APLIKASI TEORI KONTROL OPTIMAL STOKASTIK PADA PENENTUAN PORTFOLIO OPTIMAL
|
|
- Yuliani Makmur
- 6 tahun lalu
- Tontonan:
Transkripsi
1 APLIKASI TEORI KONTROL OPTIMAL STOKASTIK PADA PENENTUAN PORTFOLIO OPTIMAL TUGAS AKHIR Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Sidang Sarjana Program Studi Matematika ITB Oleh: Siska Riyanti PROGRAM STUDI MATEMATIKA FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG 2008
2 APLIKASI TEORI KONTROL OPTIMAL STOKASTIK PADA PENENTUAN PORTFOLIO OPTIMAL TUGAS AKHIR Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Sidang Sarjana Program Studi Matematika ITB Oleh: Siska Riyanti Telah diperiksa dan disetujui Bandung, Februari 2008 Dr. Roberd Saragih NIP PROGRAM STUDI MATEMATIKA FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG 2008
3 Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan (QS:Al-Insyirah:5) Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya (QS:Al-Baqarah:286)
4 ABSTRAK Dalam tugas akhir ini akan dibahas mengenai aplikasi teori kontrol optimal stokastik dalam bidang keuangan yaitu menentukan portfolio optimal dimana dimisalkan seorang investor berinvestasi pada dua aset berbeda yaitu aset tidak beresiko (risk-free asset) dan aset beresiko (risky asset). Portfolio optimal ditentukan dengan cara mencari proporsi optimal dari uang yang akan dialokasikan oleh investor pada dua aset berbeda tersebut sehingga ia memperoleh hasil yang maksimal. Proporsi optimal ini merupakan kontrol yang mengatur portfolio investasi. Model portfolio dari investasi ini berbentuk persamaan diferensial stokastik (PDS) yang akan dicari solusinya untuk kemudian digunakan pada simulasi untuk memperlihatkan bahwa proporsi yang diperoleh dengan menggunakan teori kontrol optimal stokastik memberikan hasil maksimal. Kata kunci: Portfolio optimal, Kontrol optimal stokastik, masalah portfolio Merton. i
5 ABSTRACT In this final project we will discuss about the application of stochastic optimal control theory in finance. The application is determining optimal portfolio for an investor that invest his money on two different assets. The two different assets are risk-free asset and risky asset. The optimal portfolio determined by finding the optimal proportion of money that the investor will invest so that he will get a maximum result. This optimal proportion is the control of the investment portfolio. The model of this investment portfolio has a form as stochastic differential equation (SDE). We will solve this equation so that we can make a simulation to show that the proportion that we get by using stochastic optimal control theory gives a maximum result. Keyword: Optimal portfolio, stochastic optimal control, Merton s portfolio problem ii
6 PRAKATA Puji syukur kehadirat Allah SWT zat yang serba Maha bahwa akhirnya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Tugas akhir yang dikerjakan dalam waktu satu semester ini sempat membuat penulis putus asa karena tidak yakin dapat menyelesaikannya dalam waktu sesingkat itu. Oleh karena itu sekali lagi puji syukur kehadirat Allah SWT karena penulis diberi kemudahan untuk menyelesaikan tugas akhir ini tepat waktu. Tugas akhir dengan judul Aplikasi teori kontrol optimal stokastik pada penentuan portfolio optimal merupakan salah satu aplikasi teori tersebut pada bidang keuangan. Penulis tertarik membahas topik tersebut karena investasi telah menjadi hal yang penting dalam kehidupan perekonomian masyarakat saat ini. Walaupun demikian membahas investasi bukanlah hal yang mudah oleh karena itu tugas akhir ini masih butuh banyak perbaikan dan penyempurnaan. Selanjutnya penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada semua orang yang telah banyak membantu penulis. Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada: 1. Bapak dan Mama atas semua kasih sayang, kesabaran, pengorbanan, dan banyak hal luar biasa lainnya yang diberikan kepada penulis. Semoga dengan diraihnya gelar sarjana ini dapat membuat Bapak dan Mama bangga walau tidak dapat membayar semua jasa Bapak dan Mama. 2. Kakakku Sherley Fitriana, abangku Ibnu Rinaldi dan adikku Indira Apriany. 3. Ibu Pudji Astuti Waluyo selaku dosen wali penulis atas bimbingan dan nasehat-nasehatnya. 4. Dr. Roberd Saragih selaku dosen pembimbing tugas akhir penulis atas kesabarannya dalam membimbing penulis. iii
7 5. Dr. Novriana Sumarti, Dr. M. Syamsuddin, dan Dr. Janson Naiborhu selaku dosen penguji. 6. Staff Tata Usaha prodi matematika ITB khususnya Ibu Diah yang banyak membantu penulis selama berkuliah disini. 7. Staff perpustakaan matematika ITB. 8. Sahabat-sahabatku Dita, Ani, Rity untuk persahabatan yang luar biasa dan gosip-gosip panasnya. 9. Sahabat-sahabatku di Himatika ITB 04: Agus, Novi, Onta, Opik, Gita, Amru, Riswan, Iqs, Willy, Bowo, Ocep, Erdi, Kuntet, Witha, Inon, Fiska, Anggun, Erma, Uma, Vonny, Dyah, Savit, Imel, Lido, Yo, Mega, Rahma dan yang lainnya yang tidak mungkin disebutkan semua. 10. Sahabat-sahabatku di Matematika ITB angkatan Senior-senior di Himatika ITB: Gindo, Tabot, Gugi, Raka, Mas Del, Kang Soe, Adolf, Irfan, Riga, Selvi, Teh Titi, Yudha, Monic, Eka, Citra, Ludia, Rangga, Echa, Yovanny dan semuanya. 12. Junior-junior di Himatika ITB: Widia, Yuni, Tisha, Yuli, Lina, Narita, Arnida, Bibah, Siti, Gantina, Santi, Fidya, Astrid, Irma, Umar, Arief, Agung, Bayu, Tika, Micke, Prima dan semuanya. 13. Pihak-pihak lainnya yang tak mungkin disebutkan satu per satu. Semoga tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi yang ingin mempelajari tentang investasi khususnya tentang portfolio. Akhir kata penulis memohon maaf jika dalam penulisan tugas akhir ini terdapat banyak kekurangan dan kesalahan. Bandung, Februari 2008 Penulis, iv
