2008 жылғы 1 қазандағы Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар рыногының ағымдағы жай-күйі

Transkripsi

1 1 қазандағы Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар рыногының ағымдағы жай-күйі 3- Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар рыногының институционалды инфрақұрылымының жай-күйі жалпы алғанда өзгермеді ж ж ж ж. Оның ішінде барлық брокерлер дилерлер: банктер олардың I -санаттағысы банктік емес ұйымдар олардың I -санаттағысы АӨҚО қатысушылары Тіркеушілер Кастодиандар ЖЗҚ зейнетақы активтерін инвестициялық басқарушылар Инвестициялық портфельді басқарушылар, оның ішінде: ивестициялық компаниялар ӨӨРҰ Трансфер-агенттер Бағалы қағаздармен сауда-саттықты ұйымдастырушы үшінші бағалы қағаздар рыногында қызметті жүзеге асыруға 8 лицензия берілді, оның ішінде: номиналды ұстаушы ретінде клиенттер шоттарын жүргізу құқығымен брокерлік жəне дилерлік қызметті жүзеге асыруға 3 лицензия ("BWK- INVEST" ЖШС, "Premier Capital" АҚ, "СЕНІМ-БАНК" АҚ), инвестициялық портфельді басқаруға 4 лицензия ("Premier Capital" АҚ, «Астана-финанс» Брокерлік компаниясы», «AIM Capital» АҚ, "Capital Almakhan Invest" АҚ, ("Капитал Алмахан Инвест")), трансферагенттік қызметті жүзеге асыруға 1 лицензия («Қазақстан Халық Жинақ Банкі» АҚ). Сонымен қатар, есепті кезеңде 5 лицензияның, оның ішінде номиналды ұстаушы ретінде клиенттер шоттарын жүргізу құқығымен брокерлік жəне (немесе) дилерлік қызметті жүзеге асыруға 1 лицензияның ( First Investment АҚ); инвестициялық портфельді басқаруға 2 лицензияның ( First Investment АҚ, «Сеймар Проперти Фонд» АИФРИ АҚ) жəне зейнетақы активтері инвестициялық басқаруды жүзеге асыруға 1 лицензияның ("ЗАИБЖАҰ "Bailyk Asset Management" АҚ) қолданылуы тоқтатылды. Сонымен бірге, есепті «Investment Trust Management Company» АҚ инвестициялық портфельді басқаруға берілген лицензиясының қолданылуы тоқтатыла тұрды. БҚР кəсіби қатысушылары бойынша қаржылық көрсеткіштер (млн. теңге) ж ж ж ж. ғы өзгеріс, %-бен Жиынтық активтер*, оның ішінде: ,11 брокерлер-дилерлер ,24 брокерлер-дилерлер (АӨҚО қатысушылары) ,41 тіркеушілер ,73

2 ИПБ ,63 инвестициялық компаниялар ,1 ЗАИБЖАҰ ,88 Міндеттемелер, оның ішінде: ,18 брокерлер-дилерлер ,8 брокерлер-дилерлер (АӨҚО 166 қатысушылары) тіркеушілер ,79 ИПБ ,88 инвестициялық компаниялар ,28 ЗАИБЖАҰ ,75 Капитал, оның ішінде: ,43 брокерлер-дилерлер ,87 брокерлер-дилерлер (АӨҚО қатысушылары) ,1 тіркеушілер ,32 ИПБ ,21 инвестициялық компаниялар ,12 ЗАИБЖАҰ ,77 жарғылық капитал, оның ішінде: ,4 брокерлер-дилерлер ,64 брокерлер-дилерлер (АӨҚО қатысушылары) ,95 тіркеушілер ИПБ ,47 инвестициялық компаниялар ,22 ЗАИБЖАҰ , Келтірілген деректерден көрініп отырғандай, үшінші бағалы қағаздар рыногының кəсіби қатысушыларының қаржылық көрсеткіштері азайды. Сөйтіп, 1 шілдеден бастап 1 қазанға дейінгі кезеңде жиынтық активтер млн. теңгеге азайып, млн. теңге, капитал млн. теңге, млн. теңге болды. Осы уақытта міндеттемелер млн. теңгеге өсіп, млн. теңге құрады. Ағымдағы жылдың басынан бастап меншікті активтер 23,8%-ға (немесе млн.