ANALISIS RISIKO TINGKAT BUNGA PADA BEBERAPA BANK YANG SAHAMNYA TERCATAT DI BURSA EFEK INDONESIA SKRIPSI

Transkripsi

1 ANALISIS RISIKO TINGKAT BUNGA PADA BEBERAPA BANK YANG SAHAMNYA TERCATAT DI BURSA EFEK INDONESIA SKRIPSI Oleh: Azizatul Mafa idah UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG FAKULTAS EKONOMI NOVEMBER 2011

2 ANALISIS RISIKO TINGKAT BUNGA PADA BEBERAPA BANK YANG SAHAMNYA TERCATAT DI BURSA EFEK INDONESIA SKRIPSI Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Mencapai Derajad Sarjana Ekonomi Oleh Azizatul Mafa idah UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG FAKULTAS EKONOMI NOVEMBER 2011

3

4

5

6

7

8

9

10 KATA PENGANTAR Assalamu alaikum Wr. Wb. Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat serta hidayat-nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya. Tujuan penulisan skripsi yang berjudul Analisis Risiko Tingkat Bunga Pada Beberapa Bank yang Sahamnya Tercatat di Bursa Efek Indonesia untuk memenuhi serta melengkapi syarat memperoleh gelar Kesarjanaan di bidang Ekonomi, program studi Manajemen pada Universitas Muhammadiyah Malang. Skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa adanya bantuan serta dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat: 1. Dr. H. Nazaruddin Malik, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Malang, yang telah memberikan pengarahan dalam proses pemograman mata kuliah. 2. Dra. Aniek Rumijati, M.M., selaku Ketua Jurusan Manajemen Universitas Muhammadiyah Malang, yang telah memberikan kemudahan dalam kepengurusan masalah akademik selama kuliah. 3. Drs. Warsono, M.M., selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah memberikan petunjuk dalam proses penyusunan skripsi ini.

11 4. Drs. Wiyono, M.M., selaku Dosen Pembimbing Pendamping yang penuh kesabaran telah memberikan bimbingan serta petunjuk hingga selesainya penulisan skripsi ini. 5. Dr. RD, Jatmiko, M.M, selaku dosen wali yang telah memberikan pengarahan dalam proses pengambilan mata kuliah. 6. H. Fuad dan Hj. Yasiroh, selaku kedua orang tua penulis yang telah memberikan dukungan baik secara moril maupun materiil. 7. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini. Dalam penyusunan skripsi ini penulis berusaha memberi sebaik mungkin, namun demikian penulis menyadari akan kemampuan dan keterbatasan pengetahuan serta pengalaman penulis. Masih banyak kekurangan dalam penyusunan skripsi ini, maka dari itu dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik saran yang bersifat membangun guna kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya segala amal baik yang telah mereka berikan kepada penulis semoga mendapat balasan dari Allah SWT. dan penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Wassalamualaikum Wr. Wb. Malang, 04 November 2011 Penulis, Azizatul Mafa idah

12 DAFTAR ISI Halaman KATA PENGANTAR... iii DAFTAR ISI... v DAFTAR TABEL... vii DAFTAR GAMBAR... viii DAFTAR LAMPIRAN... ix ABSTRAK... x ABSTRACT... xi BAB I. PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah... 1 B. Rumusan Masalah... 4 C. Batasan Penelitian... 5 D. Tujuan dan Manfaat Penelitian Tujuan Penelitian Manfaat Penelitian... 5 BAB II. TINJAUAN PUSTAKA A. Hasil Penelitian Terdahulu... 7 B. Tinjauan Teori... 7 C. Kerangka Pikir Penelitian D. Hipotesis BAB III. METODE PENELITIAN A. Jenis Penelitian... 19

13 Halaman B. Definisi Operasional Variabel Penelitian C. Data dan Sumber Data D. Teknik Pegambilan Data E. Teknik Pengumpulan Data F. Teknik Analisis Data BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN A. Gambaran Umum Penelitian B. Analisis Data BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN A. Kesimpulan B. Saran DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN-LAMPIRAN