8 DAFTAR ISI Abstrak.. Abstract. Prakata.. Daftar Isi... Daftar Gambar. Daftar Grafik Bab I Pendahuluan Latar belakang. 1.2 Rumusan masalah Tujuan. 1.4 Sistematika pembahasan. Bab II Dasar Teori Investasi Portfolio Lemma Ito Persamaan Diferensial Stokastik (PDS) Solusi Persamaan Diferensial Stokastik 2.5 Gerak Brown baku (Proses Wiener) Fungsi Utilitas. 2.7 Teori Kontrol Optimal Stokastik Persamaan Hamilton-Jacobi-Bellman (HJB)... Bab III Portfolio Optimal 3.1 Model portfolio investasi 3.2 Solusi model portfolio investasi. 3.3 Portfolio optimal. Bab IV Hasil Simulasi Hasil Simulasi Suku bunga bank (a) berubah-ubah.. i ii iii v vii viii v
9 4.1.2 Rata-rata rate of return (b) berubah-ubah Relative risk premium coefficient (γ) berubah-ubah Volatilitas harga saham (β) berubah-ubah... Bab V Kesimpulan dan Saran. 5.1 Kesimpulan 5.2 Saran.. Daftar Pustaka vi
10 DAFTAR GAMBAR Gambar 2.1: Proses Wiener... Gambar 2.2: Fungsi Utilitas Risk Aversion Gambar 2.3: Fungsi Utilitas berbentuk fungsi pangkat (power function) vii
11 DAFTAR GRAFIK Grafik 4.1: Kekayaan investor dengan u=0.26 dan p=0.9. Grafik 4.2: Kekayaan investor dengan u=0.26 dan p=0.8. Grafik 4.3: Kekayaan investor dengan u=0.26 dan p=0.7. Grafik 4.4: Kekayaan investor dengan u=0.26 dan p=0.6. Grafik 4.5: Kekayaan investor dengan u=0.26 dan p=0.5. Grafik 4.6: Kekayaan investor dengan u=0.26 dan p=0.4. Grafik 4.7: Kekayaan investor dengan u=0.26 dan p=0.2. Grafik 4.8: Kekayaan investor dengan u=0.26 dan p=0.1. Grafik 4.9: Kekayaan investor dengan a=0.01, u=0.77 dan p=0.1 Grafik 4.10: Kekayaan investor dengan a=0.01, u=0.77 dan p=0.6.. Grafik 4.11: Kekayaan investor dengan a=0.01, u=0.77 dan p=0.9.. Grafik 4.12: Kekayaan investor dengan a=0.02, u=0.51 dan p=0.1.. Grafik 4.13: Kekayaan investor dengan a=0.02, u=0.51 dan p=0.6.. Grafik 4.14: Kekayaan investor dengan a=0.02, u=0.51 dan p=0.9.. Grafik 4.15: Kekayaan investor dengan a=0.03, u=0.26 dan p=0.1.. Grafik 4.16: Kekayaan investor dengan a=0.03, u=0.26 dan p=0.6.. Grafik 4.17: Kekayaan investor dengan a=0.03. u=0.26 dan p=0.9.. Grafik 4.18: Kekayaan investor dengan b=0.02, u=0.26 dan p=0.1.. Grafik 4.19: Kekayaan investor dengan b=0.02, u=0.26 dan p=0.6.. Grafik 4.20: Kekayaan investor dengan b=0.02, u=0.26 dan p=0.9.. Grafik 4.21: Kekayaan investor dengan b=0.03, u=0.51 dan p=0.1.. Grafik 4.22: Kekayaan investor dengan b=0.03, u=0.51 dan p=0.6.. Grafik 4.23: Kekayaan investor dengan b=0.03, u=0.51 dan p=0.9.. Grafik 4.24: Kekayaan investor dengan b=0.04, u=0.77 dan p=0.1.. Grafik 4.25: Kekayaan investor dengan b=0.04, u=0.77 dan p=0.6.. Grafik 4.26: Kekayaan investor dengan b=0.04, u=0.77 dan p=0.9.. Grafik 4.27: Kekayaan investor dengan γ=0.07, u=0.27 dan p=0.1.. Grafik 4.28: Kekayaan investor dengan γ=0.07, u=0.27 dan p= viii
12 Grafik 4.29: Kekayaan investor dengan γ=0.07, u=0.27 dan p=0.9.. Grafik 4.30: Kekayaan investor dengan γ=0.1, u=0.28 dan p=0.1 Grafik 4.31: Kekayaan investor dengan γ=0.1, u=0.28 dan p=0.5 Grafik 4.32: Kekayaan investor dengan γ=0.1, u=0.28 dan p=0.9 Grafik 4.33: Kekayaan investor dengan γ=0.4, u=0.42 dan p=0.1 Grafik 4.34: Kekayaan investor dengan γ=0.4, u=0.42 dan p=0.5 Grafik 4.35: Kekayaan investor dengan γ=0.4, u=0.42 dan p=0.9 Grafik 4.36: Kekayaan investor dengan β=0.2, u=0.26 dan p=0.1 Grafik 4.37: Kekayaan investor dengan β=0.2, u=0.26 dan p=0.5 Grafik 4.38: Kekayaan investor dengan β=0.2, u=0.26 dan p=0.9 Grafik 4.39: Kekayaan investor dengan β=0.6, u=0.03 dan p=0.1 Grafik 4.40: Kekayaan investor dengan β=0.6, u=0.03 dan p=0.5 Grafik 4.41: Kekayaan investor dengan β=0.6, u=0.03 dan p=0.9 Grafik 4.42: Kekayaan investor dengan β=1, u=0.01 dan p= Grafik 4.43: Kekayaan investor dengan β=1, u=0.01 dan p= Grafik 4.44: Kekayaan investor dengan β=1, u=0.01 dan p= ix
OPTIMISASI BIAYA INVESTASI UNTUK MENGENDALIKAN ARUS MASUK MODAL DALAM PENENTUAN INTEREST RATE DIFFERENTIAL
OPTIMISASI BIAYA INVESTASI UNTUK MENGENDALIKAN ARUS MASUK MODAL DALAM PENENTUAN INTEREST RATE DIFFERENTIAL TUGAS AKHIR Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Sidang Sarjana Program Studi Matematika ITB Oleh:
Lebih terperinciPENENTUAN NILAI BARRIER OPTION TIPE EROPA DAN AMERIKA
PENENTUAN NILAI BARRIER OPTION TIPE EROPA DAN AMERIKA Tugas Akhir Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Sidang Sarjana Matematika ITB oleh : Aditya Rachman 10103008 PROGRAM STUDI MATEMATIKA FAKULTAS MATEMATIKA
