BAB III METODE PENELITIAN. Exchange Rate Rp/US$ ER WDI Tax Revenue Milyar Rupiah TR WDI Net Export US Dollar NE WDI
|
|
- Siska Lesmono
- 6 tahun lalu
- Tontonan:
Transkripsi
1 3 BAB III METODE PENELITIAN 3. Jenis dan Sumber Data Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari berbagai instansi yang terkait dengan permasalahan penelitian seperti Badan Pusat Statistik (BPS), Direktorat Perpajakan Indonesia, Bappenas. Selain dari instansi tersebut data yang digunakan juga diperoleh dari World Development Indicators 20, Statistik Ekonomi Indonesia (SEKI), jurnal, artikel dan makalah. Periode data yang digunakan dalam penelitian ini adalah periode 984 hingga 20. Data-data yang digunakan sebagai variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : Tabel 3.. Data, Simbol, dan Sumber Data Variabel Satuan Simbol Sumber Government spending Milyar Rupiah G SEKI Inflasi Persen (%) INF WDI Investasi Milyar Rupiah INV BPS Gross Domestic Persen (%) GW WDI Product Growth Exchange Rate Rp/US$ ER WDI Tax Revenue Milyar Rupiah TR WDI Net Export US Dollar NE WDI 3.2 Defenisi Operasional Variabel Adapun variabel dan defenisi operasional variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :. Government Spending (pengeluaran pemerintah) adalah Pengeluaran barang dan jasa oleh pemerintah daerah dan pusat, tidak termasuk pembayaran transfer karena tidak terjadi pertukaran barang dan jasa karena pembayaran transfer. 2. Inflasi adalah adalah suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain, konsumsi masyarakat yang meningkat atau adanya ketidak lancaran distribusi barang. Inflasi juga merupakan proses menurunnya nilai mata uang secara kontinu.
2 32 3. Investasi adalah barang barang yang dibeli oleh individu dan perusahaan untuk menambah persediaan modal mereka. 4. Gross Domestic Product (GDP) adalah pendapatan total yang diperoleh secara domestik, termasuk pendapatan yang diperoleh faktor-faktor produksi yang dimiliki asing. Dalam penelitian ini digunakan variabel pertumbuhan ekonomi yakni persentase pertumbuhan PDB indonesia setiap tahunnya. 5. Tax (Pajak). Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 defenisi pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Definisi versi UU KUP (Undang Undang Ketentuan Umum Perpajakan) ini nyaris hampir sama dengan definisi Rochmat Soemitro. Kata-kata iuran diganti dengan kata kontribusi yang nadanya lebih bersifat positif karena mengandung makna partisipasi masyarakat. Kemudian ada tambahan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat yang membuat kata pajak lebih bernilai positif, karena untuk tujuan kemakmuran rakyat melalui penyediaan barang dan jasa publik seperti pertahanan, keamanan, pendidikan, kesehatan, jalan raya, dan fasilitas umum lainnya. 6. Net Export (ekspor bersih). Ekspor bersih merupakan selisih dari ekspor (X) dan impor (M). Defenisi luas dari ekspor bersih adalah nilai ekspor barang dari suatu negara dalam suatu tahun tertentu dikurangi dengan nilai impor barang dari negara-negara lain ke negara tersebut dalam suatu tahun tertentu (Sukirno, 2004). 3.3 Metode Analisis dan Pengolahan Data Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Vektor Autoregression (VAR). Apabila data yang digunakan tidak stasioner dan terkointegrasi maka dilanjutkan dengan metode Vector Error Correction Model (VECM). Data data dalam penelitian diolah dengan bantuan perangkat lunak (software) Eviews 6.0 dan Microsoft Excel. Keunggulan metode VAR dibandingkan dengan metode ekonometri konvensional adalah :
3 33. Mengembangkan model secara bersamaan didalam suatu sistem yang kompleks (multivariat), sehingga dapat menangkap hubungan keseluruhan variabel didalam persamaan itu 2. Uji VAR yang multivariat dapat menghindari parameter yang bias akibat tidak dimasukkannya variabel relevan 3. VAR dapat mendeteksi hubungan antar variabel didalam sistem persamaan, dengan menjadikan seluruh variabel sebagai endogenous 4. Karena bekerja berdasarkan data, metode VAR terbebas dari berbagai batasan teori ekonomi yang sering muncul termasuk gejala perbedaan palsu (Spurious variable endogen dan exogen) di dalam model ekonometri konvensional terutama pada persamaan simultan, sehingga menghindari penafsiran yang salah. Sebagai metode ekonometrika, VAR juga tidak luput dari kelemahan. Berikut beberapa dari kelemahan dari metode VAR :. Model VAR lebih bersifat teoritik karena tidak memanfaatkan informasi teori-teori terdahulu, oleh karena itu sering disebut model yang tidak terstruktural 2. Karena tujuan utamanya untuk forecasting, maka model VAR meyebabkan implikasi kebijakan kurang tepat 3. Pemilihan banyaknya lag yang diikutsertakan pada model juga menimbulkan masalah baru dalam proses estimasi. Sebagai ilustrasi, bila mempunyai tiga variabel dalam model VAR dan masing-masing menggunakan 8 lag maka paling sedikit 24 parameter yang harus diestimasi. Ini berarti membutuhkan pengamatan yang relatif banyak 4. Semua variabel yang digunakan dalam VAR harus sudah bersifat stasioner, jika belum stasioner maka harus ditransformasikan terlebih dahulu agar stasioner. Secara keseluruhan metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah terbagi dalam beberapa tahap. Berikut tahapannya :. Uji kausalitas VAR yang akan menunjukkan hubungan yang sebenarnya antar variabel dalam dunia nyata, setelah terlebih dahulu menentukan panjang lag optimal.
