FINANCIAL STABILITY AND RISK MANAGEMENT : DO WE REALLY NEED THEM?

Transkripsi

1 Jakarta, November 2010 i

2 Assalamu alaikum Wr.Wb., salam sejahtera bagi kita semua. Dalam rangka memperingati ulang tahun yang kelima Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (BSMR) akan menyelenggarakan Jakarta Risk Management Convention (JRMC), bekerja sama dengan Global Association of Risk Professionals (GARP) pada tanggal 3 4 November 2010 di Hotel Nikko Jakarta. Adapun tema JRMC kali ini adalah FINANCIAL STABILITY AND RISK MANAGEMENT : DO WE REALLY NEED THEM? dengan para pembicara antara lain: Mr. Brandon Davies sebagai Senior Independent Non-Executive Director, Gatehousebank. Mr. S. Raihan Zamil sebagai International Monetary Fund s (IMF), Senior Advisor for Bank Indonesia. Mr. Shahin Shayan Arani sebagai President of Barakat Foundation Institute. Mr. Andrew Simmonds sebagai Chief Risk Officer, Standard Chartered Bank, London, United Kingdom. Prof. Dr. John Vong CPA sebagai IFC Consultant, World Bank. Mr. Juan Limandibrata sebagai Head Office of Risk Management, Asian Development Bank. Mr. Alastair Graham sebagai Managing Director GARP, London. Adapun topik-topik pembahasan pada seminar kali ini antara lain mengenai : Do You Believe that Basel II Create Financial Stability Across the Nation?, "Can Changing the Rules Alone Foster Financial Stability, Does Risk Management Exist for Shariah Banking?, Do We Believe that Risk Management is the Best Answer to Prevent Financial Crisis?, Basel 1-2-3: Is It a New Hip Hop Dance?, Basel II and Shariah Banking: Does Shariah Banking Gain Benefits from Basel II?, How Risk Management Advances the UK Banking Industry?, Business Opportunities and Country Risk in Asia Lesson Learned from Basel II and Introduction of Basel III. BSMR telah menyusun laporan tahunan mengenai hasil-hasil yang telah dicapai selama lima tahun dari 8 Agustus 2005 sampai dengan September Tujuan dari penerbitan laporan tahunan ini adalah memberikan informasi kepada para calon pemegang sertifikat dan pemegang sertifikat serta institusi dimana mereka bekerja. Harapan kami Bapak / Ibu dapat membuat perencanaan pelaksanaan program sertifikasi manajemen risiko. Kami berharap pula program sertifikasi ini dapat mendukung bertambahnya sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas, khususnya yang memiliki standar kompetensi di bidang manajemen risiko, sehingga akan mendorong terciptanya suatu sistem perbankan yang sehat, kuat dan efisien dalam rangka penegakan Good Corporate Governance. Pada kesempatan yang baik ini kami menyampaikan terima kasih atas dukungan dari para sponsor, antara lain Bank BTN, Bank Artha Graha, Bank Jatim, Bank Jabar Banten, Bank CIMB Niaga, Standard Chartered Bank, Kiran Resources dan Infobank untuk terselenggaranya The 5 th Jakarta Risk Management Convention (JRMC). Kami mohon maaf apabila dalam penyelenggaran JRMC kali ini masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu, kami mengharapkan masukan dan kritikan yang membangun untuk perbaikan di masa yang akan datang. Wassalamualaikum Wr. Wb. Jakarta, November 2010 Kata Pengantar DR. Ir. Gandung Troy S., M.Si. Ketua Harian iii

3 Daftar Isi Kata Pengantar I Laporan Kinerja dan Rencana Kerja BSMR Sertifikasi Manajemen Risiko Program Eksekutif.. 2. Peralihan Sertifikat Manajemen Risiko Program Eksekutif 3. BRRC dari GARP ke Program Reguler BSMR Tingkat III 4. Sertifikasi Manajemen Risiko Program Reguler II III IV V VI Program Pemeliharaan... Silabi Manajemen Risiko Program Reguler... Training Provider. CEO Forum.. Lampiran Daftar Training Provider. VII Laporan Keuangan.. v