теңгеге), міндеттемелер 22,95%-ға (немесе млн. теңгеге), капитал 25,49%-ға (немесе 3 19 млн. теңгеге) ұлғайды. Эмитенттер жəне қаржы құралдары Акциялар шығарылымы Акциялар шығарылымы жəне шығарылымдарды жою туралы деректер 27 жылғы 3-27 жылғы 27 жылғы жылғы 2-3- Шығарылымдар тіркелді Шығарылым жəне орналастыру қорытындысы туралы есептер бекітілді Шығарылымдар жойылды қазанда қолданыстағы акциялар шығарылымының саны құрады. шілде қыркүйек кезеңінде 28 акциялар шығарылымы тіркелді, акциялардың шығарылымы жəне орналастыру қорытындысы туралы 128 есеп бекітілді, сондай-ақ 1 акциялар шығарылымы жойылды. 2

3 Қолданыстағы акциялар шығарылымдары бар акционерлік қоғамдар саны туралы деректер Акциялар шығарылымдарының саны Акционерлік қоғамдар саны 27 жылғы 1 сəуірде 1 қаңтарда 1 сəуірде 1 шілдеде 1 қазанда Нəтижесінде акционерлік қоғамдардың жалпы саны 1 қазанда қолданыстағы акциялар шығарылымы бар ұйым болды. Мемлекеттік емес облигациялар шығарылымдары Тіркелген мемлекеттік емес облигациялар шығарылымы туралы деректер 27 жылғы 3-27 жылғы Шығарылымдар саны Шығарылымдар көлемі, млн. теңгемен , Агенттікпен жалпы көлемі млн. теңгемен мемлекеттік емес облигациялардың 25 шығарылымы тіркелген. қаңтардан бастап тіркелген мемлекеттік емес облигациялардың шығарылымдары жалпы көлемі млн. тенгемен 61 болды. Мемлекеттік емес облигациялардың қолданыстағы шығарылымы туралы деректер 27 жылғы қазанда қаңтарда сəуірде шілдеде қазанда Шығарылымдар саны Шығарылымдар көлемі, млн. теңгемен қазандағы жағдай бойынша жиынтық номиналды құны млн. теңгені құрайтын қолданыстағы облигациялар шығарылымының саны 335 болды, олардың ішінде рейтингтік бағасы бар 19 шығарылымы, 163 шығарылымы бірінші шағын санаттың рейтингтік бағасы жоқ жəне 62 шығарылымы екінші шағын санат рейтингтік бағасыз KASE ресми тізіміне енгізілген. Сонымен бірге, есепті кезеңде шығарылым көлемі 124 млрд.теңге болатын 3 облигациялық бағдарлама тіркелді. 3

4 Қолданыстағы облигациялар шығарылымдарының саны мен көлемінің өзгеру динамикасы Шығарылымдар саны Шығарылымдар көлемі, млн. теңге 1 қазандағы жағдай бойынша корпоративті облигациялардың қолданыстағы шығарылымдарының жиынтық көлемі былайша көрініс алады: зейнетақы активтері есебінен сатып алынған облигациялар 22,42%; екінші деңгейдегі банктер сатып алған облигациялар 7,3%; инвестициялық портфельді басқарушы клиенттердің активтері есебінен сатып алынған облигациялар 1,76%; сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары сатып алған облигациялар 3,35%; өзге қаржы ұйымдары сатып алған облигациялар 2,13%; өзге инвесторлар 63,4% ж. ҚР корпоративті облигацияларының қолданыстағы шығарылымдарының жиынтық көлеміндегі инвесторлармен