4 34 2. Melakukan uji kointegrasi untuk menentukan model yang akan digunakan dalam penelitian apakah menggunakan model VAR atau VECM. 3. Menyusun Variance Decompositions (VD). Dekomposisi varian (VD) menunjukkan persentasi dari varians eror yang terjadi dalam meramal suatu variabel pada suatu jangka waktu tertentu yang berkaitan dengan guncangan tertentu. 4. Menganalisis Impulse Response Function (IRF). IRF menyusuri jejak dari respon yang diharapkan dari nilai saat ini dan masa depan dari tiap variabel terhadap suatu guncangan pada satu dari persamaan VAR Model Umum VAR Pendekatan VAR merupakan rangkaian model time series multivariat yang dikembangkan oleh Sims. VAR adalah suatu sistem persamaan yang memperlihatkan setiap peubah sebagai fungsi linier dari konstanta dan nilai lag dari peubah-peubah yang ada dalam sistem (Enders, 2004). Dalam model VAR, semua variabel yang digunakan dalam analisis dianggap berpotensi menjadi variabel endogen, dengan mengabaikan pemisahan antara variabel eksogen dan variabel endogen atau dalam arti lain yaitu semua variabel berhak menjadi variabel dependent dan variabel independent. Model VAR dan VECM yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Model Umum : G t = f ( GW t, INV t, ER t, INF t, TR t, NE t )... (3.) Model dalam bentuk matriks, Ln_G Ln_GW Ln_INV Ln_ER INF Ln_TR Ln_NE = a 0 b 0 c 0 d 0 e 0 f 0 g 0 + a a 2 a 3 a 4 a 5 a 6 a 7 a 2 a 22 a 23 a 24 a 25 a 26 a 27 a 3 a 32 a 33 a 34 a 35 a 36 a 37 a 4 a 42 a 43 a 44 a 45 a 46 a 47 a 5 a 52 a 53 a 54 a 55 a 56 a 57 a 6 a 62 a 63 a 64 a 65 a 66 a 66 a 7 a 72 a 73 a 74 a 75 a 76 a 77 Ln_G t i Ln_GW t i Ln_INV t i Ln_ER t i INF t i Ln_TR t i Ln_NE t i Keterangan : G = Pengeluaran pemerintah Indonesia ( Miliar Rupiah ) GW = Pertumbuhan PDB Indonesia (Persen ) INV = Investasi (Miliar Rupiah ) ER = Nilai Tukar (RP/US$) INF = Inflasi (Persen) TR = Penerimaan pajak Indonesia (Miliar Rupiah) NE = Ekspor bersih (US Dolar) + e t e 2t e 3t e 4t e 5t e 6t e 7t... (3.2)
5 35 Semua data estimasi yang dipergunakan dalam VAR adalah dalam bentuk logaritma natural sesuai dengan pendapat Sims dan Enders (2004), kecuali data yang sudah dalam bentuk persen atau data tersebut memiliki koefisien yang negatif (sangat kecil) yang tidak mungkin untuk diubah kedalam bentuk logaritma natural. Salah satu alasannya adalah untuk memudahkan analisis, karena baik dalam impulse respons maupun variance decomposition, pengaruh guncangan dilihat dalam standar deviasi yang dapat dikonversi dalam bentuk persentase. Semua variabel adalah variabel endogen dalam metode VAR, sehingga dalam model penelitian ini dapat dilihat hubungan saling ketergantungan antara semua variabel (Agung, 202). Selain VAR, terdapat pula VAR FD (Vector Autoregression First Difference). Perbedaan keduanya terletak pada kestasioneran data yang digunakan. Model VAR stasioner pada data level, sementara VAR FD stasioner pada data turunan pertama (first difference) Uji Stasionaritas Data Data stasioner adalah data dengan rataan dan ragam konstan sepanjang waktu pengamatan. Dalam uji stasioneritas ini digunakan Uji Akar Unit (unit Root Test). Uji ini dimaksudkan untuk menentukan apakah suatu variabel stasioner atau tidak. Suatu variabel dapat diketahui apakah stasioner atau tidak, dengan menggunakan uji ADF (Augmented Dickey-Fuller). Jika hasil yang di dapat dalam pengujian ini belum stasioner maka akan dilanjutkan ke tahap berikutnya yaitu tahap Uji derajat integrasi (Integration Test) Metode Kausalitas Granger Studi kausalitas ditujukan untuk mengukur kekuatan hubungan antar variabel dan menunjukkan arah hubungan sebab akibat, dimana X menyebabkan Y, Y menyebabkan X atau X meyebabkan Y dan Y menyebabkan X. Uji kausalitas Granger dipercaya jauh lebih bermakna dari uji korelasi biasa (Ascarya, 2009). Beberapa hal dapat diketahui dengan melakukan uji kausalitas Granger antara lain : Apakah X mendahului Y, apakah Y mendahului X atau X dan Y memiliki hubungan timbal balik
6 36 Suatu variabel X dikatakan meyebabkan variabel lain Y, apabila Y saat ini diprediksi lebih baik dengan menggunakan nilai-nilai masa lalu X Asumsi dalam uji ini adalah bahwa X dan Y dianggap sepasang data runtut waktu yang memiliki kovarian linier yang stasioner Uji Optimum Lag Uji optimum lag sangat penting dalam pendekatan VAR. Pengujian panjang lag yang optimal dapat memanfaatkan beberapa informasi yaitu dengan menggunakan Akaike Information Criterion (AIC), Schwarc Criterion (SC) dan Hannan-Quinn Criterion (HQ). Dalam uji optimum lag, akan menghilangkan masalah autokorelasi dalam sistem VAR. Maka dari itu, dengan menggunakan lag yang optimal diharapkan masalah autokorelasi tidak akan muncul lagi. Besarnya lag yang dipilih berasal dari lag terpendek Uji Stabilitas VAR Setelah dilakukan uji optimum lag, maka tahap selanjutnya dalam estimasi VAR adalah dengan uji stabilitas VAR. Uji ini nantinya dimaksudkan untuk mengetahui valid atau tidaknya analisis Impulse Response Function. Apabila hasil estimasi VAR tidak stabil, maka Impulse Response Fuction tidak valid, begitu