DAFTAR ISI KATA PENGANTAR... DAFTAR ISI... DAFTAR TABEL... DAFTAR GAMBAR... DAFTAR LAMPIRAN... x xii xiv xv xvi I. PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang... 1 1.2. Identifikasi Masalah... 9 1.3. Rumusan Masalah... 9 1.4. Tujuan Penelitian... 10 1.5. Manfaat Penelitian... 10 1.6. Lingkup Penelitian... 10 II. TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Kerangka Teoritis... 12 2.1.1. Usaha Perbankan... 12 2.1.2. Kredit... 13 a. Pengertian, Fungsi dan Tujuan Kredit... 13 b. Jenis Jenis Kredit... 14 c. Pembagian Kredit Menurut Sektor Ekonomi... 15 d. Resiko Kredit... 18 e. Manajemen Perkreditan Bank... 19 f. Manajemen Portofolio Kredit... 20 g. Perencanaan Kredit... 21 2.1.3. Teori Portofolio Kredit... 22 a. Pengertian Portofolio dan Investasi... 22 b. Tingkat Keuntungan (Return)... 26 c. Resiko... 28 d. Pengukuran Resiko Investasi... 29 2.1.4. Hubungan Antara Return dan Risk Dalam Perkreditan... 34 2.1.5. Portofolio Optimal Model Markowitz... 36 2.2. Kajian Penelitian Terdahulu... 39 2.3. Kerangka Pemikiran Konseptual... 39 III. METODOLOGI PENELITIAN 3.1. Lokasi dan Waktu Penelitian... 42 3.2. Metode Penelitian... 42 3.3. Metode Pengambilan Data... 42 3.4. Teknik Pengumpulan Data dan Informasi... 43 3.5. Teknik Pengolahan dan Analisis Data... 43 IV. GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN xii
4.1. Latar Belakang dan Sejarah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk... 48 4.2. Berdirinya PT Bank Mandiri (Persero) Tbk... 49 4.3. Visi dan Misi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk... 50 4.4. Produk dan Jasa... 51 4.5. Strategi Usaha... 53 4.6. Perkembangan Usaha... 55 4.7. Struktur Organisasi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk... 57 V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN 5.1. Analisis Faktor Eksternal... 61 5.1.1. Perkembangan Kredit Perbankan Nasional... 62 5.1.2. Kebijakan Pemerintah dibidang Perbankan dan Kualitas 64 Kredit... 5.2. Analisis Faktor Internal... 66 5.3. Analisis Portofolio Kredit... 67 5.3.1 Analisis Proporsi dan Return Realisasi Masing Masing 67 Sektor Ekonomi... 5.3.2 Tingkat Pengembalian Yang Diharapkan Masing 72 Masing Sektor Ekonomi... 5.3.3. Analisis Tingkat Resiko Kredit Masing Masing Sektor 73 Ekonomi... 5.3.4. Analisis Tingkat Pengembalian Yang Diharapkan 75 Portofolio Kredit... 5.3.5. Analisis Tingkat Resiko Portofolio Kredit... 77 5.4. Optimalisasi Portofolio Kredit... 80 5.4.1. Asumsi Yang Digunakan... 83 5.4.2. Simulasi Portofolio Kredit... 85 VI. KESIMPULAN DAN SARAN 6.1. Kesimpulan... 103 6.2. Saran... 105 DAFTAR PUSTAKA... 109 LAMPIRAN... 111 xiii
