METODE PENELITIAN. 4.1 Jenis dan Sumber Data
|
|
- Sugiarto Pranata
- 7 tahun lalu
- Tontonan:
Transkripsi
1 41 IV. METODE PENELITIAN 4.1 Jenis dan Sumber Data Analisis integrasi pasar dan transmisi harga merupakan bagian dari analisis data time series. Penelitian ini menggunakan data bulanan pada periode Januari April 2012 sehingga jumlah data pada masing-masing series data adalah 148 buah. Dalam analisis integrasi dan transmisi harga pada pasar CPO domestik dan pasar CPO internasional, data yang digunakan adalah harga CPO internasional (PCPOINT) dan harga CPO domestik (PCPODOM). Harga CPO internasional bersumber dari data World Bank yang mengacu kepada harga CPO di Malaysia dan Eropa, sementara harga CPO domestik bersumber dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan, yang mengacu kepada harga spot di Pelabuhan Belawan. Data harga CPO domestik dan harga CPO internasional selanjutnya digunakan dalam analisis integrasi pasar dan transmisi harga pada pasar minyak goreng domestik. Dalam analisis ini juga digunakan data harga minyak goreng domestik (PMGDOM) yang merupakan harga rata-rata minyak goreng dari 33 kota besar di Indonesia. Data harga minyak goreng bersumber dari Ditjen Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan. Pada analisis transmisi harga horizontal, data yang digunakan adalah harga minyak goreng di beberapa wilayah yang diwakili oleh harga pasar di masingmasing ibu kota propinsi yang terpilih. Data harga minyak goreng antar wilayah pada analisis ini meliputi harga minyak goreng di Medan (PMGMDN), Pekanbaru (PMGPKBR), Palembang (PMGPLBG), Jakarta (PMGJKT), Bandung (PMGBDG), Semarang (PMGSMRG), Surabaya (PMGSRBY), Denpasar (PMGDPSR), Pontianak (PMGPTK) dan Makasar (PMGMKSR). Harga minyak goreng di Medan, Pekanbaru dan Palembang dipilih untuk mewakili harga minyak goreng di wilayah produsen minyak goreng yang juga merupakan sentra kelapa sawit. Dalam hal ini, Sumatera Utara, Riau dan Sumatera Selatan merupakan sentra kelapa sawit di Indonesia. Harga minyak goreng di Jakarta dan Surabaya juga mewakili harga wilayah produsen. Meskipun DKI Jakarta dan Jawa Timur tidak memiliki areal sawit, tetapi kedua wilayah ini
2 42 mempunyai sentra industri minyak goreng sawit dengan kapasitas yang cukup besar. Wilayah konsumen diwakili oleh harga minyak goreng di Bandung, Semarang, Denpasar, Pontianak dan Makasar. Seluruh kota tersebut kecuali Bandung merupakan kota-kota yang mempunyai sarana pelabuhan. Sementara Jawa Barat merupakan salah satu wilayah yang tingkat konsumsi minyak gorengnya termasuk tertinggi di Indonesia (KPPU, 2010) sehingga keterkaitan pasar minyak goreng di wilayah ini dengan pasar minyak goreng di wilayah lain menjadi penting untuk dianalisa. Selain data tersebut, penelitian juga ditunjang oleh data lain yang terkait dengan agribisnis kelapa sawit yang bersumber dari BPS, Kementerian Pertanian, Kementerian Perindustrian serta institusi lain yang terkait. 4.2 Metode Analisis Analisis yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan bantuan software Eviews 6.1 dan prosedur analisis yang dilakukan meliputi : Analisis Pergerakan Harga CPO dan Minyak Goreng Pergerakan harga CPO baik pada tingkat domestik maupun internasional serta pergerakan harga minyak goreng dianalisis dari perkembangan harga pada setiap series harga. Pengaruh perubahan kebijakan yang terkait ekspor CPO terhadap stabilitas harga minyak goreng di dalam negeri dilihat dari volatilitas harga minyak goreng yang dianalisis dari nilai Koefisien Variasi (KV) pada periode dan pada periode Periodisasi tersebut berdasarkan pada perubahan kebijakan penetapan bea ekspor pada akhir 2007 yang lebih mengacu kepada perubahan harga CPO internasional. Nilai KV digunakan untuk mengetahui kecenderungan data bersifat fluktuatif atau cenderung stabil dibandingkan dengan data yang lain. Semakin besar nilai koefisien ragam, berarti perbedaan harga cenderung fluktuatif dari nilai tengahnya. Koefisien ragam dihitung melalui persamaan berikut :... (4.1)
3 43 Dimana σ x 2 : Koefisien ragam dari harga pada masing-masing pasar selama periode pengamatan : Rata-rata harga selama periode pengamatan Pola Disparitas Antar Waktu Harga CPO-Minyak Goreng Analisis disparitas harga antar waktu antara harga CPO dengan harga minyak goreng dilakukan dengan cara melihat perkembangan selisih harga antara kedua komoditas tersebut dan tingkat pertumbuhan harga masing-masing komoditas. Analisis dilakukan secara deskriptif dengan bantuan grafik Uji Stasioneritas Data Uji Stasioneritas data merupakan tahap yang penting dalam analisis yang menggunakan data time series. Stasioneritas data time series diuji melalui uji unit root dimana sebuah variabel disebut mempunyai unit root atau I(1) jika data tersebut non-stasioner. Stasioneritas data merupakan syarat penting dalam analisis model ekonometrika yang menggunakan data time series untuk menghindari terjadinya spurious regression, yaitu persamaan regresi yang menghasilkan nilai korelasi yang tinggi tetapi penafsiran hubungan antar series ini dari sisi ekonomi akan menyesatkan. Metode Dickey-Fuller (DF) adalah metode yang dapat digunakan untuk menguji stasioneritas data. Metode ini mengharuskan kita untuk menentukan spesifikasi model dari variabel yang akan diuji. Menurut Vogelvang (2005), persamaan regresi pada umumnya mempunyai tiga bentuk, yaitu: model tanpa konstanta dan tanpa trend, model dengan konstanta tetapi tidak mempunyai trend, dan model dengan konstanta dan trend. Pada umumnya, variabel ekonomi berada pada situasi kedua yaitu model dengan konstanta tetapi tanpa trend. Menurut Vogelvang (2005), konstanta merupakan bagian penting dari model, namun penambahan trend dinilai berlebihan dan tidak perlu. Sementara model dalam bentuk pertama digunakan untuk variabel terdifferensiasi. Persamaan matematika dari model dengan situasi kedua dapat dituliskan sebagai berikut : Y t = 0 + 1Y t-1 + u t... (4.2)
4 44 Dimana Y t = Series harga Yt-1 = Series harga periode bulan lalu Hipotesis nol yang digunakan dalam pengujian adalah: H 0 : Y t ~ I(1), terdapat unit root H1: Y t ~ I(0), tidak terdapat unit root Untuk mempermudah pengujian maka persamaan (4.2) diubah dalam bentuk: Y t = 0 + ( 1-1) Y t-1 + u t... (4.3) Jika γ = 1-1, maka persamaan diatas dapat dituliskan menjadi : Yt = 0 + γ Y t-1 + u t... (4.4) Selanjutnya angka t-statistik t Ɵ dihitung dengan rumus: t γ =... (4.5) Dalam penelitian ini, metode yang digunakan untuk menguji unit root adalah Tes Augmented Dickey-Fuller (ADF) dengan persamaan berikut : y t = α +δ y t-1 + Σλ j y t-i+1 + ε t... (4.6) Dimana y t merupakan first difference dari y t. Hipotesis yang diuji adalah sama dengan metode DF, dimana : H 0 : Y t ~ I(1), terdapat unit root H1: Y t ~ I(0), tidak terdapat unit root Nilai t-statistik yang diperoleh dari uji ADF kemudian dibandingkan dengan nilai kritis Mc Kinnon. Jika nilai t-statistik dalam uji ADF lebih kecil dari nilai kritis Mc Kinnon maka Ho diterima yang berarti data tidak stasioner dan perlu dilakukan diferensiasi dari ordo 1.