Lebih terperinciPENENTUAN HARGA OPSI ASIA
PENENTUAN HARGA OPSI ASIA Tugas Akhir Diajukan sebagai syarat mengikuti sidang sarjana Program Studi Matematika Institut Teknologi Bandung Oleh: Riswan Harapan 10103024 Program Studi Matematika Fakultas
Lebih terperinciPENENTUAN HARGA LOOKBACK OPTIONS SECARA ANALITIK DAN NUMERIK
PENENTUAN HARGA LOOKBACK OPTIONS SECARA ANALITIK DAN NUMERIK TUGAS AKHIR Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Sidang Sarjana Program Studi Matematika ITB Oleh: Yohanna 10103030 Pembimbing: Dr. Kuntjoro
Lebih terperinciPengguna. Tugas Akhir. Diajukan untuk. Oleh : Utaminingsih PROGRAM STUDI MATEMATIKAA
Model Penyebaran HIV diantara Pengguna Narkoba dengan Jarum Suntik Tugas Akhir Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Sidang Sarjana Matematika Oleh : Utaminingsih 10103054 PROGRAM STUDI MATEMATIKAA FAKULTAS
Lebih terperinciPengembangan Perangkat Lunak untuk Mengkonstruksi Pewarnaan Titik pada Graf Fuzzy dan Aplikasinya pada Pengaturan Lampu Lalu Lintas TUGAS AKHIR
Pengembangan Perangkat Lunak untuk Mengkonstruksi Pewarnaan Titik pada Graf Fuzzy dan Aplikasinya pada Pengaturan Lampu Lalu Lintas TUGAS AKHIR Diajukan untuk memenuhi persyaratan Sidang Sarjana Matematika
Lebih terperinciEksplorasi Pertidaksamaan Chernoff Dalam Menghampiri Peluang Suatu Selang
Eksplorasi Pertidaksamaan Chernoff Dalam Menghampiri Peluang Suatu Selang TUGAS AKHIR Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Sidang Sarjana Matematika Disusun Oleh : Anggun Oktari 101 03 044 PROGRAM STUDI
Lebih terperinciPENGONTROLAN ROBOT BERJALAN BERODA DUA UNTUK MENELUSURI LINTASAN MENGGUNAKAN JARINGAN SARAF TIRUAN
PENGONTROLAN ROBOT BERJALAN BERODA DUA UNTUK MENELUSURI LINTASAN MENGGUNAKAN JARINGAN SARAF TIRUAN TUGAS AKHIR Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Sidang Sarjana Program Studi Matematika ITB Oleh: Maulana
Lebih terperinciPENENTUAN SOLUSI OPTIMAL UNTUK ALOKASI KEKAYAAN KE DALAM KONSUMSI DAN INVESTASI PELI SUKARSO
PENENTUAN SOLUSI OPTIMAL UNTUK ALOKASI KEKAYAAN KE DALAM KONSUMSI DAN INVESTASI PELI SUKARSO DEPARTEMEN MATEMATIKA FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM INSTITUT PERTANIAN BOGOR BOGOR 2012 ABSTRAK
Lebih terperinciPENENTUAN HARGA OPSI KEUANGAN DENGAN SIMULASI MONTE CARLO
PENENTUAN HARGA OPSI KEUANGAN DENGAN SIMULASI MONTE CARLO TUGAS AKHIR Diajukan sebagai salah satu syarat untuk mengikuti sidang Sarjana Program Studi Matematika Institut Teknologi Bandung Oleh : Kunarto
Lebih terperinciTEORI PERRON-FROBENIUS UNTUK MATRIKS STOKASTIK
TEORI PERRON-FROBENIUS UNTUK MATRIKS STOKASTIK Diajukan sebagai syarat mengikuti sidang Sarjana Matematika Program Studi Matematika Institut Teknologi Bandung disusun oleh: Madona Yunita Wijaya 10103035
Lebih terperinciALGORITMA UNTUK MENGKONSTRUKSI PEWARNAAN SISI-f PADA GRAF
ALGORITMA UNTUK MENGKONSTRUKSI PEWARNAAN SISI-f PADA GRAF TUGAS AKHIR Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Sidang Sarjana Program Studi Matematika ITB Oleh: Ismail Hasbullah 10103010 Program Studi Matematika
Lebih terperinciDIMENSI PARTISI GRAF KIPAS DAN GRAF KINCIR
DIMENSI PARTISI GRAF KIPAS DAN GRAF KINCIR TUGAS AKHIR Diajukan untuk memenuhi persyaratan Sidang Sarjana Matematika Oleh : Novian Syah NIM. 10103007 PROGRAM STUDI MATEMATIKA FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU
Lebih terperinciPENDEKATAN ORIENTASI BIAYA PADA KONTROL KUALITAS
PENDEKATAN ORIENTASI BIAYA PADA KONTROL KUALITAS Diajukan untuk memenuhi persyaratan Sidang Sarjana Matematika Oleh: Iqbal Yulizar M 10103046 PROGRAM STUDI MATEMATIKA FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN
Lebih terperinciPemodelan Keterkaitan Suku Bunga dan Kurs dengan Sistem Kontrol
Pemodelan Keterkaitan Suku Bunga dan Kurs dengan Sistem Kontrol Tugas Akhir Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Sidang Sarjana Program Studi Matematika ITB Oleh: Pradnya Anindita 10103013 Program Studi
Lebih terperinciAplikasi Teori Pengambilan Keputusan Markov pada Pengelolaan Mata Kuliah MA1122 Kalkulus I : Pendekatan Program Linier
Aplikasi Teori Pengambilan Keputusan Markov pada Pengelolaan Mata Kuliah MA1122 Kalkulus I : Pendekatan Program Linier Tugas Akhir Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Sidang Sarjana Program Studi Matematika
Lebih terperinciMODEL MATEMATIKA PENGARUH TERAPI OBAT TERHADAP DINAMIKA VIRUS HIV DALAM TUBUH
MODEL MATEMATIKA PENGARUH TERAPI OBAT TERHADAP DINAMIKA VIRUS HIV DALAM TUBUH Tugas Akhir Diajukan untuk memenuhi persyaratan Sidang Sarjana Matematika Oleh: Tita Rostikawati 10102030 PROGRAM STUDI MATEMATIKA
Lebih terperinciPerhitungan Basic Reproduction Number (R 0 ) Demam Berdarah Dengue Melalui Beberapa Metode dengan Studi Kasus Data di Indonesia
Perhitungan Basic Reproduction Number (R 0 ) Demam Berdarah Dengue Melalui Beberapa Metode dengan Studi Kasus Data di Indonesia Tugas Akhir Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Sidang Sarjana Matematika
Lebih terperinciPENENTUAN PELUANG TRANSISI t LANGKAH DAN UJI ORDE DARI SUATU RANTAI MARKOV Ō(r)
