III. METODE PENELITIAN
|
|
- Liani Kurniawan
- 6 tahun lalu
- Tontonan:
Transkripsi
1 III. METODE PENELITIAN 3.1 Jenis dan Sumber Data Data yang digunakan untuk penelitian ini adalah pengeluaran riil pemerintah (G t ), PBD riil (Y t ), konsumsi (CC t ), investasi (I t ), Indeks Harga Konsumen (IHK t ) dan suku bunga (R t ). Keenam variabel ini merupakan bagian dari variabel makroekonomi yang diperlukan untuk studi tentang dampak dinamis perubahan kebijakan fiskal (Fatas dan Mihov 2000). Negara yang menjadi fokus penelitian adalah Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Philipina, Korea Selatan dan Jepang. Sebelum dilakukan pengolahan lebih lanjut, semua variabel dalam bentuk nominal diriilkan terlebih dahulu. Variabel yang digunakan dalam model ECM sering dalam bentuk logaritma karena dua alasan: (1) parameter variabelnya diinterpretasikan sebagai nilai elastisitas dan (2) pada variabel beda pertama (first difference) diinterpretasikan sebagai laju pertumbuhan (growth rates) dengan formula sebagai berikut (Thomas dalam Ilham 2007): (3.1) Perlakuan dengan cara ini maka semua variabel tidak memiliki satuan karena dalam bentuk laju pertumbuhan. Jika nilai parameter dikalikan 100%, satuannya menjadi seragam dalam bentuk persen. Data ini merupakan data tahunan dari tahun Sumber data diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS), CEIC, International Financial Statistics (IFS) dan lain-lain. Secara umum variabel yang digunakan dalam penelitian ini, dirangkum dalam tabel berikut: Tabel 3.1 Variabel yang digunakan dalam penelitian No VARIABEL KETERANGAN SUMBER 1 Pengeluaran pemerintah (G) G riil (p=2000) CEIC, BPS 2 PDB (Y) PDB riil (p=2000) CEIC, BPS 3 Konsumsi RT (CC) CC riil (p=2000) CEIC, BPS 4 Investasi (I) I riil (p=2000) CEIC, BPS 5 Indeks Harga Konsumen (IHK) 2000=100 IFS 6 Suku bunga (R) Deposito IFS
2 Metode Analisis Data Penelitian ini menggunakan analisis vector autoregression (VAR) jika data yang digunakan stasioner dan tidak terkointegrasi, atau menggunakan analisis vector error correction model (VECM), jika data yang digunakan stasioner, namun terkointegrasi. Perangkat lunak yang digunakan dalam penelitian ini adalah Microsoft Excel 2007 dan program Eviews Vector Autoregression ( VAR) VAR adalah suatu sistem persamaan yang memperlihatkan setiap peubah sebagai fungsi linier dari konstanta dan nilai lag (lampau) dari peubah itu sendiri serta nilai lag dari peubah lain yang ada dalam sistem. Peubah penjelas dalam VAR meliputi nilai lag seluruh peubah tak bebas dalam sistem. Pada metode VAR, variabel eksogen dan endogen tidak dapat dibedakan secara apriori. Menurut Sims (1972) hanya variabel endogen yang masuk analisis. Keunggulan metode VAR dibandingkan dengan metode ekonometri konvensional adalah (Junaidi 2008): 1 Mengembangkan model secara bersamaan di dalam suatu sistem yang kompleks (multivariate), sehingga dapat menangkap hubungan keseluruhan variabel di dalam persamaan tersebut. 2 Uji VAR yang multivariate bisa menghindari parameter yang bias akibat tidak dimasukannya variabel yang relevan. 3 VAR dapat mendeteksi hubungan antar variabel di dalam sistem persamaan, dengan menjadikan seluruh variabel sebagai endogenous. 4 Karena bekerja berdasarkan data, metode VAR terbebas dari berbagai batasan teori ekonomi yang sering muncul, termasuk gejala perbedaan palsu di dalam model ekonometri konvensional, terutama pada persamaan simultan, sehingga menghindari penafsiran yang salah. Selain memiliki kelebihan, metode VAR juga memiliki kelemahan, adapun beberapa kelemahan yang dimiliki model VAR antara lain: 1 Model VAR lebih bersifat ateoritik karena tidak memanfaatkan informasi atau teori terdahulu. Oleh karenanya, model tersebut sering disebut model yang tidak struktural.
3 43 2 Mengingat tujuan utama model VAR untuk peramalan, maka model VAR kurang cocok untuk menganalisis kebijakan. 3 Pemilihan banyaknya lag yang digunakan dalam persamaaan juga dapat menimbulkan permasalahan dalam proses estimasi. Pemodelan VAR adalah bentuk pemodelan yang digunakan untuk multivariate time series. Model VAR menjadikan semua variabel bersifat endogen. Spesifikasi model VAR meliputi pemilihan variabel dan banyaknya selang (lag) yang digunakan dalam model. Sesuai dengan Sims (1972), variabel yang digunakan dalam persamaan VAR dipilih berdasarkan teori ekonomi yang relevan. Pemilihan selang optimal kemudian akan menggunakan kriteria informasi seperti Akaike information criterion (AIC), Schwarz information criterion (SC), Hannan-Quinn information criterion (HQ). Model VAR secara matematis dapat diwakili oleh (Ender 2004): A (3.2) Keterangan: x t adalah vektor dari variabel-variabel endogen berdimensi (n x 1), µ t adalah vektor dari variabel-variabel eksogen termasuk di dalamnya konstanta (intercept) dan tren, A i adalah matriks-matriks koefisien berdimensi (n x n) dan u t adalah