5 Penentuan Lag (ordo) Optimal VAR Penentuan panjang lag yang optimal sangat penting dalam pembentukan model VAR karena variabel endogen dalam sistem persamaan akan digunakan sebagai variabel eksogen. Menurut Setiap variabel dalam VAR perlu untuk ditentukan lag optimalnya untuk menghindari kemungkinan terjadinya autokorelasi residual. Penentuan lag optimal dapat dilakukan berdasarkan beberapa kriteria. Dalam penelitian ini, lag optimal ditentukan berdasarkan nilai terkecil menurut kriteria SC (Schward Criterion) yang ditentukan dengan persamaan : SC = - 2(l/T) + n log (T) /T... (4.7 ) Dimana n = k(d + pk) adalah jumlah total parameter yang diestimasi dalam VAR Pengujian Kointegrasi Setelah diketahui bahwa data bersifat non-stasioner, langkah selanjutnya pengujian terhadap adanya kointegrasi. Kointegrasi adalah hubungan jangka panjang yang terjadi antara dua series atau lebih data yang masing-masing bersifat non-stasioner pada level (I(1)), dimana fungsi linier hubungan jangka panjangnya bersifat stasioner (I(0)). Kointegrasi mengakibatkan harga bergerak berdekatan bersama-sama pada jangka panjang meskipun pada jangka pendek bergerak sendiri-sendiri (Vavra dan Goodwin, 2005). Pegujian kointegrasi bertujuan untuk mengetahui apakah suatu grup yang terdiri dari beberapa data non-stasioner terkointegrasi atau tidak. Salah satu metode pengujian kointegrasi adalah pengujian kointegrasi Johansen. Metode pengujian yang dikembangkan oleh Johansen (1991) ini menggunakan pendekatan maximum likehood untuk menguji hubungan kointegrasi berbasis VAR. Dimisalkan sebuah VAR dengan orde p : y t = A 1 y t A p y t-p + B x t + ε t... (4.8) Dimana y t xadalah vektor k dari variabel-variabel non-stasioner I(1) t adalah vektor d dari variabel deterministik ϵt adalah vektor dari inovasi
6 46 Selanjutnya bentuk VAR tersebut dapat dituliskan ulang dengan mengurangkan y t-1 pada setiap sisi hingga diperoleh bentuk berikut : yt = Π y t-1 + i yt -i + B x t + ε t... (4.9) Dimana Π = = Persamaan (4.9) mengandung informasi penyesuaian jangka pendek dan jangka panjang terhadap perubahan y t. Simbol menggambarkan dinamika jangka pendek dan Π adalah matriks koefisien jangka panjang. Menurut teori Granger s Representation, jika matrik koefisien Π mempunyai rank tereduksi r < k, maka akan terdapat k x r matrik α dan β masing-masing dengan rank r dimana Π = α β dan β y t adalah I(0). Dalam hal ini r adalah jumlah hubungan kointegrasi yang terjadi (cointegration rank) dan setiap kolom β merupakan vektor kointegrasi. Sementara itu, α adalah adjustment parameter pada model VEC. Metode Johansen mengestimasi matrik Π dari suatu VAR tidak terestriksi dan menguji apakah restriksi yang dilakukan terhadap rank tereduksi dari Π dapat ditolak atau tidak. Pengujian kointegrasi dengan metode Johansen memungkinkan pengujian terhadap vektor kointegrasi yang signifikan melalui dua uji yang berbeda, yaitu melalui penelusuran trace test dan maximum eigenvalue. Trace test ( λ merupakan uji likelihood ratio untuk mengetahui vektor kointegrasi r terbanyak dengan persamaan: λtrace = T ln (1- )... (4.10) trace (r)) Dimana T adalah jumlah observasi dan λ trace adalah eigenvalues. Pengujian yang kedua adalah melalui penelusuran maximum eigenvalue yaitu dengan menguji relevansi kolom r+1 dalam β dengan persamaan : λ max (r, r+1) = -T ln (1- )... (4.11)
7 47 Metode Johansen dilengkapi dengan nilai kritis baik untuk pengujian trace test maupun maximum eigenvalue yang digunakan untuk menentukan apakah H 0 dapat ditolak atau tidak. Hipotesis dalam pengujian ini adalah : H0 : r = 0 ; H 1 : r = 1 H0 : r <= 1 ; H 1 : r = 2 H0 : r <= 2 ; H 1 : r = 3 Jika nilai statistik yang diperoleh dari pengujian lebih kecil dari nilai kritis Johansen maka H0 tidak dapat ditolak. Jika H 0 : r = 0 tidak ditolak maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat vektor kointegrasi dan pengujian tidak dilanjutkan. Sebaliknya jika H 0 : r = 0 dapat ditolak berarti terdapat satu vektor kointegrasi dan pengujian dilanjutkan sampai diperoleh nilai statistik dimana H 0 tidak dapat ditolak Estimasi VAR (Vector Autoregression) dan VECM (Vectors Error Correction Model) VAR adalah suatu sistem persamaan dimana setiap variabel merupakan fungsi linier dari lag variabel itu sendiri dan lag variabel lain. Model ekonometrika ini dibangun dengan meminimalkan pendekatan teori dengan tujuan agar dapat menangkap fenomena ekonomi dengan baik ( Widarjono, 2009). Model ini diperkenalkan oleh Sims (1980) sebagai model alternatif dalam analisis ekonometrika setelah melihat banyak persamaan struktural (persamaan yang didasarkan pada teori ekonomi) yang sulit untuk diimplementasikan karena seringkali terlalu kompleks dan memberikan restriksi yang berlebihan. Seperti halnya model simultan, model VAR juga dapat menganalisis saling ketergantungan antar variabel timeseries. Perbedaan antara model VAR dengan model simultan adalah dalam model simultan setiap variabel harus diklasifikasikan sebagai variabel eksogen atau variabel endogen. Sebaliknya dalam model VAR variabel endogen tidak dibedakan dengan variabel eksogen. Setiap variabel baik endogen maupun eksogen yang dipercaya saling berhubungan harus dimasukkan ke dalam model (Widarjono, 2009). Hubungan saling ketergantungan antar variabel dilakukan dengan memasukkan kelambanan dari