PENENTUAN PELUANG TRANSISI t LANGKAH DAN UJI ORDE DARI SUATU RANTAI MARKOV Ō(r) Studi kasus: Barisan basa nukleotida spesies Homo Sapiens Diajukan sebagai syarat mengikuti sidang Sarjana Matematika Program
Lebih terperinciSISTEM HUKUM KEKEKALAN LINEAR DAN KUASI-LINEAR HIPERBOLIK
SISTEM HUKUM KEKEKALAN LINEAR DAN KUASI-LINEAR HIPERBOLIK TUGAS AKHIR Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Sidang Sarjana Program Studi Matematika ITB Oleh: Arnida Lailatul Latifah 101 04 088 Program Studi
Lebih terperinciModel Matematika Dinamika Penyebaran Aedes aegypti Berdasarkan Angin dan Sayap
Model Matematika Dinamika Penyebaran Aedes aegypti Berdasarkan Angin dan Sayap Tugas Akhir Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Sidang Sarjana Matematika Oleh : Imelda Rizaela Sarumpaet 10103053 PROGRAM
Lebih terperinciMEREDUKSI VIBRASI PADA SISTEM MANIPULATOR FLEKSIBEL MENGGUNAKAN KONTROL H
MEREDUKSI VIBRASI PADA SISTEM MANIPULATOR FLEKSIBEL MENGGUNAKAN KONTROL H TUGAS AKHIR Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Sidang Sarjana Program Studi Matematika ITB Oleh: Dede Tarwidi 10103057 Program
Lebih terperinciBAB I PENDAHULUAN. seseorang atau badan terhadap suatu perusahaan. Jika seseorang memiliki saham
BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Saham adalah surat berharga yang merupakan tanda kepemilikan seseorang atau badan terhadap suatu perusahaan. Jika seseorang memiliki saham perusahaan maka dia memiliki
Lebih terperinciMODEL SEDERHANA DISTRIBUSI TEMPERATUR MENGGUNAKAN INJEKSI UAP PADA RESERVOIR DENGAN BOTTOM WATER
MODEL SEDERHANA DISTRIBUSI TEMPERATUR MENGGUNAKAN INJEKSI UAP PADA RESERVOIR DENGAN BOTTOM WATER TUGAS AKHIR Disusun untuk memenuhi Persyaratan Sidang Sarjana Matematika ITB Oleh: RIANCE LONA SARAGIH 10103063
Lebih terperinciSkema Pembagian Rahasia dengan Menggunakan Graf n-terwarnai
Skema Pembagian Rahasia dengan Menggunakan Graf n-terwarnai Tugas Akhir Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Sidang Sarjana Matematika Oleh : Efo Mega Rahmadani 101 03 036 PROGRAM STUDI MATEMATIKA FAKULTAS
Lebih terperinciMetode Chebyshev-τ untuk Menghitung Nilai Eigen pada Masalah Kestabilan Hidrodinamika
Metode Chebyshev-τ untuk Menghitung Nilai Eigen pada Masalah Kestabilan Hidrodinamika Tugas Akhir Diajukan untuk Memenuhi Syarat Penyelesaian Tugas Akhir Program Studi Sarjana Matematika Oleh: Raden Ahnaf
Lebih terperinciDINAMIKA POPULASI BURUNG KOWAK DI JALAN GANESHA DAN KAMPUS ITB
DINAMIKA POPULASI BURUNG KOWAK DI JALAN GANESHA DAN KAMPUS ITB TUGAS AKHIR Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Sidang Sarjana Program Studi Matematika ITB Oleh: Savitri Purnama Sari 10103049 PROGRAM STUDI
Lebih terperinciOPTIMASI PORTOFOLIO DENGAN METODE SINGLE INDEX MODEL (SIM)
OPTIMASI PORTOFOLIO DENGAN METODE SINGLE INDEX MODEL (SIM) SKRIPSI INDIRA SEPTIKA 080823019 DEPARTEMEN MATEMATIKA FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2010 OPTIMASI
Lebih terperinciKRITERIA ALMOST MARGINAL CONDITIONAL STOCHASTIC DOMINANCE (AMCSD) DAN PENERAPANNYA DALAM PEMBENTUKAN PORTOFOLIO YANG EFISIEN
KRITERIA ALMOST MARGINAL CONDITIONAL STOCHASTIC DOMINANCE (AMCSD) DAN PENERAPANNYA DALAM PEMBENTUKAN PORTOFOLIO YANG EFISIEN oleh SISKA MARDIANA PUTRI CARISSA M0112082 SKRIPSI ditulis dan diajukan untuk
Lebih terperinciPERSAMAAN INTEGRAL FREDHOLM BENTUK KEDUA UNTUK ALIRAN FLUIDA PADA CELAH PINTU AIR TUGAS AKHIR PANDU AGUNG LAKSONO NIM
PERSAMAAN INTEGRAL FREDHOLM BENTUK KEDUA UNTUK ALIRAN FLUIDA PADA CELAH PINTU AIR TUGAS AKHIR Diajukan untuk memenuhi persyaratan kelulusan Program Studi Matematika Institut Teknologi Bandung oleh: PANDU
Lebih terperinciMODEL PENGARUH INHIBITOR TERHADAP LAJU KOROSI
MODEL PENGARUH INHIBITOR TERHADAP LAJU KOROSI Tugas Akhir Diajukan sebagai syarat mengikuti sidang Sarjana Matematika Program Studi Matematika Institut Teknologi Bandung disusun oleh: Adwitha Yusuf 10103020
Lebih terperinciSTUDI KETIDAKPASTIAN (UNCERTAINTY) PADA PROSES STOKASTIK MELALUI ENTROPI
STUDI KETIDAKPASTIAN (UNCERTAINTY) PADA PROSES STOKASTIK MELALUI ENTROPI TUGAS AKHIR Diajukan untuk memenuhi persyaratan Sidang Sarjana Program Studi Matematika ITB Oleh : Lydia Christina Kaban 10103062
Lebih terperinciPEMBUATAN JADWAL PELAJARAN DENGAN MENGGUNAKAN ALGORITMA FORD-FULKERSON
PEMBUATAN JADWAL PELAJARAN DENGAN MENGGUNAKAN ALGORITMA FORD-FULKERSON TUGAS AKHIR Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Sidang Sarjana Program Studi Matematika Oleh Danny Chan 10100038 Program Studi Matematika
Lebih terperinciModel Transien Aliran Gas pada Pipa
Model Transien Aliran Gas pada Pipa TUGAS AKHIR Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Sidang Sarjana Program Studi Matematika ITB Oleh: Nur aini 101 03 031 Program Studi Matematika Fakultas Matematika dan
Lebih terperinciSOLUSI NUMERIK PADA PERSAMAAN FORCED KORTEWEG DE VRIES
SOLUSI NUMERIK PADA PERSAMAAN FORCED KORTEWEG DE VRIES Tugas Akhir Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Sidang Sarjana Program Studi Matematika Penyusun : Achirul Akbar (10102046) Pembimbing : Dr. Leo H.
