Asisten Deputi Moneter dan Neraca Pembayaran Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian EDISI XCXII/XI/18 LAPORAN PASAR HARIAN Kamis, 15 November 18 BI 7 Day Reverse Repo Rate Naik 5 bps, Rupiah Menguat,83% Pada penutupan perdagangan Kamis (15/11) Rupiah menguat sebesar,83% ke posisi Rp 14.665. Hal serupa juga terjadi di emerging Asia lainnya seperti, Filipina, dan China. Kondisi yang sama juga terjadi pada Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang menguat sebesar 1,66% ke level 5.955,7. CDS 5T pada penutupan Kamis (15/11) berada pada level 146,859. Sejak awal tahun 18 sampai dengan penutupan hari ini peningkatan CDS mencapai 7,7 % ytd. Hal ini juga dialami negara emerging market lainnya seperti 9,61 % ytd, Afrika 41,71 % ytd, dan Turki 136,19 % ytd. Yield Obligasi 1T berada di level 8.8% sedangkan Yield Obligasi US 1T berada di level 3.1%. Dari pasar komoditas global, hingga penutupan pasar hari ini harga minyak mentah WTI naik sedikit ke level 56,34 USD/barrel, sementara harga minyak mentah Brent berada di level 66,5 USD/barrel. Komoditas lainnya yaitu CPO dan Batubara mengalami penurunan masing-masing berada di level 1.759 MYR/MT dan 13.35 USD/MT. Komoditas gas alam juga mengalami penurunan menjadi 4,61 USD/MMBTu. Peristiwa Domestik dan Global: BPS mengumumkan data ekspor Oktober 18 tumbuh 3,59% yoy sementara impor melonjak 3,66% yoy. Neraca perdagangan Oktober 18 mengalami defisit dalam yang mencapai US$ 1,8 miliar. Selama Oktober 18, ekspor tercatat sebesar US$ 15,8 miliar, sedangkan impor US$ 17,6 miliar. Sektor migas menjadi penyumbang utama kenaikan laju impor yang menjadi penyebab defisit neraca perdagangan. Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank pada 14-15 November 18 memutuskan untuk menaikan BI 7-day Reverse Repo Rate (BI7DRR) 5 bps menjadi sebesar 6%. Keputusan tersebut sebagai langkah lanjutan BI memperkuat daya tarik aset domestik dengan antisipasi kenaikan bunga global dalam beberapa bulan ke depan. Sebagai upaya mendorong lebih lanjut pendalaman pasar keuangan, Bank menerbitkan aturan transaksi derivatif suku bunga rupiah, yaitu Interest Rate Swap (IRS) dan Overnight Index Swap (OIS). Gubernur Federal Reserve, Jerome Powell, menyatakan walaupun ekonomi AS dinilai cukup kuat, namun bank sentral akan terus memantau perkembangan ekonomi global yang dinilai melambat serta dampak dari pemotongan pajak dan kumulatif kenaikan suku bunga the Fed. Cina telah menyampaikan tanggapan tertulis terhadap tuntutan AS terkait reformasi perdagangan, hal ini dinilai sebagai langkah konkrit pemerintah China menunjukan upaya terwujudunya negosiasi untuk segera mengakhiri perang perdagangan. Bursa Eropa berbalik arah ke area negatif menyusul kabar mundurnya Menteri Brexit Inggris Dominic Raab. Sebelumnya, bursa Eropa dibuka menguat setelah rencana kesepakatan Brexit yang diajukan May dikabarkan mendapat persetujuan dari kabinetnya. (Ayu) Sumber: Bloomberg, CNBC, Reuters
