III. METODE PENELITIAN
|
|
- Dewi Atmadja
- 6 tahun lalu
- Tontonan:
Transkripsi
1 18 III. METODE PENELITIAN 3.1. Kerangka Pemikiran Dalam pencarian metode peramalan terbaik, diperlukan berbagai informasi relevan sebagai data penunjang untuk pasar kue. Peramalan pasar kue dapat dilakukan dengan pasar perhitungan volume penjualan produk yang dihasilkan di masa lalu. Hasil peramalan penjualan pasar kue ini merupakan alat yang penting di dalam perencanaan penjualan kue di masa yang akan datang, agar kedepanya dapat memperoleh gambaran. Hasil peramalan penjualan akan mempengaruhi arus kas, jika arus kas yang diperkirakan tidak dapat disesuaikan dengan perkiraan biaya, akan mengalami kekurangan biaya, maka dari itu harus menghindari hal tersebut. Jadi peramalan kue harus dilakukan dengan sebaik mungkin agar tidak kekurangan dana keuangan dimasa depan. Perusahaan memiliki tujuan yaitu pada dasarnya mendapatkan keuntungan demi kelancaran usahanya dan mampu bersaing dalam lingkungan bisnis kuliner lainnya dengan memiliki kelebihan yang luar biasa dibandingkan dengan perusahaan lainnya. Dengan adanya kondisi pasar yang terus berubah dan munculnya fenomena dalam lingkungan pemasaran yang mengakibatkan perlunya peramalan dilakukan untuk memprediksi kejadian di masa yang akan datang agar dimasa mendatang pun telah ada perkiraan atau prediksinya sehingga tidak akan bingung dalam memprediksinya pada perusahan. Pada penelitian ini terlebih dahulu dilakukan pengumpulan informasi secara meneluruh mengenai gambaran secara umum perusahaan beserta visi, misi dan tujuan perusahaan. Agar kita dapat mengetahui apa inti dan maksud dari perusahan tersebut setelah kita ketahui visi, misi dan tujuan perusahaannya.terdapat dua jenis data yang digunakan untuk dilakukan analisis VAR (Vector Autoregression) dan analisis VECM (Vector Error Corection Model). Analisis VECM untuk menunjukkan adanya kointegrasi tetapi data tersebut tidak stasioner dan analisis VAR untuk menunjukkan data tersebut kointegrasi tapi stationer. Kemudian melakukan analisis IRF dan FEVD untuk melihat korelasi antara data pasokan dengan data penjualan yang kemudian dilakukan peramalan melalui analisis FEVD.
2 19 Triple Combo Ingin mengetahui hubungan antar jenis kue dan ramalan penjualan jenis kue yang digunakan untuk menyususn perencanaan yang lebih baik Data Penjualan Triple Combo : Klappertart, Makaroni, Pastel Uji Stasioner Ya Stasioner? Tidak Uji Kointegrasi Stabilitas VAR VAR VECM Model VECM Stabilitas Analisis Sebab Akibat (Kausalitas Granger) Menentukan Lag Optimal Implus Response Funtion (IRF) Dekomposisi Galat Peramalan Forecasting Error Variance Decompotion (FEVD) Hasil Analisis Implikasi Manajerial Gambar 1. Kerangka Pemikiran
3 Lokasi dan Waktu Penelitian Penelitian ini dilaksanakan di Triple Combo Klappertart Huize yang beralamat di Jalan. Pangrango No.8 Bogor. Kue klappertart dipilih untuk menjadi tempat penelitian karena merupakan kue yang sangat digemari oleh masyarakat pada umumnya. Penelitian ini dilaksanakan akhir Januari hingga akhir Maret Metode Pengumpulan Data Data yang diperlukan dari dua sumber yaitu data sekunder yang bersifat kualitatif dan kuantitatif. Data sekunder yang didapatkan dari sumber-sumber lain yang berfungsi sebagai pelengkap dari data yang dikumpulkan dari buku-buku ataupun laporan penelitian yang relevan. Data-data pendukung lainnya diperoleh melalui studi literatur berupa laporan penelitian, bulletin, internet, serta bukubuku lain yang berkaitan dengan materi penelitian. Data yang dipergunakan adalah data sekunder yang terdapat dari Triple Combo, data yang telah terkumpul kemudian akan diolah, metode yang digunakan adalah Vector Autoregression. Pengolahan data akan menghasilkan nilai ramalan untuk tiga bulan kedepan. Pengumpulan data yang dibutuhkan kemudian diolah dan dianalisa sehingga dapat melihat gambaran dan penjelasan penelitian ini. Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari Triple Combo. Pengolahan dan analisis data diharapkan dapat menguraikan langkah-langkah prospek pemasaran yang dilakukan oleh bagian marketing dan penjualan kue klappertart. Analisis data kualitatif mengetahui keunggulan yang dimiliki dari perusahaan. Analisis data kuantitatif digunakan untuk meramalkan data penjualan dan menggambarkan keadaan umum perusahaan. Selama tiga bulan ke depan dengan menggunakan model analisis VAR (Vector Autoregression) sehingga hasil dari analisis penjualan yang akan dijadikan landasan perencanaan penjualan tiga bulan mendatang yang kemuadian dijadikan prospek pemasaran terbaik di tiga bulan yang akan datang. Dilakukan dengan metode alalisis Vector Autoregression (VAR) Diharapkan dengan menggunakan analisis ini dapat diketahui apakah terjadi kointegrasi harga beberapa komoditas kue di tingkat produsen dan
4 21 konsumen. Granger Causality Test digunakan untuk mencari tahu apakah terdapat pemimpin harga beberapa komoditas pangan utama di tingkat produsen dan konsumen. Pengolahan data dilakukan secara bertahap, dimulai dengan pengelompokan data. Data yang telah ditabelkan dipersiapkan untuk input komputer sesuai dengan model yang digunakan. Proses pengolahan data sekunder pada penelitian ini menggunakan Microsoft Excel 2007, Minitab 16, dan Eviews Pengolahan dan Analisis Data Uji Stasioneritas Data Data yang stasioner merupakan syarat penting bagi analisis time series. Untuk menghindari adanya regresi langsung (spurious regression). Oleh karena itu, perlu dilakukan uji stasioner adalah data yang memiliki kecenderungan untuk mendekati nilai rata-ratanya dan berfluktasi disekitar nilai rata-ratanya (Gujarati,2003) Secara umum, uji stasioneritas dlakukan melalui unit root test, yaitu test yang dilakukan dengan melihat secara visual (grafis) melalui time series plot ada atau tidaknya trend pada variabel yang digunakan. Apabila plotnya cenderung naik terus atau turun terus maka data tidak stasioner. Metode yang dapat digunakan untuk melihat kestasioneran data dalam penelitian ini adalah metode Augmented Dickey Fuller (ADF) Test dan Philip Pheron (PP) Test. Kebanyakan analisis time series menggunakan uji ADF. Sedangkan metode PP hanya disunakan pada data yang mengandung struktural break, yaitu patahan pada pergerakan data yang terjadi karena adanya kejadian luar biasa dalam perekonomian, misal krisis ekonomi. Hasil data yang stasioner pada tingkat level dapat diolah dengan menggunakan metode VAR biasa, Namun jika hasil dari hasil uji ADF mengandung akar unit atau dengan kata lain tidak staaioner pada tingkat level. Maka harus dilakukan penarikan diferensial samapai data stasioner, dilakukan pengujian pada tingkat first difference atau second difference. Alternatif lain yang dapat digunakan jika data tidak stasioner namun terkointergrasi adalah dengan metode Vector Error Correction Model (VECM).