Lebih terperinciDISTRIBUSI KUADRAT JARAK MAHALANOBIS KLASIK : KAJIAN LITERATUR DAN SIMULASI. Diajukan sebagai syarat mengikuti sidang Sarjana Matematika
DISTRIBUSI KUADRAT JARAK MAHALANOBIS KLASIK : KAJIAN LITERATUR DAN SIMULASI Diajukan sebagai syarat mengikuti sidang Sarjana Matematika Program Studi Matematika Institut Teknologi Bandung Disusun oleh
Lebih terperinciSTRUKTUR RING INVARIAN YANG MEMUAT PENCACAH BOBOT HAMMING DARI KODE SWA-DUAL ATAS
STRUKTUR RING INVARIAN YANG MEMUAT PENCACAH BOBOT HAMMING DARI KODE SWA-DUAL ATAS TUGAS AKHIR Diajukan untuk memenuhi persyaratan Sidang Sarjana Program Studi Matematika ITB Oleh : M. Fajar Sidik 10102023
Lebih terperinciMODEL BLACK-SCHOLES HARGA OPSI BELI TIPE EROPA DENGAN PEMBAGIAN DIVIDEN
MODEL BLACK-SCHOLES HARGA OPSI BELI TIPE EROPA DENGAN PEMBAGIAN DIVIDEN oleh RETNO TRI VULANDARI M0106062 SKRIPSI ditulis dan diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan memperoleh gelar Sarjana Sains
Lebih terperinciOPTIMASI INJEKSI SURFACTANT-POLYMER 1-D PADA PROSES ENHANCED OIL RECOVERY MENGGUNAKAN TEORI KONTROL OPTIMAL
OPTIMASI INJEKSI SURFACTANT-POLYMER 1-D PADA PROSES ENHANCED OIL RECOVERY MENGGUNAKAN TEORI KONTROL OPTIMAL TUGAS AKHIR Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Sidang Sarjana Program Studi Matematika ITB Oleh:
Lebih terperinciIII PEMBAHASAN. untuk setiap di dan untuk setiap, dengan. (Peressini et al. 1988)
4 untuk setiap di dan untuk setiap (Peressini et al 1988) Definisi 22 Teorema Deret Taylor Nilai hampiran f di x untuk fungsi di a (atau sekitar a atau berpusat di a) didefinisikan (Stewart 1999) 24 Kontrol
Lebih terperinciENSEMBLE KALMAN FILTER PERMEABILITAS MENGGUNAKAN GAVER-STEHFEST PADA KASUS RESERVOIR CONSTANT RATE PRODUCTION : BOUNDED (NO FLOW )
ENSEMBLE KALMAN FILTER PERMEABILITAS MENGGUNAKAN GAVER-STEHFEST PADA KASUS RESERVOIR CONSTANT RATE PRODUCTION : BOUNDED (NO FLOW ) TUGAS AKHIR Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Program Sarjana Program
Lebih terperinciSKRIPSI REBALANCING PORTOFOLIO: STUDI KASUS 7 SAHAM YANG TERMASUK DALAM INDEKS LQ-45 ALEXANDER BHIMA CAHYANTO NPM:
SKRIPSI REBALANCING PORTOFOLIO: STUDI KASUS 7 SAHAM YANG TERMASUK DALAM INDEKS LQ-45 ALEXANDER BHIMA CAHYANTO NPM: 2013710016 PROGRAM STUDI MATEMATIKA FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI DAN SAINS UNIVERSITAS
Lebih terperinciMODEL EPIDEMI STOKASTIK SUSCEPTIBLE INFECTED SUSCEPTIBLE (SIS)
MODEL EPIDEMI STOKASTIK SUSCEPTIBLE INFECTED SUSCEPTIBLE (SIS) oleh SILVIA KRISTANTI M0109060 SKRIPSI ditulis dan diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan memperoleh gelar Sarjana Sains Matematika
Lebih terperinciSecurity Market Line & Capital Asset Pricing Model
Bahan ajar digunakan sebagai materi penunjang Mata Kuliah: Manajemen Investasi Dikompilasi oleh: Nila Firdausi Nuzula, PhD Systematic Risk & Beta Security Market Line & Capital Asset Pricing Model Sebagaimana
Lebih terperinciPENYELESAIAN PROGRAM BILANGAN BULAT CAMPURAN DUA KRITERIA DENGAN MENGGUNAKAN METODE BRANCH AND CUT SKRIPSI TAUFIK HIDAYAT RITONGA
PENYELESAIAN PROGRAM BILANGAN BULAT CAMPURAN DUA KRITERIA DENGAN MENGGUNAKAN METODE BRANCH AND CUT SKRIPSI TAUFIK HIDAYAT RITONGA 110803028 DEPARTEMEN MATEMATIKA FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN
Lebih terperinciPemodelan Yield Curve Obligasi dengan Menggunakan Metode Berbasiskan Spline
Pemodelan Yield Curve Obligasi dengan Menggunakan Metode Berbasiskan Spline TUGAS AKHIR Ditujukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Sidang Sarjana Matematika Disusun oleh Andre Raymond 10105031 PROGRAM
Lebih terperinciANALISIS PROBIT PADA MODEL PENURUNAN KONDISI JEMBATAN
ANALISIS PROBIT PADA MODEL PENURUNAN KONDISI JEMBATAN TUGAS AKHIR Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Sidang Sarjana Matematika Institut Teknologi Bandung Disusun oleh : SARTI 101 02 035 PROGRAM STUDI
Lebih terperinciProsiding Matematika ISSN:
Prosiding Matematika ISSN: 2460-6464 Menentukan Expected Return Optimal Berdasarkan Bobot Dana yang dialokasikan Kepada Aset yang Beresiko dari Suatu Portofolio Menggunakan Fungsi Utility Determine Expected
Lebih terperinciOPTIMASI ALOKASI ASET MULTI-PERIOD PADA REKSA DANA DENGAN PROGRAM STOKASTIK DINAMIK SKRIPSI M. NOVALINA S
OPTIMASI ALOKASI ASET MULTI-PERIOD PADA REKSA DANA DENGAN PROGRAM STOKASTIK DINAMIK SKRIPSI M. NOVALINA S. 060803028 DEPARTEMEN MATEMATIKA FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS SUMATERA
Lebih terperinciANALISIS KINERJA PORTOFOLIO OPTIMAL DENGAN METODE MEAN-GINI
ANALISIS KINERJA PORTOFOLIO OPTIMAL DENGAN METODE MEAN-GINI (Studi kasus: Saham SMGR, BMRI, KLBF, UNVR, MNCN, BBNI) SKRIPSI Disusun Oleh : MEGA SUSILOWATI 24010212140075 DEPARTEMEN STATISTIKA FAKULTAS
Lebih terperinciMENENTUKAN PORTOFOLIO OPTIMAL PADA PASAR SAHAM YANG BERGERAK DENGAN MODEL GERAK BROWN GEOMETRI MULTIDIMENSI KOMPETENSI TERAPAN SKRIPSI RISKA YUNITA
MENENTUKAN PORTOFOLIO OPTIMAL PADA PASAR SAHAM YANG BERGERAK DENGAN MODEL GERAK BROWN GEOMETRI MULTIDIMENSI KOMPETENSI TERAPAN SKRIPSI RISKA YUNITA 1108405020 JURUSAN MATEMATIKA FAKULTAS MATEMATIKA DAN
Lebih terperinciITERATIVE LEARNING CONTROL UNTUK PLANT NONLINEAR DENGAN FASE NONMINIMUM TESIS. IBNU HADI NIM : Program Studi Matematika
ITERATIVE LEARNING CONTROL UNTUK PLANT NONLINEAR DENGAN FASE NONMINIMUM TESIS Karya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister dari Institut Teknologi Bandung Oleh IBNU HADI NIM :
Lebih terperinciKonstruksi Kode Swa-Dual Ekstremal Biner
Konstruksi Kode Swa-Dual Ekstremal Biner Tugas Akhir Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Sidang Sarjana Program Studi Matematika Oleh Bagus Ilman 10104076 PROGRAM STUDI MATEMATIKA FAKULTAS MATEMATIKA DAN
Lebih terperinciBAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang
BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Investasi saham merupakan salah satu investasi yang memiliki risiko yang sangat tinggi karena nilainya bergerak mengikuti harga pasar sesuai dengan besarnya penawaran
Lebih terperinciPemodelan dan Simulasi Perilaku Sistem Agen Banyak melalui Model Pemburu-Mangsa
Pemodelan dan Simulasi Perilaku Sistem Agen Banyak melalui Model Pemburu-Mangsa TUGAS AKHIR Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Sidang Sarjana Program Studi Matematika ITB Oleh: ANDRIANSYAH 101 02 028
Lebih terperinciANALISIS PORTOFOLIO OPTIMAL BERDASARKAN MODEL INDEKS TUNGGAL PADA SAHAM LQ-45
ANALISIS PORTOFOLIO OPTIMAL BERDASARKAN MODEL INDEKS TUNGGAL PADA SAHAM LQ-45 SUMMARY Diajukan untuk memenuhi syarat guna mencapai gelar Sarjana Ekonomi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Katolik
Lebih terperinci14. Seluruh pihak yang telah banyak membantu baik secara langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.
