PENGARUH TINGKAT SUKU BUNGA DAN KECUKUPAN MODAL TERHADAP PROFITABILITAS PADA PT. BANK DEVISA YANG GO PUBLIC

Transkripsi

1 PENGARUH TINGKAT SUKU BUNGA DAN KECUKUPAN MODAL TERHADAP PROFITABILITAS PADA PT. BANK DEVISA YANG GO PUBLIC DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI) TAHUN SKRIPSI Oleh: CHANDRA JULIANTI.N ILMU EKONOMI STUDI PEMBANGUNAN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG 2011

2

3

4

5

6

7 KATA PENGANTAR Assalamualaikum Wr. Wb. Alhamdulillah, puji syukur sedalam dalamnya penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas Rahmat dan Tauhid serta Hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul PENGARUH TINGKAT SUKU BUNGA DAN KECUKUPAN MODAL TERHADAP PROFITABILITAS PADA PT. BANK DEVISA YANG GO PUBLIC DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI) TAHUN Sehubungan dengan terselesainya skripsi ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar besarnya kepada semua pihak yang telah bersedia memberikan bantuan baik moril maupun materiil serta do a kepada penulis dalam menyelesaikan laporan ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik baiknya. Penulis menyampaikan segenap ucapan terima kasih yang sebesar besarnya kepada : 1. Bapak Dr. H. Muhadjir Effendi, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang. 2. Bapak Dr. Nazaruddin Malik, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Muhammadiyah Malang. 3. Ibu Ida Nuraini, SE, M.Si, selaku Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan Universitas Muhammadiyah Malang.

8 4. Bapak Dr. Nazaruddin Malik, M.Si, selaku pembimbing I yang telah banyak meluangkan waktu dengan penuh kesabaran untuk mengarahkan, membimbing serta memberikan masukan dan motivasi dalam menyusun skripsi ini. 5. Bapak Drs. M. Faisyal Abdullah, MM, selaku Dosen Pembimbing 2 yang telah banyak memberikan masukan, motivasi dan bimbingan dalam menyusun skripsi ini. 6. Papa dan Mamaku yang selalu sabar dalam membesarkan, mendidik, memberikan kasih sayang, cinta dan perhatian yang begitu besar serta dengan tulus ikhlas mendoa kan sehingga berhasil menjadikanku seorang Sarjana Ekonomi. 7. Dan kepada semua pihak baik yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu dan menolong segala keperluan dan kepentingan penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini. Penulis sangat menyadari bahwa di dalam menyelesaikan Skripsi ini, masih sangat sederhana dan jauh dari sempurna, karena masih terbatasnya ilmu dan pengetahuan yang penulis miliki. Oleh karena itu, penulis akan dengan senang hati dan lapang dada menerima segala kritik dan saran yang bersifat membangun untuk menyempurnakan penelitian ini, serta nantinya akan menjadi bekal yang sangat berharga bagi penulis di masa yang akan datang. Akhir kata penulis ucapkan, mudah mudahan Allah SWT berkenan untuk memberikan balasan kebaikan di dunia maupun di akhirat kepada semua pihak yang telah berkenan membantu penulis dalam menyelesaiakn skripsi ini.

9 Dan penulis juga sangat berharap semoga karya tulis dalam bentuk Skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada semua pihak yang telah membaca laporan ini. Amien. Billahi taufiq wal hidayah Wassalamuàlaikum Wr. Wb. Malang, 29 April 2011 Penulis

10 DAFTAR ISI Halaman HALAMAN JUDUL... i HALAMAN PERSETUJUAN... ii SURAT PERNYATAAN... iii KARTU KENDALI KONSULTASI... iv MOTTO DAN PERSEMBAHAN... v KATA PENGANTAR... vi DAFTAR ISI... vii DAFTAR GAMBAR... x DAFTAR TABEL... xi DAFTAR LAMPIRAN... xii BAB I. BAB II. PENDAHULUAN A. Latar Belakang Penelitian... 1 B. Rumusan Masalah... 3 C. Batasan Masalah... 4 D. Tujuan Penelitian... 4 E. Manfaat Penelitian... 4 TINJAUAN PUSTAKA A. Hasil Penelitian Terdahulu... 6 B. Kajian Pustaka Bank Tujuan Bank Fungsi Bank Secara Umum Sumber Dana Bank Profitabilitas Bank a. Pengertian Profitabilitas b. Pengukuran Tingkat Profitabilitas Bank Tingkat Suku Bunga a. Pengertian Suku Bunga b. Macam-Macam Suku Bunga c. Pengaruh Suku Bunga Terhadap Profitabilitas Bank Permodalan Bank a. Pengertian Permodalan Bank b. Fungsi Modal Bank c. Kecukupan Modal dan Profitabilitas Bank Kerangka Pikir Hipotesis... 30

