; % Faktor penurunan p = (exp(r*dt)-d)/(u-d); % Peluang saham naik q = 1-p; % Peluang saham turun % --- Metode Binomial --- % YP = zeros(n+1,n+1); % Vektor Y(t) untuk put YC = zeros(n+1,n+1); % Vektor Y(t) untuk call VPE = zeros(n+1,n+1); % Matriks binomial opsi put eropa VCE = zeros(n+1,n+1); % Matriks binomial opsi call eropa VPA = zeros(n+1,n+1); % Matriks binomial opsi put amerika VCA = zeros(n+1,n+1); % Matriks binomial opsi call amerika for ia=2:(n+1) for i=1:ia YP(i,ia) YC(i,ia) YC(1,1) = 1; YP(1,1) = 1; = u^(ia-i); = d^(i-1); for ib=1:(n+1) VPE(ib,N+1) = YP(ib,N+1)-1; 70
5 VCE(ib,N+1) = 1-YC(ib,N+1); VPA(ib,N+1) = YP(ib,N+1)-1; VCA(ib,N+1) = 1-YC(ib,N+1); for j=n:-1:2 % keadaan saat t(j) for kp=1:(j-1) VPE(kp,j) = exp(-r*dt)* max((q*vpe(kp,j+1)*d+ p*vpe(kp+2,j+1)*u),0); VPA(kp,j) = max((exp(-r*dt)*(q*vpa(kp,j+1)*d+ p*vpa(kp+2,j+1)*u)),(yp(kp,j)-1)); VPE(j,j) = exp(-r*dt)*max((q*vpe(j,j+1)*d+ p*vpe(j+1,j+1)*u),0); VPA(j,j) = max((exp(-r*dt)*(q*vpa(j,j+1)*d+ p*vpa(j+1,j+1)*u)),(yp(j,j)-1)); VCE(1,j) = exp(-r*dt)*max((q*vce(1,j+1)*d+ p*vce(2,j+1)*u),0); VCA(1,j) = max((exp(-r*dt)*(q*vca(1,j+1)*d+ p*vca(2,j+1)*u)),(1-yc(1,j))); for kc=2:j VCE(kc,j) = exp(-r*dt)*max((q*vce(kc-1,j+1)*d+ p*vce(kc+1,j+1)*u),0); VCA(kc,j) = max((exp(-r*dt)*(q*vca(kc-1,j+1)*d+ p*vca(kc+1,j+1)*u)),(1-yc(kc,j))); VPE(1,1) = exp(-r*dt)*max((q*vpe(1,2)*d+p*vpe(2,2)*u),0); VPA(1,1) = max((exp(-r*dt)*(q*vpa(1,2)*d+p*vpa(2,2)*u)), (YP(1,1)-1)); VCE(1,1) = exp(-r*dt)*max((q*vce(1,2)*d+p*vce(2,2)*u),0); VCA(1,1) = max((exp(-r*dt)*(q*vca(1,2)*d+p*vca(2,2)*u)), (1-YC(1,1))); PutE CallE = VPE(1,1)*S0; = VCE(1,1)*S0; 71
6 PutA CallA = VPA(1,1)*S0; = VCA(1,1)*S0; disp(['nilai Lookback Floating Put Eropa (PutE) num2str(pute)]); disp(['nilai Lookback Floating Call Eropa (CallE) num2str(calle)]); : ', : ', disp('========================================================'); disp('========================================================'); disp(['nilai Lookback Floating Put Amerika (PutA) : ', num2str(puta)]); disp(['nilai Lookback Floating Call Amerika (CallA) : ', num2str(calla)]); disp('========================================================'); 72
7 2. Penaksiran harga fixed lookback options (fixed call) S0 K n r T dt = T/(n-1); % Harga saham awal % Strike Price % Jumlah subselang % Suku bunga % Time to Maturity sigma %Standar deviasi harga saham u = exp(sigma*sqrt(dt)); % Faktor kenaikan d = 1/u; % Faktor penurunan p = (exp(r*dt)-d)/(u-d); % Peluang saham naik q = 1-p; % Peluang saham turun ID = triu(ones(n,n)); j=0; for baris=2:(n-1) for kolom=baris:n j=j+1; if j>baris j=baris; ID(baris,kolom) = j; j=0; sizef = ceil(n/2); F = zeros(n,sizef); %matriks payoff Eropa FA = zeros(n,sizef); %matriks payoff Amerika S = zeros(n,1); for bars=1:n; S(barS,1) = S0*u^(n-barS); for barf=1:n isif = ID(barF,n); js = barf; for kolf=1:isif F(barF,kolF) = max(s(js,1)-k,0); FA(barF,kolF) = max(s(js,1)-k,0); js = js+1; for back=(n-1):-1:2 sizef = ceil(back/2); 73
8 % Matriks evaluasi untuk Amerika------% cekfa = zeros(back,sizef); S = zeros(back,1); for bars=1:back S(barS,1) = S0*u^(back-barS); for barfa=1:back isifa = ID(barFA,back); jsa = barfa; for kolfa=1:isifa cekfa(barfa,kolfa) = max(s(jsa,1)-k); jsa = jsa+1; % Fsem = zeros(back,sizef); FAsem = zeros(back,sizef); ceku = 1; ku = 1; for bku=2:back % barisfsem iku = ID(bku,back); % banyak elemen for barfsem=1:iku ku = ku+1; if barfsem>ceku ku = ku-1; Fsem(bku,barfsem) = exp(-r*dt)*(p*f(bku,ku)+ q*f(bku+1,barfsem)); FAsem(bku,barfsem) = max(exp(-r*dt)*(p*f(bku,ku)+ q*f(bku+1,barfsem)),cekfa(bku,ba rfsem)); ku = 1; ceku = iku; Fsem(1,1) = exp(-r*dt)*(p*f(1,1)+q*f(2,1)); FAsem(1,1) = max(exp(-r*dt)*(p*f(1,1)+q*f(2,1)),cekfa(1,1)); F = zeros(back,sizef); FA = zeros(back,sizef); for tranbf=1:back for trankf=1:sizef F(tranbF,trankF) = Fsem(tranbF,trankF); FA(tranbF,trankF) = FAsem(tranbF,trankF); opsie = exp(-r*dt)*(p*f(1,1)+q*f(2,1)) opsia = exp(-r*dt)*(p*fa(1,1)+q*fa(2,1)) 74
