III. METODE PENELITIAN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ukuran: px
Mulai penontonan dengan halaman:

Download "III. METODE PENELITIAN"

Transkripsi

1 46 III. METODE PENELITIAN 3.1. Jenis dan Sumber Data Jenis data yang digunakan adalah data sekunder berupa data time series dari tahun Data tersebut diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS), Bank Indonesia, Econstats, World Development Indicators 2011, United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), studi kepustakaan melalui jurnal, artikel, dan makalah, serta instansi-instansi terkait lainnya. Data yang digunakan adalah data jumlah perdagangan (ekspor dan impor) terhadap GDP Indonesia, consumer price index Indonesia dan Amerika Serikat, inflasi Inggris, LIBOR, GDP, data nilai tukar nominal (nominal exchange rate), serta data external debt stocks Indonesia Variabel dan Definisi Operasional Adapun variabel dan definisi operasional variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. FD merupakan foreign debt yaitu total pinjaman luar negeri Indonesia yang merupakan penjumlahan utang publik, swasta, kredit IMF, utang jangka pendek dan utang jangka panjang dalam US$. 2. TRADE merupakan trade openness yaitu indikator liberalisasi perdagangan yang berupa penjumlahan ekspor dan impor terhadap GDP dalam persen. 3. LIBOR merupakan international interest rate yaitu tingkat bunga pinjaman internasional yang disesuaikan dengan inflasi Inggris dalam persen. 4. GDP merupakan gross domestic product yang menjadi indikator yang mengukur pertumbuhan ekonomi di Indonesia dalam US$. 5. RER merupakan real exchange rate yaitu nilai tukar nominal (ukuran nilai mata uang terhadap rata-rata tertimbang dari beberapa mata uang asing) dibagi dengan harga deflator atau indeks biaya (Rp / US$).

2 Metode Analisis dan Pengolahan Data Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Granger Causality (Kausalitas Granger), Vector Auto Regression (VAR) dan Vector Error Correction Model (VECM) dalam mengelolah beberapa data time series Metode Granger Causality (Kausalitas Granger) Studi kausalitas ditujukan untuk mengukur kekuatan hubungan antar variabel dan menunjukkan arah hubungan sebab akibat, dimana X menyebabkan Y, Y menyebabkan X, atau X menyebabkan Y dan Y menyebabkan X. Uji kausalitas Granger dipercaya jauh lebih bermakna dari uji korelasi biasa (Ascarya, 2009). Dengan melakukan uji kausalitas Granger dapat diketahui beberapa hal, sebagai berikut: Apakah X mendahului Y, apakah Y mendahului X, atau hubungan X dan Y timbal balik. Suatu variabel X dikatakan menyebabkan variabel lain Y, apabila Y saat ini diprediksi lebih baik dengan menggunakan nilai-nilai masa lalu X. Asumsi dalam uji ini adalah bahwa X dan Y dianggap sepasang data runtut waktu yang memiliki kovarian linier yang stasioner. Secara matematis, persamaan kausalitas Granger ini dapat dituliskan sebagai berikut: Y t = a i Y t-i + b j X t-j + v t ; X Y jika b j > 0 (3.1) X t = c i Y t-i + d j X t-j + u t ; Y X jika d j > 0 (3.2) Dari hasil regresi persamaan (3.1) dan (3.2) di atas, maka akan dihasilkan empat kemungkinan nilai koefisien regresi, masing-masing nilai koefisien adalah:

3 48 tidak saling mempengaruhi (independence atau tidak signifikan) antara satu dengan lainnya. terdapat hubungan kausalitas (feedback atau bilateral causality) antara satu dengan lainnya Metode Vector Auto Regression (VAR) Pendekatan VAR merupakan rangkaian model time series multivariat yang dikembangkan oleh Sims. VAR adalah suatu sistem persamaan yang memperlihatkan setiap peubah sebagai fungsi linier dari konstanta dan nilai lag dari peubah-peubah yang ada dalam system (Enders, 2004). Dalam model VAR, semua variabel yang digunakan dalam analisis dianggap berpotensi menjadi variabel endogen, dengan mengabaikan pemisahan antara variabel eksogen dan endogen atau dalam arti lain yaitu semua variabel berhak menjadi variabel dependent dan independent. Selain VAR, terdapat pula VAR FD (Vector Auto Regression First Difference). Perbedaan keduanya terletak pada kestasioneritasan data yang digunakan. Model umum VAR sebagai berikut (Achsani et al, 2005): X t = µ t + i + X t-1 + ε t (3.3) dimana, X t = vektor dari variabel endogen dengan dimensi (n x 1), µ t = vektor dari variabel eksogen, termasuk konstanta (intersep) dan tren, A i = koefisien matriks dimensi (n x n), ε t = vektor dari residual Metode Vector Error Correction Model (VECM) Data stasioner atau tidak mengandung unit root merupakan syarat pertama dalam metode VAR. Namun pada umumnya, data time series tidak stasioner pada level, dan baru stasioner pada perbedaan pertama atau first difference, yang

4 49 menyebabkan hilangnya informasi jangka panjang. Model VECM dapat digunakan untuk mengantisipasi hilangnya informasi jangka panjang, dan apabila terdapat minimal satu persamaan yang terkointegrasi. Model umum VECM sebagai berikut (Achsani et al, 2005): X t = µ t + πx t-1 + i X t-i + ε t (3.4) Dimana π dan merupakan fungsi dari A i (pada model umum VAR). Matriks π dapat dipecah menjadi dua matriks λ dan β dengan dimensi (n x r). π = λβ τ, dimana λ merupakan matriks penyesuaian, β merupakan vector kointegrasi, dan τ merupakan rank kointegrasi Pengujian Pra Estimasi Uji Stasioneritas Data Data time series pada umumnya tidak stasioner, oleh karena itu harus dilakukan uji stasioneritas data terlebih dahulu. Uji stasioneritas data atau sering disebut dengan unit root test, merupakan langkah awal yang dilakukan untuk mengestimasi sebuah model yang akan digunakan. Regresi model dengan menggunakan data yang tidak stasioner akan menyebabkan spurious regression (R 2 tinggi, t statistik dan f statistik signifikan tetapi d w relatif kecil yaitu < 0,5). Regresi tersebut terlihat bagus namun pada kenyataannya tidak dan dapat menimbulkan autokorelasi. Unit root test dapat dilakukan dengan uji Augmented Dicky-Fuller (ADF) dan menggunakan taraf nyata lima persen. Menurut Gujarati (2003), ADF dapat diuji dengan persamaan sebagai berikut: Y t = β 1 + β 2 t + δy t-1 + α i Y t-1 + ε t (3.5) dimana ε t = pure white noise error term, Y t-1 = (Y t-1 - Y t-2 ) dan seterusnya. Selain itu, perlu dilakukan juga uji nilai t-statistik dari estimasi δ, untuk mengetahui apakah data time series bersifat stasioner atau tidak. Uji statistik memiliki rumus sebagai berikut: t hit = δ / S δ (3.6) Dengan pengujian hipotesis yaitu H 0 = δ = 0 (terdapat akar-akar unit atau tidak stasioner) dengan hipotesis alternatifnya yaitu H 1 = δ < 0 (tidak terdapat akar-akar unit atau stasioner). Apabila nilai t-statistik lebih kecil dari nilai statistik ADF, maka hasil yang didapat adalah tolak H 0. Dimana, jika H 0 ditolak dan menerima

