SKRIPSI ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENYALURAN KREDIT PERBANKAN (Studi Pada Bank Umum Go Public di Indonesia Periode 2012-2014) OLEH PUTRI AYU APRILIA SIREGAR 120502266 PROGRAM STUDI S1 MANAJEMEN DEPARTEMEN MANAJEMEN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2016
ABSTRAK Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyaluran Kredit Perbankan (Studi Pada Bank Umum Go Public di Indonesia Periode 2012-2014) Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Capital Adequacy Ratio (CAR), Non Performing Loan (NPL), dan Loan to Deposit Ratio (LDR), dan suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) terhadap penyaluran kredit pada bank umum di Indonesia. Penelitian ini menggunakan faktor internal bank sebagai variabel independen dan total kredit yang disalurkan sebagai variabel dependen. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh bank umum Go Public di Indonesia periode 2012-2014. Metode analisis yang digunakan yaitu dengan menggabungkan data time series dan cross section untuk memperhitung atau memperkirakan secara kuantitatif variabel yang digunakan terhadap penyaluran kredit. Penelitian ini menggunakan alat bantu yaitu berupa software program EViews 7. Model analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah model analisis regresi data panel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial Dana Pihak Ketiga (DPK) dan Loan to Deposit Ratio (LDR) berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyaluran kredit. Suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) berpengaruh positif tidak signifikan terhadap penyaluran kredit. Capital Adequacy Ratio (CAR), dan Non Performing Loan (NPL) memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap penyaluran kredit. Kata kunci : Penyaluran Kredit, Dana Pihak Ketiga (DPK), Capital Adequacy Ratio (CAR), Non Performing Loan (NPL), Loan to Deposit Ratio (LDR), suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) i
ABSTRACT Analysis of Factors Affecting Banking Lending (Study on Commercial Banks Go Public in Indonesia Period 2012-2014) The purpose of this research is to analyze the effect of deposit third parties (DPK), Capital Adequacy Ratio (CAR), Non Performing Loan (NPL), Loan to Deposit Ratio, the interest rate of Bank Indonesia Certificates (SBI) to credit distribution of commercial banks in Indonesia. This research uses the bank s internal factors as the independent variable and total of loans as the dependent variable. The samples used in this research were of all commercial banks Go Public in Indonesian period 2012-2014. The method of analysis in this study combines the data time series and cross section to account for or predict quantitatively of the variables used to banking credit distribution. This research uses tools in the form of a computer software program EViews 7. The analysis model used in this study is a model of panel data regression analysis. The research results shows that partialy deposit third parties (DPK) and Loan to Deposit Ratio (LDR) significantly positive influence the credit distribution. Bank Indonesia Certificates rate (SBI) is not significant positive effect againts lending. Capital Adequacy Ratio (CAR), Non Performing Loan (NPL) has a negative and not significant effect on credit distribution. Keywords : Credit Distribution, Deposit Third Parties (DPK), Capital Adequacy Ratio (CAR), Non Performing Loan (NPL), Loan to Deposit Ratio, the Interest Rate of Bank Indonesia Certificates (SBI) ii
KATA PENGANTAR Bismillahirrahmanirrahim Puji dan syukur peneliti panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan karunia-nya berupa pengetahuan, pengalaman, serta shalawat beriring salam kepada Nabi Muhammad SAW sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENYALURAN KREDIT PERBANKAN (Studi pada Bank Umum Go Public di Indonesia Periode 2012-2014) guna memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara. Penyelesaian skripsi ini juga tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak yang turut berpartisipasi secara moril, materil dan spiritual. Ungkapan terima kasih kepada kedua orang tua tercinta Ayahanda Zainal Abidin Siregar dan Ibunda Nismah Nasution S.Pd., yang selalu memberikan doa, semangat, motivasi yang tiada henti kepada peneliti. Pada kesempatan ini peneliti menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan bimbingan, yaitu kepada: 1. Bapak Prof. Dr. AzharMaksum, S.E, M.Ec, Ak., CA., selakudekanfakultasekonomidanbisnisuniversitas Sumatera Utara. 2. Ibu Dr. Isfenti Sadalia, S.E., M.E, selakuketuadepartemenmanajemenfakultasekonomidanbisnisuniversitas Sumatera Utara. iii