8 48 setiap variabel untuk menangkap pengaruh setiap variabel terhadap variabel lain dalam model. Pembentukan model VAR dilakukan dalam beberapa tahap, yang diawali uji stasioneritas dan pengujian kointegrasi. Jika dari pengujian stasioneritas disimpulkan jika data sudah stasioner pada tingkat level, maka digunakan model VAR biasa (unrestricted VAR). Sebaliknya jika data tidak stasioner pada level tapi menjadi stasioner setelah dilakukan diferensiasi, selanjutnya harus dilakukan pengujian kointegrasi. Jika terdapat kointegrasi maka model yang digunakan adalah VECM, tetapi jika tidak terdapat hubungan kointegrasi maka digunakan model VAR dalam bentuk diferensiasi (VAR in difference). Model VECM merupakan model VAR non struktural yang juga disebut model VAR terestriksi karena merestriksi hubungan perilaku jangka panjang antar variabel agar konvergen ke dalam hubungan kointegrasi tetapi tetap membiarkan perubahan-perubahan dinamis dalam jangka pendek (Widarjono, 2009). Tahapan permodelan VECM secara umum adalah: 1. Uji stasioneritas terhadap variabel-variabel kointegrasi. 2. Pengujian kointegrasi untuk menduga hubungan jangka panjang antar variabel melalui permodelan VAR yang tidak terestriksi dengan metode maximum likelihood terhadap persamaan : x t = μ t + Π 1 x t Π k x t-k + ε t, t= 1,...,T... (4.12) 3. Formulasi bentuk VECM dari VAR (restricted VECM) dengan persamaan : x t = μ t + Γ 1 x t Γ k-1 x t-k + Π x t-1 + ε t, t= 1,...,T... (4.13) Dimana Γ i = -1 + Π(1,...,k-1) dan Π = -1+ Π Π k. Jika variabel-variabel tersebut terkointegrasi maka sisaan dari regresi keseimbangan dapat digunakan untuk menduga VECM. Secara umum tahapan permodelan VAR dijelaskan pada Gambar 14 berikut:
9 49 DATA TIME SERIES Uji Stasioneritas Data Stasioner pada Level Data Stasioner pada First Difference Unrestricted VAR Uji Kointegrasi Tidak ada kointegrasi Terdapat Kointegrasi VAR in Difference VECM Gambar 14 Tahapan Pembentukan Model (Sumber : Widarjono,2009) Pengujian Impulse Response Sebuah guncangan yang terjadi terhadap variabel ke-i tidak hanya berdampak terhadap variabel ke-i saja, tetapi juga ditransmisikan kepada semua variabel endogen melalui struktur dinamis (lag) dari VAR. Impulse Response Function (IRF) dapat melacak dampak dari timbulnya sebuah inovasi (shock) terhadap nilai variabel endogen saat ini dan yang akan datang. Pengujian impulse response dilakukan dengan melakukan penyederhanaan terhadap SVAR menjadi bentuk Vector Moving Average (VMA) yang dapat dituliskan sebagai (Enders, 2004) : x t = μ+... (4.14) Dalam bentuk vektor, persamaan di atas dapat dituliskan sebagai berikut:... (4.15)
10 50 dimana merupakan impulse response function. Secara visual perilaku dari y t dan z t sebagai respon dari timbulnya guncangan dapat ditampilkan dengan melakukan ploting keempat koefisien Φ 11 (i), Φ 12 (i), Φ 21 (i) dan Φ 22 (i) terhadap i Pengujian Kausalitas Blok (Block Causality Test) Pengujian kausalitas dalam penelitian ini menggunakan metode block causality test yang merupakan generalisasi dari metode Granger causality test ke dalam bentuk multivariate. Dasar dari block causality test adalah pengujian terhadap eksogenitas suatu variabel. Menurut Enders (2004), terdapat sedikit perbedaan antara kausalitas dengan eksogenitas. Suatu variabel z t mempunyai sifat eksogen jika nilai y t saat ini dan nilai masa lalunya tidak berpengaruh terhadap z t. Dengan demikian, meskipun y t tidak Granger cause terhadap z t, tidak selalu z t bersifat eksogenus terhadap y t. Tujuan dari pengujian block causality adalah untuk mengetahui apakah suatu variabel dapat diikutsertakan dalam sistem VAR dengan cara menentukan lag tertentu dari suatu variabel yang Granger-cause terhadap variabel lain dalam sistem. Suatu sistem VAR dengan tiga variabel wt, y t dan z t maka ditentukan lag dari w t yang Granger cause terhadap y t dan z t. Lag dari wt kemudian direstriksi dalam persamaan y t dan z t menjadi sama dengan nol. Langkah selanjutnya adalah mengestimasi y t dan z t menggunakan lag dari y t, z t dan w t kemudian menghitung u. Selanjutnya dilakukan estimasi ulang dengan mengeluarkan lag w t sehingga diperoleh r dan dilakukan pengujian likelihood ratio statistic dengan rumus (Enders, 2004) : (T-c)(logI r l -logi u l)... (4.16) Dimana c adalah konstanta dengan nilai 3p +1 Statistik uji ini mempunyai sebaran chi-square dengan derajat bebas sama dengan 2p (dimana p adalah nilai lag dari w t yang telah dikeluarkan dari setiap persamaan).