vektor dari residual-residual yang secara kontemporer berkorelasi tetapi tidak berkorelasi dengan nilai lag mereka sendiri dan juga tidak berkorelasi dengan seluruh variabel yang ada dalam sisi kanan persamaan diatas Uji Stasioneritas Data Hal penting yang berkaitan dengan studi atau penelitian yang menggunakan data time series adalah stasioneritas. Data deret waktu dikatakan stasioner jika data menunjukkan pola yang konstan dari waktu ke waktu atau dengan kata lain tidak terdapat pertumbuhan atau penurunan pada data, secara kasarnya data harus horizontal sepanjang sumbu waktu. Engel dan Granger (1987) menyatakan bahwa uji akar unit dipandang sebagai uji stasioneritas, karena pada intinya uji tersebut bertujuan untuk mengamati apakah koefisien tertentu dari model otoregresif yang ditaksir mempunyai nilai atau tidak. Jika data runtun waktu (time series) yang digunakan tidak stasioner, maka kesimpulan yang diperoleh akan menghasilkan pola hubungan regresi yang semu (spurious regression). Data yang stasioner akan
4 44 mempunyai kecenderungan untuk mendekati nilai rata-ratanya dan berfluktuasi disekitar nilai rata-ratanya (Gujarati 2006). Ada beberapa cara untuk melakukan uji akar unit root, namun yang paling banyak adalah dengan augmented Dicky Fuller (ADF) test. Misalkan model persamaan time series sebagai berikut (Pasaribu 2003): y t = ρy t-1 + ε t (3.3) Keterangan: ρ adalah parameter yang akan diestimasi dan ε diasumsikan white noise dimana variabel yang digunakan tersebut memiliki mean dan variance yang konstan dan kovarian sama dengan nol. Jika ρ 1, maka y adalah variabel yang tidak stasioner, dan varian dari y akan meningkat sejalan dengan peningkatan waktu dan cenderung untuk tak berhingga. Jika ρ < 1, maka y adalah variabel yang stasioner. Hipotesis trend stationarity dapat dievaluasi dengan menguji apakah nilai absolut dari ρ betul-betul kecil dari satu. Pengujian umum terhadap hipotesis diatas adalah: H 0 : ρ = 1 dan hipotesis alternatif H 1 : ρ<1. Kemudian dengan mengurangi kedua sisi persamaan (3.6) dengan y t-1 didapat persamaan: Δy t = αy t-1 + ε t (3.4) dimana Δ mengidentifikasikan perbedaan pertama, sedangkan α= ρ-1, sehingga hipotesis nol menjadi H 0 : α=0, sedangkan hipotesis alternatif menjadi H 1 : α<1. Sedangkan model umum dari ADF yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut (Pasaribu 2003): Δy t = k +αy t-1 + c 1 Δy t c p Δy t-p + β trend + ε t (3.5) Jika nilai t-statistik ADF lebih kecil dari t-statistik kritis MacKinnon maka keputusannya adalah menolak H 0 yang menyatakan bahwa data tidak stasioner atau dengan kata lain data bersifat stasioner Penetapan Lag Optimal Uji lag optimal dilakukan untuk mengetahui berapa jumlah lag yang sesuai untuk model. Penetapan tingkat lag optimal dapat dilakukan dengan menggunakan fungsi kriteria informasi sebagai berikut: (a) Kriteria uji likelihood ratio (LR); (b) final prediction error (FPE); (c) Akaike information criterion
5 45 (AIC); (d) Schwarrz information criterion (SIC); dan (e) Hannan_Quinn criterion (HQ). Penentuan lag optimal dalam analisis VAR sangat penting dilakukan karena variabel endogen dari variabel endogen dalam sistem persamaan akan digunakan sebagai variabel eksogen (Enders 2004). Pengujian panjang lag optimal ini berguna untuk menghilangkan masalah autokorelasi dalam sistem VAR. Dalam penelitian ini digunakan semua kriteria informasi untuk menentukan lag optimal. Model VAR diestimasi dengan lag yang berbeda-beda kemudian dibandingkan nilai kriterianya. Nilai lag yang optimum adalah nilai kriteria yang terkecil Uji Kointegrasi Salah satu asumsi yang harus dipenuhi dalam VAR adalah semua peubah tak bebas bersifat stasioner. Apabila data tidak stasioner, maka perlu dilakukan uji kointegrasi, dimana jika data yang tidak stasioner terkointegrasi, maka kombinasi linier antar variabel-variabel dalam sistem akan bersifat stasioner, sehingga dapat diperoleh sistem persamaan jangka panjang yang stabil (Enders 2004). Suatu deret waktu dikatakan terintegrasi pada lag ke-d atau I(d) jika data tesebut bersifat stasioner setelah pendiferensian sebanyak d kali. Peubah-peubah tidak stasioner yang terintegrasi pada tingkat yang sama dapat membentuk kombinasi linier yang bersifar stasioner. Komponen dari vektor y t dikatakan terkointegrasi jika ada vektor β = (β 1, β 2,..., β n ) sehingga kombinasi linier βy t bersifat stasioner, dengan syarat ada unsur matriks β bernilai tidak sama dengan nol. Vektor β dinamakan vektor kointegrasi. Rank kointegrasi (r) dari vektor adalah banyaknya vektor kointegrasi yang saling bebas. Nilai (r) dapat diketahui melalui uji Johansen. Hipotesisnya adalah: H 0 = rank r H 1 = rank > r Apabila rank kointegrasi lebih besar dari nol, maka model yang digunakan adalah VECM dan apabila rank kointegrasi sama dengan nol, maka model yang digunakan adalah VAR dengan pendiferensian sampai lag ke d.