5 22 Uji stasioneritas akan dilakukan dengan metode ADF dan PP sesuai dengan bentuk tren deterministik yang dikandung oleh setiap variabel. Hasil series stasioner akan berujung pada penggunaan VAR dengan metode standar. Sementara series non stasioner akan berimplikasi pada dua pilihan VAR, VAR dalam bentuk diferens atau VECM. Keberadaan variabel non stasioner meingkatkan kemungkinan keberadaan hubungan kointegrasi antar variabel. Maka pengujian kointegrasi diperlukan untuk mengetahui keberadaan hubungan tersebut. Pengujian kointegrasi diperlukan untuk mengetahui keberadaan hubungan tersebut. Pengujian kointegrasi sebaiknya tetap dilakukan pada data stasioner, mengingat terdapatnya kemungkinan kesalahan pengambilan kesimpulan pengujian unit root terkait dengan the power of the test Metode Pengujian Granger Causality Hubungan causality adalah hubungan jangka pendek antara kelompok tertentu dengan menggunakan pendekatan ekonometrik. Terdapat beberapa hubungan kausalitas, yaitu: hubungan kausalitas satu arah. Hubungan kausalitas dua arah atau hubungan timbal balik. Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan sebab akibat diantara dua variabel yang diuji. Setelah mengetahui lag optimal bagi sistem VAR, pengujian ini pun akan langsung dapat dilakukan. Pengujian kausalitas ini dilakukan untuk melihat hubungan kausalitas yang dapat terjadi di antara variabelvariabel yang terdapat dalam model. Penelitian ini menggunakan metode uji granger causality untuk melihat hubungan tersebut. Hipotesis nol yang diuji menyatakan tidak adanya kausalitas diantara variabel sedangkan hipotesis alternatifnya menyatakan adanya hubungan kausalitas diantara variabel. Untuk menolak atau menerima hipotesis nol, maka dapat melihat probabilitasnya yang dibandingkan dengan tingkat kepercayaan yang pada penelitian ini menggunakanh nilai kritis 10 persen. Jika nilai probabilitasnya lebih besar dari 10 % maka hipotesis nol ditolak yang artinya terdapat hubungan kausalitas pada variabelvariabel yang diuji.
6 Pengujian Lag Optimal Tingkat lag optimal ditentukan berdasarkan nilai Schwarz Information Criterion (SC). Tingkat lag yang dipilih adalah lag yang menghasilkan nilai SC terendah daripada tingkat lag lainnya. Berdasarkan perhitungan nilai SC pada variabel-variabel harga di tingkat produsen dan konsumen, nilai SC terendah. Uji lain yang juga penting dilakukan dalam analisis time series adalah uji lag optimal. Hal tersebut dikarenakan suatu variabel ekonomi memerlukan rentang waktu untuk merespon variabel lainnya (Gujarati, 2003). Jika panjang lag dilambangkan dengan p, maka setiap n persamaan berisi n x p koefisien ditambah intersep. Panjang lag haruslah cukup sehingga dapat menangkap dinamika sistem yang akan dimodelkan. Lag yang lebih panjang akan mengakibatkan lebih banyak junmlah parameter yang harus diduga dan mengurangi derajat bebas yang ada. Untuk mendapatkan lag optimal, dilakukan tiga bentuk pengujian secara bertahap. Pada tahap pertama akan dilihat panjang selang maksimum sistem VAR yang stabil. Stabilitas sistem VAR dilihat dari nilai inverse roots karakteristik AR polinominalnya. Suatu sistem VAR dikatakan stabil (stasioner) jika seluruh rootsnya memiliki modulus lebih kecil dari satu dan semuanya terletak di dalam unit circle. Tahap selanjutnya, panjang selang optimal akan dicari dengan menggunakan kriteria informasi yang tersedia, yaitu kriteria Likelihood Ratio (LR), Final Prediction Error (FPE), Akaike Information Criterion (AIC), Schwarz Information Criterion (SIC) dan Hannah Quinn Information Criterion (HQ). Jika kriteria informasi hanya merujuk pada sebuah kandidat selang, maka kandidat tersebutlah yang optimal. Dalam penelitian ini, kriteria yang digunakan adalah Akaike Information Criterion (AIC) minimum. Jika diperoleh lebih dari satu kandidat, maka pemilihan dilanjutkan pada tahap ketiga, yaitu nilai Adjused R kuadrat variabel VAR dari masing-masing kandidat selang yang dibandingkan, dengan penekanan pada variabel-variabel terpenting dari sistem VAR tersebut. Selang optimal akan dipilih dari sistem VAR denagn selang tertentu menghasilkan nilai Adjused R kuadrat terbesar pada variabel-variabel penting di dalam model.
