PERANCANGAN PROGRAM APLIKASI PENENTUAN PORTOFOLIO SAHAM OPTIMAL MENGGUNAKAN METODE SHARPE SKRIPSI

Transkripsi

1 PERANCANGAN PROGRAM APLIKASI PENENTUAN PORTOFOLIO SAHAM OPTIMAL MENGGUNAKAN METODE SHARPE SKRIPSI oleh Aderick Krispradhana PROGRAM GANDA TEKNIK INFORMATIKA DAN MATEMATIKA BINUS UNIVERSITY JAKARTA 2011

2 PERANCANGAN PROGRAM APLIKASI PENENTUAN PORTOFOLIO SAHAM OPTIMAL MENGGUNAKAN METODE SHARPE SKRIPSI Diajukan sebagai salah satu syarat Untuk gelar kesarjanaan pada Program Ganda Jenjang Pendidikan Strata 1 oleh Aderick Krispradhana PROGRAM GANDA TEKNIK INFORMATIKA DAN MATEMATIKA BINUS UNIVERSITY JAKARTA 2011 ii

3 PERANCANGAN PROGRAM APLIKASI PENENTUAN PORTOFOLIO SAHAM OPTIMAL MENGGUNAKAN RATIO SHARPE SKRIPSI Oleh Aderick Krispradhana Disetujui oleh Pembimbing Don Tasman,S.Mia.,SE, S.Si.,MM D1805 Ngarap Imanuel Manik,Drs., M.Kom. D1103 PROGRAM GANDA TEKNIK INFORMATIKA DAN MATEMATIKA BINUS UNIVERSITY JAKARTA 2011

4 Halaman Pemberian Hak Cipta Non Eksklusif dari Mahasiswa ke Universitas Bina Nusantara PERNYATAAN Dengan ini saya, Nama : Aderick Krispradhana NIM : Judul skripsi : Perancangan Program Aplikasi Penentuan Portofolio Saham Optimal Menggunakan Metode Sharpe Memberikan kepada Universitas Bina Nusantara hak non-eksklusif untuk menyimpan, memperbanyak, dan menyebarluaskan skripsi karya saya, secara keseluruhan atau hanya sebagian atau hanya ringkasannya saja, dalam bentuk format tercetak dan atau elektronik. Menyatakan bahwa saya, akan mempertahankan hak exclusive saya, untuk menggunakan seluruh atau sebagian isi skripsi saya, guna pengembangan karya di masa depan, misalnya bentuk artikel, buku, perangkat lunak, ataupun sistem informasi. Jakarta, Januari 2011 Aderick Krispradhana

5 KATA PENGANTAR Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas segala rahmat penyertaan serta kasih karunia-nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi tepat pada waktunya. Skripsi ini diberi judul "PERANCANGAN PROGRAM APLIKASI PENENTUAN PORTOFOLIO SAHAM OPTIMAL MENGGUNAKAN METODE SHARPE". Skripsi ini disusun sebagai tugas akhir, untuk memenuhi prasyarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) pada Jurusan Program Ganda Teknik Informatika dan Matematika, Fakultas Sains dan Teknologi, BINUS University, Jakarta. Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa telah mendapatkan banyak bantuan dan dukungan moral baik secara langsung maupun tidak langsung dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada: 1. Bapak Prof. Dr. Ir. Harjanto Prabowo, MM., Selaku Rektor BINUS University. 2. Ibu Dr. Ho Hwi Chie, S.Pd., M.Sc., selaku Dekan Fakultas Sains dan Teknologi. 3. Bapak Ir. Sablin Yusuf, M.Sc., selaku Dekan Fakultas Teknik Informatika BINUS University. 4. Bapak Wikaria Gazali, S.Si., MT., selaku Ketua Jurusan Matematika dan Statistika BINUS University. 5. Bapak Fredy Purnomo, S.Kom., M.Kom., selaku Ketua Jurusan Teknik Informatika BINUS University. 6. Bapak Don Tasman, S.Mia., SE, S.Si., MM, selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu dan memberikan sumbangan pemikiran, pengarahan, dan membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 7. Bapak Ngarap Imanuel Manik, Drs., M.Kom., selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu dan memberikan sumbangan pemikiran, pengarahan, dan membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 8. Bapak Ngarap Imanuel Manik, Drs., M.Kom., selaku Koordinator Mata Kuliah Program Ganda Matematika-Teknik Informatika dan Statistika-Teknik Informatika BINUS University, yang telah memberikan persetujuan terhadap topik Skripsi yang telah diajukan. 9. Seluruh dosen Program Ganda Teknik Informatika dan Matematika yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan bimbingan selama penulis menjadi mahasiswa di BINUS University. 10. Teman-teman seperjuangan dari jurusan ganda Teknik Informatika Matematika angkatan 2006 atas bantuan dan dukungannya selama ini kepada penulis. 11. Teman-teman Himpunan Mahasiswa Jurusan Matematika (HIMMAT) yang telah memberikan banyak dukungan, dan semangat kepada penulis. 12. Keluarga penulis, yang dengan dukungannya selalu membantu dan mendukung penulis di setiap waktu. vii

