DAFTAR PUSTAKA.
|
|
|
- Veronika Sudjarwadi
- 6 tahun lalu
- Tontonan:
Transkripsi
1 71 DAFTAR PUSTAKA Bodie.Zvi., Kane. Alex.,& Marcus, Allan J. (2014). Manajemen Portofolio dan Investasi. Jakarta: Salemba Empat. Brigham, Eugene F & Houston, Joel F (2014). Dasar-dasar Manajemen Keuangan. Edisi Sebelas Buku 1. Jakarta: Salemba Empat. Emmanuel, Richard Enduma. (2012). Portfolio Analysis in US stock market using Markowitz model. International Journal Computer Science and Engineering- IJASCSE Vol.1, Issue California. Fabac, Robert and Dušan Munđar.(2011). Optimization of Portfolio of Stocks at ZSE through the Analysis of Historical Data. Journal of Computer Technology and Application 2 (2011) Faculty of Organization and Informatics, University of Zagreb, Pavlinska 2, Varaždin 42000, Croatia. Fahmi, Irham & Yovi Lavianti Hadi. (2009). Teori Portofolio dan Analisis Investasi. Bandung. Fahmi, Irham. (2012). Manajemen Investasi. Jakarta: Salemba Empat. Fahmi, Irham. (). Pengantar Teori Portofolio dan Analisis Invetasi. Bandung: Alfabeta. Halim, Abdul. (). Analisis Investasi di Aset Keuangan. Edisi pertama. Jakarta: Mitra Wacana Media. Hartono, Jogiyanto. (2014). Teori dan Praktik Portofolio dengan Excel. Jakarta: Salemba Empat. Hartono, Jogiyanto. (2014). Teori Portofolio dan Analisis Investasi. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta Husnan, Suad. (2012). Dasar-dasar Teori Portofolio dan Analisis Sekuritas. Yogyakarta: UPP STIM YKPN. Indrayanti, Ni Wayan Yuli, Darmayanti, Ni Putu Ayu. (2013). Penentuan portofolio Optimal Dengan Model Markowitz Pada Saham Perbankan Di Bursa Efek Indonesia.E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana Vol 2, No 8 (2013). Universitas Udayana, Bali. Keown, Arthur J. Martin, Jhon D. Petty, J.William, & Scott, David. F. (2008). Manajemen keuangan: Prinsip dan Penerapan. Edisi Kesepuluh, Jilid 1. Jakarta. Indeks. Kulali, Dr. Ihsan. (2016). Portfolio Optimization Analysis with Markowitz Quadratic Mean-Variance Model. European Journal of Business and Management ISSN (Paper) ISSN (Online) Vol.8, No.7, Bahçeşehir University, Turkey.
2 72 Lee, Hui-Shan, Fan-Fah Cheng, Shyue-Chuan Chong. (). Markowitz Portfolio Theory and Capital Asset Pricing Model for Kuala Lumpur Stock Exchange: A Case Revisited.International Journal of Economics and Financial Issues, 2016, 6(S3) Special Issue for Asia International Conference (AIC ), 5-6 December, Universiti Teknologi Malaysia, Kuala Lumpur, Malaysia. Merina.(2014). Analisis Pembentukan Portofolio Optimal Investasi Saham Perbankan yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia.Skripsi Fakultas Ekonomi, Universitas Hasanuddin Makasar. Muhammad Ayyub Rizal, Andi. (2016). Analisis Portofolio Menggunakan Model Markowitz Pada Perusahaan Pulp and Paper Di BEI.Jurnal Ilmu dan Riset Manajemen.Vol. 5 No. 1 Januari 2016.Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya. Natalia, Eugina, Darminto, dan G. Wi Endang NP,M.(2013). Penentuan Portofolio Saham Yang Optimal Dengan Model Markowitz Sebagai Dasar Penetapan Investasi Saham. Jurnal Administrasi Bisnis. Vol.9 No.1 April Universitas Brawijaya Malang. Ross, S. A., Westerfield, R. W. Jordan, B. D. Lim, Joseph. & Tan Ruth. (). Pengantar Keuangan Perusahaan. Jakarta. Salemba Empat. Sartono, Agus. (2014). Manajemen Keuangan Teori dan Aplikasi.Edisi 4. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta. Sugiyono. (). Statitika Untuk Penelitian. Bandung: Alfabeta Tandelilin, Eduardus. (2010). Portofolio dan Investasi Teori dan Aplikasi. Edisi Pertama, Yogyakarta: Kanisius Yogyakarta. Yuana, Irma, Topowijono, Farah Azizah Devi. (2016). Analisis Pembentukan Portofolio Saham Optimal Dengan Model Markowitz Sebagai Dasar Penetapan Investasi (Studi pada Saham yang Terdaftar dalam Jakarta Islamic Index (JII) di Bursa Efek Indonesia Periode Juni 2013 November ).Jurnal Administrasi Bisnis (JAB). Vol. 39 No.1 Oktober 2016.Universitas Brawijaya Malang.
3 74 LAMPIRAN-LAMPIRAN
4 73 Lampiran 1 Indeks LQ-45 periode Februari 2011 Januari 2016 No A B C D E F G H I J 1 AALI AALI AALI AALI AALI AALI AALI AALI AALI AALI 2 ADRO ADRO ADRO ADRO ADRO ADRO ADHI ADHI ADHI ADHI 3 ANTM ANTM AKRA AKRA AKRA AKRA ADRO ADRO ADRO ADRO 4 ASII ASII ANTM ANTM ANTM ASII AKRA AKRA AKRA AKRA 5 ASRI BBCA ASII ASII ASII ASRI ASII ANTM ANTM ASII 6 BBCA BBNI ASRI ASRI ASRI BBCA ASRI ASII ASII ASRI 7 BBKP BBRI BBCA BBCA BBCA BBNI BBCA ASRI ASRI BBCA 8 BBNI BBTN BBNI BBNI BBNI BBRI BBNI BBCA BBCA BBNI 9 BBRI BDMN BBRI BBRI BBRI BBTN BBRI BBNI BBNI BBRI 10 BBTN BJBR BBTN BDMN BBTN BDMN BDMN BBRI BBRI BBTN 11 BDMN BMRI BDMN BHIT BDMN BHIT BKSL BBTN BBTN BMRI 12 BJBR BNBR BJBR BJBR BHIT BKSL BMRI BDMN BMRI BMTR 13 BMRI BORN BMRI BKSL BKSL BMRI BMTR BMRI BMTR BSDE 14 BNBR BRAU BORN BMRI BMRI BMTR BSDE BMTR BSDE CPIN 15 BRAU BUMI BUMI BORN BMTR BSDE CPIN BSDE CPIN EXCL 16 BSDE CPIN CPIN BSDE BSDE BUMI CTRA CPIN CTRA GGRM 17 BTEL DOID DOID BUMI BUMI BWPT EXCL CTRA EXCL ICBP 18 BUMI ELTY ELTY BWPT BWPT CPIN GGRM EXCL GGRM INCO 19 CPIN ENGR ENGR CPIN CPIN EXCL HRUM GGRM ICBP INDF 20 DOID EXCL EXCL ELTY EXCL GGRM ICBP HRUM INCO INTP 21 ELSA GGRM GGRM ENGR GGRM HRUM INDF ICBP INDF ITMG 22 ELTY GJTL GJTL EXCL GIAA ICBP INTP INCO INTP JSMR 23 ENGR HRUM HRUM GGRM HRUM IMAS ITMG INDF ITMG KLBF 24 GGRM ICBP ICBP HRUM ICBP INCO JSMR INTP JSMR LPKR 25 GJTL INCO INCO ICBP IMAS INDF KLBF ITMG KLBF LPPF