7 Vector Autoregresesive (VAR) Vector Autoregresesive atau yang lebih dikenal dengan VAR adalah suatu sistem persamaan yang memperlihatkan setiap peubah sebagai fungsi linear dari konstansa dari nilai lag dari peubah itu sendiri serta nilai lag dari peubah lain yang ada di dalam sistem. Jadi peubah penjelas dalam VAR meliputi nilai lag seluruh peubah tak bebas dalam sistem. Model VAR dikembangkan oleh Cristoper Sims pada tahun Model ini dasarnya hampir sama dengan model untuk menguji Granger s Causality. VAR adalah model a-theory terhadap teori ekonomi. Namun demikian model ini sangat berguna dalam menentukan tingkat eksogenitas suatu variabel ekonomi dalam suatu sistem ekonomi dimana terjadi saling ketergantungan antar variabel dalam ekonomi. Namun demikian model ini sangat berguna dalam menentukan tingkat eksogenitas suatu variabel ekonomi dalam sebuah sistem ekonomi dimana terjadi saling ketergantungan antar variabel dalam ekonomi. Model ini juga menjadi dasar munculnya metode kointegrasi Johansen yang sangat baik dalam menjelaskan perilaku variabel dalam perekonomian. Model VAR memiliki banyak keunggulan, antara lain : 1. Model ini sederhana, tidak perlu khawatir membedakan anatara variabel endogen dan variabel eksogen. 2. Estimasinya sederhana, dimana metode OLS biasa dapat diaplikasikan pada tiap-tiap persamaan secara terpisah. 3. Hasil ramalan (forecast) yang diperoleh dengan VAR dalam banyak kasus yang lebih bagus dibandingkan hasil yang didapat dengan menggunakan model persamaan simultan yang kompleks sekalipun. 4. Selain itu analisis VAR juga merupakan alat-alat analisis yang sangat berguna baik di dalam memahami adanya hubungan timbal balik antar variable ekonomi maupun di dalam pembentukan modul berstruktur. 5. Secara umum VAR debgan ordo p dan n buah variable endogen pada waktu ke t dapat dimodelkan sebagai berikut :
8 25 Yt = C +A1Yt-1+A2Yt-2+.+ApYt-p+et1...(2) Dimana : Yt = Vaktor variable endogen (Y1.t1 Y2.t2 Yn.t) berukuran nx1 C = Vaktor intersep berukuran nx1 Ai = Matrik parameter berukuran nxn εt = Vektor sisaan (ε1t1, ε2t2 εnt) berukuran nx1 Namun demikian, model VAR juga mempunyai kekurangan, diantaranya adalah sebagai berikut : 1. Model VAR lebih bersifat a-theory karena tidak memanfaatkan informasi atau teori terlebih dahulu 2. Mengingat tujuan utama VAR adalah untuk peramalan maka model VAR kurang cocok untuk analisis kebijakan 3. Pemilihan banyaknya lag yang digunakan dalam persamaan juga banyak menimbulkan permasalahan 4. Semua variabel VAR harus stasioner 5. Interpretasi koefisien yang didapat berdasarkan model VAR tidak mudah. Sistem persamaan multivariate memiliki hubungan kausalitas anatar variabel yang lebih rumit dibandingkan sistem persamaan bivariat. Metode VAR membuat seluruh variabel menjadi variabel endogen dan menurunkan distributed lag-nya. Secara umum persamaan VAR dengan orde p dengan n buah peubah tak bebas pada waktu ke-t dapat dimodelkan sebagai berikut (Enders,2004) : dimana : Yt = Vektor peubah tak bebas (Yt, At,..Yt,t) berukuran n x 1 Ao = Vektor intersep berukuran n x 1 Ap = matrik parameter berukuran n x 1 untuk setiap i = 1, 2,...p Et = Vektor sisaan (E1,t...En,t) berukuran n x 1 Asuumsi yang harus dipenuhi dalam analisis VAR adalah semua peubah tak bebas bersifat stasioner, semua sisaan bersifat white noise yang artinya
9 26 memiliki rataan nol, ragam konstan, dan diantara peubah tak bebas tidak ada korelasi. Biasanya digunakan untuk memproyeksikan sistem variabel-variabel runtut waktu dan untuk menganalisis dampak dari faktor yang terdapat dalam sistem variable tersebut. Pada dasarnya analisis VAR biasa dipadankan dengan suatu model. Perbedaanya dengan model simultan biasa adalah dalam analisi VAR, masing-masing variabel selain diterangkan oleh nilainya, dimana sampai juga dipengaruhi oleh nilai masa lampau semua variabel endogen lainnya yang diamati. Disamping itu, dalam analisis VAR biasanya tidak ada variabel eksogen Uji Stabilitas VAR Kestabilan model VAR yang digunakan mutlak perlu karena jika model yang digunakan tidak stabil, maka hasil estimasi model pun menjadi tidak valid, demikian pula dengan hasil IRF dan FEVD-nya. Hasil uji stabilitas model VAR : Stabilitas sistem VAR dan VEC akan dilihat dari nilai inverse roots karakteristik AR polinominalnya. Hal ini dapat dilihat dari nilai modulus di tabel AR-rootsnya, jika seluruh nilai AR- roots-nya dibawah 1 maka sistem tersebut stabil. Stabilitas sistem VAR dapat dilihat dari nilai inverse roots karakteristik AR polinomialnya. Hal ini dapat dilihat dari nilai modulus di tabel AR roots-nya. Jika seluruh nilai AR roots-nya di bawah satu, maka sistem tersebut stabil Impluse Response Function (IRF) Analisis implus respon adalah metode yang digunakan untuk menentukan respon suatu variabel endogen terhadap guncangan (shock) variabel tertentu. IRF juga digunakan untuk melihat guncangan dari satu variabel yang lain dan berapa lama pengaruh tersebut terjadi. IRF dalam penelitian ini dilakukan untuk mengetahui respon dinamik variabel nilai penjualan. Impluse response function menelusuri pengaruh suatu standar deviasi shock atau kejutan terhadap inovasi pada nilai variabel endogen di masa kini dan di masa mendatang. Suatu kejutan yang terjadi pada satu variabel akan mempengaruhi variabel tersebut dan juga di teruskan pada variabel endogen lainnya melalui struktur yang dinamis (Enders,
10 ). IRF digunakan untuk menentukan respon variabel NPF. Analisis IRF menjelaskan dampak dari guncangan (shock) pada suatu variabel terhadap variabel lain, dimana dalam analisis ini tidak hanya dalam waktu pendek tetapi dapat menganalisis untuk beberapa horizon ke depan (kuartal) sebagai informasi jangka panjang. Pada alalisis ini dapat melihat respon dinamika jangka panjang setiap variabel apabila ada inovasi (shock) tertentu sebesar satu standar error pada setiap persamaan. Sumbu horisontal merupakan periode dalam kuartal, sedangkan sumbu vertikal menunjukan nilai respon dalam persentase. Analisis impuls respons adalah metode yang digunakan untuk menentukan respon suatu variabel endogen terhadap guncangan (shocks) variabel tertentu. IRF juga digunakan unruk melihat guncangan dari satu variabel yang lain dan berapa lama pengaruh tersebut terjadi. IRF dalam penelitian ini untuk mengetahui respon dinamik variabel. IRF menunjukkan bagaimana respon dari setiap variabel endogen sepanjang waktu terhadap kejutan dari variabel itu sendiri dan variabel endogen lainnya. IRF digunakan untuk melihat pengaruh kontemporer dari sebuah variabel dependen jika mendapatkan guncangan atau inovasi dari variabel independen sebesar satu standar deviasi. Hasil IRF tersebut sangat sensitif terhadap pengurutan (ordering) variabel yang digunakan dalam perhitungan. Pengurutan variabel yang didasarkan pada faktorisasi cholesky. Variabel yang memiliki nilai prediksi terhadap variabel lain diletakkan di depan berdampingan satu sama lainnya. Variabel yang tidak memiliki nilai prediksi terhadap variabel lain diletakkan paling belakang Forecast Error Variance Decomposition (FEDV) Analisis dekomposisi varian atau dikenal dengan Forecasting Error Decomposition of Variance (FEDV) digunakan untuk menghitung dan menganalisis seberapa besar pengaruh acak guncangan dari variabel tertentu terhadap variabel endogen. Analisis dekomposisi varian atau dikenal dengan FEVD digunakan untuk menghitung dan menganalisis seberapa besar pengaruh acak guncangan dari varibel tertentu terhadap variabel endogen. FEVD menghasilkan informasi mengenai relatif pentingnya masing-masing inovasi acak atau seberapa kuat
