PENENTUAN HARGA LOOKBACK OPTIONS SECARA ANALITIK DAN NUMERIK
|
|
- Hengki Johan
- 7 tahun lalu
- Tontonan:
Transkripsi
1 PENENTUAN HARGA LOOKBACK OPTIONS SECARA ANALITIK DAN NUMERIK TUGAS AKHIR Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Sidang Sarjana Program Studi Matematika ITB Oleh: Yohanna Pembimbing: Dr. Kuntjoro Adji Sidarto PROGRAM STUDI MATEMATIKA FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG 2007
2 LEMBAR PENGESAHAN PENENTUAN HARGA LOOKBACK OPTIONS SECARA ANALITIK DAN NUMERIK Disusun oleh: Yohanna Telah diterima dan disetujui sebagai: Tugas Akhir Sarjana Strata Satu Bandung, September 2007 Telah diperiksa, disetujui, dan disahkan oleh: Pembimbing Dr. Kuntjoro Adji Sidarto NIP
3 Bandung, 26 September 2007 Buku ini didedikasikan untuk Papi, Mami, Anti, dan Anto Memiliki sedikit pengetahuan namun dipergunakan untuk berkarya jauh lebih berarti daripada memiliki pengetahuan luas namun mati tak berfungsi
4 ABSTRACT Lookback options are path-dependent options that depend on the maximum or minimum of the underlying asset prices attained over a certain period of time (called lookback period). It can be classified into types: floating strike and fixed strike which each of it has its own characteristics. As usual, each type has two kinds of exercise time which are the European and American kinds. This work discusses the analytical and numerical approaches for the European lookback options pricing. For the American lookback options, the options pricing is only done numerically due to the lack of analytical formulas. Furthermore, the numerical approach that is used in this work is the binomial method. ii
5 ABSTRAK Lookback options adalah salah satu opsi yang bergantung terhadap perjalanan harga saham, khususnya nilai maksimum atau minimum harga saham pada suatu periode waktu tertentu (disebut lookback period). Opsi ini terbagi atas dua tipe, yakni floating strike dan fixed strike yang masing-masing memiliki karakteristik tersendiri. Kedua tipe ini memiliki dua jenis exercise time, yakni jenis European dan American. Tugas akhir ini membahas penetapan harga untuk tipe European lookback options secara analitik dan numerik. Pada tipe American lookback options, penetapan harga opsi hanya dilakukan secara numerik karena tidak ada formula analitisnya. Lebih khusus, pendekatan numerik yang digunakan dalam tugas akhir ini adalah metode binomial. iii
6 PRAKATA Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan berkat-nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini tepat pada waktunya. Tugas akhir yang berjudul Penentuan Harga Lookback Options secara Analitik dan Numerik ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan S1 Program Studi Matematika Institut Teknologi Bandung. Selain itu, pemilihan topik ini sebagai tugas akhir penulis bertujuan untuk mempelajari lebih lanjut mengenai exotic options, khususnya lookback options yang masih jarang terdengar di Indonesia namun diperkirakan akan marak untuk masa ke depannya. Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis memperoleh banyak bantuan serta bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada: 1. Orangtua penulis yang telah memberikan dukungan dan motivasi, baik berupa material maupun spiritual untuk keberhasilan penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini, 2. Dr. Rieske Hadianti selaku dosen wali selama masa perkuliahan di Program Studi Matematika ITB, 3. Dr. Kuntjoro Adji Sidarto selaku dosen pembimbing yang telah bersedia memberikan arahan dan bimbingan selama satu tahun terakhir dalam penyusunan tugas akhir ini, 4. Dr. Jalina Widjaja selaku dosen penguji seminar 1 dan 2 yang telah banyak memberikan masukan berupa kritik dan saran untuk perbaikan tugas akhir ini, 5. Dr. Novriana Sumarti selaku dosen penguji seminar 2 yang telah banyak memberikan masukan berupa kritik dan saran untuk perbaikan tugas akhir ini, iv
7 6. Segenap karyawan Program Studi Matematika ITB yang selalu siap membantu, khususnya Ibu Diah dan Pak Yana, 7. Riswan, Kunarto, Adit, dan Uma yang telah menjadi teman bimbingan seperjuangan, 8. Dona dan Amru yang telah membantu penulis dalam pemahaman beberapa teori pada tugas akhir ini, 9. Teman-teman Kriskat, Willy, Eben, Pangi, Samuel, Freddy, Patrick, Andrew, Stefanus, Hendrik, Lido, Lona, Vania, Manes, dan Uthe yang telah memberikan kehangatan sebagai suatu keluarga besar, 10. Teman-teman 2003, Agus, Onta, Opik, Iqs, Novi, Anggun, Mega, Erma, Rahma, Witha, Viska, Tamie, Imel, Inon, dan yang namanya tak dapat disebutkan satu per satu, atas empat tahun yang berharga bersama kalian, dan 11. Semua pihak lain yang namanya tidak dapat disebutkan satu persatu, atas bantuan serta dorongannya kepada penulis. Penulis menyadari bahwa tulisan dalam tugas akhir ini masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran dalam penyempurnaan tulisan ini di masa yang akan datang. Semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi teman sejawat maupun para pembaca. Bandung, 26 September 2007 Penulis v