5 50 H 1, maka data yang digunakan bersifat stasioner atau tidak terdapat unit root, dan begitu juga sebaliknya Uji Lag Optimum Langkah penting yang harus dilakukan dalam model VAR adalah uji lag optimum. Uji ini dilakukan untuk membentuk model VAR yang baik dengan penentuan panjang lag yang optimal yang digunakan dalam model. Penentuan jumlah lag optimal yang akan digunakan dalam model VAR dapat ditentukan berdasarkan kriteria Akaike Information Criterion (AIC), Schwarz Information Criterion (SC) dan Hannan Quinnon Criterion (HQ). Menurut Gujarati (2003), lag yang akan dipilih adalah model dengan nilai yang paling kecil. Karena, jika terlalu banyak panjang lag, maka akan mengurangi degree of freedom atau derajat bebas, sehingga lag yang lebih kecil disarankan untuk dapat memperkecil spesifikasi error. Rumus untuk menghitung nilai AIC, SC dan HQ adalah: AIC = - 2 ( ι / T ) + 2 ( κ / T ) (3.7) SC = - 2 ( ι / T ) + κ log(t) / T (3.8) HQ = - 2 ( ι / T ) + 2κ log(log(t)) / T (3.9) Uji Stabilitas VAR Metode analisis yang akan digunakan untuk melakukan analisis pengaruh liberalisasi perdagangan terhadap beban utang luar negeri Indonesia adalah analisis impuls respon (IRF) dan analisis peramalan dekomposisi ragam galat (FEVD). Kedua analisis tersebut dapat digunakan setelah uji stabilitas VAR dilakukan. Melalui VAR stability condition check, dengan menghitung akar-akar fungsi polinominal atau roots of characteristic polinominal. Jika semua akar dari fungsi polinominal tersebut berada di dalam unit circle atau jika nilai absolutnya < 1 maka model VAR tersebut dianggap stabil sehingga IRF dan FEVD yang dihasilkan dianggap valid Uji Kointegrasi Uji kointegrasi dilakukan untuk menentukan kointegrasi antar variabel yang tidak stasioner, dimana kombinasi linear dari dua atau lebih variabel yang

6 51 tidak stasioner akan menghasilkan variabel yang stasioner, sesuai dengan konsep kointegrasi yang dikemukakan oleh Engle dan Granger dalam Enders (2004). Kointegrasi ini dapat diinterpretasikan sebagai hubungan jangka panjang antar variabel yang telah memenuhi persyaratan selama proses integrasi yaitu dimana semua variabel telah stasioner pada derajat yang sama yaitu derajat 1, I(1). Uji kointegrasi dilakukan dengan menggunakan uji kointegrasi Johansen, secara matematis ditunjukkan dengan persamaan berikut: y t = β 0 + y t-1 + i y t-1 + ε t (3.9) Dengan pengujian hipotesis yaitu H 0 = tidak terkointegrasi dengan hipotesis alternatifnya yaitu H 1 = kointegrasi, dimana jika trace statistic > critical value, maka akan tolak H 0 atau terima H 1 yang artinya terjadi kointegrasi. Analisis Vector Error Correction Model (VECM) dapat dilanjutkan setelah jumlah persamaan yang terkointegrasi telah diketahui Innovation Accounting Impulse Response Function (IRF) Impulse Response Function (IRF) merupakan salah satu instrumen VECM yang digunakan untuk menunjukkan bagaimana shock yang diberikan kepada suatu variabel endogen dapat berpengaruh terhadap variabel endogen lainnya. Menurut Pindyk dan Rubinfeld dalam Ayuniyyah (2010), IRF adalah suatu metode yang digunakan untuk menentukan respon suatu variabel endogen terhadap guncangan tertentu karena sebenarnya guncangan variabel misalnya ke-i tidak hanya berpengaruh terhadap variabel ke-i itu saja tetapi ditransmisikan kepada semua variabel endogen lainnya melalui struktur dinamis atau struktur lag dalam VAR. IRF mengukur pengaruh suatu shock pada suatu waktu kepada inovasi variabel endogen pada saat tersebut dan di masa yang akan datang (Firdaus, 2011). Tujuan dari IRF adalah untuk mengisolasi guncangan agar lebih spesifik, yang artinya suatu variabel dapat dipengaruhi oleh guncangan tertentu. Analisis Impulse Response Function (IRF) dalam penelitian ini dilakukan untuk menilai respon dinamik dari variabel FD, jika terjadi guncangan (shock) pada variabel Trade, IR, GDP, dan RER.

7 Forecast Error Variance Decomposition (FEVD) Instrumen kedua dari VECM adalah analisis Forecast Error Variance Decomposition (FEVD). FEVD berfungsi untuk memprediksi kontribusi setiap variabel terhadap guncangan atau perubahan variabel tertentu (Ascarya, 2009). Metode FEVD mencirikan suatu struktur dinamis dalam model VAR, dimana dapat dilihat kekuatan dan kelemahan dari setiap variabel dalam mempengaruhi variabel lainnya dalam kurun waktu yang panjang. FEVD menghasilkan informasi mengenai relatif pentingnya masing-masing inovasi acak atau seberapa kuat komposisi dari peranan variabel tertentu terhadap variabel lainnya (Hasanah dalam Ayuniyyah, 2010). Menurut Firdaus (2011), FEVD merupakan metode yang dapat dilakukan untuk melihat bagaimana perubahan suatu variabel yang ditunjukkan oleh perubahan error variance dipengaruhi oleh variabel-variabel lainnya. FEVD merinci ragam dari peramalan galat menjadi komponen-komponen yang dapat dihubungkan dengan setiap variabel endogen dalam model. Dengan menghitung presentase kuadrat prediksi galat k-tahap ke depan dari sebuah variabel akibat inovasi dalam variabel-variabel lain maka akan dapat dilihat seberapa besar perbedaan antara error variance sebelum dan sesudah terjadinya shock yang berasal dari dirinya sendiri maupun dari variabel lain. Peramalan dekomposisi varian dalam penelitian ini digunakan untuk melihat seberapa besar inovasi dari variabel Trade, IR, GDP dan RER dalam menjelaskan pinjaman luar negeri sebagai variabel endogen.