11 51 Dalam penelitian ini, pengujian kausalitas blok hanya digunakan untuk analisis transmisi harga spasial, yaitu untuk menentukan arah transmisi pada masiing-masing pasangan harga. Pada analisis transmisi harga vertikal arah transmisi antara harga CPO dengan harga minyak goreng ditentukan berdasarkan asumsi ekonomi yang berlaku, dimana harga CPO sebagai bahan baku utama minyak goreng akan mempengaruhi harga minyak goreng Uji Transmisi Harga Asimetris (Asymmetric Price Transmission/APT) Menurut Engle dan Granger (1987), jika dua series harga saling terkointegrasi, maka akan terdapat mekanisme yang disebut error correction representation (ECR). Salah satu metode pengujian APT adalah melalui pendekatan ECM (Error Correction Model). Pendekatan ini diperkenalkan oleh Taubadel& Fahlbusch (1996) dengan cara mengembangkan ECM standar dengan memasukkan asymmetric adjustment terms. Integrasi pasar yang terjadi baik secara vertikal menyebabkan perubahan harga CPO internasional dan CPO domestik ditransmisikan ke pasar minyak goreng sehingga menimbulkan respon berupa perubahan harga minyak goreng. Dalam pasar persaingan sempurna, informasi kenaikan harga CPO akan diteruskan dan direspon dengan kecepatan atau besaran yang sama dengan penurunan harga. Sebaliknya pasar yang tidak efisien akan memberikan respon yang berbeda antara ketika terjadi kenaikan dan penurunan harga. Hal yang sama juga berlaku secara spasial, antara harga pada pasar acuan dengan harga pada pasar lokal/konsumen. Respon yang terjadi pada pasar tujuan dapat diukur dari besaran error correction term (ECT)-nya, yaitu koefisien variabel yang mengukur koreksi terhadap penyimpangan dari keseimbangan jangka panjang. Perbedaan respon dapat dievaluasi dari ECT positif dan ECT negatif, yaitu respon ketika terjadi kenaikan dan penurunan harga. Perbedaan antara koefisien pada kedua variabel tersebut menunjukkan jika transmisi berjalan asimetris. Prosedur pengujian APT melalui pendekatan ECM meliputi: 1. Pengujian stasioneritas data 2. Pengujian kointegrasi
12 52 Jika harga-harga terkointegrasi maka koefisien yang diestimasi pada OLS merupakan estimasi dari hubungan keseimbangan dalam jangka panjang diantara harga-harga tersebut. 3. Mengestimasi ECM. Model ECM pertama kali diestimasi dengan memasukkan asymmetric adjustment term secara umum, tanpa melihat penyebab adjustment, apakah disebabkan kenaikan atau penurunan harga atau dapat disebut model simetris. Secara matematis persamaan simetris dapat dituliskan sebagai : P i,t = P j,t + 2 ECTt (L) P i,t (L) P j,t-1 + t (4.17) Dimana P i,t dan P j,t pasangan harga yang saling terkointegrasi ECTt-1 = u t-1 = lag residual dari persamaan kointegrasi 3 (L) dan 4 (L) merupakan lag polinomial Untuk menganalisis APT, Selanjutnya untuk dieksplorasi perbedaan adjustment yang disebabkan kenaikan dan penurunan harga yaitu ECT t-1 dengan melakukan segmentasi dalam bentuk positif dan negatifnya. Persamaan matematikanya model ini menjadi : P i,t = P j,i ECT + t ECT - t (L) P i,t (L) P j,t-1 + t...(4.18) Dimana P i,t dan P j,i adalah pasangan harga yang terkointegrasi ECT = error correctiom term, yaitu lag error yang ada pada setiap persamaan jangka panjang masing-masing pasangan harga ECT + t-1 = ECT t-1 >0; dan ECT - t-1 = ECT t-1 <=0 Error correction terms (ECT) merupakan residual dalam bentuk lag-nya yang diperoleh dari persamaan keseimbangan jangka panjang (persamaan kointegrasi). Koefisien Error correction terms/ect ( 2 + dan 2 ) merupakan besaran penyesuaian kepada keseimbangan jangka panjang per periode. ECT + merupakan penyesuaian ketika perbedaan harga antara kedua series harga lebih besar dari kondisi keseimbangannya, dan sebaliknya ECT - adalah penyesuaian
13 53 ketika perbedaan harga antara kedua series harga lebih kecil dari kondisi keseimbangan. 4. Uji Wald terhadap koefisien ECT + dan ECT Jika 2 + dan 2 menunjukkan nilai yang berbeda, maka dapat disimpulkan adanya respon terhadap kenaikan dan penurunan harga. Meskipun demikian, secara statistik harus dibuktikan apakah kedua koefisien berbeda nyata. Untuk membuktikan hal tersebut dilakukan Uji Wald terhadap koefisien ECT + dan ECT -. Null hyphotesis dalam pengujian ini adalah H 0 : ( + 2 = 2 - ) versus H 1 :( ). Jika hipotesis nol ditolak berarti secara statistik terdapat perbedaan dalam penyesuaian terjadinya deviasi dari keseimbangan jangka panjang, antara ketika terjadi kenaikan dan penurunan harga. Hal ini berarti transmisi berjalan asimetris. Sebaliknya jika hipotesis nol tidak dapat ditolak berarti transmisi berjalan simetris, dan hubungan jangka panjang dan jangka pendek dapat diestimasikan dengan persamaan simetrisnya. -
INTEGRASI SPASIAL PADA PASAR MINYAK GORENG DI INDONESIA
101 IX. INTEGRASI SPASIAL PADA PASAR MINYAK GORENG DI INDONESIA Meskipun industri minyak goreng sawit telah tersebar di 19 propinsi, sentra produksi minyak goreng yang utama masih terpusat di Indonesia
Lebih terperinciIII. METODE PENELITIAN. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data time series
40 III. METODE PENELITIAN 3.1. Jenis dan Sumber Data Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data time series sekunder. Data-data tersebut diperoleh dari berbagai sumber, antara lain dari
Lebih terperinciIV. METODE PENELITIAN
IV. METODE PENELITIAN 4.1. Lokasi dan Waktu Penelitian Penelitian dilaksanakan pada bulan Januari hingga Maret 2012. Penelitian dilakukan di Asosiasi Kakao Indonesia (Askindo). Penentuan tempat dilakukan
Lebih terperinciBAB III METODOLOGI PENELITIAN
BAB III METODOLOGI PENELITIAN A. Obyek Penelitian Obyek penelitian adalah sesuatu yang menjadi perhatian dalam suatu penelitian, objek penelitian ini menjadi sasaran dalam penelitian untuk mendapatkan
Lebih terperinciIII. METODE PENELITIAN
III. METODE PENELITIAN 3.1. Kerangka Pemikiran Penelitian Perusahaan merupakan suatu badan hukum yang memiliki suatu tujuan yang ingin dicapai salah satunya yaitu mendapatkan keuntungan. Untuk mencapai
Lebih terperinciIII METODE PENELITIAN
18 III METODE PENELITIAN 3.1. Kerangka Pemikiran Mengetahui kointegrasi pada setiap produk adalah salah satu permasalahan yang perlu dikaji dan diteliti oleh perusahaan. Dengan melihat kointegrasi produk,
Lebih terperinciBAB III METODE PENELITIAN
A. Objek Penelitian BAB III METODE PENELITIAN Obyek/Subyek yang diamati dalam penelitian ini adalah Pembiayaan Modal Kerja UMKM dengan variabel independen DPK, NPF, Margin, dan Inflasi sebagai variabel
Lebih terperinciBAB III METODE PENELITIAN
49 BAB III METODE PENELITIAN A. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 1. Variabel Penelitian Variabel-variabel dalam penelitian ini menggunakan variabel dependen dan independen. Variabel dependen
Lebih terperinciBAB III METODE PENELITIAN
BAB III METODE PENELITIAN A. METODE PENELITIAN 1. Objek Penelitian Objek dalam penelitian ini adalah Perbankan Syariah di Indonesia yang mempunyai laporan keuangan yang transparan dan di publikasikan oleh
Lebih terperinciBAB III METODE PENELITIAN
45 BAB III METODE PENELITIAN 3.1. Kerangka Pemikiran Untuk menggambarkan bagaimana pengaruh capital gain IHSG dengan pergerakan yield obligasi pemerintah dan pengaruh tingkat suku bunga terhadap IHSG dan
Lebih terperinciMETODE PENELITIAN. Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian Respon PDB terhadap shock
40 III. METODE PENELITIAN Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian Respon PDB terhadap shock kredit perbankan, pembiayaan pada lembaga keuangan non bank dan nilai emisi saham pada pasar modal