8 DAFTAR ISI Lembar Pengesahan... i Abstract... ii Abstrak...iii Prakata... iv Daftar Isi... vi Daftar Gambar...viii Daftar Tabel... ix Daftar Algoritma... x BAB I : PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Rumusan Masalah Tujuan Manfaat Sumber Data dan Teknik Penelitian Sistematika Penulisan... 4 BAB II : LANDASAN TEORI 2.1 Asset Dinamika Harga Saham Distribusi Normal dan Lognormal Teorema Limit Pusat Random Walk dan Gerak Brown Gerak Brown Geometrik Model Harga Asset Derivatives Opsi vi
9 2.10 Lemma Itô Formula Black-Scholes Lookback Options Metode Binomial BAB III : ANALISIS LOOKBACK OPTIONS 3.1 European Floating Strike Lookback Options European Fixed Strike Lookback Options Persamaan Differensial untuk Lookback Options BAB IV : PENDEKATAN NUMERIK UNTUK LOOKBACK OPTIONS 4.1 Program Floating Lookback Program Fixed Lookback Aplikasi Program pada Data Riil BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN 5.1 Kesimpulan Saran Daftar Pustaka Lampiran A Lampiran B vii
10 DAFTAR GAMBAR Gambar 1 Skema pergerakan harga saham pada metode binomial...15 Gambar 2 Skema perjalanan harga saham untuk setiap titik bagi t = i...18 Gambar 3 Gambar 4 Gambar 5 Pohon binomial untuk floating call...40 Pohon binomial untuk floating put...44 Pohon binomial harga saham disertai dengan informasi nilai maksimum harga saham di tiap titik (, i j)...49 Gambar 6 Pohon binomial harga saham disertai dengan informasi nilai minimum harga saham di tiap titik (, i j)...55 viii
11 DAFTAR TABEL Tabel 1 Harga taksiran floating lookback call untuk beberapa nilai N yang berbeda...41 Tabel 2 Harga taksiran floating lookback put untuk beberapa nilai N yang berbeda...46 Tabel 3 Catatan jumlah nilai maksimum di tiap titik (i,j)...50 Tabel 4 Koordinat pergerakan nilai maksimum [, ] k k untuk tiap titik pada i = 5 dan i = Tabel 5 Skema pergerakan nilai maksimum akibat kenaikan harga saham ( ) yang dicocokkan dengan Tabel Tabel 6 Harga taksiran fixed lookback call ( S X) 0 u d k u > untuk beberapa nilai N yang berbeda...53 Tabel 7 Harga taksiran fixed lookback call ( S X) 0 untuk beberapa nilai N yang berbeda...53 Tabel 8 Koordinat pergerakan nilai minimum [, ] k k untuk tiap titik pada i = 5 dan i = Tabel 9 Skema pergerakan nilai minimum akibat penurunan harga saham ( ) yang dicocokkan dengan Tabel Tabel 10 Harga taksiran fixed lookback put ( X S 0 ) untuk beberapa nilai N yang berbeda...58 Tabel 11 Harga taksiran fixed lookback put ( S X) 0 u d k d < untuk beberapa nilai N yang berbeda...58 Tabel 12 Harga taksiran floating lookback options saham Telkom dengan nilai S 0 dan T yang berbeda...63 ix
12 Tabel 13 Harga taksiran fixed lookback options saham Telkom dengan S 0 = untuk nilai X dan T yang berbeda...64 x
13 DAFTAR ALGORITMA Algoritma 1 Floating call...43 Algoritma 2 Floating put...47 Algoritma 3 Fixed call...54 Algoritma 4 Fixed put...60 x
PENENTUAN HARGA OPSI ASIA
PENENTUAN HARGA OPSI ASIA Tugas Akhir Diajukan sebagai syarat mengikuti sidang sarjana Program Studi Matematika Institut Teknologi Bandung Oleh: Riswan Harapan 10103024 Program Studi Matematika Fakultas
Lebih terperinciPENENTUAN NILAI BARRIER OPTION TIPE EROPA DAN AMERIKA
PENENTUAN NILAI BARRIER OPTION TIPE EROPA DAN AMERIKA Tugas Akhir Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Sidang Sarjana Matematika ITB oleh : Aditya Rachman 10103008 PROGRAM STUDI MATEMATIKA FAKULTAS MATEMATIKA
Lebih terperinciPENENTUAN HARGA OPSI KEUANGAN DENGAN SIMULASI MONTE CARLO
PENENTUAN HARGA OPSI KEUANGAN DENGAN SIMULASI MONTE CARLO TUGAS AKHIR Diajukan sebagai salah satu syarat untuk mengikuti sidang Sarjana Program Studi Matematika Institut Teknologi Bandung Oleh : Kunarto
Lebih terperinciTEORI PERRON-FROBENIUS UNTUK MATRIKS STOKASTIK
TEORI PERRON-FROBENIUS UNTUK MATRIKS STOKASTIK Diajukan sebagai syarat mengikuti sidang Sarjana Matematika Program Studi Matematika Institut Teknologi Bandung disusun oleh: Madona Yunita Wijaya 10103035
Lebih terperinciBAB IV PENDEKATAN NUMERIK UNTUK LOOKBACK OPTIONS
37 BAB IV PEDEKATA UMERIK UTUK LOOKBACK OPTIOS Pada bab ini akan dibahas cara pendekatan numerik untuk penentuan harga lookback options. Metode yang dipakai adalah metode binomial yang sudah dijelaskan
Lebih terperinciSTUDI KETIDAKPASTIAN (UNCERTAINTY) PADA PROSES STOKASTIK MELALUI ENTROPI
STUDI KETIDAKPASTIAN (UNCERTAINTY) PADA PROSES STOKASTIK MELALUI ENTROPI TUGAS AKHIR Diajukan untuk memenuhi persyaratan Sidang Sarjana Program Studi Matematika ITB Oleh : Lydia Christina Kaban 10103062
Lebih terperinciPraktikum Manajemen Investasi Menghitung keuntungan memegang opsi jual atau beli Penilaian opsi dengan pendekatan blackscholes
Modul ke: Fakultas EKONOMI DAN BISNIS Praktikum Manajemen Investasi Menghitung keuntungan memegang opsi jual atau beli Penilaian opsi dengan pendekatan blackscholes Agus Herta Sumarto, S.P., M.Si. Program
