Asisten Deputi Moneter dan Neraca Pembayaran Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian LAPORAN PASAR HARIAN Kamis, 6 September 218 EDISI LXVII/IX/218 Pada penutupan perdagangan Kamis (6/9) Rupiah menguat,3% ke level Rp14.893 dibandingkan penutupan hari sebelumnya Rp14.938, merupakan penguatan harian pertama sejak Selasa(28/8.) Secara YTD, Rupiah telah terdepresiasi 8,98%. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup rebound, menguat 1,63% ke level 5.776,1. Pergerakan positif IHSG sejalan dengan mayoritas bursa saham kawasan Asia lainnya: indeks FTSE naik,17%, indeks SET,32%, indeks Hanoi Vietnam,1%. Sejalan dengan pergerakan rupiah, CDS tenor 5 tahun berada di level 145,9 atau turun 7,2% secara year-to-date (ytd) pada hari Kamis ( 6/9). Hal serupa terjadi pada negara emerging market lainnya, seperti: Turki 251% (ytd), Afsel 58,63% (ytd), Meksiko 17,74% (ytd), sedangkan peningkatan terjadi pada 76,17% (ytd), Brazil 83,32% (ytd), dan Filipina 29,98% (ytd). Yield Obligasi 1T mencapai 8,53% sedangkan Yield Obligasi US 1T stagnan 2,89%. Harga minyak mentah WTI dan Brent melemah, masing - masing,3 poin ke level US$68,74 dan,15 poin ke level US$77,42 per barel. Peristiwa Domestik dan Global: Rupiah membukukan kenaikan terbesar di Asia sepanjang perdagangan hari ini, salah satunya dipengaruhi faktor eksternal menguatnya poundsterling Inggris terhadap dolar AS menyusul laporan Bloomberg pada Rabu bahwa Inggris dan Jerman siap mengabaikan tuntut an kunci dalam negosiasi Brexit. Dilansir dari Bloomberg, negara emerging market di Asia mendapatkan sedikit ruang untuk bergerak naik saat dolar AS melemah dan investor wait and see apakah pemerintah Amerika Serikat (AS) akan memberlakukan tarif baru terhadap lebih banyak barang dari China. Ditengah penguatan rupiah dan indeks MSCI Emerging Market Currency untuk pertama kalinya pekan ini, Bank (BI) berencana akan menaikkan suku bunga acuannya lebih lanjut. BI sepenuhnya mendukung upaya-upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengendalikan defisit transaksi berjalan. BI memastikan likuitas yang cukup serta efisiensi di pasar valas, dan juga akan siap membeli obli gasi pemerintah dari pasar sekunder. Pemerintah telah mengumumkan berbagai langkah untuk mengatasi pelemahan rupiah. Salah satunya adalah dengan menaikkan pajak penghasilan pasal 22 pada 1.147 pos tarif barang impor. Keputusan itu dituangkan dalam peraturan menteri keuangan (PMK) dan a kan terbit pekan depan. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan menunda sejumlah proyek pembangkit listrik. Proyek kelistrikan 35. megawatt (MW) yang semula ditargetkan selesai tahun 219 ditunda hingga tahun 221-226. Langkah ini ditempuh pemerintah untuk menyelamatkan rupiah dan menahan impor. (Ayu) Sumber: Bloomberg, CNBC, VOA, Kontan