9 (fixed )put S0 K n r T dt = T/(n-1); % Harga saham awal % Strike Price % Jumlah subselang % Suku bunga % Time to maturity sigma %Standar deviasi harga saham u = exp(sigma*sqrt(dt)); % Faktor kenaikan d = 1/u; % Faktor penurunan p = (exp(r*dt)-d)/(u-d); % Peluang saham naik q = 1-p; % Peluang saham turun ID = triu(ones(n,n)); j=0; for baris=2:(n-1) for kolom=baris:n j=j+1; if j>baris j=baris; ID(baris,kolom) = j; j=0; sizef = ceil(n/2); F = zeros(n,sizef); % matriks payoff Eropa FA = zeros(n,sizef); % matriks payoff Amerika S = zeros(n,1); for bars=1:n; S(barS,1) = S0*d^(barS-1); for barf=n:-1:1 isif = ID(barF,n); js = barf; for kolf=1:isif F(barF,kolF) = max(k-s(js,1),0); FA(barF,kolF) = max(k-s(js,1),0); js = js-1; for back=(n-1):-1:2 % step per waktu sizef = ceil(back/2); 75
10 % Matriks evaluasi untuk Amerika % cekfa = zeros(back,sizef); S = zeros(back,1); for bars=1:back S(barS,1) = S0*d^(barS-1); for barfa=back:-1:1 isifa = ID(barFA,back); jsa = barfa; for kolfa=1:isifa cekfa(barfa,kolfa) = max(k-s(jsa,1),0); jsa = jsa-1; % Fsem = zeros(back,sizef); FAsem = zeros(back,sizef); cekd = 1; kd = 1; for bkd=(back-1):-1:1 %step per baris ikd = ID(bkd,back); %jumlah elemen for barfsem=1:ikd kd = kd+1; if barfsem>cekd kd=kd-1; Fsem(bkd,barfsem) = exp(-r*dt)*(p*f(bkd,barfsem)+ q*f(bkd+1,kd)); FAsem(bkd,barfsem) = max(exp(-r*dt)*(p*f(bkd,barfsem) +q*f(bkd+1,kd)), cekfa(bkd,barfsem)); kd = 1; cekd = ikd; Fsem(back,1) = exp(-r*dt)*(p*f(back,1)+q*f(back+1,1)); FAsem(back,1) = max(exp(-r*dt)*(p*f(back,1)+q*f(back+1,1)), cekfa(back,1)); F = zeros(back,sizef); FA = zeros(back,sizef); for tranbf=1:back for trankf=1:sizef F(tranbF,trankF) = Fsem(tranbF,trankF); FA(tranbF,trankF) = FAsem(tranbF,trankF); opsie = exp(-r*dt)*(p*f(1,1)+q*f(2,1)) opsia = exp(-r*dt)*(p*fa(1,1)+q*fa(2,1)) 76
BAB IV PENDEKATAN NUMERIK UNTUK LOOKBACK OPTIONS
37 BAB IV PEDEKATA UMERIK UTUK LOOKBACK OPTIOS Pada bab ini akan dibahas cara pendekatan numerik untuk penentuan harga lookback options. Metode yang dipakai adalah metode binomial yang sudah dijelaskan
Lebih terperinciPENENTUAN NILAI OPSI LOOKBACK DENGAN MENGGUNAKAN METODE TRINOMIAL Intan Pelangi Astridnindya 1 dan J. Dharma Lesmono 2 1 Mahasiswa Jurusan Matematika Universitas Katolik Parahyangan Bandung e-mail: intan_pelangi4@yahoo.com
Lebih terperinciABSTRAK SIMULASI MONTE CARLO DALAM PENENTUAN HARGA OPSI BARRIER
ABSTRAK SIMULASI MONTE CARLO DALAM PENENTUAN HARGA OPSI BARRIER Djaffar Lessy, Dosen Pendidikan Matematika Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, IAIN Ambon 081343357498, E-mail: Djefles79@yahoo.com Opsi yang
Lebih terperinciABSTRAK PENENTUAN HARGA OPSI EROPA DENGAN MODEL BINOMIAL
ABSTRAK PENENTUAN HARGA OPSI EROPA DENGAN MODEL BINOMIAL Djaffar Lessy, Dosen Pendidikan Matematika Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, IAIN Ambon 081343357498, E-mail: Djefles79@yahoo.om Banyak model telah
Lebih terperinciPENGGUNAAN MODEL BLACK SCHOLES UNTUK PENENTUAN HARGA OPSI JUAL TIPE EROPA
Buletin Ilmiah Math. Stat. Dan Terapannya (Bimaster) Volume 02 no. 1 (2013), hal 13 20 PENGGUNAAN MODEL BLACK SCHOLES UNTUK PENENTUAN HARGA OPSI JUAL TIPE EROPA Widyawati, Neva Satyahadewi, Evy Sulistianingsih
Lebih terperinciPERBANDINGAN METODE BLACK SCHOLES DAN SIMULASI MONTE CARLO DALAM PENENTUAN HARGA OPSI EROPA
Jurnal Matematika UNAND Vol. 5 No. 1 Hal. 7 16 ISSN : 2303 2910 c Jurusan Matematika FMIPA UNAND PERBANDINGAN METODE BLACK SCHOLES DAN SIMULASI MONTE CARLO DALAM PENENTUAN HARGA OPSI EROPA TOMI DESRA YULIANDI,
Lebih terperinciPENENTUAN HARGA OPSI CALL TIPE EROPA MENGGUNAKAN METODE TRINOMIAL
Jurnal Matematika UNAND Vol. 5 No. Hal. 3 39 ISSN : 2303 290 c Jurusan Matematika FMIPA UNAND PENENTUAN HARGA OPSI CALL TIPE EROPA MENGGUNAKAN METODE TRINOMIAL MIKA ALVIONITA S, RIRI LESTARI Program Studi
Lebih terperinciPENENTUAN HARGA OPSI CALL WINDOW RESET MENGGUNAKAN METODE BINOMIAL TREE DAN TRINOMIAL TREE
