BAB III METODE BINOMIAL DIPERCEPAT

dokumen-dokumen yang mirip
LEMBAR PENGESAHAN LEMBAR PERNYATAAN ABSTRAK KATA PENGANTAR UCAPAN TERIMA KASIH DAFTAR ISI DAFTAR TABEL DAFTAR GAMBAR DAFTAR LAMPIRAN

Bab 8. Minggu 14 Model Binomial untuk Opsi

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Masalah Wulansari Mudayanti, 2013

BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang

BAB III METODE MONTE CARLO

LEMBAR PENGESAHAN LEMBAR PERNYATAAN ABSTRAK KATA PENGANTAR UCAPAN TERIMA KASIH DAFTAR ISI DAFTAR TABEL DAFTAR GAMBAR DAFTAR LAMPIRAN

BAB III METODE BINOMIAL

ABSTRAK PENENTUAN HARGA OPSI EROPA DENGAN MODEL BINOMIAL

BAB III MODEL TRINOMIAL. Model binomial merupakan pemodelan dinamika pergerakan harga saham

BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Masalah

Perbandingan Metode Binomial dan Metode Black-Scholes Dalam Penentuan Harga Opsi

Praktikum Manajemen Investasi Menghitung keuntungan memegang opsi jual atau beli Penilaian opsi dengan pendekatan blackscholes

Opsi (Option) Arum Handini Primandari

BAB I PENDAHULUAN. Opsi merupakan suatu kontrak/perjanjian antara writer dan holder yang

BAB V HASIL SIMULASI

LEMBAR PENGESAHAN LEMBAR PERNYATAAN ABSTRAK KATA PENGANTAR UCAPAN TERIMA KASIH DAFTAR ISI DAFTAR TABEL DAFTAR GAMBAR DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN. seperti; saham, obligasi, mata uang dan lain-lain. Seiring dengan

HASIL EMPIRIS. Tabel 4.1 Hasil Penilaian Numerik

III. PEMBAHASAN. Payoff Opsi Put ( p) Payoff Opsi Call ( c)

FIKA DARA NURINA FIRDAUS,

BAB III PENILAIAN OPSI PUT AMERIKA

Bab 7. Minggu 12 Formula Black Scholes untuk Opsi Call

BAB III METODE UNTUK MENAKSIR VOLATILITAS. harga saham, waktu jatuh tempo, waktu sekarang, suku bunga,

BAB V PENUTUP ( ( ) )

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang

BAB II LANDASAN TEORI

PENENTUAN NILAI OPSI INDONESIA

PENENTUAN HARGA OPSI CALL WINDOW RESET MENGGUNAKAN METODE BINOMIAL TREE DAN TRINOMIAL TREE

PENURUNAN MODEL BLACK-SCHOLES DENGAN METODE BINOMIAL UNTUK SAHAM TIPE EROPA

HARGA OPSI SAHAM TIPE AMERIKA DENGAN MODEL BINOMIAL

KEKONVERGENAN MODEL BINOMIAL UNTUK PENENTUAN HARGA OPSI EROPA. Fitriani Agustina, Math, UPI

PENENTUAN HARGA KONTRAK OPSI KOMODITAS EMAS MENGGUNAKAN METODE POHON BINOMIAL

PENENTUAN HARGA OPSI TIPE EROPA DENGAN METODE BINOMIAL

BAB II LANDASAN TEORI

PENENTUAN HARGA OPSI AMERIKA MELALUI MODIFIKASI MODEL BLACK- SCHOLES PRICING AMERICAN OPTION USING BLACK-SCHOLES MODIFICATION MODEL

Bab 6 Minggu ke 10 Lemma Ito & Simulasi Monte Carlo

PENERAPAN METODE BINOMIAL TREE DALAM MENGESTIMASI HARGA KONTRAK OPSI TIPE AMERIKA

BAB I PENDAHULUAN. Dalam dunia keuangan, dikenal adanya pasar keuangan (financial market)


METODE BEDA HINGGA UNTUK MENENTUKAN HARGA OPSI SAHAM TIPE EROPA DENGAN PEMBAGIAN DIVIDEN. Lidya Krisna Andani ABSTRACT

BAB V IMPLEMENTASI SIMULASI MONTE CARLO UNTUK PENILAIAN OPSI PUT AMERIKA

Indonesia Symposium On Computing 2015 ISSN:

BAB II TINJAUAN PUSTAKA. Opsi adalah suatu hak (bukan kewajiban) untuk pembeli opsi untuk membeli