NILAI TUKAR Perubahan Nilai Tukar (% Harian) 155 Kurs Rupiah Terhadap US$ (Rp/US$) Volatilitas Kurs (dihitung dengan standard deviasi % perubahan harian selama 1 tahun) Periode Nilai Tukar Perubahan (%) Filipina Vietnam China Indeks Dollar Periode Filipina Vietnam China 14.893 15 6/9/218 Rp 14.893,3,7 -,32 -,1, -,6,11 ########,243,198,217,237,62,238 5/9/218 Rp 14.938 -,2 -,21 -,18,9,,21,27 145 4/9/218 Rp 14.935 -,8 -,24 -,2 -,37 -,7 -,31 -,31 3/9/218 Rp 14.815 -,71 -,48,14,23,,13, 31/8/218 Rp 14.71 -,2, -,9,5,1,19 -,44 3/8/218 Rp 14.68 -,24 -,9 -,11 -,3 -,3 -,34 -,13 14 135 92 Indeks Mata Uang dan Negara Kawasan terhadap US$ (1/1/218=1) 13 94 96 Filipina Perbandingan Perubahan Kurs Negara (% YTD) 98 1 12 14 16-42,36-18,86-2,1-15,52-11,38-4,79 1,15 Afrika Turki Rusia Brazil Jepang India China 18 11 112 1/1/218 1/2/218 1/3/218 1/4/218 1/5/218 1/6/218 1/7/218 1/8/218 1/9/218 Ket: Positif (+) > Apresiasi Negatif (-) > Depresiasi -7,45-8,98-2,64 -,62-2,37 Vietnam Filipina
Periode IHSG Return IHSG (%) FTSE PSEi Filipina SET PASAR SAHAM Return Saham (% Harian) Volatilitas Saham (dihitung dengan standard deviasi % perubahan harian selama 1 th) Hanoi Vietnam Shanghai China DJI US Periode Filipina Vietnam China 68 6/9/218 5776,1 1,63,17-1,46,32,1 -,47,9 ########,751,498,834,526 1,198,87 66 5/9/218 5683,5-3,76 -,95-1,64-1,64 -,68-1,68 -,5 4/9/218 595,3-1,4 -,5,63 -,4-1,38 1,1, 3/9/218 5967,6 -,85 -,33 -,3 -,2, -,17, 31/8/218 618,5 -,1,,3,7 -,7 -,46 -,53 3/8/218 619, -,76 -,5,28 -,11 1,45-1,14,23 29/8/218 665,1,37 -,34 -,17,24 -,24 -,31,6 28/8/218 642,7,28,84 1,1,5,56 -,1 1,1 27/8/218 626,,96,17,,79, 1,89, 7 Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) 64 62 6 58 56 54 5.776 11 Indeks Harga Saham dan Negara-negara Kawasan (1/1/218=1) Perbandingan Return Saham Negara (% YTD) 15-1,22 5,8 Dow Jones US NIKKEI Jepang 1-7,29 1,27 KOSPI NIFTY India 95-18,61-5,46 Shanghai China Hanoi Vietnam 9 85 IHSG PSEi Filipina FTSE SET -7,54-3,53-1,75,1 STI Singapur SET PSEi Filipina FTSE 8 1/1/218 1/2/218 1/3/218 1/4/218 1/5/218 1/6/218 1/7/218 1/8/218 1/9/218-9,12 IHSG
Periode Filipina Vietnam India Filipina Vietnam India 6/9/218-58,7-89,8-18,9-67,8-9,9 227,4-267,7-18, -95,4-56,2-13,1-1,1 43,3-451,3 5/9/218-58,7-89,8-19,4-67,8-9,9 227,4-66,1 4/9/218-28,8-1, -4,8-5,5 -,3 227,4 1, 3/9/218-2,5 4,4-13,1-56,7-1,2 22,9-217,6 Filipina Vietnam India 31/8/218-29,3 11,7 -,8-2,7-1,2-49, 45,8-3729,5-2241, -1413,6-6412,1 1363,2-261,2-2391,8 3/8/218 31,3 11,7-2, -88, -,6 113, 195,7 Periode CAPITAL INFLOW/OUTFLOW (Juta US$) Afrika Equity (Harian) Bond (Harian) Mexico India Afrika China Mexico India 6/9/218-22,8 6,5 29,9-81,8-238,6 5,5-663,3 1,4 1477,1 58,9-1611,8-663,3 82,6 5/9/218-22,8 6,5 29,9-81,8-238,6 5,5 4/9/218-324,5-88,1-66,2-81,8-238,6 52, Bond (Tahunan YTD) 3/9/218-136, 38,1 95,2-81,8-13,4 25,1 Afrika Equity (Bulanan MTD) Equity (Tahunan YTD) Bond (Bulanan MTD) China Mexico India 31/8/218 14,6-59,9 19,5-81,8-47,9 39,3 381,2-3867,3 65771,7 568,1 78, 381,2 34618,3 3/8/218 386,5-19,2 17,7-81,8-154,8-168,1 1, Capital Inflow -1, Capital Outflow Keterangan Data Terakhir Equity Bond Filipina Vietnam India Afrika Mexico India 5/9/218 5/9/218 6/9/218 5/9/218 5/9/218 4/9/218 6/9/218 5/9/218 5/9/218 5/9/218 3/8/218 4/9/218 5/9/218 Equity Flow Bulanan 15 1.5 759 1 5 132 54-6 -48-16 -325-319 -468-459 -46-5 -798-647 -844-76 -75-1.85-1 -1.376-15 1/2/217 1/5/217 1/8/217 1/11/217 1/2/218 1/5/218 1/8/218 Bond Flow Bulanan 2.332 2.561 3 2.442 2.198 25 1.767 2 1.219 15 1.7 636 652 768 633 1 478 38 58 5-311 -5-813 -1-1.145-15 -1.71-1.536-2 1/2/217 1/5/217 1/8/217 1/11/217 1/2/218 1/5/218 1/8/218
Indeks Dollar PEREKONOMIAN AS 13 12, Tingkat Pengangguran (%) 95 11 99 97 1, 8, 95 93 91 6, 4, 4 89 87 2, 85, Employee on Non Farm Payroll 149.128 4,5 4, Inflasi US (% yoy) 3,5 2,9 3, 2,5 2, 1,5 1,,5, -,5
85 8 HARGA KOMODITAS Minyak (USD/Barel) 3 CPO (MYR/MT) 29 77,42 28 75 Oil Brent Oil WTI 27 7 26 65 6 68,74 25 24 55 5 45 4 23 22 21 2 2.239 4, Gas Alam (USD/MMBTu) 13 Batu Bara (USD/MT) 3,5 12 11 115 3, 1 2,8 9 2,5 8 2, 7
9 8 7 Spread (bps) - RHS Yield Obligasi 1T Yield Obligasi US 1T INDIKATOR RISIKO 6 55 Perbandingan Yield Obligasi 1T (%) 3,62 6,49 China Philipines 6 5 4 5 45 2,75 4,17 3 4 2,18 Hongkong 2 1 35 3 2,39 2,89 Singapore US 8,53 Perbandingan CDS 5T 7 6 5 4 3 Perbandingan CDS 5T (% YTD) 29,98 76,17 58,63 83,32 Filipina Afsel Brazil 2 251,78 Turki 1 17,3 Peru Turkey Brazil South Africa 17,74 Meksiko 7,2
PERTUMBUHAN EKONOMI DAN INFLASI INDONESIA Pertumbuhan Ekonomi Kuartalan (%, yoy) 7 9 8 Inflasi Bulanan (%, yoy) 7 7 6 6 5 4 5,27 6 3 5 2 3,12 1 5 Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Beberapa Negara (%, yoy) Perbandingan Inflasi Bulanan Beberapa Negara (%,yoy) Philipines Vietnam Philipines Vietnam
28/2/21 31/5/21 31/8/21 3/11/21 28/2/211 31/5/211 31/8/211 3/11/211 29/2/212 31/5/212 31/8/212 3/11/212 28/2/213 31/5/213 31/8/213 3/11/213 28/2/214 31/5/214 31/8/214 3/11/214 28/2/215 31/5/215 31/8/215 3/11/215 29/2/216 31/5/216 31/8/216 3/11/216 28/2/217 31/5/217 31/8/217 3/11/217 28/2/218 31/5/218 31/8/218 Jun-18 Mar-18 Dec-17 Sep-17 Jun-17 Mar-17 Dec-16 Sep-16 Jun-16 Mar-16 Dec-15 Sep-15 Jun-15 Mar-15 Dec-14 Sep-14 Jun-14 Mar-14 Dec-13 Sep-13 Jun-13 Mar-13 Dec-12 Sep-12 Jun-12 Mar-12 Dec-11 Sep-11 Jun-11 Mar-11 Dec-1 Sep-1 Jun-1 Mar-1 % Transaksi Berjalan thd GDP & Defisit Transaksi Berjalan 2 4 Transaksi Berjalan (Juta US$) - RHS 1 2 % Transaksi Berjalan thd GDP SEKTOR EKSTERNAL INDONESIA Cadangan Devisa (miliar USD) 14 13-1 -2-2 -4-6 119,8 12 11 1 9-3 -4-8 -1-8.28 8 7-5 -12 6 4 Nilai Neraca Perdagangan (Juta USD) 3 Nilai Ekspor dan Impor (Juta USD) 21 19 2 1-1 -2-3 -2.3 Nilai Ekspor Nilai Impor 17 15 13 11 9 7 5