5 74 26 INCO INDF INDF INCO INCO INTP LPKR JSMR LPKR LSIP 27 INDF INDY INDY INDF INDF ITMG LSIP KLBF LPPF MNCN 28 INDY INTP INTP INDY INDY JSMR MAIN LPKR LSIP MPPA 29 INTP ISAT ITMG INTA INTP KLBF MLPL LPPF MNCN PGAS 30 ISAT ITMG JSMR INTP ITMG LPKR MNCN LSIP MPPA PTBA 31 ITMG JSMR KIJA ITMG JSMR LSIP PGAS MNCN PGAS PTPP 32 JSMR KLBF KLBF JSMR KLBF MAIN PTBA PGAS PTBA PWON 33 KLBF KRAS KRAS KIJA LPKR MAPI PTPP PTBA PTPP SCMA 34 LPKR LPKR LPKR KLBF LSIP MLPL PWON PTPP PWON SMGR 35 LSIP LSIP LSIP LPKR MAIN MNCN SMGR PWON SCMA SMRA 36 MEDC MEDC PGAS LSIP MAPI PGAS SMRA SCMA SILO SILO 37 PGAS PGAS PTBA MNCN MNCN PTBA SSIA SMGR SMGR SRIL 38 PTBA PTBA SIMP PGAS PGAS PWON TAXI SMRA SMRA SSMS 39 SMCB SMCB SMGR PTBA PTBA SMCB TBIG TAXI SSMS TBIG 40 SMGR SMGR TINS SMGR SMCB SMGR TLKM TBIG TBIG TLKM 41 TINS TINS TLKM TINS SMGR SSIA UNTR TLKM TLKM UNTR 42 TLKM TLKM TRAM TLKM SSIA TLKM UNVR UNTR UNTR UNVR 43 UNSP UNSP UNSP TRAM TLKM UNTR VIVA UNVR UNVR WIKA 44 UNTR UNTR UNTR UNTR UNTR UNVR WIKA WIKA WIKA WSKT 45 UNVR UNVR UNVR UNVR UNVR WIKA WSKT WSKT WSKT WTON Keterangan : A = Feb 11 Juli 11 F = Agst 13 Jan 14 B = Agst 11 Jan 12 G = Feb 14 Juli 14 C = Feb 12 Juli 12 H = Agst 14 - Jan 15 D = Agst 12 Jan 13 I = Feb 15 Juli 15 E = Feb 13 Juli 13 J = Agst 15 Jan 16
6 Lampiran 2 Harga Penutupan masing-masing perusahaan (bulanan) Bulan Des Nov Okt Sept Agst Jul Jun Mei Apr Mar Feb Jan Thn Harga Penutupan Saham Januari Januari IHSG AALI ADRO ASII BBCA BBNI BBRI BMRI CPIN GGRM INDF INTP ITMG JSMR KLBF LPKR LSIP PGAS PTBA SMGR TLKM UNTR UNVR Des Nov Okt Sept Agst Jul Jun Mei Apr Mar Feb
7 Jan Des Nov Okt Sept Agst Jul Jun Mei Apr Mar Feb Jan Des Nov Okt Sept Agst Jul Jun Mei Apr Mar Feb Jan Des Nov
8 Okt Sept Agst Jul Jun Mei Apr Mar Feb Jan
9 78 Bulan Des Nov Okt Sept Agst Jul Jun Mei Apr Mar Feb Jan Thn Lampiran 3 Return bulanan saham masing-masing perusahaan RETURN SAHAM IHSG AALI ADRO ASII BBCA BBNI BBRI BMRI CPIN GGRM INDF INTP 0,0330-0,0649-0,0636 0,0127 0,0133 0,0461 0,0603 0,0882-0,1785 0,1247 0,0615 0,1939-0,0020-0,1483-0,0756 0,0042-0,0385 0,0032 0,0238-0,0230 0,2660 0,1385-0,1176 0,0389 0,0548 0,0979 0,1121 0,1292 0,1120 0,1499 0,2168 0,0978 0,2500 0,0226 0,0045 0,0942-0,0634 0,0584-0,1008-0,1181-0,0484-0,1646-0,1859-0,1291 0,0695-0,0562 0,0377-0,1618-0,0610-0,1470 0,0085-0,1090 0,0078 0,0399 0,0625-0,0446-0,2623-0,0532-0,1311-0,0200-0,0220-0,1253-0,2237-0,0601-0,0519-0,1019-0,0338-0,0522-0,0782 0,0421-0,0722-0,0407-0,0586-0,0746-0,1163-0,0308-0,0459-0,2291-0,1210-0,0673-0,1242-0,0425-0,0993-0,0681 0,0256 0,2187-0,0171 0,0657 0,0501 0,0700 0,0129 0,0023 0,1076-0,0580 0,0815 0,0667-0,0783-0,1626-0,0789-0,2012-0,0911-0,1107-0,1243-0,1383-0,2003-0,0196-0,0940-0,0210 0,0125-0,0142-0,0104 0,0924 0,0514 0,0509 0,0311 0,0396-0,0634-0,0454 0,0068-0,1081 0,0304 0,0602-0,0400 0,0000 0,0542 0,1000 0,1028 0,0909-0,0430-0,0757-0,0199 0,0457 0,0119-0,0412-0,0385 0,0572 0,0133 0,0246 0,0021 0,0209 0,0463-0,0478 0,1185-0,0800 Des ,0150 0,0104-0,0370 0,0421 0,0076 0,0124 0,0108 0,0238-0,0803-0,0078 0,0075 0,0132 Nov ,0119 0,0213-0,0485 0,0517 0,0077 0,0126 0,0406 0,0169-0,0214 0,0593-0,0183 0,0281 Okt ,0093 0,0218-0,0340-0,0390 0,0421 0,0769 0,0624 0,0273-0,0094 0,0190-0,0250 0,1137 Sept ,0001-0,0980-0,1065-0,0693 0,0527 0,0327-0,0566-0,0289 0,1027 0,0495 0,0182-0,1113 Agst ,0094-0,0450 0,1097-0,0194 0,0172 0,0490-0,0134 0,0122-0,0266-0,0037-0,0283-0,0281 Jul ,0431-0,0523 0,0085 0,0619 0,0762 0,0703 0,0847 0,0540 0,0477 0,0131 0,0560 0,1064 Jun ,0031 0,0311-0,0408 0,0283 0,0046-0,0021 0,0123-0,0442-0,0013 0,0279-0,0183-0,0044 Mei ,0111-0,0706 0,0338-0,0471-0,0205-0,0083 0,0303 0,0356 0,0013-0,0788-0,0319 0,0319 Apr ,0151 0,1307 0,2092 0,0068 0,0628-0,0292 0,0339 0,0397-0,0563 0,1437-0,0342-0,0610 Mar ,0320 0,0196-0,0151 0,0612-0,0024 0,0901 0,0323 0,0385-0,0567 0,0356 0,0174 0,0412 Feb ,0456 0,1874 0,0474 0,0817 0,0587 0,0436 0,1141 0,0460 0,0242 0,1384 0,0287 0,0022 Jan ,0338-0,1444-0,1204-0,0551 0,0426 0,1038 0,1483 0,1373 0,2252 0,0158 0,0814 0,1285 Des ,0042 0,1281-0,0357 0,0880-0,0259-0,0366-0,0268 0,0000-0,0074 0,1149-0,0301 0,0531 Nov ,0564 0,1962 0,0980-0,0602-0,1023-0,1458-0,0570-0,1105-0,1282 0,0027 0,0000-0,0981 Okt ,0451-0,0461 0,1333 0,0310 0,0437 0,1779 0,0897 0,0818 0,1471 0,0543-0,0567 0,1611 Sept ,0289-0,0126-0,0323 0,0661 0,1381 0,0584 0,0985 0,1197 0,0074-0,0777 0,0846-0,0863 Agst ,0901 0,2461 0,3099-0,0692-0,1040-0,0994-0,2000-0,1839-0,2241-0,1296 0,0000-0,0619 Jul ,0433-0,1955-0,1125-0,0714 0,1285-0,0058 0,0645-0,0333-0,1077-0,1383-0,1156-0,1411 Jun ,0493 0,0451-0,1579-0,0071-0,1713-0,1179-0,1292-0,0722-0,0441-0,0542 0,0000 0,0295 Mei ,0069 0,0650-0,2276-0,0408 0,0047-0,0972-0,0532-0,0849 0,0099 0,0830 0,0000-0,1004 Apr ,0188-0,0432-0,0611-0,0696-0,0138 0,0693 0,0743 0,0600 0,0000 0,0092-0,0134 0,1330 Mar ,0303 0,0027-0,1656-0,0063 0,0332 0,0978-0,0741-0,0050 0,1477 0,0135 0,0205 0,0615 Feb ,0768-0,0212-0,0655 0,0816 0,1283 0,1720 0,1887 0,1292 0,1579-0,0658 0,2066 0,0092 Jan ,0317-0,0432 0,0566-0,0265 0,0275 0,0608 0,1439 0,0988 0,0857-0,0817 0,0342-0,0312 Des ,0095 0,0945 0,1866 0,0414 0,0341 0,0000-0,0142-0,0182 0,0219 0,0653 0,0000-0,0344