PENENTUAN HARGA OPSI CALL WINDOW RESET MENGGUNAKAN METODE BINOMIAL TREE DAN TRINOMIAL TREE R. MELIYANI 1, E. H. NUGRAHANI 2, D. C. LESMANA 3 Abstrak Opsi window reset merupakan salah satu jenis opsi yang
Lebih terperinciPerbandingan Metode Binomial dan Metode Black-Scholes Dalam Penentuan Harga Opsi
Jurnal Sainsmat, Maret 2016, Halaman 1-6 Vol. V, No. 1 ISSN 2086-6755 http://ojs.unm.ac.id/index.php/sainsmat Perbandingan Metode Binomial dan Metode Black-Scholes Dalam Penentuan Harga Opsi Comparison
Lebih terperinciPEMANFAATAN SIMULASI MONTE CARLO PADA OPSI KEUANGAN
BAB IV PEMANFAATAN SIMULASI MONTE CARLO PADA OPSI KEUANGAN. Program GUI Simulasi Monte Carlo untuk Menilai Opsi Keuangan. Berikut adalah tampilan dari program GUI Simulasi Monte Carlo untuk Menilai Opsi
Lebih terperinciPerbandingan Model Black Scholes dan Brennan Schwartz untuk Menentukan Harga American Option
J. Math. and Its Appl. ISSN: 829-605X Vol. 4, No., May 2007, 47 58 Perbandingan Model Black Scholes dan Brennan Schwartz untuk Menentukan Harga American Option Endah Rokhmati MP, Lukman Hanafi, Supriati
Lebih terperinciOpsi (Option) Arum Handini Primandari
Opsi (Option) Arum Handini Primandari Definisi Opsi adalah sebuah kontrak (sekuritas) yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli atau menjual suatu aset (contohnya: saham) tertentu saat jatuh
Lebih terperinciPENENTUAN HARGA OPSI BELI TIPE ASIA DENGAN METODE MONTE CARLO-CONTROL VARIATE
E-Jurnal Matematika Vol. 6 (1), Januari 2017, pp. 29-36 ISSN: 2303-1751 PENENTUAN HARGA OPSI BELI TIPE ASIA DENGAN METODE MONTE CARLO-CONTROL VARIATE Ni Nyoman Ayu Artanadi 1, Komang Dharmawan 2, Ketut
Lebih terperinciSUATU MODEL HARGA OBLIGASI. Lienda Noviyanti* *Staf pengajar jurusan Statistika FMIPA - Universitas Padjadjaran, Bandung.
SUATU MODEL HARGA OBLIGASI S-31 Lienda Noviyanti* *Staf pengajar jurusan Statistika FMIPA - Universitas Padjadjaran, Bandung. Uang merupakan sebuah komoditas, sedangkan tingkat bunga adalah biaya dari
Lebih terperinciPENENTUAN HARGA OPSI TIPE EROPA DENGAN METODE BINOMIAL
Buletin Ilmiah Mat. Stat. dan Terapannya (Bimaster) Volume 07, No. 2 (2018), hal 127 134. PENENTUAN HARGA OPSI TIPE EROPA DENGAN METODE BINOMIAL Syarifah Nadia, Evy Sulistianingsih, Nurfitri Imro ah INTISARI
Lebih terperinciBAB I PENDAHULUAN. hanya ditunjukkan oleh meningkatnya jumlah modal yang diinvestasikan ataupun
BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Dunia investasi tampaknya tengah mengalami perkembangan, hal ini tidak hanya ditunjukkan oleh meningkatnya jumlah modal yang diinvestasikan ataupun semakin bertambahnya
Lebih terperinciTEKNIK REDUKSI VARIAN DALAM METODE MONTE CARLO UNTUK PENENTUAN HARGA OPSI ASIA. M. Febbry Sya bantio ABSTRACT
TEKNIK REDUKSI VARIAN DALA ETODE ONTE CARLO UNTUK PENENTUAN HARGA OPSI ASIA. Febbry Sya bantio ahasiswa Program Studi S1 atematika Fakultas atematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Riau Kampus Bina
Lebih terperinciMETODE BEDA HINGGA UNTUK MENENTUKAN HARGA OPSI SAHAM TIPE EROPA DENGAN PEMBAGIAN DIVIDEN. Lidya Krisna Andani ABSTRACT
METODE BEDA HINGGA UNTUK MENENTUKAN HARGA OPSI SAHAM TIPE EROPA DENGAN PEMBAGIAN DIVIDEN Lidya Krisna Andani Mahasiswa Program Studi S1 Matematika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas
Lebih terperincid dv ds. S S S dt S dz Sdt Sdz S t 2 S S S S Lampiran 1 Penurunan persamaan (2.8) V V V Persamaan (2.5) adalah Persamaan (2.7) adalah d dv ds.
DAFAR PUSAKA Bodie Z, Kane A, Marcus AJ. 005. Investasi. Jilid 1,. Budi Wibowo, penerjemah; Salemba Empat. erjemahan dari: Invesment. Higham DJ. An Introduction to Financial Option Valuation. Department
Lebih terperinciLEMBAR PENGESAHAN LEMBAR PERNYATAAN ABSTRAK KATA PENGANTAR UCAPAN TERIMA KASIH DAFTAR ISI DAFTAR TABEL DAFTAR GAMBAR DAFTAR LAMPIRAN
DAFTAR ISI LEMBAR PENGESAHAN LEMBAR PERNYATAAN ABSTRAK... i KATA PENGANTAR... iii UCAPAN TERIMA KASIH... iv DAFTAR ISI... v DAFTAR TABEL... vii DAFTAR GAMBAR... viii DAFTAR LAMPIRAN... x BAB I PENDAHULUAN...
