12 BAB 1 PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Foreign Exchange, lebih dikenal dengan istilah forex, merupakan salah satu pilihan investasi yang berkembang di Indonesia. Forex Trading adalah transaksi perdagangan nilai tukar mata uang asing di pasar uang internasional. Forex berbeda dengan money changer. Pada money changer, jual beli dilakukan secara fisik (memiliki tempat dan barang), transaksi forex dilakukan dengan memindahbukukan dana pada rekening bank antara trader. Pasar forex sebenarnya adalah pasar uang terbesar di dunia. Banyak sekali trader yang terlibat di dalamnya, perusahaan bertaraf internasional, bank-bank dunia maupun individu. Banyaknya trader di pasar ini membuat perputaran uang menjadi sangat cepat. Perputaran uang yang begitu cepat, selain diakibatkan oleh banyaknya jumlah trader, juga dipengaruhi oleh berbagai macam faktor, seperti faktor ekonomi, politik dan sosial suatu negara. Akibatnya, harga menjadi sangat fluktuatif. Harga yang sangat fluktuatif merupakan resiko yang harus dihadapi para trader. Harga suatu mata uang terhadap mata uang lain akan mengalami peningkatan (bullish) ataupun penurunan (bearish). Jika harga suatu mata uang mengalami bullish terhadap mata uang lain, maka perdagangan forex diawali dengan open-buy dan akan diakhiri dengan close-sell. Selisih antara harga beli dan harga jual adalah keuntungan yang diperoleh trader (Martinez, Jared F, 2007). Berbagai analisis teknikal telah dikembangkan untuk memprediksi terjadinya bullish, yang berarti sinyal beli, dan memprediksi terjadinya bearish, yang berarti sinyal jual. Diantaranya adalah Relative Strength Index (RSI), Stochastic Oschilator, Simple Moving Average, Fibonacci, Candlestick.
13 Analisis Fibonacci menggunakan perbandingan bilangan Fibonacci untuk menentukan sinyal beli, sinyal jual dan target keuntungan yang dapat dicapai (Marshall dan Moubray, 2005). Analisis dengan Fibonacci akan semakin akurat jika digabungkan dengan analisis lainnya yaitu candlstick (Fischer dan Fischer, 2003). Pola-pola candlestick yang dapat digunakan untuk menentukan keputusan mengandung variable-variabel fuzzy seperti lebih besar, lebih kecil, lebih tinggi, lebih rendah. Oleh sebab itu fuzzy logic diperlukan untuk mengukur keakuratan pola yang muncul. 1.2. Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang masalah di atas, yang menjadi rumusan masalah adalah: 1. Bagaimana menentukan posisi beli maupun jual menggunakan metode Fibonacci dan candlestick. 2. Bagaimana mengukur keakuratan pola fibonacci dan candlestick menggunakan fuzzy logic. 1.3. Batasan Masalah Dalam suatu penelitian diperlukan batasan masalah agar pembahasan tidak melebar. Pada penelitian ini yang menjadi batasan masalah adalah : 1. Grafik yang digunakan adalah grafik 5 menit. 2. Perdagangan forex untuk USD/JPY. 3. Pola candlestick terbatas pada bullish/bearish engulfing candle, piercing line, dark cloud cover dan bullish/bearish harami. 1.4. Tujuan Penelitian Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membangun suatu aplikasi yang dapat menentukan posisi open-buy, open-sell, close-sell dan close-buy pada perdagangan forex. 1.5. Manfaat Penelitian Aplikasi ini dapat membantu trader dalam melakukan perdagangan forex.
14 1.6. Hipotesis Dalam penelitian ini ada beberapa hipotesis yang akan diuji, yaitu 1. Harga pembukaan forex masa lalu dapat memprediksi harga forex yang akan datang. 2. Harga penutupan forex masa lalu dapat memprediksi harga forex yang akan datang. 3. Harga tertinggi forex masa lalu dapat memprediksi harga forex yang akan datang. 4. Harga terendah forex masa lalu dapat memprediksi harga forex yang akan datang. 1.7. Tinjauan Pustaka Landasan teori yang digunakan dalam pembangunan aplikasi yang dapat menentukan strategi perdagangan forex dengan fuzzy logic. 1.7.1. Himpunan Fuzzy Fuzzy logic adalah salah satu cara untuk memetakan suatu ruang input ke ruang output. Ide mengenai fuzzy logic sudah lama dipikirkan oleh para filsuf Yunani kuno. Plato adalah filsuf pertama yang meletakkan fondasi dasar fuzzy logic. Plato mengatakan terdapat area ketiga selain benar dan salah. Tetapi, pemikiran mengenai fuzzy logic menghilang selama dua milinium dan baru muncul kembali pada era 1960- an. Konsep fuzzy logic yang sangat sistematis pertama kali diusulkan oleh Lotfi A. Zadeh (Suyanto, 2008). Pada himpunan konvensional himpunan memiliki batasan yang kaku. Sebagai contoh, suatu himpunan konvensional didefinisikan sebagai A = {x x > 6} ada batasan yang jelas yaitu 6 sehingga jika x lebih besar dari 6 maka x anggota himpunan A dan jika sebaliknya maka x bukan anggota himpnan A. Berlawanan dengan himpunan konvensional, himpunan fuzzy merupakan suatu himpunan tanpa batasan yang kaku. Oleh karena itu transisi dari anggota himpunan ke bukan anggota himpunan terjadi secara bertahap dan transisi ini diimplementasikan dengan fungsi keanggotaan.
