SKRIPSI PENGARUH INFLASI DAN NILAI TUKAR TERHADAP JUMLAH KREDIT YANG DISALURKAN PERBANKAN KONVENSIONAL DI KOTA MEDAN OLEH AGATHA MARIA NATHALIA 120502093 PROGRAM STUDI STRATA-1 MANAJEMEN DEPARTEMEN MANAJEMEN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2016
ABSTRAK PENGARUH INFLASI DAN NILAI TUKAR TERHADAP JUMLAH KREDIT YANG DISALURKAN PERBANKAN KONVENSIONAL DI KOTA MEDAN Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh inflasi dan nilai tukar terhadap jumlah kredit yang disalurkan perbankan konvensional di kota Medan.Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perbankan yang berada di kota Medan mulai dari tahun 2010 sampai 2014yang berjumlah 52 bank dengan sampel berjumlah 16 bank, sehingga jumlah pengamatan data sebanyak 80 data. Penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda. Data dalam penelitian ini diperoleh dengan melakukan riset ke Bank Indonesia kantor cabang Medan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa inflasi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap jumlah kredit yang disalurkan perbankan konvesional di kota Medan periode 2010 2014. Sedangkan nilai tukar berpengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah kredit yang disalurkan perbankan konvesional di kota Medan periode 2010 2014. Kata Kunci: Inflasi, Nilai Tukar, Jumlah Kredit yang Disalurkan i
ABSTRACT THE INFLUENCE OF INFLATION AND EXCHANGE RATE ON TOTAL OUTSTANDING LOANS CONVENTIONAL BANKING IN MEDAN This research was conducted to analyze the influence of inflation and exchange rate on total outstanding loans in Medan. The population of this study are all banks in Medan from 2010 to 2014. There are 52 populations with 16 samples, therefore total observations are 80 data. The method of this study is multiple-regression linear. Data of the research obtained by conducting research in Bank Indonesia Medan branch office. The result of the study shows that inflation has negative and insignificant influence toward total outstanding loansfrom 2010 to 2014. Exchage rate has positive and significant influence toward total outstanding loans from 2010 to 2014. Keyword: Inflation, Exchange Rate, Total Outstanding Loans ii
KATA PENGANTAR Puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus atas berkat dan pertolongannya sehingga peneliti mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul Pengaruh Inflasi dan Nilai Tukar terhadap Kredit yang Disalurkan Perbankan Konvensional di Kota Medan denganbaik. Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan Pendidikan Strata 1 pada Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara Medan. Peneliti juga menyadari bahwa tanpa bantuan dari berbagai pihak, skripsi ini tidak bisa terwujud. Teristimewa untuk kedua orang tuaku, Ayahanda Beston Panjaitan dan Ibunda Erni Lambok Hutaurukyang telah memberikan motivasi, arahan dan dukungan baik secara moral maupun materil, serta limpahan doa yang tidak ternilai dan kasih sayang dengan sepenuh hati sehingga bisa menyelesaikan pendidikan di Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada : 1. Bapak Prof. Dr. Azhar Maksum, M.Ec. Ac.Ak,CA, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis. 2. Ibu Dr. Isfenti Sadalia, ME dan Ibu Dra. Marhayanie, M.Si., selaku Ketuadan Sekretaris Departemen Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara. iii
3. Ibu Dr. Endang Sulistya Rini, SE, M.Si, dan Ibu Dra, Friska Sipayung,M.Si, selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi S-1 Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. 4. Ibu Dra. Lisa Marlina, M.Si, selaku Dosen Pembimbing yang telahmemberikan arahan, bimbingan, dan motivasi serta saran kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini. 5. Ibu Dra. Nisrul Irawaty, MBA,selaku sebagai Dosen Pembaca yang telah memberikan saran dan masukan untuk kesempurnaan skripsi ini. 6. Kepada Bapak dan Ibu Dosen Departemen Manajemen Fakultas Ekonomidan Bisnis yang telah mendidik dan memberikan ilmunya selama mengikuti perkuliahan serta staf dan pegawai yang telah banyak membantu selama proses penulisan skripsi ini. 7. Adik-adikku yang terkasih Sonia Margaretha, Febbie Yolanda, dan Cecilia Gabriela Anastasya yang telah memberikan motivasi serta doasehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. 8. Abangku Eko Holman Pasaribu, S.E serta kakak-kakakku TienLanny Panjaitan dan Astri Hutauruk, S.Hut atas dukungan moral dan doanya dalam proses mengerjakan skripsi. 9. Sahabat-sahabatku yang terkasih Gisella Skolastika Sarasputri dan Vonia Lucky Pradhitya Rizqi atas penghiburan dan dukungannya dalam membantu penyelesaian skripsi. 10. Teman-teman Manajemen Reguler 2012 terkhusus Samuel Gerry Marbun, Rizky Maryani,Grace Stella Permata Bunda Sihombing, Freddy Yesaya iv