Lebih terperinciBAB I PENDAHULUAN. Opsi merupakan suatu kontrak/perjanjian antara writer dan holder yang
1 BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Masalah Opsi merupakan suatu kontrak/perjanjian antara writer dan holder yang memberikan hak, bukan kewajiban, kepada holder untuk membeli atau menjual suatu aset
Lebih terperinciHASIL EMPIRIS. Tabel 4.1 Hasil Penilaian Numerik
31 IV HASIL EMPIRIS 4.1 Penilaian Numerik Untuk melihat bagaimana model bekerja, dapat disimulasikan harga saham dan membandingkan beberapa hasil numerik dari beberapa model yang dibangun sebelumnya. Di
Lebih terperinciPENENTUAN HARGA OPSI PUT AMERIKA MENGGUNAKAN ALGORITMA MONTE CARLO. Rina Ayuhana
PENENTUAN HARGA OPSI PUT AMERIKA MENGGUNAKAN ALGORITMA MONTE CARLO Rina Ayuhana Program Studi Ilmu Komputasi Universitas Telkom, Bandung rina.21.kids@gmail.com Abstrak Opsi adalah suatu kontrak yang memberikan
Lebih terperinciPENERAPAN KALKULUS STOKASTIK PADA MODEL OPSI
PENERAPAN KALKULUS STOKASTIK PADA MODEL OPSI Nizaruddin Program Studi Pendidikan Matematika FPMIPA IKIP PGRI Semarang Jl. Sidodadi Timur 24 Semarang Abstrak Opsi merupakan salah satu pilihan investasi
Lebih terperinciPENENTUAN HARGA OPSI SAHAM DENGAN MENGGUNAKAN METODE BEDA HINGGA CRANK-NICHOLSON (C-N)
PENENTUAN HARGA OPSI SAHAM DENGAN MENGGUNAKAN METODE BEDA HINGGA CRANK-NICHOLSON (C-N) OKI TJANDRA SURYA KURNIAWAN 1 1 Jurusan Matematika, Fakultas MIPA, Universitas Udayana, email: tjandra07.hartoyo@gmail.com
Lebih terperinciPERHITUNGAN HARGA OPSI TIPE ARITMATIK CALL ASIA DENGAN SIMULASI MONTE CARLO
PERHITUNGAN HARGA OPSI TIPE ARITMATIK CALL ASIA DENGAN SIMULASI MONTE CARLO Ardhia Pringgowati 1 1 Prodi Ilmu Komputasi Telkom University, Bandung 1 ardya.p@gmail.com Abstrak Pada penelitian ini berhubungan
Lebih terperinciBAB III METODE MONTE CARLO
BAB III ETODE ONTE CARLO 3.1 etode onte Carlo etode onte Carlo pertama kali ditemukan oleh Enrico Fermi pada tahun 1930-an. etode ini diawali dengan adanya penelitian mengenai pemeriksaan radiasi dan jarak
Lebih terperinciAPLIKASI SIMULASI MONTE CARLO UNTUK MENENTUKAN NILAI OPSI ASIA DENGAN MENGGUNAKAN METODE CONTROL VARIATE PADA KOMODITAS PERTANIAN
APLIKASI SIMULASI MONTE CARLO UNTUK MENENTUKAN NILAI OPSI ASIA DENGAN MENGGUNAKAN METODE CONTROL VARIATE PADA KOMODITAS PERTANIAN D. P. ANGGRAINI 1, D. C. LESMANA 2, B. SETIAWATY 2 Abstrak Petani memiliki
Lebih terperinciBAB I PENDAHULUAN. 1.1 Latar Belakang
BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Secara umum dengan berkembangnya industri keuangan dunia berbagai instrumen keuangan pun dikembangkan oleh banyak orang guna menunjang perkembangan pasar modal. Salah
Lebih terperinciBAB III MODEL TRINOMIAL. Model binomial merupakan pemodelan dinamika pergerakan harga saham
8 BAB III MODEL TRINOMIAL 3.1 Model Trinomial Model binomial merupakan pemodelan dinamika pergerakan harga saham yang hanya mempunyai dua kemungkinan pergerakan harga saham, yaitu harga saham naik atau
Lebih terperinciPenentuan Nilai Opsi Call Eropa Dengan Pembayaran Dividen
Jurnal ainsmat, eptember 16, Halaman 143-1 ol., No. IN 79-686 (Online) IN 86-67 (Cetak) http://ojs.unm.ac.id/index.php/sainsmat Penentuan Nilai Opsi Call Eropa Dengan Pembayaran Dividen Determine the value
Lebih terperinciSIMULASI PERGERAKAN HARGA SAHAM MENGGUNAKAN PENDEKATAN METODE MONTE CARLO
Buletin Ilmiah Math. Stat. dan Terapannya (Bimaster) Volume 07, No. (018), hal 119 16. SIMULASI PERGERAKAN HARGA SAHAM MENGGUNAKAN PENDEKATAN METODE MONTE CARLO Lusiana, Shantika Martha, Setyo Wira Rizki
Lebih terperinciLEMBAR PENGESAHAN LEMBAR PERNYATAAN ABSTRAK KATA PENGANTAR UCAPAN TERIMA KASIH DAFTAR ISI DAFTAR TABEL DAFTAR GAMBAR DAFTAR LAMPIRAN
DAFTAR ISI LEMBAR PENGESAHAN LEMBAR PERNYATAAN ABSTRAK... i KATA PENGANTAR... iii UCAPAN TERIMA KASIH... iv DAFTAR ISI... vi DAFTAR TABEL... viii DAFTAR GAMBAR... ix DAFTAR LAMPIRAN... x BAB I PENDAHULUAN...
Lebih terperinciBAB V PENUTUP ( ( ) )
BAB V PENUTUP 5.1 Kesimpulan Penentuan harga opsi Asia menggunakan rata-rata Aritmatik melalui Simulasi Monte Carlo dapat dinyatakan sebagai berikut. ( ( ) ) ( ( ) ) dimana merupakan harga opsi Call Asia
Lebih terperinciIndonesia Symposium On Computing 2015 ISSN:
IMPLEMENTASI MODEL BINOMIAL UNTUK PENENTUAN HARGA WAJAR OPSI SAHAM KARYAWAN I Wayan Ade Sugisnawan 1, Rian Febrian Umbara 2, Irma Palupi 3 Prodi S1 Ilmu Komputasi, Fakultas Informatika Universitas TelkomBandung
Lebih terperinciPENENTUAN KOMPENSASI KARYAWAN DALAM BENTUK OPSI SAHAM MODEL VERR (vesting period, exit rate, reload, reset)
Seminar Nasional Statistika IX Institut Teknologi Sepuluh Nopember, 7 November 2009 PENENTUAN KOMPENSASI KARYAWAN DALAM BENTUK OPSI SAHAM MODEL VERR (vesting period, exit rate, reload, reset) Rudianto
Lebih terperinciLEMBAR PENGESAHAN LEMBAR PERNYATAAN ABSTRAK KATA PENGANTAR UCAPAN TERIMA KASIH DAFTAR ISI DAFTAR TABEL DAFTAR GAMBAR DAFTAR LAMPIRAN
DAFTAR ISI LEMBAR PENGESAHAN LEMBAR PERNYATAAN ABSTRAK... i KATA PENGANTAR... iii UCAPAN TERIMA KASIH... iv DAFTAR ISI... v DAFTAR TABEL... vii DAFTAR GAMBAR... viii DAFTAR LAMPIRAN... xi BAB I PENDAHULUAN...