6 Vector Error Correction Model (VECM) VECM merupakan bentuk VAR yang terestriksi. Restriksi tambahan ini harus diberikan karena keberadaan bentuk data yang tidak stasioner pada level namun terkointegrasi. VECM kemudian memanfaatkan informasi restriksi kointegrasi tersebut ke dalam spesifikasinya. VECM sering disebut sebagai desain VAR bagi series non stasioner yang memiliki hubungan kointegrasi. Spesifikasi VECM merestriksi hubungan jangka panjang variabel-variabel endogen agar konvergen ke dalam hubungan kointegrasinya, namun tetap membiarkan keadaan dinamisasi jangka pendek. Istilah kointegrasi dikenal juga sebagai error, karena deviasi terhadap keseimbangan jangka panjang dikoreksi secara bertahap melalui series parsial penyesuaian jangka pendek. VECM standar didapat dari model VAR dikurangi dengan x t-1. Persamaan matematis ditunjukkan oleh persamaan berikut (Achsani et al 2005): Δx t-1 = µ t + Πx t-1 + i= k 1 Γ 1 i Δx t-1 + u t (3.6) Keterangan: Π dan Γ adalah fungsi dari Ai, matriks Π bisa didekomposisi kedalam 2 matriks berdimensi (n x r) α dan β; Π = α β T, dimana α disebut matriks penyesuaian dan β sebagai vektor kointegrasi dan r adalah cointegration rank. Kerangka kointegrasi hanya sesuai jika variabel-variabel yang berhubungan terintegrasi. Hal ini bisa diuji dengan menggunakan uji akar unit. Saat tidak bisa ditemukan akar unit, maka metode ekonometrik tradisional dapat diterapkan Impuls Response Function (IRF) IRF menunjukkan bagaimana respon dari setiap variabel endogen sepanjang waktu terhadap kejutan dari variabel itu sendiri dan variabel endogen lainnya. IRF digunakan untuk melihat pengaruh kontemporer dari sebuah variabel dependen jika mendapatkan guncangan atau inovasi dari variabel independen sebesar satu standar deviasi. Vector autoregression dapat pula direpresentasikan sebagai suatu vector moving average (VMA): (3.7) keterangan :
7 47 Keempat koefisien Ø 11 (i), Ø 12 (i), Ø 21 (i), dan Ø 22 (i) merupakan impuls response function. Hasil IRF tersebut sangat sensitif terhadap pengurutan (ordering) variabel yang digunakan dalam perhitungan. Pengurutan variabel yang didasarkan pada faktorisasi cholesky. Variabel yang memiliki nilai prediksi terhadap variabel lain diletakkan di depan berdampingan satu sama lainnya. Variabel yang tidak memiliki nilai prediksi terhadap variabel lain diletakkan paling belakang Forecast Error Variance Decomposition (FEVD) FEVD adalah metode yang dapat digunakan untuk melihat bagaimana perubahan dalam suatu variabel makro ditunjukkan oleh perubahan variance error yang dipengaruhi oleh variabel-variabel lainnya. Metode ini dapat melihat juga kekuatan dan kelemahan dari masing-masing variabel dalam memengaruhi variabel lainnya pada kurun waktu yang panjang (how long/how persistent). Dekomposisi varians merinci varians dari error peramalan (forecast) menjadi komponen-komponen yang dapat dihubungkan dengan setiap variabel endogen dalam model. Melalui perhitungan persentase squared prediction error k-tahap ke depan dari sebuah variabel akibat inovasi dalam variabel-variabel lain, dapat dilihat seberapa besar error peramalan variabel tersebut disebabkan oleh variabel itu sendiri dan variabel-variabel lainnya Derajat Pass-Through Metode penghitungan derajat pass-through mengacu pada model Hyder dan Shah dalam Achsani (2008) dimana Cholesky decomposition digunakan untuk mengidentifikasi guncangan struktural dan menghitung derajat pass-through melalui analisis impulse response. Koefisien (derajat) pass-through dihitung berdasarkan kumulatif impulse response dari variabel shock terhadap variabel respon dan variabel shock terhadap variabel shock itu sendiri. Persamaan matematis penghitungan derajat pass-through adalah sebagai berikut: (3.8)
8 48 Keterangan: : kumulatif respon Y, CC, I, IHK dan R terhadap shock G dari horizon pertama sampai ke-n : kumulatif respon G terhadap shock G dari horizon pertama sampai ke-n 3.3 Model Penelitian Model penelitian ini adalah: (3.9) Keterangan: Yt : vektor variabel endogen (G t, Y t, CC t, I t, IHK t, R t ) α : konstanta β : koefisien matriks untuk lag-i ε : residual Berdasarkan model diatas, dengan memasukkan enam variabel yang akan digunakan dalam penelitian ini, maka persamaan VAR yang akan terbentuk sesuai variabel yang akan dianalisis adalah: (3.10) (3.11) (3.12) (3.13) (3.14) (3.15) Keterangan: Y CC G I IHK R : Produk Domestik Bruto (PDB) : Konsumsi rumah tangga : Government spending / pengeluaran pemerintah : Investasi : Indeks Harga Konsumen : Tingkat suku sunga deposito Persamaan umum: (3.16)
9 49 Keterangan: X t A 0 A 1 e t : Vektor yang berisi n variabel (nx1) : Vektor intersep (nx1) : Matriks koefisien (nxn) : Vektor variabel gangguan Berdasarkan persamaan di atas, maka untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan jangka panjang (hubungan jangka panjang) maka model VAR harus dikombinasikan dengan VECM sehingga persamaan akan menjadi sebagai berikut: (3.17) Error termnya (ε 1t, ε 2t, ε 3t,, ε 6t ) yaitu sisaan (dugaan error term) akan menjadi fokus utama. ε it dapat diinterpretasikan sebagai inovasi atau guncangan dari variabel yang kita inginkan, sehingga dampak guncangan sebuah variabel terhadap variabel lainnya dapat dianalisis. Perestriksian persamaan VAR dan VECM di atas akan menyebabkan jumlah parameter sama dengan jumlah persamaan (exact identified) sehingga error ε 1t, ε 2t, ε 3t,, ε 6t dapat diidentifikasi dan diperoleh pure innovation dari ε 1t, ε 2t, ε 3t,, ε 6t. Setelah diperoleh pure innovation maka analisis selanjutnya dapat dilakukan yaitu impulse response function (IRF) dan forecast error variance decomposition (FEVD) Kerangka Analisis Data Alat analisis yang digunakan adalah dengan menggunakan Vector Autoregression (VAR) atau Vector Error Correction Model (VECM). Ini melihat pengaruh kebijakan fiskal khususnya pengeluaran pemerintah di masing-masing negara yang diteliti serta membandingkan antar negara tersebut. Secara ringkas tahapan pengolahan dapat dilihat dari Gambar 3.1
10 50 Gambar 3.1 Tahapan dan metode analisis data
BAB III METODE PENELITIAN. dikumpulkan dari berbagai sumber yaitu Badan Pusat Statistik (BPS), Food and
BAB III METODE PENELITIAN 3.1 Jenis dan Sumber Data Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang dikumpulkan dari berbagai sumber yaitu Badan Pusat Statistik (BPS), Food and