сатып алынған облигациялар үлесі СҰ сатып алған облигациялар; 3,35% ИПБ клиенттердің активтері есебінен сатып алынған ; облигациялар; 1,76% Зейнетақы активтері есебінен сатып алынған облигациялар; 22,42% Өзге инвесторлар; 63,4% ЕДБ сатып алған, облигациялар; 7,3% Өзге қаржы ұйымдарының облигациялары; 2,13% Бұрынғыдай корпоративтік облигациялардың жартысынан көбі кəсіптік емес инвесторларда. Институционалды инвесторлар облигацияларды ұстаушылардың (ИПБ клиенттердің активтері жəне ЗА) Қазақстан Республикасының аумағында болғанда, шығарылған облигацияларының жалпы көлеміндегі үлес салмағы 24,18% болды. 4

5 Тіркелген пайлар шығарылымдары туралы деректер 27 жылғы 3-27 жылғы Шығарылым тіркелді Шығарылым жəне орналастыру қорытындысы туралы есептер бекітілді Қолданыстағы шығарылымдар қазанда қолданыстағы пайлар шығарылымының саны 219 құрады. Бұл ретте есепті кезеңде 19 пай шығарылымы тіркелді жəне шығарылым мен орналастыру қорытындылары туралы 61 есеп бекітілді. Қазақстан Республикасының аумағында айналыста болатын мемлекеттік бағалы қағаздар * (млн. теңге) 27 жылғы 1 қазанда 1 қаңтарда 1 сəуірде 1 шілдеде 1 қазанда Айналыста барлығы, оның ішінде Ұлттық Банктің ноттары Қаржы министрлігінің бағалы қағаздары Жергілікті атқару органдарының бағалы қағаздары Бағалы қағаздардың биржалық рыногының негізгі көрсеткіштері ** Қазақстандағы қор рыногының жай-күйінің негізгі индикаторы болып, бұрынғыша KASE қор биржасы ұсынған ұйымдасқан рыногы болып табылады. 1 қыркүйектен бастап Агенттік Басқармасының «Эмитенттерге жəне олардың қор биржасында айналысқа жіберуге рұқсат берілетін (рұқсат берілген) бағалы қағаздарына, сондай-ақ қор биржасы тізіміндегі жекелеген санаттарға қойылатын талаптар туралы» 26 мамырдағы 77 қаулысымен бекітілген эмитентерге жаңа листингтік талаптар қолданысқа енгізілді. Акциялар секторынан тұратын борыштық бағалы қағаздар, инвестициялық қорлардың бағалы қағаздары, депозитарлық қолхаттар, халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары, мемлекеттік бағалы қағаздар, туынды бағалы қағаздар қор биржасының ресми тізіміне сəйкес эмитенттерге жəне олардың бағалы қағаздарына қойылатын талаптар анықталды. Өз кезегінде қор биржасының ресми тізім санатының өзгеруі қаржы ұйымдарына арналған қазіргі уақыттағы пруденциалдық нормативтерді қайта қарауды талап етті. Ағымдағы жылдың 1 қазанындағы бағалы қағаздары KASE сауда-саттығына жіберілген қазақстандық эмитенттер туралы ақпарат мынадай түрде көрінеді. KASE сауда-саттығына жіберілген бағалы қағаздар шығарылым саны эмитенттер саны "Акциялар" секторы: "Борыштық бағалы қағаздары" секторы: "Инвестициялық қорлардың бағалы қағаздары" секторы: 1 1 * Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің деректері бойынша ұсынылған ақпарат ** Биржа рыногы жөніндегі ақпарат KASE деректері бойынша ұсынылған 5