Lebih terperinciAPLIKASI TEORI KONTROL OPTIMAL STOKASTIK PADA PENENTUAN PORTFOLIO OPTIMAL
APLIKASI TEORI KONTROL OPTIMAL STOKASTIK PADA PENENTUAN PORTFOLIO OPTIMAL TUGAS AKHIR Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Sidang Sarjana Program Studi Matematika ITB Oleh: Siska Riyanti 10103001 PROGRAM
Lebih terperinciEksplorasi Pertidaksamaan Chernoff Dalam Menghampiri Peluang Suatu Selang
Eksplorasi Pertidaksamaan Chernoff Dalam Menghampiri Peluang Suatu Selang TUGAS AKHIR Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Sidang Sarjana Matematika Disusun Oleh : Anggun Oktari 101 03 044 PROGRAM STUDI
Lebih terperinciPengguna. Tugas Akhir. Diajukan untuk. Oleh : Utaminingsih PROGRAM STUDI MATEMATIKAA
Model Penyebaran HIV diantara Pengguna Narkoba dengan Jarum Suntik Tugas Akhir Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Sidang Sarjana Matematika Oleh : Utaminingsih 10103054 PROGRAM STUDI MATEMATIKAA FAKULTAS
Lebih terperinciBAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang
BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Opsi lookback adalah opsi yang keuntungannya tergantung dari harga maksimum atau minimum aset pokok selama periode opsi. Salah satu keunikan dari opsi lookback adalah
Lebih terperinciBAB I PENDAHULUAN. Derivatif keuangan merupakan salah satu instrumen yang diperdagangkan di
BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Derivatif keuangan merupakan salah satu instrumen yang diperdagangkan di dalam pasar keuangan yang nilainya bergantung pada variabel dasar, seperti saham pada perusahaan,
Lebih terperinciBAB I PENDAHULUAN. seperti; saham, obligasi, mata uang dan lain-lain. Seiring dengan
1 BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Masalah Dalam dunia pasar modal, terdapat berbagai macam aset yang diperjualbelikan seperti; saham, obligasi, mata uang dan lain-lain. Seiring dengan perkembangan
Lebih terperinciFIKA DARA NURINA FIRDAUS,
BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Dalam pasar modal, terdapat berbagai aset pokok yang dapat diperjualbelikan, diantaranya adalah mata uang, sepaket saham, dan komoditas. Seiring dengan berkembangnya
Lebih terperinciPENENTUAN NILAI OPSI LOOKBACK DENGAN MENGGUNAKAN METODE TRINOMIAL Intan Pelangi Astridnindya 1 dan J. Dharma Lesmono 2 1 Mahasiswa Jurusan Matematika Universitas Katolik Parahyangan Bandung e-mail: intan_pelangi4@yahoo.com
Lebih terperinciABSTRAK PENENTUAN HARGA OPSI EROPA DENGAN MODEL BINOMIAL
ABSTRAK PENENTUAN HARGA OPSI EROPA DENGAN MODEL BINOMIAL Djaffar Lessy, Dosen Pendidikan Matematika Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, IAIN Ambon 081343357498, E-mail: Djefles79@yahoo.om Banyak model telah
Lebih terperinciMODEL MATEMATIKA PENGARUH TERAPI OBAT TERHADAP DINAMIKA VIRUS HIV DALAM TUBUH
MODEL MATEMATIKA PENGARUH TERAPI OBAT TERHADAP DINAMIKA VIRUS HIV DALAM TUBUH Tugas Akhir Diajukan untuk memenuhi persyaratan Sidang Sarjana Matematika Oleh: Tita Rostikawati 10102030 PROGRAM STUDI MATEMATIKA
Lebih terperinciSOLUSI NUMERIK PADA PERSAMAAN FORCED KORTEWEG DE VRIES
SOLUSI NUMERIK PADA PERSAMAAN FORCED KORTEWEG DE VRIES Tugas Akhir Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Sidang Sarjana Program Studi Matematika Penyusun : Achirul Akbar (10102046) Pembimbing : Dr. Leo H.
Lebih terperinciPelabelan Pseudo Edge-Magic dan Pseudo Vertex-Magic pada Graf Sebarang
Pelabelan Pseudo Edge-Magic dan Pseudo Vertex-Magic pada Graf Sebarang TUGAS AKHIR Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Sidang Sarjana Program Studi Matematika ITB Oleh : Julius 101 02 071 Program Studi
Lebih terperinciLEMBAR PENGESAHAN LEMBAR PERNYATAAN ABSTRAK KATA PENGANTAR UCAPAN TERIMA KASIH DAFTAR ISI DAFTAR TABEL DAFTAR GAMBAR DAFTAR LAMPIRAN
DAFTAR ISI LEMBAR PENGESAHAN LEMBAR PERNYATAAN ABSTRAK... i KATA PENGANTAR... iii UCAPAN TERIMA KASIH... iv DAFTAR ISI... v DAFTAR TABEL... vii DAFTAR GAMBAR... viii DAFTAR LAMPIRAN... xi BAB I PENDAHULUAN...
Lebih terperinciMODEL PENGARUH INHIBITOR TERHADAP LAJU KOROSI
MODEL PENGARUH INHIBITOR TERHADAP LAJU KOROSI Tugas Akhir Diajukan sebagai syarat mengikuti sidang Sarjana Matematika Program Studi Matematika Institut Teknologi Bandung disusun oleh: Adwitha Yusuf 10103020
Lebih terperinciBAB I PENDAHULUAN. Opsi merupakan suatu kontrak/perjanjian antara writer dan holder yang
1 BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Masalah Opsi merupakan suatu kontrak/perjanjian antara writer dan holder yang memberikan hak, bukan kewajiban, kepada holder untuk membeli atau menjual suatu aset
Lebih terperinciLEMBAR PENGESAHAN LEMBAR PERNYATAAN ABSTRAK KATA PENGANTAR UCAPAN TERIMA KASIH DAFTAR ISI DAFTAR TABEL DAFTAR GAMBAR DAFTAR LAMPIRAN
DAFTAR ISI LEMBAR PENGESAHAN LEMBAR PERNYATAAN ABSTRAK... i KATA PENGANTAR... iii UCAPAN TERIMA KASIH... iv DAFTAR ISI... v DAFTAR TABEL... vii DAFTAR GAMBAR... viii DAFTAR LAMPIRAN... x BAB I PENDAHULUAN...