8 Mekanisme Analisis Olah Data Proses analisis VAR dan VECM dapat dilihat pada Gambar 3.1. Data Transformation (Natural Log) Data Exploration Stationary at Level [I(0)] No Unit Root Test Yes Stationary at first Difference [I(1)] Correlation Test Yes Cointegra -tion Test No high hh S-Var Between Error L-term low Var Level L-term VECM VAR 1 st Difference S-term L-term S-term Optimal Order Cointegration Rank (K-1) Order Innovation Accounting IRF FEVD Sumber: Ascarya, 2009 Gambar 3.1. Proses Analisis VAR dan VECM Secara sederhana, proses analisis VAR dan VECM melalui beberapa tahap. Pertama, saat data dasar telah siap, data ditransformasi ke bentuk logaritma natural (ln). Lalu, uji awal yang dilakukan adalah unit roots test, untuk mengetahui apakah data stasioner atau masih mengandung akar unit. Jika data stasioner di level, maka VAR dapat dilakukan pada level dan dapat mengestimasi hubungan jangka panjang antar variabel. Jika data tidak stasioner pada level, maka data harus diturunkan pada tingkat pertama (first difference) yang mencerminkan data selisih atau perubahan. Keberadaan kointegrasi antar variabel pada data dapat diuji jika data stasioner pada turunan pertama. Jika tidak ada kointegrasi antar

9 54 variabel, maka VAR hanya dapat dilakukan pada turunan pertamanya dan hanya dapat mengestimasi hubungan jangka pendek antar variabel, sehingga innovation accounting tidak akan bermakna untuk hubungan antar variabel dalam jangka panjang. Sedangkan, jika terdapat kointegrasi antar variabel, maka VECM dapat dilakukan menggunakan data tingkat pertama untuk mengestimasi hubungan jangka pendek maupun jangka panjang antar variabel. Innovation accounting untuk VAR dan VECM akan bermakna untuk hubungan jangka panjang (Ascarya, 2009) Model Penelitian Model VAR dan VECM yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut: Model umum: FD t = f ( TRADE t, LIBOR t, GDP t, RER t ) Model dalam bentuk matriks: = + + dimana, Ln_FD = Pinjaman luar negeri (dalam US$), TADE = Trade Openness (dalam %), LIBOR = Suku Bunga Internasional Riil (dalam %), Ln_GDP = Produk Domestik Bruto (dalam US$), Ln_ RER = Nilai Tukar riil Rupiah terhadap CPI US (dalam US$), c i a ij e it = Konstanta, = Koefisien Lag Peubah ke-j untuk Persamaan ke-i = Galat. Semua data estimasi yang digunakan dalam VAR adalah dalam bentuk logaritma natural (ln) kecuali data yang sudah dalam bentuk persen atau data tersebut memiliki koefisien yang negatif (sangat kecil) yang tidak mungkin untuk

10 55 diubah dalam bentuk logaritma natural (Sims dalam Enders, 2004). Salah satu alasannya adalah untuk memudahkan analisis, karena baik dalam impulse respons maupun variance decomposition, pengaruh shock dilihat dalam standar deviasi yang dapat dikonversi dalam bentuk presentase. Semua variabel dalam metode VAR adalah variabel endogen, sehingga dalam model penelitian ini dapat dilihat hubungan saling ketergantungan antara semua variabel.

METODE PENELITIAN. terdiri dari data pinjaman luar negeri, pengeluaran pemerintah, penerimaan pajak,

METODE PENELITIAN. terdiri dari data pinjaman luar negeri, pengeluaran pemerintah, penerimaan pajak, III. METODE PENELITIAN 3.1. Jenis dan Sumber Data Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data terdiri dari data pinjaman luar negeri, pengeluaran pemerintah, penerimaan pajak,

Lebih terperinci

METODE PENELITIAN. waktu (time series) dari tahun 1986 sampai Data tersebut diperoleh dari

METODE PENELITIAN. waktu (time series) dari tahun 1986 sampai Data tersebut diperoleh dari 40 III. METODE PENELITIAN 3.1. Jenis Dan Sumber Data Jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang relevan dengan penelitian. Semua data yang digunakan merupakan data deret

Lebih terperinci

BAB III METODE PENELITIAN

BAB III METODE PENELITIAN 45 BAB III METODE PENELITIAN 3.1. Kerangka Pemikiran Untuk menggambarkan bagaimana pengaruh capital gain IHSG dengan pergerakan yield obligasi pemerintah dan pengaruh tingkat suku bunga terhadap IHSG dan

Lebih terperinci

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 56 IV. HASIL DAN PEMBAHASAN Metode analisis yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah metode Vector Auto Regression (VAR) dan dilanjutkan dengan metode Vector Error Correction Model (VECM).

Lebih terperinci

HASIL DAN PEMBAHASAN. Pengujian kestasioneran data diperlukan pada tahap awal data time series

HASIL DAN PEMBAHASAN. Pengujian kestasioneran data diperlukan pada tahap awal data time series IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 4.1. Pengujian Pra Estimasi 4.1.1. Kestasioneran Data Pengujian kestasioneran data diperlukan pada tahap awal data time series untuk melihat ada tidaknya unit root yang terkandung

Lebih terperinci

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

BAB III METODOLOGI PENELITIAN BAB III METODOLOGI PENELITIAN A. Metode dan Sifat Penelitian Jenis penelitian ini menggunakan metode kuantitatif karena menggunakan data penelitian berupa angka-angka dan analisis dengan menggunakan metode

Lebih terperinci

III. METODE PENELITIAN

III. METODE PENELITIAN III. METODE PENELITIAN 3.1. Kerangka Pemikiran Penelitian Perusahaan merupakan suatu badan hukum yang memiliki suatu tujuan yang ingin dicapai salah satunya yaitu mendapatkan keuntungan. Untuk mencapai

Lebih terperinci

METODE PENELITIAN. merupakan data time series dari bulan Januari 2002 sampai Desember Data

METODE PENELITIAN. merupakan data time series dari bulan Januari 2002 sampai Desember Data 23 III. METODE PENELITIN 3.1 Jenis dan Sumber Data Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang merupakan data time series dari bulan Januari 2002 sampai Desember 2009. Data

Lebih terperinci

III. METODE PENELITIAN. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder berupa time series

III. METODE PENELITIAN. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder berupa time series 30 III. METODE PENELITIAN 3.1 Jenis dan Sumber Data Jenis data yang digunakan adalah data sekunder berupa time series bulanan periode Mei 2006 sampai dengan Desember 2010. Sumber data di dapat dari Statistik

Lebih terperinci

BAB III METODE PENELITIAN. Exchange Rate Rp/US$ ER WDI Tax Revenue Milyar Rupiah TR WDI Net Export US Dollar NE WDI

BAB III METODE PENELITIAN. Exchange Rate Rp/US$ ER WDI Tax Revenue Milyar Rupiah TR WDI Net Export US Dollar NE WDI 3 BAB III METODE PENELITIAN 3. Jenis dan Sumber Data Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari berbagai instansi yang terkait dengan permasalahan penelitian seperti

Lebih terperinci

III METODE PENELITIAN

III METODE PENELITIAN 18 III METODE PENELITIAN 3.1. Kerangka Pemikiran Mengetahui kointegrasi pada setiap produk adalah salah satu permasalahan yang perlu dikaji dan diteliti oleh perusahaan. Dengan melihat kointegrasi produk,

Lebih terperinci

III. METODE PENELITIAN. Bentuk data berupa data time series dengan frekuensi bulanan dari Januari 2000

III. METODE PENELITIAN. Bentuk data berupa data time series dengan frekuensi bulanan dari Januari 2000 28 III. METODE PENELITIAN 3.1. Data 3.1.1. Jenis dan Sumber Data Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Bentuk data berupa data time series dengan frekuensi bulanan dari Januari