15 Suatu sistem yang berbasis fuzzy logic diawali dengan fuzifikasi yaitu konversi input crisp menjadi fuzzy berdasarkan fungsi keanggotaan. Proses selanjutnya adalah inferensi, proses ini akan memperhitungkan semua aturan pada basis aturan dan menghasilkan himpunan fuzzy. Proses terakhir adalah defuzifikasi, proses ini akan menentukan nilai crisp untuk himpunan fuzzy yang dihasilkan pada proses inferensi (Jang dan Sun, 1995). Gambar 1.1. Diagram Sistem Fuzzy 1.7.2. Operator Himpunan Fuzzy Seperti halnya himpunan konvensional, ada beberapa operasi yang didefinisikan secara khusus untuk mengkombinasikan dan memodifikasi himpunan fuzzy. Nilai keanggotaan sebagai hasil dari operasi dua himpunan sering dikenal dengan nama fire strength atau -predikat. Ada tiga operator dasar yang diciptakan oleh Zadeh, yaitu: a. Operator AND Operator ini berhubungan dengan operasi interseksi pada himpunan. -predikat sebagai hasil operasi dengan operator AND diperoleh dengan mengambil nilai keanggotaan terkecil antar elemen pada himpunan-himpunan yang bersangkutan. µ AB [x]=min(µ A [x], µ B [y]) b. Operator OR Operator ini berhubungan dengan operasi union pada himpunan. -predikat sebagai hasil operasi dengan operator OR diperoleh dengna mengambil nilai keanggotaan terbesar antar elemen pada himpunan-himpunan yang bersangkutan. µaub[x]=max(µa[x], µb[y])
16 c. Operator NOT Operator ini berhubungan dengan operasi komplemen pada himpunan -predikat sebagai hasil operasi dengan operator NOT diperoleh dengan mengurangkan nilai keanggotaan elemen pada himpunan yang bersangkutan dari satu µa = 1 - µa[x] (Kusumadewi dan Hartati, 2006). 1.7.3. Fibonacci Pada pasar forex, rasio Fibonacci digunakan untuk menentukan posisi pembukaan dan posisi penutupan untuk suatu perdagangan. Rasio yang digunakan adalah 38.2%, 50%, 61.8%, 78.6%, 100%, 127%, 161.8%, 200%, 261.8%. (a) (b) Gambar 1.2 Sinyal beli (a) dan sinyal jual (b) Sinyal beli terjadi ketika harga bergerak naik dari titik A menuju titik B kemudian retrace hingga titik C sesuai level Fibonacci. Sinyal jual terjadi ketika harga begerak turun dari titik A menuju titik B kemudian retrace hingga titik C sesuai level Fibonacci. Gambar 1.3. Level Fibonacci
17 Grafik di atas menunjukkan adanya sinyal beli. Perdagangan forex dimulai pada titik C dan ditutup pada titik D. Posisi titik C dan titik D dapat dihitung dengan persamaan di bawah ini: Tabel 1.1. Persamaan untuk posisi titik C dan D Target Fibonacci Persamaan titik C dan D 38.2% B - (B-A) * 0.382 = C 50% B - (B-A) * 0.5 = C 61.8% B - (B-A) * 0.618 = C 78.6% B - (B-A) * 0.786 = C 100% (B-A) * 1 + A = D 127% (B-A) * 1.27 + A = D 161.8% (B-A) * 1.618 + A = D 200% (B-A) * 2 + A = D 261.8% (B-A) * 2.618 + A = D (Martinez, Jared F, 2007). Posisi titik C dan titik D dapat ditentukan dengan metode lain. Candlestick merupakan metode yang sangant sesuai digabungkan dengan Fibonacci (Fischer dan Fischer, 2003). 1.7.4. Analisis Candlestick Candlestick bekerja berdasarkan harga pembukaan, harga tertinggi, harga terendah dan harga penutupan. Diagram ini mampu mengidentifikasi momentum perubahan harga dengan membandingkan harga pembukaan dan harga penutupan (Fischer dan Fischer, 2003). Gambar 1.4. Struktur Candlestick