Periode Nilai Tukar Perubahan (%) Perubahan Nilai Tukar (% Harian) NILAI TUKAR Filipina Vietnam China Indeks Dollar 155 Kurs Rupiah Terhadap US$ (Rp/US$) Volatilitas Kurs (dihitung dengan standard deviasi % perubahan harian selama 1 tahun) Periode Filipina Vietnam China 15 15/11/18 Rp 14.665,83,15,76,6 -,5,1 -,7 15/11/18,81,187,1,6,68 14.665,4 14/11/18 Rp 14.787,1 -,8 -,13,,,8,5 145 13/11/18 Rp 14.85,1 -,11,4,54,,11,5 1/11/18 Rp 14.8 -,96 -,1 -,3 -,6,3 -,1 -,65 9/11/18 Rp 14.678 -,95 -,36 -,6 -,8, -,3 -,19 8/11/18 Rp 14.539,35 -,1,5 -,44,1 -,1 -,75 14 135 13.543 9 Indeks Mata Uang dan Negara Kawasan terhadap US$ (1/1/18=1) 13 97 1 17 11 117 Filipina Perbandingan Perubahan Kurs Negara (% YTD) -48,13 Ket: Positif (+) > Apresiasi Negatif (-) > Depresiasi -3,13-13,47-13,35-1,51-11,5-6,19-5,5-7,57 -,6-1,1-3,41 -,59 Argentina Afrika Turki Rusia Brazil Jepang India China Vietnam Filipina
Periode IHSG Return IHSG (%) FTSE PSEi Filipina SET PASAR SAHAM Return Saham (% Harian) Volatilitas Saham (dihitung dengan standard deviasi % perubahan harian selama 1 th) Hanoi Vietnam Shanghai China DJI US Periode Filipina Vietnam China 68 15/11/18 5955,7 1,66,34,43 -,44 -,18 1,36 -,81 15/11/18,816,541,894,586 1,79,986 66 14/11/18 5858,3,4,5 1,16 -,45-1,4 -,85 -,4 13/11/18 5835, 1,1 -,51-1,19,3 -,87,93 -,3 1/11/18 5777,1-1,65 -,7 -,61 -,8,35 1,, 9/11/18 5874, -1,7 -,77 -,95 -,79-1,46-1,39,4 8/11/18 5976,8,6,38,3,38,33 -,,13 7/11/18 5939,9,7,36 -,4,36 -,33 -,68,68 6/11/18 593,9,6, -,46 -,7 -,94 -,3,76 5/11/18 59,6,4 -,3 1, -,67 -, -,41, 7 Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) 64 6 6 58 56 54 6. 5.956 11 Indeks Harga Saham dan Negara-negara Kawasan (1/1/18=1) Perbandingan Return Saham Negara (% YTD) 15-4, 1,46 Dow Jones US NIKKEI Jepang 1-15,38 1,71 KOSPI NIFTY India 95-19,3 Shanghai China 9-13,55-1,31 Hanoi Vietnam STI Singapur 85 8 IHSG PSEi Filipina FTSE SET -18,76-6, -5,71 SET PSEi Filipina FTSE -6,9 IHSG
Periode Filipina Vietnam India Filipina Vietnam India 15/11/18 35,9-47,9 -,4-53, -,4 18,6-155,7 436,4-1,8 534,4-15,1 83,3 168, 396,4 14/11/18 35,9-47,9-15,7-53, -,4 18,6-11,6 13/11/18-1,7-4,5-3,8-4,9-3,3 18,6-79,4 1/11/18-1, -11,8-11,4-7,7-9,6 38, -6,8 Filipina Vietnam India 9/11/18 -,9-19, -11,3-55,6 6,9-371,7-38,5-3474,3-57,6-137,7-865,5 1878,5-559, -5751,1 8/11/18 75,3 43, -1,6 44,3 1,4-37, 458,4 Periode Afrika Mexico India Afrika China Mexico India 15/11/18 -,7-54, 17, -17, -36,3 5,1 119,9-31, 51,9 68, 155,9 55,5 764,3 14/11/18 -,7-54, 17, -17, -36,3 5,1 13/11/18 -,7-69,8 4,4-17, -36,3 546,1 Bond (Tahunan YTD) 1/11/18 -,7 6,1-7,6-17, -85,3-1,1 Afrika China Mexico India 9/11/18 16,4-8, -76,7-17, -49,5 3,8 916,9-495,5 7157,3 8339,6 87,7-791,7 4566,3 8/11/18 515,5-74, -3,6-17, 1, 13,5 Keterangan Data Terakhir Equity CAPITAL INFLOW/OUTFLOW (Juta US$) Equity (Harian) Bond (Harian) 1, Capital Inflow -1, Capital Outflow Equity (Bulanan MTD) Equity (Tahunan YTD) Bond (Bulanan MTD) Bond Filipina Vietnam India Afrika Mexico India 14/11/18 14/11/18 15/11/18 14/11/18 14/11/18 13/11/18 15/11/18 1/11/18 14/11/18 14/11/18 8/11/18 13/11/18 14/11/18 *Note: Dikarenakan kesalahan dalam penarikan data, mohon data Bond Bulanan dan Tahunan India pada laporan yang terdahulul dapat diabaikan. Equity Flow Bulanan 1.5 15 1 5 13 54-48 -16-66 -35-319 -468-459 -46-4 -5-798 -647-844 -76-75 -1.85-1 -1.376-15 1/4/17 1/7/17 1/1/17 1/1/18 1/4/18 1/7/18 1/1/18 Bond Flow Bulanan.561 3.44.198 5 1.767 1.19 15 1.7 636 65 768 894 63 1 38 58 5-311 -1-5 -813-1 -1.145-15 -1.71-1.536-1/4/17 1/7/17 1/1/17 1/1/18 1/4/18 1/7/18 1/1/18
Indeks Dollar PEREKONOMIAN AS 13 1, Tingkat Pengangguran (%) 97 11 99 1, 9,6 97 8, 94 95 93 91 6, 4, 3,8 89 87, 85, Employee on Non Farm Payroll 149.75 4,5 4, Inflasi US (% yoy) 3,5 3,,5, 1,5 1,,5, -,5,,5
9 85 8 75 7 65 6 HARGA KOMODITAS Minyak (USD/Barel) 31 CPO (MYR/MT) 9 7 Oil Brent Oil WTI 5 3 66,5 1 55 5 45 4 48,6 45,77 56,34 19 17 15 1.759 5, Gas Alam (USD/MMBTu) 13 Batu Bara (USD/MT) 4,5 4,6 1 4, 11 13 3,5 1 3,,5 3, 9 86 8, 7
INDIKATOR RISIKO 1 9 8 7 6 Spread (bps) - RHS Yield Obligasi 1T Yield Obligasi US 1T 8,1 6 55 5 Perbandingan Yield Obligasi 1T (%) 3,4 4,15 7,41 China Philipines 5 45,79 4 3 3,1 4,3 Hongkong 35,44 Singapore 1 3 3,1 8,8 US Perbandingan CDS 5T Perbandingan CDS 5T (% YTD) 7 38,81 Filipina 6 5 9,5 4 41,71 Afsel 3 7,69 Brazil 136,19 Turki 1 11,4 Peru Turkey Brazil South Africa 39,65 Meksiko 7,7
PERTUMBUHAN EKONOMI DAN INFLASI INDONESIA Pertumbuhan Ekonomi Kuartalan (%, yoy) 6,76 7 9 8 Inflasi Bulanan (%, yoy) 7 7 6 6 5 5,17 6 4 3 5,6 5 1 5 Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Beberapa Negara (%, yoy) Perbandingan Inflasi Bulanan Beberapa Negara (%,yoy) Philipines Vietnam Philipines Vietnam
3/4/1 31/7/1 31/1/1 31/1/11 3/4/11 31/7/11 31/1/11 31/1/1 3/4/1 31/7/1 31/1/1 31/1/13 31/7/13 3/4/13 31/1/13 31/1/14 3/4/14 31/7/14 31/1/14 31/1/15 3/4/15 31/7/15 31/1/15 31/1/16 3/4/16 31/7/16 31/1/16 31/1/17 3/4/17 31/7/17 31/1/17 31/1/18 3/4/18 31/7/18 31/1/18 Jun-1 Sep-1 Dec-1 Mar-11 Jun-11 Sep-11 Dec-11 Mar-1 Jun-1 Sep-1 Dec-1 Mar-13 Jun-13 Sep-13 Dec-13 Mar-14 Jun-14 Sep-14 Dec-14 Mar-15 Jun-15 Sep-15 Dec-15 Mar-16 Jun-16 Sep-16 Dec-16 Mar-17 Jun-17 Sep-17 Dec-17 Mar-18 Jun-18 Sep-18 31/1/16 9//16 31/3/16 3/4/16 31/5/16 3/6/16 31/7/16 31/8/16 3/9/16 31/1/16 3/11/16 31/1/16 31/1/17 8//17 31/3/17 3/4/17 31/5/17 3/6/17 31/7/17 31/8/17 3/9/17 31/1/17 3/11/17 31/1/17 31/1/18 8//18 31/3/18 3/4/18 31/5/18 3/6/18 31/7/18 31/8/18 3/9/18 31/1/18 % Transaksi Berjalan thd GDP & Defisit Transaksi Berjalan 1,3 1-1 - -3-4 -5 SEKTOR EKSTERNAL INDONESIA Transaksi Berjalan (Miliar US$) - RHS % Transaksi Berjalan thd GDP -3,37-8,8 4 - -4-6 -8-1 -1 Cadangan Devisa (miliar USD) 1,1 114,8 14 13 1 11 1 9 8 7 6 4 3 Thousands Nilai Neraca Perdagangan (Miliar USD) 1-1 - -3-1,8 Nilai Ekspor dan Impor (Juta USD) Nilai Ekspor Nilai Impor 1 19 17 15 13 11 9 7 5