ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENYALURAN KREDIT PADA BANK UMUM YANG GO PUBLIC DI BURSA EFEK INDONESIA SKRIPSI Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Mencapai Derajad Gelar Sarjana Ekonomi Oleh : Ita Luki Indriani 201310180312163 ILMU EKONOMI STUDI PEMBANGUNAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG 2015
KARTU KENDALI
KATA PENGANTAR Assalamualaikum Wr.Wb Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat dan hidayah-nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penyaluran Kredit pada Bank Umum yang Go Public di Bursa Efek Indonesia Tahun 2008-2013. Didalam tulisan ini peneliti akan menyajikan pokok-pokok bahasan yaitu pengaruh variabel independent (Dana Pihak Ketiga (DPK), Capital Adequacy Ratio (CAR), Non Performing Loan (NPL) dan suku bunga kredit) terhadap variabel dependent (jumlah kredit). Peneliti menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: 1. Bapak Dr. H. Muhajir Efendi, MAP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang. 2. Bapak Dr. Nazaruddin Malik, Msi, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Malang. 3. Ibu Dr.Idah Zuhroh, MM dan Ibu Dra. Dwi Susilowati., MM selaku pebimbing skripsi. 4. Ibu Ida Nuraini, S.E. M.Si. selaku Ketua jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Malang. 5. Kedua orangtuaku yang telah memberikan motivasi dan dukungan moril maupun materiil yang sampai kapanpun tidak akan bisa terbalaskan serta doa beliau yang selalu menyertaiku. Sehingga skripsi ini mampu terseleseikan dan semoga beliau selalu dalam lindungan Allah SWT. 6. Saudara-saudaraku tercinta yang selalu memberikan dukungan dan semangatnya untukku. 7. Teman-teman dan sahabat seperjuangan alumni kelas Perbankan B (Chintya, Ichan, Ria, Tita, Rudi, Ayu, Yeni, Arya, Fifin, Tika, Rival dll), IMM Fastcho FEB (Risa, Muthia, Laily, Tary, Mbk Vera, Bang Icol, Mbk Puput, dll) dan yang lainnya yang tidak bisa disebutkan semuanya, yang selalu bersama, semoga kalian sukses selalu. 8. Keluarga besar LKEB yaitu Mas Misbah, Mas Makasau, Arif, Selfi, Toni dan adek-adek assisten yang telah memberikan semangat. 9. Serta seluruh pihak-pihak yang belum bisa saya sebutkan, saya sangat bangga bisa mengenal kalian. iii
Disadari bahwa dengan kekurangan dan keterbatasan yang dimiliki peneliti, oleh karena itu peneliti mengharapkan saran yang membangun agar tulisan ini bermanfaat bagi yang membutuhkan. Wassalamualaiakum Wr. Wb. Malang, 09 Mei 2015 Peneliti iv
v
DAFTAR ISI Halaman ABSTRAK...i KATA PENGANTAR...iii PERNYATAAN ORISINALITAS...v DAFTAR ISI...vi DAFTAR TABEL...ix DAFTAR GAMBAR...x DAFTAR LAMPIRAN...xi I. PENDAHULUAN...1 A. Latar Belakang...1 B. Rumusan Masalah...6 C. Batasan Masalah...6 D. TujuanPenelitian...7 E. Kegunaan Penelitian...7 II. TINJAUAN PUSTAKA...8 A. Landasan Peneliti Terdahulu...8 B. Landasan Teori...15 1. Pengertian Bank...15 2. Pengertian Kredit...21 3. Jenis-Jenis Kredit...22 4. Unsur-Unsur Kredit...25 5. Prinsip-Prinsip Pemberian Kredit...27 6. Dana Pihak Ketiga...30 7. Capital Adequacy Ratio (CAR)...35 8. Non Performing Loan (NPL)...37 9. Suku Bunga Kredit...39 C. Hubungan Antar Variabel...41 1. Hubungan Dana Pihak Ketiga (DPK) dengan Jumlah Kredit...41 2. Hubungan Capital Adequacy Ratio (CAR) dengan Jumlah Kredit..42 3. Hubungan Non Performing Loan (NPL) dengan Jumlah Kredit...43 4. Hubungan Suku Bunga Kredit dengan Jumlah Kredit...44 D. Kerangka Pikir...45 E. Hipotesis...46 III. METODE PENELITIAN...47 A. Objek Penelitian...47 B. Jenis Penelitian...47 C. Populasi dan Sampel...48 D. Jenis Data dan Sumber Data...51 E. Teknik Pengumpulan Data...51 vi