Lebih terperinciMETODE PENELITIAN. terdiri dari data pinjaman luar negeri, pengeluaran pemerintah, penerimaan pajak,
III. METODE PENELITIAN 3.1. Jenis dan Sumber Data Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data terdiri dari data pinjaman luar negeri, pengeluaran pemerintah, penerimaan pajak,
Lebih terperinciMETODOLOGI PENELITIAN. Untuk membatasi ruang lingkup permasalahan yang dijadikan objek
III. METODOLOGI PENELITIAN A. Ruang Lingkup Penelitian Untuk membatasi ruang lingkup permasalahan yang dijadikan objek penelitian, maka penelitian ini hanya menganalisis mengenai harga BBM dan nilai tukar
Lebih terperinciIII. METODE PENELITIAN. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder berupa time series
30 III. METODE PENELITIAN 3.1 Jenis dan Sumber Data Jenis data yang digunakan adalah data sekunder berupa time series bulanan periode Mei 2006 sampai dengan Desember 2010. Sumber data di dapat dari Statistik
Lebih terperinciBAB III METODE PENELITIAN
BAB III METODE PENELITIAN A. Objek Penelitian. Dalam penelitian ini penulis memilih impor beras sebagai objek melakukan riset di Indonesia pada tahun 1985-2015. Data bersumber dari Badan Pusat Statistika
Lebih terperinciBAB III METODE PENELITIAN
BAB III METODE PENELITIAN A. Obyek Penelitian Dalam penelitian ini, obyek yang diamati yaitu inflasi sebagai variabel dependen, dan variabel independen JUB, kurs, BI rate dan PDB sebagai variabel yang
Lebih terperinciIII. METODE PENELITIAN. Bentuk data berupa data time series dengan frekuensi bulanan dari Januari 2000
28 III. METODE PENELITIAN 3.1. Data 3.1.1. Jenis dan Sumber Data Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Bentuk data berupa data time series dengan frekuensi bulanan dari Januari
Lebih terperinciBAB III METODE PENELITIAN. dikumpulkan dari berbagai sumber yaitu Badan Pusat Statistik (BPS), Food and
BAB III METODE PENELITIAN 3.1 Jenis dan Sumber Data Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang dikumpulkan dari berbagai sumber yaitu Badan Pusat Statistik (BPS), Food and
Lebih terperinciBAB III METODELOGI PENELITIAN. variabel- variabel sebagai berikut : tingkat gross domestic product(gdp), total
BAB III METODELOGI PENELITIAN A. Obyek Penelitian Obyek yang diteliti dalam penelitian ini adalah semua data mengenai variabel- variabel sebagai berikut : tingkat gross domestic product(gdp), total pembiayaan
Lebih terperinci3. METODE PENELITIAN 3.1. Kerangka Pemikiran
3. METODE PENELITIAN 3.1. Kerangka Pemikiran Pengembangan bahan bakar alternatif untuk menjawab isu berkurangnya bahan bakar fosil akan meningkatkan permintaan terhadap bahan bakar alternatif, dimana salah
Lebih terperinciMETODE PENELITIAN Kerangka Pemikiran
20 III. METODE PENELITIAN 3.1. Kerangka Pemikiran Kerangka pemikiran dalam penelitian dapat dijadikan landasan dalam setiap tahap penelitian. Salah satu tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui metode
Lebih terperinciBAB III METODE PENELITIAN. analisis yang berupa angka-angka sehingga dapat diukur dan dihitung dengan
BAB III METODE PENELITIAN A. Jenis Penelitian Jenis penelitian ini adalah kuantitatif. Penelitian kuantitatif merupakan analisis yang berupa angka-angka sehingga dapat diukur dan dihitung dengan menggunakan
Lebih terperinciIII. METODOLOGI PENELITIAN. Data-data tersebut berupa data bulanan dalam rentang waktu (time series) Januari
40 III. METODOLOGI PENELITIAN A. Jenis dan Sumber Data Berdsarkan kajian beberapa literatur penelitian ini akan menggunakan data sekunder. Data-data tersebut berupa data bulanan dalam rentang waktu (time
Lebih terperinciBAB III METODOLOGI PENELITIAN
BAB III METODOLOGI PENELITIAN A. Metode dan Sifat Penelitian Jenis penelitian ini menggunakan metode kuantitatif karena menggunakan data penelitian berupa angka-angka dan analisis dengan menggunakan metode
Lebih terperinciBAB III METODE PENELITIAN. sekunder yang akan digunakan ialah data deret waktu bulanan (time series) dari bulan
40 BAB III METODE PENELITIAN 3.1. Jenis dan Sumber Data Data yang akan dipakai dalam penelitian ini berupa data sekunder. Data sekunder yang akan digunakan ialah data deret waktu bulanan (time series)
Lebih terperinciIII. METODOLOGI PENELITIAN. diperoleh dari data Bank Indonesia (BI) dan laporan perekonomian indononesia
III. METODOLOGI PENELITIAN A. Jenis Dan Sumber Data Data digunakan adalah data sekunder (time series) berupa data bulanan yang diperoleh dari data Bank Indonesia (BI) dan laporan perekonomian indononesia
Lebih terperinciMETODE PENELITIAN. merupakan data time series dari bulan Januari 2002 sampai Desember Data
23 III. METODE PENELITIN 3.1 Jenis dan Sumber Data Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang merupakan data time series dari bulan Januari 2002 sampai Desember 2009. Data
Lebih terperinciIII. METODE PENELITIAN
46 III. METODE PENELITIAN 3.1. Jenis dan Sumber Data Jenis data yang digunakan adalah data sekunder berupa data time series dari tahun 1986-2010. Data tersebut diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS),
Lebih terperinciIII. METODE PENELITIAN
III. METODE PENELITIAN 3.1 Jenis dan Sumber Data Data yang digunakan untuk penelitian ini adalah pengeluaran riil pemerintah (G t ), PBD riil (Y t ), konsumsi (CC t ), investasi (I t ), Indeks Harga Konsumen
Lebih terperinciHASIL DAN PEMBAHASAN. Pengujian kestasioneran data diperlukan pada tahap awal data time series
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 4.1. Pengujian Pra Estimasi 4.1.1. Kestasioneran Data Pengujian kestasioneran data diperlukan pada tahap awal data time series untuk melihat ada tidaknya unit root yang terkandung
Lebih terperinciMETODE PENELITIAN. waktu (time series) dari tahun 1986 sampai Data tersebut diperoleh dari
40 III. METODE PENELITIAN 3.1. Jenis Dan Sumber Data Jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang relevan dengan penelitian. Semua data yang digunakan merupakan data deret
Lebih terperinciBAB III METODE PENELITIAN. Jawa Tengah diproxykan melalui penyaluran pembiayaan, BI Rate, inflasi
BAB III METODE PENELITIAN A. Objek dan Subjek Penelitian Objek dalam penelitian ini adalah pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah. Sedangkan subjek penelitian menggunakan perbankan syariah di Jawa Tengah diproxykan
Lebih terperinciBAB III METODE PENELITIAN
BAB III METODE PENELITIAN A. JENIS PENELITIAN Jenis penelitian ini adalah kuantitatif. Penelitian kuantitatif merupakan analisis yang berupa angka-angka sehingga dapat diukur dan dihitung dengan menggunakan
Lebih terperinciMETODE PENELITIAN. time series bulanan dari Januari 2007 sampai dengan Desember Data-data
III. METODE PENELITIAN 3.1. Jenis dan Sumber Data Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder berupa time series bulanan dari Januari 2007 sampai dengan Desember 2011. Datadata yang
Lebih terperinciIII. METODOLOGI PENELITIAN. Untuk membatasi ruang lingkup permasalahan maka yang dijadikan objek
53 III. METODOLOGI PENELITIAN A. Ruang Lingkup Penelitian Untuk membatasi ruang lingkup permasalahan maka yang dijadikan objek penelitian yang dilakukan, maka penelitian ini akan menganalisis kinerja kebijakan
Lebih terperinciIV. HASIL DAN PEMBAHASAN. Metode yang digunakan untuk menganalisis data dalam penelitian ini
51 IV. HASIL DAN PEMBAHASAN Metode yang digunakan untuk menganalisis data dalam penelitian ini adalah metode analisis Vector Error Correction (VEC) yang dilengkapi dengan dua uji lag structure tambahan
Lebih terperinciBAB III METODOLOGI PENELITIAN. Indonesia dan variabel independen, yaitu defisit transaksi berjalan dan inflasi.
