II. TINJAUAN PUSTAKA Distribusi generalized,,, adalah salah satu distribusi probabilitas kontinu. Distribusi ini pertama kali diperkenalkan McDonald dan Newey 988 untuk mengestimasi parameter regresi. Distribusi generalized digunakan dalam bidang ekonomi dan keuangan.,,, secara luas Salah satu bentuk khusus dari distribusi generalized,,, adalah distribusi,, dengan dan distribusi Laplace untuk dan. Distribusi -Student merupakan bentuk khusus dari distribusi normal untuk sampel ukuran kecil < 30 yang menyebar normal dengan rataan nol. Ditribusi Laplace merupakan salah satu kasus distribusi simetris dengan ukuran pemusatan Laplace sama dengan mean, median, modus, dengan varians.. Distribusi Normal Distribusi normal adalah distribusi probabilitas yang paling banyak digunakan dalam berbagai analisis statistika. Distribusi normal pertama kali diperkenalkan oleh Abraham de Moivre dalam artikelnya pada tahun 733 sebagai pendekatan distribusi binomial untuk besar.
5 Definisi. Distribusi Normal Menurut Hogg dan Craig 995 peubah acak dikatakan berdistribusi normal, jika memiliki fungsi kepekatan peluang berbentuk: Dimana < < dan, 0, < < > 0.. Distribusi -Student Distribusi -student merupakan bentuk khusus dari distribusi normal untuk sampel ukuran kecil < 30 yang menyebar normal dengan rataan nol. Distribusi ini ditemukan oleh W.S. Gosset 876-936 dari Inggris yang menerbitkan hasil kerjanya dengan nama samaran yaitu student. Oleh karena itu distribusi ini dikenal sebagai distribusi -student. Bukti : Misal ~ 0, dan ~ Fungsi kepekatan peluang distribusi normal baku:, < <
6 Fungsi kepekatan peluang distribusi chi-square :, 0< < Maka fungsi densitas atau fungsi kepekatan peluang bersama diperoleh sebagai berikut :,,.. Substitusikan permisalan diatas ke dalam fungsi kepekatan peluang bersama pada persamaan., selanjutnya matriks jacobian diperoleh sebagai berikut : 0 Fungsi kepekatan peluang bersama dari,, dan adalah :
7 Fungsi kepekatan peluang marginal dari + adalah :. + + + Substitusikan permisalan diatas ke dalam fungsi kepekatan peluang dari persamaan. sehingga diperoleh : + + + + pada
8 + + + + + + + + Fungsi marginal dari.3 dalam persamaan.3 merupakan fungsi kepekatan peluang distribusi -student dengan derajat bebas. Definisi. Distribusi -Student Peubah acak kontinu dikatakan berdistribusi dengan derajat bebas memiliki fungsi kepekatan peluang berbentuk : ; dimana > 0 Sahoo, 008. + + 0, ; < <, jika
9.3 Distribusi,, Distribusi,, merupakan pengembangan dari distribusi -student dengan parameter skala /. Definisi.3 Distribusi,, Distribusi,, memiliki fungsi kepekatan peluang berbentuk :,, + + Dimana fungsi kepekatan peluang ini sama dengan distribusi -student dengan derajat bebas dan parameter skala / Chan, Choy, dan Makov, 007..4 Distribusi Generalized Distribusi generalized merupakan pengembangan dari distribusi. Distribusi ini digunakan secara luas dalam bidang ekonomi dan keuangan. Definisi.4 Distribusi Generalized Menurut McDonald dan Newey 988, distribusi generalized kepekatan peluang berbentuk : ;,,,, + memiliki fungsi
0 Dimana ℜ adalah parameter lokasi, > 0 adalah parameter skala, > 0 keduanya merupakan parameter bentuk dan Choy, dan Makov, 007. > 0 dan adalah fungsi beta Chan,.5 Distribusi Laplace Distribusi Laplace kadang-kadang disebut distribusi eksponensial ganda, karena dapat dianggap sebagai dua distribusi eksponensial dengan parameter lokasi tambahan. Seperti dalam kasus distribusi simetris lainya, seperti distribusi normal dan distribusi logistic, ukuran pemusatan Laplace sama dengan mean, median, dan modus. Definisi.5 Distribusi Laplace Peubah acak dikatakan berdistribusi Laplace, jika dan hanya jika fungsi densitasnya berbentuk : dengan exp merupakan bilangan real dan > 0 Sahoo, 008..6 Distribusi Chi-Square Distribusi chi-square seringkali digunakan dalam statistika inferensia, seperti dalam uji hipotesis, atau dalam penyusunan selang kepercayaan. Salah satu penggunaan distribusi ini adalah uji chi-square untuk kebersesuaian goodness of fit.