juga sebaliknya jika hasil estimasi valid, maka Impulse Response Funcion valid. Uji stabilitas VAR dilakukan dengan menghitung akar-akar dari fungsi polinomial atau dikenal dengan roots of characteristic polinomial. Jika semua akar dari fungsi polinomial tersebut berada didalam unit circle atau jika nilai absolutnya kurang dari (<) maka model VAR tersebut dianggap stabil sehingga Impuls Responsive Function (IRF) dan Forecast Error Variance Decomposition (FEVD) yang dihasilkan dianggap valid Uji Kointegrasi (Cointegration Test) Uji ini merupakan lanjutan dari uji akar unit dan uji derajat integrasi. Uji kointegrasi bertujuan untuk menentukan apakah variabel variabel yang tidak stasioner tersebut terkointegrasi atau tidak. Konsep kointegrasi ini dikemukakan oleh Engle dan Granger (987), sebagai kombinasi linier dari dua atau lebih variabel yang tidak stasioner akan menghasilkan variabel yang stasioner. Kombinasi linier ini dikenal dengan istilah persamaan kointegrasi dan dapat
7 37 diinterpretasikan sebagai hubungan keseimbangan jangka panjang diantara variabel. Uji kointegrasi bertujuan untuk mendeteksi stabilitas hubungan jangka panjang antara variabel endogen dan variabel eksogennya. Dalam penelitian ini menggunakan Johansen Cointegrating Test. Hipotesis nol dalam uji ini adalah tidak ada kointegrasi. Jika trace statistic lebih besar dari critical value, maka tolak H 0 sehingga persamaan tersebut terkointegrasi Model Vector Autoregression (VAR) VAR adalah suatu sistem persamaan yang memperlihatkan setiap peubah sebagai fungsi linear dari konstanta dan nilai lag dari peubah-peubah yang ada dalam sistem (Enders, 2004). Dalam model VAR semua variabel yang digunakan dalam analisis dapat dianggap berpotensi menjadi variabel endogen dengan mengabaikan pemisahan antara variabel eksogen dan endogen atau dengan arti lain, semua variabel berhak menjadi variabel-variabel dependen dan independen. Selain VAR terdapat pula VAR first diference. Model VAR First Difference merupakan bentuk VAR yang terestriksi, namun menjelaskan bahwa data yang diuji tidak stasioner pada level dan tidak memiliki hubungan kointegrasi. Pada uji sebelumnya didapat bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini stasioner pada first difference sehingga penelitian ini adalah VAR Difference Metode Vector Error Corection Model (VECM) VECM merupakan model VAR yang terestriksi. Restriksi diberikan karena data tidak stasioner pada level, namun stasioner pada tungkat tingkat turunan. Model VECM dan model VAR hampir sama, bedanya adalah model VECM menjelaskan bahwa data yang di uji, tidak stasioner pada level namun terkointegrasi. VECM memanfaatkan retriksi kointegrasi tersebut kedalam spesifikasi modelnya. Karenanya, VECM sering disebut sistem VAR bagi deret nonstasioner yang memiliki hubungan kointegrasi. Pada uji sebelumnya didapat bahwa data-data yang digunakan dalam penelitian ini stasioner pada first difference namun terkointegrasi pada tahap uji kointegrasi. Oleh karena itu, berdasarkan hasil tersebut, model yang digunakan pada penelitian ini adalah model VAR First Difference, dan dilanjutkan dengan model VECM.
8 38 Berikut adalah model VECM dari penelitian ini: G t- = i= αgw t- + i= β INV t- + i= γ ER t- + δ i= INF t- + i= θ TR t- + i= ω NE t- + ε t... (3.3) Dimana: G = Pengeluaran pemerintah Indonesia (Miliar Rupiah) GW = Pertumbuhan PDB Indonesia (Persen ) INV = Investasi (Miliar Rupiah ) ER = Nilai Tukar (RP/US$) INF = Inflasi (Persen) TR = Penerimaan pajak Indonesia (Miliar Rupiah) NE = Ekspor bersih (US Dolar) 3.4 Innovation Accounting 3.4. Impulse Respons Function (IRF) Model VAR juga dapat digunakan untuk melihat dampak perubahan dari satu variabel dalam sistem terhadap variabel lainnya dalam sistem secara dinamis. Caranya adalah dengan memberikan guncangan/shock pada salah satu peubah endogen. Guncangan yang diberikan biasanya sebesar satu standar deviasi dari peubah tersebut. Penelusuran pengaruh guncangan sebesar satu standar deviasi yang dialami oleh satu variabel dalam sistem terhadap nilai-nilai semua variabel saat ini dan beberapa periode yang akan datang disebut sebagai teknik Impulse Response Function (IRF). Impulse Response Function (IRF) adalah suatu metode yang digunakan untuk menentukan respon suatu variabel endogen terhadap suatu guncangan tertentu. Hal ini dikarenakan guncangan suatu variabel tidak hanya berpengaruh terhadap variabel itu saja tetapi ditransmisikan kepada semua variabel endogen lainnya melalui stuktur dinamis atau strukur lag dalam VECM. Dengan kata lain IRF mengukur pengaruh suatu guncangan/shock pada suatu waktu kepada inovasi variabel endogen pada saat tersebut dan saat dimasa yang akan datang Forecast Error Variance Decomposition (FEVD) Metode yang dapat dilakukan untuk melihat bagaimana perubahan dalam suatu variabel yang ditunjukkan oleh perubahan error variance dipengaruhi oleh variabel-variabel lainnya adalah FEVD. Dalam metode ini dapat dilihat kekuatan dan kelemahan masing-masing variabel memengaruhi variabel lainnya dalam kurun waktu panjang.