14 DAFTAR TABEL Halaman Tabel 1.1 Kinerja perbankan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (jutaan rupiah) tahun Tabel 4.1 Daftar Nama Bank Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tabel 4.2 Daftar Sampel Penelitian Tabel 4.3 Hasil Analisis Kesejangan Pada Bank Mandiri (Persero), Tbk Tabel 4.4 Hasil Analisis Kesejangan Pada Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk 37 Tabel 4.5 Hasil Analisis Kesejangan Pada Bank Central Asia, Tbk Tabel 4.6 Hasil Analisis Kesejangan Pada Bank Negara Indonesia, Tbk Tabel 4.7 Hasil Analisis Kesejangan Pada Bank Danamon Indonesia, Tbk Tabel 4.8 Hasil Analisis Kesejangan Pada Bank Pan Indonesia, Tbk Tabel 4.9 Hasil Analisis Kesejangan Pada Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk 42 Tabel 4.10 Hasil Analisis Kesejangan Pada Bank Bukopin, Tbk Tabel 4.11 Hasil Analisis Kesejangan Pada Bank Agroniaga, Tbk Tabel 4.12 Hasil Analisis Kesejangan Pada Bank Bumi Artha, Tbk Tabel 4.13 Hasil Analisis Kesejangan Pada Bank Kesawan, Tbk Tabel 4.14 Hasil Analisis Kesejangan Pada Bank Eksekutif International, Tbk Tabel 4.15 Hasil Analisis Kesenjangan Antar Bank Tabel 4.16 Hasil Analisis Tingkat Sensitifitas Antar Bank Tabel 4.17 Hasil Analisis Kesenjangan Relatif Antar Bank Tabel 4.18 Hasil Analisis Kesenjangan Relatif Antar Bank Tabel 4.19 Hasil Analisis Kesenjangan Relatif Antar Bank... 52

15 DAFTAR GAMBAR Halaman Gambar 2.1 Kerangka Pikir Penelitian... 16

16 DAFTAR LAMPIRAN Lampiran 1 Hasil Perhitungan Analisis Kesenjangan Bank Mandiri Lampiran 2 Hasil Perhitungan Analisis Kesenjangan Bank Rakyat Indonesia Lampiran 3 Hasil Perhitungan Analisis Kesenjangan Bank Central Asia Lampiran 4 Hasil Perhitungan Analisis Kesenjangan Bank Negara Indonesia Lampiran 5 Hasil Perhitungan Analisis Kesenjangan Bank Danamon Indonesia Lampiran 6 Hasil Perhitungan Analisis Kesenjangan Bank Pan Indonesia Lampiran 7 Hasil Perhitungan Analisis Kesenjangan Bank Tabungan Negara Lampiran 8 Hasil Perhitungan Analisis Kesenjangan Bank Bukopin Lampiran 9 Hasil Perhitungan Analisis Kesenjangan Bank Agroniaga Lampiran 10 Hasil Perhitungan Analisis Kesenjangan Bank Bumi Artha Lampiran 11 Hasil Perhitungan Analisis Kesenjangan Bank Kesawan Lampiran 12 Hasil Perhitungan Analisis Kesenjangan Bank Pundi Lampiran 13 Hasil Perhitungan Analisis Kesenjangan Antar Bank Lampiran 14 Hasil Perhitungan Uji Hipotesis 1 Lampiran 15 Hasil Perhitungan Uji Hipotesis 2 Lampiran 16 Laporan Keuangan Perusahaan

17 DAFTAR PUSTAKA Ali, Mashud Asset Liability Management: Menyiasati Risiko Pasar dan Operasional dalam Perbankan. Jakarta: PT Elex Media Komputindo. J Fred Weston dan Thomas E.Copeland Manajemen Keuangan Edisi Kesembilan Jilid 1. Jakarta: Binarupa Aksara. Kuncoro, Mudrajat Manajemen Perbankan: Teori dan Aplikasi. BPFE Yogyakarta. Muhammad, Syaiful Arif Analisis Risiko Tingkat Bunga pada Beberapa Bank yang Sahamnya Tercatat di Bursa Efek Indonesia. Riyadi, Selamet Banking Assets And Liability Management. Jakarta: Lembaga Penerbit Ekonomi Universitas Indonesia. Rusyamsi, Imam Asset Liability Management: Strategi Pengelolaan Aktiva Pasiva Bank. Penerbit: UPP AMP YKPN, Yokyakarta. Saunders, Antony Foundamentals of Financial Instutions. Siamat, Dahlan Manajemen Lembaga Keuangan. Jakarta: Intermedia. Taswan Manajemen Perbankan: Konsep, Teknik dan Aplikasi. Penerbit: UPP STIM YKPN. Yokyakarta. Pohan, Aulia Kerangka Kebijakan Moneter dan implementasinya di Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers. Www. bi. go. id. Diunduh pada 10 Mei 2011 Www. Perbanasinstitute. ac. id