Lebih terperinciABSTRAK SIMULASI MONTE CARLO DALAM PENENTUAN HARGA OPSI BARRIER
ABSTRAK SIMULASI MONTE CARLO DALAM PENENTUAN HARGA OPSI BARRIER Djaffar Lessy, Dosen Pendidikan Matematika Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, IAIN Ambon 081343357498, E-mail: Djefles79@yahoo.com Opsi yang
Lebih terperinciBAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang
BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Dalam dunia keuangan, investasi bukanlah hal yang baru. Investasi merupakan suatu istilah dengan beberapa pengertian yang berhubungan dengan keuangan dan ekonomi. Istilah
Lebih terperinciBAB I PENDAHULUAN. 1.1 Latar Belakang
BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Secara umum dengan berkembangnya industri keuangan dunia berbagai instrumen keuangan pun dikembangkan oleh banyak orang guna menunjang perkembangan pasar modal. Salah
Lebih terperinciSkema Pembagian Rahasia dengan Menggunakan Graf n-terwarnai
Skema Pembagian Rahasia dengan Menggunakan Graf n-terwarnai Tugas Akhir Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Sidang Sarjana Matematika Oleh : Efo Mega Rahmadani 101 03 036 PROGRAM STUDI MATEMATIKA FAKULTAS
Lebih terperinciPERBANDINGAN KEKONVERGENAN BEBERAPA MODEL BINOMIAL UNTUK PENENTUAN HARGA OPSI EROPA PONCO BUDI SUSILO
PERBANDINGAN KEKONVERGENAN BEBERAPA MODEL BINOMIAL UNTUK PENENTUAN HARGA OPSI EROPA PONCO BUDI SUSILO SEKOLAH PASCASARJANA INSTITUT PERTANIAN BOGOR BOGOR 2008 SUMBER INFORMASI Dengan ini saya menyatakan
Lebih terperinciPERANCANGAN REFLEKTOR GELOMBANG BERUPA DERETAN N-BALOK, Sebuah Tinjauan Matematis
PERANCANGAN REFLEKTOR GELOMBANG BERUPA DERETAN N-BALOK, Sebuah Tinjauan Matematis TUGAS AKHIR Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Sidang Sarjana Program Studi Matematika ITB Oleh: Hendrik Darmawan Chendra
Lebih terperinciPengembangan Perangkat Lunak untuk Mengkonstruksi Pewarnaan Titik pada Graf Fuzzy dan Aplikasinya pada Pengaturan Lampu Lalu Lintas TUGAS AKHIR
Pengembangan Perangkat Lunak untuk Mengkonstruksi Pewarnaan Titik pada Graf Fuzzy dan Aplikasinya pada Pengaturan Lampu Lalu Lintas TUGAS AKHIR Diajukan untuk memenuhi persyaratan Sidang Sarjana Matematika
Lebih terperinciVALUASI COMPOUND OPTION PUT ON PUT TIPE EROPA SKRIPSI. Disusun oleh YULIA AGNIS SUTARNO JURUSAN STATISTIKA FAKULTAS SAINS DAN MATEMATIKA
VALUASI COMPOUND OPTION PUT ON PUT TIPE EROPA SKRIPSI Disusun oleh YULIA AGNIS SUTARNO 24010210110009 JURUSAN STATISTIKA FAKULTAS SAINS DAN MATEMATIKA UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG 2014 VALUASI COMPOUND
Lebih terperinciPemodelan Yield Curve Obligasi dengan Menggunakan Metode Berbasiskan Spline
Pemodelan Yield Curve Obligasi dengan Menggunakan Metode Berbasiskan Spline TUGAS AKHIR Ditujukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Sidang Sarjana Matematika Disusun oleh Andre Raymond 10105031 PROGRAM
Lebih terperinciPerhitungan Basic Reproduction Number (R 0 ) Demam Berdarah Dengue Melalui Beberapa Metode dengan Studi Kasus Data di Indonesia
Perhitungan Basic Reproduction Number (R 0 ) Demam Berdarah Dengue Melalui Beberapa Metode dengan Studi Kasus Data di Indonesia Tugas Akhir Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Sidang Sarjana Matematika
Lebih terperinciALGORITMA UNTUK MENGKONSTRUKSI PEWARNAAN SISI-f PADA GRAF
ALGORITMA UNTUK MENGKONSTRUKSI PEWARNAAN SISI-f PADA GRAF TUGAS AKHIR Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Sidang Sarjana Program Studi Matematika ITB Oleh: Ismail Hasbullah 10103010 Program Studi Matematika
Lebih terperinci2.5.1 Penentuan Nilai Return Saham Penentuan Volatilitas Saham Dasar- dasar Simulasi Monte Carlo Bilangan Acak...
Judul Nama Pembimbing : Penentuan Harga Opsi Beli Tipe Asia dengan Metode Monte Carlo-Control Variate : Ni Nyoman Ayu Artanadi : 1. Ir. Komang Dharmawan, M.Math, Ph.D. 2. Drs. Ketut Jayanegara, M.Si. ABSTRAK
Lebih terperinciDIMENSI PARTISI GRAF KIPAS DAN GRAF KINCIR
DIMENSI PARTISI GRAF KIPAS DAN GRAF KINCIR TUGAS AKHIR Diajukan untuk memenuhi persyaratan Sidang Sarjana Matematika Oleh : Novian Syah NIM. 10103007 PROGRAM STUDI MATEMATIKA FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU
Lebih terperinci14. Seluruh pihak yang telah banyak membantu baik secara langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.
Abstrak Dalam skripsi ini, kita mengamati model linier dari suatu aliran fluida dimensi 1 yang terganggu oleh gundukan yang ada pada dasar saluran. Kita selesaikan model tersebut secara numerik dengan
Lebih terperinciBAB II TINJAUAN PUSTAKA. Opsi adalah suatu hak (bukan kewajiban) untuk pembeli opsi untuk membeli
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Opsi Opsi adalah suatu hak (bukan kewajiban) untuk pembeli opsi untuk membeli atau menjual aset kepada penjual opsi pada harga tertentu dan dalam jangka waktu yang telah ditentukan
Lebih terperinciKAJIAN PENYUMBATAN (BOTTLENECK) ALIRAN MULTIFASA PADA JARINGAN PIPA
KAJIAN PENYUMBATAN (BOTTLENECK) ALIRAN MULTIFASA PADA JARINGAN PIPA TUGAS AKHIR Diajukan untuk memenuhi persyaratan Sidang Sarjana Matematika Disusun Oleh: Siti Sarah Pebrese 10103018 Dosen Pembimbing:
Lebih terperinciPENENTUAN PELUANG TRANSISI t LANGKAH DAN UJI ORDE DARI SUATU RANTAI MARKOV Ō(r)
PENENTUAN PELUANG TRANSISI t LANGKAH DAN UJI ORDE DARI SUATU RANTAI MARKOV Ō(r) Studi kasus: Barisan basa nukleotida spesies Homo Sapiens Diajukan sebagai syarat mengikuti sidang Sarjana Matematika Program
Lebih terperinciPERBANDINGAN KEKONVERGENAN BEBERAPA MODEL BINOMIAL UNTUK PENENTUAN HARGA OPSI EROPA PONCO BUDI SUSILO