Abstrak Dalam skripsi ini, kita mengamati model linier dari suatu aliran fluida dimensi 1 yang terganggu oleh gundukan yang ada pada dasar saluran. Kita selesaikan model tersebut secara numerik dengan
Lebih terperinciSTUDI PERBANDINGAN ALGORITMA PRIM, ALGORITMA KRUSKAL, DAN ALGORITMA SOLLIN DALAM MENENTUKAN POHON MERENTANG MAKSIMUM SKRIPSI IBNU HARIS LUBIS
STUDI PERBANDINGAN ALGORITMA PRIM, ALGORITMA KRUSKAL, DAN ALGORITMA SOLLIN DALAM MENENTUKAN POHON MERENTANG MAKSIMUM SKRIPSI IBNU HARIS LUBIS 050803059 MATEMATIKA KOMPUTASI DEPARTEMEN MATEMATIKA FAKULTAS
Lebih terperinciPENGALOKASIAN FREKUENSI PADA WIRELESS LOCAL AREA NETWORK (WLAN) DENGAN MENGGUNAKAN T-COLORING TUGAS AKHIR
PENGALOKASIAN FREKUENSI PADA WIRELESS LOCAL AREA NETWORK (WLAN) DENGAN MENGGUNAKAN T-COLORING TUGAS AKHIR Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Sidang Sarjana Program Studi Matematika ITB Oleh: Indra Fajar
Lebih terperinciGELOMBANG EPIZOOTIC PENYEBARAN VIRUS FLU BURUNG PADA POPULASI AYAM
GELOMBANG EPIZOOTIC PENYEBARAN VIRUS FLU BURUNG PADA POPULASI AYAM TUGAS AKHIR Diajukan sebagai syarat mengikuti sidang Sarjana Program Studi Matematika Institut Teknologi Bandung Disusun Oleh: Nurhabibah
Lebih terperinciLEMBAR PERSEMBAHAN. Kebahagiaan adalah milik semua orang, termasuk aku yang ingin. membahagiakan kedua orang tuaku
LEMBAR PERSEMBAHAN Kebahagiaan adalah milik semua orang, termasuk aku yang ingin membahagiakan kedua orang tuaku Kupersembahkan karya tulis ini untuk kedua orang tuaku tercinta Hidayat dan Cucun Siti Aisyah
Lebih terperinciTEORI COMONOTONIC dan APLIKASINYA pada MATEMATIKA KEUANGAN
TEORI COMONOTONIC dan APLIKASINYA pada MATEMATIKA KEUANGAN TUGAS AKHIR Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Sidang Sarjana Program Studi Matematika ITB Oleh: Gita Tjendana 10103021 Program Studi Matematika
Lebih terperinciTUGAS AKHIR PEMILIHAN PORTOFOLIO OPTIMAL DENGAN MENGGUNAKAN FUNGSI UTILITAS EKSPONENSIAL KOMPETENSI TERAPAN
TUGAS AKHIR PEMILIHAN PORTOFOLIO OPTIMAL DENGAN MENGGUNAKAN FUNGSI UTILITAS EKSPONENSIAL KOMPETENSI TERAPAN Ambi Dita Permana 0708405047 JURUSAN MATEMATIKA FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
Lebih terperinciOPTIMALISASI PORTOFOLIO OBLIGASI BANK DENGAN METODE BAYESIAN MARKOV CHAIN MONTE CARLO MELALUI MODEL GAUSSIAN MIXTURE
OPTIMALISASI PORTOFOLIO OBLIGASI BANK DENGAN METODE BAYESIAN MARKOV CHAIN MONTE CARLO MELALUI MODEL GAUSSIAN MIXTURE Oleh NURUL UTAMININGSIH M0108103 SKRIPSI Ditulis dan diajukan untuk memenuhi sebagian
Lebih terperinciKATA PENGANTAR. Penulis
KATA PENGANTAR Bismillahirrahmaanirrahiim... Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-nya sehingga penulisan tugas akhir ini dapat terselesaikan dengan
Lebih terperinciMETODE PENGALI LAGRANGE DAN APLIKASINYA DALAM BIDANG EKONOMI SKRIPSI RAHMAD HIDAYAT
METODE PENGALI LAGRANGE DAN APLIKASINYA DALAM BIDANG EKONOMI SKRIPSI RAHMAD HIDAYAT 110803018 DEPARTEMEN MATEMATIKA FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2015 METODE
Lebih terperinciPENGUKURAN KINERJA PORTOFOLIO MENGGUNAKAN MODEL BLACK-LITTERMAN BERDASARKAN INDEKS TREYNOR, INDEKS SHARPE, DAN INDEKS JENSEN
PENGUKURAN KINERJA PORTOFOLIO MENGGUNAKAN MODEL BLACK-LITTERMAN BERDASARKAN INDEKS TREYNOR, INDEKS SHARPE, DAN INDEKS JENSEN (Studi Kasus Saham-Saham yang Termasuk dalam Jakarta Islamic Index Periode 2009-2013)
Lebih terperinciPENENTUAN HARGA OPSI PADA MODEL BLACK-SCHOLES MENGGUNAKAN METODE BEDA HINGGA DUFORT-FRANKEL SKRIPSI. Oleh. Hadi Siswanto NIM
PENENTUAN HARGA OPSI PADA MODEL BLACK-SCHOLES MENGGUNAKAN METODE BEDA HINGGA DUFORT-FRANKEL SKRIPSI Oleh Hadi Siswanto NIM 101810101030 JURUSAN MATEMATIKA FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
Lebih terperinciANALISIS PORTOFOLIO TERHADAP EXPECTED RETURN DAN RISK SAHAM DENGAN MENGGUNAKAN MODEL INDEKS TUNGGAL
ANALISIS PORTOFOLIO TERHADAP EXPECTED RETURN DAN RISK SAHAM DENGAN MENGGUNAKAN MODEL INDEKS TUNGGAL (STUDI KASUS PADA PERUSAHAAN LQ 45 YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2014) SKRIPSI Diajukan
Lebih terperinciModel Populasi Nyamuk Aedes Aegypti
Model Populasi Nyamuk Aedes Aegypti Tugas Akhir Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan kelulusan Sarjana Program Studi Matematika Institut Teknologi Bandung Oleh: Amir Hamzah 10103012 Program Studi Matematika
Lebih terperinciANALISIS KINERJA PORTOFOLIO OPTIMAL CAPITAL ASSET PRICING MODEL