Lebih terperinciMETODE PENELITIAN. merupakan data time series dari bulan Januari 2002 sampai Desember Data
23 III. METODE PENELITIN 3.1 Jenis dan Sumber Data Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang merupakan data time series dari bulan Januari 2002 sampai Desember 2009. Data
Lebih terperinciMETODE PENELITIAN. terdiri dari data pinjaman luar negeri, pengeluaran pemerintah, penerimaan pajak,
III. METODE PENELITIAN 3.1. Jenis dan Sumber Data Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data terdiri dari data pinjaman luar negeri, pengeluaran pemerintah, penerimaan pajak,
Lebih terperinciIII. METODOLOGI PENELITIAN. Untuk membatasi ruang lingkup permasalahan maka yang dijadikan objek
53 III. METODOLOGI PENELITIAN A. Ruang Lingkup Penelitian Untuk membatasi ruang lingkup permasalahan maka yang dijadikan objek penelitian yang dilakukan, maka penelitian ini akan menganalisis kinerja kebijakan
Lebih terperinciBAB III METODE PENELITIAN
45 BAB III METODE PENELITIAN 3.1. Kerangka Pemikiran Untuk menggambarkan bagaimana pengaruh capital gain IHSG dengan pergerakan yield obligasi pemerintah dan pengaruh tingkat suku bunga terhadap IHSG dan
Lebih terperinciIII. METODE PENELITIAN
III. METODE PENELITIAN 3.1. Kerangka Pemikiran Penelitian Perusahaan merupakan suatu badan hukum yang memiliki suatu tujuan yang ingin dicapai salah satunya yaitu mendapatkan keuntungan. Untuk mencapai
Lebih terperinciMETODE PENELITIAN. Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian Respon PDB terhadap shock
40 III. METODE PENELITIAN Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian Respon PDB terhadap shock kredit perbankan, pembiayaan pada lembaga keuangan non bank dan nilai emisi saham pada pasar modal
Lebih terperinciIII. METODE PENELITIAN. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder berupa time series
30 III. METODE PENELITIAN 3.1 Jenis dan Sumber Data Jenis data yang digunakan adalah data sekunder berupa time series bulanan periode Mei 2006 sampai dengan Desember 2010. Sumber data di dapat dari Statistik
Lebih terperinciBAB III METODE PENELITIAN. analisis yang berupa angka-angka sehingga dapat diukur dan dihitung dengan
BAB III METODE PENELITIAN A. Jenis Penelitian Jenis penelitian ini adalah kuantitatif. Penelitian kuantitatif merupakan analisis yang berupa angka-angka sehingga dapat diukur dan dihitung dengan menggunakan
Lebih terperinciIV. METODE PENELITIAN
IV. METODE PENELITIAN 4.1. Lokasi dan Waktu Penelitian Penelitian dilaksanakan pada bulan Januari hingga Maret 2012. Penelitian dilakukan di Asosiasi Kakao Indonesia (Askindo). Penentuan tempat dilakukan
Lebih terperinciIII. METODE PENELITIAN. Bentuk data berupa data time series dengan frekuensi bulanan dari Januari 2000
28 III. METODE PENELITIAN 3.1. Data 3.1.1. Jenis dan Sumber Data Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Bentuk data berupa data time series dengan frekuensi bulanan dari Januari
Lebih terperinciMETODE PENELITIAN Kerangka Pemikiran
20 III. METODE PENELITIAN 3.1. Kerangka Pemikiran Kerangka pemikiran dalam penelitian dapat dijadikan landasan dalam setiap tahap penelitian. Salah satu tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui metode
Lebih terperinciIII. METODE PENELITIAN. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data time series
40 III. METODE PENELITIAN 3.1. Jenis dan Sumber Data Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data time series sekunder. Data-data tersebut diperoleh dari berbagai sumber, antara lain dari
Lebih terperinciIII METODE PENELITIAN
18 III METODE PENELITIAN 3.1. Kerangka Pemikiran Mengetahui kointegrasi pada setiap produk adalah salah satu permasalahan yang perlu dikaji dan diteliti oleh perusahaan. Dengan melihat kointegrasi produk,
Lebih terperinciIII. METODE PENELITIAN. tahun 1980 hingga kuartal keempat tahun Tabel 3.1 Variabel, Notasi, dan Sumber Data
III. METODE PENELITIAN 3.1 Jenis dan Sumber Data Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa data kuartalan. Periode waktu penelitian ini dimulai dari kuartal pertama tahun
Lebih terperinciMETODE PENELITIAN. waktu (time series) dari tahun 1986 sampai Data tersebut diperoleh dari
40 III. METODE PENELITIAN 3.1. Jenis Dan Sumber Data Jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang relevan dengan penelitian. Semua data yang digunakan merupakan data deret
Lebih terperinciBAB III METODE PENELITIAN. sekunder yang akan digunakan ialah data deret waktu bulanan (time series) dari bulan
40 BAB III METODE PENELITIAN 3.1. Jenis dan Sumber Data Data yang akan dipakai dalam penelitian ini berupa data sekunder. Data sekunder yang akan digunakan ialah data deret waktu bulanan (time series)
Lebih terperinciMETODOLOGI PENELITIAN. Untuk membatasi ruang lingkup permasalahan yang dijadikan objek
III. METODOLOGI PENELITIAN A. Ruang Lingkup Penelitian Untuk membatasi ruang lingkup permasalahan yang dijadikan objek penelitian, maka penelitian ini hanya menganalisis mengenai harga BBM dan nilai tukar
Lebih terperinciIII. METODE PENELITIAN
46 III. METODE PENELITIAN 3.1. Jenis dan Sumber Data Jenis data yang digunakan adalah data sekunder berupa data time series dari tahun 1986-2010. Data tersebut diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS),
Lebih terperinciBAB III METODE PENELITIAN
BAB III METODE PENELITIAN A. JENIS PENELITIAN Jenis penelitian ini adalah kuantitatif. Penelitian kuantitatif merupakan analisis yang berupa angka-angka sehingga dapat diukur dan dihitung dengan menggunakan
Lebih terperinciBAB III METODE PENELITIAN
49 BAB III METODE PENELITIAN A. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 1. Variabel Penelitian Variabel-variabel dalam penelitian ini menggunakan variabel dependen dan independen. Variabel dependen
Lebih terperinciBAB III METODE PENELITIAN
BAB III METODE PENELITIAN A. Objek Penelitian. Dalam penelitian ini penulis memilih impor beras sebagai objek melakukan riset di Indonesia pada tahun 1985-2015. Data bersumber dari Badan Pusat Statistika
Lebih terperinciBAB III METODOLOGI PENELITIAN
BAB III METODOLOGI PENELITIAN A. Obyek Penelitian Obyek penelitian adalah sesuatu yang menjadi perhatian dalam suatu penelitian, objek penelitian ini menjadi sasaran dalam penelitian untuk mendapatkan