11 28 komposisi dari variabel tertentu terhadap variabel lainnya dalam model VAR. Ukuran kuat lemahnya variabel dalam mempengaruhi variabel lainnya ditetapkan secara normatif. Ukuran kuatnya suatu variabel dalam memepengaruhi variabel lainnya ditetapkan lebih besar dari 50 persen dan lemah lebih kecil dari 50 persen. Metode yang dapat digunakan untuk melihat bagaimana perubahan dalam suatu variabel makro - ditunjukkan oleh perubahan variance error yang dipengaruhi oleh variabel-variabel lainnya : Metode ini dapat melihat juga kekuatan dan kelemahan dari masingmasing variabel dalam mempengaruhi variabel lainnya pada kurun waktu yang panjang (how long / how persistent). Dekomposisi varians merinci varians dari error peramalan (forecast) menjadi komponen yang dapat dihubungkan dengan setiap variabel endogen dalam model melalui perhitungan persentase squared prediction error k-tahap ke depan dari sebuah variabel akibat inovasi dalam variabel-variabel lain, dapat dilihat seberapa besar error peramalan variabel tersebut disebabkan oleh variabel itu sendiri dan variabel-variabel lainnya : Mengembangkan model dalam suatu sistem yang kompleks (multivariat), sehingga dapat menangkap hubungan keseluruhan variabel dalam sistem. Uji VAR yang bersifat multivariat bisa menghindari parameter yang bisa akibat tidak dimasukannya variabel yang relevan. Dapat mendeteksi hubungan antar variabel dalam sistem persamaan, dengan menjadikan seluruh variabel menjadi endogenous. Karena bekerja berdasarkan data, metode VAR terbebas dari berbagai batasan teori ekonomi yang sering muncul termasuk gejala perbedaan semu (spurious variable endogenty dan exogenty) di dalam model ekonometrik konvensional terutama pada persamaan simultan, sehingga menghindari penafsiran yang salah. Dengan teknik VAR maka yang akan terpilih hanya variabel yang relevan untuk disinkronisasi dengan teori yang ada. Tidak dilandasi teori tentang hubungan antarvariabel (model non-struktural). Model VAR kurang cocok untuk analisis kebijakan. Pemilihan banyaknya lag dalam persamaan dapat menimbulkan permasalahan. Interpretasi koefisien yang di dapat berdasarkan model VAR tidak mudah.
III. METODE PENELITIAN
III. METODE PENELITIAN 3.1. Kerangka Pemikiran Penelitian Perusahaan memiliki tujuan yang pada dasarnya mendapatkan keuntungan demi kelancaran usahanya dan mampu bersaing dalam lingkungan bisnis secara
Lebih terperinciMETODE PENELITIAN Kerangka Pemikiran
20 III. METODE PENELITIAN 3.1. Kerangka Pemikiran Kerangka pemikiran dalam penelitian dapat dijadikan landasan dalam setiap tahap penelitian. Salah satu tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui metode
Lebih terperinciIII METODE PENELITIAN
18 III METODE PENELITIAN 3.1. Kerangka Pemikiran Mengetahui kointegrasi pada setiap produk adalah salah satu permasalahan yang perlu dikaji dan diteliti oleh perusahaan. Dengan melihat kointegrasi produk,
Lebih terperinciIII. METODE PENELITIAN
III. METODE PENELITIAN 3.1. Kerangka Pemikiran Penelitian Perusahaan merupakan suatu badan hukum yang memiliki suatu tujuan yang ingin dicapai salah satunya yaitu mendapatkan keuntungan. Untuk mencapai
Lebih terperinciMETODE PENELITIAN. merupakan data time series dari bulan Januari 2002 sampai Desember Data
23 III. METODE PENELITIN 3.1 Jenis dan Sumber Data Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang merupakan data time series dari bulan Januari 2002 sampai Desember 2009. Data
Lebih terperinciIII. METODOLOGI PENELITIAN. Untuk membatasi ruang lingkup permasalahan maka yang dijadikan objek
53 III. METODOLOGI PENELITIAN A. Ruang Lingkup Penelitian Untuk membatasi ruang lingkup permasalahan maka yang dijadikan objek penelitian yang dilakukan, maka penelitian ini akan menganalisis kinerja kebijakan
Lebih terperinciBAB III METODE PENELITIAN
45 BAB III METODE PENELITIAN 3.1. Kerangka Pemikiran Untuk menggambarkan bagaimana pengaruh capital gain IHSG dengan pergerakan yield obligasi pemerintah dan pengaruh tingkat suku bunga terhadap IHSG dan
Lebih terperinciIII. METODE PENELITIAN. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder berupa time series
30 III. METODE PENELITIAN 3.1 Jenis dan Sumber Data Jenis data yang digunakan adalah data sekunder berupa time series bulanan periode Mei 2006 sampai dengan Desember 2010. Sumber data di dapat dari Statistik
Lebih terperinciIII. METODE PENELITIAN. tahun 1980 hingga kuartal keempat tahun Tabel 3.1 Variabel, Notasi, dan Sumber Data
III. METODE PENELITIAN 3.1 Jenis dan Sumber Data Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa data kuartalan. Periode waktu penelitian ini dimulai dari kuartal pertama tahun
Lebih terperinciBAB III METODE PENELITIAN
A. Objek Penelitian BAB III METODE PENELITIAN Obyek/Subyek yang diamati dalam penelitian ini adalah Pembiayaan Modal Kerja UMKM dengan variabel independen DPK, NPF, Margin, dan Inflasi sebagai variabel
Lebih terperinciIII. METODE PENELITIAN
III. METODE PENELITIAN 3.1 Jenis dan Sumber Data Data yang digunakan untuk penelitian ini adalah pengeluaran riil pemerintah (G t ), PBD riil (Y t ), konsumsi (CC t ), investasi (I t ), Indeks Harga Konsumen
Lebih terperinciBAB III METODE PENELITIAN. dikumpulkan dari berbagai sumber yaitu Badan Pusat Statistik (BPS), Food and
BAB III METODE PENELITIAN 3.1 Jenis dan Sumber Data Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang dikumpulkan dari berbagai sumber yaitu Badan Pusat Statistik (BPS), Food and
Lebih terperinciBAB III METODOLOGI PENELITIAN
BAB III METODOLOGI PENELITIAN A. Obyek Penelitian Obyek penelitian adalah sesuatu yang menjadi perhatian dalam suatu penelitian, objek penelitian ini menjadi sasaran dalam penelitian untuk mendapatkan
Lebih terperinciBAB III METODE PENELITIAN. analisis yang berupa angka-angka sehingga dapat diukur dan dihitung dengan
BAB III METODE PENELITIAN A. Jenis Penelitian Jenis penelitian ini adalah kuantitatif. Penelitian kuantitatif merupakan analisis yang berupa angka-angka sehingga dapat diukur dan dihitung dengan menggunakan
Lebih terperinciIII. METODE PENELITIAN. Bentuk data berupa data time series dengan frekuensi bulanan dari Januari 2000