PERBANDINGAN KEKONVERGENAN BEBERAPA MODEL BINOMIAL UNTUK PENENTUAN HARGA OPSI EROPA PONCO BUDI SUSILO SEKOLAH PASCASARJANA INSTITUT PERTANIAN BOGOR BOGOR 2008 SUMBER INFORMASI Dengan ini saya menyatakan
Lebih terperinciALGORITMA PELABELAN TOTAL DAN NILAI TAK TERATUR SISI DARI KORONA GRAF LINTASAN TERHADAP BEBERAPA GRAF
ALGORITMA PELABELAN TOTAL DAN NILAI TAK TERATUR SISI DARI KORONA GRAF LINTASAN TERHADAP BEBERAPA GRAF TUGAS AKHIR Diajukan untuk memenuhi persyaratan Sidang Sarjana Matematika Disusun Oleh: Samuel M NIM:
Lebih terperinciVALUASI COMPOUND OPTION PUT ON CALL TIPE EROPA PADA DATA SAHAM FACEBOOK MUHAMMAD SUNU WIDIANUGRAHA
VALUASI COMPOUND OPTION PUT ON CALL TIPE EROPA PADA DATA SAHAM FACEBOOK MUHAMMAD SUNU WIDIANUGRAHA 24010210130076 Skripsi Diajukan Sebagai Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Sains pada Jurusan Statistika
Lebih terperinciPERBANDINGAN KEEFISIENAN METODE NEWTON-RAPHSON, METODE SECANT, DAN METODE BISECTION DALAM MENGESTIMASI IMPLIED VOLATILITIES SAHAM
E-Jurnal Matematika Vol. 5 (1), Januari 2016, pp. 1-6 ISSN: 2303-1751 PERBANDINGAN KEEFISIENAN METODE NEWTON-RAPHSON, METODE SECANT, DAN METODE BISECTION DALAM MENGESTIMASI IMPLIED VOLATILITIES SAHAM Ida
Lebih terperinciBAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang
BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Opsi merupakan salah satu produk finansial turunan. Opsi memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli atau menjual suatu aset acuan (underlying asset) saat jatuh
Lebih terperinciKAJIAN KELAS GRAF YANG MEMPUNYAI DIMENSI PARTISI n 1 DAN PENENTUAN DIMENSI PARTISI PADA K n {e 1, e 2 }
KAJIAN KELAS GRAF YANG MEMPUNYAI DIMENSI PARTISI n 1 DAN PENENTUAN DIMENSI PARTISI PADA K n {e 1, e 2 } TUGAS AKHIR Diajukan untuk memenuhi persyaratan Sidang Sarjana Matematika Oleh : Setiawan Sean Connery
Lebih terperinciBAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Masalah Wulansari Mudayanti, 2013
BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Masalah Dalam dunia pasar modal terdapat berbagai macam aset yang diperjualbelikan seperti saham, mata uang, komoditas dan lain-lain. Seiring perkembangan waktu, pemilik
Lebih terperinciABSTRAK. Kata kunci : Metode Binomial Tree, Opsi Amerika, Variance Matching, Proposional u d = 1, Risk Neutral.
Judul Nama Pembimbing : Penerapan Metode Binomial Tree dalam Mengestimasi Harga Kontrak Opsi Tipe Amerika : I Gusti Ayu Mita Ermia Sari : 1. Ir. Komang Dharmawan., M.Math., Ph.D. 2. Ir. Tjok Bagus Oka.,
Lebih terperinciPENDEKATAN ORIENTASI BIAYA PADA KONTROL KUALITAS
PENDEKATAN ORIENTASI BIAYA PADA KONTROL KUALITAS Diajukan untuk memenuhi persyaratan Sidang Sarjana Matematika Oleh: Iqbal Yulizar M 10103046 PROGRAM STUDI MATEMATIKA FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN
Lebih terperinciUNIVERSITAS BINA NUSANTARA ANALISIS PERBANDINGAN METODE MONTE CARLO, QUASI MONTE CARLO DAN REDUKSI RAGAM DALAM BLACK SCHOLES OPTION PRICING MODEL
UNIVERSITAS BINA NUSANTARA Program Ganda Teknik Informatika - Statistika Skripsi Sarjana Program Ganda Semester Ganjil 2007/2008 ANALISIS PERBANDINGAN METODE MONTE CARLO, QUASI MONTE CARLO DAN REDUKSI
Lebih terperinciMODEL BLACK-SCHOLES HARGA OPSI BELI TIPE EROPA DENGAN PEMBAGIAN DIVIDEN
MODEL BLACK-SCHOLES HARGA OPSI BELI TIPE EROPA DENGAN PEMBAGIAN DIVIDEN oleh RETNO TRI VULANDARI M0106062 SKRIPSI ditulis dan diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan memperoleh gelar Sarjana Sains
Lebih terperinciPENENTUAN HARGA OPSI BELI TIPE ASIA DENGAN METODE MONTE CARLO-CONTROL VARIATE
E-Jurnal Matematika Vol. 6 (1), Januari 2017, pp. 29-36 ISSN: 2303-1751 PENENTUAN HARGA OPSI BELI TIPE ASIA DENGAN METODE MONTE CARLO-CONTROL VARIATE Ni Nyoman Ayu Artanadi 1, Komang Dharmawan 2, Ketut
Lebih terperinciAplikasi Teori Pengambilan Keputusan Markov pada Pengelolaan Mata Kuliah MA1122 Kalkulus I : Pendekatan Program Linier
Aplikasi Teori Pengambilan Keputusan Markov pada Pengelolaan Mata Kuliah MA1122 Kalkulus I : Pendekatan Program Linier Tugas Akhir Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Sidang Sarjana Program Studi Matematika
Lebih terperinciPEMODELAN NILAI OPSI TIPE EROPA EDY SUYONO
PEMODELAN NILAI OPSI TIPE EROPA EDY SUYONO SEKOLAH PASCASARJANA INSTITUT PERTANIAN BOGOR BOGOR 2008 PERNYATAAN MENGENAI TESIS DAN SUMBER INFORMASI Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis Pemodelan Nilai
Lebih terperinciTEORI COMONOTONIC dan APLIKASINYA pada MATEMATIKA KEUANGAN
TEORI COMONOTONIC dan APLIKASINYA pada MATEMATIKA KEUANGAN TUGAS AKHIR Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Sidang Sarjana Program Studi Matematika ITB Oleh: Gita Tjendana 10103021 Program Studi Matematika
Lebih terperinciPEMANFAATAN SIMULASI MONTE CARLO PADA OPSI KEUANGAN
BAB IV PEMANFAATAN SIMULASI MONTE CARLO PADA OPSI KEUANGAN. Program GUI Simulasi Monte Carlo untuk Menilai Opsi Keuangan. Berikut adalah tampilan dari program GUI Simulasi Monte Carlo untuk Menilai Opsi
Lebih terperinciPENYELESAIAN EKSPLISIT PERSAMAAN TRANSENDEN
PENYELESAIAN EKSPLISIT PERSAMAAN TRANSENDEN TESIS Karya tulis sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister dari Institut Teknologi Bandung: 0leh: Betty Subartini NIM : 20105004 Program Studi Matematika
Lebih terperinciLEMBAR PENGESAHAN LEMBAR PERNYATAAN ABSTRAK KATA PENGANTAR UCAPAN TERIMA KASIH DAFTAR ISI DAFTAR TABEL DAFTAR GAMBAR DAFTAR LAMPIRAN
DAFTAR ISI LEMBAR PENGESAHAN LEMBAR PERNYATAAN ABSTRAK... i KATA PENGANTAR... iii UCAPAN TERIMA KASIH... iv DAFTAR ISI... vi DAFTAR TABEL... viii DAFTAR GAMBAR... ix DAFTAR LAMPIRAN... x BAB I PENDAHULUAN...