6 "Депозитарлық қолхаттар" секторы: "Халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары" секторы: "Мемлекеттік бағалы қағаздар" секторы: "Туынды бағалы қағаздар" секторы: "Баламалы алаң" Жиынтығы: KASE айналымын жіберілген бағалы қағаздардың негізгі үлес салмағы борыштық бағалы қағаздарға - 71,77% (244 шығарылым) келеді. Инвестициялық қорлардың акцияларымен бағалы қағаздары секторы бойынша - 27,94% (95 шығарылым) жəне,29% (1 шығарылым). KASE капиталдандыру динамикасының өзгеруі (млн.теңге) Ресми тізімнің секторы 1 1 шілдеде қазанда "Акциялар" секторы: "Борыштық бағалы қағаздары" секторы: "Инвестициялық қорлардың бағалы қағаздары" секторы: "Депозитарлық қолхаттар" секторы: - "Халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары" секторы: - "Мемлекеттік бағалы қағаздар" секторы: - "Туынды бағалы қағаздар" секторы: - Жиынтығы: KASE жалпы капиталдандыру ЖІӨ-ден 46,82% немесе млн. теңгені құрады. 1 шілдедегі жағдай бойынша осындай көрсеткіш 85,99% құрады. Осылайша, қор рыногын капиталдандырудың азаюы абсолюттік көріністегі, сондай ЖІӨге қатысты қор рыногын капиталдандыру көрсеткішінің азаюда байқалады. КапитализацияKASE ЖІӨ-ге қатысты капиталдандыру * ,6 77,65 69,24 85, ,36 64,94 53, ,2 46,82* 21,56 15,41 21, * ҚР Агенттігінің ЖІӨ болжам деректері статистика бойынша (15 4 6,7 млр д. теңге) 6

7 KASE-да мемлекеттік емес бағалы қағаздармен жасалған мəмілелер көлемі (млн. тенге) 27 жылғы 3-27 жылғы 4-28 жылғы 1-28 жылғы 2-28 жылғы 3- бастапқы орналастыру: "Акциялар" секторы бойынша "Борыштық бағалы қағаздары" секторы бойынша "Инвестициялық қорлардың бағалы қағаздары" секторы бойынша "Депозитарлық қолхаттар" секторы бойынша "Халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары" секторы бойынша "Туынды бағалы қағаздар" секторы бойынша қосалқы айналыс: "Акциялар" секторы бойынша "Борыштық бағалы қағаздары" секторы бойынша "Инвестициялық қорлардың бағалы қағаздары" секторы бойынша 651 "Депозитарлық қолхаттар" секторы бойынша "Халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары" секторы бойынша "Туынды бағалы қағаздар" секторы бойынша "Листингтік емес бағалы қағаздар" секторы бойынша 25 "репо" мəмілелері "Акциялар" секторы бойынша "Борыштық бағалы қағаздары" секторы бойынша " "Инвестициялық қорлардың бағалы қағаздары" секторы бойынша "Депозитарлық қолхаттар" секторы бойынша "Халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары" секторы бойынша "Туынды бағалы қағаздар" секторы бойынша "Листингтік емес бағалы қағаздар" секторы бойынша 1 52 Жиынтығы мемлекеттік емес бағалы қағаздармен жасалған мəмілелердің көлемі 29,44%-ға ұлғайғаны байқалады. KASE-да мемлекеттік бағалы қағаздармен жасалған мəмілелер көлемі (млн. тенге) 27 жылғы 3-27 жылғы Мəмілелер көлемі, оның ішінде: бастапқы орналастыру "репо" мəмілелері Есепті кезеңде ұйымдасқан рыноктағы мемлекеттік бағалы қағаздар бойынша жасалған биржалық мəмілелер көлемі 64,3%-ға өсті. Бастапқы орналастырулар көлемі 3,8%-ға өсті. Мемлекеттік бағалы қағаздармен жасалған мəмілелердің жалпы көлеміндегі "репо" мəмілесінің үлесі 1,7%-ға көтерілді. 7