Lebih terperinciBAB III METODOLOGI PENELITIAN
BAB III METODOLOGI PENELITIAN A. Pendekatan Penelitian Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yaitu pendekatan dengan cara mengukur variabel yang di lingkari oleh teori atau satu
Lebih terperinciBAB III METODE PENELITIAN
A. Objek Penelitian BAB III METODE PENELITIAN Obyek/Subyek yang diamati dalam penelitian ini adalah Pembiayaan Modal Kerja UMKM dengan variabel independen DPK, NPF, Margin, dan Inflasi sebagai variabel
Lebih terperinciBAB III METODE PENELITIAN. Exchange Rate Rp/US$ ER WDI Tax Revenue Milyar Rupiah TR WDI Net Export US Dollar NE WDI
3 BAB III METODE PENELITIAN 3. Jenis dan Sumber Data Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari berbagai instansi yang terkait dengan permasalahan penelitian seperti
Lebih terperinciBAB III METODOLOGI PENELITIAN
BAB III METODOLOGI PENELITIAN A. Objek Penelitian Penilitian ini adalah pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), dan Non Performing Financing (NPF) terhadap Pembiayaan
Lebih terperinciIII. METODE PENELITIAN
III. METODE PENELITIAN 3.1. Kerangka Pemikiran Penelitian Perusahaan memiliki tujuan yang pada dasarnya mendapatkan keuntungan demi kelancaran usahanya dan mampu bersaing dalam lingkungan bisnis secara
Lebih terperinciIII. METODOLOGI PENELITIAN. Data-data tersebut berupa data bulanan dalam rentang waktu (time series) Januari
40 III. METODOLOGI PENELITIAN A. Jenis dan Sumber Data Berdsarkan kajian beberapa literatur penelitian ini akan menggunakan data sekunder. Data-data tersebut berupa data bulanan dalam rentang waktu (time
Lebih terperinciBAB III METODE PENELITIAN
BAB III METODE PENELITIAN A. Obyek Penelitian Dalam penelitian ini, obyek yang diamati yaitu inflasi sebagai variabel dependen, dan variabel independen JUB, kurs, BI rate dan PDB sebagai variabel yang
Lebih terperinciHASIL DAN PEMBAHASAN. Pengujian kestasioneran data diperlukan pada tahap awal data time series
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 4.1. Pengujian Pra Estimasi 4.1.1. Kestasioneran Data Pengujian kestasioneran data diperlukan pada tahap awal data time series untuk melihat ada tidaknya unit root yang terkandung
Lebih terperinciBAB III METODOLOGI PENELITIAN
BAB III METODOLOGI PENELITIAN A. Metode dan Sifat Penelitian Jenis penelitian ini menggunakan metode kuantitatif karena menggunakan data penelitian berupa angka-angka dan analisis dengan menggunakan metode
Lebih terperinciIII. METODE PENELITIAN. series. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah BI rate, suku bunga
III. METODE PENELITIAN A. Jenis dan Sumber Data Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dalam bentuk time series. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah BI rate, suku
Lebih terperinci3 METODOLOGI PENELITIAN
23 2.9 Hipotesis Penelitian Berdasarkan tinjauan teoritis dan penelitian-penelitian terdahulu, hipotesis yang dirumuskan adalah sebagai berikut : 1 Terjadi integrasi antara pasar beras domestik dengan
Lebih terperinciMETODE PENELITIAN. time series bulanan dari Januari 2007 sampai dengan Desember Data-data
III. METODE PENELITIAN 3.1. Jenis dan Sumber Data Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder berupa time series bulanan dari Januari 2007 sampai dengan Desember 2011. Datadata yang
Lebih terperinciIV. HASIL DAN PEMBAHASAN
56 IV. HASIL DAN PEMBAHASAN Metode analisis yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah metode Vector Auto Regression (VAR) dan dilanjutkan dengan metode Vector Error Correction Model (VECM).
Lebih terperinci3. METODE PENELITIAN 3.1. Kerangka Pemikiran
3. METODE PENELITIAN 3.1. Kerangka Pemikiran Pengembangan bahan bakar alternatif untuk menjawab isu berkurangnya bahan bakar fosil akan meningkatkan permintaan terhadap bahan bakar alternatif, dimana salah
Lebih terperinciBAB V HASIL DAN PEMBAHASAN. Untuk memenuhi salah satu asumsi dalam uji data time series dan uji
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN 5.1 Uji Stasioneritas Untuk memenuhi salah satu asumsi dalam uji data time series dan uji VECM, maka perlu terlebih dahulu dilakukan uji stasioneritas. Uji stationaritas yang
Lebih terperinciBAB III METODE PENELITIAN
BAB III METODE PENELITIAN A. METODE PENELITIAN 1. Objek Penelitian Objek dalam penelitian ini adalah Perbankan Syariah di Indonesia yang mempunyai laporan keuangan yang transparan dan di publikasikan oleh
Lebih terperinciBAB III METODE PENELITIAN
BAB III METODE PENELITIAN A. Obyek dan Subyek Penelitian 1. Obyek Penelitian Obyek penelitian ini adalah pertumbuhan indeks pembangungan manusia Indonesia dan metode penelitiannya adalah analisis kuantitatif
Lebih terperinciBAB III METODELOGI PENELITIAN. variabel- variabel sebagai berikut : tingkat gross domestic product(gdp), total
BAB III METODELOGI PENELITIAN A. Obyek Penelitian Obyek yang diteliti dalam penelitian ini adalah semua data mengenai variabel- variabel sebagai berikut : tingkat gross domestic product(gdp), total pembiayaan
Lebih terperinciBAB III METODE PENELITIAN. Jawa Tengah diproxykan melalui penyaluran pembiayaan, BI Rate, inflasi
BAB III METODE PENELITIAN A. Objek dan Subjek Penelitian Objek dalam penelitian ini adalah pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah. Sedangkan subjek penelitian menggunakan perbankan syariah di Jawa Tengah diproxykan
Lebih terperinciBAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN
59 BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN Pada bab ini akan dijelaskan pelaksanaan tahapan-tahapan metode VECM yang terbentuk dari variabel-variabel capital gain IHSG (capihsg), yield obligasi 10 tahun (yieldobl10)
Lebih terperinciBAB V HASIL DAN PEMBAHASAN. langkah yang penting sebelum mengolah data lebih lanjut. Data time series yang
60 BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN 5.1. Uji Stasioneritas Hasil dan pembahasan dalam penelitian ini akan didasarkan pada langkahlangkah yang telah dijelaskan sebelumnya pada Bab III. Langkah pertama merupakan
Lebih terperinciHASIL DAN PEMBAHASAN. metode Vector Auto Regression (VAR) dan dilanjutkan dengan metode Vector
52 IV. HASIL DAN PEMBAHASAN Metode analisis yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah metode Vector Auto Regression (VAR) dan dilanjutkan dengan metode Vector Error Correction Model (VECM).