BAB III METODOLOGI PENELITIAN A. Ruang Lingkup Penelitian Penelitian ini difokuskan pada variabel dependen utang luar negeri Indonesia dan variabel independen, yaitu defisit transaksi berjalan dan inflasi.
Lebih terperinciIII.METODE PENELITIAN. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif, karena penelitian ini
43 III.METODE PENELITIAN A. Jenis dan Sumber Data Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif, karena penelitian ini disajikan dengan angka-angka. Hal ini sesuai dengan pendapat Arikunto (2006) yang
Lebih terperinciMETODE PENELITIAN. Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah PDB, Ekspor, dan
III. METODE PENELITIAN A. Deskripsi Data Input Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah PDB, Ekspor, dan Foreign Direct Investment ((FDI). Deskripsi tentang satuan pengukuran, jenis
Lebih terperinciHASIL DAN PEMBAHASAN Pengujian Akar Unit (Unit Root Test) bahwa setiap data time series yang akan dianalisis akan menimbulkan spurious
48 IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 4.1. Pengujian Akar Unit (Unit Root Test) Pengujian akar unit merupakan tahap awal sebelum melakukan estimasi model time series. Pemahaman tentang pengujian akar unit ini mengandung
Lebih terperinciBAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN. atas, data stasioner dibutuhkan untuk mempengaruhi hasil pengujian
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN A. Uji Kualitas dan Instrumen Data 1. Uji Stasioneritas Tahap pertama yang harus dilalui untuk mendapatkan estimasi VECM adalah pengujian stasioneritas data masing-masing
Lebih terperinciBAB III METODE PENELITIAN
BAB III METODE PENELITIAN A. Obyek dan Subyek Penelitian 1. Obyek Penelitian Obyek penelitian ini adalah pertumbuhan indeks pembangungan manusia Indonesia dan metode penelitiannya adalah analisis kuantitatif
Lebih terperinciIII. METODE PENELITIAN. tahun 1980 hingga kuartal keempat tahun Tabel 3.1 Variabel, Notasi, dan Sumber Data
III. METODE PENELITIAN 3.1 Jenis dan Sumber Data Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa data kuartalan. Periode waktu penelitian ini dimulai dari kuartal pertama tahun
Lebih terperinciIII. METODE PENELITIAN. penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang telah dikumpulkan oleh pihak
46 III. METODE PENELITIAN A. Jenis dan Sumber Data Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat kuantitatif, yaitu berupa data tahunan yang berbentuk angka dan dapat diukur/dihitung. Sumber
Lebih terperinciIV METODE PENELITIAN
IV METODE PENELITIAN 1.1. Lokasi dan Waktu Penelitian Penelitian dilaksanakan pada bulan Februari hingga April 2011. Penelitian dilakukan dengan mengunjungi PT. Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara (PT.
Lebih terperinciIV. METODE PENELITIAN
69 IV. METODE PENELITIAN 4.1. Jenis dan Sumber Data Penelitian menggunakan data sekunder, baik data yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif. Data kuantitatif yang digunakan adalah data sekunder dengan
Lebih terperinciBAB V HASIL DAN PEMBAHASAN. Untuk memenuhi salah satu asumsi dalam uji data time series dan uji
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN 5.1 Uji Stasioneritas Untuk memenuhi salah satu asumsi dalam uji data time series dan uji VECM, maka perlu terlebih dahulu dilakukan uji stasioneritas. Uji stationaritas yang
Lebih terperinciMETODOLOGI PENELITIAN. Penelitian ini dilakukan pada semester genap tahun akademik 2014/2015
25 III. METODOLOGI PENELITIAN 3.1 Waktu dan Tempat Penelitian Penelitian ini dilakukan pada semester genap tahun akademik 2014/2015 bertempat di Jurusan Matematika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan
Lebih terperinciIII. METODE PENELITIAN. Data yang digunakan dalam studi ini adalah data sekunder runtut waktu
III. METODE PENELITIAN A. Jenis dan Sumber Data Data yang digunakan dalam studi ini adalah data sekunder runtut waktu (timeseries) bulanan dari periode 2008:04 2013:12 yang diperoleh dari laporan Bank
Lebih terperinciBAB III METODE PENELITIN. yaitu ilmu yang valid, ilmu yang dibangun dari empiris, teramati terukur,
BAB III METODE PENELITIN A. Jenis dan Pendektan Penelitian 1. Jenis Penelitian Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah suatu penelitian yang didasari oleh falsafah
Lebih terperinciBAB 3 DATA DAN METODOLOGI
23 BAB 3 DATA DAN METODOLOGI Model-model ekonometrika yang digunakan di dalam penelitian biasanya merupakan persamaan struktural, yaitu model yang dibangun berdasarkan hubungan antara variabel berdasarkan
Lebih terperinciBAB III METODE PENELITIAN
42 BAB III METODE PENELITIAN 3.1 Jenis Penelitian Masri Singarimbun dan Sofian Effendi membagi jenis penelitian ke dalam tiga jenis yaitu : 1. Penelitian Penjajakan (Exploratif Research) yaitu penelitian
Lebih terperinciBAB IV METODOLOGI PENELITIAN
BAB IV METODOLOGI PENELITIAN Pada bab sebelumnya telah disinggung mengenai error correction model (ECM) seringkali digunakan dalam menguji stabilitas permintaan uang. Penggunaannya karena ECM memiliki
Lebih terperinciINTEGRASI PASAR CPO DUNIA DAN DOMESTIK
81 VII. INTEGRASI PASAR CPO DUNIA DAN DOMESTIK Indonesia merupakan produsen CPO terbesar di dunia saat ini dengan produksi CPO pada tahun 2010 mencapai 23,6 juta ton atau mencapai 44% dari total produksi
Lebih terperinciBAB III METODOLOGI PENELITIAN
BAB III METODOLOGI PENELITIAN A. Objek Penelitian Penilitian ini adalah pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), dan Non Performing Financing (NPF) terhadap Pembiayaan
Lebih terperinciBAB III METODE PENELITIAN. Exchange Rate Rp/US$ ER WDI Tax Revenue Milyar Rupiah TR WDI Net Export US Dollar NE WDI
3 BAB III METODE PENELITIAN 3. Jenis dan Sumber Data Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari berbagai instansi yang terkait dengan permasalahan penelitian seperti
Lebih terperinciV. HASIL DAN PEMBAHASAN. time series. Data time series umumnya tidak stasioner karena mengandung unit
48 V. HASIL DAN PEMBAHASAN 5.1 Uji Kestasioneritasan Data Uji stasioneritas data dilakukan pada setiap variabel yang digunakan pada model. Langkah ini digunakan untuk menghindari masalah regresi lancung
Lebih terperinciIV. HASIL DAN PEMBAHASAN
56 IV. HASIL DAN PEMBAHASAN Metode analisis yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah metode Vector Auto Regression (VAR) dan dilanjutkan dengan metode Vector Error Correction Model (VECM).