Lebih terperinci

BAB III METODE PENELITIAN

BAB III METODE PENELITIAN A. Objek Penelitian BAB III METODE PENELITIAN Obyek/Subyek yang diamati dalam penelitian ini adalah Pembiayaan Modal Kerja UMKM dengan variabel independen DPK, NPF, Margin, dan Inflasi sebagai variabel

Lebih terperinci

BAB III METODE PENELITIAN. sekunder yang akan digunakan ialah data deret waktu bulanan (time series) dari bulan

BAB III METODE PENELITIAN. sekunder yang akan digunakan ialah data deret waktu bulanan (time series) dari bulan 40 BAB III METODE PENELITIAN 3.1. Jenis dan Sumber Data Data yang akan dipakai dalam penelitian ini berupa data sekunder. Data sekunder yang akan digunakan ialah data deret waktu bulanan (time series)

Lebih terperinci

III. METODE PENELITIAN. tahun 1980 hingga kuartal keempat tahun Tabel 3.1 Variabel, Notasi, dan Sumber Data

III. METODE PENELITIAN. tahun 1980 hingga kuartal keempat tahun Tabel 3.1 Variabel, Notasi, dan Sumber Data III. METODE PENELITIAN 3.1 Jenis dan Sumber Data Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa data kuartalan. Periode waktu penelitian ini dimulai dari kuartal pertama tahun

Lebih terperinci

III. METODE PENELITIAN. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data time series

III. METODE PENELITIAN. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data time series 40 III. METODE PENELITIAN 3.1. Jenis dan Sumber Data Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data time series sekunder. Data-data tersebut diperoleh dari berbagai sumber, antara lain dari

Lebih terperinci

HASIL DAN PEMBAHASAN. metode Vector Auto Regression (VAR) dan dilanjutkan dengan metode Vector

HASIL DAN PEMBAHASAN. metode Vector Auto Regression (VAR) dan dilanjutkan dengan metode Vector 52 IV. HASIL DAN PEMBAHASAN Metode analisis yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah metode Vector Auto Regression (VAR) dan dilanjutkan dengan metode Vector Error Correction Model (VECM).

Lebih terperinci

BAB III METODE PENELITIAN

BAB III METODE PENELITIAN BAB III METODE PENELITIAN A. Obyek Penelitian Dalam penelitian ini, obyek yang diamati yaitu inflasi sebagai variabel dependen, dan variabel independen JUB, kurs, BI rate dan PDB sebagai variabel yang

Lebih terperinci

BAB III METODE PENELITIAN

BAB III METODE PENELITIAN 49 BAB III METODE PENELITIAN A. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 1. Variabel Penelitian Variabel-variabel dalam penelitian ini menggunakan variabel dependen dan independen. Variabel dependen

Lebih terperinci

IV. METODE PENELITIAN

IV. METODE PENELITIAN IV. METODE PENELITIAN 4.1. Lokasi dan Waktu Penelitian Penelitian dilaksanakan pada bulan Januari hingga Maret 2012. Penelitian dilakukan di Asosiasi Kakao Indonesia (Askindo). Penentuan tempat dilakukan

Lebih terperinci

BAB III METODE PENELITIAN. analisis yang berupa angka-angka sehingga dapat diukur dan dihitung dengan

BAB III METODE PENELITIAN. analisis yang berupa angka-angka sehingga dapat diukur dan dihitung dengan BAB III METODE PENELITIAN A. Jenis Penelitian Jenis penelitian ini adalah kuantitatif. Penelitian kuantitatif merupakan analisis yang berupa angka-angka sehingga dapat diukur dan dihitung dengan menggunakan

Lebih terperinci

III. METODE PENELITIAN

III. METODE PENELITIAN III. METODE PENELITIAN 3.1 Jenis dan Sumber Data Data yang digunakan untuk penelitian ini adalah pengeluaran riil pemerintah (G t ), PBD riil (Y t ), konsumsi (CC t ), investasi (I t ), Indeks Harga Konsumen

Lebih terperinci

BAB III METODE PENELITIAN

BAB III METODE PENELITIAN BAB III METODE PENELITIAN A. Objek Penelitian. Dalam penelitian ini penulis memilih impor beras sebagai objek melakukan riset di Indonesia pada tahun 1985-2015. Data bersumber dari Badan Pusat Statistika

Lebih terperinci

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN. Untuk memenuhi salah satu asumsi dalam uji data time series dan uji

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN. Untuk memenuhi salah satu asumsi dalam uji data time series dan uji BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN 5.1 Uji Stasioneritas Untuk memenuhi salah satu asumsi dalam uji data time series dan uji VECM, maka perlu terlebih dahulu dilakukan uji stasioneritas. Uji stationaritas yang

Lebih terperinci

BAB III METODE PENELITIAN. dikumpulkan dari berbagai sumber yaitu Badan Pusat Statistik (BPS), Food and

BAB III METODE PENELITIAN. dikumpulkan dari berbagai sumber yaitu Badan Pusat Statistik (BPS), Food and BAB III METODE PENELITIAN 3.1 Jenis dan Sumber Data Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang dikumpulkan dari berbagai sumber yaitu Badan Pusat Statistik (BPS), Food and

Lebih terperinci

BAB III METODE PENELITIAN. Jawa Tengah diproxykan melalui penyaluran pembiayaan, BI Rate, inflasi

BAB III METODE PENELITIAN. Jawa Tengah diproxykan melalui penyaluran pembiayaan, BI Rate, inflasi BAB III METODE PENELITIAN A. Objek dan Subjek Penelitian Objek dalam penelitian ini adalah pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah. Sedangkan subjek penelitian menggunakan perbankan syariah di Jawa Tengah diproxykan

Lebih terperinci

HASIL DAN PEMBAHASAN Pengujian Akar Unit (Unit Root Test) bahwa setiap data time series yang akan dianalisis akan menimbulkan spurious

HASIL DAN PEMBAHASAN Pengujian Akar Unit (Unit Root Test) bahwa setiap data time series yang akan dianalisis akan menimbulkan spurious 48 IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 4.1. Pengujian Akar Unit (Unit Root Test) Pengujian akar unit merupakan tahap awal sebelum melakukan estimasi model time series. Pemahaman tentang pengujian akar unit ini mengandung

Lebih terperinci

METODE PENELITIAN. Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian Respon PDB terhadap shock

METODE PENELITIAN. Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian Respon PDB terhadap shock 40 III. METODE PENELITIAN Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian Respon PDB terhadap shock kredit perbankan, pembiayaan pada lembaga keuangan non bank dan nilai emisi saham pada pasar modal

Lebih terperinci

METODE PENELITIAN. time series bulanan dari Januari 2007 sampai dengan Desember Data-data

METODE PENELITIAN. time series bulanan dari Januari 2007 sampai dengan Desember Data-data III. METODE PENELITIAN 3.1. Jenis dan Sumber Data Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder berupa time series bulanan dari Januari 2007 sampai dengan Desember 2011. Datadata yang