8 Бағалы қағаздар рыногындағы инвесторлар Инвестициялық басқарудағы зейнетақы активтері ЗАИБЖАҰ-ның инвестициялық басқаруындағы зейнетақы активтерінің жиынтық көлемі ағымдағы жылдың шілде қыркүйек аралығында 1,3 млрд. теңгеге немесе,75%- ға ұлғайып, 1 қазандағы жағдай бойынша 1 377,8 млрд. теңге болды. Зейнетақы активтерінің орташа айлық өсімі 1 қазаннан 1 қазанға дейінгі кезеңде 22,5 млрд. теңге болды. Зейнетақы активтерінің жиынтық көлемін бөлу зейнетақы активтері ЗАИБЖАҰ / ЖЗҚ млн. теңге %-бен в % «Қазақстан Халық Банкі» АҚ еншілес ұйымы «Қазақстан Республикасы Халық Банкінің жинақтаушы зейнетақы қоры» АҚ ,9 "Жетісу" ЗАИБЖАҰ" АҚ ,9 "ҰларҮмiт "Жинақтаушы зейнетақы қоры" АҚ ,32 "Қорғау" Жинақтаушы зейнетақы қоры АҚ ,58 "МЖЗҚ "Жинақтаушы зейнетақы қоры" АҚ ,99 «БТА Қазақстан» Жинақтаушы зейнетақы қоры «ТұранƏлемБанкі» АҚ еншілес ұйымы» АҚ ,5 "GRANTUM Asset Management" ЗАИБЖАҰ" АҚ («Казкоммерцбанк» АҚ еншілес ұйымы АҚ)» ,79 " ГРАНТУМ Жинақтаушы зейнетақы қоры" АҚ («Казкоммерцбанк» АҚ еншілес ұйымы АҚ)» ,79 «Банк ЦентрКредит» АҚ еншілес ұйымы» - «Капитал» ЖЗҚ» АҚ ,5 "Нефтегаз - ДЕМ" Жинақтаушы зейнетақы қоры"ақ ,26 «Отан» Ашық жинақтаушы зейнетақы қоры» («АТФ Банк» АҚ ЕҰ) АҚ ,82 «Еуразиялық жинақтаушы зейнетақы қоры» («Еуразиялық банк» АҚ ЕҰ) АҚ ,63 «Нұр-Траст» ЗАИБЖАҰ» АҚ, «Нұрбанк» АҚ еншілес ұйымы ,48 "Атамекен" Жинақтаушы зейнетақы қоры" «Нұрбанк» АҚ еншілес ұйымы"ақ ,48 «АМАНАТ ҚАЗАҚСТАН Жинақтаушы Зейнетақы Қоры» АҚ ,16 «Қазақмыс Жинақтаушы зейнетақы Қоры» АҚ ,3 «RESMI Asset Management» ЗАИБЖАҰ» АҚ 6 73,49 «РЕСПУБЛИКА» Жинақтаушы зейнетақы қоры» АҚ 6 73,49 Барлық ЖЗҚ бойынша барлығы Ағымдағы жылдың шілде қыркүйек айлары аралығында инвестицияланған зейнетақы активтерінің көлемі 7, млрд. теңгеге немесе,52%-ға өсіп, 1 қазанға қарай 1 35,4 млрд. теңге болды. ЖЗҚ жиынтық инвестициялық портфелі Қаржы құралдары ж ж. млн. теңге % млн. теңге % ҚР мемлекеттік бағалы қағаздары, оның ішінде , ,69 ҚР еурооблигациялары Қаржы министрлігінің бағалы қағаздары , ,24 Ұлттық Банк ноттары ,45 Шетелдік эмитенттердің мемлекеттік емес бағалы қағаздары , ,42 акциялар , ,11 8

9 облигациялар , ,31 Шетелдік инвестициялық қорлардың пайлары Халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары Шетелдік эмитенттердің мемлекеттік бағалы қағаздары , ,4 Тазартылған алтын , ,31 ҚР эмитенттерінің мемлекеттік емес бағалы қағаздары, оның ішінде , ,96 акциялар , ,18 облигациялар, оның ішінде , ,78 шетелдік валютада номинирленген 3 779, ,24 теңгемен номинирленген , ,54 Екінші деңгейдегі банктердегі салымдар , ,69 Туынды бағалы қағаздар 1 385, ,53 Жиынтығы қазандағы жағдай бойынша мемлекеттік бағалы қағаздар үлесі млн. теңге, немесе зейнетақы активтерінің жалпы көлемінің 26,69%-ы болды. 