6 13. Teman-teman penulis di berbagai tempat, yang masih ada maupun yang telah tiada, yang selalu memberi kenangan dan inspirasi yang tiada habisnya kepada penulis. 14. Kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung penulis dalam penyusunan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Walau telah berusaha dengan sebaik mungkin dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Dalam beberapa hal masih diperlukan perbaikan sehingga dapat memberikan hasil yang memuaskan. Oleh karena itu, dengan rendah hati penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun. Akhir kata, penulis berharap agar skripsi ini dapat berguna sebagai pengetahuan dan memberikan ide baru kepada setiap orang yang membaca, serta bermanfaat untuk pengembangan dunia informatika dan matematika. Jakarta, 21 Januari 2011 Penulis Aderick Krispradhana viii

7 DAFTAR ISI Halaman Halaman judul luar... i Halaman judul dalam... ii Lembar persetujuan hardcover...iii Lembar Pernyataan Dewan Penguji... iv Halaman Pemberian Hak Cipta Non Eksklusif dari mahasiswa ke BINUS University... v Abstrak... vi Kata pengantar...vii Daftar isi... ix Daftar tabel... xi Daftar gambar...xii Daftar lampiran...xiii BAB 1 PENDAHULUAN Latar Belakang Masalah Ruang Lingkup Masalah Tujuan dan Manfaat Tujuan Penelitian Manfaat Penelitian Metodologi Sistematika Penulisan... 5 BAB 2 LANDASAN TEORI Istilah Istilah Pada Pasar Saham Risk Adjusted Performance Markowitz Portfolio Theory Menghitung Expected Return Menghitung Variance Menghitung Covariance Menghitung Corellation Standar Deviasi Portofolio Sharpe Ratio Pengertian Rekayasa Perangkat Lunak Unified Modeling Language (UML) Perancangan Aplikasi BAB 3 ANALISIS DAN PERANCANGAN Metode dan Teknik Pemilihan Sampel Definisi Data-Data yang Digunakan Analisis Penyusunan Portofolio Menggunakan Sharpe Ratio Penghitungan Expected Rate Penghitungan Deviasi dari Expected Rate Penghitungan Variance setiap saham Penghitungan Covariance ix

8 3.3.5 Penghitungan Corellation Perancangan Piranti Lunak Entity Relationship Diagram Perancangan Basis Data Class Diagram Use Case Diagram Scenario Diagram Activity Diagram Struktur Menu Program Flowchart Diagram Perancangan Layar BAB 4 IMPLEMENTASI DAN EVALUASI Hasil Analisis Data dan Pembahasan Implementasi Prosedur Operasional Layar Home Layar Tambah Saham Layar Hapus Saham Layar Detail Risk Free Rate Layar Tambah Risk Free Rate Layar Ubah Risk Free Rate Layar Detail Saham Layar Tambah Detail Data Saham Layar Ubah Detail Data Saham Layar Solusi Optimal Evaluasi Program Kelebihan Program Kekurangan Program BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan Saran DAFTAR PUSTAKA RIWAYAT HIDUP... xiv LAMPIRAN...L1 x