4 I. Laporan Kinerja Dan Rencana Kerja BSMR (Tahun ) 1. Sertifikasi Manajemen Risiko Program Eksekutif Sertifikasi Manajemen Risiko Program Eksekutif adalah penyelenggaraan Sertifikasi Manajemen Risiko untuk Pengurus Bank Umum yang bersifat pembekalan pengetahuan dan keterampilan secara komperehensif di bidang manajemen risiko yang diselenggarakan dalam jangka waktu tertentu dan tidak berjenjang. Sertifikasi Manajemen Risiko Program Eksekutif diselenggarakan selama masa transisi, yaitu masa dimana belum tersedianya Direksi dan Komisaris Bank Umum yang telah mempunyai Sertifikasi melalui Program Reguler. Mengacu kepada PBI No. 11/19/PBI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Sertifikasi Manajemen Risiko bagi Pengurus dan Pejabat Bank Umum, pelaksanaan Program Eksekutif sejak Januari 2009 tidak diadakan lagi. 1

5 Tabel 1 Pelaksanaan Sertifikasi Manajemen Risiko Program Eksekutif Tahun No 1 Nama Program Sertifikasi Manajemen Risiko Program Eksekutif bagi Direksi Jumlah Kelas Total Jumlah Peserta Kelas Peserta Jumlah Kelas Peserta Jumlah Kelas Peserta Jumlah Kelas Peserta Jumlah Kelas Peserta Hongkong Amsterdam Bangkok Kuala Lumpur Singapura Denpasar Sertifikasi Manajemen Risiko Program Eksekutif bagi Komisaris Singapura Hongkong Bangkok Denpasar TOTAL * Data Posisi September

6 2. Masa Peralihan Sertifikat Manajemen Risiko Program Eksekutif Berdasarkan PBI No. 11/19/PBI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Sertifikasi Manajemen Risiko bagi Pengurus dan Pejabat Bank Umum, dinyatakan bahwa Sertifikat Manajemen Risiko Program Eksekutif berlaku seumur hidup, dan untuk Sertifikat Manajemen Risiko Program Eksekutif bagi Komisaris disetarakan dengan Sertifikat Manajemen Risiko Tingkat II dan untuk Sertifikat Manajemen Risiko Program Eksekutif bagi Direksi setara dengan Sertifikat Manajemen Risiko Tingkat V. Bagi Pemegang Sertifikat Manajemen Risiko Program Eksekutif tetap wajib mengikuti Program Pemeliharan dengan ketentuan sebagai berikut: a. Pemegang Sertifikat Manajemen Risiko Program Eksekutif bagi Direksi wajib mengikuti Program Pemeliharan minimal 1 (satu) kali dalam 2 tahun. b. Pemegang Sertifikat Manajemen Risiko Program Eksekutif bagi Komisaris wajib mengikuti Program Pemeliharan minimal 1 (satu) kali dalam 4 tahun. 3. BRRC dari GARP ke Program Reguler BSMR Tingkat III Banking Risk and Regulation Certificate (BRRC) disetarakan dengan sertifikasi tingkat III BSMR dengan kewajiban harus lulus uji kompetensi materi lokal dari Bank Indonesia. 3

7 4. Sertifikasi Manajemen Risiko Program Reguler Adalah Program Sertifikasi Manajemen Risiko yang ditempuh secara berjenjang dari tingkat I sampai dengan tingkat V dengan melalui suatu uji kompetensi. Berdasarkan PBI No. 11/19/PBI/2009 tentang Sertifikasi Manajemen Risiko bagi Pengurus dan Pejabat Bank Umum, ketentuan mengenai batasan masa kerja tidak diberlakukan lagi. Kewajiban mengikuti uji kompetensi secara berjenjang dikecualikan bagi Direksi dan Pejabat Bank yang sesuai dengan jenjang jabatan, struktur organisasi dan skala usaha bank dipersyaratkan memiliki Sertifikat Manajemen Risiko tingkat IV dan tingkat V. Pengecualian tersebut hanya berlaku untuk satu kali kesempatan mengikuti Uji Kompetensi Manajemen Risiko, dan jika yang bersangkutan dinyatakan tidak lulus uji kompetensi tingkat IV dan V pada kesempatan pertama tersebut maka yang bersangkutan wajib mengikuti Program Sertifikasi Manajemen Risiko secara berjenjang sesuai ketentuan yang berlaku mulai dari tingkat sertifikat yang terakhir dimiliki. 4

8 Tabel 3 Rencana Kerja Program Reguler Tahun 2010 s/d 2011 (jumlah peserta) RENCANA Tahun 2010 s/d 2011 Tahun Tk. I Tk. II Tk. III Tk. IV Tk. V Jumlah Jumlah