1 шілдедегі жағдай бойынша осындай көрсеткішке қатысты мемлекеттік бағалы қағаздар үлесі млн. теңгеге немесе 8,52%-ға өсті. Қазақстан Республикасы эмитенттерінің корпоративті бағалы қағаздарының көлемі млн. теңгеге немесе,62%-ға өсті. Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктеріндегі салымдар көлемі млн. теңгені құрады, есепті кезеңдегі төмендеу 3 56 млн. теңге немесе 2,% болды. Зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды дербес жүзеге асыратын ЗАИБЖАҰ мен ЖЗҚ екінші деңгейдегі банктерге салым ретінде зейнетақы активтерін тек ұлттық валютада орналастырғанын атап өткен жөн. 1 қазандағы жағдай бойынша ЖЗҚ жиынтық инвестициялық портфеліндегі шетел эмитенттерінің мемлекеттік бағалы қағаздарының көлемі млн. теңге (2,4%), шілде қыркүйек аралығындағы өсу млн. теңге (2 есе) болды. Шетел эмитенттерінің мемлекеттік емес бағалы қағаздарының үлесіне 12,42% болып келеді, бұл осының алдындағы есепті кезеңнің осыған ұқсас көрсеткішінен,98 пайыздық тармаққа төмен. 1 қазандағы меншікті активтер есебінен сатып алынған ЖЗҚның жиынтық инвестициялық портфелі Қаржы құралдары млн. теңге жиынтығына, % ҚР мемлекеттік бағалы қағаздары, оның ішінде: ,89 ҚР еурооблигациялары Қаржы министрлігінің бағалы қағаздары ,97 Ұлттық Банк ноттары ,92 жергілікті атқарушы органдардың бағалы қағаздары Екінші деңгейдегі банктердегі салымдар ,31 Халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары 99,31 Шетел эмитенттерінің мемлекеттік бағалы қағаздары Шетелдік инвестициялық қорлардың пайлары 38,12 ҚР эмитенттерінің мемлекеттік емес бағалы қағаздары, оның ішінде: ,48 акциялар ,41 облигациялар ,7 Шетел эмитенттерінің мемлекеттік емес бағалы қағаздары, 952 3,1 9

10 оның ішінде: акциялар 952 3,1 облигациялар "Кері РЕПО"операциялары ,88 Жиынтығы: қазанда жинақтаушы зейнетақы қорларының жиынтық меншікті портфеліндегі мейлінше ауқымды көлемді ҚР мемлекеттік емес бағалы қағаздары иеленді млн. теңге (42,89%), бұл ретте меншікті активтер портфелінің 9,31%-ы екінші деңгейдегі банктердің салымдарына орналастырылған. ҚР эмитенттерінің мемлекеттік емес бағалы қағаздар үлесі 33,48% болды. Инвестициялық қорлардың саны Инвестициялық пай қорларының саны, оның ішінде ашық жабық аралық Акционерлік инвестициялық қорлардың саны қазандағы инвестициялық қорлар активтері 1 қазандағы жағдай бойынша инвестициялық пай қорларының жəне акционерлік инвестициялық қорлардың жиынтық активтері млн. теңге жəне сəйкесінше млн. теңге болды. 3- сəйкесінше инвестициялық пай қорларының активтері жəне акционерлік инвестициялық қорлардың 11,3%-ға жəне 8,3% азайды. (млн. теңге) 1 қаңтарда 1 сəуірде 1 шілдеде 1 қазанда Инвестициялық пай қорлары жабық ашық аралық Акционерлік инвестициялық қорлар Инвестициялық қорлар активтерінің өзгеру динамикасы млн. тенге на 1.1.7г. на 1.4.7г. на 1.7.7г. на 1.1.7г. на 1.1.8г. на 1.4.8г. на 1.7.8г. на 1.1.8г. Инвестициялық пай қорлары Акционерлік инвестициялық қорлар 1