Lebih terperinciIII. METODE PENELITIAN
18 III. METODE PENELITIAN 3.1. Kerangka Pemikiran Dalam pencarian metode peramalan terbaik, diperlukan berbagai informasi relevan sebagai data penunjang untuk pasar kue. Peramalan pasar kue dapat dilakukan
Lebih terperinciIII. METODE PENELITIAN. penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang telah dikumpulkan oleh pihak
46 III. METODE PENELITIAN A. Jenis dan Sumber Data Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat kuantitatif, yaitu berupa data tahunan yang berbentuk angka dan dapat diukur/dihitung. Sumber
Lebih terperinciHASIL DAN PEMBAHASAN Pengujian Akar Unit (Unit Root Test) bahwa setiap data time series yang akan dianalisis akan menimbulkan spurious
48 IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 4.1. Pengujian Akar Unit (Unit Root Test) Pengujian akar unit merupakan tahap awal sebelum melakukan estimasi model time series. Pemahaman tentang pengujian akar unit ini mengandung
Lebih terperinciMETODE PENELITIAN. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dalam
32 III. METODE PENELITIAN 3.1 Jenis dan Sumber Data Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dalam bentuk bulanan yang diperoleh dari berbagai sumber, yaitu: BPS (Badan Pusat Statistik),
Lebih terperinciBAB IV. METODOLOGI PENELITIAN
43 BAB IV. METODOLOGI PENELITIAN Analisis data dilakukan melalui serangkaian tahapan pengujian menggunakan analis Vector Auto Regression (VAR). Pada tahap pertama dilakukan pengujian terhadap variabel
Lebih terperinciIV. METODE PENELITIAN
69 IV. METODE PENELITIAN 4.1. Jenis dan Sumber Data Penelitian menggunakan data sekunder, baik data yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif. Data kuantitatif yang digunakan adalah data sekunder dengan
Lebih terperinciBAB III METODE PENELITIAN. Data yang digunakan dalam analisis ini adalah data sekunder berupa data
BAB III METODE PENELITIAN 3.1. Jenis dan Sumber Data Data yang digunakan dalam analisis ini adalah data sekunder berupa data bulanan periode 1998-2010. Variabel, data, satuan dan sumber data yang digunakan
Lebih terperinciMETODE PENELITIAN. Pada penelitian ini jenis data yang digunakan adalah data sekunder.data ini
27 III. METODE PENELITIAN A. Jenis dan Sumber Data Pada penelitian ini jenis data yang digunakan adalah data sekunder.data ini bersumber dari Bank Indonesia (www.bi.go.id), Badan Pusat Statistik (www.bps.go.id).selain
Lebih terperinciBAB IV METODOLOGI PENELITIAN
BAB IV METODOLOGI PENELITIAN Pada bab sebelumnya telah disinggung mengenai error correction model (ECM) seringkali digunakan dalam menguji stabilitas permintaan uang. Penggunaannya karena ECM memiliki
Lebih terperinciV. HASIL DAN PEMBAHASAN. time series. Data time series umumnya tidak stasioner karena mengandung unit
48 V. HASIL DAN PEMBAHASAN 5.1 Uji Kestasioneritasan Data Uji stasioneritas data dilakukan pada setiap variabel yang digunakan pada model. Langkah ini digunakan untuk menghindari masalah regresi lancung
Lebih terperinciBAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN. atas, data stasioner dibutuhkan untuk mempengaruhi hasil pengujian
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN A. Uji Kualitas dan Instrumen Data 1. Uji Stasioneritas Tahap pertama yang harus dilalui untuk mendapatkan estimasi VECM adalah pengujian stasioneritas data masing-masing
Lebih terperinciIII.METODE PENELITIAN. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif, karena penelitian ini
43 III.METODE PENELITIAN A. Jenis dan Sumber Data Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif, karena penelitian ini disajikan dengan angka-angka. Hal ini sesuai dengan pendapat Arikunto (2006) yang
Lebih terperinciBAB III METODOLOGI PENELITIAN. Indonesia dan variabel independen, yaitu defisit transaksi berjalan dan inflasi.
BAB III METODOLOGI PENELITIAN A. Ruang Lingkup Penelitian Penelitian ini difokuskan pada variabel dependen utang luar negeri Indonesia dan variabel independen, yaitu defisit transaksi berjalan dan inflasi.