10 79 Bulan Thn RETURN SAHAM IHSG AALI ADRO ASII BBCA BBNI BBRI BMRI CPIN GGRM INDF INTP Nov ,0170-0,1408-0,0219-0,0994 0,0798-0,0390-0,0473 0,0000 0,0960 0,0753 0,0263 0,0864 Okt ,0206-0,0456-0,0867 0,0878 0,0316-0,0253-0,0067 0,0061 0,0331 0,0581 0,0088 0,0516 Sept ,0498-0,0157 0,0949 0,0963 0,0000 0,0604 0,0719 0,0513 0,1204-0,0729 0,0463 0,0049 Agst ,0198-0,0304-0,0616-0,0357-0,0125-0,0629-0,0071-0,0064-0,1563-0,1421 0,0000-0,0581 Jul ,0472 0,1471 0,0069 0,0219 0,1034 0,0392 0,1024 0,1056-0,0657-0,0102 0,1134 0,2392 Jun ,0320-0,0196-0,0881 0,0653 0,0357 0,0338 0,1239 0,0290 0,3048 0,0906 0,0265-0,0253 Mei ,0832-0,0444-0,1452-0,0944-0,1250-0,0807-0,1504-0,0676-0,0455-0,0861-0,0258-0,0139 Apr ,0144-0,0835-0,0313-0,0399 0,0000 0,0063-0,0432 0,0882 0,0000 0,0892 0,0000-0,0217 Mar ,0342 0,0662 0,0105 0,0438 0,0738 0,1111 0,0451 0,0543 0,0280-0,0423-0,0490 0,0573 Feb ,0110 0,0631 0,0440-0,1020-0,0802-0,0069-0,0292-0,0373 0,0918-0,0044 0,0625 0,0295 Jan ,0313-0,0507 0,0282 0,0662 0,0125-0,0461 0,0148-0,0074 0,1395-0,0814 0,0435-0,0059 Des ,0288-0,0046-0,0684 0,0430 0,0458 0,0000 0,0385 0,0305-0,0549-0,0088-0,0160 0,1443 Nov ,0200 0,0163-0,0617 0,0283-0,0438-0,0559-0,0370-0,0839-0,1495 0,0683-0,1095-0,0887 Okt ,0681 0,1114 0,1773 0,0841 0,0884 0,0805 0,1538 0,1349 0,1146 0,1162 0,0396 0,1679 Sept ,0762-0,1023-0,1506-0,0378-0,0755-0,0970-0,1069-0,0870-0,1273-0,0305-0,1721-0,0508 Agst ,0700-0,0851-0,2212-0,0617-0,0422-0,0730-0,0507-0,1210 0,0092 0,0639-0,0394-0,0453 Jul ,0623 0,0000 0,0612 0,1094 0,1141 0,1484 0,0615 0,1135 0,3693 0,0682 0,1043-0,0831 Jun ,0134-0,0042 0,0000 0,0817 0,0420 0,0000 0,0236-0,0208 0,0311 0,0941 0,0648-0,0030 Mei ,0045 0,0194 0,1011 0,0463-0,0338-0,0432-0,0155 0,0070-0,0103 0,0727-0,0357-0,0059 Apr ,0383 0,0198 0,0114-0,0149 0,0647 0,0189 0,1217 0,0515-0,0370-0,0299 0,0370 0,0398 Mar ,0600 0,0389-0,1020 0,0951 0,1393 0,1197 0,2234 0,1826 0,3322 0,1609 0,1368 0,1394 Feb ,0179 0,0069 0,0889 0,0644 0,0517 0,1008-0,0309-0,0333 0,0201-0,0501 0,0106 0,0141
11 80 Bulan Thn RETURN SAHAM ITMG JSMR KLBF LPKR LSIP PGAS PTBA SMGR TLKM UNTR UNVR Des -0,1519 0,1555-0,0112-0,1946 0,1000 0,0339-0,1920 0,0729 0,0597 0,0561 0,0068 Nov -0,2035-0,0702-0,0664 0,0798-0,2258-0,1150-0,2329 0,0842 0,0933-0,1133-0,0068 Okt -0,1418 0,0031 0,0400 0,0531 0,1191 0,1858 0,2978 0,0829 0,0132 0,0904-0,0263 Sept 0,0561-0,0631-0,1791 0,0561 0,2824-0,0899-0,0385-0,0216-0,0784-0,1320-0,0434 Agst -0,0386-0,1005-0,0401-0,0736-0,2030-0,3050-0,0250-0,0842-0,0238-0,0532-0,0069 Jul -0,2432 0,0456 0,0418-0,0212-0,1286-0,0730-0,2857-0,1583 0,0034-0,0086 0,0127 Jun -0,0481-0,1544-0,0897-0,0923-0,0661 0,0047-0,1450-0,1078 0,0299 0,0037-0,0878 Mei 0,0714 0,0443 0,0251 0,0970 0,1684 0,0476 0,0508 0,0760 0,0880-0,0514 0,0164 Apr -0,2544-0,1389-0,0375-0,1222-0,1763-0,1458-0,1302-0,0842-0,0952-0,0183 0,0744 Mar 0,0000 0,0141 0,0332 0,1441-0,0798-0,0769 0,0070-0,0824-0,0153 0,0506 0,1014 Feb 0,0090-0,0139-0,0322 0,0396 0,0217 0,0297-0,0615 0,0206 0,0371 0,1592 0,0049 Jan 0,0894 0,0213 0,0191 0,1127-0,0265-0,1583-0,1317-0,1259-0,0174-0,0014 0,1418 Des ,1919 0,0444 0,0457-0,1245-0,0479 0,0084-0,0038 0,0422 0,0195-0,0218-0,0134 Nov ,1015 0,0757 0,0264 0,0888 0,0206 0,0000 0,0154 0,0079 0,0273-0,0027 0,0461 Okt ,1848-0,0270 0,0029 0,1383 0,0237-0,0083-0,0189 0,0292-0,0566-0,0766-0,0440 Sept ,0781 0,0403 0,0241-0,1215 0,0160 0,0345-0,0112-0,0493 0,0938-0,1016 0,0250 Agst ,0774-0,0350-0,0405-0,0273-0,1095-0,0169 0,1459-0,0211 0,0057-0,0328 0,0089 Jul ,0315 0,0752 0,0422 0,1458-0,0929 0,0583 0,0862 0,0995 0,0751-0,0087 0,0504 Jun ,0576 0,0171 0,0779-0,0725 0,0022 0,0276 0,0023 0,0238-0,0427 0,0657 0,0052 Mei ,1246 0,0043-0,0032-0,0327-0,0571 0,0188 0,0835-0,0084 0,1369-0,0012-0,0043 Apr ,0462-0,0249 0,0546-0,0138 0,1086 0,0390 0,0590-0,0601 0,0226 0,0458 0,0000 Mar ,0635 0,1162 0,0103 0,1543 0,0676 0,0459-0,0261 0,0533-0,0473 0,0935 0,0236 Feb ,0299 0,0438 0,0320-0,0105 0,2508 0,0273 0,0351 0,0563 0,0220-0,0168 0,0009 Jan ,0325 0,0900 0,1240 0,0440-0,1425 0,0841-0,0931 0,0035 0,0581 0,0158 0,0981 Des ,0348-0,0737 0,0246 0,0000 0,0489-0,0881-0,1500 0,1055-0,0115 0,0411-0,0226 Nov ,0401-0,0285-0,0615-0,1947 0,1500-0,0539-0,0123-0,1080-0,0745 0,0429-0,1133 Okt ,1369 0,0096 0,1017 0,0367 0,2598-0,0192-0,0471 0,1038 0,1190 0,0736-0,0050 Sept ,1794-0,0460-0,1259-0,0522-0,1477-0,0370 0,0537 0,0317-0,0455 0,0316-0,0337 Agst ,2976 0,0187-0,0559-0,1016 0,3304-0,0847 0,2161-0,1711-0,0756-0,0595-0,0189 Jul ,0536-0,1157-0,0069-0,1579-0,3488 0,0631-0,2519-0,1111 0,0578-0,0769 0,0341 Jun ,1300-0,0971-0,0069-0,1739-0,1042-0,0750 0,0902-0,0500 0,0181 0,1166 0,0082 Mei ,1837 0,0000 0,0432 0,3630 0,2632-0,0400-0,2000-0,0217-0,0556-0,0817 0,1619 Apr ,0352 0,1356 0,1210-0,0146-0,2124 0,0504 0,0590 0,0395 0,0636-0,0247 0,1513 Mar ,1180 0,0537-0,0388 0,2124-0,0699 0,2396-0,0464 0,0202 0,0233-0,0570-0,0022 Feb ,0219 0,0180 0,1835 0,0971-0,0568 0,0267-0,0258 0,1016 0,1082-0,0228 0,0363 Jan ,0096 0,0092 0,0283 0,0300-0,0222 0,0447 0,0333 0,0032 0,0718 0,0077 0,0401 Des ,0586-0,0438 0,0291-0,0654 0,2032-0,0110 0,0714 0,0608 0,0056 0,1496-0,1954 Nov ,0344-0,0173 0,0619 0,1505-0,1957-0,0269-0,1250-0,0067-0,0769-0,1919 0,0115 Okt ,0356-0,0086 0,0319-0,0606-0,0510 0,1273-0,0123 0,0311 0,0317 0,0193 0,0000