BAB I PENDAHULUAN. Investasi tanah, investasi emas, dan investasi saham merupakan investasi yang

PENENTUAN HARGA KONTRAK OPSI TIPE EROPA MENGGUNAKAN METODE QUASI MONTE CARLO DENGAN BARISAN KUASI-ACAK HALTON

BAB III PENETAPAN HARGA PREMI PADA KONTRAK PARTISIPASI ASURANSI JIWA ENDOWMEN DENGAN OPSI SURRENDER

BAB II TINJAUAN PUSTAKA. pembeli opsi untuk menjual atau membeli suatu sekuritas tertentu pada waktu dan

METODE BINOMIAL UNTUK PERHITUNGAN HARGA OPSI EROPA DAN OPSI ASIA EROPA SKRIPSI

PERBANDINGAN KEKONVERGENAN BEBERAPA MODEL BINOMIAL UNTUK PENENTUAN HARGA OPSI EROPA PONCO BUDI SUSILO

PEMANFAATAN SIMULASI MONTE CARLO PADA OPSI KEUANGAN

1. Pengertian Option

Penentuan Nilai Opsi Vanilla Tipe Eropa Multi Aset Menggunakan Metode Lattice Multinomial Annisa Resnianty 1 Deni Saepudin 2 Rian Febrian Umbara 3

Penentuan Nilai Opsi Vanilla Tipe Eropa Multi Aset Menggunakan Metode Lattice Multinomial Annisa Resnianty 1 Deni Saepudin 2 Rian Febrian Umbara 3

Penentuan Harga Wajar Opsi Saham Karyawan dengan Metode Binomial (Studi Kasus BCA)

Perbandingan Model Black Scholes dan Brennan Schwartz untuk Menentukan Harga American Option

BAB I PENDAHULUAN. 1.1 Latar Belakang Masalah

Penentuan Harga Opsi Saham Tipe Amerika dengan Model Binomial (Studi Kasus: PT Rio Tinto Plc)

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Noviandhini Puji Gumati, 2013

Perhitungan Harga Opsi Eropa Menggunakan Metode Gerak Brown Geometri

BAB I PENDAHULUAN. Latar Belakang

Prosiding Seminar Nasional Matematika, Universitas Jember, 19 November

PENENTUAN NILAI PROYEK PERMINYAKAN MELALUI OPSI RIIL DENGAN METODE BINOMIAL LATTICE

BAB IV PENDEKATAN NUMERIK UNTUK LOOKBACK OPTIONS

Penentuan Nilai Opsi Call Eropa Dengan Pembayaran Dividen

BAB III METODE MONTE CARLO

BAB II LANDASAN TEORI

BAB I PENDAHULUAN. hanya ditunjukkan oleh meningkatnya jumlah modal yang diinvestasikan ataupun

KONSTRUKSI PERSAMAAN BLACK-SCHOLES DENGAN KONSEP MODEL PENENTUAN HARGA ASET MODAL ABSTRACT

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

M.Andryzal fajar OPSI

Penentuan Harga Opsi (call) Asia Menggunakan Metode Lattice multinomial

VALUASI COMPOUND OPTION PUT ON PUT TIPE EROPA SKRIPSI. Disusun oleh YULIA AGNIS SUTARNO JURUSAN STATISTIKA FAKULTAS SAINS DAN MATEMATIKA

BAB I PENDAHULUAN. 1.1 Latar Belakang Masalah

PENENTUAN HARGA OPSI BELI EROPA DENGAN DUA PROSES VOLATILITAS STOKASTIK

PAM 252 Metode Numerik Bab 5 Turunan Numerik

BAB III PERAMALAN DENGAN METODE DEKOMPOSISI. (memecah) data deret berkala menjadi beberapa pola dan mengidentifikasi masingmasing

PENENTUAN HARGA OPSI BELI EROPA DENGAN DUA PROSES VOLATILITAS STOKASTIK

PAM 252 Metode Numerik Bab 4 Pencocokan Kurva

PENENTUAN HARGA OPSI CALL WINDOW RESET MENGGUNAKAN METODE BINOMIAL TREE DAN TRINOMIAL TREE REVI MELIYANI

Jurnal Ilmiah Komputer dan Informatika (KOMPUTA) PERBANDINGAN METODE NEWTON-RAPHSON DAN ALGORITMA GENETIK PADA PENENTUAN IMPLIED VOLATILITY SAHAM