Lebih terperinciBAB III METODE PENELITIAN. kegunaan tertentu. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada
BAB III METODE PENELITIAN Menurut Sugiyono (2013), Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut terdapat empat
Lebih terperinciBAB III METODE PENELITIAN. A. Pembentukan Indeks Kondisi Moneter dan Indeks Kondisi Keuangan
53 BAB III METODE PENELITIAN A. Pembentukan Indeks Kondisi Moneter dan Indeks Kondisi Keuangan Penggunaan Indeks Kondisi Moneter dan Indeks Kondisi Keuangan dilakukan dengan pembobotan antara masing-masing
Lebih terperinciIII. METODOLOGI PENELITIAN. urutan waktu dimulai dari penerapan Base Money Targeting Framework
63 III. METODOLOGI PENELITIAN A. Data dan Sumber Data Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan urutan waktu dimulai dari penerapan Base Money Targeting Framework (BMTF) periode
Lebih terperinciMETODE PENELITIAN. 4.1 Jenis dan Sumber Data
41 IV. METODE PENELITIAN 4.1 Jenis dan Sumber Data Analisis integrasi pasar dan transmisi harga merupakan bagian dari analisis data time series. Penelitian ini menggunakan data bulanan pada periode Januari
Lebih terperinciBAB III DATA DAN METODOLOGI PENELITIAN
BAB III DATA DAN METODOLOGI PENELITIAN III.1 Data penelitian Penelitian interdependensi pasar saham indonesia dengan pasar saham dunia ini menggunakan data sekunder berupa nilai penutupan harian/daily
Lebih terperinciBAB 3 DATA DAN METODOLOGI
23 BAB 3 DATA DAN METODOLOGI Model-model ekonometrika yang digunakan di dalam penelitian biasanya merupakan persamaan struktural, yaitu model yang dibangun berdasarkan hubungan antara variabel berdasarkan
Lebih terperinciIV METODE PENELITIAN
IV METODE PENELITIAN 1.1. Lokasi dan Waktu Penelitian Penelitian dilaksanakan pada bulan Februari hingga April 2011. Penelitian dilakukan dengan mengunjungi PT. Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara (PT.
Lebih terperinciIII. METODE PENELITIAN. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder menurut runtun
III. METODE PENELITIAN A. Jenis dan Sumber Data Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder menurut runtun waktu (timeseries) yang diperoleh dari Statistik Ekonomi dan Keuangan Indonesia
Lebih terperinciIII. METODE PENELITIAN. Indonesia Bank Indonesia (SEKI-BI), Badan Pusat Statistik (BPS), dan Badan
49 III. METODE PENELITIAN 3.. Jenis dan Sumber Data Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini seluruhnya merupakan data sekunder dalam bentuk bulanan yang diperoleh dari Statistik Ekonomi dan Keuangan
Lebih terperinciBAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN. stasioner dari setiap masing-masing variabel, baik itu variabel independent
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN A. Uji Kausalitas Intrumen Data. 1. Uji Stasioner Data. Tahap pertama dalam metode VECM yaitu dengan melakukan pengujian stasioner dari setiap masing-masing variabel,
Lebih terperinciIII. METODE PENELITIAN. Data yang digunakan dalam studi ini adalah data sekunder runtut waktu
III. METODE PENELITIAN A. Jenis dan Sumber Data Data yang digunakan dalam studi ini adalah data sekunder runtut waktu (timeseries) bulanan dari periode 2008:04 2013:12 yang diperoleh dari laporan Bank
Lebih terperinciBAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN Perkembangan Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Padi
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 4.1 Analisis Deskriptif 4.1.1 Perkembangan Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Padi Produksi padi Indonesia meskipun mengalami fluktuasi namun masih menunjukkan pertumbuhan
Lebih terperinciIV. HASIL DAN PEMBAHASAN. mengandung akar-akar unit atau tidak. Data yang tidak mengandung akar unit
32 IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 4.1 Hasil Estimasi VAR 4.1.1 Uji Stasioneritas Uji kestasioneran data pada seluruh variabel sangat penting dilakukan untuk data yang bersifat runtut waktu guna mengetahui apakah
Lebih terperinciBAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN. Tabel 5.1 Uji Stasioneritas Data
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN A. Uji Kausalitas dan Instrumen Data 1. Uji Stasioner Test Variabel Level t-statistik Sumber: Data Diolah Tabel 5.1 Uji Stasioneritas Data Prob ULN 2.065415 0.9998
Lebih terperinciIV. HASIL DAN PEMBAHASAN. Metode yang digunakan untuk menganalisis data dalam penelitian ini
51 IV. HASIL DAN PEMBAHASAN Metode yang digunakan untuk menganalisis data dalam penelitian ini adalah metode analisis Vector Error Correction (VEC) yang dilengkapi dengan dua uji lag structure tambahan
Lebih terperinciBAB III METODE PENELITIN. yaitu ilmu yang valid, ilmu yang dibangun dari empiris, teramati terukur,
BAB III METODE PENELITIN A. Jenis dan Pendektan Penelitian 1. Jenis Penelitian Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah suatu penelitian yang didasari oleh falsafah
Lebih terperinciIII. METODOLOGI PENELITIAN. diperoleh dari data Bank Indonesia (BI) dan laporan perekonomian indononesia
III. METODOLOGI PENELITIAN A. Jenis Dan Sumber Data Data digunakan adalah data sekunder (time series) berupa data bulanan yang diperoleh dari data Bank Indonesia (BI) dan laporan perekonomian indononesia
Lebih terperinciMETODE PENELITIAN. Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah PDB, Ekspor, dan
III. METODE PENELITIAN A. Deskripsi Data Input Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah PDB, Ekspor, dan Foreign Direct Investment ((FDI). Deskripsi tentang satuan pengukuran, jenis
Lebih terperinciSTUDI KAUSALITAS GRANGER ANTARA NILAI TUKAR RUPIAH TERHADAP USD DAN AUD MENGGUNAKAN ANALISIS VAR
Prosiding Seminar Nasional Penelitian, Pendidikan dan Penerapan MIPA Fakultas MIPA, Universitas Negeri Yogyakarta, 16 Mei 2009 STUDI KAUSALITAS GRANGER ANTARA NILAI TUKAR RUPIAH TERHADAP USD DAN AUD MENGGUNAKAN
Lebih terperinciIII. METODE PENELITIAN. Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian Analisis Faktor-Faktor Yang
III. METODE PENELITIAN A. Deskripsi Data Variabel Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Cadangan Devisa di Indonesia Periode 2000-2014 adalah cadangan
Lebih terperinciBAB III METODE PENILITIAN
44 BAB III METODE PENILITIAN 3.1 Jenis dan Cara Pengumpulan Data Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari lembaga-lembaga atau instansi-instansi antara lain Bank
Lebih terperinci3. METODE PENELITIAN 3.1 Jenis dan Sumber Data
3. METODE PENELITIAN 3.1 Jenis dan Sumber Data Jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS). Data sekunder yang digunakan antara
Lebih terperinciLampiran 1. Perkembangan APBN, (Rp triliun)
LAMPIRAN Lampiran 1. Perkembangan APBN, 000 009 (Rp triliun) Uraian 000 001 00 APBN APBN-P Real APBN APBN-P Real APBN APBN-P Real A. Pendapatan Negara dan Hibah 15.9 194.1 05.3 63. 99.9 301.1 301.9 305.