12 81 RETURN SAHAM Bulan Thn ITMG JSMR KLBF LPKR LSIP PGAS PTBA SMGR TLKM UNTR UNVR Sept ,1034 0,0174 0,2129 0,1379 0,0208 0,1149 0,1096 0,1653 0,0161 0,0324-0,0387 Agst ,0837 0,0088 0,0131-0,0225-0,1273-0,0263-0,0818-0,0425 0,0220-0,0452 0,1175 Jul ,0057 0,0555 0,0132 0,1125 0,0280 0,0780 0,0853 0,1460 0,1166-0,0164 0,0590 Jun ,0370 0,0487-0,0258 0,0127 0,1146-0,0600-0,0233 0,0320 0,0316-0,0758 0,1144 Mei ,1497-0,0375-0,0373-0,0482-0,1795 0,1194-0,1870-0,0988-0,0706-0,2196 0,0353 Apr ,0756 0,0389 0,1338 0,0375 0,0174-0,1184-0,1000-0,0082 0,2143-0,1030-0,0075 Mar ,0081 0,1074 0,0143 0,1429 0,0849 0,0133-0,0120 0,0889-0,0071 0,1379 0,0390 Feb ,1812 0,0630-0,0071 0,0448 0,0928 0,1111 0,0298-0,0044 0,0292 0,0229-0,0179 Jan ,0505 0,0415 0,0368 0,0152 0,0778 0,0630 0,1614-0,0131-0,0284 0,0759 0,0426 Des ,0144 0,0841-0,0355 0,0476-0,0526 0,0410 0,0206 0,2378-0,0408 0,1285 0,0330 Nov ,1467 0,0062 0,0144-0,0156 0,0795 0,0339-0,0736-0,0263-0,0068-0,0508 0,1629 Okt ,1376-0,0313 0,0692-0,0588 0,0732 0,1028 0,0923 0,1446-0,0263 0,1182-0,0515 Sept ,0925-0,0063-0,0647-0,0811-0,1458-0,0932-0,1181-0,0879 0,0483-0,0678-0,0237 Agst ,1436 0,0063 0,0000-0,0513 0,0213-0,2579-0,1056-0,0370-0,0136-0,1355 0,0833 Jul ,1185 0,0965 0,0296 0,2000 0,0108-0,0124 0,0240-0,0156 0,0000 0,0964 0,0470 Jun ,0394 0,0433-0,0559-0,0441-0,0412-0,0062-0,0212-0,0103-0,0455 0,0826 0,0136 Mei ,0043 0,0529 0,0000-0,1282-0,0102 0,0125-0,0471 0,0211 0,0000 0,0289-0,0392 Apr ,0130-0,0295 0,0515 0,2787 0,0426 0,0256 0,0619 0,0440 0,0476 0,0714 0,0000 Mar ,0221 0,0710 0,1624 0,1296 0,0930 0,0986 0,0474 0,0520-0,0134-0,0646-0,0556 Feb ,0583 0,0585 0,0354-0,0526-0,0890-0,1598 0,0152 0,1161-0,0132 0,0867 0,0764
DAFTAR TABEL. Penelitian Terdahulu. Tahun. Penelitian
DAFTAR TABEL Tabel 1 Penelitian Terdahulu No. Nama Peneliti Tahun Penelitian Hasil Penelitian Kepemilikan institusional berpengaruh terhadap kebijakan utang sedangkan 1 Rizka dan Ratih 2009 dividen dan
Daftar Perusahaan-perusahaan Sampel
Lampiran 1. Sampel Penelitian Daftar Perusahaan-perusahaan Sampel Observasi 1 (Periode Formasi: Bulan Februari 2012-Bulan Juni 2012) No. Kode Nama Perusahaan 1 AALI PT Astra Agro Lestari Tbk 2 ADRO PT
DAFTAR PUSTAKA. Darmadji, T dan Fakhrudin M.H Pasar Modal di Indonesia Pendekatan. Tanya Jawab. Jakarta: Salemba Empat.
87 DAFTAR PUSTAKA Abdilah, Sulton Bani, & Rahayu, Sri. 2013. Analisis Pembentukan Portofolio Optimal Saham Menggunakan Model Indeks Tunggal Untuk Pengambilan Keputusan Investasi (Studi Kasus Saham Index
Daftar anggota saham LQ-45 Periode Januari-Desember 2011
36 LAMPIRAN 1 Daftar anggota saham LQ-45 Periode Januari-Desember 2011 No. Nama Emiten Frekuensi Jumlah Kode Nama Perusahaan November 10 Januari 11 Februari Juli 11 Agustus 11 Januari 12 1. AALI Astra
BAB V KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN. ROE) yang mempengaruhi harga saham. Maka dapat. 1. Hipotesis 1 yang menyatakan bahwa Return On Assets (ROA)
BAB V KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN A. KESIMPULAN Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap faktorfaktor (ROA dan ROE) yang mempengaruhi harga saham. Maka dapat diambil kesimpulan
MNC Gemesin CALL MNC CENTER Sekuritas :
MNC Gemesin www.mncsekuritas.id callcenter.mncs@mncgroup.com 1-500-899 CALL MNC CENTER Sekuritas : 1 500 899 Apa itu MNC Gemesin? MNC Gemesin (Gemar Menabung Saham Indonesia) adalah sebuah produk MNC Sekuritas
PENGGUNAAN METODE CAPITAL ASSET PRICING MODEL
Penggunaan Metode Capital (Herarum Sekarwati) 425 PENGGUNAAN METODE CAPITAL ASSET PRICING MODEL DALAM MENENTUKAN KEPUTUSAN BERINVESTASI SAHAM ( Studi Pada Saham Indeks Kompas 100 di Bursa Efek Indonesia
EVALUASI KINERJA PORTOFOLIO DENGAN MENGGUNAKAN MODEL SHARPE (Studi Pada Perusahaan yang Listing Pada Indeks Lq 45 di BEI Periode 2012)
EVALUASI KINERJA PORTOFOLIO DENGAN MENGGUNAKAN MODEL SHARPE (Studi Pada Perusahaan yang Listing Pada Indeks Lq 4 di BEI Periode 2012) Sulistya Rini Siti Ragil Handayani Rustam Hidayat Fakultas Ilmu Administrasi
Mudahnya berinvestasi dengan. Menabung Saham
Mudahnya berinvestasi dengan Menabung Saham Apa Itu MNC Gemesin?? MNC Gemesin (Gemar Menabung Saham Indonesia) adalah sebuah produk MNC Sekuritas yang mengajak masyarakat Indonesia untuk berinvestasi di
BAB III METODE PENELITIAN
BAB III METODE PENELITIAN 3.1. Jenis Dan Sumber Data Dalam penelitian ini metode penelitian yang digunakan adalah studi peristiwa (event study), dimana event study merupakan salah satu metode penelitian
PEMBENTUKAN PORTOFOLIO OPTIMAL BISNIS 27 DAN KOMPAS 100 DENGAN SINGLE INDEX MODEL DAN IMPLIKASINYA
PEMBENTUKAN PORTOFOLIO OPTIMAL BISNIS 27 DAN KOMPAS 100 DENGAN SINGLE INDEX MODEL DAN IMPLIKASINYA Dedi Setiawan Harapan Bangsa Business School Samuel PD Anantadjaya Swiss German University Mentiana Sibarani
Fuji Nurdiani
ANALISIS PEMBENTUKAN PORTOFOLIO OPTIMAL DENGAN MENGGUNAKAN MODEL MARKOWITZ PADA SAHAM JAKARTA ISLAMIC INDEX (JII) PERIODE DESEMBER 2015 MEI 2016 Fuji Nurdiani 131212069 PENDAHULUAN Latar Belakang Dalam
Lampiran 1. Diagram Alir Pembentukan Return Portofolio Model Black- Litterman (Saham LQ-45 Periode Juli 2015-Desember 2015)
LAMPIRAN 95 Lampiran 1. Diagram Alir Pembentukan Return Portofolio Model Black- Litterman (Saham LQ-45 Periode Juli 2015-Desember 2015) 45 Saham LQ-45 Return Saham Uji Normalitas Data Return Saham 43 Saham
BAB III METODE PENELITIAN. Untuk mempermudah dalam pemecahan masalah, data diklasifikasikan
50 BAB III METODE PENELITIAN 3.1 Jenis dan Sumber Data Untuk mempermudah dalam pemecahan masalah, data diklasifikasikan menjadi dua, 1 yaitu : a) Data primer, adalah data yang diperoleh secara langsung
BAB III PEMBAHASAN. Discriminant pada model Black-Litterman dan penerapan pendekatan Least
BAB III PEMBAHASAN Pada bab pembahasan ini dibahas mengenai pendekatan Least Discriminant pada model Black-Litterman dan penerapan pendekatan Least Discriminant pada model Black-Litterman dengan saham
Bab V. Penutup. penulis dapat menemukan dan menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut.