9 39 Analisis FEVD dalam model VAR bertujuan untuk memprediksi kontribusi persentase setiap variabel karena adanya perubahan variabel tertentu dalam sistem VAR. Analisis IRF yang dijelaskan sebelumnya digunakan untuk melihat dampak guncangan dari satu variabel terhadap variabel lainnya, sementara analisis FEVD digunakan untuk menggambarkan relatif pentingnya setiap peubah dalam sistem VAR karena adanya guncangan. Jadi melalui FEVD dapat diketahui faktor-faktor yang mempengaruhi fluktuasi dari variabel tertentu. 3.5 Alat Analisis Data Dalam penelitian ini, digunakan program E-Views sebagai alat analisis data. Data yang telah diperoleh kemudian di input kedalam workfile E-Views, selanjutnya akan diolah sedemikian rupa melalui beberapa tahap sehingga mendapatkan hasil-hasil yang dibutuhkan dalam penelitian ini, seperti uji akar unit, uji lag optimal, uji kausalitas Granger, uji kointegrasi, dan estimasi VAR. Jika pada pengolahan data pada uji kointegrasi terdapat persamaan yang terkointegrasi, maka tahap estimasi yang dilakukan adalah model VECM. 3.6 Tahapan Pengolahan Data Berikut adalah tahapan analisis pengolahan data dalam penelitian ini Uji stasionaritas Uji lag optimal Uji stabilitas VAR Uji kointegrasi Analisis VECM
METODE PENELITIAN. terdiri dari data pinjaman luar negeri, pengeluaran pemerintah, penerimaan pajak,
III. METODE PENELITIAN 3.1. Jenis dan Sumber Data Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data terdiri dari data pinjaman luar negeri, pengeluaran pemerintah, penerimaan pajak,
Lebih terperinciMETODE PENELITIAN. waktu (time series) dari tahun 1986 sampai Data tersebut diperoleh dari
40 III. METODE PENELITIAN 3.1. Jenis Dan Sumber Data Jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang relevan dengan penelitian. Semua data yang digunakan merupakan data deret
Lebih terperinciIII. METODE PENELITIAN. Bentuk data berupa data time series dengan frekuensi bulanan dari Januari 2000
28 III. METODE PENELITIAN 3.1. Data 3.1.1. Jenis dan Sumber Data Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Bentuk data berupa data time series dengan frekuensi bulanan dari Januari
Lebih terperinciBAB III METODE PENELITIAN
45 BAB III METODE PENELITIAN 3.1. Kerangka Pemikiran Untuk menggambarkan bagaimana pengaruh capital gain IHSG dengan pergerakan yield obligasi pemerintah dan pengaruh tingkat suku bunga terhadap IHSG dan
Lebih terperinciIII. METODE PENELITIAN
46 III. METODE PENELITIAN 3.1. Jenis dan Sumber Data Jenis data yang digunakan adalah data sekunder berupa data time series dari tahun 1986-2010. Data tersebut diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS),
Lebih terperinciBAB III METODE PENELITIAN. sekunder yang akan digunakan ialah data deret waktu bulanan (time series) dari bulan
40 BAB III METODE PENELITIAN 3.1. Jenis dan Sumber Data Data yang akan dipakai dalam penelitian ini berupa data sekunder. Data sekunder yang akan digunakan ialah data deret waktu bulanan (time series)
Lebih terperinciIII. METODE PENELITIAN
III. METODE PENELITIAN 3.1. Kerangka Pemikiran Penelitian Perusahaan merupakan suatu badan hukum yang memiliki suatu tujuan yang ingin dicapai salah satunya yaitu mendapatkan keuntungan. Untuk mencapai
Lebih terperinciBAB III METODOLOGI PENELITIAN
BAB III METODOLOGI PENELITIAN A. Obyek Penelitian Obyek penelitian adalah sesuatu yang menjadi perhatian dalam suatu penelitian, objek penelitian ini menjadi sasaran dalam penelitian untuk mendapatkan
Lebih terperinciMETODE PENELITIAN. Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian Respon PDB terhadap shock
40 III. METODE PENELITIAN Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian Respon PDB terhadap shock kredit perbankan, pembiayaan pada lembaga keuangan non bank dan nilai emisi saham pada pasar modal
Lebih terperinciBAB III METODE PENELITIAN
A. Objek Penelitian BAB III METODE PENELITIAN Obyek/Subyek yang diamati dalam penelitian ini adalah Pembiayaan Modal Kerja UMKM dengan variabel independen DPK, NPF, Margin, dan Inflasi sebagai variabel
Lebih terperinciIII METODE PENELITIAN
18 III METODE PENELITIAN 3.1. Kerangka Pemikiran Mengetahui kointegrasi pada setiap produk adalah salah satu permasalahan yang perlu dikaji dan diteliti oleh perusahaan. Dengan melihat kointegrasi produk,
Lebih terperinciBAB III METODE PENELITIAN
BAB III METODE PENELITIAN A. Obyek Penelitian Dalam penelitian ini, obyek yang diamati yaitu inflasi sebagai variabel dependen, dan variabel independen JUB, kurs, BI rate dan PDB sebagai variabel yang
Lebih terperinciHASIL DAN PEMBAHASAN. Pengujian kestasioneran data diperlukan pada tahap awal data time series
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 4.1. Pengujian Pra Estimasi 4.1.1. Kestasioneran Data Pengujian kestasioneran data diperlukan pada tahap awal data time series untuk melihat ada tidaknya unit root yang terkandung
Lebih terperinciMETODE PENELITIAN. merupakan data time series dari bulan Januari 2002 sampai Desember Data
23 III. METODE PENELITIN 3.1 Jenis dan Sumber Data Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang merupakan data time series dari bulan Januari 2002 sampai Desember 2009. Data
Lebih terperinciIII. METODE PENELITIAN. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder berupa time series
30 III. METODE PENELITIAN 3.1 Jenis dan Sumber Data Jenis data yang digunakan adalah data sekunder berupa time series bulanan periode Mei 2006 sampai dengan Desember 2010. Sumber data di dapat dari Statistik
Lebih terperinciIV. HASIL DAN PEMBAHASAN
56 IV. HASIL DAN PEMBAHASAN Metode analisis yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah metode Vector Auto Regression (VAR) dan dilanjutkan dengan metode Vector Error Correction Model (VECM).