Lebih terperinciDISCOUNTED FEYNMAN KAC UNTUK MENCARI PDP PADA PENENTUAN HARGA OPSI SAHAM KARYAWAN SETELAH VESTING PERIOD
DISCOUNTED FEYNMAN KAC UNTUK MENCARI PDP PADA PENENTUAN HARGA OPSI SAHAM KARYAWAN SETELAH VESTING PERIOD Rudianto Artiono Universitas Negeri Surabaya rudianto_82@yahoo.com An-3 Abstrak Pada makalah ini
Lebih terperinciTieka Trikartika Gustyana & Andrieta Shintia Dewi ABSTRAK
ANALISIS PERBANDINGAN KEAKURATAN HARGA CALL OP- TION DENGAN MENGGUNAKAN METODE MONTE CARLO SIM- ULATION DAN METODE BLACK SCHOLES PADA INDEKS HARGA SAHAM GABUNGAN (IHSG) Tieka Trikartika Gustyana & Andrieta
Lebih terperinciPENERAPAN METODE BINOMIAL TREE DALAM MENGESTIMASI HARGA KONTRAK OPSI TIPE AMERIKA
E-Jurnal Matematika Vol. 5 (4), November 2016, pp. 156-163 ISSN: 2303-1751 PENERAPAN METODE BINOMIAL TREE DALAM MENGESTIMASI HARGA KONTRAK OPSI TIPE AMERIKA I Gusti Ayu Mita Ermia Sari 1, Komang Dharmawan
Lebih terperinciPerhitungan Harga Opsi Eropa Menggunakan Metode Gerak Brown Geometri
Perhitungan Harga Opsi Eropa Menggunakan Metode Gerak Brown Geometri Kristoforus Ardha Sandhy Pradhitya 1), Bambang Susanto 2), dan Hanna Arini Parhusip 3) 1) Mahasiswa Program Studi Matematika email:
Lebih terperinciPENENTUAN HARGA KONTRAK OPSI KOMODITAS EMAS MENGGUNAKAN METODE POHON BINOMIAL
E-Jurnal Matematika Vol 6 (2), Mei 2017, pp 99-105 ISSN: 2303-1751 PENENTUAN HARGA KONTRAK OPSI KOMODITAS EMAS MENGGUNAKAN METODE POHON BINOMIAL I Gede Rendiawan Adi Bratha 1, Komang Dharmawan 2, Ni Luh
Lebih terperinciBAB III PENILAIAN OPSI PUT AMERIKA
BAB III PENILAIAN OPSI PUT AMERIKA Pada bab ini akan disajikan rumusan mengenai penilaian opsi put Amerika. Pada bagian pertama diberikan beberapa asumsi untuk penilaian opsi Amerika. Bentuk nilai intrinsik
Lebih terperinciBAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Masalah Wulansari Mudayanti, 2013
BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Masalah Dalam dunia pasar modal terdapat berbagai macam aset yang diperjualbelikan seperti saham, mata uang, komoditas dan lain-lain. Seiring perkembangan waktu, pemilik
Lebih terperinciVALUASI COMPOUND OPTION PUT ON CALL TIPE EROPA PADA DATA SAHAM FACEBOOK
ISSN: 2339-2541 JURNAL GAUSSIAN, Volume 4, Nomor 2, Tahun 2015, Halaman 355-364 Online di: http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/gaussian VALUASI COMPOUND OPTION PUT ON CALL TIPE EROPA PADA DATA SAHAM
Lebih terperinciFIKA DARA NURINA FIRDAUS,
BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Dalam pasar modal, terdapat berbagai aset pokok yang dapat diperjualbelikan, diantaranya adalah mata uang, sepaket saham, dan komoditas. Seiring dengan berkembangnya
Lebih terperinciPENENTUAN NILAI OPSI INDONESIA
III PENENTUAN NILAI OPSI INDONESIA 3.1 Spesifikasi Opsi Indonesia Opsi saham Indonesia mulai diperjualbelikan pada Bursa Saham Indonesia pada tanggal 9 September 1994. Opsi saham Indonesia dapat dipertimbangkan
Lebih terperinciVALUASI COMPOUND OPTION PUT ON PUT TIPE EROPA SKRIPSI. Disusun oleh YULIA AGNIS SUTARNO JURUSAN STATISTIKA FAKULTAS SAINS DAN MATEMATIKA
VALUASI COMPOUND OPTION PUT ON PUT TIPE EROPA SKRIPSI Disusun oleh YULIA AGNIS SUTARNO 24010210110009 JURUSAN STATISTIKA FAKULTAS SAINS DAN MATEMATIKA UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG 2014 VALUASI COMPOUND
Lebih terperinciBAB II LANDASAN TEORI
BAB II LANDASAN TEORI Salah satu instrumen derivatif yang mempunyai potensi untuk dikembangkan adalah opsi. Opsi adalah suatu kontrak antara dua pihak, salah satu pihak (sebagai pembeli) mempunyai hak
Lebih terperinciBAB I PENDAHULUAN. Latar Belakang
BAB I PENDAHULUAN I.1. Latar Belakang Dalam pasar keuangan dikenal ada banyak bentuk instrument keuangan, diantaranya adalah berupa kontrak. Kontrak yang nilainya berdasarkan nilai aset pada kontrak tersebut
Lebih terperinciBAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang
BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Investasi pada bidang keuangan, khususnya saham saat ini tidak hanya diminati oleh masyarakat kalangan atas saja tetapi sudah merambah ke masyarakat kalangan menegah.
Lebih terperinciJurnal Ilmiah Komputer dan Informatika (KOMPUTA) PERBANDINGAN METODE NEWTON-RAPHSON DAN ALGORITMA GENETIK PADA PENENTUAN IMPLIED VOLATILITY SAHAM
Jurnal Ilmiah Komputer dan Informatika (KOMA) Volume. I Nomor. 2, Bulan Oktober 212 - ISSN :289-933 9 PERBANDINGAN METODE NEWTON-RAPHSON DAN ALGORITMA GENETIK PADA PENENTUAN IMPLIED VOLATILITY SAHAM Kania
Lebih terperinci2.5.1 Penentuan Nilai Return Saham Penentuan Volatilitas Saham Dasar- dasar Simulasi Monte Carlo Bilangan Acak...