11 1 қазандағы инвестициялық қорлардың жиынтық инвестициялық портфелі (млн. тенге) Акционерлік инвестициялық қорлар жиынтығы млн. теңге на, % Инвестициялық пай Қаржы құралдары қорлары Финансовые инструменты жиынтығына, млн. теңге % ҚР мемлекеттік бағалы қағаздары, оның ішінде: 99,6 ҚР еурооблигациялары Қаржы министрлігінің бағалы қағаздары 64,4 Ұлттық Банк ноттары 35,2 жергілікті атқарушы органдардың бағалы қағаздары Екінші деңгейдегі банктердегі салымдар 342, ,15 Халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары Шетел эмитенттерінің мемлекеттік бағалы қағаздары,4 Тазартылған алтын ҚР эмитенттерінің мемлекеттік емес бағалы қағаздары, оның , ,54 ішінде: акциялар ,5 42,31 облигациялар , ,23 Шетел эмитенттерінің мемлекеттік 1 329,85 15,12 емес бағалы қағаздары: акциялар 1 198,76 13,8 облигациялар 131,8 47,4 Инвестициялық қорлардың 194,12 214,17 пайлары Депозитарлық қолхаттар 1 149,73 18,8 "Кері РЕПО"операциясы , ,45 Жер учаскелері , ,4 Үйлер мен ғимараттар 911, ,45 Жылжымайтын мүліктің салынып жатқан жəне қайта құрастырылып жатқан объектілері , ,8 Жобалық-сметалық құжаттама 65,42 Жерді пайдалану жəне жер қойнауын пайдалану құқығы Акционерлік қоғам болып табылмайтын заңды тұлғалардың капиталындағы инвестициялық қорға инвестициялар ,44 784,61 Туынды қаржылық құралдар 639,42 5,4 Өзге активтер/ дебиторлық берешек , ,55 Жиынтығы: , , Инвестициялық пай қорларының жиынтық инвестициялық портфеліндегі негізгі үлесті үлесі акционерлік қоғам болып табылмайтын заңды тұлғалар капиталындағы инвестициялар иеленеді, олардың үлесіне млн. теңге немесе 56,44% тиеді, ал акционерлік инвестициялық қорлардың портфелінде өзге активтер мен дебиторлық берешек басым болды млн. теңге немесе 39,55%, сондай-ақ жер учаскелері жəне жылжымайтын мүліктің 11

12 салынып жатқан жəне қайта құрастырылып жатқан объектілері млн. теңге немесе 22,4% жəне млн. теңге немесе 18,8%. Екінші деңгейдегі банктердегі салымдар сəйкесінше,22% жəне 1,15% болып отыр. ҚР эмитенттерінің мемлекеттік емес бағалы қағаздары инвестициялық пай қорларының инвестициялық портфелінде 12,14%, акционерлік инвестициялық қорлар портфелінде 1,54%- ды иеленіп отыр. Шетел эмитенттерінің мемлекеттік емес бағалы қағаздарының ИПҚ-ның жиынтық портфеліндегі үлесі қомақты емес,85% болса, АИҚ-ның портфелінде -,12% болды. 1қазандағы екінші деңгейдегі банктердің инвестициялық портфелінің құрылымы Қаржы құралдары млн. теңге жиынтығына, %-бен ҚР мемлекеттік бағалы қағаздары, оның ішінде: ,1 ҚР Қаржы министрлігінің бағалы қағаздары ,1 ҚР Ұлттық Банкі ноттары , жергілікті атқару органдарының бағалы қағаздары Халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары ,5 Шетел эмитенттерінің мемлекеттік бағалы қағаздары ,3 ҚР эмитенттерінің мемлекеттік