Hasiholan Sitorus, Afrendo Hutagalung, Putri Elizabeth Simanjuntak, Nita Bena Agustina, Grace Wijaya, Juhana Fetrisila Gultom, Abraham Esra Munthe dan teman-teman yang lain yang tidak dapat disebutkan satu-persatu. Medan, Februari 2016 Peneliti Agatha Maria Nathalia v
DAFTAR ISI ABSTRAK... ABSTRACT... KATA PENGANTAR... DAFTAR ISI... DAFTAR TABEL... DAFTAR GAMBAR... DAFTAR LAMPIRAN... Halaman BAB I PENDAHULUAN... 1 1.1 Latar Belakang... 1 1.2 Rumusan Masalah... 9 1.3 Tujuan Penelitian... 9 1.4 Manfaat Penelitian... 9 BAB II TINJAUAN PUSTAKA... 11 2.1 Bank... 11 2.1.1 Pengertian Bank... 11 2.1.2 Jenis Bank... 12 2.1.3 Fungsi Bank... 12 2.2 Kredit... 14 2.2.1 Pengertian Kredit... 14 2.2.2 Tujuan dan Fungsi Kredit... 15 2.2.3 Unsur-unsur Kredit... 18 2.2.4 Jenis-jenis Kredit... 20 2.2.5 Prinsip-prinsip Pemberian Kredit... 21 2.3 Teori Permintaan Kredit... 24 2.3.1 Teori Klasik... 25 2.3.2 Teori Keynes... 26 2.4 Inflasi...... 27 2.4.1 Jenis Inflasi... 27 2.5 Nilai Tukar... 28 2.5.1 Sistem Nilai Tukar... 29 2.5.2 Jenis Nilai Tukar... 30 2.6 Penelitian Terdahulu... 30 2.7 Kerangka Konseptual... 34 2.7.1 Pengaruh Inflasi terhadap Permintaan Kredit... 34 2.7.2 Pengaruh Nilai Tukar terhadap Permintaan Kredit... 34 2.8 Hipotesis... 35 BAB III METODE PENELITIAN... 36 3.1 Jenis Penelitian... 36 3.2 Tempat dan Waktu Penelitian... 36 i ii iii vi viii ix x vi
3.3 Batasan Operasional... 36 3.4 Definisi Operasional Variabel... 37 3.4.1 Variabel Independen... 37 3.4.2 Variabel Dependen... 37 3.5 Populasi dan Sampel Penelitian... 38 3.6 Jenis Data... 40 3.7 Metode Pengumpulan Data... 41 3.8 Metode Analisis Data... 41 3.8.1 Analisis Statistik Deskriptif... 41 3.8.2 Metode Analisis Regresi Liner Berganda... 41 3.8.3 Uji Asumsi Klasik... 42 3.8.4 Pengujian Hipotesis... 45 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN... 48 4.1 Gambaran Umum Perusahaan... 48 4.1.1 BRI... 48 4.1.2 Bank Mandiri... 49 4.1.3 BNI... 50 4.1.4 Bank Danamon... 51 4.1.5 Bank Permata... 52 4.1.6 BCA... 53 4.1.7 BII... 54 4.1.8 Bank Panin... 56 4.1.9 CIMB Niaga... 57 4.1.10 UOB... 58 4.1.11 HSBC... 59 4.1.12 Bank DBS... 60 4.1.13 Bank Ekonomi... 60 4.1.14 BPD Sumut... 61 4.1.15 Bank Mestika... 62 4.1.16 BTN... 62 4.2 Analisis Hasil Penelitian... 63 4.2.1 Analisis Statistik Deskriptif... 63 4.2.2 Uji Asumsi Klasik... 65 4.2.3 Analisis Regresi... 71 4.2.4 Pengujian Hipotesis... 73 4.2.5 Pembahasan... 76 BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.... 79 5.1. Kesimpulan... 79 5.1. Saran... 79 DAFTAR PUSTAKA...... 80 LAMPIRAN... 83 vii
DAFTAR TABEL No. Tabel Judul Halaman 1.1 Perkembangan Inflasi, Nilai Tukar, dan Permintaan Kredit di Kota Medan 2010 2014... 8 2.1 Penelitian Terdahulu... 32 3.1 Definisi Operasional Variabel... 38 3.2 Nama-nama Bank Sampel Penelitian... 39 4.1 Perkembagan Tingkat Inflasi di Kota Medan... 63 4.2 Perkembangan Nilai Tukar di Kota Medan... 64 4.3 Perkembangan Permintaan Kredit di Kota Medan... 64 4.4 Hasil Uji Normalitas... 68 4.5 Hasil Uji Normalitas (setelah penambahan kriteria)... 71 4.6 Hasil Uji Heterokedastisitas... 72 4.7 Pengujian Multikolienaritas... 73 4.8 Hasil Uji Autokorelasi... 74 4.9 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda... 75 4.10 Hasil Uji F... 77 4.11 Hasil Uji t... 78 4.12 Hasil Analisis Koefisien Determinasi... 79 viii
DAFTAR GAMBAR No. Gambar Judul Halaman 1.2 Perkembangan Dana Pihak Ketiga (DPK) pada Bank Umum dan BPR di Kota Medan... 2 1.2 Perkembangan Kredit yang Diberikan Bank Umum dan BPR Menurut Jenisnya di Kota Medan Tahun 2010 2014... 5 2.1 Kerangka Konseptual... 35 4.1 Grafik Histogram... 66 4.2 Normal P-Plot of Regression Standardized Residual... 67 4.3 Grafik Histogram (setelah penambahan kriteria)... 69 4.4 Normal P-Plot of Regression Standardized Residual (setelah penambahan kriteria)... 70 ix
DAFTAR LAMPIRAN No. Lampiran Judul Halaman 1 Data Permintaan Kredit Kota Medan 2010 2014... 83 2 Data Inflasi Kota Medan dan Nilai Tukar 2010 2014... 85 3 Hasil Pengolahan SPSS... 89 x