Ayundyah Kesumawati. April 29, Prodi Statistika FMIPA-UII. Deret Tak Terhingga. Ayundyah. Barisan Tak Hingga. Deret Tak Terhingga

2.5.1 Penentuan Nilai Return Saham Penentuan Volatilitas Saham Dasar- dasar Simulasi Monte Carlo Bilangan Acak...

BAB III METODE PERAMALAN DENGAN METODE DEKOMPOSISI. Metode peramalan yang biasanya dilakukan didasarkan atas konsep

BAB I PENDAHULUAN. Derivatif keuangan merupakan salah satu instrumen yang diperdagangkan di

Catatan Kuliah. AK5161 Matematika Keuangan Aktuaria Insure and Invest. Dosen: Khreshna I.A. Syuhada, MSc. PhD.

PENENTUAN HARGA OPSI DENGAN MODEL BLACK-SCHOLES MENGGUNAKAN METODE BEDA HINGGA CENTER TIME CENTER SPACE (CTCS)

PENENTUAN HARGA OPSI CALL EROPA DENGAN MENGGUNAKAN TRANSFORMASI FAST FOURIER (STUDI KASUS SAHAM FIREEYE.INC)

PAM 252 Metode Numerik Bab 3 Sistem Persamaan Linier

PENENTUAN HARGA OPSI JUAL MULTIASET TIPE AMERIKA DENGAN METODE LEAST-SQUARE MONTE CARLO

II. TINJAUAN PUSTAKA. Masalah taklinear dalam sains dan teknik dituliskan dalam bentuk

BAB 2 : DETERMINAN. 2. Tentukan banyaknya permutasi dari himpunan bilangan bulat {1, 2, 3, 4}

MODEL BLACK-SCHOLES HARGA OPSI BELI TIPE EROPA DENGAN PEMBAGIAN DIVIDEN

BAB III REGRESI PADA DATA SIRKULAR

Transkripsi:

BAB III METODE BIOMIAL DIPERCEPAT 3.1 Deskripsi Umum Metode Binomial dipercepat merupakan pengembangan dari metode Binomial CRR. Metode Binomial dipercepat dikembangkan oleh T.R Klassen yang merupakan perbaikan dari Hull dan White yaitu metode Binomial CRR. Pada metode Binomial CRR, semakin banyak partisi waktu pada waktu 0, T maka harga opsi yang dihasilkannya pun akan mendekati model kontinu Black- Scholes (Seydel, R.U., 008:0). Makin banyak partisi waktu maka makin banyak pula proses perhitungan harga opsi V ji. Setiap yang berubah pada metode Binomial CRR mengakibatkan keadaan K selalu berubah terhadap node pada waktu jatuh tempo. Ini menyebabkan terjadinya osilasi (naik turun) harga opsi terhadap, sehingga kekonvergenan terhadap Black-Scholes sangat lambat (Klassen, 001). Untuk mempercepat kekonvergenan harga opsi metode Binomial CRR ke harga opsi metode Black-Scholes dilakukan dengan cara ekstrapolasi Richardson yaitu mengeliminasi faktor koreksi 1 yang semakin membesar pada setiap pergerakan. Sebelum menggunakan ekstrapolasi Richardson, terlebih dahulu dilakukan pemulusan (smooth) kurva yang biasa disebut Middle of Tree (MOT) (Klassen, 001). 3. Middle of Tree (MOT) Middle of Tree (MOT) adalah pemulusan kurva dengan meletakkan harga K di tengah pohon Binomial pada saat waktu jatuh tempo sehingga harga K selalu tetap terhadap node setiap nilai yang berubah. Untuk menghilangkan osilasi pada harga opsi Eropa menggunakan metode Binomial CRR, partisi waktu dipisahkan menjadi ganjil dan genap (Klassen, 001). Harga K selalu terletak di tengah pohon Binomial pada saat waktu jatuh tempo dengan cara mengubah parameter u dan d. Oleh karena harga K harus 3