Lebih terperinciPENENTUAN HARGA OPSI SAHAM DENGAN MENGGUNAKAN METODE BEDA HINGGA CRANK-NICHOLSON (C-N)
PENENTUAN HARGA OPSI SAHAM DENGAN MENGGUNAKAN METODE BEDA HINGGA CRANK-NICHOLSON (C-N) OKI TJANDRA SURYA KURNIAWAN 1 1 Jurusan Matematika, Fakultas MIPA, Universitas Udayana, email: tjandra07.hartoyo@gmail.com
Lebih terperinciPENENTUAN HARGA OPSI DENGAN MODEL BLACK-SCHOLES MENGGUNAKAN METODE BEDA HINGGA CENTER TIME CENTER SPACE (CTCS)
Eksakta Vol. 18 No. 2, Oktober 2017 http://eksakta.ppj.unp.ac.id E-ISSN : 2549-7464 P-ISSN : 1411-3724 PENENTUAN HARGA OPSI DENGAN MODEL BLACK-SCHOLES MENGGUNAKAN METODE BEDA HINGGA CENTER TIME CENTER
Lebih terperinciBAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang dan Permasalahan
BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang dan Permasalahan Salah satu instrumen derivatif yang telah banyak dikenal dan diperdagangkan oleh masyarakat adalah opsi (option). Opsi merupakan suatu jenis kontrak
Lebih terperinciKOMPETENSI MATEMATIKA TERAPAN SKRIPSI PUTU AYU DENI JURUSAN MATEMATIKA FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS UDAYANA
LEMBAR JUDUL PENENTUAN HARGA OPSI DAN NILAI HEDGE MENGGUNAKAN PERSAMAAN NON-LINEAR BLACK-SCHOLES KOMPETENSI MATEMATIKA TERAPAN SKRIPSI PUTU AYU DENI 1108405027 JURUSAN MATEMATIKA FAKULTAS MATEMATIKA DAN
Lebih terperinciMaximal Matching pada Kelas Graf Tertentu
Maximal Matching pada Kelas Graf Tertentu TUGAS AKHIR Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Sidang Sarjana Program Studi Matematika Oleh Husni Mubarak 10100069 Program Studi Matematika Fakultas Matematika
Lebih terperinciSTRUKTUR RING INVARIAN YANG MEMUAT PENCACAH BOBOT HAMMING DARI KODE SWA-DUAL ATAS
STRUKTUR RING INVARIAN YANG MEMUAT PENCACAH BOBOT HAMMING DARI KODE SWA-DUAL ATAS TUGAS AKHIR Diajukan untuk memenuhi persyaratan Sidang Sarjana Program Studi Matematika ITB Oleh : M. Fajar Sidik 10102023
Lebih terperinciBAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Noviandhini Puji Gumati, 2013
BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Bursa saham merupakan suatu hal yang sangat penting di era globalisasi saat ini. Perdagangan yang mulai merambah pada segala bidang memicu banyak pihak untuk menginvestasikan
Lebih terperinci: Mengestimasi Value at Risk (VaR) pada Opsi Beli Tipe Asia yang Dihitung Menggunakan Metode Importance Sampling
v Judul : Mengestimasi Value at Risk (VaR) pada Opsi Beli Tipe Asia yang Dihitung Menggunakan Metode Importance Sampling Nama : Ni Komang Ayu Artini (NIM : 1208405036) Pembimbing : 1. Ir. Komang Dharmawan,
Lebih terperinciBAB I PENDAHULUAN. 1.1 Latar Belakang Masalah
BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Masalah Pasar Modal memiliki peran penting bagi perekonomian suatu negara, karena pasar modal menjalankan dua fungsi, yaitu sebagai sarana bagi pendanaan usaha atau
Lebih terperinciLaporan DP 40Z0 Tugas Akhir Desain Produk PENGEMBANGAN DESAIN PARTISI RUANGAN DENGAN MEMANFAATKAN MATERIAL PLASTIK PVC LEMBARAN SISA INDUSTRI
Laporan DP 40Z0 Tugas Akhir Desain Produk PENGEMBANGAN DESAIN PARTISI RUANGAN DENGAN MEMANFAATKAN MATERIAL PLASTIK PVC LEMBARAN SISA INDUSTRI Diajukan untuk Memenuhi Mata Kuliah DP 40Z0 Tugas Akhir Desain
Lebih terperinciPELABELAN SUPERMAGIC PADA GRAF POHON
PELABELAN SUPERMAGIC PADA GRAF POHON TUGAS AKHIR Diajukan sebagai syarat mengikuti sidang Sarjana Matematika Program Studi Matematika Institut Teknologi Bandung Oleh : Haris Ruhimat 10102037 Pembimbing
Lebih terperinciModel Matematika Dinamika Penyebaran Aedes aegypti Berdasarkan Angin dan Sayap
Model Matematika Dinamika Penyebaran Aedes aegypti Berdasarkan Angin dan Sayap Tugas Akhir Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Sidang Sarjana Matematika Oleh : Imelda Rizaela Sarumpaet 10103053 PROGRAM
Lebih terperinciMODUL INJEKTIF. Diajukan sebagai syarat mengikuti sidang Sarjana Matematika Program Studi Matematika Institut Teknologi Bandung TUGAS AKHIR
MODUL INJEKTIF Diajukan sebagai syarat mengikuti sidang Sarjana Matematika Program Studi Matematika Institut Teknologi Bandung TUGAS AKHIR Disusun oleh: Erma Suwastika 10103034 PROGRAM STUDI MATEMATIKA
Lebih terperinciProsiding Seminar Nasional Matematika, Universitas Jember, 19 November
Prosiding Seminar Nasional Matematika, Universitas Jember, 19 November 2014 329 PENENTUAN HARGA OPSI PADA MODEL BLACK-SCHOLES MENGGUNAKAN METODE BEDA HINGGA DUFORT-FRANKEL (Determining Option Value of