3. Ibu Dra. Marhayanie, M.Si selaku Sekretaris Departemen Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara. 4. Ibu Dr. EndangSulistyaRini, S.E., M.Si, selakuketua Program studi S-1 ManajemenFakultasEkonomidanBisnisUniversitas Sumatera Utara serta selaku Dosen Pembanding II yang telahmemberikan saran danmasukanuntukkesempurnaanskripsiini.. 5. Ibu Dra. Friska Sipayung, M.Si, selaku Sekretaris Program studi S-1 Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara. 6. Ibu Beby Kendida, S.E., M.Si, selakudosenpembimbing yang telahmemberikanarahan, bimbingan, motivasi, dan saran kepadapeneliti dalammenyelesaikanskripsiini. 7. IbuDra. Khaira Amalia Fachrudin, S.E., MBA, Ak, selakudosenpembanding I yang telahmemberikan saran danmasukanuntukkesempurnaanskripsiini. 8. KepadaBapakdanIbuDosen, seluruhstafsertaparapegawaifakultasekonomidanbisnisuniversitas Sumatera Utara. 9. Kepada Kakak Sri Lestari Siregar, Am.Keb., Adik-adik Khairunnisa Siregar, dan Meuthia Zaini Siregar yang telah memotivasi dan memberikan semangat sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. 10. Anggota The GankZ (Finny Winna S.E, Juita Erlisa S.E., Indah Rumondang S.E., dan Junita,) yang telahmenginspirasi dan memotivasi peneliti. Sahabat peneliti : Ayu, Dewi, Kana, Maina, Nanda, Setia, Tika, Yenny, Kak Ipeh, Kak Popi yang telah memberi semangat, seluruh teman-teman (S1) iv
manajemen 2012 dankepadaorganisasi HMM tempatpenelitimenerapkanilmuilmu yang dipelajari di kampusselamaini. Peneliti menyadari masih banyak kekurangan dalam penyusunan skripsi ini, peneliti mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun dari semua pihak. Akhir kata, peniliti mengharapkan penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkannya dalam mendapatkan ilmu, khususnya bagi peneliti sendiri. Amin. Medan, Peneliti, Putri Ayu Aprilia Siregar v
DAFTAR ISI Halaman ABSTRAK... i ABSTRACK... ii KATA PENGANTAR... iii DAFTAR ISI... vi DAFTAR TABEL... viii DAFTAR GAMBAR... ix BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang... 1 1.2 Perumusan Masalah... 7 1.3 Tujuan Penelitian... 7 1.4 Manfaat Penelitian... 8 BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Pengertian, Fungsi dan Tugas Bank... 9 2.2 Kredit... 12 2.3 Penyaluran Kredit... 16 2.4 Penelitian Terdahulu... 23 2.5 Kerangka Konseptual... 27 2.6 Hipotesis Penelitian... 30 BAB III METODE PENELITIAN 3.1 Jenis Penelitian... 31 3.2 Tempat dan Waktu Penelitian... 31 3.3 Batasan Operasional... 31 3.4 Variabel Penelitian dan Defenisi Operasional... 32 3.5 Populasi dan Sampel Penelitian... 35 3.6 Jenis dan Sumber Data... 38 3.7 Metode Analisis Data... 38 3.8 Teknik Analisis Data... 39 3.8.1 Statistika Deskriptif... 39 3.8.2 Uji Asumsi Klasik... 39 3.8.3 Pemilihan Model Data Panel... 41 3.8.4 Analisis Regresi Data Panel... 42 3.8.5 Pengujian Hipotesis... 43 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 4.1 Gambaran Umum Perusahaan... 47 4.2 Analisis Statistik Deskriptif... 59 4.3 Uji Asumsi Klasik... 61 4.4 Pemilihan Metode Estimasi... 65 4.5 Analisis Regresi Data Panel... 67 4.6 Pengujian Hipotesis... 69 4.7 Pembahasan Hasil Penelitian... 74 vi
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 5.1 Kesimpulan... 79 5.2 Saran... 80 DAFTAR PUSTAKA... 82 LAMPIRAN vii
DAFTAR TABEL No. Tabel Judul Halaman Tabel 1.1 Perkembangan DPK, Ekuitas Total Aktiva, NPL, dan Jumlah Kredit... 4 Tabel 2.1 Penetapan Kriteria Penelitian Tingkat CAR... 20 Tabel 2.2 Penetapan Kriteria Penilaian Tingkat NPL... 21 Tabel 2.3 Penetapan Kriteria Penilaian Tingkat LDR... 22 Tabel 2.4 Penelitian Terdahulu... 26 Tabel 3.1 Defenisi Operasional... 35 Tabel 3.2 Kriteria Sampel... 37 Tabel 3.3 Sampel Penelitian... 37 Tabel 4.1 Statistik Deskriptif CAR, DPK, kredit, LDR, NPL, dan SBI... 59 Tabel 4.2 Uji Multikolinearitas dengan Matriks Korelasi... 62 Tabel 4.3 Uji Autokorelasi dengan Uji Durbin-Watson... 63 Tabel 4.4 Uji Heterokedastisitas dengan Uji Glejser... 64 Tabel 4.5 Hasil Uji Chow... 66 Tabel 4.6 Hasil Uji Hausman... 67 Tabel 4.7 Pengujian Regresi Data Panel... 68 Tabel 4.8 Nilai Stattistik dari Koefisien Determinasi Uji F, dan Uji t... 70 viii
DAFTAR GAMBAR No. Gambar Judul Halaman Gambar 2.1 Kerangka Konseptual... 30 Gambar 4.1 Uji Normalitas dengan Uji Jarque-Bera... 61 ix