ANALISIS KINERJA PORTOFOLIO OPTIMAL CAPITAL ASSET PRICING MODEL (CAPM) DAN MODEL BLACK LITTERMAN (Studi Kasus: Saham-Saham yang Tergabung dalam Indeks BISNIS-27 Periode 2010-2014) SKRIPSI Disusun Oleh
Lebih terperinciANALISIS RETURN DAN RISIKO SAHAM UNTUK INVESTASI PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI) PERIODE
ANALISIS RETURN DAN RISIKO SAHAM UNTUK INVESTASI PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI) PERIODE 2006-2009 SKRIPSI Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Syarat-syarat Guna Memperoleh Gelar
Lebih terperinciPENGGUNAAN FUNGSI LAMBERT-W
PENGGUNAAN FUNGSI LAMBERT-W UNTUK MENYELESAIKAN MASALAH NILAI ASIMTOTIK MODEL SIR DAN SOLUSI DARI PERSAMAAN DIFERENSIAL TUNDAAN LINIER DENGAN KOEFISIEN KONSTAN TUGAS AKHIR Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan
Lebih terperinciII. LANDASAN TEORI. Pada bagian ini akan diuraikan beberapa definisi dan teori penunjang yang akan digunakan di dalam pembahasan.
II. LANDASAN TEORI Pada bagian ini akan diuraikan beberapa definisi dan teori penunjang yang akan digunakan di dalam pembahasan. 2.1 Istilah Ekonomi dan Keuangan Definisi 1 (Investasi) Dalam keuangan,
Lebih terperinciPERAMALAN INDEKS HARGA SAHAM GABUNGAN DENGAN MODEL RUNTUN WAKTU FUZZY TIGA FAKTOR
PERAMALAN INDEKS HARGA SAHAM GABUNGAN DENGAN MODEL RUNTUN WAKTU FUZZY TIGA FAKTOR oleh MAULIDA DWI RAHMITANINGRUM M0111054 SKRIPSI ditulis dan diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan memperoleh gelar
Lebih terperinciAnalisis Kapabilitas Proses pada Data Potensi Pertussis Vaksin DTP
Analisis Kapabilitas Proses pada Data Potensi Pertussis Vaksin DTP TUGAS AKHIR Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Sidang Sarjana Program Studi Matematika ITB Oleh: Mareiza Ariesta 101 02 042 Program Studi
Lebih terperinciBAB I PENDAHULUAN. 1.1 Latar Belakang
BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Perusahaan asuransi dirasa perlu oleh masyarakat yang memiliki kecenderungan untuk menghindari atau mengalihkan risiko. Menurut Undang- Undang No.2 Tahun 1992 tentang
Lebih terperinciANALISA KINERJA REKSA DANA UNTUK MENENTUKAN KEPUTUSAN INVESTASI BAGI INVESTOR INDIVIDU
ANALISA KINERJA REKSA DANA UNTUK MENENTUKAN KEPUTUSAN INVESTASI BAGI INVESTOR INDIVIDU SKRIPSI Program Studi Manajemen NAMA : Siti Rahayu NIM : 43108120046 FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS MERCUBUANA JAKARTA
Lebih terperinciPEMODELAN ALIRAN FLUIDA PADA RESERVOIR PANAS BUMI
PEMODELAN ALIRAN FLUIDA PADA RESERVOIR PANAS BUMI Nama : Frima Yulita Tempat Tanggal Lahir : Bandung, 16 Juli 1984 NIM : 10202017 Alamat : Komp. Puri Cipageran Indah blok A. No 207 Cimahi Utara 40511 No
Lebih terperinciMETODE MENENTUKAN PRIORITAS DALAM ANALYTIC HIERARCHY PROCESS MENGGUNAKAN DEKOMPOSISI NILAI SINGULAR PROYEK
METODE MENENTUKAN PRIORITAS DALAM ANALYTIC HIERARCHY PROCESS MENGGUNAKAN DEKOMPOSISI NILAI SINGULAR PROYEK Karya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister dari Institut Teknologi
Lebih terperinciBAB I PENDAHULUAN. dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu investasi (investment), sering juga
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Penelitian keuangan dan juga teori keuangan biasanya dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu investasi (investment), sering juga disebut teori pasar modal
Lebih terperinciPelabelan Pseudo Edge-Magic dan Pseudo Vertex-Magic pada Graf Sebarang
Pelabelan Pseudo Edge-Magic dan Pseudo Vertex-Magic pada Graf Sebarang TUGAS AKHIR Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Sidang Sarjana Program Studi Matematika ITB Oleh : Julius 101 02 071 Program Studi
Lebih terperinciKeywords : optimal portfolio, single index method, Kompas 100, IHSG. viii
ABSTRACT In investing, forming an optimal portfolio is one step that need to be done in order to make the investment can produce an optimal return with risk that investors can bear. One way on forming
Lebih terperinciKAJIAN PENYUMBATAN (BOTTLENECK) ALIRAN MULTIFASA PADA JARINGAN PIPA
KAJIAN PENYUMBATAN (BOTTLENECK) ALIRAN MULTIFASA PADA JARINGAN PIPA TUGAS AKHIR Diajukan untuk memenuhi persyaratan Sidang Sarjana Matematika Disusun Oleh: Siti Sarah Pebrese 10103018 Dosen Pembimbing:
Lebih terperinciDAFTAR ISI. Abstrak... i. Kata Pengantar... ii. Daftar Isi... v. Daftar Tabel... ix. Bab I Pendahuluan. 1.1 Latar Belakang Penelitian...