Lebih terperinciBAB III METODE PENELITIAN. analisis yang berupa angka-angka sehingga dapat diukur dan dihitung dengan
BAB III METODE PENELITIAN A. Jenis Penelitian Jenis penelitian ini adalah kuantitatif. Penelitian kuantitatif merupakan analisis yang berupa angka-angka sehingga dapat diukur dan dihitung dengan menggunakan
Lebih terperinciBAB III METODE PENELITIAN. dikumpulkan dari berbagai sumber yaitu Badan Pusat Statistik (BPS), Food and
BAB III METODE PENELITIAN 3.1 Jenis dan Sumber Data Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang dikumpulkan dari berbagai sumber yaitu Badan Pusat Statistik (BPS), Food and
Lebih terperinciIII. METODOLOGI PENELITIAN. Untuk membatasi ruang lingkup permasalahan maka yang dijadikan objek
53 III. METODOLOGI PENELITIAN A. Ruang Lingkup Penelitian Untuk membatasi ruang lingkup permasalahan maka yang dijadikan objek penelitian yang dilakukan, maka penelitian ini akan menganalisis kinerja kebijakan
Lebih terperinciIII. METODE PENELITIAN
III. METODE PENELITIAN 3.1 Jenis dan Sumber Data Data yang digunakan untuk penelitian ini adalah pengeluaran riil pemerintah (G t ), PBD riil (Y t ), konsumsi (CC t ), investasi (I t ), Indeks Harga Konsumen
Lebih terperinciBAB III METODE PENELITIAN
49 BAB III METODE PENELITIAN A. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 1. Variabel Penelitian Variabel-variabel dalam penelitian ini menggunakan variabel dependen dan independen. Variabel dependen
Lebih terperinciBAB III METODE PENELITIAN
BAB III METODE PENELITIAN A. METODE PENELITIAN 1. Objek Penelitian Objek dalam penelitian ini adalah Perbankan Syariah di Indonesia yang mempunyai laporan keuangan yang transparan dan di publikasikan oleh
Lebih terperinciMETODE PENELITIAN Kerangka Pemikiran
20 III. METODE PENELITIAN 3.1. Kerangka Pemikiran Kerangka pemikiran dalam penelitian dapat dijadikan landasan dalam setiap tahap penelitian. Salah satu tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui metode
Lebih terperinciIV. HASIL DAN PEMBAHASAN 4.1. Uji Pra Estimasi Uji Akar Unit (Unit Root Test) Pada penerapan analisis regresi linier, asumsi-asumsi dasar yang
40 IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 4.1. Uji Pra Estimasi 4.1.1. Uji Akar Unit (Unit Root Test) Pada penerapan analisis regresi linier, asumsi-asumsi dasar yang telah ditentukan harus dipenuhi. Salah satu asumsi
Lebih terperinciIII. METODE PENELITIAN. tahun 1980 hingga kuartal keempat tahun Tabel 3.1 Variabel, Notasi, dan Sumber Data
III. METODE PENELITIAN 3.1 Jenis dan Sumber Data Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa data kuartalan. Periode waktu penelitian ini dimulai dari kuartal pertama tahun
Lebih terperinciBAB III METODOLOGI PENELITIAN
BAB III METODOLOGI PENELITIAN A. Pendekatan Penelitian Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yaitu pendekatan dengan cara mengukur variabel yang di lingkari oleh teori atau satu
Lebih terperinciIII. METODE PENELITIAN. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data time series
40 III. METODE PENELITIAN 3.1. Jenis dan Sumber Data Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data time series sekunder. Data-data tersebut diperoleh dari berbagai sumber, antara lain dari
Lebih terperinciBAB III METODOLOGI PENELITIAN. Indonesia dan variabel independen, yaitu defisit transaksi berjalan dan inflasi.
BAB III METODOLOGI PENELITIAN A. Ruang Lingkup Penelitian Penelitian ini difokuskan pada variabel dependen utang luar negeri Indonesia dan variabel independen, yaitu defisit transaksi berjalan dan inflasi.
Lebih terperinciBAB III METODOLOGI PENELITIAN
BAB III METODOLOGI PENELITIAN A. Objek Penelitian Penilitian ini adalah pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), dan Non Performing Financing (NPF) terhadap Pembiayaan
Lebih terperinciBAB V HASIL DAN PEMBAHASAN. Untuk memenuhi salah satu asumsi dalam uji data time series dan uji
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN 5.1 Uji Stasioneritas Untuk memenuhi salah satu asumsi dalam uji data time series dan uji VECM, maka perlu terlebih dahulu dilakukan uji stasioneritas. Uji stationaritas yang
Lebih terperinciHASIL DAN PEMBAHASAN Pengujian Akar Unit (Unit Root Test) bahwa setiap data time series yang akan dianalisis akan menimbulkan spurious
48 IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 4.1. Pengujian Akar Unit (Unit Root Test) Pengujian akar unit merupakan tahap awal sebelum melakukan estimasi model time series. Pemahaman tentang pengujian akar unit ini mengandung
Lebih terperinciHASIL DAN PEMBAHASAN. metode Vector Auto Regression (VAR) dan dilanjutkan dengan metode Vector
52 IV. HASIL DAN PEMBAHASAN Metode analisis yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah metode Vector Auto Regression (VAR) dan dilanjutkan dengan metode Vector Error Correction Model (VECM).
Lebih terperinciBAB III METODE PENELITIAN
BAB III METODE PENELITIAN A. Objek Penelitian. Dalam penelitian ini penulis memilih impor beras sebagai objek melakukan riset di Indonesia pada tahun 1985-2015. Data bersumber dari Badan Pusat Statistika
Lebih terperinciMETODOLOGI PENELITIAN. Untuk membatasi ruang lingkup permasalahan yang dijadikan objek
III. METODOLOGI PENELITIAN A. Ruang Lingkup Penelitian Untuk membatasi ruang lingkup permasalahan yang dijadikan objek penelitian, maka penelitian ini hanya menganalisis mengenai harga BBM dan nilai tukar
Lebih terperinciIV. METODE PENELITIAN
IV. METODE PENELITIAN 4.1. Lokasi dan Waktu Penelitian Penelitian dilaksanakan pada bulan Januari hingga Maret 2012. Penelitian dilakukan di Asosiasi Kakao Indonesia (Askindo). Penentuan tempat dilakukan
Lebih terperinciMETODE PENELITIAN. Pada penelitian ini jenis data yang digunakan adalah data sekunder.data ini
27 III. METODE PENELITIAN A. Jenis dan Sumber Data Pada penelitian ini jenis data yang digunakan adalah data sekunder.data ini bersumber dari Bank Indonesia (www.bi.go.id), Badan Pusat Statistik (www.bps.go.id).selain
Lebih terperinciIII. METODE PENELITIAN. series. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah BI rate, suku bunga
III. METODE PENELITIAN A. Jenis dan Sumber Data Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dalam bentuk time series. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah BI rate, suku
Lebih terperinciBAB III METODOLOGI PENELITIAN
BAB III METODOLOGI PENELITIAN A. Metode dan Sifat Penelitian Jenis penelitian ini menggunakan metode kuantitatif karena menggunakan data penelitian berupa angka-angka dan analisis dengan menggunakan metode
Lebih terperinciMETODE PENELITIAN. time series bulanan dari Januari 2007 sampai dengan Desember Data-data
III. METODE PENELITIAN 3.1. Jenis dan Sumber Data Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder berupa time series bulanan dari Januari 2007 sampai dengan Desember 2011. Datadata yang
Lebih terperinci3. METODE PENELITIAN 3.1. Kerangka Pemikiran