Lebih terperinci3 METODOLOGI PENELITIAN
23 2.9 Hipotesis Penelitian Berdasarkan tinjauan teoritis dan penelitian-penelitian terdahulu, hipotesis yang dirumuskan adalah sebagai berikut : 1 Terjadi integrasi antara pasar beras domestik dengan
Lebih terperinciBAB III METODE PENELITIAN. waktu dari objek penelitian ini adalah 26 tahun yaitu dari tahun B. Jenis, Sumber dan Metode Pengumpulan Data
BAB III METODE PENELITIAN A. Objek Penelitian Objek penelitian ini adalah variabel konsumsi rumah tangga dan Produk domestik regional bruto (PDRB) perkapita di Jawa Tengah. Kurun waktu dari objek penelitian
Lebih terperinciBAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN. Tabel 5.1 Uji Stasioneritas Data
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN A. Uji Kausalitas dan Instrumen Data 1. Uji Stasioner Test Variabel Level t-statistik Sumber: Data Diolah Tabel 5.1 Uji Stasioneritas Data Prob ULN 2.065415 0.9998
Lebih terperinciBAB III METODE PENELITIAN. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel. penjelasan kedua variabel tersebut :
BAB III METODE PENELITIAN A. Obyek Penelitian Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel 1. Variabel Penelitian Pengertian dari variabel penelitian adalah sesuatu hal yang berbentuk apa saja
Lebih terperinciBAB 3 METODOLOGI PENELITIAN
BAB 3 METODOLOGI PENELITIAN 3.1 Rancangan Model Penelitian Model dasar yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah mengacu pada model yang digunakan oleh Dritsaki, Dritsaki, dan Adamopoulos (2004)
Lebih terperinciBAB III ERROR CORRECTION MODEL (ECM) Suatu analisis yang biasa dipakai dalam ekonometrika adalah analisis
BAB III ERROR CORRECTION MODEL (ECM) 3.1 Teori Error Correction Model (ECM) Suatu analisis yang biasa dipakai dalam ekonometrika adalah analisis regresi yang pada dasarnya adalah studi atas ketergantungan
Lebih terperinciBAB III METODE PENELITIAN. Data yang digunakan dalam analisis ini adalah data sekunder berupa data
BAB III METODE PENELITIAN 3.1. Jenis dan Sumber Data Data yang digunakan dalam analisis ini adalah data sekunder berupa data bulanan periode 1998-2010. Variabel, data, satuan dan sumber data yang digunakan
Lebih terperinciMETODE PENELITIAN. Pada penelitian ini jenis data yang digunakan adalah data sekunder.data ini
27 III. METODE PENELITIAN A. Jenis dan Sumber Data Pada penelitian ini jenis data yang digunakan adalah data sekunder.data ini bersumber dari Bank Indonesia (www.bi.go.id), Badan Pusat Statistik (www.bps.go.id).selain
Lebih terperinciBAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN
59 BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN Pada bab ini akan dijelaskan pelaksanaan tahapan-tahapan metode VECM yang terbentuk dari variabel-variabel capital gain IHSG (capihsg), yield obligasi 10 tahun (yieldobl10)
Lebih terperinciBAB III DATA DAN METODOLOGI PENELITIAN
BAB III DATA DAN METODOLOGI PENELITIAN III.1 Data penelitian Penelitian interdependensi pasar saham indonesia dengan pasar saham dunia ini menggunakan data sekunder berupa nilai penutupan harian/daily
Lebih terperinciBAB IV. METODOLOGI PENELITIAN
43 BAB IV. METODOLOGI PENELITIAN Analisis data dilakukan melalui serangkaian tahapan pengujian menggunakan analis Vector Auto Regression (VAR). Pada tahap pertama dilakukan pengujian terhadap variabel
Lebih terperinciIII. METODE PENELITIAN. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari
III. METODE PENELITIAN Metode penelitian merupakan langkah dan prosedur yang akan dilakukan dalam pengumpulan data atau informasi empiris guna memecahkan permasalahan dan menguji hipotesis penelitian.
Lebih terperinci(T.2) PENERAPAN THRESHOLD VECTOR ERROR CORRECTION MODEL (TVECM) PADA DATA INFLASI DAN SUKU BUNGA
(T.2) PENERAPAN THRESHOLD VECTOR ERROR CORRECTION MODEL (TVECM) PADA DATA INFLASI DAN SUKU BUNGA Widiyantono 1), Budi Nurani R 2), Gumgum Darmawan 3) 1)Mahasiswa Program Magister Statistika Terapan Universitas
Lebih terperinciBAB III METODOLOGI PENELITIAN. Negara dengan jumlah pengangguran paling tinggi di seluruh dunia.
23 BAB III METODOLOGI PENELITIAN A. Lokasi Penelitian Dalam penelitian ini, peneliti memilih lokasi penelitian yaitu Negara Indonesia. Seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia merupakan Negara yang memiliki
Lebih terperinciBAB III METODOLOGI PENELITIAN. runtut waktu (time series). Penelitian ini menggunakan data-data Produk
BAB III METODOLOGI PENELITIAN 3.1 Jenis dan Cara Pengumpulan Data Jenis data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang merupakan data runtut waktu (time series). Penelitian ini menggunakan data-data
Lebih terperinciHASIL DAN PEMBAHASAN. metode Vector Auto Regression (VAR) dan dilanjutkan dengan metode Vector
52 IV. HASIL DAN PEMBAHASAN Metode analisis yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah metode Vector Auto Regression (VAR) dan dilanjutkan dengan metode Vector Error Correction Model (VECM).