18 Pola candlestick yang digunakan sebagai analisis teknikal pada penelitian ini adalah bullish/bearish engulfing candle, piercing line, dark cloud cover dan bullish/bearish harami. a. Bullish Engulfing Candle Bullish engulfing candle terdiri atas dua candle dengan warna yang berlawanan. Candle pertama berwarna hitam dan candle kedua berwarna putih. Candle kedua menelan candle pertama, harga pembukaan candle kedua lebih rendah dari harga penutupan candle pertama dan harga penutupan candle kedua lebih tinggi dari harga pembukaan candle pertama.. Pola ini menandakan bahwa harga akan mengalami peningkatan yang artinya sinyal beli. b. Piercing Line Pola piercing line terjadi pada trend yang mengalami downtrend. Candle pertama berwarna hitam dan menunjukkan trend yang sedang terjadi. Candle kedua mempunyai harga pembukaan lebih rendah harga terendah pada candle sebelumnya dan harga penutupannya di atas setengah real body candle sebelumnya. Pola ini menandakan bahwa harga akan mengalami peningkatan yang artinya sinyal beli. c. Bullish Harami Bullish harami terjadi pada trend yang mengalami downtrend. Pola ini berkebalikan dengan bullish engulfing candle. Bullish harami diawali dengan candle pertama yang memiliki real body yang panjang dan candle ini menunjukkan trend yang sedang terjadi. Candle kedua memiliki real body yang kecil dan real body ini berada di dalam real body candle sebelumnya. Pola ini menandakan sinyal beli. d. Bearish Engulfing Candle Bearish engulfing candle terdiri atas dua candle dengan warna yang berlawanan. Candle pertama berwarna putih dan candle kedua berwarna hitam. Candle kedua menelan candle pertama, harga pembukaan candle kedua lebih tinggi dari harga penutupan candle pertama dan harga penutupan candle kedua lebih rendah dari harga
19 pembukaan candle pertama.. Pola ini menandakan bahwa harga akan mengalami penurunan yang berarti sinyal jual. e. Dark Cloud Pola dark cloud cover terjadi pada trend yang mengalami uptrend. Pola ini diawali dengan candle putih yang memiliki real body yang panjang dan candle ini mengikuti trend yang sedang terjadi. Candle kedua berwarna hitam dengan harga pembukaan lebih tinggi dari harga tertinggi pada candle sebelumnya dan harga penutupannya di bawah setengah real body candle sebelumnya. Pola ini menandakan bahwa harga akan mengalami penurunan yang berarti bahwa sinyal jual f. Bearish Harami Bearish harami terjadi pada trend yang mengalami uptrend. Pola ini berkebalikan dengan bearish engulfing candle. Bearish harami diawali dengan candle pertama yang memiliki real body yang panjang dan candle ini menunjukkan trend yang sedang terjadi. Candle kedua memiliki real body yang kecil dan real body ini berada di dalam real body candle sebelumnya. Pola ini menunjukkan sinyal jual 1.8. Metode Penelitian Langkah-langkah dalam pengerjaan skripsi: a. Studi Literatur. Penulisan ini dimulai dengan studi kepustakaan yaitu mengumpulkan bahan-bahan referensi mengenai perdagangan forex, Metode Fibonacci, Metode Candlestick, fuzzy logic dari berbagai sumber. b. Analisis masalah. Pada tahap ini akan dianalisa bagaimana menentukan posisi beli maupun jual menggunakan metode Fibonacci dan candlestick serta bagaimana menentukan keakuratan pola candlestick yang muncul dengan fuzzy logic. c. Perancangan Sistem. Pada tahap ini dilakukan pembuatan diagram konteks, DFD, perancangan data, perancangan antarmuka, dan perancangan prosedural sistem. d. Pengkodean. Pada tahap ini sistem yang telah dirancang kemudian diimplementasikan kedalam bahasa pemrograman. e. Pengujian. Pada tahap ini dilakukan pengujian program dan mencari kesalahan pada program hingga program itu dapat berjalan seperti yang diharapkan.