GARIBALDI ADINEGARA NIM

Transkripsi

1 ANALISIS PENGARUH KECUKUPAN MODAL, ASET TIDAK PRODUKTIF, EFISIENSI, DAN LIKUIDITAS TERHADAP PROFITABILITAS INDUSTRI PERBANKAN DI INDONESIA (STUDI KASUS PADA BANK-BANK BERSTATUS PERUSAHAAN TERBUKA PERIODE TAHUN ) TESIS Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Menyelesaikan Program Pascasarjana Program Studi Magister Manajemen GARIBALDI ADINEGARA NIM : PROGRAM STUDI MAGISTER MANAJEMEN PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS MERCU BUANA TAHUN 2015 i

2 ANALISIS PENGARUH KECUKUPAN MODAL, ASET TIDAK PRODUKTIF, EFISIENSI, DAN LIKUIDITAS TERHADAP PROFITABILITAS INDUSTRI PERBANKAN DI INDONESIA (STUDI KASUS PADA BANK-BANK BERSTATUS PERUSAHAAN TERBUKA PERIODE TAHUN ) TESIS GARIBALDI ADINEGARA NIM : PROGRAM STUDI MAGISTER MANAJEMEN PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS MERCU BUANA TAHUN 2015 ii

3 LEMBAR PENGESAHAN Judul : Analisis Pengaruh Kecukupan Modal, Aset Tidak Produktif, Efisiensi,dan Likuiditas terhadap Profitabilitas Industri Perbankan di Indonesia (Studi Kasus Pada Bank-Bank Berstatus Perusahaan Terbuka Periode Tahun ) Bentuk Tesis : Penelitian Nama : Garibaldi Adinegara NIM : Program : Magister Manajemen Tanggal :... November 2015 Mengesahkan Pembimbing Utama Dr. Augustina Kurniasih, ME. Direktur Program Magister Ketua Program Studi Magister Manajemen iii

4 PERNYATAAN Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa pernyataan dalam Tesis ini : Judul : Analisis Pengaruh Kecukupan Modal, Aset Tidak Produktif, Efisiensi,dan Likuiditas terhadap Profitabilitas Industri Perbankan di Indonesia (Studi Kasus Pada Bank-Bank Berstatus Perusahaan Terbuka Periode Tahun ) Bentuk Tesis : Penelitian Nama : Garibaldi Adinegara NIM : Program : Magister Manajemen Tanggal : November 2015 Merupakan hasil penelitian dan merupakan karya saya sendiri dengan bimbingan Dosen Pembimbing yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Program Studi Magister Manajemen Program Pascasarjana Universitas Mercu Buana. Tesis ini belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan sejenis di perguruan tinggi lain. Semua informasi, data, dan hasil pengolahannya yang digunakan telah dinyatakan secara jelas sumbernya dan dapat diperiksa kebenarannya. Jakarta, November 2015 Garibaldi Adinegara iv

5 KATA PENGANTAR Alhamdulillah, tak ada kata yang paling tepat selain ucapan puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas berkat dan rahmat Nya hingga sampai saat ini penulis masih tetap dapat menikmati limpahan karunia yang tak terhingga diantaranya nikmat kesehatan, kesempatan dan kelancaran dalam menyelesaikan Tesis yang berjudul Analisis Pengaruh Kecukupan Modal, Aset Tidak Produktif, Efisiensi dan Likuiditas terhadap Profitabilitas Industri Perbankan di Indonesia (Studi Kasus Pada Bank-Bank Berstatus Perusahaan Terbuka Periode Tahun ). Salawat serta salam kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabatnya. Tesis ini disusun dan diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Manajemen pada Program Pascasarjana Universitas Mercu Buana. Dalam menyelesaikan Tesis ini, penulis telah mendapatkan banyak bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih setinggi-tingginya atas bantuan dan dukungan yang telah diberikan yaitu kepada : 1. Prof. Dr. Didik J. Rachbini selaku Direktur Program Magister Universitas Mercu Buana. 2. Dr. Augustina Kurniasih, ME. selaku Ketua Program Studi Magister Manajemen dan Pembimbing Utama yang telah membantu dan memberikan bimbingan dan arahan dalam penulisan Tesis ini. 3. Dr. Rosalendro Eddy Nugroho, MM. selaku Penguji Utama Tesis yang telah memberikan saran dan masukan dalam penyempurnaan Tesis ini. v

6 4. Dr. Bambang Mulyana, M.Si. selaku Penguji Proposal Tesis dan Penguji Tesis yang telah memberikan saran perbaikan demi kesempurnaan penulisan Tesis ini. 5. Seluruh dosen dan asisten dosen yang telah memberikan pelajaran dan bimbingan kepada penulis selama mengikuti kegiatan perkuliahan. 6. Rekan-rekan mahasiswa Program Pasca Sarjana (S2) Universitas Mercu Buana yang telah membantu hingga terselesaikannya penulisan Tesis ini. 7. Pimpinan dan rekan-rekan di Staf Operasi Tentara Nasional Indonesia yang telah memberikan dukungannya dalam proses penulisan Tesis ini. 8. Istriku tersayang Hj. Prihatini, SE. dan anak-anakku tercinta Galih Ramadhan Adinegara dan Ghina Yustika Adinegara yang terus memberikan semangat dan motivasi demi terselesaikannya Tesis ini. Penulis menyadari masih banyak kelemahan dan kekurangan dalam penulisan Tesis ini. Oleh karena itu saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan dari para pembaca. Semoga kontribusi penulis yang sangat kecil ini bermanfaat khususnya bagi penulis sendiri dan umumnya bagi para pembaca. Jakarta, November 2015 Penulis Garibaldi Adinegara DAFTAR ISI vi