ABSTRAK Krisis Asia yang terjadi pada pertengahan tahun 1997 telah menyebabkan keterpurukan secara fundamental dibeberapa negara Asia termasuk Indonesia. Namun seiring dengan berjalannya waktu, perekonomian
Lebih terperinciOleh : SENLY M WADU SKRIPSI. Diajukan kepada Fakultas Ekonomika & Bisnis. Guna Memenuhi Sebagian dari. Persyaratan-persyaratan untuk Mencapai
Penerapan Good Governance dari Segi Transparansi pada Bidang Penyelenggaraan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Studi Kasus di Kabupaten Timor Tengah Selatan Oleh : SENLY M WADU 23 2005
Lebih terperinciPEMBENTUKAN PORTOFOLIO REKSADANA SAHAM BAGI NASABAH PRIORITAS BANK MANDIRI DENGAN MENGGUNAKAN LINEAR PROGRAMMING TESIS
PEMBENTUKAN PORTOFOLIO REKSADANA SAHAM BAGI NASABAH PRIORITAS BANK MANDIRI DENGAN MENGGUNAKAN LINEAR PROGRAMMING TESIS Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Mencapai Derajat Magister Manajemen OLEH ARIE
Lebih terperinciLEMBAR PENGESAHAN LEMBAR PERNYATAAN ABSTRAK KATA PENGANTAR UCAPAN TERIMA KASIH DAFTAR ISI DAFTAR TABEL DAFTAR GAMBAR DAFTAR LAMPIRAN
DAFTAR ISI LEMBAR PENGESAHAN LEMBAR PERNYATAAN ABSTRAK... i KATA PENGANTAR... iii UCAPAN TERIMA KASIH... iv DAFTAR ISI... v DAFTAR TABEL... vii DAFTAR GAMBAR... viii DAFTAR LAMPIRAN... xi BAB I PENDAHULUAN...
Lebih terperinciSkripsi PENGARUH PRAKTIK PERATAAN LABA TERHADAP EARNINGS RESPONSE COEFFICIENTS
Skripsi PENGARUH PRAKTIK PERATAAN LABA TERHADAP EARNINGS RESPONSE COEFFICIENTS Diajukan untuk memenuhi syarat guna mencapai gelar Sarjana Akuntansi di Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Soegijapranata
Lebih terperinciBAB I PENDAHULUAN. yang telah go public. Perusahaan yang tergolong perusahan go public ialah
BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Saham merupakan surat berharga sebagai bukti penyertaan atau pemilikan individu maupun badan hukum dalam suatu perusahaan, khususnya perusahaan yang telah go public.
Lebih terperinciALMOST STOCHASTIC DOMINANCE ORDE KE-2 DAN PENERAPANNYA PADA TINGKAT KEMISKINAN DI JAWA TENGAH
ALMOST STOCHASTIC DOMINANCE ORDE KE-2 DAN PENERAPANNYA PADA TINGKAT KEMISKINAN DI JAWA TENGAH oleh ARYANTO AGUS WIBOWO M0111015 SKRIPSI ditulis dan diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan memperoleh
Lebih terperinciPENGUKURAN KINERJA PERUSAHAAN MENGGUNAKAN MODEL ECONOMIC VALUE ADDED (EVA) DI PT. BANK SUMUT
PENGUKURAN KINERJA PERUSAHAAN MENGGUNAKAN MODEL ECONOMIC VALUE ADDED (EVA) DI PT. BANK SUMUT DRAFT TUGAS SARJANA Diajukan untuk Memenuhi Sebagian dari Syarat-Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Teknik Oleh
Lebih terperinciPENGGUNAAN METODE ITERASI VARIASI UNTUK MENYELESAIKAN MASALAH OSILASI BERPASANGAN SANTI SUSILAWATI
PENGGUNAAN METODE ITERASI VARIASI UNTUK MENYELESAIKAN MASALAH OSILASI BERPASANGAN SANTI SUSILAWATI DEPARTEMEN MATEMATIKA FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM INSTITUT PERTANIAN BOGOR BOGOR 2012
Lebih terperinciANALISIS EFEKTIFITAS PENGGUNAAN MODAL ASING TERHADAP RENTABILITAS EKONOMI
ANALISIS EFEKTIFITAS PENGGUNAAN MODAL ASING TERHADAP RENTABILITAS EKONOMI ( Studi Empiris pada PT. Solo Murni Surakarta ) S K R I P S I Disusun dan Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Lebih terperinciMENENTUKAN PORTOFOLIO OPTIMAL PADA PASAR SAHAM YANG BERGERAK DENGAN MODEL GERAK BROWN GEOMETRI MULTIDIMENSI
E-Jurnal Matematika Vol. 4 (3), Agustus 2015, pp. 127-134 ISSN: 2303-1751 MENENTUKAN PORTOFOLIO OPTIMAL PADA PASAR SAHAM YANG BERGERAK DENGAN MODEL GERAK BROWN GEOMETRI MULTIDIMENSI Riska Yunita 1, Komang
Lebih terperinciPengaruh Bersama Investment Opportunity Set, Free Cash Flow dan Ukuran Perusahaan Terhadap Kebijakan Utang Pada Perusahaan Publik di Indonesia
Skripsi Pengaruh Bersama Investment Opportunity Set, Free Cash Flow dan Ukuran Perusahaan Terhadap Kebijakan Utang Pada Perusahaan Publik di Indonesia Diajukan untuk memenuhi syarat guna mencapai gelar
Lebih terperinciTUGAS AKHIR SIMULASI NUMERIK PERPINDAHAN PANAS KONDUKSI DUA DIMENSI PADA LAS TITIK DENGAN METODE BEDA HINGGA
TUGAS AKHIR SIMULASI NUMERIK PERPINDAHAN PANAS KONDUKSI DUA DIMENSI PADA LAS TITIK DENGAN METODE BEDA HINGGA Disusun Oleh: Wawan Eko Prasetyo I1408524 JURUSAN TEKNIK MESIN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS SEBELAS
Lebih terperinciPENDUGAAN PORTOFOLIO VALUE AT RISK
PENDUGAAN PORTOFOLIO VALUE AT RISK (VaR) DALAM RISIKO PASAR (MARKET RISK) DENGAN MENGGUNAKAN METODE VARIANCE-COVARIANCE (Studi Kasus Perdagangan Valuta Asing) SKRIPSI Oleh Syamsiyatul Kurniawati NIM. 031810101136
Lebih terperinciPENENTUAN PORTOFOLIO OPTIMAL DENGAN MODEL INDEKS TUNGGAL PADA SAHAM PERBANKAN DI BURSA EFEK INDONESIA
PENENTUAN PORTOFOLIO OPTIMAL DENGAN MODEL INDEKS TUNGGAL PADA SAHAM PERBANKAN DI BURSA EFEK INDONESIA Oleh : Zuli Zul Fahmi 2011-11-024 PROGRAM STUDI MANAJEMEN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS MURIA KUDUS
Lebih terperinciBAB I PENDAHULUAN. Persamaan Diferensial Stokastik (PDS) telah memegang peranan yang
BAB I PENDAHULUAN 1.1 LATAR BELAKANG Stochastic Differential Equations (SDEs) yang disebut juga dengan Persamaan Diferensial Stokastik (PDS) telah memegang peranan yang penting dalam pemodelan di berbagai
Lebih terperinci