28 III. METODE PENELITIAN 3.1. Data 3.1.1. Jenis dan Sumber Data Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Bentuk data berupa data time series dengan frekuensi bulanan dari Januari
Lebih terperinciBAB V HASIL DAN PEMBAHASAN. Untuk memenuhi salah satu asumsi dalam uji data time series dan uji
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN 5.1 Uji Stasioneritas Untuk memenuhi salah satu asumsi dalam uji data time series dan uji VECM, maka perlu terlebih dahulu dilakukan uji stasioneritas. Uji stationaritas yang
Lebih terperinciHASIL DAN PEMBAHASAN. Pengujian kestasioneran data diperlukan pada tahap awal data time series
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 4.1. Pengujian Pra Estimasi 4.1.1. Kestasioneran Data Pengujian kestasioneran data diperlukan pada tahap awal data time series untuk melihat ada tidaknya unit root yang terkandung
Lebih terperinciBAB III METODE PENELITIAN. sekunder yang akan digunakan ialah data deret waktu bulanan (time series) dari bulan
40 BAB III METODE PENELITIAN 3.1. Jenis dan Sumber Data Data yang akan dipakai dalam penelitian ini berupa data sekunder. Data sekunder yang akan digunakan ialah data deret waktu bulanan (time series)
Lebih terperinciBAB III METODE PENELITIAN
BAB III METODE PENELITIAN A. Objek Penelitian. Dalam penelitian ini penulis memilih impor beras sebagai objek melakukan riset di Indonesia pada tahun 1985-2015. Data bersumber dari Badan Pusat Statistika
Lebih terperinciBAB III METODOLOGI PENELITIAN
BAB III METODOLOGI PENELITIAN A. Objek Penelitian Penilitian ini adalah pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), dan Non Performing Financing (NPF) terhadap Pembiayaan
Lebih terperinciMETODE PENELITIAN. Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian Respon PDB terhadap shock
40 III. METODE PENELITIAN Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian Respon PDB terhadap shock kredit perbankan, pembiayaan pada lembaga keuangan non bank dan nilai emisi saham pada pasar modal
Lebih terperinciBAB III METODE PENELITIAN
49 BAB III METODE PENELITIAN A. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 1. Variabel Penelitian Variabel-variabel dalam penelitian ini menggunakan variabel dependen dan independen. Variabel dependen
Lebih terperinciBAB V HASIL DAN PEMBAHASAN. langkah yang penting sebelum mengolah data lebih lanjut. Data time series yang
60 BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN 5.1. Uji Stasioneritas Hasil dan pembahasan dalam penelitian ini akan didasarkan pada langkahlangkah yang telah dijelaskan sebelumnya pada Bab III. Langkah pertama merupakan
Lebih terperinciMETODE PENELITIAN. terdiri dari data pinjaman luar negeri, pengeluaran pemerintah, penerimaan pajak,
III. METODE PENELITIAN 3.1. Jenis dan Sumber Data Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data terdiri dari data pinjaman luar negeri, pengeluaran pemerintah, penerimaan pajak,
Lebih terperinci3. METODE PENELITIAN 3.1. Kerangka Pemikiran
3. METODE PENELITIAN 3.1. Kerangka Pemikiran Pengembangan bahan bakar alternatif untuk menjawab isu berkurangnya bahan bakar fosil akan meningkatkan permintaan terhadap bahan bakar alternatif, dimana salah
Lebih terperinciBAB III METODE PENELITIAN
BAB III METODE PENELITIAN A. Obyek Penelitian Dalam penelitian ini, obyek yang diamati yaitu inflasi sebagai variabel dependen, dan variabel independen JUB, kurs, BI rate dan PDB sebagai variabel yang
Lebih terperinciBAB III METODOLOGI PENELITIAN
BAB III METODOLOGI PENELITIAN A. Metode dan Sifat Penelitian Jenis penelitian ini menggunakan metode kuantitatif karena menggunakan data penelitian berupa angka-angka dan analisis dengan menggunakan metode
Lebih terperinciIV. HASIL DAN PEMBAHASAN
56 IV. HASIL DAN PEMBAHASAN Metode analisis yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah metode Vector Auto Regression (VAR) dan dilanjutkan dengan metode Vector Error Correction Model (VECM).
Lebih terperinciBAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN. stasioner dari setiap masing-masing variabel, baik itu variabel independent
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN A. Uji Kausalitas Intrumen Data. 1. Uji Stasioner Data. Tahap pertama dalam metode VECM yaitu dengan melakukan pengujian stasioner dari setiap masing-masing variabel,
Lebih terperinciHASIL DAN PEMBAHASAN Pengujian Akar Unit (Unit Root Test) bahwa setiap data time series yang akan dianalisis akan menimbulkan spurious
48 IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 4.1. Pengujian Akar Unit (Unit Root Test) Pengujian akar unit merupakan tahap awal sebelum melakukan estimasi model time series. Pemahaman tentang pengujian akar unit ini mengandung
Lebih terperinciBAB III DATA DAN METODOLOGI PENELITIAN
BAB III DATA DAN METODOLOGI PENELITIAN III.1 Data penelitian Penelitian interdependensi pasar saham indonesia dengan pasar saham dunia ini menggunakan data sekunder berupa nilai penutupan harian/daily
Lebih terperinciIII. METODE PENELITIAN. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data time series
40 III. METODE PENELITIAN 3.1. Jenis dan Sumber Data Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data time series sekunder. Data-data tersebut diperoleh dari berbagai sumber, antara lain dari
Lebih terperinciBAB III METODOLOGI PENELITIAN
BAB III METODOLOGI PENELITIAN A. Pendekatan Penelitian Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yaitu pendekatan dengan cara mengukur variabel yang di lingkari oleh teori atau satu
Lebih terperinciMETODE PENELITIAN. waktu (time series) dari tahun 1986 sampai Data tersebut diperoleh dari
40 III. METODE PENELITIAN 3.1. Jenis Dan Sumber Data Jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang relevan dengan penelitian. Semua data yang digunakan merupakan data deret
Lebih terperinciBAB III METODOLOGI PENELITIAN. Indonesia dan variabel independen, yaitu defisit transaksi berjalan dan inflasi.
BAB III METODOLOGI PENELITIAN A. Ruang Lingkup Penelitian Penelitian ini difokuskan pada variabel dependen utang luar negeri Indonesia dan variabel independen, yaitu defisit transaksi berjalan dan inflasi.
Lebih terperinciBAB III METODE PENELITIAN
BAB III METODE PENELITIAN A. Obyek dan Subyek Penelitian 1. Obyek Penelitian Obyek penelitian ini adalah pertumbuhan indeks pembangungan manusia Indonesia dan metode penelitiannya adalah analisis kuantitatif
Lebih terperinciBAB III METODE PENELITIAN
BAB III METODE PENELITIAN A. JENIS PENELITIAN Jenis penelitian ini adalah kuantitatif. Penelitian kuantitatif merupakan analisis yang berupa angka-angka sehingga dapat diukur dan dihitung dengan menggunakan
Lebih terperinciHASIL DAN PEMBAHASAN. metode Vector Auto Regression (VAR) dan dilanjutkan dengan metode Vector
52 IV. HASIL DAN PEMBAHASAN Metode analisis yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah metode Vector Auto Regression (VAR) dan dilanjutkan dengan metode Vector Error Correction Model (VECM).