9 II. Program Pemeliharaan Sesuai dengan PBI No. 11/19/PBI/2009, Program Penyegaran (Refreshment Program) berubah menjadi Program Pemeliharaan. Program Pemeliharaan adalah program pengkinian pengetahuan dan kompetensi di bidang Manajemen Risiko yang antara lain dilaksanakan dalam bentuk uji kompetensi tertulis atau lisan, observasi langsung, laporan hasil kerja, job enrichment, job enhancement, coaching,counselling, kursus, in house training, dan lokakarya. Penyelenggara Program Pemeliharaan dilaksanakan oleh Penyelenggara Pendidikan (Training Provider), learning center bank, lembaga pendidikan dan pelatihan di bidang manajemen risiko, dan atasan langsung pemilik Sertifikat Manajemen Risiko. Bank wajib mengadministrasikan Program Pemeliharaan bagi Pengurus dan Pejabat Bank yang telah memiliki Sertifikat Manajemen Risiko. 7

10 III. Silabi Manajemen Risiko Program Reguler Materi Tingkat I Part A: Banking risk and regulation On completion of this part of the module, candidates will be expected to: Demonstrate an understanding of: Level 1 The nature of risk and regulation in banking 2 The evolution of risk management and regulation in banking 3 The development of risk-based supervision of banks Part B: An introduction to market, credit and operational risk On completion of this part of the module, candidates will be expected to: Demonstrate an understanding of: Level 4 The nature of market risk and treasury risk 5 The nature of credit risk 6 The nature of operational risk Part C: An introduction to market, credit and operational risk On completion of this part of the module, candidates will be expected to: Demonstrate an understanding of: 7 An introduction to supervisory review and bank disclosure requirements Level 8 Corporate governance for banks 9 The Indonesian regulatory framework 8

11 III. Silabi Manajemen Risiko Program Reguler Materi Tingkat II Part A: Market risk and treasury risk management and regulation On completion of this part of the module, candidates will be expected to: Demonstrate an understanding of: Level 1 The measurement and regulation of market risk 2 The Standardised Approach to measuring market risk 3 Interest rate repricing in the banking book 4 Methods for measuring and managing liquidity risk Part B: Credit risk and operational risk management and regulation On completion of this part of the module, candidates will be expected to: Demonstrate an understanding of: Level 5 The approaches for calculating credit risk capital 6 The Standardised Approach to measuring credit risk 7 The approaches to calculating operational risk capital 8 The Basic Indicator Approach to measuring operational risk 9 The Standardised Approach to measurig operational risk 10 An introduction to the use of statistics in the measurement of financial risk 9

12 III. Silabi Manajemen Risiko Program Reguler Materi Tingkat III Part A: Market risk and treasury risk management and regulation On completion of this part of the module, candidates will be expected to: Demonstrate an understanding of: 1 An introduction to the use of statistics in the measurement of financial risk 2 The Internal Model Approach to measuring and managing market risk Level 3 Capital management and treasury risk Part B: Credit risk and operational risk management and regulation On completion of this part of the module, candidates will be expected to: Demonstrate an understanding of: 4 The Internal Ratings-Based approaches to measuring credit risk Level 5 Collateral and securitization 6 The Advanced Measurement Approach to measuring operational risk 7 Managing operational risk Part C: Supervision and regulation On completion of this part of the module, candidates will be expected to: 8 The supervisory review process and the role of national supervisors 9 Supervision of operational risk and other risks 10 Bank disclosure requirements 11 The BI Supervisory Regime 10

13 III. Silabi Manajemen Risiko Program Reguler Materi Tingkat IV Book I: Governance On completion of this part of the module, candidates will be expected to: Demonstrate an understanding of: 1 The principles of corporate governance as they apply to banks 2 The internal controls framework for risk management in banks 3 Oversight of the control culture by management and boards of directors 4 Key control activities and their role in preventing fraudulent activity 5 The Basel Committees guidance on information and communicate including risk reporting, continuity management and activity monitoring 6 The Basel Committees guidance on correcting deficiencies and the role of internal audit Book II: Supervision and the ICAAP On completion of this part of the module, candidates will be expected to: Demonstrate an understanding of: Level Level 1 The nature of the Supervisory Review Process (SRP) 2 The nature of the Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP) 3 The nature of Supervisory Review and Evaluation Process (SREP) 11

14 III. Silabi Manajemen Risiko Program Reguler Materi Tingkat IV Book III: Enterprise Risk Management and Economic Capital On completion of this part of the module, candidates will be expected to: Demonstrate an understanding of: 1 The concept of ERM and its importance to management and regulators 2 Standards for ERM Level 3 Approaches to risk recognition and assessment 4 The definition, benefits and uses of economic capital 5 The measurement of economic capital and its use in assessing financial performance 6 The development of an economic capital model 12

