Daftar lsi BAB 2 MEMPERSIAPKAN DATA... 15

Transkripsi

1

2

3 Daftar lsi Tentang Penulis... Kata Pengantar... Daftar lsi... iii vii xv BAB 1 PENDAHUlUAN Pendahuluan Keuangan Modern Teori Portofolio Modern Teori Portofolio Pascamodern Definisi Portofolio Portofolio Optimal Proses Pembuatan Portofolio Optimal Mempersiapkan Excel Solver Mempersiapkan Analysis Toolpak Data yang Digunakan BAB 2 MEMPERSIAPKAN DATA Pendahuluan Data Harga Saham ReturnSaham Menghitung Return Realisasian... 19

4 Teori dan Praktik Portofolio dengan Excel BAB 3 INPUT PORTOFOllO Pendahuluan Return Ekspektasian Deviasi Standar Individual Aktiva Varian dan Kovarian Antar-Individual Aktiva Matriks Varian-Kovarian dengan Analysis Toolpak Korelasi Antar-Individual Aktiva Koefisien Variasi BAB 4 PORTOFOllO DUA AKTIVA Pendahuluan Return Ekspektasian Portofolio Dua Aktiva Risiko Portofolio Dua Aktiva BAB 5 SET EFISIEN PORTOFOllO DUA AKTIVA Pendahuluan Set Kesempatan dan Set Efisien Korelasi Positif Sempurna Kore1asi Nol Antar-Aktiva Korelasi Negatif Sempurna Kasus secara Umum BAB 6 PORTOFOllO OPTIMAL DUA AKTIVA Pendahuluan Portofolio Risiko Terkecil Dua Aktiva Portofolio Risiko Terkecil Dua Aktiva dengan Solver Portofolio Optimal Dua Aktiva Portofolio Optimal Dua Aktiva dengan Solver BAB 7 PORTOFOllO DENGAN BANYAK AKTIVA Pendahuluan Return Portofolio 8anyak Aktiva Risiko Portofolio

5 Daftar lsi BAB 8 PERHITUNGAN PORTOFOLIO DENGAN MATRIKS Pendahuluan Return Portofolio Bentuk Matriks Risiko Portofolio Bentuk Matriks BAB 9 PORTOFOLIO OPTIMAL METODE TRADISIONAL Pendahuluan Konsep Diversifikasi Diversifikasi dengan Deviasi Standar dan Korelasi Konstan Diversifikasi dengan Aktiva Independen Portofolio Optimal Seleksi Acak Diversifikasi Acak BAB 10 PORTOFOLIO OPTIMAL METODE MARKOWiTZ Pendahuluan Attainable Set dan Efficient Set Banyak Aktiva Menentukan Portofolio Efisien Menentukan Portofolio Efisien secara Kuantitatif Portofolio Optimal Berdasarkan Preferensi Risiko Investor Portofolio Optimal Risiko Terkecil dengan Rumus Portofolio Optimal Risiko Terkecil dengan Solver dengan Penjualan Pendek Portofolio Optimal Risiko Terkecil dengan Solver Tanpa Penjualan Pendek BAB 11 PORTOFOLIO OPTIMAL METODE SHARPE Pendahuluan Sudut Portofolio Portofolio Optimal Sudut Terbesar

6 ~- ~ xviii! Teori dan Praktik Portofolio dengan Excel Portofolio Optimal Sudut Terbesar dengan Solver Portofolio Optimal Tanpa Penjualan Pendek dengan Solver BAB 12 PORTOFOllO OPTIMAL 01 SET EFISIEN YANG BARU Pendahuluan Set Efisien yang Barn Portofolio Optimal Lama dan Portofolio Optimal Baru Simpan dan Pinjam BAB 13 PORTOFOLIO OPTIMAL METODE MODEL INDEKS TUNGGAL Pendahuluan Skenario ModeL Asumsi-Asumsi Varian Return Aktiva Model Indeks Tunggal Kovarian Return Antara Aktiva Model Indeks Tunggal Return Ekspektasian dan Risiko Portofolio Model Indeks Tunggal Portofolio Optimal Model Indeks Tunggal dengan Rumus Portofolio Optimal Model Indeks Tunggal Penjualan Pendek Diizinkan dengan Solver Portofolio Optimal Model Indeks Tunggal Tanpa Penjualan Pendek dengan Solver BAB 14 PORTOFOLIO OPTIMAL PASCAMODERN Pendahuluan Perkembangan Teori Portofolio Pascamodern Risiko Sisi-Turun Semivarian Rasio Sortino

7 Daftar lsi Portofolio Optimal Risiko Sisi-Turun dengan Penjualan Pendek Portofolio Optimal Risiko Sisi-Turun Tanpa Penjualan Pendek BAB 15 EKSEKUSI PORTOFOLIO OPTIMAL Pendahuluan Jumlah Lot yang Hams Dieksekusi Dana yang Dibutuhkan Penghapusan Aktiva dengan Jumlah Proporsi Keeil Program Solver Menghitung Nilai Eksekusi BAB 16 KESIMPLILAN Pendahuluan Portofolio-Portofolio Optimal dengan Penjualan Pendek Portofolio-Portofolio Optimal Tanpa Penjualan Pendek Perbandingan KineIja Portofolio-Portofolio Optimal dengan dan Tanpa Penjualan Pendek Kesimpulan Akhir Data Return Saham lq45... l-1 Data Return Pasar (IHSG)... l-9 Daftar Pustaka Indeks