Lebih terperinciIV. METODE PENELITIAN
IV. METODE PENELITIAN 4.1. Lokasi dan Waktu Penelitian Penelitian dilaksanakan pada bulan Januari hingga Maret 2012. Penelitian dilakukan di Asosiasi Kakao Indonesia (Askindo). Penentuan tempat dilakukan
Lebih terperinciBAB III METODELOGI PENELITIAN. variabel- variabel sebagai berikut : tingkat gross domestic product(gdp), total
BAB III METODELOGI PENELITIAN A. Obyek Penelitian Obyek yang diteliti dalam penelitian ini adalah semua data mengenai variabel- variabel sebagai berikut : tingkat gross domestic product(gdp), total pembiayaan
Lebih terperinciIII. METODE PENELITIAN
46 III. METODE PENELITIAN 3.1. Jenis dan Sumber Data Jenis data yang digunakan adalah data sekunder berupa data time series dari tahun 1986-2010. Data tersebut diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS),
Lebih terperinciBAB III METODE PENELITIAN. Data yang digunakan dalam analisis ini adalah data sekunder berupa data
BAB III METODE PENELITIAN 3.1. Jenis dan Sumber Data Data yang digunakan dalam analisis ini adalah data sekunder berupa data bulanan periode 1998-2010. Variabel, data, satuan dan sumber data yang digunakan
Lebih terperinciMETODOLOGI PENELITIAN. Untuk membatasi ruang lingkup permasalahan yang dijadikan objek
III. METODOLOGI PENELITIAN A. Ruang Lingkup Penelitian Untuk membatasi ruang lingkup permasalahan yang dijadikan objek penelitian, maka penelitian ini hanya menganalisis mengenai harga BBM dan nilai tukar
Lebih terperinciBAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN. maupun variabel dependent. Persamaan regresi dengan variabel-variabel yang
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 5.1. Uji Stasioneritas 5.1.1 Uji Akar Unit ( Unit Root Test ) Tahap pertama dalam metode VAR yaitu dengan melakukan pengujian stasioner dari setipa masing-masing variabel,
Lebih terperinciIII. METODOLOGI PENELITIAN. Data-data tersebut berupa data bulanan dalam rentang waktu (time series) Januari
40 III. METODOLOGI PENELITIAN A. Jenis dan Sumber Data Berdsarkan kajian beberapa literatur penelitian ini akan menggunakan data sekunder. Data-data tersebut berupa data bulanan dalam rentang waktu (time
Lebih terperinciBAB III METODE PENELITIN. yaitu ilmu yang valid, ilmu yang dibangun dari empiris, teramati terukur,
BAB III METODE PENELITIN A. Jenis dan Pendektan Penelitian 1. Jenis Penelitian Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah suatu penelitian yang didasari oleh falsafah
Lebih terperinciBAB III METODE PENELITIAN. kegunaan tertentu. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada
BAB III METODE PENELITIAN Menurut Sugiyono (2013), Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut terdapat empat
Lebih terperinciIV METODE PENELITIAN
IV METODE PENELITIAN 1.1. Lokasi dan Waktu Penelitian Penelitian dilaksanakan pada bulan Februari hingga April 2011. Penelitian dilakukan dengan mengunjungi PT. Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara (PT.
Lebih terperinciBAB III METODE PENELITIAN
BAB III METODE PENELITIAN A. METODE PENELITIAN 1. Objek Penelitian Objek dalam penelitian ini adalah Perbankan Syariah di Indonesia yang mempunyai laporan keuangan yang transparan dan di publikasikan oleh
Lebih terperinciBAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN
59 BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN Pada bab ini akan dijelaskan pelaksanaan tahapan-tahapan metode VECM yang terbentuk dari variabel-variabel capital gain IHSG (capihsg), yield obligasi 10 tahun (yieldobl10)
Lebih terperinciBAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN. atas, data stasioner dibutuhkan untuk mempengaruhi hasil pengujian
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN A. Uji Kualitas dan Instrumen Data 1. Uji Stasioneritas Tahap pertama yang harus dilalui untuk mendapatkan estimasi VECM adalah pengujian stasioneritas data masing-masing
Lebih terperinciMETODE PENELITIAN. time series bulanan dari Januari 2007 sampai dengan Desember Data-data
III. METODE PENELITIAN 3.1. Jenis dan Sumber Data Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder berupa time series bulanan dari Januari 2007 sampai dengan Desember 2011. Datadata yang
Lebih terperinciSTUDI KAUSALITAS GRANGER ANTARA NILAI TUKAR RUPIAH TERHADAP USD DAN AUD MENGGUNAKAN ANALISIS VAR
Prosiding Seminar Nasional Penelitian, Pendidikan dan Penerapan MIPA Fakultas MIPA, Universitas Negeri Yogyakarta, 16 Mei 2009 STUDI KAUSALITAS GRANGER ANTARA NILAI TUKAR RUPIAH TERHADAP USD DAN AUD MENGGUNAKAN
Lebih terperinciBAB III METODE PENELITIAN. Exchange Rate Rp/US$ ER WDI Tax Revenue Milyar Rupiah TR WDI Net Export US Dollar NE WDI
3 BAB III METODE PENELITIAN 3. Jenis dan Sumber Data Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari berbagai instansi yang terkait dengan permasalahan penelitian seperti
Lebih terperinciBAB III METODE PENELITIAN. Jawa Tengah diproxykan melalui penyaluran pembiayaan, BI Rate, inflasi
BAB III METODE PENELITIAN A. Objek dan Subjek Penelitian Objek dalam penelitian ini adalah pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah. Sedangkan subjek penelitian menggunakan perbankan syariah di Jawa Tengah diproxykan
Lebih terperinciV. HASIL DAN PEMBAHASAN. time series. Data time series umumnya tidak stasioner karena mengandung unit
48 V. HASIL DAN PEMBAHASAN 5.1 Uji Kestasioneritasan Data Uji stasioneritas data dilakukan pada setiap variabel yang digunakan pada model. Langkah ini digunakan untuk menghindari masalah regresi lancung
Lebih terperinciBAB III METODE PENELITIAN. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel. penjelasan kedua variabel tersebut :
BAB III METODE PENELITIAN A. Obyek Penelitian Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel 1. Variabel Penelitian Pengertian dari variabel penelitian adalah sesuatu hal yang berbentuk apa saja
Lebih terperinciBAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN. Tabel 5.1 Uji Stasioneritas Data
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN A. Uji Kausalitas dan Instrumen Data 1. Uji Stasioner Test Variabel Level t-statistik Sumber: Data Diolah Tabel 5.1 Uji Stasioneritas Data Prob ULN 2.065415 0.9998
Lebih terperinciBAB IV. METODOLOGI PENELITIAN
43 BAB IV. METODOLOGI PENELITIAN Analisis data dilakukan melalui serangkaian tahapan pengujian menggunakan analis Vector Auto Regression (VAR). Pada tahap pertama dilakukan pengujian terhadap variabel
Lebih terperinciIV. METODE PENELITIAN
69 IV. METODE PENELITIAN 4.1. Jenis dan Sumber Data Penelitian menggunakan data sekunder, baik data yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif. Data kuantitatif yang digunakan adalah data sekunder dengan
Lebih terperinciIII.METODE PENELITIAN. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif, karena penelitian ini
43 III.METODE PENELITIAN A. Jenis dan Sumber Data Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif, karena penelitian ini disajikan dengan angka-angka. Hal ini sesuai dengan pendapat Arikunto (2006) yang
Lebih terperinciIV. HASIL DAN PEMBAHASAN
29 IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 4.1 Gambaran Umum perusahaan 4.1.1. Sejarah TRIPLE COMBO Pada awalnya kue klappertat di kembangkan oleh Bapak Agus Prihanto seorang direktur marketing sebuah hotel di Bogor.