15 III. Silabi Manajemen Risiko Program Reguler Materi Tingkat V Bank Strategy On completion of this part of the module, candidates will be expected to have read and understood the following papers: Section 1: Risk Management Paper 1 Managing the credit cycle: a behavioral risk interpretation Level Understanding Paper 2 Risk management for derivatives Understanding Paper 3 The regulators primer on surviving a liquidity crisis Understanding Paper 4 Strengthening regimes for controlling liquidity risk: some lessons from the recent turmoil Paper 5 Risk management and asset and liability management in banks Understanding Understanding Paper 6 Enterprise Risk Management: theory and practice Understanding Section 2: Commercial and retail lending Paper 7 What s in a relationship? The case of commercial lending Level Understanding Paper 8 Automation and integration in small business lending Understanding Paper 9 Rethinking concentration management Understanding Paper 10 Rethinking the commercial loan process Understanding Paper 11 Retail deposits: pricing to win in a tight market Understanding Paper 12 Can you say what your strategy is? Understanding Paper 13 Getting it all sorted out Understanding 13

16 III. Silabi Manajemen Risiko Program Reguler Materi Tingkat V Bank Strategy Section 3: Bank Strategy Paper 14 Paper 15 Shopping to buy a bank? Should your due diligence be more diligent? Aligning Enterprise Risk Management with strategy through the BSC: the Bank of Tokyo-Mitsubishi approach Level Understanding Understanding Paper 16 The path to profitable growth in corporate banking Understanding Paper 17 Financial frontiers Understanding 14

17 IV. Training Provider Jumlah Training Provider (TP) aktif pada saat ini sebanyak 44 institusi, yang diklasifikasikan berdasarkan kompetensi untuk melaksanakan pelatihan sertifikasi manajemen risiko di tingkat I sampai tingkat V. Oleh karena itu dimungkinkan suatu TP hanya memenuhi kualifikasi melatih sertifikat tingkat I atau tingkat II saja. Evaluasi Training Provider (TP) dilakukan terakhir kali pada tanggal 25 Februari 2009 di Jakarta. Adapun perincian TP yang ada sampai saat ini adalah : Tabel 4 Jumlah Training Provider Tingkat Total Evaluasi Aktif Jumlah Trainer (orang) I II III * Data berdasarkan evaluasi 25 Februari 2009 * Khusus untuk penjelasan materi UKMR tingkat IV dan V telah dilakukan briefing oleh Bank Indonesia kepada Training Provider. Briefing dilaksanakan pada tanggal 25 Februari

18 Adapun pengembangan Training Provider melalui ToT yang dilakukan oleh BSMR selama ini adalah sbb: Tabel 5 Pelaksanaan Training on Trainers No Tahapan Training on Trainers Training On Trainer Tingkat I 2 Training On Trainer Tingkat II 3 Training On Trainer Tingkat III 16

19 V. CEO Forum Dalam rangka menjalin sinergi yang baik dengan para stakeholders-nya, BSMR secara rutin menyelenggarakan acara CEO Forum yang dihadiri oleh perwakilan seluruh bank peserta program sertifikasi dan para pemangku kepentingan lainnya. Forum ini menjadi wahana bagi BSMR untuk menyampaikan laporan kinerja-nya kepada publik, juga menjadi forum untuk mengakomodasi saran, kritik, maupun aspirasi dari berbagai pihak dalam rangka semakin meningkatkan kualitas dan kredibilitas BSMR. Adapun CEO Forum telah diselenggarakan sebagai berikut: Tabel 6 Pelaksanaan CEO Forum No Acara Tanggal 1 CEO Forum I 2 CEO Forum II 9 November Januari

20 V. LAMPIRAN 1. Daftar Training Provider Per 25 Februari 2009 No Training Provider 1 PT. Bank Mandiri, (Persero) Tbk. 2 PT. Bank Rakyat Indonesia, (Persero) Tbk. 3 RiskBank Consulting 4 Risk Center, Fakultas Ekonomi-Universitas Indonesia 5 Fakultas Ekonomi - Universitas Padjadjaran 6 7 Tabel 19 Daftar Training Provider Tingkat I Penelitian & Pengembangan Manajemen (PPM) - Fakultas Ekonomi - Universitas Gadjah Mada International Center for Applied Finance (Inter CAFÉ), Institut Pertanian Bogor 8 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas Jakarta 9 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas Surabaya 10 PT. Biznis Contact Advisory Services 11 PT. Gapura Prima Sehati (GPS) & Partners 12 Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) 13 Institut Bisnis dan Informatika Indonesia (IBII) 14 Institute of Risk Management Indonesia (IRMI) 15 Institut Pengembangan Manajemen (IPM) 51