емес бағалы қағаздары, оның ішінде: ,7 акциялар ,2 облигациялар ,5 Шетел эмитенттерінің мемлекеттік емес бағалы қағаздары, оның ішінде: ,4 акциялар 96,1 облигациялар ,3 Жиынтығы: ЕДБ портфелінің қомақты үлесін ҚР мемлекеттік бағалы қағаздары құрайды 58,1% немесе млн. теңге. ҚР эмитенттерінің мемлекеттік емес бағалы қағаздарының үлесіне 18,7% келеді. Шетел эмитенттерінің мемлекеттік емес бағалы қағаздары жиынтық портфельдің 6,4%-ын, шетел эмитенттерінің мемлекеттік бағалы қағаздары 13,3%-ын құрайды. 1қазандағы сақтандыру ұйымдарының инвестициялық портфелінің құрылымы Қаржы құралдары млн. теңге жиынтығына, %-бен ҚР мемлекеттік бағалы қағаздары, оның ішінде: ,89 - ҚР еурооблигациялары - Қаржы министрлігінің бағалы қағаздары ,86 - Ұлттық Банк ноттары ,3 - жергілікті атқару органдарының бағалы қағаздары Екінші деңгейдегі банктердегі салымдар ,17 Халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары 33,2 Шетел инвестициялық қорларының пайлары 146,8 Шет мемлекеттердің бағалы қағаздары 1 269,66 ҚР эмитенттерінің мемлекеттік емес бағалы қағаздары, оның ішінде: ,25 - акциялар ,5 - облигациялар ,75 Шетел эмитенттерінің мемлекеттік емес бағалы қағаздары, оның ішінде: 1 339,7 - акциялар 12

13 - облигациялар 1 339,7 "Кері РЕПО"операциялары ,23 Жиынтығы: , Есепті күнге сақтандыру ұйымдарының жиынтық инвестициялық портфелінің көлемі млн. теңге болды. Бұл ретте Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздарының үлесіне 7,89%, ҚР эмитенттерінің корпоративті бағалы қағаздарына 35,25%, екінші деңгейдегі банктердегі салымдарға 43,17%-дан келеді. 1 қазандағы бағалы қағаздар рыногы кəсіби қатысушыларының инвестициялық портфелінің құрылымы Қаржы құралдары млн. теңге Жиынтығына, %- бен ҚР мемлекеттік бағалы қағаздары, оның ішінде: ,81 ҚР еурооблигациялары Қаржы министрлігінің бағалы қағаздары ,72 Ұлттық Банк ноттары 99,9 жергілікті атқару органдарының бағалы қағаздары Екінші деңгейдегі банктердегі салымдар ,35 Халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары 88,8 Шетел эмитенттерінің мемлекеттік бағалы қағаздары 2 ҚР эмитенттерінің мемлекеттік емес бағалы қағаздары, оның ішінде: ,8 акциялар ,4 облигациялар ,68 Шетел эмитенттерінің мемлекеттік емес бағалы қағаздары, оның ішінде: ,73 акциялар ,62 облигациялар ,11 Инвестициялық қорлардың пайлары ,39 Туынды қаржы құралдары ,28 "Кері РЕПО"операциялары ,28 Жиынтығы: қазандағы жағдай бойынша бағалы қағаздар рыногына кəсіби қатысушылардың жиынтық инвестициялық портфелі есепті тоқсан ішінде млн. теңгеге немесе 31,44%-ға азайды жəне млн. теңге болды. Портфель құрылымында қомақты үлесті ҚР эмитенттерінің мемлекеттік емес бағалы қағаздары иеленеді - 43,8%. Туынды қаржы құралдарына 15,28%, шетел эмитенттерінің мемлекеттік емес бағалы қағаздары 14,73%, екінші деңгейдегі банктердегі салымдар 1,35%, инвестициялық қорлардың пайлары 8,39% келеді. 13