Lebih terperinciMODEL SEDERHANA DISTRIBUSI TEMPERATUR MENGGUNAKAN INJEKSI UAP PADA RESERVOIR DENGAN BOTTOM WATER
MODEL SEDERHANA DISTRIBUSI TEMPERATUR MENGGUNAKAN INJEKSI UAP PADA RESERVOIR DENGAN BOTTOM WATER TUGAS AKHIR Disusun untuk memenuhi Persyaratan Sidang Sarjana Matematika ITB Oleh: RIANCE LONA SARAGIH 10103063
Lebih terperinciPerbandingan Model Black Scholes dan Brennan Schwartz untuk Menentukan Harga American Option
J. Math. and Its Appl. ISSN: 829-605X Vol. 4, No., May 2007, 47 58 Perbandingan Model Black Scholes dan Brennan Schwartz untuk Menentukan Harga American Option Endah Rokhmati MP, Lukman Hanafi, Supriati
Lebih terperinciPERSOALAN OPTIMASI FAKTOR KEAMANAN MINIMUM DALAM ANALISIS KESTABILAN LERENG DAN PENYELESAIANNYA MENGGUNAKAN MATLAB
PERSOALAN OPTIMASI FAKTOR KEAMANAN MINIMUM DALAM ANALISIS KESTABILAN LERENG DAN PENYELESAIANNYA MENGGUNAKAN MATLAB TUGAS AKHIR Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Teknik Pertambangan Oleh:
Lebih terperinciPEMETAAN ARUS DAN PASUT LAUT DENGAN METODE PEMODELAN HIDRODINAMIKA DAN PEMANFAATANNYA DALAM ANALISIS PERUBAHAN GARIS PANTAI TUGAS AKHIR
PEMETAAN ARUS DAN PASUT LAUT DENGAN METODE PEMODELAN HIDRODINAMIKA DAN PEMANFAATANNYA DALAM ANALISIS PERUBAHAN GARIS PANTAI (STUDI KASUS : PESISIR MUARA GEMBONG, KABUPATEN BEKASI, JAWA BARAT) TUGAS AKHIR
Lebih terperinciPEMBUATAN JADWAL PELAJARAN DENGAN MENGGUNAKAN ALGORITMA FORD-FULKERSON
PEMBUATAN JADWAL PELAJARAN DENGAN MENGGUNAKAN ALGORITMA FORD-FULKERSON TUGAS AKHIR Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Sidang Sarjana Program Studi Matematika Oleh Danny Chan 10100038 Program Studi Matematika
Lebih terperinciPEMECAH GELOMBANG BERUPA SERANGKAIAN BALOK TERENDAM
PEMECAH GELOMBANG BERUPA SERANGKAIAN BALOK TERENDAM TUGAS AKHIR Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Sidang Sarjana Program Studi Matematika ITB Oleh: Haryuninglistia Setiantini 101 03 066 PROGRAM STUDI
Lebih terperinciOptimasi Diameter Pipa Transmisi Minyak dengan Menggunakan Algoritma Genetika
Optimasi Diameter Pipa Transmisi Minyak dengan Menggunakan Algoritma Genetika Tugas Akhir Disusun untuk Memenuhi Persyaratan Sidang Sarjana Jurusan Matematika ITB Oleh: Vania Augusta 10103006 JURUSAN MATEMATIKA
Lebih terperinciAPLIKASI TEKNIK PRINCIPAL COMPONENT ANALYSIS UNTUK PEMODELAN NILAI TANAH
APLIKASI TEKNIK PRINCIPAL COMPONENT ANALYSIS UNTUK PEMODELAN NILAI TANAH TUGAS AKHIR Karya ilmiah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar SARJANA TEKNIK Pada Program Studi Teknik Geodesi dan Geomatika
Lebih terperinciPENENTUAN HARGA OPSI CALL WINDOW RESET MENGGUNAKAN METODE BINOMIAL TREE DAN TRINOMIAL TREE
PENENTUAN HARGA OPSI CALL WINDOW RESET MENGGUNAKAN METODE BINOMIAL TREE DAN TRINOMIAL TREE R. MELIYANI 1, E. H. NUGRAHANI 2, D. C. LESMANA 3 Abstrak Opsi window reset merupakan salah satu jenis opsi yang
Lebih terperinciINSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
PENGARUH PENGAMATAN DATA DAN KUALITAS DATA TINGGI MUKA AIR LAUT TERHADAP HASIL PREDIKSI AMPLITUDO DAN DATUM PASUT TUGAS AKHIR Oleh Rendy Hermawan NIM. 15107005 Program Studi Teknik Geodesi dan Geomatika
Lebih terperinci: Penentuan Harga Kontrak Opsi Komoditas Emas Menggunakan. Nama : I Gede Rendiawan Adi Bratha (NIM: )
Judul : Penentuan Harga Kontrak Opsi Komoditas Emas Menggunakan Metode Binomial Tree Nama : I Gede Rendiawan Adi Bratha (NIM: 1108405004) Pembimbing : 1. Ir. Komang Dharmawan, M.Math.,Ph.D 2. Dra. Ni Luh
Lebih terperinciBAB 1 PENDAHULUAN. Secara umum investasi adalah meliputi pertambahan barang-barang dan
BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Masalah Secara umum investasi adalah meliputi pertambahan barang-barang dan jasa dalam masyarakat, seperti pertambahan mesin-mesin baru, pembuatan jalan baru,pembukaan
Lebih terperinciPERHITUNGAN HARGA OPSI TIPE ARITMATIK CALL ASIA DENGAN SIMULASI MONTE CARLO
PERHITUNGAN HARGA OPSI TIPE ARITMATIK CALL ASIA DENGAN SIMULASI MONTE CARLO Ardhia Pringgowati 1 1 Prodi Ilmu Komputasi Telkom University, Bandung 1 ardya.p@gmail.com Abstrak Pada penelitian ini berhubungan
Lebih terperinciAKUNTANSI AKTIVA TETAP PADA PT PERKEBUNAN NUSANTARA II (PERSERO) KEBUN SEI SEMAYANG MEDAN
AKUNTANSI AKTIVA TETAP PADA PT PERKEBUNAN NUSANTARA II (PERSERO) KEBUN SEI SEMAYANG MEDAN TUGAS AKHIR Ditulis untuk Memenuhi Syarat Menyelesaikan Pendidikan Program Diploma 3 Diajukan Oleh BETTY GABRIELA