33 terletak di tengah pohon Binomial pada saat waktu jatuh tempo, maka (Amami, 013) S 0 ud = S 0 u d = S 0 u 3 d 3 = = S 0 u j d i j = K dengan i = 1,,, ; j = 0,1,,, i yang diilustrasikan pada gambar 3.1 j S 0 u S 0 u S 0 = S 0 ud = S 0 u d = S 0 u j d i j = K S 0 d S 0 d 1 0 1 3 i Gambar 3.1 Pohon Binomial dengan K di Tengah Pohon Binomial 0 Karena pada saat waktu jatuh tempo, harga K harus terletak di tengah node-node pohon Binomial, sehingga akibatnya S 0 ud = K (3.1) Pada metode Binomial CRR, harga saham akan naik atau turun bergantung pada parameter u dan d sesuai dengan rumus (.9), yaitu σ u = e d σ = e Sedangkan parameter u dan d pada metode Binomial dipercepat diubah dengan menambahkan variabel C 1 dan C pada eksponensial parameter u dan d. Penambahan variabel C 1 dan C membuat node harga saham akan bergerak sehingga keadaan K selalu berada di tengah-tengah jumlah node pohon binomial

3 pada saat waktu jatuh tempo sehingga didapatkan parameter u dan d sebagai berikut: u = e σ +C 1 d = e σ +C (3.) Substitusi persamaan (3.) ke dalam persamaan (3.1) sehingga diperoleh S 0 e σ +C 1. e σ +C = K S 0 e σ +C 1 σ +C = K S 0 e C 1+C = K e C 1+C = K S 0 ln e C 1+C = ln K S 0 C 1 + C = ln K S 0 C 1 + C = ln K S 0 Dari persamaan di atas lakukan pemilihan C 1 dan C sebagai berikut: C 1 = C = ln K S 0 (3.3) Substitusi persamaan (3.3) ke dalam persamaan (3.) sehingga parameter u dan d pada metode Binomial dipercepat adalah sebagai berikut: K u = e σ +ln S K 0 d = e σ +ln S 0 (3.) Dari persamaan di atas, maka untuk genap, harga K tepat berada pada tengah node pohon Binomial, sedangkan untuk ganjil, harga K berada di tengah antara dua node. Pemulusan kurva dengan metode MOT ini digunakan untuk menghilangkan osilasi pada metode Binomial CRR.

35 3.3 Perhitungan Harga Saham S ji adalah harga saham pada partisi waktu ke-i dan kenaikan ke-j dengan i = 1,,.., dan j = 0,1,, i. Harga saham diskrit S ji untuk setiap t i sampai t = T dapat dihitung setelah parameter u dan d diketahui. Harga saham awal yang digunakan untuk perhitungan S ji adalah harga saham pada waktu t 0 = 0 S 0. Agar bersesuaian seperti notasi matriks, harga saham awal dinotasikan dengan S 00. Untuk menghitung kemungkinan nilai harga saham S ji, kita menggunakan rumus S ji = S 0 u j d i j (3.5) dengan i = 1,,, dan j = 0,1,, i. Proses perhitungan harga saham dilustrasikan pada gambar 3. S j S ji j S 0 S 0 u S 0 d S 0 u S 0 ud S 0 d 1 0 1 3 i Gambar 3. Pohon Binomial dengan Partisi 0

36 3. Penentuan Harga Opsi Eropa ilai payoff pada waktu T, yang dinotasikan V j didapat dari persamaan (.) dan (.3) yang didefinisikan sebagai berikut: a. Opsi Call b. Opsi Put C j = maks S j K, 0 j = 0,1,, (3.6) P j = maks K S j, 0 j = 0,1,, (3.7) Dimulai dari V j, harga opsi V pada setiap waktu t i diperoleh dengan bekerja secara mundur dari waktu t 1, t, agar mendapatkan harga opsi pada waktu t 0, dinotasikan V 00. Berdasarkan asumsi 3 pada metode Binomial berlaku bahwa E S ji +1 = S ji. e r. (3.8) Ekspektasi pada model diskrit adalah E X = x. f x x sehingga ekspektasi pada model harga saham diskrit adalah Sehingga persamaan (3.8) menjadi E S ji +1 = ps ji u + 1 p S ji d ps ji u + 1 p S ji d = S ji e r. otasi S ji u artinya harga saham akan naik pada partisi waktu ke- i + 1 dan kenaikan ke- j + 1. Sedangkan S ji d artinya harga saham akan turun pada partisi waktu ke- i + 1 dan kenaikan ke-j sehingga ps j +1,i+1 + 1 p S j,i+1 = S ji e r. Asumsi 3 pada metode Binomial juga berlaku untuk harga opsi karena harga opsi bergantung pada harga saham sehingga atau E V i+1 = V i. e r. E V ji +1 = V ji. e r. (3.9) Ekspektasi pada model diskrit adalah E X = x. f x x sehingga ekspektasi pada model harga opsi diskrit adalah Akibatnya persamaan (3.9) menjadi E V ji +1 = pv ji u + 1 p V ji d