49 Bab V Penutup Pada bab ini akan penulis akan mengemukakan kesimpulan dan implikasi manajerial dari hasil penelitian. Berdasarkan landasan teori dan penelitian terkait, penulis dapat menemukan dan menyimpulkan
DAFTAR PUSTAKA. Bursa Efek Indonesia. (2010). Buku Panduan Indeks Harga Saham Bursa Efek Indonesia. Bursa Efek Indonesia. Jakarta.
DAFTAR PUSTAKA Abdeen, Adnan M. and G. Timothy Haight. (2011). A Fresh Look At Economic Value Added: Empirical Study Of The Fortune Five-Hundred Companies. The Journal of Applied Business Research, Vol.
BAB IV HASIL PENELITIAN. yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya. Dari sumber yang ada. Tabel 4.1 Data Price to Book Value Tahun
BAB IV HASIL PENELITIAN A. Deskripsi Umum Objek Penelitian Objek penelitian ini adalah perusahaan go public yang terdaftar menjadi anggota Jakarta Islamic Index (JII) selama juni 2011 juni 2014, yang diseleksi
ICBP 11,400 10,675 11,050 11,825 12,050 Bullish BOW Basic Industry
TRIM Technicall Call Oct 15, 2014 16 Oktober 2014 JCI Outlook Last Change % Chg Idx pts IHSG pada perdagangan kemarin berhasil menembus resisten di level 4959, hari ini IHSG berpotensi mendekati level
BAB I PENDAHULUAN. pada saat ini dengan harapan untuk memperoleh keuntungan di masa
1 BAB I PENDAHULUAN 1.1 LATAR BELAKANG MASALAH Investasi pada hakikatnya merupakan penempatan sejumlah dana pada saat ini dengan harapan untuk memperoleh keuntungan di masa mendatang. Umumnya investasi
DAFTAR ISI. Halaman Daftar Isi... i Daftar Tabel... iii Daftar Gambar... iv Daftar Lampiran... v
i DAFTAR ISI Halaman Daftar Isi... i Daftar Tabel... iii Daftar Gambar... iv Daftar Lampiran... v I. Pendahuluan 1.1. Latar Belakang... 1 1.2. Rumusan Masalah... 8 1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian...
ANALISIS PERBEDAAN RETURN PORTOFOLIO BERDASARKAN MODEL INDEKS TUNGGAL DAN PORTOFOLIO RANDOM. Ni Putu Nonik Hariasih 1 Dewa Gede Wirama 2
ISSN : 2337-3067 E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana 5.9 (2016) : 2951-2976 ANALISIS PERBEDAAN RETURN PORTOFOLIO BERDASARKAN MODEL INDEKS TUNGGAL DAN PORTOFOLIO RANDOM Ni Putu Nonik Hariasih
Bank Tabungan Negara (Persero) Bank
LAMPIRAN 126 Lampiran 1 Daftar perusahaan LQ 45 2013-2015 Data Emiten Februari 2013 No Kode Emiten Sub Sektor 1 AALI Astra Agro Lestari Tbk Pertanian 2 ADRO Adaro Energy Tbk Batu Bara 3 AKRA AKR Corporindo
BAB III METODE PENELITIAN. kuantitatif tersebut adalah penelitian yang mengolah angka-angka atau data yang
BAB III METODE PENELITIAN 3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dimana penelitian kuantitatif tersebut adalah penelitian yang mengolah angka-angka atau data
TLKM 2,850 2,715 2,775 2,945 3,010 Bullish BOW Misc. Industry
TRIM Technicall Call Oct 22, 2014 22 Oktober 2014 JCI Outlook Last Change % Chg Idx pts IHSG mengalami profit taking sebesar 11 poin (0.22%), IHSG bergerak anomali ditengah sentiment positif dari Regional
Arinda Sasmita Rahma Raden Rustam Hidayat Devi Farah Azizah Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang
PENERAPAN METODE CAPITAL ASSET PRICING MODEL (CAPM) UNTUK PENETAPAN KELOMPOK SAHAM EFISIEN (Studi Pada Saham Saham Perusahaan yang Terdaftar di Indeks LQ-45 Periode 2012 2015) Arinda Sasmita Rahma Raden
Presentation. Aisyah Apriyanti Dosen Pembimbing : Muhammad Sjahid Akbar, S.Si, M.Si. Surabaya, 13 Juni 2012
Presentation RISIKO DINI TERHADAP PENANAMAN MASING-MASING SAHAM DAN PORTOFOLIO SAHAM PERUSAHAAN TERTENTU YANG TERGABUNG DALAM INDEKS LQ45 DENGAN MENGGUNAKAN VALUE at RISK (VaR) Aisyah Apriyanti 309030053
BAB V Kesimpulan dan Saran 141 BAB V KESIMPULAN DAN SARAN. 1. Nilai Kinerja Keuangan Menggunakan Konsep EVA
BAB V Kesimpulan dan Saran 141 BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 5.1 Kesimpulan Berdasarkan hasil analisis data serta pengujian hipotesis, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut: 1. Nilai Kinerja
Lampiran 1. Data PER, DPR, DY, ROE dan NPM LQ45 tahun 2009
LAMPIRAN 143 Lampiran 1. Data PER, DPR, DY, ROE dan NPM LQ45 tahun 2009 1 ADRO 12,67 12,45 0,98 24,94 0,16 2 BBCA 17,57 0,25 0,01 24,44 0,25 3 BBNI 12,17 28,9 0,02 12,92 0,1 4 BBRI 12,91 22,27 0,02 26,81
METODE PENELITIAN. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersifat historis.