11 BAB III. METODE PENELITIAN A. Jenis Penelitian B. Jenis dan Sumber Data C. Populasi dan Sampel Penelitian D. Definisi Operasional Variabel dan Pengukurannya E. Metode Analisis Data BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN A. Gambaran Umum Obyek Penelitian PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk Bank Central Asia, Tbk PT. Bank Negara Indonesia, Tbk PT. Bank Danamon, Tbk PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk PT. Bank Mega, Tbk PT. Bank Permata, Tbk PT. Bank Pan Indonesia, Tbk B. Hasil Analisis Data C. Analisis Regresi Linier Berganda ) Analisis Regresi Linier Berganda ) Nilai Koefisien Determinasi (R 2 ) ) Persamaan Regresi Linier Berganda ) Pengujian Hipotesis a. Analisis Uji F b. Analisis Uji t Pembahasan Hasil Penelitian BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN A. Kesimpulan B. Saran DAFTAR PUSTAKA

12 DAFTAR GAMBAR Halaman Gambar 4.1 Daerah Penerimaan dan Penolakan Uji Secara Simultan (Uji F) Gambar 4.2 Daerah Penerimaan dan Penolakan Uji Secara Parsial (Uji t)... 48

13 DAFTAR TABEL Halaman Tabel 4.1 Tingkat Perkembangan Suku Bunga Tabel 4.2 Hasil Analisis Kecukupan Modal PT. Bank Devisa yang go public di BEI Tahun Tabel 4.3 Hasil Analisis Profitabilitas PT. Bank Devisa yang go public di BEI Tahun Tabel 4.4 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda Tabel 4.5 Hasil Uji F Tabel 4.6 Hasil Uji t Tabel 4.7 Koefisien Regresi Variabel Tingkat Suku Bunga dan Kecukupan Modal... 50

14 DAFTAR LAMPIRAN Lampiran 1. Data Hasil Penelitian 2. Hasil Analisis Regresi

15 DAFTAR PUSTAKA Boediono, 1995, Ekonomi Makro, Edisi Tiga. Penerbit, BPFE: Yogyakarta. Dwijaksono, 2009, Pengaruh inflasi, suku bunga, nilai tukar rupiah terhadap ROI dan ROE, Skripsi Universitas Muhammadiyah, Tidak Dipublikasi. Kiptiyah, 2007, Pengaruh dari tingkat inflasi, suku bunga, dan nilai tukar rupiah terhadap profitabilitas bank syariah, Skripsi Universitas Muhammadiyah, Tidak Dipublikasi. Kuncoro, Mudrajad dan Suhardjono Manajemen Perbankan. Edisi pertama. Yogyakarta: BPFE. Manurung, Mandala dan Prathama, Rahardja Uang, Perbankan, dan Ekonomi Moneter. Jakarta: Penerbit Lembaga Penerbitan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Musthofa, 2008, Pengaruh inflasi, tingkat suku bunga, dan kurs rupiah terhadap resiko sistematis dan terhadap return saham syariah di Jakarta Islamic Index (JII), Skripsi Universitas Negeri Malang, Tidak Dipublikasi. Susilo, Y. Sri, 2003, Bank dan Lembaga Keuangan Lain. Penerbit Salemba Empat, BPFE: Yogyakarta. Sutojo, Siswanto, 1995, Analisa Kredit Bank, Penerbit PT. Pustaka Binaman Pressindo: Jakarta. Shandy, 2009, Pengaruh tingkat inflasi, suku bunga, nilai tukar rupiah Terhadap profitabilitas, Skripsi Universitas Muhammadiyah, Tidak Dipublikasi. Siamat, Dahlan Manajemen Lembaga Keuangan. Edisi Kedua. Jakarta: Penerbit Lembaga Penerbitan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Bank Indonesia. Bandung: Penerbit Citra Umbara