SKRIPSI Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Mencapai. Derajad Sarjana Ekonomi DISUSUN OLEH : Cantik Anggraeni Sari ( )

Transkripsi

1 ANALISIS PENGARUH SUKU BUNGA SERTIFIKAT BANK INDONESIA (SBI), GIRO WAJIB MINIMUM (GWM) DAN CAPITAL ADEQUACY RATIO (CAR) TERHADAP LIKUIDITAS PERBANKAN YANG GO PUBLIC DI INDONESIA (PERIODE TAHUN ) SKRIPSI Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Mencapai Derajad Sarjana Ekonomi DISUSUN OLEH : Cantik Anggraeni Sari ( ) JURUSAN ILMU EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG 2012

2

3 KATA PENGANTAR Penulis panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas karunia dan rahmat yang telah dilimpahkan-nya, khususnya dalam penyusunan skripsi ini. Penyusunan skripsi Analisis Pengaruh Suku Bunga SBI, Giro Wajib Minimum (GWM) dan Capital Adequacy Ratio (CAR) terhadap Likuiditas Perbankan yang go public di Indonesia (periode tahun ) ini dimaksudkan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Pendidikan Program Sarjana (S1) pada Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Malang. Penulis menyadari bahwa baik dalam pengungkapan, penyajian danpemilihan kata-kata maupun pembahasan materi skripsi ini masih jauh darisempurna. Oleh karena itu dengan penuh kerendahan hati penulis mengharapkan saran, kritik dan segala bentuk pengarahan dari semua pihak untuk perbaikan skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih pada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini, khususnya kepada: 1. Bapak Dr. H. Muhadjir Effendy, MAP., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang. 2. Bapak Dr. Nazarudin Malik, M. Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Malang. 3. Ibu Ida Nuraini SE. M,Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Malang.

4 4. Bapak Dwi Eko Waluyo, SE, M. Si selaku dosen wali IESP Universitas Muhammadiyah Malang. 5. Bapak Dr. Aris Soelistyo, M. Si dan Ibu Dra. Dwi Susilowati, M.M. selaku Pembimbing Skripsi yang telah memberi masukan selama pengerjaan skripsi bagi peneliti. 6. Kedua Orang tuaku yang selalu memberikan kasih sayang, doa dan motivasi dalam menjalani kehidupan kepada penulis. 7. Kakakku Asri yang telah mendukung selama pengerjaan skripsi. 8. Sahabat dan teman-teman, khususnya dina dan uma terimakasih atas bantuan dan dukungannya. 9. Pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terimakasih banyak atas bantuan dan dukungannya. Hanya doa yang dapat penulis panjatkan semoga Allah SWT berkenan membalas semua kebaikan Bapak, Ibu, Saudara dan teman-teman sekalian. Akhir kata, semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan. Malang, April 2012 Penulis, CantikAnggraeni Sari

5 DAFTAR ISI Halaman ABSTRAK... i KATA PENGANTAR... iii DAFTAR ISI... v DAFTAR GAMBAR... viii DAFTAR TABEL... ix DAFTAR LAMPIRAN... x I. PENDAHULUAN... 1 A. LatarBelakangMasalah... 1 B. RumusanMasalah... 5 C. BatasanMasalah... 5 D. TujuanPenelitian... 5 E. KegunaanPenelitian... 6 II. TINJAUAN PUSTAKA... 7 A. PenelitianTerdahulu... 7 B. LandasanTeori Likuiditas... 8 a. PengertianLikuiditas... 8 b. TujuanManajemenLikuiditas... 9 c. Sumber-sumberKebutuhanLikuiditas... 9 d. TeoriManajemenLikuiditas e. MetodedanPendekatandalamPengelolaanLikuiditas f. TeknikAnalisaLikuiditas SukuBunga a. PengertianSukuBunga b. Teori Tingkat SukuBunga Sertifikat Bank Indonesia... 21

