ANALISIS TERHADAP DETERMINAN SPREAD SUKU BUNGA BANK UMUM DI INDONESIA PERIODE SKRIPSI

Transkripsi

1 ANALISIS TERHADAP DETERMINAN SPREAD SUKU BUNGA BANK UMUM DI INDONESIA PERIODE SKRIPSI Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Mencapai Derajad Sarjana Ekonomi Oleh: Linda Ratna Sari JURUSAN ILMU EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG 2015

2 ANALISIS TERHADAP DETERMINAN SPREAD SUKU BUNGA BANK UMUM DI INDONESIA PERIODE SKRIPSI Oleh: Linda Ratna Sari JURUSAN ILMU EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG 2015

3

4

5 KATA PENGANTAR Assalamu alaikum Wr.Wb. Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: ANALISIS TERHADAP DETERMINAN SPREAD SUKU BUNGA BANK BANK UMUM DI INDONESIA PERIODE Penelitian skripsi ini bertujuan untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Malang. Pada kesempatan ini peneliti mengucapkan terima kasih pada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, terutama yang terhormat kepada: 1. Bapak Prof. Dr. Muhadjir Efendy, M.A.P selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang. 2. Bapak Dr. Nazaruddin Malik, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Malang. 3. Ibu Ida Nuraini, SE, M.Si, selaku ketua jurusan Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Malang 4. Bapak Dr. Nazaruddin Malik, M.Si. selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan arahan, nasihat, dan masukan yang sangat bermanfaat hingga skripsi ini dapat terselesaikan. 5. Bapak Syamsul Hadi, S.E., M.M. selaku Dosen Pembimbing II yang telah membantu Peneliti dalam menyusun skripsi dengan kesabaran serta masukan dan nasihat yang sangat bermanfaat hingga skripsi ini dapat terselesaikan. 6. Ayah, Ibu, dan Adik serta keluarga tercinta yang telah memberikan semangat, doa dan dukungan moril serta motivasi. 7. Keluarga besar Ekonomi Pembangunan kelas A, B, C angkatan 2011, terima kasih atas diskusi, ilmu, dan motivasi kepada penulis selama ini. iii

6 8. Keluarga besar kost yesbow, pasukan eplek-eplek yang tidak mungkin disebutkan satu per satu, terima kasih telah memberikan dukungan dan motivasi. 9. Terima kasih kepada Moch Fatah Fauzi yang selalu menyemangatiku dan selalu ada buat aku. 10. Serta semua pihak yang tidak mungkin disebutkan satu per satu, terima kasih atas dukungan dan doa serta ilmu yang telah diberikan kepada penulis. Peneneliti menyadari bahwa dalam skripsi ini masih terdapat kekurangan, sehingga saran dan kritik yang berguna akan sangat peneliti hargai untuk perbaikan yang lebih baik dimasa yang akan datang. Akhir kata Peneliti berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat. Wassalamu alaikum Wr.Wb. Malang, 08 April 2015 Peneliti iv

7 DAFTAR ISI Halaman ABSTRAK... i ABSTRACT... ii KATA PENGANTAR... iii DAFTAR ISI... v DAFTAR TABEL... vii DAFTAR GAMBAR... viii DAFTAR LAMPIRAN... ix I. PENDAHULUAN A. Latar Belakang...1 B. Perumusan Masalah... 6 C. Tujuan... 7 D. Batasan Masalah... 7 E. Kegunaan Penelitian... 7 II. LANDASAN TEORI A. Peneliti Terdahulu... 8 B. Landasan Teori Bunga Bank Spread Suku Bunga Konsep BI Rate Konsep Return On Asset Konsep Non Performing Loan Konsep Singapore Ineterbank Offering Rate C. Hubungan Antar Variabel Hubungan BI Rate Terhadap Spread Suku Bunga Hubungan Return On Asser Terhadap Spread Suku Bunga Hubungan NPL Terhadap Spread Suku Bunga Hubungan SIBOR terhadap Spread Suku Bunga D. Kerangka Pemikiran E. Hipotesis III. METOLOGI PENELITIAN A. Obyek Penelitian B. Jenis Penelitian C. Jenis Data dan Sumber Data a. Jenis Data b. Sumber Data D. Teknik Pengumpulan Data E. Teknik Analisis Data Pengujian Kesesuaian Hipotesis v

8 a. Uji t b. Uji F c. Determinasi Koefisien Pengujian Asumsi Klasik a. Autokorelasi b. Multikolinearitas c. Heteroskedastisitas F. Definisi Operasional Spread Suku Bunga BI Rate Return On Asset Non Performing Loan Singapore Interbank Offering Rate IV. PEMBAHASAN DAN HASIL KEGIATAN A. Gambaran Umum Variabel Penelitian Spread Suku Bunga BI Rate Return On Asset Non Performing Loan Singapore Interbank Offering Rate B. Hasil Analisi Data Spread Suku Bunga a. Interprestasi b. Uji kesesuaian Hipotesis ) Uji t a) BI Rate b) Return On Asset c) Non Performing Loan d) Singapore Interbank Offering Loan ) Uji F ) Determinasi Koefisien c. Uji Asumsi Klasik ) Autokorelasi ) Heteroskedastisitas ) Multikolinearitas C. RINGKASAN HASIL PENELITIAN Pengaruh variabel Independent terhadap variabel Dependent.. 82 V. PENUTUP A. Kesimpulan B. Saran DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN vi