DAFTAR TABEL 1 Penyaluran Kredit Bank Menurut Sektor Ekonomi, Tahun 1998 2 2003... 2 Indikator Perbankan Nasional Tahun 1998 2002... 3 3 Perkembangan Kualitas Kredit PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 4 Tahun 2001 2003... 4 Perkembangan Kinerja PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Terhadap 10 5 Bank Besar di Indonesia... 5 Portofolio Kredit PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Tahun 2001-2003 6 6 Penyaluran Kredit PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Menurut Sektor 7 Ekonomi Tahun 2001 2003... 7 Kinerja Keuangan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Tahun 2000 56 2002... 8 Perkembangan Kredit Perbankan Nasional Per Sektor Ekonomi 62 Tahun 2001 2002... 9 Perkembangan Kredit Baru Perbankan Tahun 2001 2003... 63 10 Proporsi Kredit Masing-Masing Sektor Ekonomi... 68 11 Return Realisasi Kredit Masing-Masing Sektor Ekonomi... 70 12 Tingkat Keuntungan Yang Diharapkan Masing-Masing Sektor 73 Ekonomi... 13 Tingkat Resiko Masing-Masing Sektor Ekonomi... 74 14 Return Ekspektasi Portofolio Kredit... 76 15 Koefisien Korelasi Kredit Korporasi Tahun 2001 2003... 77 16 Kovarian Kredit Korporasi tahun 2001 2003... 78 17 Tingkat Resiko Portofolio Kredit Korporasi 2001 2003... 79 18 Ringkasan Hasil Simulasi Alternatif I V... 93 xiv
DAFTAR GAMBAR 1 Hubungan Positif Antara Return dengan Resiko... 35 2 Kerangka Pemikiran Konseptual... 41 3 Struktur Organisasi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk... 59 4 Proporsi Kredit Rata Rata Per Sektor Ekonomi... 69 5 Portofolio Kredit Korporasi PT Bank Mandiri (Persero)... 82 6 Komposisi Portofolio Kredit Korporasi Dalam Kondisi Portofolio 86 Optimal Model Markowitz... 7 Garis Efficient set/efficient Frontier Markowitz... 87 8 Komposisi Portofolio Kredit Dengan Returng 1,541%... 89 9 Portofolio Kredit Berdasarkan Business Plan... 90 10 Portofolio Kredit Berdasarkan Model Markowitz... 91 11 Portofolio Kredit Dengan Proporsi Masing-Masing Sektor Ekonomi Sama Besar... 92 xv
DAFTAR LAMPIRAN 1 Ringkasan Laporan Bulanan Portofolio Kredit Korporasi PT Bank 111 Mandiri (Persero) Tbk Tahun 2001 2003... 2 Rekapitulasi Perhitungan Rate of Return Masing-Masing Sektor... 112 3 Perhitungan Average of Return (Ri) Kredit Sektor Pertanian (X1)... 118 4 Perhitungan Average of Return (Ri) Kredit Sektor Pertambangan (X2).. 119 5 Perhitungan Average of Return (Ri) Kredit Sektor Perindustrian (X3)... 120 6 Perhitungan Average of Return (Ri) Kredit Sektor Konstruksi (X4)... 121 7 Perhitungan Average of Return (Ri) Kredit Sektor Perdagangan (X5)... 122 8 Perhitungan Average of Return (Ri) Kredit Sektor Pengangkutan (X6).. 123 9 Perhitungan Average of Return (Ri) Kredit Sektor Jasa dan Lain-Lain (X7)... 124 10 Perhitungan Proporsi Kredit (Wi) Masing-Masing Sektor Ekonomi... 125 11 Return Realisasi (Ri) Masing-Masing Sektor Ekonomi... 126 12 Tingkat Resiko (Sandard Deviation) Masing-Masing Sektor Ekonomi.. 127 13 Perhitungan Tingkat Pengembalian (Return) dan Tingkat Resiko 128 (Standar Deviation) Portofolio Kredit Tahun 2001... 14 Perhitungan Tingkat Pengembalian (Return) dan Tingkat Resiko 129 (Standar Deviation) Portofolio Kredit Tahun 2002... 15 Perhitungan Tingkat Pengembalian (Return) dan Tingkat Resiko 130 (Standar Deviation) Portofolio Kredit Tahun 2003... 16 Koefisien Korelasi Masing-Masing Sektor Ekonomi... 131 xvi