Lebih terperinci

III. METODOLOGI PENELITIAN. Data-data tersebut berupa data bulanan dalam rentang waktu (time series) Januari

III. METODOLOGI PENELITIAN. Data-data tersebut berupa data bulanan dalam rentang waktu (time series) Januari 40 III. METODOLOGI PENELITIAN A. Jenis dan Sumber Data Berdsarkan kajian beberapa literatur penelitian ini akan menggunakan data sekunder. Data-data tersebut berupa data bulanan dalam rentang waktu (time

Lebih terperinci

III. METODOLOGI PENELITIAN. Untuk membatasi ruang lingkup permasalahan maka yang dijadikan objek

III. METODOLOGI PENELITIAN. Untuk membatasi ruang lingkup permasalahan maka yang dijadikan objek 53 III. METODOLOGI PENELITIAN A. Ruang Lingkup Penelitian Untuk membatasi ruang lingkup permasalahan maka yang dijadikan objek penelitian yang dilakukan, maka penelitian ini akan menganalisis kinerja kebijakan

Lebih terperinci

METODE PENELITIAN Kerangka Pemikiran

METODE PENELITIAN Kerangka Pemikiran 20 III. METODE PENELITIAN 3.1. Kerangka Pemikiran Kerangka pemikiran dalam penelitian dapat dijadikan landasan dalam setiap tahap penelitian. Salah satu tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui metode

Lebih terperinci

BAB III METODE PENELITIAN

BAB III METODE PENELITIAN BAB III METODE PENELITIAN A. Obyek dan Subyek Penelitian 1. Obyek Penelitian Obyek penelitian ini adalah pertumbuhan indeks pembangungan manusia Indonesia dan metode penelitiannya adalah analisis kuantitatif

Lebih terperinci

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

BAB III METODOLOGI PENELITIAN BAB III METODOLOGI PENELITIAN A. Pendekatan Penelitian Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yaitu pendekatan dengan cara mengukur variabel yang di lingkari oleh teori atau satu

Lebih terperinci

BAB III METODE PENELITIAN

BAB III METODE PENELITIAN BAB III METODE PENELITIAN A. METODE PENELITIAN 1. Objek Penelitian Objek dalam penelitian ini adalah Perbankan Syariah di Indonesia yang mempunyai laporan keuangan yang transparan dan di publikasikan oleh

Lebih terperinci

V. HASIL DAN PEMBAHASAN. time series. Data time series umumnya tidak stasioner karena mengandung unit

V. HASIL DAN PEMBAHASAN. time series. Data time series umumnya tidak stasioner karena mengandung unit 48 V. HASIL DAN PEMBAHASAN 5.1 Uji Kestasioneritasan Data Uji stasioneritas data dilakukan pada setiap variabel yang digunakan pada model. Langkah ini digunakan untuk menghindari masalah regresi lancung

Lebih terperinci

BAB III METODE PENELITIAN. kegunaan tertentu. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada

BAB III METODE PENELITIAN. kegunaan tertentu. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada BAB III METODE PENELITIAN Menurut Sugiyono (2013), Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut terdapat empat

Lebih terperinci

III. METODE PENELITIAN. series. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah BI rate, suku bunga

III. METODE PENELITIAN. series. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah BI rate, suku bunga III. METODE PENELITIAN A. Jenis dan Sumber Data Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dalam bentuk time series. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah BI rate, suku

Lebih terperinci

BAB III METODE PENELITIAN

BAB III METODE PENELITIAN BAB III METODE PENELITIAN A. JENIS PENELITIAN Jenis penelitian ini adalah kuantitatif. Penelitian kuantitatif merupakan analisis yang berupa angka-angka sehingga dapat diukur dan dihitung dengan menggunakan

Lebih terperinci

METODE PENELITIAN. Pada penelitian ini jenis data yang digunakan adalah data sekunder.data ini

METODE PENELITIAN. Pada penelitian ini jenis data yang digunakan adalah data sekunder.data ini 27 III. METODE PENELITIAN A. Jenis dan Sumber Data Pada penelitian ini jenis data yang digunakan adalah data sekunder.data ini bersumber dari Bank Indonesia (www.bi.go.id), Badan Pusat Statistik (www.bps.go.id).selain

Lebih terperinci

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

BAB III METODOLOGI PENELITIAN BAB III METODOLOGI PENELITIAN A. Objek Penelitian Penilitian ini adalah pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), dan Non Performing Financing (NPF) terhadap Pembiayaan

Lebih terperinci

BAB III METODE PENELITIAN. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel. penjelasan kedua variabel tersebut :

BAB III METODE PENELITIAN. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel. penjelasan kedua variabel tersebut : BAB III METODE PENELITIAN A. Obyek Penelitian Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel 1. Variabel Penelitian Pengertian dari variabel penelitian adalah sesuatu hal yang berbentuk apa saja

Lebih terperinci

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 4.1. Uji Pra Estimasi Uji Akar Unit (Unit Root Test) Pada penerapan analisis regresi linier, asumsi-asumsi dasar yang

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 4.1. Uji Pra Estimasi Uji Akar Unit (Unit Root Test) Pada penerapan analisis regresi linier, asumsi-asumsi dasar yang 40 IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 4.1. Uji Pra Estimasi 4.1.1. Uji Akar Unit (Unit Root Test) Pada penerapan analisis regresi linier, asumsi-asumsi dasar yang telah ditentukan harus dipenuhi. Salah satu asumsi

Lebih terperinci

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN. Tabel 5.1 Uji Stasioneritas Data

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN. Tabel 5.1 Uji Stasioneritas Data BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN A. Uji Kausalitas dan Instrumen Data 1. Uji Stasioner Test Variabel Level t-statistik Sumber: Data Diolah Tabel 5.1 Uji Stasioneritas Data Prob ULN 2.065415 0.9998

Lebih terperinci

3. METODE PENELITIAN 3.1. Kerangka Pemikiran

3. METODE PENELITIAN 3.1. Kerangka Pemikiran 3. METODE PENELITIAN 3.1. Kerangka Pemikiran Pengembangan bahan bakar alternatif untuk menjawab isu berkurangnya bahan bakar fosil akan meningkatkan permintaan terhadap bahan bakar alternatif, dimana salah

Lebih terperinci

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN. stasioner dari setiap masing-masing variabel, baik itu variabel independent

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN. stasioner dari setiap masing-masing variabel, baik itu variabel independent BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN A. Uji Kausalitas Intrumen Data. 1. Uji Stasioner Data. Tahap pertama dalam metode VECM yaitu dengan melakukan pengujian stasioner dari setiap masing-masing variabel,

Lebih terperinci

METODOLOGI PENELITIAN. Untuk membatasi ruang lingkup permasalahan yang dijadikan objek

METODOLOGI PENELITIAN. Untuk membatasi ruang lingkup permasalahan yang dijadikan objek III. METODOLOGI PENELITIAN A. Ruang Lingkup Penelitian Untuk membatasi ruang lingkup permasalahan yang dijadikan objek penelitian, maka penelitian ini hanya menganalisis mengenai harga BBM dan nilai tukar