Lebih terperinciBAB 3 DATA DAN METODOLOGI
23 BAB 3 DATA DAN METODOLOGI Model-model ekonometrika yang digunakan di dalam penelitian biasanya merupakan persamaan struktural, yaitu model yang dibangun berdasarkan hubungan antara variabel berdasarkan
Lebih terperinciBAB III METODE PENELITIAN. A. Pembentukan Indeks Kondisi Moneter dan Indeks Kondisi Keuangan
53 BAB III METODE PENELITIAN A. Pembentukan Indeks Kondisi Moneter dan Indeks Kondisi Keuangan Penggunaan Indeks Kondisi Moneter dan Indeks Kondisi Keuangan dilakukan dengan pembobotan antara masing-masing
Lebih terperincilain berupa data jadi dalam bentuk publikasi. Data tersebut diperoleh dari
33 III. METODE PENELITIAN A. Jenis dan Sumber Data Penelitian ini menggunakan data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari pihak lain berupa data jadi dalam bentuk publikasi. Data tersebut diperoleh dari
Lebih terperinciBAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN A. Pengujian Stasioner Data / Uji Akar (Unit Root Test) Suatu data atau variabel dapat dikatakan stasioner apabila nilai rata-rata dan memiliki varians yang konstan
Lebih terperinciIII. METODE PENELITIAN. penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang telah dikumpulkan oleh pihak
46 III. METODE PENELITIAN A. Jenis dan Sumber Data Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat kuantitatif, yaitu berupa data tahunan yang berbentuk angka dan dapat diukur/dihitung. Sumber
Lebih terperinciBAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN Perkembangan Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Padi
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 4.1 Analisis Deskriptif 4.1.1 Perkembangan Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Padi Produksi padi Indonesia meskipun mengalami fluktuasi namun masih menunjukkan pertumbuhan
Lebih terperinciIV. HASIL DAN PEMBAHASAN 4.1. Uji Pra Estimasi Uji Akar Unit (Unit Root Test) Pada penerapan analisis regresi linier, asumsi-asumsi dasar yang
40 IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 4.1. Uji Pra Estimasi 4.1.1. Uji Akar Unit (Unit Root Test) Pada penerapan analisis regresi linier, asumsi-asumsi dasar yang telah ditentukan harus dipenuhi. Salah satu asumsi
Lebih terperinciIII. METODE PENELITIAN. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dan kuantitatif. Penelitian kualitatif adalah
III. METODE PENELITIAN A. Jenis Penelitian Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dan kuantitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan
Lebih terperinciMETODE PENELITIAN. Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah PDB, Ekspor, dan
III. METODE PENELITIAN A. Deskripsi Data Input Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah PDB, Ekspor, dan Foreign Direct Investment ((FDI). Deskripsi tentang satuan pengukuran, jenis
Lebih terperinciHASIL DAN PEMBAHASAN. mengalami fluktuasi antar waktu. Data tersebut mengindikasikan adanya
47 IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 4.1 Volatilitas Harga Minyak 4.1.1 Deskripsi Data Plot data harga minyak pada bulan Januari 2000 hingga bulan Desember 2011 dapat dilihat pada Gambar 4.1. Hal ini menunjukan
Lebih terperinciBAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN A. Uji Kualitas Data 1. Hasil Uji Stasioneritas/ Unit Root Test Uji stasioneritas dalam penelitian ini adalah menggunakan uji akar-akar unit (Unit Root Test) dengan
Lebih terperinciMETODE PENELITIAN. Pada penelitian ini jenis data yang digunakan adalah data sekunder.data ini
27 III. METODE PENELITIAN A. Jenis dan Sumber Data Pada penelitian ini jenis data yang digunakan adalah data sekunder.data ini bersumber dari Bank Indonesia (www.bi.go.id), Badan Pusat Statistik (www.bps.go.id).selain
Lebih terperinciBAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN. Tabel 5.1 Unit Root Test Augmented Dickey Fuller (ADF-Test)
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN A. Hasil Penelitian 1. Uji Stasioneritas Tahap pertama yang harus dilakukan untuk mendapatkan estimasi VECM adalah pengujian stasioneritas data masing-masing variabel,
Lebih terperinciBAB 4 PEMBAHASAN. 51 Universitas Indonesia. Keterangan : Semua signifikan dalam level 1%
BAB 4 PEMBAHASAN 4.1. Hasil Uji Stasioneritas Data Data yang akan digunakan untuk estimasi VAR perlu dilakukan uji stasioneritasnya terlebih dahulu. Suatu data dikatakan stasioner jika nilai rata-rata
Lebih terperinciBAB III METODE PENELITIAN
BAB III METODE PENELITIAN A. Pendekatan Penelitian Penelitian ini merupakan jenis penelitian asosiatif dengan hubungan kausal dimana terdapat variabel bebas dan terikat.dilihat dari data yang diperoleh,
Lebih terperinciMETODE PENELITIAN. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dalam
32 III. METODE PENELITIAN 3.1 Jenis dan Sumber Data Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dalam bentuk bulanan yang diperoleh dari berbagai sumber, yaitu: BPS (Badan Pusat Statistik),
Lebih terperinciMETODOLOGI PENELITIAN. Penelitian ini dilakukan pada semester genap tahun akademik 2014/2015
25 III. METODOLOGI PENELITIAN 3.1 Waktu dan Tempat Penelitian Penelitian ini dilakukan pada semester genap tahun akademik 2014/2015 bertempat di Jurusan Matematika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan
Lebih terperinciMETODE PENELITIAN. 4.1 Jenis dan Sumber Data
41 IV. METODE PENELITIAN 4.1 Jenis dan Sumber Data Analisis integrasi pasar dan transmisi harga merupakan bagian dari analisis data time series. Penelitian ini menggunakan data bulanan pada periode Januari
Lebih terperinciBAB 3 METODE PENELITIAN
BAB 3 METODE PENELITIAN 3.1. Pendekatan Penelitian Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif deskriptif. Pendekatan kuantitatif deskripstif merupakan pengujian hipotesis
