LAPORAN NSFR. Total Nilai Tertimbang. 1 tahun

Ukuran: px

Mulai penontonan dengan halaman:

Download "LAPORAN NSFR. Total Nilai Tertimbang. 1 tahun"

Verawati Hartanto
6 tahun lalu
Tontonan:

1 LAPORAN NSFR Nama Bank : PT. Bank KEB Hana Indonesia Posisi Laporan : Triwulan I 2018 A. PERHITUNGAN NSFR Komponen ASF Posisi Tanggal Laporan Sebelumnya (Dec/2017) Nilai Tercatat Berdasarkan Sisa Jangka (Dalam Jutaan Rupiah) Posisi Tanggal Laporan (Mar/2018) Nilai Tercatat Berdasarkan Sisa Jangka (Dalam Jutaan Rupiah) 1 Modal 2 Modal sesuai POJK KPMM ,330, ,053 7,225,988 3 Instrumen modal lainnya 4 Simpanan yang berasal dari nasabah ,641,566 5,561, ,662 82,803 7,508,346 peroeangan dan Pendanaan yang berasal dari nasabah usaha mikro dan usaha kecil 5 Simpanan dan Pendanaan stabil ,271, ,621 52,564 65,553 1,542,780 6 Simpanan dan Pendanaan kurang stabil ,774 5,331, ,098 17,250 5,965,566 7 Pendanaan yang berasal dari nasabah ,802,094 13,112,191 5,415,459 2,699 9,654,189 8 Simpanan operasional ,498, ,749,043 9 Pendanaan lainnya yang berasal dari ,304,009 13,112,191 5,415,459 2,699 7,905, Liabilitas yang memiliki pasangan aset 11 Liabilitas dan ekuitas lainnya ,045 1,074,908 4, , , NSFR liabilitas derivatif Ekuitas dan liabilitas lainnya yang tidak masuk dalam kategori diatas ,045 1,074,672 4, , , Total ASF 24,495,349

2 Komponen RSF 15 Total HQLA dalam rangka perhitungan NSFR 16 Simpanan pada lembaga keuangan lain untuk tujuan operasional 17 Pinjaman dengan kategori Lancar dan Dalam Perhatian Khusus (performing) dan surat berharga 18 Kepada lembaga keuangan yang dijamin dengan HQLA Level 1 19 Kepada lembaga keuangan yang dijamin bukan dengan HQLA Level 1 dan pinjaman kepada lembaga keuangan tanpa jaminan 20 Kepada perusahaan non-keuangan, nasabah perorangan dan nasabah usaha mikro dan usaha kecil, Pemerintah Indonesia, pemerintah negara lain, Bank Indonesia, bank sentral negara lain dan entitas sektor publik yang diantaranya: 21 Memenuhi kualifikasi untuk mendapat bobot risiko 35% atau kurang sesuai SE OJK ATMR untuk risiko kredit 22 Kredit beragun rumah tinggal yang tidak sedang dijaminkan, yang diantaranya: 23 Memenuhi kualifikasi untuk mendapat bobot risiko 35% atau kurang sesuai SE OJK ATMR untuk risiko kredit 24 Surat Berharga yanga tidak sedang dijaminkan, tidak gagal bayar, dan tidak masuk sebagai HQLA, termasuk saham yang diperdagangkan di bursa 25 Aset yang memiliki pasangan liabilitas yang saling bergantung Posisi Tanggal Laporan Sebelumnya (Dec/2017) Nilai Tercatat Berdasarkan Sisa Jangka Posisi Tanggal Laporan (Mar/2018) Nilai Tercatat Berdasarkan Sisa Jangka 310, , , ,638,411 5,394,382 15,912,479 21,041, , ,029 2,012,000 2,272, ,254,228 4,996,948 12,837,019 17,537, , , , , , ,

3 26 Aset lainnya ,206,763 8, ,241 1,495, Komoditas fisik yang diperdagangkan, termasuk emas Kas, surat berharga dan aset lainnya yang dicatat sebagai initial margin untuk kontrak derivatif dan kas atau aset lain yang diserahkan sebagai default pada central counterparty (CCP) NSFR aset derivatif NSFR liabilitas deriavtif sebelum dikurangi dengan variation margin Seluruh aset alinnya yang tidak masuk ,206,763 8, ,241 1,495,510 dalam kategori diatas 32 Rekening Administratif 33 Total RSF - 23,238, Rasio Pendanaan Stabil Bersih (Net Stable Funding Ratio ) (%)) %