Definisi.6 Distribusi Chi-Square Menurut Sahoo 008 peubah acak dikatakan berdistribusi chi-square dengan derajat bebas, jika memiliki fungsi kepekatan peluang berbentuk :, 0, >0.7 Fungsi Gamma dan Fungsi Beta Pada penelitian ini fungsi gamma dan fungsi beta digunakan untuk mempermudah dalam mencari momen ke- dari distribusi generalized, distribusi, distribusi student dan distribusi Laplace. Definisi.7 Fungsi Gamma Fungsi gamma yang dinotasikan dengan didefinisikan sebagai : dimana. adalah bilangan real positif > 0. Lemma. Bukti :
0 maka maka.4 0 Substitusikan permisalan tersebut ke dalam persamaan.4 sehingga diperoleh :. 4 +
3 Sehingga 4 4.. [ ] +
4 Definisi.8 Fungsi Beta Misal dan adalah dua bilangan real positif. Fungsi beta sebagai :,, didefinisikan. Teorema. Misal dan adalah dua bilangan real positif, maka :, + dimana. Bukti :.5 Substitusikan permisalan tersebut ke dalam persamaan.5 sehingga diperoleh :
5 4.6 Substitusikan permisalan tersebut ke dalam persamaan.6 sehingga diperoleh : 4 4 +.7 sin. Untuk Untuk 0 maka maka 0 + cos sin
6 Substitusikan permisalan tersebut ke dalam persamaan.7 sehingga diperoleh : + +, Akibat. Untuk setiap dan positif, fungsi beta adalah simetris. Yaitu :,, Bukti :,.8 maka 0 0 maka Substitusikan permisalan tersebut ke dalam persamaan.8 sehingga diperoleh :,,,,
7 Akibat. Untuk setiap dan positif, fungsi beta dapat diekspresikan sebagai, Bukti :,,.,,,, + + +...9
8 0 maka maka 0 Substitusikan permisalan tersebut ke dalam persamaan.9 sehingga diperoleh :, +.8 Momen ke- Momen ke- dari suatu peubah acak digunakan sebagai salah satu cara untuk mendapatkan nilai momen dari suatu distribusi. Definisi.9 Momen ke- Jika adalah peubah acak kontinu dan adalah nilai fungsi densitas dari maka momen ke- di sekitar titik asal dari peubah acak [ ] di, didefinisikan sebagai :. Hogg dan Craig, 995..9 Ekspansi Deret MacLaurin Pada penelitian in deret MacLaurin digunakan untuk menyelesaikan fungsi menentukan fungsi pembangkit momen dari suatu distribusi. dalam
9 Teorema. Deret MacLaurin adalah fungsi dimana turunan ke +, pada suatu selang terbuka yang memuat. Jadi, untuk setiap + +, ada untuk setiap di dalam berlaku : +! Persamaan di atas disebut sebagai ekspansi deret Taylor bagi fungsi.jika maka bentuk deret dapat dituliskan kembali sebagai berikut: 0 + 0 + 0, 0 +! Deret tersebut disebut sebagai ekspansi deret MacLaurin bagi fungsi Dengan menggunakan ekspansi deret MacLaurin maka fungsi diuraikan menjadi bentuk deret sebagai berikut : + + Purcell,Varberg, dan Rigdon, 003.! + dapat!.0 Fungsi Pembangkit Momen Fungsi pembangkit momen dari suatu peubah acak digunakan sebagai salah satu cara untuk mendapatkan nilai momen dari suatu distribusi. Fungsi pembangkit momen memiliki bentuk yang sederhana, namun tidak semua distribusi peubah acak memiliki fungsi pembangkit momen.
0 Definisi.0 Fungsi Pembangkit Momen Jika adalah peubah acak kontinu dan adalah nilai fungsi densitas dari maka fungsi pembangkit momen dari peubah acak Hogg dan Craig, 995. didefinisikan sebagai :. di,