III. METODE PENELITIAN 3.1 Jenis dan Sumber Data Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersifat historis. Sumber data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh
PORTOFOLIO OPTIMAL BERDASARKAN MODEL INDEKS TUNGGAL PADA SAHAM BISNIS-27 DI BURSA EFEK INDONESIA
PORTOFOLIO OPTIMAL BERDASARKAN MODEL INDEKS TUNGGAL PADA SAHAM BISNIS-27 DI BURSA EFEK INDONESIA Desi Ulpa Anggraini 1) (Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi-Rahmaniyah) Choiriyah 2) (Universitas Muhammadiyah Palembang)
Evaluasi Kinerja Portfolio Saham Dana Pensiun Bank Indonesia Pada Tahun 2012
FINESTA Vol., No. 1, (014) 14-19 14 Evaluasi Kinerja Portfolio Saham Dana Pensiun Bank Indonesia Pada Tahun 01 Endraw Putra Tjendana Program Manajemen, Program Studi Manajemen Keuangan Fakultas Ekonomi,
Analisis Pembentukan Portofolio Optimal Menggunakan Metode Single Indeks Saham. Presented By : Slamet Hidayatulloh
Analisis Pembentukan Portofolio Optimal Menggunakan Metode Single Indeks Saham Pada Jakarta Islamic Index (JII) Presented By : Slamet Hidayatulloh BAB I ( LATAR BELAKANG, RUMUSAN DAN BATASAN MASALAH )
ANALISIS PEMBENTUKAN PORTOFOLIO OPTIMAL BERDASARKAN MODEL INDEKS TUNGGAL PADA SAHAM-SAHAM KELOMPOK INDEKS LQ-45
ANALISIS PEMBENTUKAN PORTOFOLIO OPTIMAL BERDASARKAN MODEL INDEKS TUNGGAL PADA SAHAM-SAHAM KELOMPOK INDEKS LQ-45 Esi Fitriani Komara, SE Manajemen, UNJANI Jl. Terusan Jenderal Sudirman, Cimahi esifitriani91@yahoo.co.id
Perhitungan Haircuts Saham di BEI
Perhitungan Haircuts Saham di BEI Oleh: Adler Haymans Manurung dan Wilson R. Tobing Pendahuluan Krisis keuangan yang terjadi dalam enam bulan terakhir memberikan implikasi ke berbagai pihak. Banyak pihak
Daftar Perusahaan Yang Termasuk Indeks BISNIS-27 Tahun
L1 Lampiran 1 Daftar Perusahaan Yang Termasuk Indeks BISNIS-27 Tahun 2010-2011 1 ADRO Adaro Energy 2 ANTM Aneka Tambang (Persero) 3 ASII Astra International 4 BBNI Bank Negara Indonesia (Persero) 5 BBRI
R i Danareksa Research Institute
MARKET SCREEN, 26 MARET 2013 R i Danareksa Research Institute Prediksi periode minor (1-5 hari): Sideways melemah Prediksi periode intraday: Sideways melemah Level support-resistance: 4,737.9-4,806.4 Saham
Optimasi Portofolio Pada Pasar Saham Dengan Menerapkan Metode Goal Programming
Optimasi Portofolio Pada Pasar Saham Dengan Menerapkan Metode Goal Programming Fauziyah Program Studi Akuntansi Universitas PGRI Adi Buana Surabaya * E-mail: basta.fauziyah@unipasby.ac.id ABSTRAK Pemilihan
BAB V KESIMPULAN. Penelitian ini dilakukan untuk menguji secara empiris pengaruh
BAB V KESIMPULAN Penelitian ini dilakukan untuk menguji secara empiris pengaruh pengungkapan sukarela non keuangan terhadap nilai perusahaan. Sampel penelitian ini berjumlah 89 sampel pada 40 perusahaan
BAB III METODE PENELITIAN. kuantitatif. Menurut Kuncoro (2013: 145). Data kuantitatif adalah data yang
BAB III METODE PENELITIAN 3.1. Jenis dan Sumber Data 3.1.1. Jenis Data Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu data kuantitatif. Menurut Kuncoro (2013: 145). Data kuantitatif adalah data
I. PENDAHULUAN. ikut serta dalam pasar modal. Pasar modal merupakan pasar tempat diperjualbelikannya
I. PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Banyak cara yang dapat dilakukan oleh masyarakat untuk berinvestasi, salah satunya dengan ikut serta dalam pasar modal. Pasar modal merupakan pasar tempat diperjualbelikannya
BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN. 4.1 Gambaran Umum Penelitian dan Data Deskriptif. dimaksudkan untuk digunakan sebagai tolak ukur (benchmark)
62 BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 4.1 Gambaran Umum Penelitian dan Data Deskriptif 4.1.1 Jakarta Islamic Index (JII) Jakarta Islamic Index (JII) diluncurkan oleh PT. Bursa Efek Indonesia (BEI) bekerja
Wiwit Citra Andika NIM: FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JEMBER
ANALISIS KINERJA PORTOFOLIO SAHAM DENGAN METODE SHARPE, JENSEN DAN TREYNOR (Saham LQ 45 Di Bursa Efek Indonesia Periode Agustus 2013- Januari 2014) Oleh: Wiwit Citra Andika NIM:1010411055 FAKULTAS EKONOMI
PENGGUNAAN MODEL INDEKS TUNGGAL DALAM MENILAI RESIKO DAN RETURN SAHAM UNTUK PILIHAN BERINVESTASI
PENGGUNAAN MODEL INDEKS TUNGGAL DALAM MENILAI RESIKO DAN RETURN SAHAM UNTUK PILIHAN BERINVESTASI Anny Widiasmara Putri Widyasari Universitas PGRI Madiun widyasariputri17@gmail.com ABSTRACT The purpose
R i Danareksa Research Institute
MARKET SCREEN, 13 FEBRUARI 2013 R i Danareksa Research Institute Prediksi periode minor (1-5 hari): Melemah Prediksi periode intraday: Sideways menguat Level support-resistance: 4,488.5-4,578.4 Saham yang
BAB III METODE PENELITIAN. Objek penelitian adalah Return On Asset (ROA), Return On Equity (ROE),
39 BAB III METODE PENELITIAN 3.1 Objek Penelitian Objek penelitian adalah Return On Asset (ROA), Return On Equity (ROE), Earning Per Share (EPS), Ukuran Perusahaan (FIRM SIZE) dan Harga Saham. Penelitian
SAMUEL MARKET CHARTS. Daily Edition, February 18, 2016
SAMUEL MARKET CHARTS Daily Edition, February 18, 2016 PT Samuel Sekuritas Indonesia Menara Imperium, 21 st Floor Jl. HR Rasuna Said Kav.1 Jakarta 12980 Indonesia tel: +62-21 2854 8148 fax: +62-21 8370
BAB III METODE PENELITIAN. Gajayana No. 50 Malang Penelitian ini meneliti indeks saham Jakarta
BAB III METODE PENELITIAN 3.1. Lokasi Penelitian Lokasi penelitian dilakukan di Pojok Bursa Efek Indonesia (BEI) Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang Jalan Gajayana
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN. A. Analisis Portofolio Optimal Menggunakan Model Indeks Tunggal
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN A. Analisis Portofolio Optimal Menggunakan Model Indeks Tunggal Dalam portofolio yang dibentuk, kita membentuk kombinasi yang optimal dari beberapa asset (sekuritas) sehingga
PENGARUH EX-DIVIDEND DATE TERHADAP HARGA SAHAM DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE ARTIKEL ILMIAH
PENGARUH EX-DIVIDEND DATE TERHADAP HARGA SAHAM DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2007-2012 ARTIKEL ILMIAH Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Penyelesaian Program Pendidikan Strata Satu Jurusan Manajemen
R i Danareksa Research Institute
MARKET SCREEN, 28 JANUARI 2014 R i Danareksa Research Institute Prediksi periode minor (1-5 hari): Sideways melemah Prediksi periode intraday: Sideways melemah Level support-resistance: 4,249.3-4,397.1
