SKRIPSI ANALISIS ELASTISITAS PERMINTAAN TERHADAP KREDIT KONSUMSI DI SUMATERA UTARA OLEH PAULINA PUTRI A. HUTAGALUNG 080501067 PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN DEPARTEMEN EKONOMI PEMBANGUNAN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2012
Lembar Pernyataan Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul Analisis Elastisitas Permintaan terhadap Kredit Konsumsi di Sumatera Utara adalah benar hasil karya tulis saya sendiri yang disusun sebagai tugas akademik guna menyelesaikan beban akademik pada Fakultas Ekonomi. Bagian atau data tertentu yang saya peroleh dari perusahaan atau lembaga, dan/atau saya kutip dari hasil karya orang lain telah mendapat izin, dan/atau dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah. Apabila kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dan plagiat dalam skripsi ini, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Medan, 2012 Penulis Paulina Putri A. Hutagalung NIM. 080501067
ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis elastisitas permintaan terhadap kredit konsumsi di Sumatera Utara. Variabel yang diamati dalam penelitian ini adalah tingkat suku bunga kredit konsumsi, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita dan kurs rupiah terhadap dollar. Penelitian ini menggunakan data time series selama periode 1996-2010 (15 observasi) yang merupakan data sekunder. Data-data tersebut bersumber dari Bank Indonesia dan Badan Pusat Statistik Sumatera Utara, Model yang digunakan dalam penelitian ini adalah model persamaan regresi berganda dan dianalisis dengan menggunakan metode Ordinary Least Squares (OLS). Berdasarkan hasil estimasi, penelitian menemukan bahwa Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita dan kurs rupiah terhadap dollar berpengaruh secara signifikan terhadap permintaan kredit di Sumatera Utara tetapi tingkat suku bunga kredit konsumsi tidak berpengaruh signifikan. Elastisitas permintaan kredit konsumsi di Sumatera Utara bersifat inelastis terhadap perubahan tingkat suku bunga kredit konsumsi dan kurs rupiah terhadap dollar, tetapi bersifat elastis terhadap PDRB per kapita. Hal ini berarti permintaan kredit konsumsi di Sumatera Utara lebih peka terhadap perubahan PDRB per kapita daripada perubahan tingkat suku bunga dan kurs rupiah terhadap dollar. Kata kunci: elastisitas permintaan, kredit konsumsi, suku bunga kredit, PDRB per kapita, kurs.
ABSTRACT This research aims to analyze the elasticity of demand for consumer loans in North Sumatra. The variables observed in this study is consumer credit interest rate, Gross Domestic Product (GDP) per capita and the exchange rate of rupiah against the dollar. This research uses time series data for the period 1996-2010 (15 observations), which is a secondary data. The data is sourced from the central bank of Indonesia and North Sumatra Central Bureau of Statistics, The model used in this study is a model of multiple regression equations and analyzed using Ordinary Least Squares (OLS). Based on the estimates, the researh found that the Gross Domestic Product (GDP) per capita and the rupiah exchange rate against the dollar significantly influence credit demand in North Sumatra but consumer credit interest rate had no significant effect. The elasticity of demand for consumer credit in North Sumatra is inelastic to changes in consumer credit interest rate and the exchange rate of the rupiah against the dollar, but it is elastic to GDP per capita. This means that the demand for consumer loans in North Sumatra are more sensitive to changes in GDP per capita than the changes in interest rates and the exchange rate against the dollar. Keywords: elasticity of demand, consumer credit, interest rates, GDP per capita, exchange rate.
KATA PENGANTAR Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan berkat, kesempatan, kekuatan serta pengharapan yang tiada habisnya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Adalah menjadi kewajiban bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara untuk membuat suatu skripsi dalam rangka menyelesaikan masa kuliahnya. Untuk mencapai gelar itulah penulis membuat suatu skripsi yang berjudul Analisis Elastisitas Permintaan terhadap Kredit Konsumsi di Sumatera Utara. Penulis telah banyak menerima bimbingan, saran, motivasi, dan doa dari berbagai pihak selama penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan bimbingan, yaitu kepada: 1. Orang tua tercinta (Pdt. David Ben Gurion Hutagalung, STh) dan (Doharnida Tambunan), abang (Agustianus Agung Pratama Hutagalung, Sutan Oloan Monang Hutagalung, A.Md dan Guntur Satria Hutagalung) yang penuh kasih sayang memberikan dukungan, semangat, dan doa kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 2. Bapak Drs. Jhon Tafbu Ritonga, M.Ec selaku Dekan Fakultas Ekonomi. 