3. METODE PENELITIAN 3.1. Kerangka Pemikiran Pengembangan bahan bakar alternatif untuk menjawab isu berkurangnya bahan bakar fosil akan meningkatkan permintaan terhadap bahan bakar alternatif, dimana salah
Lebih terperinciBAB III METODE PENELITIAN. kegunaan tertentu. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada
BAB III METODE PENELITIAN Menurut Sugiyono (2013), Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut terdapat empat
Lebih terperinciBAB III METODE PENELITIAN
BAB III METODE PENELITIAN A. JENIS PENELITIAN Jenis penelitian ini adalah kuantitatif. Penelitian kuantitatif merupakan analisis yang berupa angka-angka sehingga dapat diukur dan dihitung dengan menggunakan
Lebih terperinciBAB III METODE PENELITIAN
BAB III METODE PENELITIAN A. Obyek dan Subyek Penelitian 1. Obyek Penelitian Obyek penelitian ini adalah pertumbuhan indeks pembangungan manusia Indonesia dan metode penelitiannya adalah analisis kuantitatif
Lebih terperinciIII. METODOLOGI PENELITIAN. Data-data tersebut berupa data bulanan dalam rentang waktu (time series) Januari
40 III. METODOLOGI PENELITIAN A. Jenis dan Sumber Data Berdsarkan kajian beberapa literatur penelitian ini akan menggunakan data sekunder. Data-data tersebut berupa data bulanan dalam rentang waktu (time
Lebih terperinciIII. METODOLOGI PENELITIAN. urutan waktu dimulai dari penerapan Base Money Targeting Framework
63 III. METODOLOGI PENELITIAN A. Data dan Sumber Data Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan urutan waktu dimulai dari penerapan Base Money Targeting Framework (BMTF) periode
Lebih terperinciIII. METODE PENELITIAN
III. METODE PENELITIAN 3.1. Kerangka Pemikiran Penelitian Perusahaan memiliki tujuan yang pada dasarnya mendapatkan keuntungan demi kelancaran usahanya dan mampu bersaing dalam lingkungan bisnis secara
Lebih terperinciBAB III METODELOGI PENELITIAN. variabel- variabel sebagai berikut : tingkat gross domestic product(gdp), total
BAB III METODELOGI PENELITIAN A. Obyek Penelitian Obyek yang diteliti dalam penelitian ini adalah semua data mengenai variabel- variabel sebagai berikut : tingkat gross domestic product(gdp), total pembiayaan
Lebih terperinciBAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN. Tabel 5.1 Uji Stasioneritas Data
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN A. Uji Kausalitas dan Instrumen Data 1. Uji Stasioner Test Variabel Level t-statistik Sumber: Data Diolah Tabel 5.1 Uji Stasioneritas Data Prob ULN 2.065415 0.9998
Lebih terperinciBAB V HASIL DAN PEMBAHASAN. langkah yang penting sebelum mengolah data lebih lanjut. Data time series yang
60 BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN 5.1. Uji Stasioneritas Hasil dan pembahasan dalam penelitian ini akan didasarkan pada langkahlangkah yang telah dijelaskan sebelumnya pada Bab III. Langkah pertama merupakan
Lebih terperinciIII. METODE PENELITIAN. Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian Analisis Faktor-Faktor Yang
III. METODE PENELITIAN A. Deskripsi Data Variabel Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Cadangan Devisa di Indonesia Periode 2000-2014 adalah cadangan
Lebih terperinciIII. METODE PENELITIAN. Data yang digunakan dalam studi ini adalah data sekunder runtut waktu
III. METODE PENELITIAN A. Jenis dan Sumber Data Data yang digunakan dalam studi ini adalah data sekunder runtut waktu (timeseries) bulanan dari periode 2008:04 2013:12 yang diperoleh dari laporan Bank
Lebih terperinciBAB III METODE PENELITIAN. Jawa Tengah diproxykan melalui penyaluran pembiayaan, BI Rate, inflasi
BAB III METODE PENELITIAN A. Objek dan Subjek Penelitian Objek dalam penelitian ini adalah pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah. Sedangkan subjek penelitian menggunakan perbankan syariah di Jawa Tengah diproxykan
Lebih terperinciBAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN
59 BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN Pada bab ini akan dijelaskan pelaksanaan tahapan-tahapan metode VECM yang terbentuk dari variabel-variabel capital gain IHSG (capihsg), yield obligasi 10 tahun (yieldobl10)
Lebih terperinciBAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN. stasioner dari setiap masing-masing variabel, baik itu variabel independent
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN A. Uji Kausalitas Intrumen Data. 1. Uji Stasioner Data. Tahap pertama dalam metode VECM yaitu dengan melakukan pengujian stasioner dari setiap masing-masing variabel,
Lebih terperinciBAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN. atas, data stasioner dibutuhkan untuk mempengaruhi hasil pengujian
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN A. Uji Kualitas dan Instrumen Data 1. Uji Stasioneritas Tahap pertama yang harus dilalui untuk mendapatkan estimasi VECM adalah pengujian stasioneritas data masing-masing
Lebih terperinciIII. METODOLOGI PENELITIAN. diperoleh dari data Bank Indonesia (BI) dan laporan perekonomian indononesia
III. METODOLOGI PENELITIAN A. Jenis Dan Sumber Data Data digunakan adalah data sekunder (time series) berupa data bulanan yang diperoleh dari data Bank Indonesia (BI) dan laporan perekonomian indononesia
Lebih terperinciBAB III METODE PENELITIAN. Data yang digunakan dalam analisis ini adalah data sekunder berupa data
BAB III METODE PENELITIAN 3.1. Jenis dan Sumber Data Data yang digunakan dalam analisis ini adalah data sekunder berupa data bulanan periode 1998-2010. Variabel, data, satuan dan sumber data yang digunakan
Lebih terperinciIV. HASIL DAN PEMBAHASAN. mengandung akar-akar unit atau tidak. Data yang tidak mengandung akar unit
32 IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 4.1 Hasil Estimasi VAR 4.1.1 Uji Stasioneritas Uji kestasioneran data pada seluruh variabel sangat penting dilakukan untuk data yang bersifat runtut waktu guna mengetahui apakah
Lebih terperinciBAB III METODE PENELITIAN. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel. penjelasan kedua variabel tersebut :
BAB III METODE PENELITIAN A. Obyek Penelitian Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel 1. Variabel Penelitian Pengertian dari variabel penelitian adalah sesuatu hal yang berbentuk apa saja
Lebih terperinciV. HASIL DAN PEMBAHASAN. time series. Data time series umumnya tidak stasioner karena mengandung unit
48 V. HASIL DAN PEMBAHASAN 5.1 Uji Kestasioneritasan Data Uji stasioneritas data dilakukan pada setiap variabel yang digunakan pada model. Langkah ini digunakan untuk menghindari masalah regresi lancung
Lebih terperinciMETODE PENELITIAN. Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah PDB, Ekspor, dan
III. METODE PENELITIAN A. Deskripsi Data Input Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah PDB, Ekspor, dan Foreign Direct Investment ((FDI). Deskripsi tentang satuan pengukuran, jenis
Lebih terperinciBAB III DATA DAN METODOLOGI PENELITIAN
BAB III DATA DAN METODOLOGI PENELITIAN III.1 Data penelitian Penelitian interdependensi pasar saham indonesia dengan pasar saham dunia ini menggunakan data sekunder berupa nilai penutupan harian/daily
