SKRIPSI ANALISIS PENGARUH DANA PIHAK KETIGA, ADEQUACY RATIO, NON PERFORMING LOAN, dan RETURN on ASSETS TERHADAP PENYALURAN KREDIT BANK UMUM YANG TERRDAFTAR di BURSA EFEK INDONESIA Periode 2011-2014 OLEH Tiarma Sirait 120521136 PROGRAM STUDI STRATA-1 MANAJEMEN EKSTENSI DEPARTEMEN MANAJEMEN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2016
ABSTRAK ANALISIS PENGARUH DANA PIHAK KETIGA, CAPITAL ADEQUACY RATIO, NON PERFORMING LOAN,dan RETURN ON ASSETS TERHADAPPENYALURAN KREDIT BANK UMUM YANG TERDAFTAR DI BEI PERIODE 2011-2014 Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sejauh mana pengaruh DPK, CAR, NPL, dan ROA terhadap penyaluran kredit bank umum yang terdaftar di BEI periode 2011-2014. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh DPK, CAR, NOL, dan ROA terhadap penyaluran kredit bank umum yang terdaftar di BEI periode 2011-2014. Hipotesis dalam penelitian ini adalah DPK, CAR, NPL, dan ROA berpengaruh signifikan terhadap penyaluran kredit bank umum di Indonesia periode 2011-2014. Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan mengunduh laporan keuangan. Metode analisis yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif dengan menggunakan regresi linier berganda untuk hipotesis. Hipotesis pada hasil penelitian menunjukkan Hasil pengujian secara parsial menunjukkan bahwa Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kredit. Hasil pengujian secara parsial menunjukkan bahwa Non Performing Loan (NPL) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kredit. Hasil pengujian secara parsial menunjukkan bahwa Capital Adequacy Ratio (CAR) berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kredit. Hasil pengujian secara parsial menunjukkan bahwa Return on Assets berpengaruh positif dan signifikan terhadap kredit. Kata Kunci: DPK, CAR, NPL, ROA, Penyaluran Kredit
ABSTRACT ANALYSIS OF EFFECT OF THIRD PARTY FUND, CAPITAL ADEQUACY RATIO, NON PERFORMING LOAN, and RETURN ON ASSETS DISTRIBUTION OF COMMERCIAL BANK CREDIT LISTED IN BEI PERIOD 2011-2014 Formulation of the problem in this research is the extent to which the influence of the third party fund, CAR, NPL, and ROA against lending commercial banks listed on the Stock Exchange 2011-2014 period. The purpose of this study was to determine and analyze the influence of the third party fund, CAR, NOL, and ROA against lending commercial banks listed on the Stock Exchange 2011-2014 period. The hypothesis of this study is the third party fund, CAR, NPL, and ROA significant effect on lending commercial banks in Indonesia 2011-2014. Secondary data collection is done by downloading financial statement. The analytical method used is descriptive quantitative by using multiple linear regression for hypothesis. Hypothesis on the results showed partial test results indicate that the third party fund positive and significant impact on credit. Partial test results indicate that the non-performing loan (NPL) a significant negative effect on credit. Partial test results indicate that the Capital Adequacy Ratio (CAR) was not significant positive effect on credit. Partial test results indicate that the Return on Assets positive and significant effect on credit. Key Words: DPK, CAR, NPL, ROA, Bank Credit
KATA PENGANTAR Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan yang Maha Kuasa. Atas kasih dan karunianya Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Skripsi ini berjudul Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Non Performing Loan, Capital Adequacy Ratio, dan Return on Assets Pada Bank Umum yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2011 2014. Penulis telah banyak menerima bantuan, bimbingan, saran, motivasi dan doa dari berbagai pihak selama penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini Penulis menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan bimbingan, khususnya kepada : Kedua orang tua tercinta, Ayahanda Bangun Sirait. dan Ibunda Damse Lumban Toruan dua figur yang senantiasa mencurahkan kasih sayang dengan penuh kesabaran, terima kasih atas doa, motivasi dan dukungan baik moril maupun materil sehingga Penulis dapat menyelesaikan pendidikan dan skripsi ini dengan baik. Selanjutnya Penulis menyampaikan terima kasih kepada: 1. Bapak Prof. Dr. Azhar Maksum, M.Ec. Ac, Ak, CA selaku Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis. 2. Ibu Dr. Isfenti Sadalia SE., ME., dan Ibu Dra. Marhayanie, M.Si. selaku Ketua dan Sekretaris Departemen Manajemen Fakultas Ekonomi Dan Bisnis. 3. Ibu Dr. Endang Sulistya Rini, SE., M.Si dan Ibu Dra. Friska Sipayung, M.Si, selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Dan Bisnis
