UNIVERSITAS BINA NUSANTARA Program Ganda Teknik Informatika - Statistika Skripsi Sarjana Program Ganda Semester Ganjil 2006/2007 ANALISIS DAN PERANCANGAN PROGRAM SIMULASI PERBANDINGAN DALAM PEMODELAN NILAI TUKAR RUPIAH TERHADAP DOLAR AMERIKA DENGAN MENGGUNAKAN METODE GARCH DAN APARCH Melina 0600666060 ABSTRAK Ekonometrika merupakan suatu bidang yang menganalisis kondisi ekonomi melalui perhitungan matematis dan statistis. Sejalan dengan dinamisnya perkembangan ekonomi saat ini, ekonometrika semakin banyak digunakan. Salah satu kegunaan dari ekonometrika ini adalah untuk memodelkan suatu deret waktu. Pemodelan yang tepat bisa memberikan keuntungan bagi pihak-pihak terkait. Program simulasi ini bertujuan untuk memodelkan deret nilai tukar mata uang rupiah terhadap dolar Amerika. Dengan sifat-sifat deret keuangan yang cukup unik, program ini diharapkan dapat memberikan analisa pemodelan yang cocok dengan deret nilai tukar ini. Model yang digunakan adalah GARCH dengan asumsi distribusi normal, GARCH dengan asumsi distribusi t-student, APARCH dengan asumsi distribusi normal, dan APARCH dengan asumsi distribusi t-student. Untuk metode perancangannya penulis menggunakan waterfall model. Hasil dari perancangan ini adalah sebuah program yang memodelkan volatilitas nilai tukar mata uang rupiah terhadap dolar Amerika dengan berbagai macam metode, mulai dari estimasi parameter, menghitung model fit, peramalan volatilitas untuk periode yang akan datang, sampai menyajikannya dalam grafik. Kata Kunci : volatilitas, GARCH, APARCH, ekonometrika, nilai tukar mata uang rupiah terhadap dolar Amerika v
KATA PENGANTAR Sebelumnya penulis mengucapkan syukur dan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul Analisis dan Perancangan Program Simulasi Perbandingan dalam Pemodelan Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dolar Amerika Dengan Menggunakan Metode GARCH dan APARCH. Skripsi ini disusun sebagai syarat dalam menyelesaikan program pendidikan Strata satu (S1) di Universitas Bina Nusantara. Walaupun tugas membuat Skripsi ini terasa berat oleh penulis, namun berkat bimbingan dari para dosen, akhirnya Skripsi ini dapat diselesaikan walaupun masih jauh dari kesempurnaan. Penulis mengucapkan terima kasih kepada para pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk memberikan petunjuk dalam mewujudkan Skripsi ini. Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih atas dukungan yang telah diberikan oleh pihakpihak yang ikut berperan serta dalam penulisan skripsi ini. Ucapan terima kasih ini diberikan kepada : 1. Bapak Prof. Dr. Gerardus Polla, M.App.Sc. selaku Rektor Universitas Bina Nusantara, Jakarta. 2. Bapak Wikaria Gazali, S.Si, MT. selaku Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. 3. Bapak Drs. Ngarap Imanuel Manik, M.Kom selaku Ketua Jurusan Statistika. 4. Bapak Rojali, S.Si. selaku Sekretaris Jurusan Statistika. 5. Bapak Ir. Sablin Yusuf, M.Sc., M.CompSc selaku Dekan Fakultas Ilmu Komputer. 6. Bapak H. Mohammad Subekti, BE., M.Sc. selaku Ketua Jurusan Teknik Informatika. 7. Bapak Fredy Purnomo, S.Kom., M.Kom. selaku Sekretaris Jurusan Teknik Informatika. 8. Bapak Stanislaus S. Uyanto, Ir, MA, Ph.D. selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan, pengarahan dan masukan kepada penulis selama penulisan skripsi. 9. Bapak Haryono Soeparno, Ir., M.Sc., Dr. selaku dosen pembimbing yang telah memberikan saran dan motivasi kepada penulis selama penulisan skripsi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi tepat pada waktunya. 10. Rekan-rekan di UPT Lab. Perangkat Lunak yang senantiasa memberikan bantuan dan dukungan moril kepada penulis. 11. Teman-teman jurusan Teknik Informatika dan Statistika angkatan 2002 yang telah memberikan dorongan kepada penulis. 12. Orang tua dan keluarga penulis yang telah memberikan bantuan materiil dan doa kepada penulis. 13. Semua pihak lainnya yang telah terlibat dalam penulisan skripsi dan tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah membantu penulis, sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. vi
Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih belum sempurna dan membutuhkan masukan untuk memperbaikinya. Untuk itu, penulis mengharapkan saran, kritik, masukan, koreksi, dan tanggapan dari seluruh pembaca untuk perbaikan skripsi ini. Akhir kata, penulis berharap agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi seluruh pembaca. Jakarta, 29 Januari 2007 Penulis vii
DAFTAR ISI HALAMAN JUDUL LUAR...i HALAMAN JUDUL DALAM...ii HALAMAN PERSETUJUAN HARDCOVER... iii HALAMAN PERNYATAAN DEWAN PENGUJI...iv ABSTRAK...v KATA PENGANTAR...vi DAFTAR ISI... viii DAFTAR TABEL...xii DAFTAR GAMBAR... xiii DAFTAR LAMPIRAN...xvi BAB 1 PENDAHULUAN...1 1.1 Latar Belakang...1 1.2 Ruang Lingkup...3 1.3 Tujuan dan Manfaat...4 1.4 Metodologi...4 1.4.1 Metode Analisis...5 1.4.2 Metode Perancangan...5 1.5 Penelitian Relevan...6 1.6 Sistematika Penulisan...6 BAB 2 LANDASAN TEORI...8 2.1 Kerangka Teori...8 viii
2.1.1 Ekonometrika...8 2.1.2 Deret Waktu...9 2.1.3 Proses-proses Stokastik...10 2.1.4 Heteroscedasticity...11 2.1.5 Deret data Keuangan...12 2.1.6 Estimasi Parameter dengan Maximum Likelihood...14 2.1.7 Distribusi Probabilitas...14 2.1.8 AR...19 2.1.9 MA...19 2.1.10 ARMA...20 2.1.11 ARCH...20 2.1.12 Pengukuran Model Fit...22 2.1.13 Rekayasa Perangkat Lunak...23 2.1.14 Diagram Alir (Flowchart)...26 2.1.15 State Transition Diagram (STD)...28 2.2 Kerangka Pikir...28 BAB 3 PERANCANGAN PROGRAM...30 3.1 Objek Penelitian...30 3.2 Metode Pengumpulan Data...33 3.3 Spesifikasi Rumusan Rancangan...33 3.4 Perancangan Struktur Menu...34 3.5 Perancangan Modul...35 3.5.1 Modul Menu Utama...35 3.5.2 Modul Load Data...37 ix
3.5.3 Modul Save Data...38 3.5.4 Modul Update Data...39 3.5.5 Modul Edit Range Data...40 3.5.6 Modul Analyze...41 3.5.7 Modul Prediction...47 3.6 Perancangan Layar...49 3.6.1 Rancangan Layar Menu Utama...49 3.6.2 Rancangan Layar Menu Data...50 3.6.3 Rancangan Layar Menu View...51 3.6.4 Rancangan Layar Menu Analyze...51 3.6.5 Rancangan Layar Menu Prediction...53 3.6.6 Rancangan Layar Menu Chart Frame...53 3.7 Diagram Transisi (State Transition Diagram)...54 3.7.1 Diagram Transisi Menu Utama...55 3.7.2 Diagram Transisi Sub Menu Data...56 3.7.3 Diagram Transisi Sub Menu View...57 3.7.4 Diagram Transisi Sub Menu Analyze...58 3.7.5 Diagram Transisi Sub Menu Prediction...59 BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN...60 4.1 Spesifikasi Sistem...60 4.2 Prosedur Operasional...61 4.2.1 Menu Utama...61 4.2.2 Menu Data...62 4.2.3 Menu View...67 x
4.2.4 Menu Analyze...68 4.2.5 Menu Prediction...74 4.3 Hasil dan Analisis Perbandingan...75 4.3.1 Perbandingan Distribusi Normal dan T-student dengan Metode GARCH...75 4.3.2 Perbandingan Distribusi Normal dan T-student dengan Metode APARCH...76 4.3.3 Perbandingan Metode GARCH dan APARCH dengan Distribusi Normal...76 4.3.4 Perbandingan Metode GARCH dan APARCH dengan Distribusi T-student...77 4.4 Pembahasan...78 BAB 5 SIMPULAN DAN SARAN...79 5.1 Simpulan...79 5.2. Saran...81 DAFTAR ACUAN...82 DAFTAR PUSTAKA...84 RIWAYAT HIDUP...85 LAMPIRAN... L1 xi