F. Definisi Operasional Variabel...51 G. Teknik Analisis Data...53 1. Rumus Mengukur Pertumbuhan...53 2. Model Regresi Data Panel...53 3. Pengujian dengan Uji Statistik...55 a. Pemilihan Teknik Estimasi Regresi Data Panel...56 1) Uji Statistik F...56 2) Uji Hausman...57 3) Uji LM...57 b. Uji F (Simultan)...58 c. Uji t (Statistik)...59 d. Koefisien Determinasi...60 IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN...62 A. Gambaran Umum Pertumbuhan Variabel Penelitian...62 1. Gambaran Perkembangan Kredit pada Bank Umum yang Go Public di Bursa Efek Indonisia Tahun 2008-2013...62 2. Gambaran Perkembangan Dana Pihak Ketiga (DPK) pada Bank Umum yang Go Public di Bursa Efek Indonisia Tahun 2008-2013...66 3. Gambaran Perkembangan Capital Adequacy Ratio (CAR) pada Bank Umum yang Go Public di Bursa Efek Indonisia Tahun 2008-2013...68 4. Gambaran Perkembangan Non Performing Loan (NPL) pada Bank Umum yang Go Public di Bursa Efek Indonisia Tahun 2008-2013...71 5. Gambaran uku Bunga Kredit di Indonesia Tahun 2008 2013...73 B. Analisis Data...75 1. Pemilihan Teknik Estimasi Regresi Data Panel...75 a. Uji Statistik F...75 b. Uji Hausman...76 c. Uji LM...76 2. Hasil Analisis Regresi Panel (Random Effect)...78 3. Pengujian Hipotesis...84 a. Uji F (Simultan)...84 b. Uji t (Parsial)...86 c. Koefisien Determinasi...90 C. Pembahasan Hasil Penelitian...90 1. Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) Terhadap Jumlah Kredit...90 2. Pengaruh Capital Adequacy ratio (CAR) Terhadap Jumlah Kredit 91 3. Pengaruh Non Performing Loan (NPL) Terhadap Jumlah Kredit...92 4. Pengaruh Suku Bunga Kredit Terhadap Jumlah Kredit...93 V. PENUTUP...95 vii
A. Kesimpulan...95 B. Saran...96 DAFTAR PUSTAKA... LAMPIRAN... viii
DAFTAR TABEL No Judul Halaman 1. Perkembangan Dana Pihak Ketiga, Capital Adequacy Ratio, Non Performing Loan, Suku Bunga Kredit dan Jumlah Kredit... 5 2. Ringkasan Penelitian Terdahulu... 11 3. Bank Umum yang Terdaftar di Bursa Efek ndonesia Tahun 2008 2013... 50 4. Data Penyaluran Kredit Pada Bank Umum yang Go Public di Bursa Efek Indonesia tahun 2008-2013... 62 5. Data Perkembangan Penyaluran Kredit Pada Bank Umum yang Go Public di Bursa Efek Indonesia tahun 2009-2013... 63 6. Data Dana Pihak Ketiga Pada Bank Umum yang Go Public di Bursa Efek Indonesia tahun 2008-2013... 66 7. Data Perkembangan Dana Pihak Ketiga Pada Bank Umum yang Go Public di Bursa Efek Indonesia tahun 2009-2013... 67 8. Data Capital adequacy Ratio (CAR) Pada Bank Umum yang Go Public di Bursa Efek Indonesia tahun 2008-2013... 69 9. Data Perkembangan Capital adequacy Ratio (CAR) Pada Bank Umum yang Go Public di Bursa Efek Indonesia tahun 2009-2013... 69 10. Data Perkembangan Non Performing Loan (NPL) Pada Bank Umum yang Go Public di Bursa Efek Indonesia tahun 2008-2013... 72 11. Data Perkembangan Suku Bunga Kredit Tahun 2008-2013... 74 12. Hasil Uji F... 76 13. Hasil Uji Hausman... 76 14. Hasil Uji Regresi Panel (Random Effect)... 78 15. Rangking Intercept pada Tekik Random Effect... 81 16. Hasil Uji T Parsial... 86 ix
DAFTAR GAMBAR No Judul Halaman 1. Kerangka Pemikiran Hubungan Jumlah Kredut dengan DPK, CAR, NPL dan Suku Bunga Kredit... 45 2. Perkembangan Kredit pada Bank Umum yang Go Public di Bursa Efek Indonesia Tahun 2009-2013... 63 3. Perkembangan Dana Pihak Ketiga pada Bank Umum yang Go Public di Bursa Efek Indonesia Tahun 2009-2013... 67 4. Perkembangan Capital Adequacy Ratio (CAR) pada Bank Umum yang Go Public di Bursa Efek Indonesia Tahun 2009-2013... 70 5. Perkembangan No Performing Loan pada Bank Umum yang Go Public di Bursa Efek Indonesia Tahun 2008-2013... 72 6. Perkembangan Suku Bunga Kredit 2008-2013... 74 7. Kurva Uji F (Secara Simultan)... 85 8. Kurva Daerah Penerimaan dan Penolakan H0 Untuk Dana Pihak Ketiga (X1) pada Uji t Dua Arah... 87 9. Kurva Daerah Penerimaan dan Penolakan H0 Untuk Capital Adequacy Ratio (CAR) (X2) pada Uji t Dua Arah... 88 10. Kurva Daerah Penerimaan dan Penolakan H0 Untuk Non Performing Loan (NPL) (X3) pada Uji t Dua Arah... 89 11. Kurva Daerah Penerimaan dan Penolakan H0 Untuk Suku Bunga Kredit (X4) padauji t Dua Arah... 89 x