37 pv ji u + 1 p V ji d = V ji e r. otasi V ji u artinya harga opsi V pada partisi waktu ke-i dan kenaikan ke-j akan naik pada partisi waktu ke- i + 1 dan kenaikan ke- j + 1. Sedangkan V ji d artinya harga opsi V pada partisi waktu ke-i dan kenaikan ke-j akan turun pada partisi waktu ke- i + 1 dan kenaikan ke-j sehingga diperoleh pv j +1,i+1 + 1 p V j,i+1 = V ji e r. atau V ji = e r. pv j +1,i+1 + 1 p V j,i+1 (3.10) dengan j = 0,1,, i dan i = 1,, 0 Rumus harga opsi (3.10) dapat digunakan untuk opsi call Eropa maupun opsi put Eropa sebagai berikut: a. Untuk opsi call Eropa C ji = e r. pc j +1,i+1 + 1 p C j,i+1 (3.11) dengan j = 0,1,, i dan i = 1,, 0 b. Untuk opsi put Eropa P ji = e r. pp j +1,i+1 + 1 p P j,i+1 (3.1) dengan j = 0,1,, i dan i = 1,, 0 Jadi, V 00 yaitu harga opsi pada waktu t 0 didapat dengan V j akan bekerja secara mundur dengan menggunakan rumus (3.11) untuk menghitung opsi call Eropa dan rumus (3.1) untuk menghitung opsi put Eropa. 3.5 Ekstrapolasi Richardson Aproksimasi harga opsi Black-Scholes memiliki bentuk error dengan bentuk prediksi yaitu fungsi polinomial, yang bergantung pada sebuah parameter yaitu interval waktu. Untuk setiap interval waktu > 0, rumus V yang merupakan aproksimasi harga opsi Black-Scholes, yang dinotasikan V BS dan truncation error dari aproksimasi ini adalah V BS V = k 1. + k + k 3 3 + (3.13) atau V BS = V + k 1. + k + k 3 3 + (3.1)

38 dengan k 1, k, k 3, adalah konstanta. Tujuan dari ekstrapolasi adalah menghasilkan rumus truncation error dengan orde lebih tinggi. Berdasarkan metode ektrapolasi Richardson pada bab II, didapat aproksimasi O untuk V BS dengan menghilangkan suku = T yaitu faktor koreksi 1 yaitu: V BS = V k 3k 3 3 Definisikan V 1, sehingga V = V (3.15) + V V (3.16) Aproksimasi O 3 untuk V BS dengan menghilangkan suku = T yaitu faktor koreksi 1, yaitu: Definisikan V BS = V 3 + k 3 8 3 + V 3 = V + V Untuk suatu m, V BS dapat dirumuskan sebagai V 3 (3.17) (3.18) m 1 V BS = V + k j j j =1 + O m (3.19) dengan j =,3,, m. Aproksimasi O j dapat dirumuskan sebagai V j = V j 1 + V j 1 V j 1 j 1 1 (3.0) Tabel 3.1 menunjukkan urutan perhitungan aproksimasi harga opsi (angka menunjukkan urutan) dengan m = 6. Harga opsi pada kolom pertama didapatkan dengan melakukan perhitungan kembali S j, V j, dan V 00 sesuai dengan interval waktunya. Sedangkan harga opsi kolom kedua hingga kolom keenam didapatkan dengan menggunakan persamaan (3.0).

39 Tabel 3.1 Perhitungan ilai Aproksimasi V BS O O( ) O( 3 ) O( ) O( 5 ) O( 6 ) V 1 V 1 V 1 V 1 8 V 1 16 V 1 3 8 16 3 V V V V 8 V 16 V 3 V 3 V 3 V 3 8 V V V V 5 V 5 V 6 3.6 Algoritma Penentuan Harga Opsi Eropa menggunakan Metode Binomial Dipercepat Penentuan harga opsi Eropa, dimulai dengan memasukan parameter S 0, K, r, T, σ, dan. Adapun langkah-langkah menentukan harga opsi Eropa menggunakan metode Binomial dipercepat dapat dilihat pada gambar 3.3 Input S 0, K, r, T, σ, dan Hitung S j saat T dengan MOT Hitung V j saat T Hitung V 00 dengan bekerja secara mundur dari V j Lakukan ekstrapolasi Richardson pada V 00 Harga opsi call/put Eropa Gambar 3.3 Algoritma Harga Opsi Eropa dengan Metode Binomial Dipercepat