DAFTAR TABEL Tabel 2.1. Simbol Flowchart...27 Tabel 4.1. Spesifikasi Perangkat Keras...60 Tabel 4.2. Spesifikasi Perangkat Lunak...60 Tabel 4.3 Hasil Perbandingan Distribusi dengan Metode GARCH...75 Tabel 4.4 Hasil Perbandingan Distribusi dengan Metode APARCH...76 Tabel 4.5 Hasil Perbandingan Model dengan Asumsi Distribusi Normal...76 Tabel 4.6 Hasil Perbandingan Model dengan Asumsi Distribusi T-student...77 xii
DAFTAR GAMBAR Gambar 2.1 Contoh Grafik Data Keuangan...13 Gambar 2.2 Kurva distribusi normal standar ~ N ( 0,1)...16 Gambar 2.3 Kurva distribusi t-student...17 Gambar 2.4 Karakteristik fat tailed...17 Gambar 2.5 Variasi Kurtosis...19 Gambar 2.6 Model Sekuensial Linier...25 Gambar 3.1 Rancangan Struktur Menu...35 Gambar 3.2 Diagram Alir Modul Menu Utama...36 Gambar 3.3 Diagram Alir Modul Load Data...37 Gambar 3.4 Diagram Alir Modul Save Data...38 Gambar 3.5 Diagram Alir Modul Update Data...39 Gambar 3.6 Diagram Alir Modul Edit Range Data...40 Gambar 3.7 Diagram Alir Modul Analyze...42 Gambar 3.8 Diagram Alir Modul Modelling GARCH...43 Gambar 3.9 Diagram Alir Modul Modelling APARCH...43 Gambar 3.10 Diagram Alir Modul Comparing Distribution Using GARCH...44 Gambar 3.11 Diagram Alir Modul Comparing Distribution Using APARCH...45 Gambar 3.12 Diagram Alir Modul Comparing Model Using Normal Distribution...46 Gambar 3.13 Diagram Alir Modul Comparing Model Using T-student Distribution...47 Gambar 3.14 Diagram Alir Modul Prediction using GARCH...48 Gambar 3.15 Diagram Alir Modul Prediction using APARCH...48 xiii
Gambar 3.16 Rancangan Layar Form Menu Utama...49 Gambar 3.17 Rancangan Layar Menu Data...50 Gambar 3.18 Rancangan Layar Update Data Dialog...50 Gambar 3.19 Rancangan Layar Edit Range Data Dialog...51 Gambar 3.20 Rancangan Layar Menu View...51 Gambar 3.21 Rancangan Layar Menu Analyze...52 Gambar 3.22 Rancangan Layar Sub Menu Single Modelling...52 Gambar 3.23 Rancangan Layar Sub Menu Distribution Comparison...52 Gambar 3.24 Rancangan Layar Sub Menu Model Comparison...52 Gambar 3.25 Rancangan Layar Simulation Frame...52 Gambar 3.26 Rancangan Layar Menu Prediction...53 Gambar 3.27 Rancangan Layar Chart Frame...54 Gambar 3.28 Diagram Transisi Menu Utama...55 Gambar 3.29 Diagram Transisi Sub Menu Data...56 Gambar 3.30 Diagram Transisi Sub Menu View...57 Gambar 3.31 Diagram Transisi Sub Menu Analyze...58 Gambar 3.32 Diagram Transisi Sub Menu Prediction...59 Gambar 4.1 Tampilan Menu Utama...61 Gambar 4.2 Tampilan Sub Menu Data...62 Gambar 4.3 Tampilan Open Dialog...63 Gambar 4.4 Tampilan Chart Data...64 Gambar 4.5 Tampilan Dialog Update Data...65 Gambar 4.6 Tampilan Save Dialog...65 Gambar 4.7 Tampilan Dialog Pesan Sukses Simpan File...66 xiv
Gambar 4.8 Tampilan Sub Menu Edit Range Data...66 Gambar 4.9 Tampilan Sub Menu View...67 Gambar 4.10 Tampilan Chart Frame...67 Gambar 4.11 Tampilan Simulation Frame...68 Gambar 4.12 Tampilan Sub Menu Analyze...69 Gambar 4.13 Tampilan Sub Menu Single Modelling...69 Gambar 4.14 Tampilan Sub Menu Distribution Comparison...70 Gambar 4.15 Tampilan Sub Menu Model Comparison...70 Gambar 4.16 Tampilan Frame Perbandingan GARCH dan APARCH dengan distribusi normal...71 Gambar 4.17 Contoh Tampilan Hasil Perbandingan GARCH dan APARCH dengan distribusi normal...72 Gambar 4.18 Tampilan contoh hasil pemodelan dalam bentuk grafik...73 Gambar 4.19 Tampilan contoh hasil residual pemodelan dalam bentuk grafik...74 Gambar 4.20 Tampilan Sub Menu Prediction...74 xv
DAFTAR LAMPIRAN Lampiran 1 Tabel Nilai AIC dan SIC. L1 xvi