Lebih terperinci

BAB III METODE PENELITIAN. Data yang digunakan dalam analisis ini adalah data sekunder berupa data

BAB III METODE PENELITIAN. Data yang digunakan dalam analisis ini adalah data sekunder berupa data BAB III METODE PENELITIAN 3.1. Jenis dan Sumber Data Data yang digunakan dalam analisis ini adalah data sekunder berupa data bulanan periode 1998-2010. Variabel, data, satuan dan sumber data yang digunakan

Lebih terperinci

III. METODE PENELITIAN

III. METODE PENELITIAN III. METODE PENELITIAN 3.1. Kerangka Pemikiran Penelitian Perusahaan memiliki tujuan yang pada dasarnya mendapatkan keuntungan demi kelancaran usahanya dan mampu bersaing dalam lingkungan bisnis secara

Lebih terperinci

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN. mengandung akar-akar unit atau tidak. Data yang tidak mengandung akar unit

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN. mengandung akar-akar unit atau tidak. Data yang tidak mengandung akar unit 32 IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 4.1 Hasil Estimasi VAR 4.1.1 Uji Stasioneritas Uji kestasioneran data pada seluruh variabel sangat penting dilakukan untuk data yang bersifat runtut waktu guna mengetahui apakah

Lebih terperinci

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN 59 BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN Pada bab ini akan dijelaskan pelaksanaan tahapan-tahapan metode VECM yang terbentuk dari variabel-variabel capital gain IHSG (capihsg), yield obligasi 10 tahun (yieldobl10)

Lebih terperinci

III. METODE PENELITIAN. Data yang digunakan dalam studi ini adalah data sekunder runtut waktu

III. METODE PENELITIAN. Data yang digunakan dalam studi ini adalah data sekunder runtut waktu III. METODE PENELITIAN A. Jenis dan Sumber Data Data yang digunakan dalam studi ini adalah data sekunder runtut waktu (timeseries) bulanan dari periode 2008:04 2013:12 yang diperoleh dari laporan Bank

Lebih terperinci

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN. Metode yang digunakan untuk menganalisis data dalam penelitian ini

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN. Metode yang digunakan untuk menganalisis data dalam penelitian ini 51 IV. HASIL DAN PEMBAHASAN Metode yang digunakan untuk menganalisis data dalam penelitian ini adalah metode analisis Vector Error Correction (VEC) yang dilengkapi dengan dua uji lag structure tambahan

Lebih terperinci

BAB III METODE PENELITIN. yaitu ilmu yang valid, ilmu yang dibangun dari empiris, teramati terukur,

BAB III METODE PENELITIN. yaitu ilmu yang valid, ilmu yang dibangun dari empiris, teramati terukur, BAB III METODE PENELITIN A. Jenis dan Pendektan Penelitian 1. Jenis Penelitian Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah suatu penelitian yang didasari oleh falsafah

Lebih terperinci

BAB 4 PEMBAHASAN. 51 Universitas Indonesia. Keterangan : Semua signifikan dalam level 1%

BAB 4 PEMBAHASAN. 51 Universitas Indonesia. Keterangan : Semua signifikan dalam level 1% BAB 4 PEMBAHASAN 4.1. Hasil Uji Stasioneritas Data Data yang akan digunakan untuk estimasi VAR perlu dilakukan uji stasioneritasnya terlebih dahulu. Suatu data dikatakan stasioner jika nilai rata-rata

Lebih terperinci

IV. METODE PENELITIAN

IV. METODE PENELITIAN 69 IV. METODE PENELITIAN 4.1. Jenis dan Sumber Data Penelitian menggunakan data sekunder, baik data yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif. Data kuantitatif yang digunakan adalah data sekunder dengan

Lebih terperinci

III. METODOLOGI PENELITIAN. urutan waktu dimulai dari penerapan Base Money Targeting Framework

III. METODOLOGI PENELITIAN. urutan waktu dimulai dari penerapan Base Money Targeting Framework 63 III. METODOLOGI PENELITIAN A. Data dan Sumber Data Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan urutan waktu dimulai dari penerapan Base Money Targeting Framework (BMTF) periode

Lebih terperinci

BAB IV. METODOLOGI PENELITIAN

BAB IV. METODOLOGI PENELITIAN 43 BAB IV. METODOLOGI PENELITIAN Analisis data dilakukan melalui serangkaian tahapan pengujian menggunakan analis Vector Auto Regression (VAR). Pada tahap pertama dilakukan pengujian terhadap variabel

Lebih terperinci

3 METODOLOGI PENELITIAN

3 METODOLOGI PENELITIAN 23 2.9 Hipotesis Penelitian Berdasarkan tinjauan teoritis dan penelitian-penelitian terdahulu, hipotesis yang dirumuskan adalah sebagai berikut : 1 Terjadi integrasi antara pasar beras domestik dengan

Lebih terperinci

BAB 3 METODOLOGI PENELITIAN

BAB 3 METODOLOGI PENELITIAN BAB 3 METODOLOGI PENELITIAN 3.1 Rancangan Model Penelitian Model dasar yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah mengacu pada model yang digunakan oleh Dritsaki, Dritsaki, dan Adamopoulos (2004)

Lebih terperinci

METODE PENELITIAN. Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah PDB, Ekspor, dan

METODE PENELITIAN. Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah PDB, Ekspor, dan III. METODE PENELITIAN A. Deskripsi Data Input Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah PDB, Ekspor, dan Foreign Direct Investment ((FDI). Deskripsi tentang satuan pengukuran, jenis

Lebih terperinci

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN. langkah yang penting sebelum mengolah data lebih lanjut. Data time series yang

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN. langkah yang penting sebelum mengolah data lebih lanjut. Data time series yang 60 BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN 5.1. Uji Stasioneritas Hasil dan pembahasan dalam penelitian ini akan didasarkan pada langkahlangkah yang telah dijelaskan sebelumnya pada Bab III. Langkah pertama merupakan

Lebih terperinci

III. METODOLOGI PENELITIAN. diperoleh dari data Bank Indonesia (BI) dan laporan perekonomian indononesia

III. METODOLOGI PENELITIAN. diperoleh dari data Bank Indonesia (BI) dan laporan perekonomian indononesia III. METODOLOGI PENELITIAN A. Jenis Dan Sumber Data Data digunakan adalah data sekunder (time series) berupa data bulanan yang diperoleh dari data Bank Indonesia (BI) dan laporan perekonomian indononesia

Lebih terperinci

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN. atas, data stasioner dibutuhkan untuk mempengaruhi hasil pengujian

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN. atas, data stasioner dibutuhkan untuk mempengaruhi hasil pengujian BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN A. Uji Kualitas dan Instrumen Data 1. Uji Stasioneritas Tahap pertama yang harus dilalui untuk mendapatkan estimasi VECM adalah pengujian stasioneritas data masing-masing