Judul Nama Pembimbing : Penentuan Harga Opsi Beli Tipe Asia dengan Metode Monte Carlo-Control Variate : Ni Nyoman Ayu Artanadi : 1. Ir. Komang Dharmawan, M.Math, Ph.D. 2. Drs. Ketut Jayanegara, M.Si. ABSTRAK
Lebih terperinciHARGA OPSI SAHAM TIPE AMERIKA DENGAN MODEL BINOMIAL
HARGA OPSI SAHAM TIPE AMERIKA DENGAN MODEL BINOMIAL MIA MUCHIA DESDA Program Studi Matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Andalas Padang, Kampus UNAND Limau Manis Padang,
Lebih terperinciPENENTUAN HARGA BERMUDAN CREDIT DEFAULT SWAPTION DENGAN MENGGUNAKAN METODE MULTINOMIAL TREES DETERMINATION OF BERMUDAN CREDIT DEFAULT SWAPTION PRICE
PENENTUAN HARGA BERMUDAN CREDIT DEFAULT SWAPTION DENGAN MENGGUNAKAN METODE MULTINOMIAL TREES DETERMINATION OF BERMUDAN CREDIT DEFAULT SWAPTION PRICE USING MULTINOMIAL TREES Yusuf Murtadlo Universitas Padjadjaran
Lebih terperinciBAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Noviandhini Puji Gumati, 2013
BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Bursa saham merupakan suatu hal yang sangat penting di era globalisasi saat ini. Perdagangan yang mulai merambah pada segala bidang memicu banyak pihak untuk menginvestasikan
Lebih terperinciGrosen A, Jorgensen. P.L Fair valuation of life insurance liabilities: the infact of interest rate guarantees, surrender option and bonus
59 DAFTAR PUSTAKA Abink M, Saker M. 2002. Getting to grif with fair value. The Staple Inn Actuarial Society. Bacinello AR. 200. Fair pricing of Life Insurance participating policies with a minimum interest
Lebih terperinciVALUASI KUPON OBLIGASI PT. BPD LAMPUNG TBK. MENGGUNAKAN OPSI MAJEMUK CALL ON CALL TIPE EROPA.
ISSN: 2339-2541 JURNAL GAUSSIAN, Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016, Halaman 279-287 Online di: http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/gaussian VALUASI KUPON OBLIGASI PT. BPD LAMPUNG TBK. MENGGUNAKAN OPSI
Lebih terperinciPENENTUAN HARGA OPSI AMERIKA MELALUI MODIFIKASI MODEL BLACK- SCHOLES PRICING AMERICAN OPTION USING BLACK-SCHOLES MODIFICATION MODEL
PENENTUAN HARGA OPSI AMERIKA MELALUI MODIFIKASI MODEL BLACK- SCHOLES PRICING AMERICAN OPTION USING BLACK-SCHOLES MODIFICATION MODEL Hesekiel Maranatha Gultom 1 Irma Palupi 2 Rian Febrian Umbara 3 1,2,3
Lebih terperinciPengantar Proses Stokastik
: Dasar-dasar Probabilitas Statistika FMIPA Universitas Islam Indonesia Diskusi 1. Misalkan sebuah koin yang mempunyai peluang muncul muka sebesar.7, dilantunkan tiga kali. Misalkan X menyatakan banyaknya
Lebih terperinciBAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Masalah
BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Masalah Dalam bidang keuangan, investasi merupakan suatu hal yang sudah tidak asing lagi di telinga kita. Banyak orang menghimpun dana yang mereka miliki untuk mendapatkan
Lebih terperinciPenentuan Harga Wajar Opsi Saham Karyawan dengan Metode Binomial (Studi Kasus BCA)
ISSN : 2355-9365 e-proceeding of Engineering : Vol.2, No.2 Agustus 2015 Page 6735 Penentuan Harga Wajar Opsi Saham Karyawan dengan Metode Binomial (Studi Kasus BCA) Determination of Employee Stock Options
Lebih terperinciPerhitungan Harga Opsi Eropa Menggunakan Metode Gerak Brown Geometrik
PENDAHULUAN Saham merupakan surat berharga sebagai bukti tanda penyertaan atau kepemilikan seseorang atau badan hukum dalam suatu perusahaan, khususnya perusahaan publik yang memperdagangkannya. Investasi
Lebih terperinciM.Andryzal fajar OPSI
M.Andryzal fajar Andryzal_fajar@uny.ac.id OPSI OPSI Adalah suatu tipe kontrak antara dua pihak yang satu memberikan hak kepada yang lain untuk membeli atau menjual suatu aktiva pada harga yang tertentu
Lebih terperinciSkripsi untuk memenuhi sebagian persyaratan mencapai derajat Sarjana S-1 Program Studi Matematika. Diajukan Oleh : Raesita Indah Fitriatun
PENGGUNAAN MODEL BLACK-SCHOLES UNTUK MENENTUKAN HARGA OPSI BELI TIPE EROPA Studi Kasus : Harga Penutupan Saham PT Telekomunikasi Tbk Periode Januari 2011 Desember 2013 Skripsi untuk memenuhi sebagian persyaratan
Lebih terperinci{ B t t 0, yang II LANDASAN TEORI = tn
II LANDASAN TEORI Pada bab ini akan diuraikan definisi-definisi yang akan digunakan di dalam pembahasan. 2.1 Ruang Contoh, Peubah Acak, dan Proses Stokastik Definisi 2.1 (Ruang Contoh) Ruang contoh adalah
Lebih terperinciPENENTUAN HARGA KONTRAK OPSI TIPE EROPA MENGGUNAKAN METODE QUASI MONTE CARLO DENGAN BARISAN KUASI-ACAK HALTON
E-Jurnal Matematika Vol. 3 (4), November 2014, pp. 154-159 ISSN: 2303-1751 PENENTUAN HARGA KONTRAK OPSI TIPE EROPA MENGGUNAKAN METODE QUASI MONTE CARLO DENGAN BARISAN KUASI-ACAK HALTON I Gusti Putu Ngurah
Lebih terperinciPenentuan Harga Opsi Saham Tipe Amerika dengan Model Binomial (Studi Kasus: PT Rio Tinto Plc)
Penentuan Harga Opsi Saham Tipe Amerika dengan Model Binomial (Studi Kasus: PT Rio Tinto Plc) Pricing Stock Options with the American Type Binomial Model (Case Study: PT Rio Tinto Plc) Muhammad Syazali
Lebih terperinciAplikasi Algoritma Biseksi dan Newton-Raphson dalam Menaksir Nilai Volatilitas Implied
Jurnal Matematika Vol. 2 No. 1, Desember 2011. ISSN : 1693-1394 Aplikasi Algoritma Biseksi dan Newton-Raphson dalam Menaksir Nilai Volatilitas Implied Komang Dharmawan Jurusan Matematika FMIPA, Universitas
Lebih terperinciBAB I PENDAHULUAN. seperti; saham, obligasi, mata uang dan lain-lain. Seiring dengan
1 BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Masalah Dalam dunia pasar modal, terdapat berbagai macam aset yang diperjualbelikan seperti; saham, obligasi, mata uang dan lain-lain. Seiring dengan perkembangan
Lebih terperinciMATERI DAN KONTRAK PERKULIAHAN PENGANTAR STATISTIKA KEUANGAN. ARUM HANDINI PRIMANDARI, M.Sc.