Lebih terperinciBAB III METODE PENELITIN. yaitu ilmu yang valid, ilmu yang dibangun dari empiris, teramati terukur,
BAB III METODE PENELITIN A. Jenis dan Pendektan Penelitian 1. Jenis Penelitian Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah suatu penelitian yang didasari oleh falsafah
Lebih terperinciIII. METODE PENELITIAN. Indonesia Bank Indonesia (SEKI-BI), Badan Pusat Statistik (BPS), dan Badan
49 III. METODE PENELITIAN 3.. Jenis dan Sumber Data Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini seluruhnya merupakan data sekunder dalam bentuk bulanan yang diperoleh dari Statistik Ekonomi dan Keuangan
Lebih terperinciIII. METODELOGI PENELITIAN. Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah current account
III. METODELOGI PENELITIAN A. Deskripsi Variabel Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah current account sebagai variabel terikat dan nilai tukar, inflasi, PDB, dan aktiva luar negeri
Lebih terperinciIII. METODE PENELITIAN
18 III. METODE PENELITIAN 3.1. Kerangka Pemikiran Dalam pencarian metode peramalan terbaik, diperlukan berbagai informasi relevan sebagai data penunjang untuk pasar kue. Peramalan pasar kue dapat dilakukan
Lebih terperinciMETODE PENELITIAN. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang
III. METODE PENELITIAN 3.1. Jenis dan Sumber Data Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari Pusat Data dan Informasi Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral
Lebih terperinciIV. HASIL DAN PEMBAHASAN. Metode yang digunakan untuk menganalisis data dalam penelitian ini
51 IV. HASIL DAN PEMBAHASAN Metode yang digunakan untuk menganalisis data dalam penelitian ini adalah metode analisis Vector Error Correction (VEC) yang dilengkapi dengan dua uji lag structure tambahan
Lebih terperinciIII. METODE PENELITIAN. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder menurut runtun
III. METODE PENELITIAN A. Jenis dan Sumber Data Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder menurut runtun waktu (timeseries) yang diperoleh dari Statistik Ekonomi dan Keuangan Indonesia
Lebih terperinciIV. METODE PENELITIAN
69 IV. METODE PENELITIAN 4.1. Jenis dan Sumber Data Penelitian menggunakan data sekunder, baik data yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif. Data kuantitatif yang digunakan adalah data sekunder dengan
Lebih terperinciMETODOLOGI PENELITIAN. Penelitian ini dilakukan pada semester genap tahun akademik 2014/2015
25 III. METODOLOGI PENELITIAN 3.1 Waktu dan Tempat Penelitian Penelitian ini dilakukan pada semester genap tahun akademik 2014/2015 bertempat di Jurusan Matematika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan
Lebih terperinciIII.METODE PENELITIAN. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif, karena penelitian ini
43 III.METODE PENELITIAN A. Jenis dan Sumber Data Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif, karena penelitian ini disajikan dengan angka-angka. Hal ini sesuai dengan pendapat Arikunto (2006) yang
Lebih terperinciBAB III METODOLOGI PENELITIAN. runtut waktu (time series). Penelitian ini menggunakan data-data Produk
BAB III METODOLOGI PENELITIAN 3.1 Jenis dan Cara Pengumpulan Data Jenis data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang merupakan data runtut waktu (time series). Penelitian ini menggunakan data-data
Lebih terperincilain berupa data jadi dalam bentuk publikasi. Data tersebut diperoleh dari
33 III. METODE PENELITIAN A. Jenis dan Sumber Data Penelitian ini menggunakan data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari pihak lain berupa data jadi dalam bentuk publikasi. Data tersebut diperoleh dari
Lebih terperinciMETODE PENELITIAN. 4.1 Jenis dan Sumber Data
41 IV. METODE PENELITIAN 4.1 Jenis dan Sumber Data Analisis integrasi pasar dan transmisi harga merupakan bagian dari analisis data time series. Penelitian ini menggunakan data bulanan pada periode Januari
Lebih terperinciAnalisis Mekanisme Transmisi Kebijakan Moneter Jalur Kredit dan Jalur Harga Aset di Indonesia Pendekatan VECM (Periode 2005: :12)
Analisis Mekanisme Transmisi Kebijakan Moneter Jalur Kredit dan Jalur Harga Aset di Indonesia Pendekatan VECM (Periode 2005:01 2015:12) DISUSUN OLEH : SITI FATIMAH 27212052 LATAR BELAKANG Kebijakan moneter
Lebih terperinciBAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN. maupun variabel dependent. Persamaan regresi dengan variabel-variabel yang
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 5.1. Uji Stasioneritas 5.1.1 Uji Akar Unit ( Unit Root Test ) Tahap pertama dalam metode VAR yaitu dengan melakukan pengujian stasioner dari setipa masing-masing variabel,
Lebih terperinciBAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN. Tabel 5.1 Unit Root Test Augmented Dickey Fuller (ADF-Test)
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN A. Hasil Penelitian 1. Uji Stasioneritas Tahap pertama yang harus dilakukan untuk mendapatkan estimasi VECM adalah pengujian stasioneritas data masing-masing variabel,
Lebih terperinciBAB IV. METODOLOGI PENELITIAN
43 BAB IV. METODOLOGI PENELITIAN Analisis data dilakukan melalui serangkaian tahapan pengujian menggunakan analis Vector Auto Regression (VAR). Pada tahap pertama dilakukan pengujian terhadap variabel
Lebih terperinciBAB III METODE PENELITIAN. kuantitatif adalah pendekatan penelitian yang banyak dituntut menguakan angka,
BAB III METODE PENELITIAN A. Ruang Lingkup Penelitian Ditinjau dari jenis datanya pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Yang dimaksud dengan penelitian
Lebih terperinciBAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN Perkembangan Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Padi
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 4.1 Analisis Deskriptif 4.1.1 Perkembangan Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Padi Produksi padi Indonesia meskipun mengalami fluktuasi namun masih menunjukkan pertumbuhan
Lebih terperinciBAB 3 DATA DAN METODOLOGI
23 BAB 3 DATA DAN METODOLOGI Model-model ekonometrika yang digunakan di dalam penelitian biasanya merupakan persamaan struktural, yaitu model yang dibangun berdasarkan hubungan antara variabel berdasarkan
Lebih terperinciBAB 4 PEMBAHASAN. 51 Universitas Indonesia. Keterangan : Semua signifikan dalam level 1%
BAB 4 PEMBAHASAN 4.1. Hasil Uji Stasioneritas Data Data yang akan digunakan untuk estimasi VAR perlu dilakukan uji stasioneritasnya terlebih dahulu. Suatu data dikatakan stasioner jika nilai rata-rata
Lebih terperinciBAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN A. Pengujian Stasioner Data / Uji Akar (Unit Root Test) Suatu data atau variabel dapat dikatakan stasioner apabila nilai rata-rata dan memiliki varians yang konstan
Lebih terperinciIV METODE PENELITIAN
IV METODE PENELITIAN 1.1. Lokasi dan Waktu Penelitian Penelitian dilaksanakan pada bulan Februari hingga April 2011. Penelitian dilakukan dengan mengunjungi PT. Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara (PT.