4 B. ANALISIS PERKEMBANGAN NSFR Analisis secara Individu 1. Dari hasil perhitungan NSFR untuk periode Triwulan I 2018, nilai NSFR Bank KEB Hana Indonesia berada pada level 105,41%, di mana Pendanaan Stabil yang Tersedia (Available Stable Funding - ASF) sebesar IDR 24,50 Triliun dan Pendanaan Stabil yang Diperlukan (Required Stable Funding - RSF) sebesar IDR 23,24 Triliun. Level tersebut di atas ketentuan minimum NSFR yang ditetapkan yaitu sebesar 100%. 2. Faktor Utama yang mempengaruhi NSFR dari sisi ASF adalah pendanaan yang berasal dari Nasabah Korporasi yaitu sebesar IDR 9,65 Triliun atau 39,41% dari total ASF, sedangkan dari sisi RSF adalah Pinjaman kategori lancar & dalam perhatian khusus (performing) dan surat berharga yang tidak gagal bayar (default) sebesar IDR 21,04 Triliun atau mewakili 90,55% dari total RSF 3. Untuk posisi Triwulan 2018, Bank KEB Hana Indonesia mempunyai komposisi ASF sebagai berikut: Simpanan dan pendanaan yang berasal dari Nasabah Korporasi sebesar IDR 9,65 Triliun atau mewakili 39,41% dari total ASF Simpanan dan pendanaan yang berasal dari Nasabah Perorangan, Mikro dan Kecil sebesar IDR 7,51 Triliun atau mewakili 30,65% dari total ASF Modal sebesar IDR 7,23 Triliun atau mewakili 29,50% dari total ASF Liabilitas dan ekuitas lainnya sebesar IDR 106,8 milyar atau mewakili 0,44% dari total ASF 4. Sementara itu untuk RSF Bank KEB Hana Indonesia posisi Triwulan I 2018 sebagai berikut: Pinjaman kategori lancar dan dalam perhatian khusus (performing) dan surat berharga yang tidak gagal bayar (default) sebesar IDR 21,04 Triliun atau mewakili 90,55% dari total RSF HQLA dalam rangka perhitungan NSFR sebesar IDR 310 milyar atau mewakili 1,33% dari total RSF Simpanan atau penempatan dana pada lembaga keuangan lain untuk aktivitas operasional sebesar IDR 40 milyar atau mewakili 0,17% dari total RSF Aset yang memiliki pasangan kewajiban yang saling bergantung nilainya masih nol (0) atau tidak ada. RSF Lainnya sebesar IDR 1,85 Triliun atau mewakili 7,95% dari total RSF

5 5. Pada Triwulan Bank tidak mempunyai posisi untuk Aset yang memiliki pasangan kewajiban yang saling bergantung. 6. Manajemen likuiditas terkelola dengan baik, hal ini ditandai dengan komposisi NSFR yang sudah memenuhi persyaratan. Manajemen menjalankan fungsi pengawasan langsung terhadap kondisi likuiditas PT Bank KEB Hana Indonesia yang dapat diketahui melalui penyampaian periodical monitoring report yang disusun oleh SKMR melalui laporan daily monitoring of uses and source of funds, liquidity limit, reserve requirement, maturity gap serta liquidity risk indices. Informasi tersebut digunakan Manajemen sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan. Pemantauan terhadap likuiditas PT Bank KEB Hana Indonesia secara keseluruhan juga dipantau secara berkala oleh pihak Manajemen melalui Asset Management Meeting yang dilakukan 2 kali seminggu untuk mengetahui berapa banyak loan pipelines yang harus dipenuhi dan bagaimana memperoleh funding yang dibutuhkan untuk membiayai loan pipelines tersebut. PT Bank KEB Hana Indonesia juga memilki fasilitas committed dari KEB Seoul maupun Hana Bank Seoul, dan juga peningkatan fasilitas untuk Money Market dan FX Line Domestik, kemudian bank juga telah memiliki kerjasama Swap ataupun Reverse Repo/Repo dengan beberapa bank lain. 7. Untuk sumber pendanaan likuiditas Bank tidak hanya mengandalkan sumber dana pada DPK (deposito, tabungan dan giro) berdana murah namun Bank juga menggunakan sumber dana lain baik itu yang berasal dari Bank itu sendiri seperti modal disetor, cadangan laba, ataupun dana dari lembaga lain seperti pinjaman antar Bank, pinjaman dari pemegang saham, penerbitkan Obligasi Subordinasi dan juga penerbitan surat berharga NCD (Negotiable Certificate Deposit). Analisis secara Konsolidasi Untuk analisis NSFR Bank KEB Hana Indonesia secara konsolidasi sama seperti analisis NSFR secara individual, hal ini dikarenakan Bank belum memiliki perusahaan anak dalam hal pelaporan secara Konsolidasi.

dokumen-dokumen yang mirip

LAPORAN PERHITUNGAN KEWAJIBAN PEMENUHAN RASIO PENDANAAN STABIL BERSIH (NET STABLE FUNDING RATIO) TRIWULANAN

Nama Bank : PT. Bank KEB Hana Indonesia (Individu) Posisi Laporan : Triwulan I 2018 LAPORAN PERHITUNGAN KEWAJIBAN PEMENUHAN RASIO PENDANAAN STABIL BERSIH (NET STABLE FUNDING RATIO) TRIWULANAN Komponen