4. Ibu Dra. Nisrul Irawati, MBA, selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan arahan, bimbingan, motivasi, dan saran kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 5. Ibu Dra. Lisa Marlina, Msi, selaku Dosen Pembaca Penilai yang telah memberikan koreksi dan saran atas penulisan skripsi ini. 6. Seluruh Dosen dan Pegawai di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara yang telah membantu saya dalam menyelesaikan kegiatan akademik. 7. Saudara tersayang Riama Sirait Amd yang selalu memberi motivasi, semangat, dan doa untuk menyelesaikan skripsi ini. 8. Kepada seluruh teman dan sahabat Penulis khususnya Minda, Endri, Monika, Veby, Natalyn, Lewy, Theresia, Ayanti, Poppy, Pratika, serta teman-teman stambuk 2012 lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu terima kasih atas segala dukungannya. Medan, Januari 2016 Penulis Tiarma Mey Linda Tetty Sirait
DAFTAR ISI Halaman ABSTRAK... ABSTRACT... KATA PENGANTAR... DAFTAR ISI... DAFTAR TABEL... DAFTAR GAMBAR... DAFTAR LAMPIRAN... i ii iii v vii viii ix BAB I : PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Masalah... 1 1.2 Perumusan Masalah... 11 1.3 Tujuan Penelitian... 11 1.4 Manfaat Penelitian... 12 BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Bank... 13 2.2 Bank Umum... 15 2.3 Kredit... 16 2.4 Dana Pihak Ketiga... 30 2.5 CAR... 32 2.6 ROA... 38 2.7 Penelitian Terdahulu... 40 2.8 Kerangka Konseptual... 43 2.9 Hipotesis Penelitian... 48 BAB III : METODE PENELITIAN 3.1 Jenis Penelitian... 49 3.2 Tempat dan Waktu Penelitian... 50 3.3 Batasan Operasional... 51 3.4 Defenisi Operasional... 51 3.5 Populasi dan Sampel... 52 3.6 Jenis Data... 54 3.7 Metode Pengumpulan Data... 55 3.8 Uji Asumsi Klasik... 56 3.9 Teknik Analisis Data... 59 3.10 Pengujian Hipotesis... 60 3.10.1 Uji F (Secara Simultan)... 61 3.10.2 Uji-t (Secara Parsial)... 62 3.10.3 Uji Derajat Determinasi (R 2 )... 64
BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN 4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian... 63 4.1.1 Profil Singkat Perusahaan... 64 4.2 Hasil Penelitian... 70 4.2.1 Analisis Deskriptif... 70 4.2.2 Uji Asumsi Klasik... 71 4.2.3 Analisis Regresi Linear Berganda... 72 4.3 Pembahasan... 85 BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN 5.1 Kesimpulan... 90 5.2 Saran... 90 DAFTAR PUSTAKA... 93 LAMPIRAN... 95
DAFTAR TABEL Halaman Tabel 1.1 Rata-rata ROA... 4 Tabel 1.3 Rata-rata DPK, CAR, NPL, ROA, dan Penyaluran Kredit... 7 Tabel 2.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu... 34 Tabel 3.1 Defenisi Operasional... 42 Tabel 3.2 Kriteria Sampel Penelitian... 44 Tabel 3.3 Klasifikasi Nilai Durbin-Watson... 45 Tabel 4.1 Deskriptif Statistik Variabel Penelitian... 55 Tabel 4.2 Pengujian Awal Normalitas Kolmogorov-Smirnov... 78 Tabel 4.3 Uji Kolmogorov-Smirnov... 79 Tabel 4.4 Uji Multikolonearitas... 80 Tabel 4.5 Uji Autokorelasi... 83 Tabel 4.6 Koefisien Regresi Linear Berganda... 84 Tabel 4.7 Uji Serempak (Uji F)... 85 Tabel 4.8 Uji Parsial (Uji t)... 86 Tabel 4.9 Uji Koefisien Determinasi (R 2 )... 87
DAFTAR GAMBAR Halaman Gambar 1.1 Pertumbuhan Kredit Bank Umum... 6 Gambar 2.1 Kerangka Konseptual... 40 Gambar 4.1 Histogram... 40 Gambar 4.1 Histogram... 57 Gambar 4.2 Normal Probability Plot... 58 Gambar 4.3 Histogram... 78 Gambar 4.4 Normal Probability Plot... 80 Gambar 4.5 Scatter... 83
DAFTAR LAMPIRAN Halaman Lampiran 1 Kriteria Pemilihan Sampel... 75 Lampiran 2 Tabulasi Data Variabel Penelitian... 76 Lampiran 3 Deskriptif Statistik Variabel Penelitian... 77 Lampiran 4 Uji Asumsi Klasik... 78 Lampiran 5 Pengujian Hipotesis... 81