Lebih terperinciBAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN A. Uji Kausalitas dan Instrumen Data 1. Uji Stasioneritas Dalam mendapatkan estimasi model VECM, tahap pertama yang harus dilakukan pada pengujian data adalah dengan
Lebih terperinciIII. METODOLOGI PENELITIAN. Dalam penelitian yang berjudul Analisis Pengaruh ProdukDomestikBruto (PDB),
III. METODOLOGI PENELITIAN A. Definisi Operasional Variabel Dalam penelitian yang berjudul Analisis Pengaruh ProdukDomestikBruto (PDB), SukuBunga Deposito, Inflasi, dan Obligasi PemerintahTerhadap Simpanan
Lebih terperinciIV. HASIL DAN PEMBAHASAN Gambaran Umum Laju Inflasi di Indonesia. masih menunjukkan fluktuasi seperti pada Gambar 4.1. Rata-rata inflasi tahun
37 IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 4.1. Analisis Deskriptif 4.1.1. Gambaran Umum Laju Inflasi di Indonesia Laju inflasi tahunan Indonesia selama kurun waktu 2000 hingga 2011 masih menunjukkan fluktuasi seperti
Lebih terperinciBAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN
BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN A. Perkembangan Produk Domestik Bruto Nasional Produk domestik bruto adalah nilai pasar dari semua barang dan jasa akhir yang diproduksi dalam suatu negara dalam kurun waktu
Lebih terperinciIII. METODE PENELITIAN. Data yang digunakan dalam penulisan proposal ini adalah data sekunder yang
30 III. METODE PENELITIAN A. Jenis dan Sumber Data Data yang digunakan dalam penulisan proposal ini adalah data sekunder yang diperoleh dari Laporan Bank Indonesia, Statistik Ekonomi dan Keuangan Indonesia,
Lebih terperinciV. HASIL DAN PEMBAHASAN. Langkah awal yang perlu dilakukan dalam data time series adalah uji stasioner,
V. HASIL DAN PEMBAHASAN 5.1. Pengujian Pra Estimasi 5.1.1. Uji Kestasioneran Data Langkah awal yang perlu dilakukan dalam data time series adalah uji stasioner, untuk melihat ada atau tidaknya unit root
Lebih terperinciBAB 3 METODOLOGI PENELITIAN
BAB 3 METODOLOGI PENELITIAN 3.1 Rancangan Model Penelitian Model dasar yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah mengacu pada model yang digunakan oleh Dritsaki, Dritsaki, dan Adamopoulos (2004)
Lebih terperinciBAB III METODE PENELITIAN. A. Pembentukan Indeks Kondisi Moneter dan Indeks Kondisi Keuangan
53 BAB III METODE PENELITIAN A. Pembentukan Indeks Kondisi Moneter dan Indeks Kondisi Keuangan Penggunaan Indeks Kondisi Moneter dan Indeks Kondisi Keuangan dilakukan dengan pembobotan antara masing-masing
Lebih terperinciIII. METODE PENELITIAN. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari
III. METODE PENELITIAN Metode penelitian merupakan langkah dan prosedur yang akan dilakukan dalam pengumpulan data atau informasi empiris guna memecahkan permasalahan dan menguji hipotesis penelitian.
Lebih terperinciBAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN A. Uji Kualitas dan Instrumen Data 1. Uji Stasioneritas. Tahap pertama yang harus dilalui untuk mendapatkan estimasi VECM adalah pengujian stasioneritas data masing-masing
Lebih terperinciBAB III METODOLOGI PENELITIAN. antara pasar modal Amerika (DJIA), Jepang (N225) dan Cina (SCI) terhadap
BAB III METODOLOGI PENELITIAN A. Ruang Lingkup Penelitian Ruang lingkup penelitian ini adalah menganalisa integrasi yang terjadi antara pasar modal Amerika (DJIA), Jepang (N225) dan Cina (SCI) terhadap
Lebih terperinci4. HASIL DAN PEMBAHASAN
4. HASIL DAN PEMBAHASAN 4.1. HASIL ANALISIS Pengujian vektor autoregresi pada penelitian ini menggunakan bantuan aplikasi perangkat lunak Eviews versi 6 yang dikembangkan dan didistribusikan oleh Quantitative
Lebih terperinciIII. METODE PENELITIAN. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dan kuantitatif. Penelitian kualitatif adalah
III. METODE PENELITIAN A. Jenis Penelitian Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dan kuantitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan
Lebih terperinciIII. METODE PENELITIAN. yang mempunyai hubungan dengan penelitian yang terdiri dari data kualitatif dan
III. METODE PENELITIAN A. Jenis dan Sumber Data Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu jenis data yang di peroleh antara lain dari literatur, laporan, buku ataupun sumber
Lebih terperinci3 METODOLOGI PENELITIAN
23 2.9 Hipotesis Penelitian Berdasarkan tinjauan teoritis dan penelitian-penelitian terdahulu, hipotesis yang dirumuskan adalah sebagai berikut : 1 Terjadi integrasi antara pasar beras domestik dengan
Lebih terperinci