Lebih terperinciIV. HASIL DAN PEMBAHASAN. Metode yang digunakan untuk menganalisis data dalam penelitian ini
51 IV. HASIL DAN PEMBAHASAN Metode yang digunakan untuk menganalisis data dalam penelitian ini adalah metode analisis Vector Error Correction (VEC) yang dilengkapi dengan dua uji lag structure tambahan
Lebih terperinciPenjualan Pasokan Penjualan Pasokan Penjualan Pasokan
LAMPIRAN Lampiran 1. Data Penjualan dan Pasokan Bulan January 2005 2006 2007 Penjualan Pasokan Penjualan Pasokan Penjualan Pasokan 293.57 291.82 325.64 546.955 359.88 762.063 February 297.05 291.82 341.45
Lebih terperinciBAB IV. Hasil dan Pembahasan. 1. Analisis Deskriptif Saham Sektor Pertanian. dipisahkan dari sektor pertanian dan perkebunan, karena sektor-sektor ini
BAB IV Hasil dan Pembahasan A. Gambaran Umum Objek Penelitian 1. Analisis Deskriptif Saham Sektor Pertanian Jakarta Islamic Index dimaksudkan untuk digunakan sebagai tolak ukur untuk mengukur kinerja suatu
Lebih terperinciIII. METODOLOGI PENELITIAN. diperoleh dari data Bank Indonesia (BI) dan laporan perekonomian indononesia
III. METODOLOGI PENELITIAN A. Jenis Dan Sumber Data Data digunakan adalah data sekunder (time series) berupa data bulanan yang diperoleh dari data Bank Indonesia (BI) dan laporan perekonomian indononesia
Lebih terperinciBAB III METODE PENELITIAN. kuantitatif adalah pendekatan penelitian yang banyak dituntut menguakan angka,
BAB III METODE PENELITIAN A. Ruang Lingkup Penelitian Ditinjau dari jenis datanya pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Yang dimaksud dengan penelitian
Lebih terperinciBAB 3 METODOLOGI PENELITIAN
BAB 3 METODOLOGI PENELITIAN 3.1 Rancangan Model Penelitian Model dasar yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah mengacu pada model yang digunakan oleh Dritsaki, Dritsaki, dan Adamopoulos (2004)
Lebih terperinci4. HASIL DAN PEMBAHASAN
4. HASIL DAN PEMBAHASAN 4.1. HASIL ANALISIS Pengujian vektor autoregresi pada penelitian ini menggunakan bantuan aplikasi perangkat lunak Eviews versi 6 yang dikembangkan dan didistribusikan oleh Quantitative
Lebih terperinciBAB III METODOLOGI PENELITIAN. antara pasar modal Amerika (DJIA), Jepang (N225) dan Cina (SCI) terhadap
BAB III METODOLOGI PENELITIAN A. Ruang Lingkup Penelitian Ruang lingkup penelitian ini adalah menganalisa integrasi yang terjadi antara pasar modal Amerika (DJIA), Jepang (N225) dan Cina (SCI) terhadap
Lebih terperinciBAB 4 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
61 BAB 4 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 4.1. Uji Stasioneritas Dalam meneliti data time series, yang pertama harus dilakukan adalah dengan menggunakan uji stasioneritas. Uji stasioneritas yang digunakan
Lebih terperinciBAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN A. Hasil Uji Kualitas Instrumen 1. Hasil Uji Stasioneritas Data (Unit Root Test) Uji stasioneritas data menggunakan metode pengujian ADF (Augmented Dickey Fuller)
Lebih terperinciMETODE PENELITIAN. Bank Indonesia: Statistik Ekonomi Keuangan Indonesia (SEKI), Badan Pusat
III. METODE PENELITIAN A. Jenis dan Sumber Data Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari Bank Indonesia: Statistik Ekonomi Keuangan Indonesia (SEKI), Badan Pusat
Lebih terperinciV. HASIL DAN PEMBAHASAN. Langkah awal yang perlu dilakukan dalam data time series adalah uji stasioner,
V. HASIL DAN PEMBAHASAN 5.1. Pengujian Pra Estimasi 5.1.1. Uji Kestasioneran Data Langkah awal yang perlu dilakukan dalam data time series adalah uji stasioner, untuk melihat ada atau tidaknya unit root
Lebih terperinciPERAMALAN NILAI TUKAR RUPIAH TERHADAP USD DAN AUD BERDASARKAN MODEL VAR
PERAMALAN NILAI TUKAR RUPIAH TERHADAP USD DAN AUD BERDASARKAN MODEL VAR Mega Novita 1, Adi Setiawan 2, dan Didit Budi Nugroho 2 1,2 Program Studi Matematika, Fakultas Sains dan Matematika Universitas Kristen
Lebih terperinciBAB III METODOLOGI PENELITIAN. Negara dengan jumlah pengangguran paling tinggi di seluruh dunia.
23 BAB III METODOLOGI PENELITIAN A. Lokasi Penelitian Dalam penelitian ini, peneliti memilih lokasi penelitian yaitu Negara Indonesia. Seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia merupakan Negara yang memiliki
Lebih terperinciIII. METODE PENELITIAN. series. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah BI rate, suku bunga
III. METODE PENELITIAN A. Jenis dan Sumber Data Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dalam bentuk time series. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah BI rate, suku
Lebih terperinciIV. HASIL DAN PEMBAHASAN. mengandung akar-akar unit atau tidak. Data yang tidak mengandung akar unit
32 IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 4.1 Hasil Estimasi VAR 4.1.1 Uji Stasioneritas Uji kestasioneran data pada seluruh variabel sangat penting dilakukan untuk data yang bersifat runtut waktu guna mengetahui apakah
Lebih terperinciIII. METODE PENELITIAN. Indonesia Bank Indonesia (SEKI-BI), Badan Pusat Statistik (BPS), dan Badan
49 III. METODE PENELITIAN 3.. Jenis dan Sumber Data Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini seluruhnya merupakan data sekunder dalam bentuk bulanan yang diperoleh dari Statistik Ekonomi dan Keuangan
Lebih terperinciBAB III METODE PENELITIAN
BAB III METODE PENELITIAN 3.1. Definisi Operasional Variabel Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian diuraikan menurut metode penghitungannya, sebagai berikut: 1. Inflasi (INF) Inflasi adalah
Lebih terperinciUniversitas Indonesia. Respon tingkat..., Adi Gemilang Gumiwang, FE UI, 2009
46 BAB 3 METODOLOGI PENELITIAN 3.1. Model Penelitian Darat 1988, 1990 dan Wasserfallen 1989, melalui penelitian sebelumnya, telah menguji pengaruh informasi variable variabel makroekonomi masa lalu terhadap
Lebih terperinci