Lebih terperinciPENENTUAN HARGA OPSI AMERIKA MELALUI MODIFIKASI MODEL BLACK- SCHOLES PRICING AMERICAN OPTION USING BLACK-SCHOLES MODIFICATION MODEL
PENENTUAN HARGA OPSI AMERIKA MELALUI MODIFIKASI MODEL BLACK- SCHOLES PRICING AMERICAN OPTION USING BLACK-SCHOLES MODIFICATION MODEL Hesekiel Maranatha Gultom 1 Irma Palupi 2 Rian Febrian Umbara 3 1,2,3
Lebih terperinciPENGALOKASIAN FREKUENSI PADA WIRELESS LOCAL AREA NETWORK (WLAN) DENGAN MENGGUNAKAN T-COLORING TUGAS AKHIR
PENGALOKASIAN FREKUENSI PADA WIRELESS LOCAL AREA NETWORK (WLAN) DENGAN MENGGUNAKAN T-COLORING TUGAS AKHIR Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Sidang Sarjana Program Studi Matematika ITB Oleh: Indra Fajar
Lebih terperinciDISTRIBUSI KUADRAT JARAK MAHALANOBIS KLASIK : KAJIAN LITERATUR DAN SIMULASI. Diajukan sebagai syarat mengikuti sidang Sarjana Matematika
DISTRIBUSI KUADRAT JARAK MAHALANOBIS KLASIK : KAJIAN LITERATUR DAN SIMULASI Diajukan sebagai syarat mengikuti sidang Sarjana Matematika Program Studi Matematika Institut Teknologi Bandung Disusun oleh
Lebih terperinciMETODE BINOMIAL UNTUK MENENTUKAN HARGA OPSI CALL INDONESIA DAN STRATEGI LINDUNG NILAINYA JAENUDIN
METODE BINOMIAL UNTUK MENENTUKAN HARGA OPSI CALL INDONESIA DAN STRATEGI LINDUNG NILAINYA JAENUDIN SEKOLAH PASCASARJANA INSTITUT PERTANIAN BOGOR BOGOR 2009 PERNYATAAN MENGENAI TESIS DAN SUMBER INFORMASI
Lebih terperinciENSEMBLE KALMAN FILTER PERMEABILITAS MENGGUNAKAN GAVER-STEHFEST PADA KASUS RESERVOIR CONSTANT RATE PRODUCTION : BOUNDED (NO FLOW )
ENSEMBLE KALMAN FILTER PERMEABILITAS MENGGUNAKAN GAVER-STEHFEST PADA KASUS RESERVOIR CONSTANT RATE PRODUCTION : BOUNDED (NO FLOW ) TUGAS AKHIR Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Program Sarjana Program
Lebih terperinciPenentuan Nilai Opsi Call Eropa Dengan Pembayaran Dividen
Jurnal ainsmat, eptember 16, Halaman 143-1 ol., No. IN 79-686 (Online) IN 86-67 (Cetak) http://ojs.unm.ac.id/index.php/sainsmat Penentuan Nilai Opsi Call Eropa Dengan Pembayaran Dividen Determine the value
Lebih terperinciAnalisis Kaitan α (Alpha) dengan Toleransi Nilai Opsi Harga Saham
Vol. 7, No.2, 71-78, Januari 2011 Analisis Kaitan α (Alpha) dengan Toleransi Nilai Opsi Harga Saham Miftahuddin Abstrak Kontrak Opsi Saham (KOS) adalah kontrak atau perjanjian yang memberikan hak bukan
Lebih terperinciAPLIKASI X RAY VOXEL MONTE CARLO (XVMC) UNTUK MENYELIDIKI KARAKTERISASI DOSIS DENGAN BANYAK BERKAS FOTON
APLIKASI X RAY VOXEL MONTE CARLO (XVMC) UNTUK MENYELIDIKI KARAKTERISASI DOSIS DENGAN BANYAK BERKAS FOTON TUGAS AKHIR SARJANA Diajukan untuk Melengkapi Persyaratan dalam Menyelesaikan Tahap Sarjana di Departemen
Lebih terperinciMETODE BINOMIAL UNTUK MENENTUKAN HARGA OPSI CALL INDONESIA DAN STRATEGI LINDUNG NILAINYA JAENUDIN
METODE BINOMIAL UNTUK MENENTUKAN HARGA OPSI CALL INDONESIA DAN STRATEGI LINDUNG NILAINYA JAENUDIN SEKOLAH PASCASARJANA INSTITUT PERTANIAN BOGOR BOGOR 2009 PERNYATAAN MENGENAI TESIS DAN SUMBER INFORMASI
Lebih terperinciUNIVERSITAS BINA NUSANTARA
UNIVERSITAS BINA NUSANTARA Program Ganda Teknik Informatika - Matematika Skripsi Sarjana Program Ganda Semester Genap 2005/2006 ANALISIS DAN PERANCANGAN PROGRAM APLIKASI NILAI CALL OPTION DARI 3 (TIGA)
Lebih terperinciBAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang
BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Investasi pada bidang keuangan, khususnya saham saat ini tidak hanya diminati oleh masyarakat kalangan atas saja tetapi sudah merambah ke masyarakat kalangan menegah.
Lebih terperinciPENENTUAN HARGA OPSI PUT AMERIKA MENGGUNAKAN ALGORITMA MONTE CARLO. Rina Ayuhana
PENENTUAN HARGA OPSI PUT AMERIKA MENGGUNAKAN ALGORITMA MONTE CARLO Rina Ayuhana Program Studi Ilmu Komputasi Universitas Telkom, Bandung rina.21.kids@gmail.com Abstrak Opsi adalah suatu kontrak yang memberikan
Lebih terperinciBAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Masalah
BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Masalah Dalam bidang keuangan, investasi merupakan suatu hal yang sudah tidak asing lagi di telinga kita. Banyak orang menghimpun dana yang mereka miliki untuk mendapatkan
Lebih terperinciPENENTUAN HARGA KONTRAK OPSI KOMODITAS EMAS MENGGUNAKAN METODE POHON BINOMIAL
E-Jurnal Matematika Vol 6 (2), Mei 2017, pp 99-105 ISSN: 2303-1751 PENENTUAN HARGA KONTRAK OPSI KOMODITAS EMAS MENGGUNAKAN METODE POHON BINOMIAL I Gede Rendiawan Adi Bratha 1, Komang Dharmawan 2, Ni Luh
Lebih terperinci