6 a. PengertianSertifikat Bank Indonesia b. TujuanPenerbitanSertifikat Bank Indonesia c. DasarHukumSertifikat Bank Indonesia GiroWajib Minimum (GWM) a. PengertianGiroWajib Minimum (GWM) b. TujuanPenetapanGiroWajib Minimum (GWM) c. PerhitunganGiroWajib Minimum (GWM) Capital Adequacy Ratio (CAR) C. HubunganAntarVariabel D. Hipotesa III. METODE PENELITIAN A. ObyekPenelitian B. JenisPenelitian C. Sumber Data danpengumpulan Data D. PopulasidanSampel E. DefinisiOperasionalVariabelPenelitian F. AlatAnalisa Data G. PemilihanTeknikEstimasiRegresi Data Panel IV. ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN A. GambaranUmumPerbankan B. HasilAnalisis Data danpembahasan HasilAnalisisRegresi Data Panel daninteprestasi PemilihanTeknikEstimasiRegresi Data Panel C. PengujianHipotesis Uji F (simultan) Uji t (parsial) KoefisienDeterminasi (R 2 ) D. Pembahasan... 74

7 V. KESIMPULAN DAN SARAN A. Kesimpulan B. Saran DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN

8 DAFTAR LAMPIRAN Lampiran 1 Jumlah Kredit tahun Lampiran 2 Jumlah Dana Pihak Ketiga (DPK) tahun Lampiran 3 Jumlah Giro Wajib Minimum (GWM) tahun Lampiran 4 Jumlah Modal tahun Lampiran 5 Jumlah Aktiva Tertimbang Menurut Resiko tahun

9 DAFTAR PUSTAKA Abdullah, M.Faisal Manajemen Perbankan; UMM Press. Malang Ali, Masyud Asset Liability Management. PT. Elex Media Kompotindo; Jakarta Boediono Ekonomi Moneter; Edisi 3. BPFE-Yogyakarta; Yogyakarta Darmi, Sri & Bambang Sudyatno.Jurnal Gema Stikubank.Agustus Dendawijaya, Lukman Manajemen Perbankan. Ghalia Indonesia; Jakarta Chairuddin NST Analisis Posisi Likuiditas. USU Digital Library; Sumatera Utara Jemiara, Kiki Elya Pengaruh LDR dan CAR terhadap tingkat likuiditas bank devisa yang go public di BEJ tahun Skripsi Universitas Muhammadiyah Malang Kasmir Bank dan lembaga keuangan lain. PT. Raja Grafindo Perkasa; Jakarta. Kasmir, 2011.Dasar-dasar Perbankan. Rajawali Pers; Jakarta Wardani, Windya Kristina Analisis Tingkat Likuiditas Bank Umum yang Go Public di Bursa Efek Indonesia. Skripsi Universitas Muhammadiyah Malang Nasution, Mulia Ekonomi Moneter Uang dan Bank; Djambatan. Jakarta Nopirin Ekonomi Moneter. Edisi 4. BPFE-Yogyakarta; Yogyakarta Peraturan Bank Indonesia Nomor: 26 / 5 / BPPP tentang Capital Adequacy Ratio (CAR) Peraturan Bank Indonesia no 7/29/PBI/2005 tentang perubahan Giro Wajib Minimum Bank Umum Peraturan Bank Indonesia Nomor: 10/ 19 /PBI/2008 tentang perubahangiro Wajib Minimum Bank Umum

10 Peraturan Bank Indonesia Nomor: 12/ 19 /PBI/2010 tentang perubahangiro Wajib Minimum Bank Umum Riyadi, Slamet Banking assets and Liability Management. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia; Jakarta Siamat, Dahlan Manajemen Lembaga Keuangan.Edisi ketiga. Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia; Jakarta Sudarsono, Heri. Jurnal Ekonomi Islam. Volume III, No 1, Juli 2009 Yahya, Muhammad Analisis variabel-variabel yang mempengaruhi likuiditas perbankan periode ( Studi pada Bursa Efek Indonesia). Skripsi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Widarjono, Agus Ekonometrika: Teori dan Aplikasi untuk Ekonomi dan Bisnis. Edisi Pertama.Ekonosia.Yogyakarta.