3. Bapak Wahyu Ario Pratomo, SE, M.Ec selaku Ketua Departemen Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bapak Drs. Syahrir Hakim Nasution, M.Si selaku Sekretaris Departemen Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara dan juga sebagai dosen pembaca yang telah banyak memberikan saran dan masukan kepada penulis hingga selesainya skripsi ini. 4. Bapak Irsyad Lubis, SE, M.Soc.Sc, Ph.D selaku Ketua Program Studi S1 Ekonomi Pembangunan dan Bapak Paidi Hidayat, SE, M.Si selaku
Sekretaris Program Studi S1 Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi. 5. Ibu Inggrita Gusti Sari Nasution, SE, M.Si selaku dosen pembimbing yang telah banyak memberikan bimbingan yang sangat berguna, telah mencurahkan pikiran, tenaga, dan masukan kepada penulis hingga selesainya skripsi ini. 6. Seluruh Dosen pengajar di Departemen Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat bagi penulis. 7. Berbagai pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini memberikan manfaat kepada pembaca. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik untuk perbaikan ke depan. Medan, 2012 Penulis Paulina Putri A. Hutagalung NIM. 080501067
DAFTAR ISI ABSTRAK... ABSTRACT... DAFTAR ISI... DAFTAR TABEL... DAFTAR GAMBAR... DAFTAR LAMPIRAN... Halaman i ii iii v vi vii BAB I PENDAHULUAN... 1 1.1 Latar Belakang... 1 1.2 Perumusan Masalah... 5 1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian... 6 1.4 Manfaat Penelitian... 6 BAB II TINJAUAN PUSTAKA... 7 2.1 Pengertian Bank... 7 2.2 Kredit... 9 2.2.1 Jenis-Jenis Kredit... 10 2.2.2 Prinsip-Prinsip Kredit... 11 2.2.3 Kredit Konsumsi...... 12 2.3 Teori Permintaan... 12 2.3.1 Faktor-Faktor yang mempengaruhi permintaan... 13 2.3.2 Kurva Permintaan... 13 2.3.3 Pengertian Elastisitas Permintaan... 14 2.4 Suku Bunga... 17 2.4.1 Teori Suku Bunga... 19 2.4.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Bunga. 21 2.4.3 Komponen-Komponen dalam Menentukan Tingkat Suku Bunga Kredit... 23 2.5 Produk Domestik Bruto (Gross Domestic Product)... 24 2.5.1 PDB per Kapita (GDP per Kapita)... 26 2.6 Kurs... 28 2.6.1 Teori Paritas Daya Beli... 29 2.6.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kurs... 29 2.7 Penelitian Terdahulu... 30 2.8 Kerangka Konseptual... 32 2.9 Hipotesis Penelitian... 32 BAB III METODE PENELITIAN... 33 3.1 Ruang Lingkup Penelitian... 33 3.2 Definisi Operasional... 33 3.3 Jenis Data... 34 3.4 Metode Pengumpulan Data... 34 3.5 Model Analisis... 34
3.6 Metode Analisis... 35 3.7 Uji Kesesuaian (Test Goodness of Fit)... 35 3.8 Uji Asumsi Klasik... 36 3.8.1 Uji Multikolinieritas... 36 3.8.2 Uji Normalitas... 36 3.8.3 Uji Autokorelasi... 37 BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN... 38 4.1 Deskriptif Daerah penelitian... 38 4.1.1 Kondisi Geografis... 38 4.1.2 Kondisi Demografis... 38 4.1.3 Gambaran Umum Perekonomian Sumatera Utara... 39 4.1.4 Perkembangan Perbankan di Sumatera Utara... 42 4.2 Perkembangan Kredit Konsumsi di Sumatera Utara... 43 4.3 Perkembangan Tingkat Suku Bunga Kredit Konsumsi di Sumatera Utara... 44 4.4 Perkembangan PDRB per kapita di Sumatera Utara... 44 4.5 Perkembangan Kurs Rupiah terhadap Dollar (USD)... 45 4.6 Hasil dan Analisis Data... 46 4.7 Pembahasan... 47 4.7.1 Interpretasi Model... 47 4.8 Uji Kesesuaian (Test Goodness of Fit)... 49 4.8.1 Koefisien Determinasi (R²)... 49 4.8.2 Uji F-statistik (Uji Serempak)... 49 4.8.3 Uji t-statistik (Uji Parsial)... 50 4.9 Uji Asumsi Klasik... 52 4.9.1 Uji Multikolinieritas... 52 4.9.2 Uji Normalitas... 52 4.9.3 Uji Autokorelasi... 53 BAB V KESIMPULAN DAN SARAN... 54 5.1 Kesimpulan... 54 5.2 Saran... 55 DAFTAR PUSTAKA... 57 LAMPIRAN... 59
DAFTAR TABEL No. Tabel Judul Halaman 2.1 Kategori Elastisitas Permintaan... 16 2.2 Ringkasan Penelitian Terdahulu... 30 4.1 Perkembangan Permintaan Kredit Konsumsi, Tingkat Suku Bunga Kredit Konsumsi, PDRB per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku di Sumatera Utara dan Kurs Rupiah terhadap Dollar (USD) Tahun 1991-2010... 46 4.2 Hasil Estimasi... 47 4.3 Hasil Estimasi Correlation Matrix... 52 4.3 Hasil Estimasi LM-test... 53
DAFTAR GAMBAR No. Gambar Judul Halaman 2.1 Kurva Permintaan yang Berlereng Menurun... 14 2.2 Kerangka Konseptual... 32 4.1 Hasil Estimasi JB-test... 52
DAFTAR LAMPIRAN No. Lampiran Judul Halaman 1 Hasil Estimasi OLS... 59 2 Hasil Uji Multikolinieritas... 60 3 Hasil Uji Normalitas... 61 4 Hasil Uji Autokorelasi... 62