Lebih terperinci

V. HASIL DAN PEMBAHASAN. Langkah awal yang perlu dilakukan dalam data time series adalah uji stasioner,

V. HASIL DAN PEMBAHASAN. Langkah awal yang perlu dilakukan dalam data time series adalah uji stasioner, V. HASIL DAN PEMBAHASAN 5.1. Pengujian Pra Estimasi 5.1.1. Uji Kestasioneran Data Langkah awal yang perlu dilakukan dalam data time series adalah uji stasioner, untuk melihat ada atau tidaknya unit root

Lebih terperinci

III. METODE PENELITIAN. Indonesia Bank Indonesia (SEKI-BI), Badan Pusat Statistik (BPS), dan Badan

III. METODE PENELITIAN. Indonesia Bank Indonesia (SEKI-BI), Badan Pusat Statistik (BPS), dan Badan 49 III. METODE PENELITIAN 3.. Jenis dan Sumber Data Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini seluruhnya merupakan data sekunder dalam bentuk bulanan yang diperoleh dari Statistik Ekonomi dan Keuangan

Lebih terperinci

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN. maupun variabel dependent. Persamaan regresi dengan variabel-variabel yang

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN. maupun variabel dependent. Persamaan regresi dengan variabel-variabel yang BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 5.1. Uji Stasioneritas 5.1.1 Uji Akar Unit ( Unit Root Test ) Tahap pertama dalam metode VAR yaitu dengan melakukan pengujian stasioner dari setipa masing-masing variabel,

Lebih terperinci

BAB III METODE PENELITIAN. kuantitatif adalah pendekatan penelitian yang banyak dituntut menguakan angka,

BAB III METODE PENELITIAN. kuantitatif adalah pendekatan penelitian yang banyak dituntut menguakan angka, BAB III METODE PENELITIAN A. Ruang Lingkup Penelitian Ditinjau dari jenis datanya pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Yang dimaksud dengan penelitian

Lebih terperinci

BAB 3 DATA DAN METODOLOGI

BAB 3 DATA DAN METODOLOGI 23 BAB 3 DATA DAN METODOLOGI Model-model ekonometrika yang digunakan di dalam penelitian biasanya merupakan persamaan struktural, yaitu model yang dibangun berdasarkan hubungan antara variabel berdasarkan

Lebih terperinci

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN. Tabel 5.1 Unit Root Test Augmented Dickey Fuller (ADF-Test)

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN. Tabel 5.1 Unit Root Test Augmented Dickey Fuller (ADF-Test) BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN A. Hasil Penelitian 1. Uji Stasioneritas Tahap pertama yang harus dilakukan untuk mendapatkan estimasi VECM adalah pengujian stasioneritas data masing-masing variabel,

Lebih terperinci

III.METODE PENELITIAN. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif, karena penelitian ini

III.METODE PENELITIAN. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif, karena penelitian ini 43 III.METODE PENELITIAN A. Jenis dan Sumber Data Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif, karena penelitian ini disajikan dengan angka-angka. Hal ini sesuai dengan pendapat Arikunto (2006) yang

Lebih terperinci

METODE PENELITIAN. 4.1 Jenis dan Sumber Data

METODE PENELITIAN. 4.1 Jenis dan Sumber Data 41 IV. METODE PENELITIAN 4.1 Jenis dan Sumber Data Analisis integrasi pasar dan transmisi harga merupakan bagian dari analisis data time series. Penelitian ini menggunakan data bulanan pada periode Januari

Lebih terperinci

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN A. Uji Kualitas Data 1. Hasil Uji Stasioneritas/ Unit Root Test Uji stasioneritas dalam penelitian ini adalah menggunakan uji akar-akar unit (Unit Root Test) dengan

Lebih terperinci

METODOLOGI PENELITIAN. Penelitian ini dilakukan pada semester genap tahun akademik 2014/2015

METODOLOGI PENELITIAN. Penelitian ini dilakukan pada semester genap tahun akademik 2014/2015 25 III. METODOLOGI PENELITIAN 3.1 Waktu dan Tempat Penelitian Penelitian ini dilakukan pada semester genap tahun akademik 2014/2015 bertempat di Jurusan Matematika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan

Lebih terperinci

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN Perkembangan Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Padi

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN Perkembangan Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Padi BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 4.1 Analisis Deskriptif 4.1.1 Perkembangan Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Padi Produksi padi Indonesia meskipun mengalami fluktuasi namun masih menunjukkan pertumbuhan

Lebih terperinci

III. METODE PENELITIAN. Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian Analisis Faktor-Faktor Yang

III. METODE PENELITIAN. Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian Analisis Faktor-Faktor Yang III. METODE PENELITIAN A. Deskripsi Data Variabel Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Cadangan Devisa di Indonesia Periode 2000-2014 adalah cadangan

Lebih terperinci

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN A. Uji Kausalitas dan Instrumen Data 1. Uji Stasioneritas Dalam mendapatkan estimasi model VECM, tahap pertama yang harus dilakukan pada pengujian data adalah dengan

Lebih terperinci

III. METODE PENELITIAN. Data yang digunakan dalam penulisan proposal ini adalah data sekunder yang

III. METODE PENELITIAN. Data yang digunakan dalam penulisan proposal ini adalah data sekunder yang 30 III. METODE PENELITIAN A. Jenis dan Sumber Data Data yang digunakan dalam penulisan proposal ini adalah data sekunder yang diperoleh dari Laporan Bank Indonesia, Statistik Ekonomi dan Keuangan Indonesia,

Lebih terperinci

Analisis Mekanisme Transmisi Kebijakan Moneter Jalur Kredit dan Jalur Harga Aset di Indonesia Pendekatan VECM (Periode 2005: :12)

Analisis Mekanisme Transmisi Kebijakan Moneter Jalur Kredit dan Jalur Harga Aset di Indonesia Pendekatan VECM (Periode 2005: :12) Analisis Mekanisme Transmisi Kebijakan Moneter Jalur Kredit dan Jalur Harga Aset di Indonesia Pendekatan VECM (Periode 2005:01 2015:12) DISUSUN OLEH : SITI FATIMAH 27212052 LATAR BELAKANG Kebijakan moneter

Lebih terperinci

METODE PENELITIAN. A. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional. Dalam penelitian ini variabel terikat (dependent variabel) yang digunakan adalah

METODE PENELITIAN. A. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional. Dalam penelitian ini variabel terikat (dependent variabel) yang digunakan adalah III. METODE PENELITIAN A. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 1. Variabel Penelitian Dalam penelitian ini variabel terikat (dependent variabel) yang digunakan adalah nilai tukar rupiah, sedangkan

Lebih terperinci

III. METODE PENELITIAN

III. METODE PENELITIAN 18 III. METODE PENELITIAN 3.1. Kerangka Pemikiran Dalam pencarian metode peramalan terbaik, diperlukan berbagai informasi relevan sebagai data penunjang untuk pasar kue. Peramalan pasar kue dapat dilakukan

Lebih terperinci

IV METODE PENELITIAN

IV METODE PENELITIAN IV METODE PENELITIAN 1.1. Lokasi dan Waktu Penelitian Penelitian dilaksanakan pada bulan Februari hingga April 2011. Penelitian dilakukan dengan mengunjungi PT. Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara (PT.