MATERI DAN KONTRAK PERKULIAHAN PENGANTAR STATISTIKA KEUANGAN ARUM HANDINI PRIMANDARI, M.Sc. Click to add title PETA KONSEP Materi Pokok Bunga Annuitas Sekuritas Portofolio TIMELINE PERKULIAHAN No. Minggu
Lebih terperinciPENENTUAN HARGA LOOKBACK OPTIONS SECARA ANALITIK DAN NUMERIK
PENENTUAN HARGA LOOKBACK OPTIONS SECARA ANALITIK DAN NUMERIK TUGAS AKHIR Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Sidang Sarjana Program Studi Matematika ITB Oleh: Yohanna 10103030 Pembimbing: Dr. Kuntjoro
Lebih terperinciCatatan Kuliah. AK5161 Matematika Keuangan Aktuaria Insure and Invest. Dosen: Khreshna I.A. Syuhada, MSc. PhD.
Catatan Kuliah AK5161 Matematika Keuangan Aktuaria Insure and Invest Dosen: Khreshna I.A. Syuhada, MSc. PhD. Kelompok Keilmuan Statistika - FMIPA Institut Teknologi Bandung 2017 1 Tentang AK5161 Matematika
Lebih terperinciPenentuan Nilai Opsi Vanilla Tipe Eropa Multi Aset Menggunakan Metode Lattice Multinomial Annisa Resnianty 1 Deni Saepudin 2 Rian Febrian Umbara 3
ISSN : 2355-9365 e-proceeding of Engineering : Vol.3, No.1 April 2016 Page 1293 Penentuan Nilai Opsi Vanilla Tipe Eropa Multi Aset Menggunakan Metode Lattice Multinomial Annisa Resnianty 1 Deni Saepudin
Lebih terperinciVALUASI COMPOUND OPTION PUT ON PUT TIPE EROPA
ISSN: 2339-2541 JURNAL GAUSSIAN, Volume 3, Nomor 3, Tahun 2014, Halaman 509-518 Online di: http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/gaussian VALUASI COMPOUND OPTION PUT ON PUT TIPE EROPA Yulia Agnis Sutarno
Lebih terperinciBAB I PENDAHULUAN. Dalam dunia keuangan, dikenal adanya pasar keuangan (financial market)
1 BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Dalam dunia keuangan, dikenal adanya pasar keuangan (financial market) yang terdiri atas pasar uang ( money market) dan pasar modal ( capital market). Pada pasar
Lebih terperinciPEMODELAN HARGA OBLIGASI DENGAN BUNGA BERFLUKTUASI MENGGUNAKAN MODEL VASICEK JANGKA PENDEK
PEMODELAN HARGA OBLIGASI DENGAN BUNGA BERFLUKTUASI MENGGUNAKAN MODEL VASICEK JANGKA PENDEK Diani Sarah Kamilia1, Deni Saepudin 2, Irma Palupi.3 1,2,3Prodi Ilmu Komputasi Telkom University, Bandung 1dianisarahkamilia@gmail.com,
Lebih terperinciRUANG FAKTOR. Oleh : Muhammad Kukuh
Muhammad Kukuh, Ruang RUANG FAKTOR Oleh : Muhammad Kukuh Abstraksi Pada struktur aljabar dikenal istilah grup faktor yaitu Jika grup dan N Subgrup normal G, maka grup faktor dengan operasi Apabila G ruang
Lebih terperinciBAB I PENDAHULUAN. Investasi tanah, investasi emas, dan investasi saham merupakan investasi yang
BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Kegiatan investasi dalam perekonomian saat ini berkembang sangat pesat. Investasi tanah, investasi emas, dan investasi saham merupakan investasi yang popular saat ini
Lebih terperinciPENURUNAN MODEL BLACK SCHOLES DENGAN PERSAMAAN DIFERENSIAL STOKASTIK UNTUK OPSI TIPE EROPA
Jurnal Matematika UNAND Vol. 3 No. Hal. 7 26 ISSN : 233 29 c Jurusan Matematika FMIPA UNAND PENURUNAN MODEL BLACK SCHOLES DENGAN PERSAMAAN DIFERENSIAL STOKASTIK UNTUK OPSI TIPE EROPA DESI SUSANTI, DODI
Lebih terperinciBAB III METODE BINOMIAL
BAB III METODE BINOMIAL Metode Binomial ialah metode sederhana yang banyak digunakan untuk menghitung harga saham. Metode ini berdasarkan pada percabangan pohon yang menerapkan aturan binomial pada tiap-tiap
Lebih terperinciBAB I PENDAHULUAN. yang berkembang sangat pesat. Banyak perusahaan maupun individu yang
BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Dalam era sekarang ini keuangan merupakan salah satu bidang yang berkembang sangat pesat. Banyak perusahaan maupun individu yang menghadapi masalah ini, sehingga tidak
Lebih terperinciVALUASI COMPOUND OPTION PUT ON CALL TIPE EROPA PADA DATA SAHAM FACEBOOK MUHAMMAD SUNU WIDIANUGRAHA
VALUASI COMPOUND OPTION PUT ON CALL TIPE EROPA PADA DATA SAHAM FACEBOOK MUHAMMAD SUNU WIDIANUGRAHA 24010210130076 Skripsi Diajukan Sebagai Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Sains pada Jurusan Statistika
Lebih terperinciBAB II LANDASAN TEORI
BAB II LANDASAN TEORI 2.1 Apa Itu Derivatif? Sekuritas derivatif adalah suatu instrumen keuangan yang nilainya tergantung kepada nilai suatu aset yang mendasarinya (Hull, 2002, hal 460). Derivatif sendiri
Lebih terperinciBAB II LANDASAN TEORI
BAB II LANDASAN TEORI Pada bab ini akan diuraikan beberapa teori dasar yang digunakan untuk menetapkan harga premi pada polis partisipasi asuransi jiwa endowmen yang terdapat opsi surrender dalam kontraknya,