DAFTAR PUSTAKA. Agus Sartono, Manajemen Keuangan: Teori dan Aplikasi. Penerbit BPFE
DAFTAR PUSTAKA Agus Sartono, Manajemen Keuangan: Teori dan Aplikasi. Penerbit BPFE Yogyakarta, 2008. Ahmad Rodonidan Herni Ali (2010). Manajemen Keuangan. Mitra Wacana Media, Jakarta. Ang, Robert, 2007,
HUBUNGAN VOLATILITAS DAN VOLUME PERDAGANGAN DI BURSA EFEK INDONESIA
Esensi: Jurnal Bisnis dan Manajemen Volume 7 (1), April 2017 P-ISSN: 2087-2038; E-ISSN:2461-1182 Halaman 15-26 HUBUNGAN VOLATILITAS DAN VOLUME PERDAGANGAN DI BURSA EFEK INDONESIA Bambang Sutrisno Universitas
BAB I PENDAHULUAN. Melalui pasar modal (capital market), investor sebagai pihak yang memiliki
BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Masalah Pasar modal Indonesia memiliki peran besar bagi perekonomian negara. Melalui pasar modal (capital market), investor sebagai pihak yang memiliki kelebihan dana
BAB III PEMBAHASAN. goal programming dan lexicographic goal programming pada empat saham yang
BAB III PEMBAHASAN Pada bab ini akan dibahas pembentukan portofolio menggunakan metode goal programming dan lexicographic goal programming pada empat saham yang akan dipilih menjadi kandidat portofolio
R i Danareksa Research Institute
MARKET SCREEN, 12 SEPTEMBER 2013 R i Danareksa Research Institute Prediksi periode minor (1-5 hari): Menguat Prediksi periode intraday: Sideways melemah Level support-resistance: 4,233.1-4,462.9 Saham
R i Danareksa Research Institute
MARKET SCREEN, 5 DESEMBER 2013 R i Danareksa Research Institute Prediksi periode minor (1-5 hari): Melemah Prediksi periode intraday: Sideways melemah Level support-resistance: 4,223.8-4,276.4 Saham yang
Wildan Deny Saputra Suhadak Devi Farah Azizah Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang
PENGGUNAAN METODE CAPITAL ASSET PICING MODEL (CAPM) DALAM MENENTUKAN SAHAM EFISIEN (Studi pada Saham-Saham Perusahaan yang Terdaftar di Indeks Kompas100 Periode 2010-2013) Wildan Deny Saputra Suhadak Devi
BAB V PENUTUP. dalam Jakarta Islamic Index (JII) bulan Januari 2012 hingga Oktober
111 BAB V PENUTUP A. Kesimpulan Berdasarkan hasil analisis terhadap saham-saham yang terdaftar dalam Jakarta Islamic Index (JII) bulan Januari 2012 hingga Oktober 2014, terdapat empat saham dengan kinerja
R i Danareksa Research Institute
MARKET SCREEN, 24 JUNI 2013 R i Danareksa Research Institute Prediksi periode minor (1-5 hari): Sideways melemah Prediksi periode intraday: Sideways menguat Level support-resistance: 4,430.5-4,604.4 Saham
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN. yang dijalankan sesuai prinsip syariah. Prinsip-prinsip syariah tersebut
43 BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN A. Gambaran Umum Objek Penelitian Pada penelitian ini yang dijadikan sebagai obyek adalah Jakarta Islamic Indeks yang listing di BEI. Jakarta Islamic Index (JII) adalah index
R i Danareksa Research Institute
MARKET SCREEN, 6 DESEMBER 2012 R i Danareksa Research Institute Prediksi periode minor (1-5 hari): Sideways menguat Prediksi periode intraday: Sideways menguat Level support-resistance: 4,242.1-4,310.7
: Amelia Pujaastuti Npm : Jurusan : Manajemen Pembimbing : Dr. Ati Harmoni, SSi., MM
ANALISIS PENENTUAN PORTOFOLIO OPTIMAL SAHAM DENGAN MODEL INDEKS TUNGGAL (Studi Pada Saham Indeks LQ-45 di BEI Tahun 2011-2015) Nama : Amelia Pujaastuti Npm : 10212705 Jurusan : Manajemen Pembimbing : Dr.
DAILY MARKET CHARTS. Daily Edition, May 16, 2016
DAILY MARKET CHARTS Daily Edition, May 16, 2016 PT Samuel Sekuritas Indonesia Menara Imperium, 21 st Floor Jl. HR Rasuna Said Kav.1 Jakarta 12980 Indonesia tel: +62-21 2854 8148 fax: +62-21 8370 1610 email:
Lampiran 1. Perhitungan Koefisien Laba Tahun
Lampiran 1 Perhitungan Koefisien Laba Tahun 2011-2015 Koefisien Laba Tahun 2011 No Kode 2009 2010 2011 PERUBAHAN PERUBAHAN 2011-2010 2010-2009 MEAN STDEV CV I 1 AALI 2610218000 2964040000 3332932000 368892000
BAB 3 METODE PENELITIA N
BAB 3 METODE PENELITIA N 3.1 Desain Penelitian Berikut ini merupakan desain penelitian yang digunakan penulis: Tujuan Penelitian Desain Penelitian Jenis Penelitian Metode Penelitian Unit Analisis Time
ANALISA OPTIMASI PORTOFOLIO DENGAN KENDALA JUMLAH LOT SAHAM
Perjanjian No: III/LPPM/2016-02/35-P ANALISA OPTIMASI PORTOFOLIO DENGAN KENDALA JUMLAH LOT SAHAM Disusun Oleh: Liem Chin, M.Si Erwinna Chendra, M. Si Drs. Agus Sukmana, M.Sc Lembaga Penelitian dan Pengabdian
Pembentukan Portfolio Optimal Menggunakan Model Markowitz
Pembentukan Portfolio Optimal Menggunakan Model Markowitz Josephine Sudiman 1), Elsa Novyana 2) 1), Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Padang, Padang Kampus Limau Manis Padang 2) Program Studi Diploma
3. METODE PENELITIAN
33 3. METODE PENELITIAN 3.1. Kerangka Konseptual Penelitian ini dilakukan untuk memberikan gambaran tentang praktek pengungkapan CSR yang dilaksanakan oleh perusahaan dan menganalisis hubungan pengungkapan
BAB IV PAPARAN DAN PEMBAHASAN DATA HASIL PENELITIAN Gambaran Umum Obyek Penelitian Jakarta Islamic Index (JII)
BAB IV PAPARAN DAN PEMBAHASAN DATA HASIL PENELITIAN 4.1 Paparan Data Hasil Penelitian 4.1.1 Gambaran Umum Obyek Penelitian 4.1.1.1 Jakarta Islamic Index (JII) Dalam rangka mengembangkan pasar modal Islami,
BAB I PENDAHULUAN. haruslah lebih besar atau paling tidak sama dengan return (imbalan) yang. menunjang kelangsungan usaha mereka.
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Keberadaan pasar modal sangat dibutuhkan dalam membangun perekonomian suatu negara. Lembaga pasar modal merupakan sebagai sarana untuk memobilisasi dana yang
PERBANDINGAN RETURN SAHAM KOMPAS 100 MENGGUNAKAN MODEL INDEKS TUNGGAL DAN MODEL RANDOM. Linda Ratna Sari
PERBANDINGAN RETURN SAHAM KOMPAS 100 MENGGUNAKAN MODEL INDEKS TUNGGAL DAN MODEL RANDOM Linda Ratna Sari ratnaslinda@gmail.com Prijati Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya ABSTRACT Some
Monthly View. Februari PT. Mega Capital Indonesia
Februari 2016 Monthly View PT. Mega Capital Indonesia Menara Bank Mega Lt. 2 Jl. Kapten P. Tendean Kav. 12-14A Jakarta 12790 Telp. : 021-7917 5599 Faks. : 021-7919 3900 1 Monthly Bulan Maret adalah salah
BAB III METODE PENELITIAN
BAB III METODE PENELITIAN 3.1 Lokasi Penelitian Lokasi penelitian berada di PT. Pojok Bursa Efek Indonesia UIN malang dan IDX.com yang memberikan laporan harga harian saham di Bursa Efek Indonesia (BEI).