9 DAFTAR TABEL Halaman Tabel 3.1 Data Saham BBRI Tabel 3.2 Data Saham BMRI Tabel 3.3 Data Saham BUMI Tabel 3.4 Data Saham INDF Tabel 3.5 Data Saham PGAS Tabel 3.6 Data Risk Free Rate Tabel 3.7 Penghitungan Expected Rate dan Standar Deviasi Tabel 3.8 Penghitungan Deviasi Expected Rate Tabel 3.9 Penghitungan Variance Tabel 3.10 Penghitungan Covariance (1) Tabel 3.11 Penghitungan Covariance (2) Tabel 3.12 Tabel Variance dan Covariance masing-masing saham Tabel 3.13 Tabel Corellation antar saham Tabel 3.14 Deskripsi field DataSaham Tabel 3.15 Deskripsi field DetilDataSaham Tabel 3.16 Deskripsi field RelationStatus Tabel 3.17 Deskripsi field DetilRelationStatus Tabel 3.18 Deskripsi field SukuBunga Tabel 3.19 scenario diagram lihat solusi maksimal Tabel 3.20 Scenario diagram lihat data saham Tabel 3.21 Scenario diagram tambah detil data saham Tabel 3.22 Scenario diagram ubah detil dta saham Tabel 3.23 Scenario diagram lihat risk free rate Tabel 3.24 Scenario diagram ubah data risk free rate Tabel 3.25 Scenario diagram tambah data risk free rate Tabel 3.26 Scenario diagram tambah saham Tabel 3.27 Scenario diagram hapus saham Tabel 4.1 Hasil Penghitungan (1) Tabel 4.2 Hasil Penghitungan (2) Tabel 4.3 Weight minimum (1) Tabel 4.4 Weight minimum (2) Tabel 4.5 Expected Return dan Standar Deviasi Portofolio (1) Tabel 4.6 Expected Return dan Standar Deviasi Portofolio (2) Tabel 4.7 Perhitungan Sharpe Ratio xi

10 DAFTAR GAMBAR Halaman Gambar 2.1 Daur Hidup Pressman Gambar 3.1 Entity Relationship Diagram Gambar 3.2 Class Diagram Gambar 3.3 Use Case Diagram Gambar 3.4 Activity diagram lihat solusi maksimal Gambar 3.5 Activity diagram lihat detil data saham Gambar 3.6 Activity diagram tambah detil data saham Gambar 3.7 Activity diagram ubah detil data saham Gambar 3.8 Activity diagram lihat detil RFR Gambar 3.9 Activity diagram ubah detil RFR Gambar 3.10 Activity diagram tambah detil RFR Gambar 3.11 Activity diagram tambah saham Gambar 3.12 Activity diagram hapus saham Gambar 3.13 Struktur Menu Gambar 3.14 Flowchart home Gambar 3.15 Flowchart lihat detil data saham Gambar 3.16 Flowchart lihat detil RFR Gambar 3.17 Flowchart tambah saham Gambar 3.18 Flowchart hapus saham Gambar 3.19 Rancangan form home Gambar 3.20 Rancangan form detil saham Gambar 3.21 Rancangan form tambah detil saham Gambar 3.22 Rancangan form ubah detil saham Gambar 3.23 Rancangan form detil risk free rate Gambar 3.24 Rancangan form tambah data RFR Gambar 3.25 Rancangan form ubah data RFR Gambar 3.26 Rancangan form tambah saham Gambar 3.27 Rancangan form hapus saham Gambar 3.28 Rancangan form solusi optimal Gambar 4.1 Grafik Portofolio Gambar 4.2 Layar home Gambar 4.3 Layar tambah saham Gambar 4.4 Layar hapus saham Gambar 4.5 Layar detail risk free rate Gambar 4.6 Layar tambah RFR Gambar 4.7 Layar ubah data RFR Gambar 4.8 Layar detail saham Gambar 4.9 Layar tambah detail saham Gambar 4.10 Layar ubah detail saham Gambar 4.11 Layar solusi optimal xii

11 DAFTAR LAMPIRAN Halaman Listing Program... L1 xiii