Lebih terperinciBAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN A. Pengujian Stasioner Data / Uji Akar (Unit Root Test) Suatu data atau variabel dapat dikatakan stasioner apabila nilai rata-rata dan memiliki varians yang konstan
Lebih terperinciBAB 3 METODE PENELITIAN
BAB 3 METODE PENELITIAN 3.1. Pendekatan Penelitian Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif deskriptif. Pendekatan kuantitatif deskripstif merupakan pengujian hipotesis
Lebih terperinciBAB III METODE PENELITIAN. kuantitatif adalah pendekatan penelitian yang banyak dituntut menguakan angka,
BAB III METODE PENELITIAN A. Ruang Lingkup Penelitian Ditinjau dari jenis datanya pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Yang dimaksud dengan penelitian
Lebih terperinciBAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN. Tabel 5.1 Unit Root Test Augmented Dickey Fuller (ADF-Test)
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN A. Hasil Penelitian 1. Uji Stasioneritas Tahap pertama yang harus dilakukan untuk mendapatkan estimasi VECM adalah pengujian stasioneritas data masing-masing variabel,
Lebih terperinciBAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN
BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN A. Perkembangan Produk Domestik Bruto Nasional Produk domestik bruto adalah nilai pasar dari semua barang dan jasa akhir yang diproduksi dalam suatu negara dalam kurun waktu
Lebih terperinciBAB III METODE PENELITIAN. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel. penjelasan kedua variabel tersebut :
BAB III METODE PENELITIAN A. Obyek Penelitian Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel 1. Variabel Penelitian Pengertian dari variabel penelitian adalah sesuatu hal yang berbentuk apa saja
Lebih terperinciBAB 4 PEMBAHASAN. 51 Universitas Indonesia. Keterangan : Semua signifikan dalam level 1%
BAB 4 PEMBAHASAN 4.1. Hasil Uji Stasioneritas Data Data yang akan digunakan untuk estimasi VAR perlu dilakukan uji stasioneritasnya terlebih dahulu. Suatu data dikatakan stasioner jika nilai rata-rata
Lebih terperinciBAB III METODOLOGI PENELITIAN. antara pasar modal Amerika (DJIA), Jepang (N225) dan Cina (SCI) terhadap
BAB III METODOLOGI PENELITIAN A. Ruang Lingkup Penelitian Ruang lingkup penelitian ini adalah menganalisa integrasi yang terjadi antara pasar modal Amerika (DJIA), Jepang (N225) dan Cina (SCI) terhadap
Lebih terperinciBAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN. maupun variabel dependent. Persamaan regresi dengan variabel-variabel yang
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 5.1. Uji Stasioneritas 5.1.1 Uji Akar Unit ( Unit Root Test ) Tahap pertama dalam metode VAR yaitu dengan melakukan pengujian stasioner dari setipa masing-masing variabel,
Lebih terperinciIII. METODE PENELITIAN
33 III. METODE PENELITIAN 3.1 Jenis dan Sumber Data Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang berasal dari berbagai sumber dan dirinci dalam Tabel 3. Data tersebut berupa data
Lebih terperinciIV. HASIL DAN PEMBAHASAN 4.1. Uji Pra Estimasi Uji Akar Unit (Unit Root Test) Pada penerapan analisis regresi linier, asumsi-asumsi dasar yang
40 IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 4.1. Uji Pra Estimasi 4.1.1. Uji Akar Unit (Unit Root Test) Pada penerapan analisis regresi linier, asumsi-asumsi dasar yang telah ditentukan harus dipenuhi. Salah satu asumsi
Lebih terperinciBAB III PEMBAHASAN. Pada bab ini, dibahas mengenai model Vector Error Correction (VEC),
BAB III PEMBAHASAN Pada bab ini, dibahas mengenai model Vector Error Correction (VEC), prosedur pembentukan model Vector Error Correction (VEC), dan aplikasi model Vector Error Correction (VEC) pada penutupan
Lebih terperinciBAB 3 METODOLOGI PENELITIAN
BAB 3 METODOLOGI PENELITIAN 3.1 Rancangan Model Penelitian Model dasar yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah mengacu pada model yang digunakan oleh Dritsaki, Dritsaki, dan Adamopoulos (2004)
Lebih terperinciBAB V ANALISIS HASIL PENELITIAN
70 BAB V ANALISIS HASIL PENELITIAN 5.1. Uji Stasioneritas Uji stasioneritas merupakan tahap yang paling penting dalam menganalisis data time series untuk melihat ada tidaknya unit root yang terkandung
Lebih terperinciBAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN A. Uji Kualitas dan Instrumen Data 1. Uji Stasioneritas. Tahap pertama yang harus dilalui untuk mendapatkan estimasi VECM adalah pengujian stasioneritas data masing-masing
Lebih terperinciPERAMALAN NILAI TUKAR RUPIAH TERHADAP USD DAN AUD BERDASARKAN MODEL VAR
PERAMALAN NILAI TUKAR RUPIAH TERHADAP USD DAN AUD BERDASARKAN MODEL VAR Mega Novita 1, Adi Setiawan 2, dan Didit Budi Nugroho 2 1,2 Program Studi Matematika, Fakultas Sains dan Matematika Universitas Kristen
Lebih terperinci4. HASIL DAN PEMBAHASAN
4. HASIL DAN PEMBAHASAN 4.1. HASIL ANALISIS Pengujian vektor autoregresi pada penelitian ini menggunakan bantuan aplikasi perangkat lunak Eviews versi 6 yang dikembangkan dan didistribusikan oleh Quantitative
Lebih terperinciBAB III METODOLOGI PENELITIAN. Negara dengan jumlah pengangguran paling tinggi di seluruh dunia.
23 BAB III METODOLOGI PENELITIAN A. Lokasi Penelitian Dalam penelitian ini, peneliti memilih lokasi penelitian yaitu Negara Indonesia. Seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia merupakan Negara yang memiliki
Lebih terperinciBAB III METODE PENELITIAN
BAB III METODE PENELITIAN 3.1 Jenis dan Sumber Data Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan data sekunder yang terdiri dari nilai tukar Rupiah terhadap Dolar yang bergerak dari
Lebih terperinci