Lebih terperinciKONSTRUKSI PERSAMAAN BLACK-SCHOLES DENGAN KONSEP MODEL PENENTUAN HARGA ASET MODAL ABSTRACT
KONSTRUKSI PERSAMAAN BLACK-SCHOLES DENGAN KONSEP MODEL PENENTUAN HARGA ASET MODAL Jayanti Primades 1, Johannes Kho, M. D. H. Gamal 1 Mahasiswa Program Studi S1 Matematika Dosen Jurusan Matematika Fakultas
Lebih terperinciBab 7. Minggu 12 Formula Black Scholes untuk Opsi Call
Bab 7. Minggu Formula Black Scholes untuk Opsi Call ujuan Pembelajaran Setelah menyelesaikan perkuliahan minggu ini, mahasiswa bisa : Menjelaskan valuasi opsi call tipe Eropa model Black Scholes Menurunkan
Lebih terperinciBAB V HASIL SIMULASI
46 BAB V HASIL SIMULASI Pada bab ini akan disajikan beberapa hasil pendekatan numerik harga opsi put Amerika menggunakan metode beda hingga. Algoritma yang disusun di bawah ini untuk menentukan harga opsi
Lebih terperinciBAB I PENDAHULUAN. kemampuan infrastruktur pasar. Secara tradisional, dikenal adanya dua
BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Produk pasar modal selalu berkembang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan infrastruktur pasar. Secara tradisional, dikenal adanya dua instrumen investasi utama pasar
Lebih terperinciBAB V IMPLEMENTASI SIMULASI MONTE CARLO UNTUK PENILAIAN OPSI PUT AMERIKA
BAB V IMPLEMENTASI SIMULASI MONTE CARLO UNTUK PENILAIAN OPSI PUT AMERIKA 5.1 Harga Saham ( ( )) Seperti yang telah diketahui sebelumnya bahwa opsi Amerika dapat dieksekusi kapan saja saat dimulainya kontrak
Lebih terperinciPENURUNAN MODEL BLACK-SCHOLES DENGAN METODE BINOMIAL UNTUK SAHAM TIPE EROPA
Jurnal Matematika UNAND Vol. 2 No. 3 Hal. 49 57 ISSN : 2303 290 c Jurusan Matematika FMIPA UNAND PENURUNAN MODEL BLAC-SCHOLES DENGAN MEODE BINOMIAL UNU SAHAM IPE EROPA LINA MUAWANAH NASIR Program Studi
Lebih terperinciANALISIS RETURN OPTION DENGAN MENGGUNAKAN BULL CALL SPREAD STRATEGY (STUDI PADA PT. UNILEVER INDONESIA TBK PERIODE )
ISSN : 2355-9357 e-proceeding of Management : Vol.2, No.2 Agustus 2015 Page 1213 ANALISIS RETURN OPTION DENGAN MENGGUNAKAN BULL CALL SPREAD STRATEGY (STUDI PADA PT. UNILEVER INDONESIA TBK PERIODE 2009-2013)
Lebih terperinciBab 6 Minggu ke 10 Lemma Ito & Simulasi Monte Carlo
Bab 6 Minggu ke 10 Lemma Ito & Simulasi Monte Carlo Tujuan Pembelajaran Setelah menyelesaikan perkuliahan minggu ini, mahasiswa bisa : Menjelaskan tentang Model matematis harga Saham Membuat simulasi harga
Lebih terperinciPEMBUKTIAN RUMUS BENTUK TUTUP BEDA MUNDUR BERDASARKAN DERET TAYLOR
Jurnal Matematika UNAND Vol. VI No. Hal. 68 76 ISSN : 233 29 c Jurusan Matematika FMIPA UNAND PEMBUKTIAN RUMUS BENTUK TUTUP BEDA MUNDUR BERDASARKAN DERET TAYLOR WIDIA ASTUTI Program Studi Matematika, Fakultas
Lebih terperinciBAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang
BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Opsi lookback adalah opsi yang keuntungannya tergantung dari harga maksimum atau minimum aset pokok selama periode opsi. Salah satu keunikan dari opsi lookback adalah
Lebih terperinciSOLUSI PERIODIK TUNGGAL SUATU PERSAMAAN RAYLEIGH. Jurusan Matematika FMIPA UT ABSTRAK
SOLUSI PERIODIK TUNGGAL SUATU PERSAMAAN RAYLEIGH Sugimin Jurusan Matematika FMIPA UT ugi@mail.ut.ac.id ABSTRAK Suatu persamaan vektor berbentuk x & = f (x dengan variabel bebas t yang tidak dinyatakan
Lebih terperinciPEMBUKTIAN BENTUK TUTUP RUMUS BEDA MAJU BERDASARKAN DERET TAYLOR
Jurnal Matematika UAD Vol. 5 o. 4 Hal. 8 ISS : 233 29 c Jurusan Matematika FMIPA UAD PEMBUKTIA BETUK TUTUP RUMUS BEDA MAJU BERDASARKA DERET TAYLOR ADE PUTRI, RADHIATUL HUSA Program Studi Matematika, Fakultas
Lebih terperinciPenggunaan Model Binomial Pada Penentuan Harga Opsi Saham Karyawan
Jurnal Matematika Vol. 5 No.1, Juni 2015. ISSN: 1693-1394 Penggunaan Model Binomial Pada Penentuan Harga Opsi Saham Karyawan Dara Puspita Anggraeni Universitas 45 Mataram Jalan Imam Bonjol, Tohpati Cakranegara
Lebih terperinciProsiding Seminar Nasional Matematika, Universitas Jember, 19 November
Prosiding Seminar Nasional Matematika, Universitas Jember, 19 November 2014 329 PENENTUAN HARGA OPSI PADA MODEL BLACK-SCHOLES MENGGUNAKAN METODE BEDA HINGGA DUFORT-FRANKEL (Determining Option Value of
Lebih terperinciPenentuan Harga Opsi Asia dengan Metode Monte Carlo
JURAL AEAIKA AIK Vol. 3 o. 1. ei 217. Penentuan Harga Opsi Asia dengan etode onte Carlo Surya Amami Pramuditya 1 FKIP, Universitas Swadaya Gunung Djati 1, amamisurya@fip-unswagati.ac.id 1 DOI: https://doi.org/1.15642/manti.217.3.1.46-5
Lebih terperinci