Lebih terperinci

BAB III METODOLOGI PENELITIAN. Negara dengan jumlah pengangguran paling tinggi di seluruh dunia.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN. Negara dengan jumlah pengangguran paling tinggi di seluruh dunia. 23 BAB III METODOLOGI PENELITIAN A. Lokasi Penelitian Dalam penelitian ini, peneliti memilih lokasi penelitian yaitu Negara Indonesia. Seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia merupakan Negara yang memiliki

Lebih terperinci

III. METODELOGI PENELITIAN. Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah current account

III. METODELOGI PENELITIAN. Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah current account III. METODELOGI PENELITIAN A. Deskripsi Variabel Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah current account sebagai variabel terikat dan nilai tukar, inflasi, PDB, dan aktiva luar negeri

Lebih terperinci

BAB V HASIL ESTIMASI DAN ANALISA

BAB V HASIL ESTIMASI DAN ANALISA 81 BAB V HASIL ESTIMASI DAN ANALISA Pembahasan pada bab ini akan dijelaskan tentang hasil regresi yang dimulai dari tahap awal hingga terakhir, sehingga nantinya dapat diketahui bagaimana penerapan model

Lebih terperinci

Penjualan Pasokan Penjualan Pasokan Penjualan Pasokan

Penjualan Pasokan Penjualan Pasokan Penjualan Pasokan LAMPIRAN Lampiran 1. Data Penjualan dan Pasokan Bulan January 2005 2006 2007 Penjualan Pasokan Penjualan Pasokan Penjualan Pasokan 293.57 291.82 325.64 546.955 359.88 762.063 February 297.05 291.82 341.45

Lebih terperinci

METODE PENELITIAN. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dalam

METODE PENELITIAN. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dalam 32 III. METODE PENELITIAN 3.1 Jenis dan Sumber Data Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dalam bentuk bulanan yang diperoleh dari berbagai sumber, yaitu: BPS (Badan Pusat Statistik),

Lebih terperinci

III. METODE PENELITIAN. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder menurut runtun

III. METODE PENELITIAN. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder menurut runtun III. METODE PENELITIAN A. Jenis dan Sumber Data Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder menurut runtun waktu (timeseries) yang diperoleh dari Statistik Ekonomi dan Keuangan Indonesia

Lebih terperinci

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN A. Hasil Uji Kualitas Instrumen 1. Hasil Uji Stasioneritas Data (Unit Root Test) Uji stasioneritas data menggunakan metode pengujian ADF (Augmented Dickey Fuller)

Lebih terperinci

BAB 3 METODE PENELITIAN

BAB 3 METODE PENELITIAN BAB 3 METODE PENELITIAN 3.1. Pendekatan Penelitian Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif deskriptif. Pendekatan kuantitatif deskripstif merupakan pengujian hipotesis

Lebih terperinci

BAB III METODE PENELITIAN. A. Pembentukan Indeks Kondisi Moneter dan Indeks Kondisi Keuangan

BAB III METODE PENELITIAN. A. Pembentukan Indeks Kondisi Moneter dan Indeks Kondisi Keuangan 53 BAB III METODE PENELITIAN A. Pembentukan Indeks Kondisi Moneter dan Indeks Kondisi Keuangan Penggunaan Indeks Kondisi Moneter dan Indeks Kondisi Keuangan dilakukan dengan pembobotan antara masing-masing

Lebih terperinci

BAB III METODE PENELITIAN

BAB III METODE PENELITIAN BAB III METODE PENELITIAN 3.1. Definisi Operasional Variabel Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian diuraikan menurut metode penghitungannya, sebagai berikut: 1. Inflasi (INF) Inflasi adalah

Lebih terperinci

DAFTAR ISI. Halaman KATA PENGANTAR... DAFTAR TABEL... vi DAFTAR GAMBAR... viii DAFTAR LAMPIRAN... ix

DAFTAR ISI. Halaman KATA PENGANTAR... DAFTAR TABEL... vi DAFTAR GAMBAR... viii DAFTAR LAMPIRAN... ix DAFTAR ISI KATA PENGANTAR... i DAFTAR TABEL... vi DAFTAR GAMBAR... viii DAFTAR LAMPIRAN.... ix I. PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang... 1 1.2. Rumusan Masalah... 9 1.3. Tujuan Penelitian... 10 1.4. Manfaat

Lebih terperinci

BAB III METODE PENELITIAN

BAB III METODE PENELITIAN BAB III METODE PENELITIAN A. Pendekatan Penelitian Penelitian ini merupakan jenis penelitian asosiatif dengan hubungan kausal dimana terdapat variabel bebas dan terikat.dilihat dari data yang diperoleh,

Lebih terperinci

BAB V ANALISIS HASIL PENELITIAN

BAB V ANALISIS HASIL PENELITIAN 70 BAB V ANALISIS HASIL PENELITIAN 5.1. Uji Stasioneritas Uji stasioneritas merupakan tahap yang paling penting dalam menganalisis data time series untuk melihat ada tidaknya unit root yang terkandung

Lebih terperinci

Lampiran 1. Perkembangan APBN, (Rp triliun)

Lampiran 1. Perkembangan APBN, (Rp triliun) LAMPIRAN Lampiran 1. Perkembangan APBN, 000 009 (Rp triliun) Uraian 000 001 00 APBN APBN-P Real APBN APBN-P Real APBN APBN-P Real A. Pendapatan Negara dan Hibah 15.9 194.1 05.3 63. 99.9 301.1 301.9 305.

Lebih terperinci

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN. A. Dinamika Perbankan Syariah di Jawa Tengah

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN. A. Dinamika Perbankan Syariah di Jawa Tengah BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN A. Dinamika Perbankan Syariah di Jawa Tengah Perkembangan sistem ekonomi syariah di Indonesia terlihat semakin pesat. Fenomena perbankan syariah di Indonesia dimulai

Lebih terperinci

III. METODE PENELITIAN. penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang telah dikumpulkan oleh pihak

III. METODE PENELITIAN. penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang telah dikumpulkan oleh pihak 46 III. METODE PENELITIAN A. Jenis dan Sumber Data Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat kuantitatif, yaitu berupa data tahunan yang berbentuk angka dan dapat diukur/dihitung. Sumber

Lebih terperinci

BAB III DATA DAN METODOLOGI PENELITIAN

BAB III DATA DAN METODOLOGI PENELITIAN BAB III DATA DAN METODOLOGI PENELITIAN III.1 Data penelitian Penelitian interdependensi pasar saham indonesia dengan pasar saham dunia ini menggunakan data sekunder berupa nilai penutupan harian/daily

Lebih terperinci

BAB III METODE PENELITIAN. data time series dengan frekuensi bulanan dari Januari 2000 sampai Januari 2013.

BAB III METODE PENELITIAN. data time series dengan frekuensi bulanan dari Januari 2000 sampai Januari 2013. BAB III METODE PENELITIAN 3.1 Jenis dan Sumber Data Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dari Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), nilai tukar Rupiah terhadap Dollar AS (Kurs),

Lebih terperinci