9 DAFTAR TABEL No Judul Halaman 1. Tabel 1.1 Pekembangan spread suku bunga di Indonesia dan Negar tetangga Tabel 2.2 Penelitian terdahulu Tabel 4.3 Hasil estimasi Regresi Spread Suku Bunga vii

10 DAFTAR GAMBAR No Judul Halaman 1. Kerangka berfikir Perkembangan spread suku bunga tahun Perkembangan spread suku bunga tahun Perkembangan spread suku bunga tahun Perkembangan spread suku bunga tahun Perkembangan spread suku bunga tahun Perkembangan BI Rate tahun Perkembangan BI Rate tahun Perkembangan BI Rate tahun Perkembangan BI Rate tahun Perkembangan BI Rate tahun Perkembangan return on asset tahun Perkembangan return on asset tahun Perkembangan return on asset tahun Perkembangan return on asset tahun Perkembangan return on asset tahun Perkembangan non performing loan tahun Perkembangan non performing loan tahun Perkembangan non performing loan tahun Perkembangan non performing loan tahun Perkembangan non performing loan tahun Perkembangan Singapore interbank offering rate tahun Perkembangan Singapore interbank offering rate tahun Perkembangan Singapore interbank offering rate tahun Perkembangan Singapore interbank offering rate tahun Perkembangan Singapore interbank offering rate tahun viii

11 DAFTAR LAMPIRAN No Judul Halaman 1. Data variabel penelitian 2. Hasil olah data menggunakan regresi linier berganda 3. Output uji Heterokedastisitas no cross term 4. Output uji Heterokedastisitas cross term 5. Output uji Multikolinearitas ix

12 DAFTAR PUSTAKA Afzal, Ayesha & Mirza, Nawazish Interest Rate Spread In An Emergerning Economy: The Case Pakistan Commercial Bangking Sector, Economic Researh Vol , (Hal ). Ariyanto, taufik Faktor penentu net interest margin perbankan Indonesia. Komisi pengawas persingan usaha. Bank Indonesia Statistik Ekonomi dan Keuangan Indonesia. donesia/versi+htm L/Sektor+Moneter/ diakses tanggal 18 November Bank Indonesia Laporan Perekonomian Indonesia. mian+indonesia/ diakses tanggal 20 Desember Dwijayanthy, Febrina dan Prima Naomi (2009) Analisis Pengaruh Inflasi, BI Rate, dan Nilai Tukar Mata Uang terhadap Profitabilitas Bank Periode , Jurnal Karisma, Vol3 (2) Gujarati, Damodar, 2006, Dasar-Dasar Ekonometrika, Edisi ketiga, penerbit erlangga, Jakarta Ismail Manajemen Perbankan; Edisi Pertama, Cetak ke-2. Kencana. Jakarta. Judisseno, Rimsky K System Moneter Dan Perbankan Indonesia. Jakarta:Gramedia Pustaka Utama. Kasmir Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya Edisi Baru. PT RajaGrafindo. Jakarta. Kasmir Dasar-Dasar Perbankan. Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada. Khawaja, M Idress & Din, Musleh-Ud Determinants of Interest Spread in Pakistan, The Pakistan Development Review 46 : 2 (Summer 2007) ( Hlm ). Pakistan: Pakistan Development. Kuncoro, Mudrajad Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi. Erlangga. Jakarta. Mujeri, Mustafa K& Younus, Sayera An Analysis of Interest Rate Spread in the Banking Sector in Bangladesh, The Bangladesh Development Studies Vol. XXXII, December 2009, No. 4.Bangladesh: Bangladesh Institute of Development Studies

13 Nasution, Darmin Spread suku bunga harus turun. diakses 23 november Sambodo, Maxensius Tri Analisis Faktor faktor yang mempengaruhi Suku Bunga Riil Kredit Investasi di Indonesia. Widyariset Vol. 2. Siamat, Dahlan Manajemen Lembaga Keuangan. Kebijakan moneter dan perbankan: Edisi kelima, Jakarta: lembaga penerbit fakulatas ekonomi Universitas Indonesia. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/11/DPNP tanggal 31 Maret 2010 surat edaran Bank Indonesian No.8/30/DPBPR/2006 Shofwan, Muhammad shodikin analisis variabel-variabel yang mempengaruhi spread suku bunga di Indonesia (studi kasus bank umum di Indonesia). Fakultas ekonomi dan bisnis universitas brawijaya malang. Taswan Manajemen Perbankan; Edisi kedua, penerbit UPP STIM YKPN. Yogyakarta. Waljianah, Riza, el.al. (2013). Determinan Tingkat Suku Bunga Pinjaman Perbankan Di Indonesia (periode juli 2005 desember 2011). Jurusan ilmu ekonomi fakultas ekonomi dan bisnis unversitas brawijaya malang. Winarno, Wing Wahyu, 2007, Analisis Ekonometrika dan Statistika dengan Eviews, UPP STIM YKPN, Yogyakarta Worldbank.2014.IndonesiaData. D.ZD/countries/ID-4E-XN?display=graph (diakses 25 november 2014)