21 5. Daftar Training Provider Per 25 Februari 2009 Tabel 19 Daftar Training Provider Tingkat I No Training Provider 16 PT. Jagad Prima Mandiri (JPM) 17 PT. Kiran Resources Indonesia 18 Money for Wealth Financial Services 19 PT. Niaga Manajemen Citra 20 PT. Orbit Risk Management 21 PT. Bintang CIBA Kreasi 22 PT. Puja Almasar Lestari (PAL) 23 Risk Management Center Indonesia (RMCI) 24 Business Reform & Reconstructions Corporation (BRRC) 25 PT. Diva Alma Sentra 26 Explore Training & Consulting 27 Lembaga Manajemen Surabaya 28 Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) 29 PT. Mitra Gemilang 30 BCA Learning Service 52

22 5. Daftar Training Provider Per 25 Februari 2009 Tabel 19 Daftar Training Provider Tingkat I No Training Provider 31 PT. Bank Negara Indonesia, (Persero) Tbk. 32 PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk. 33 PT. Bank Permata, Tbk. 34 PT. Bank Mega, Tbk. 35 PT. Bank Bukopin 36 PT. Bank Century, Tbk. 37 PT. Insan Abhi Yasa 38 PT. Asia EduFin 39 PT. Cipta Bina Mandiri 40 Jakarta Finance Training Center 41 PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah 42 Sekolah Bisnis dan Manajemen - ITB 43 Bank Kesejahteraan Ekonomi 44 THE Risk Forum - School of Finance 53

23 5. Daftar Training Provider Per 25 Februari 2009 Tabel 20 Daftar Training Provider Tingkat II No Training Provider 1 PT. Bank Mandiri, (Persero) Tbk. 2 PT. Bank Rakyat Indonesia, (Persero) Tbk. 3 RiskBank Consulting 4 Risk Center, Fakultas Ekonomi-Universitas Indonesia 5 Fakultas Ekonomi - Universitas Padjadjaran 6 International Center for Applied Finance (Inter CAFÉ), Institut Pertanian Bogor 7 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas Jakarta 8 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas Surabaya 9 PT. Gapura Prima Sehati (GPS) & Partners 10 Institut Bisnis dan Informatika Indonesia (IBII) 11 PT. Kiran Resources Indonesia 12 Money for Wealth Financial Services 13 PT. Niaga Manajemen Citra 14 PT. Orbit Risk Management 15 PT. Bintang CIBA Kreasi 54

24 5. Daftar Training Provider Per 25 Februari 2009 Tabel 20 Daftar Training Provider Tingkat II No Training Provider 16 Risk Management Center Indonesia (RMCI) 17 Business Reform & Reconstructions Corporation (BRRC) 18 Lembaga Manajemen Surabaya 19 Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) 20 BCA Learning Service 21 PT. Bank Negara Indonesia, (Persero) Tbk. 22 PT. Bank Permata, Tbk. 23 PT. Bank Mega, Tbk. 24 PT. Bank Bukopin 25 PT. Insan Abhi Yasa 26 PT. Asia EduFin 27 PT. PricewaterhouseCoopers FAS 28 PT. Edutama Kapital Indonesia 29 THE Risk Forum - School of Finance 55

25 5. Daftar Training Provider Per 25 Februari 2009 Tabel 21 Daftar Training Provider Tingkat III No Training Provider 1 PT. Bank Mandiri, (Persero) Tbk. 2 PT. Bank Rakyat Indonesia, (Persero) Tbk. 3 RiskBank Consulting 4 Risk Center-Fakultas Ekonomi-Universitas Indonesia 5 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas Surabaya 6 PT. Gapura Prima Sehati (GPS) & Partners 7 PT. Kiran Resources Indonesia 8 Money for Wealth Financial Services 9 PT. Orbit Risk Management 10 Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) 11 BCA Learning Service 12 PT. Bank Negara Indonesia, (Persero) Tbk. 13 PT. Bank Permata, Tbk. 14 PT. Bank Mega, Tbk. 15 PT. Bank Bukopin 16 PT. Insan Abhi Yasa 17 PT. Asia EduFin 56

26 VII. Laporan Keuangan LAPORAN KEUANGAN BADAN SERTIFIKASI MANAJEMEN RISIKO 57

27 VI. Laporan Keuangan 58

28 Informasi Apabila terdapat kekurangan informasi dan masukan yang perlu disampaikan pada kami, silahkan menghubungi alamat kami : Badan Sertifikasi Manajemen Risiko Gandaria Office 8 lantai 2 unit D, Jl. Sultan Iskandar Muda no. 8 Kebayoran Lama Jakarta Telp : (021) Fax : (021) atau melalui alamat kami, pada : info@bsmr.org 59