DAFTAR LAMPIRAN No Judul Halaman 1. Data Jumlah Kredit yang Disalurkan Bank Umum yang Go Public di Bursa Efek Indonesia Tahun 2008-2013... 100 2. Data Dana Pihak Ketiga Bank Umum yang Go Public di Bursa Efek Indonesia Tahun 2008-2013... 101 3. Data Capital Adequacy Ratio Bank Umum yang Go Public di Bursa Efek Indonesia Tahun 2008-2013... 102 4. Data Non Performing Loan Bank Umum yang Go Public di Bursa Efek Indonesia Tahun 2008-2013... 103 5. Data Suku Bunga Kredit Tahun 2008-2013... 104 6. Susunan Data Penelitian... 105 7. Data Semilog Regresi... 107 8. Hasil Uji Common Effect... 109 9. Hasil Uji Fixed Effect... 110 10. Hasil Uji Random Effect... 111 xi
DAFTAR PUSTAKA Abdullah, M. Faisal. 2003, Manajemen Perbankan Teknik Analisis Kinerja Keuangan Bank ; Cetakan Pertama. UMM Press, Malang. Aini, Syilvia Nur, 2013. Analisis Beberapa Faktor yang Mempengaruhi Penyaluran Kredit Investasi pada Bank Umum di Indonesia ; Jurnal Skripsi, Jawa Timur. Anjarwati. 2013, Analisis Pengaruh Fungsi Intermediasi Perbankan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia Tahun 2008-2011, Skripsi UMM. Bank Indonesia. BI Rate. http://www.bi.go.id/id/moneter/bi-rate/data diunduh 15 Maret 2015 Bisri, Sheila Nurzeha. 2013, Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Penyaluran Kredit Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) Pada Bank Umum Di Indonesia Periode 2002-2012, Skripsi UMM. Gujarati, Damodar N. 2010, Dasar-dasar Ekonometrika,Edisi 5-Buku 2, Salemba Empat, Jakarta. Hartika, Oktavia. 2014, Analisis Penyaluran Kredit Konsumsi Pada Perbankan di Indonesia Tahun 2004-2010, Skripsi UMM. Hasanudin, Mohamad, Prihatiningsih. 2010, Analisis pengaruh dana pihak ketiga, tingkat suku bunga kredit, Non Performance Loan (NPL), dan tingkat inflasi terhadap penyaluran kredit Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di Jawa Tengah, Jurnal Politeknik Negeri Semarang. Ismail. 2011, Manajemen Perbankan Dari teori Menuju Aplikasi; Cetakan ke-2, Kencana, Jakarta. Kasmir. 2001, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, Edisi VI, Rajagrafindo Persada, Jakarta. Kasmir. 2002, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya; Edisi Keenam, Rajagrafindo Persada, Jakarta. Kasmir. 2008, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya; Edisi Revisi, Rajagrafindo Persada, Jakarta. Kasmir. 2012, Manajemen Perbankan; Edisi Revisi, Rajagrafindo Persada, Jakarta
Kinerjabank.com/analisa-kinerja-keuangan-bank-bii-per-31-desember-2013 diunduh 28 April 2015 Kuncoro, Mudrajat. 2003, Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi Bagaimana Meneliti dan Menulis Tesis?, Erlangga, Jakarta. Metrotvnews.com- Ekonomi.metrotvnews.com/read/sepanjang-2014-btn-jaga-npldi-level-4/ekonomi diunduh 4 Mei 2015 Muljono, Teguh Pudjo. 1994, Manajemen Perkreditan Bagi Bank Komersil; Edisi Ketiga, BPFE, Yogyakarta. Pratama, Billy Arma. 2010, Analisis faktor - faktor yang mempengaruhi kebijakan penyaluran kredit perbankan (Studi pada Bank Umum di Indonesia Periode Tahun 2005-2009), Tesis, Universitas Diponegoro. Rivai, Viethzal dkk. 2013, Commercial Bank Manajemen Manajemen Perbankan dari Teori ke Praktik, RajaGrafindo Persada, Jakarta. Rivai, Viethzal dan Andria Permata Viethzal. 2006, Credit Management Handbook Teori, Konse, Prosedur dan Aplikasi Panduan Praktis Mahasiswa, Bankir dan Nasabah, RajaGrafindo Persada, Jakarta. Satria, Dias dan Rangga Bagus Subegti. 2010, Determinasi Penyaluran Kredit Bank Umum di Indonesia Periode 2006 2009, Jurnlal Universitas Brawijaya. Sinungan, Muchdarsyah. 1993, Manjajemen Dana Bank; Edisi kedua, Bumi Aksara, Jakarta. Subagyo, Sri Fatmawati. 2002, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, Edisi ke 2, Bagian Penerbitan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN Yogyakarta, Yogyakarta. Surat Edaran Bank Indonesia No.6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004 Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 8/ 30 /DPBPR tanggal 12 Desember 2006 Ulum Ihyaul. 2011, Klinik Skripsi Jurus-Jurus Jitu Menyusun Skripsi dan PKM, Aditya Media Publising, Malang.