Lebih terperinci3. METODE PENELITIAN 3.1 Jenis dan Sumber Data
3. METODE PENELITIAN 3.1 Jenis dan Sumber Data Jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS). Data sekunder yang digunakan antara
Lebih terperinciIII. METODELOGI PENELITIAN. Dalam penelitian yang berjudul Analisis Determinan Nilai Aktiva Bersih Reksa
III. METODELOGI PENELITIAN A. Definisi Operasional Variabel Dalam penelitian yang berjudul Analisis Determinan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Saham di Indonesia (Periode 2005:T1 2014:T3) variabel-variabel
Lebih terperinciBAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN A. Pengujian Stasioner Data / Uji Akar (Unit Root Test) Suatu data atau variabel dapat dikatakan stasioner apabila nilai rata-rata dan memiliki varians yang konstan
Lebih terperinciIII. METODOLOGI PENELITIAN. Dalam penelitian yang berjudul Analisis Pengaruh ProdukDomestikBruto (PDB),
III. METODOLOGI PENELITIAN A. Definisi Operasional Variabel Dalam penelitian yang berjudul Analisis Pengaruh ProdukDomestikBruto (PDB), SukuBunga Deposito, Inflasi, dan Obligasi PemerintahTerhadap Simpanan
Lebih terperinciBAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN A. Uji Kausalitas dan Instrumen Data 1. Uji Stasioneritas Dalam mendapatkan estimasi model VECM, tahap pertama yang harus dilakukan pada pengujian data adalah dengan
Lebih terperinciIII. METODELOGI PENELITIAN. Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah current account
III. METODELOGI PENELITIAN A. Deskripsi Variabel Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah current account sebagai variabel terikat dan nilai tukar, inflasi, PDB, dan aktiva luar negeri
Lebih terperinciMETODE PENELITIAN. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang
III. METODE PENELITIAN 3.1. Jenis dan Sumber Data Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari Pusat Data dan Informasi Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral
Lebih terperinciBAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN. stasioner dari setiap masing-masing variabel, baik itu variabel independent
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN A. Uji Kausalitas Intrumen Data. 1. Uji Stasioner Data. Tahap pertama dalam metode VECM yaitu dengan melakukan pengujian stasioner dari setiap masing-masing variabel,
Lebih terperinciBAB III METODE PENELITIAN. A. Pembentukan Indeks Kondisi Moneter dan Indeks Kondisi Keuangan
53 BAB III METODE PENELITIAN A. Pembentukan Indeks Kondisi Moneter dan Indeks Kondisi Keuangan Penggunaan Indeks Kondisi Moneter dan Indeks Kondisi Keuangan dilakukan dengan pembobotan antara masing-masing
Lebih terperinciIII. METODOLOGI PENELITIAN. urutan waktu dimulai dari penerapan Base Money Targeting Framework
63 III. METODOLOGI PENELITIAN A. Data dan Sumber Data Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan urutan waktu dimulai dari penerapan Base Money Targeting Framework (BMTF) periode
Lebih terperinciBAB III METODE PENILITIAN
44 BAB III METODE PENILITIAN 3.1 Jenis dan Cara Pengumpulan Data Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari lembaga-lembaga atau instansi-instansi antara lain Bank
Lebih terperinciBAB II TINJAUAN PUSTAKA. untuk berkunjung ke suatu negara. Permintaan pariwisata biasanya diukur dari segi
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Permintaan Pariwisata Pariwisata mamu mencitakan ermintaan yang dilakukan oleh wisatawan untuk berkunjung ke suatu negara. Permintaan ariwisata biasanya diukur dari segi jumlah
Lebih terperinciBAB III METODOLOGI PENELITIAN. statistik. Penelitian ini mengukur pengaruh pembalikan modal, defisit neraca
BAB III METODOLOGI PENELITIAN A. Ruang Lingkup Penelitian Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat kuantitatif, yaitu penelitian yang mengukur suatu variabel, sehingga lebih mudah dipahami secara
Lebih terperinciIII. KERANGKA PENELITIAN
23 III. KERANGKA PENELITIAN 3.1 Teori Harga Harga merupakan sinyal utama yang menjadi arah bagi pengambilan keputusan produsen, konsumen dan dan pelaku pemasaran dalam pasar. Menurut Kohls & Uhl (2002),
Lebih terperinciIII. METODE PENELITIAN. series. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah BI rate, suku bunga
III. METODE PENELITIAN A. Jenis dan Sumber Data Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dalam bentuk time series. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah BI rate, suku
Lebih terperinciBAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Dalam penelitian ini penulis melakukan pengujian mengenai Luas panen, Jumlah Penduduk dan Harga terhadap produksi padi di Kabupaten Gunungkidul periode tahun 1982-2015.
Lebih terperinciBAB III METODE PENELITIAN. minyak kelapa sawit Indonesia yang dipengaruhi oleh harga ekspor minyak
BAB III METODE PENELITIAN A. Ruang Lingkup Penelitian Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa seberapa besar volume ekspor minyak kelapa sawit Indonesia yang dipengaruhi oleh harga ekspor minyak kelapa
Lebih terperinciBAB III PEMBAHASAN. Pada bab ini, dibahas mengenai model Vector Error Correction (VEC),
BAB III PEMBAHASAN Pada bab ini, dibahas mengenai model Vector Error Correction (VEC), prosedur pembentukan model Vector Error Correction (VEC), dan aplikasi model Vector Error Correction (VEC) pada penutupan
Lebih terperinciIII. METODE PENELITIAN
18 III. METODE PENELITIAN 3.1. Kerangka Pemikiran Dalam pencarian metode peramalan terbaik, diperlukan berbagai informasi relevan sebagai data penunjang untuk pasar kue. Peramalan pasar kue dapat dilakukan
Lebih terperinci4. HASIL DAN PEMBAHASAN
4. HASIL DAN PEMBAHASAN 4.1. HASIL ANALISIS Pengujian vektor autoregresi pada penelitian ini menggunakan bantuan aplikasi perangkat lunak Eviews versi 6 yang dikembangkan dan didistribusikan oleh Quantitative
Lebih terperinciBAB III METODOLOGI PENELITIAN
BAB III METODOLOGI PENELITIAN A. Pendekatan Penelitian Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yaitu pendekatan dengan cara mengukur variabel yang di lingkari oleh teori atau satu
Lebih terperinciBAB III METODE PENELITIAN. kegunaan tertentu. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada
BAB III METODE PENELITIAN Menurut Sugiyono (2013), Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut terdapat empat
Lebih terperinciBAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN A. Uji Kualitas dan Instrumen Data 1. Uji Stasioneritas. Tahap pertama yang harus dilalui untuk mendapatkan estimasi VECM adalah pengujian stasioneritas data masing-masing
Lebih terperinciIV. HASIL DAN PEMBAHASAN 4.1. Uji Pra Estimasi Uji Akar Unit (Unit Root Test) Pada penerapan analisis regresi linier, asumsi-asumsi dasar yang
40 IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 4.1. Uji Pra Estimasi 4.1.1. Uji Akar Unit (Unit Root Test) Pada penerapan analisis regresi linier, asumsi-asumsi dasar yang telah ditentukan harus dipenuhi. Salah satu asumsi
Lebih terperinciBAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN A. Hasil Penelitian 1. Uji Akar Unit (Unit Root Test) Kestasioneran data merupakan hal yang sangat penting dalam analisis data time series. Hal ini karena penggunaan
Lebih terperinciUniversitas Indonesia. Respon tingkat..., Adi Gemilang Gumiwang, FE UI, 2009
46 BAB 3 METODOLOGI PENELITIAN 3.1. Model Penelitian Darat 1988, 1990 dan Wasserfallen 1989, melalui penelitian sebelumnya, telah menguji pengaruh informasi variable variabel makroekonomi masa lalu terhadap
Lebih terperinci