R i Danareksa Research Institute
MARKET SCREEN, 13 NOVEMBER 2013 R i Danareksa Research Institute Prediksi periode minor (1-5 hari): Sideways melemah Prediksi periode intraday: Sideways melemah Level support-resistance: 4,318.1-4,486.4
SAMUEL MARKET CHARTS. Daily Edition, January 11, 2016
SAMUEL MARKET CHARTS Daily Edition, January 11, 2016 PT Samuel Sekuritas Indonesia Menara Imperium, 21 st Floor Jl. HR Rasuna Said Kav.1 Jakarta 12980 Indonesia tel: +62-21 2854 8148 fax: +62-21 8370 1610
BAB I PENDAHULUAN. Pasar modal di Indonesia, yaitu Bursa Efek Indonesia (BEI) mempunyai peranan yang penting dalam kehidupan ekonomi, terutama
BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Pasar modal di Indonesia, yaitu Bursa Efek Indonesia (BEI) mempunyai peranan yang penting dalam kehidupan ekonomi, terutama dalam proses alokasi dana masyarakat. Perkembangan
LAPORAN Januari 2016 KINERJA BULANAN - PANIN Rp CASH FUND
LAPORAN BULANAN PANIN Rp CASH FUND LAPORAN BULANAN - PANIN Rp CASH FUND 10-Mar-2004 Panin Rp Cash Fund bertujuan untuk memberikan hasil yang relatif stabil melalui penempatan terutama pada instrumen pasar
BAB III METODOLOGI PENELITIAN
33 BAB III METODOLOGI PENELITIAN 3.1 Populasi Data yang diperoleh merupakan data yang berasal dari saham-saham anggota LQ 45. Data tersebut di antaranya adalah data primer dan data sekunder. Dalam penelitian
BAB IV ANALISIS DATA
BAB IV ANALISIS DATA A. Deskripsi Data LQ45 merupakan salah satu indeks saham pada Bursa Efek Indonesia, dipilihnya LQ45 sebagai sample pada penelitian ini karena indeks LQ45 merupakan kumpulan perusahaan
BAB III METODE PENELITIAN
BAB III METODE PENELITIAN 3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian Jenis penelitian yang digunakan adalah kuantitatif. Menurut Sugiyono (2009: 4), data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka, atau data-data
BAB III METODE PENELITIAN
BAB III METODE PENELITIAN A. Desain Penelitian Desain dalam penelitian ini adalah dengan metode dokumentasi atau strategi arsip ( archival) yaitu mengumpulkan data-data dengan cara mencatat dokumen-dokumen
DINAMIKA EKONOMI Jurnal Ekonomi dan Bisnis Vol.9 No.1 Maret 2016
ANALISIS PERBEDAAN RATA-RATA TRADING VOLUME ACTIVITY SAHAM SEBELUM DAN SESUDAH PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014 (Event Study Pada Saham LQ-45 Di Bursa Efek Indonesia Periode 29 Juni - 19 Juli
BAB 1 PENDAHULUAN. A. Latar Belakang. Saham didefinisikan sebagai tanda pernyataan atau kepemilikan seseorang
BAB 1 PENDAHULUAN A. Latar Belakang Saham didefinisikan sebagai tanda pernyataan atau kepemilikan seseorang atau badan dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Saham berwujud selembar kertas yang
PROSIDING PESAT 2015 (Psikologi, Ekonomi, Sastra, Arsitektur & Teknik Sipil) Volume 6 Oktober 2015
PROSIDING PESAT 2015 (Psikologi, Ekonomi, Sastra, Arsitektur & Teknik Sipil) Volume 6 Oktober 2015 PENINGKATAN DAYA SAING BANGSA MELALUI REVITALISASI PERADABAN ISSN : 1858 2559 PENERBIT Lembaga Penelitian
Resistance Kuat di Level 4,630.71
Senin, 19 Oktober 2015 Resistance Kuat di Level 4,630.71 Salah satu penyebab menurunnya pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah melemahnya daya beli masyarakat, sehingga pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan
BAB I PENDAHULUAN. efektif, dan ekonomis untuk kelangsungan perusahaan, maka dibutuhkan
1 BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Pada era globalisasi ini perusahaan dituntut untuk lebih efisien, efektif, dan ekonomis untuk kelangsungan perusahaan, maka dibutuhkan manajemen yang baik dalam menjalankan
BAB III METODE PENELITIAN. dan IDX.com yang memberikan laporan harga harian saham di Bursa Efek
BAB III METODE PENELITIAN 3.1 Lokasi Penelitian Lokasi penelitian berada di PT. Pojok Bursa Efek Indonesia UIN malang dan IDX.com yang memberikan laporan harga harian saham di Bursa Efek Indonesia (BEI).
Penerapan Algoritma Program Dinamis dalam Diversifikasi Investasi Saham
Penerapan Algoritma Program Dinamis dalam Diversifikasi Investasi Saham Roselina - 13515034 Program Studi Teknik Informatika Sekolah Teknik Elektro dan Informatika Institut Teknologi Bandung, Jl. Ganesha
1 : DAFTAR IFRS DAN SAK BERBASIS IFRS
Lampiran 1 : DAFTAR IFRS DAN SAK BERBASIS IFRS No IFRS PSAK 1 IFRS 1 First-time Adoption of International Financial Reporting Standards 2 IFRS 2 Share-Based Payment PSAK 53 Pembayaran Berbasis Saham (R2011)
BAB I PENDAHULUAN. pertumbuhan ekonomi yang relatif stabil. Secara umum pendapatan penduduk
BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Berdasarkan laporan Organisasi Dana Moneter Internasional (IMF), Indonesia merupakan salah satu negara Asia Pasifik yang memiliki posisi penting dengan pertumbuhan
REAKSI PASAR MODAL INDONESIA TERHADAP PENGUMUMAN HASIL PEMILIHAN UMUM PRESIDEN 2009 DAN 2014 PADA BURSA EFEK INDONESIA
REAKSI PASAR MODAL INDONESIA TERHADAP PENGUMUMAN HASIL PEMILIHAN UMUM PRESIDEN 2009 DAN 2014 PADA BURSA EFEK INDONESIA INDONESIAN CAPITAL MARKET REACTION ON THE ANNOUNCEMENT OF THE RESULT OF PRESIDENTIAL
NASKAH PUBLIKASI. Disusun Oleh : NIA INTAN PERMATASARI B
NASKAH PUBLIKASI ANALISIS RASIONALITAS INVESTOR DALAM PEMILIHAN SAHAM DAN PENENTUAN PORTOFOLIO OPTIMAL MENGGUNAKAN MODEL INDEKS TUNGGAL PADA PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR DALAM INDEKS LQ 45 DI BEI TAHUN 2010
Optimasi Multi Objektif Pada Pemilihan Portofolio Saham Syariah Menggunakan Compromise Programming (CP) dan Nadir Compromise Programming (NCP)
JURNAL FOURIER Oktober 207, Vol., No. 2, 9-04 ISSN 2252-73X DOI: 0.442/fourier.207.2.9-04 E-ISSN 254-5239 Optimasi Multi Objektif Pada Pemilihan Portofolio Saham Syariah Menggunakan Compromise Programming
ANALISIS PEMBENTUKAN PORTOFOLIO OPTIMAL DENGAN MENGGUNAKAN MODEL INDEKS TUNGGAL (Studi Kasus Pada 50 Saham TeraktifDi BEI Tahun 2013)
ANALISIS PEMBENTUKAN PORTOFOLIO OPTIMAL DENGAN MENGGUNAKAN MODEL INDEKS TUNGGAL (Studi Kasus Pada 50 Saham TeraktifDi BEI Tahun 2013) Oleh : Wahyu Prasetyo ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
I. PENDAHULUAN. Perusahaan pada umumnya didirikan untuk mencari keuntungan agar tetap
I. PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Perusahaan pada umumnya didirikan untuk mencari keuntungan agar tetap berkembang dan dapat mensejahterakan para pemegang sahamnya. Fungsi manajemen keuangan menjadi pemegang
BAB III METODE PENELITIAN. Penelitian ini masuk dalam jenis penelitian asosiatif (hubungan), yaitu
69 BAB III METODE PENELITIAN A. Jenis dan Sifat Penelitian Penelitian ini masuk dalam jenis penelitian asosiatif (hubungan), yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel
Prosiding Akuntansi ISSN:
Prosiding Akuntansi ISSN: 2460-6561 Pengaruh Kualitas Laba dan Pengungkapan Corporate Social Responsibility terhadap Nilai Perusahaan (pada Perusahaan yang Terdaftar di LQ45 Tahun 2013-2014) 1 Dewi Kamia,
ANALISIS PORTOFOLIO SAHAM OPTIMAL BANK-BANK YANG TERCATAT PADA LQ45 DENGAN PENDEKATAN MODEL INDEKS TUNGGAL
ANALISIS PORTOFOLIO SAHAM OPTIMAL BANK-BANK YANG TERCATAT PADA LQ45 DENGAN PENDEKATAN MODEL INDEKS TUNGGAL Umi Kulsum Fakultas Ekonomi Universitas Gunadarma umi_k@staff.gunadarma.ac.id Abstrak Return dan
σ = LAMPIRAN 1 : Bagan Prosedur Penelitian Data Analisis Kinerja Tingkat Laba Harian (MDS dan LQ45) Rata-rata Tingkat Laba Harian (GMR)
L1 LAMPIRAN 1 : Bagan Prosedur Penelitian Data Analisis Kinerja Tingkat Laba Harian (MDS dan LQ45) R i Pt = Ln P t 1 x 100 % Hitung Korelasi CAPM Rata-rata Tingkat Laba Harian (GMR) 1/ n ( 1+ R )( 1+ R