7 Halaman ABSTRACT... i ABSTRAK... ii LEMBAR PENGESAHAN TESIS... iii PERNYATAAN... iv KATA PENGANTAR... v DAFTAR ISI... vii DAFTAR TABEL... x DAFTAR GAMBAR... xi DAFTAR LAMPIRAN... xii BAB I PENDAHULUAN Latar Belakang Masalah Identifikasi, Perumusan dan Batasan Masalah Identifikasi Masalah Perumusan Masalah Batasan Masalah Maksud dan Tujuan Penelitian Maksud Penelitian Tujuan Penelitian Manfaat dan Kegunaan Penelitian Manfaat Penelitian Kegunaan Penelitian BAB II DESKRIPSI (OBYEK PENELITIAN) Sejarah Perbankan di Indonesia Bank Devisa dan Non Devisa Produk-Produk Perbankan Sumber Daya dalam Perbankan Tantangan Bisnis Perbankan Perbandingan Bank Asing dan Bank Lokal BAB III KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN vii

8 DAN HIPOTESIS Kajian Pustaka Perbankan Profitabilitas Kecukupan Modal Aset Tidak Produktif Efisiensi Likuiditas Penelitian Terdahulu Kerangka Pemikiran Hipotesis BAB IV METODE PENELITIAN Jenis/Desain Penelitian Variabel Penelitian Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel Definisi Operasional Variabel Pengukuran Variabel Populasi dan Sampel Populasi Sampel Jenis dan Sumber Data Jenis Data Sumber Data Teknik Pengumpulan Data Metode Analisis Data BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Hasil Penelitian Statistik Deskriptif Pengujian Asumsi Klasik Pengujian Hipotesis Pembahasan BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN viii

9 6.1. Kesimpulan Saran DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN DAFTAR RIWAYAT HIDUP DAFTAR TABEL ix

10 Halaman Tabel 1.1. : Profitabilitas Bank Umum Tahun (Rp Miliar)... 2 Tabel 1.2. : Rata-Rata Profitabilitas (Laba) Bank-Bank Berstatus Perusahaan Terbuka Tahun Tabel 3.1. : Rekapitulasi Penelitian Terdahulu Tabel 4.1. : Pengukuran Variabel Kecukupan Modal (X1), Aset Tidak Produktif (X2), Efisiensi (X3), Likuiditas (X4) dan Profitabilitas (Y) Tabel 4.2. : Daftar Perusahaan Jasa Sektor Keuangan Subsektor Bank yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun Tabel 4.3. : Uji Statistik Durbin-Watson d Tabel 5.1. : Statistik Deskriptif Variabel Penelitian Tabel 5.2. : Kolmogorov Smirnov Normalitas Tabel 5.3. : VIF Multikolinearitas Tabel 5.4. : Durbin-Watson Autokorelasi Tabel 5.5. : Hasil Pengujian Pengaruh Kecukupan Modal (CAR), Aset Tidak Produktif (NPL), Efisiensi (BOPO) dan Likuditas (LDR) terhadap Profitabilitas Industri Perbankan di Indonesia pada Bank-Bank Berstatus Perusahaan Terbuka Tahun DAFTAR GAMBAR x

11 Halaman Gambar 1.1. : Grafik Rata-Rata Profitabilitas (Laba) Bank-Bank Berstatus Terbuka Tahun (Persen)... 3 Gambar 1.2. : Grafik Rata-Rata Kecukupan Modal (CAR) Bank- Bank Berstatus Perusahaan Terbuka Tahun (Persen). 4 Gambar 1.3. : Grafik Rata-Rata Aset Tidak Produktif (NPL) Bank-Bank Berstatus Perusahaan Terbuka Tahun (Persen). 5 Gambar 1.4. : Grafik Rata-Rata Efisiensi (BOPO) Bank-Bank Berstatus Perusahaan Terbuka Tahun (Persen)... 6 Gambar 1.5. : Grafik Rata-Rata Likuiditas (LDR) Bank-Bank Berstatus Perusahaan Terbuka Tahun (Persen)... 7 Gambar 3.1. : Kerangka Pemikiran Gambar 5.1. : Scatter Plot Heteroskedastisitas DAFTAR LAMPIRAN xi

12 Halaman Lampiran 1. : Kecukupan Modal (CAR) Industri Perbankan di Indonesia pada Bank-Bank Berstatus Perusahaan Terbuka Periode Tahun (Persen) Lampiran 2. : Aset Tidak Produktif (NPL) Industri Perbankan di Indonesia pada Bank-Bank Berstatus Perusahaan Terbuka Periode Tahun (Persen) Lampiran 3. : Efisiensi (BOPO) Industri Perbankan di Indonesia pada Bank-Bank Berstatus Perusahaan Terbuka Periode Tahun (Persen) Lampiran 4. : Likuiditas (LDR) Industri Perbankan di Indonesia pada Bank-Bank Berstatus Perusahaan Terbuka Periode Tahun (Persen) Lampiran 5. : Profitabilitas (Laba) Industri Perbankan di Indonesia pada Bank-Bank Berstatus Perusahaan Terbuka Periode Tahun (Rp Miliar) Lampiran 6. : Data Output SPSS Version xii