Perjanjian No: III/LPPM/2016-02/89-P Pembangunan Expert Advisor dengan Analisis Fundamental Disusun Oleh: Luciana Abednego, S.Kom., M.T. Dr.rer.nat. Cecilia E. Nugraheni, S.T.. M.T. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Katolik Parahyangan 2016 i
DAFTAR ISI ABSTRAK... 4 BAB I... 5 PENDAHULUAN... 5 1.1 Latar Belakang... 5 1.2 Rumusan Masalah... 6 1.3 Tujuan... 6 1.4 Kontribusi Penelitian... 6 1.5 Keluaran... 6 BAB II... 7 TINJAUAN PUSTAKA... 7 2.1 Forex... 8 2.2 Meta Trader... 10 2.3 Analisis Teknikal... 11 2.4 Analisis Fundamental... 12 2.5 JSoup... 13 BAB III... 14 METODE PENELITIAN... 14 BAB IV... 16 JADWAL PELAKSANAAN... 16 BAB V... 17 HASIL DAN PEMBAHASAN... 17 5.1 Robot 1... 17 5.2 Robot 2... 18 5.3 Robot 3... 19 5.4 Pengujian dan Eksperimen... 21 5.6.1 Eksperimen Pertama... 22 5.6.2 Eksperimen Kedua... 23 5.6.3 Eksperimen Ketiga... 23 BAB VI... 25 2
KESIMPULAN DAN SARAN... 25 DAFTAR PUSTAKA... 26 REKAPITULASI ANGGARAN PENELITIAN... 27 3
ABSTRAK Saat ini, perdagangan mata uang dunia dapat dilakukan secara online melalui sebuah platform bernama MetaTrader4. Eksekusi jual atau beli berbagai pasangan mata uang di dunia dapat dilakukan hanya dengan sekali klik. Pada penelitian sebelumnya [7], telah berhasil dibangun robot dagang forex yang melakukan eksekusi dagang secara otomatis dengan melakukan analisis teknikal diagram lilin. Hasil eksperimen menunjukkan, keuntungan yang diperoleh robot menjadi tidak maksimal ketika tidak terjadi tren di pasar (kondisi sideways). Hal ini dapat diatasi dengan menambahkan analisis fundamental, yaitu analisis berita politik, ekonomi, spekulasi pasar, yang mempengaruhi tren pergerakan harga. Analisis fundamental dapat dilakukan salah satunya melalui situs berita forex seperti www.forexfactory.com. Penelitian ini membangun sebuah expert advisor yang dapat melakukan analisis fundamental. Analisis fundamental dilakukan dengan menganalisis berita forex yang diperoleh dari situs berita forex www.forexfactory.com. Berita forex diekstrak dari situs tersebut dengan menggunakan JSoup, sebuah open source library Java untuk melakukan parsing data yang diperoleh dari file HTML. Proses ekstraksi informasi dapat dilakukan secara offline (data diekstrak dulu, kemudian disimpan, baru digunakan untuk menentukan keputusan robot) ataupun secara online/real time (prosesnya bersamaan dengan pengambilan keputusan robot). Hasil pengujian menunjukkan proses ekstraksi sudah berhasil dilakukan dengan baik. Namun demikian, secara umum pada beberapa skenario eksperimen, robot dengan analisis teknikal mengungguli robot dengan analisis fundamental dalam hal perolehan keuntungan. Penelitian ini masih membutuhkan penelitian lanjutan untuk bereksperimen dengan berbagai parameter dagang untuk robot fundamental yang dibangun. Modifikasi masih perlu dianalisis dan ditelaah kembali agar robot fundamental dapat menghasilkan keuntungan yang lebih besar dan stabil. 4
BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Salah satu instrumen untuk berinvestasi adalah melalui perdagangan mata uang dunia (forex exchange). Beberapa keuntungan yang ditawarkan dari perdagangan mata uang ini di antaranya adalah return on investment yang lebih tinggi (bahkan hingga tak terbatas) dibandingkan instrumen lainnya. Selain itu, sifat likuiditasnya yang tinggi, dapat ditransaksikan kapan saja dengan sangat mudah selama 24 jam sehari dan 5 hari seminggu. Pasar forex berlangsung selama 24 jam sehari dimulai dari pasar Asia hingga pasar Eropa dan Amerika, dibandingkan dengan pasar saham yang hanya buka pada jam kerja atau pasar komoditi yang hanya buka pagi hingga siang hari. Eksekusi transaksi dapat dilakukan kapan saja, di mana saja, dan oleh siapa saja. Melalui sebuah platform bernama MetaTrader 4, transaksi jual atau beli dapat dilakukan hanya melalui sekali klik. Pada penelitian sebelumnya, telah berhasil dibangun robot dagang forex yang dapat melakukan transaksi dagang otomatis berdasarkan hasil analisis diagram lilin pada MetaTrader 4 [7]. Analisis yang dilakukan pada penelitian sebelumnya adalah analisis teknikal, yaitu analisis yang hanya memperhatikan pergerakan harga melalui diagram lilin digabungkan dengan berbagai indikator teknis. Hasil eksperimen menunjukkan bahwa untuk membuat suatu keputusan dagang (jual atau beli), tidak cukup hanya dengan melakukan analisis teknis saja. Keakuratan peramalan harga dengan analisis teknis juga tidak ada yang 100% benar. Berdasarkan hasil eksperimen dan studi lebih lanjut mengenai analisis forex, diperlukan teknik analisis lain selain analisis teknikal untuk membuat suatu keputusan dagang. Analisis yang perlu ditambahkan adalah analisis tentang faktor penggerak sesungguhnya di balik pergerakan harga pasar. Berita politik, berita ekonomi, spekulasi pasar, sentimen masyarakat, berita bencana alam, menjadi faktor penyebab terjadinya tren naik atau tren turun suatu pasangan mata uang. Analisis semacam ini dinamakan analisis fundamental. Berita mengenai berbagai faktor penggerak pasar dapat diperoleh salah satunya melalui situs berita www.forexfactory.com. 5
Penelitian ini membangun sebuah robot yang dapat melakukan analisis fundamental. Alasan diperlukannya analisis ini adalah karena berdasarkan hasil pengamatan dan eksperimen, robot bekerja optimal (menghasilkan keuntungan besar) ketika terjadi tren di pasar forex. Kondisi sideways (suatu kondisi di mana tidak terjadi tren) akan mengurangi banyak keuntungan yang telah diperoleh oleh robot. Analisis fundamental dilakukan dengan mengekstrak informasi yang diperoleh dari situs www.forexfactory.com, di mana tersedia rincian berita beserta tingkat pengaruhnya terhadap pergerakan harga forex. 1.2 Rumusan Masalah Rumusan masalah pada penelitian ini adalah: 1. Bagaimana cara membangun sebuah perangkat lunak pengekstrak informasi dari situs www.forexfactory.com? 2. Bagaimana membangun robot dagang forex yang dapat melakukan analisis fundamental? 1.3 Tujuan Tujuan dari penelitian ini adalah: 1. Membangun perangkat lunak pengekstrak informasi dari situs www.forexfactory.com. 2. Membangun robot dagang forex yang dapat melakukan analisis fundamental. 1.4 Kontribusi Penelitian Penelitian ini menghasilkan robot yang dapat melakukan analisis fundamental untuk melakukan trading forex secara otomatis. Analisis fundamental dilakukan dengan mengekstrak berita yang menjadi salah satu faktor utama penggerak harga dari salah satu situs berita forex, www.forexfactory.com. 1.5 Keluaran Keluaran yang dari penelitian ini adalah perangkat lunak robot dagang forex dengan analisis fundamental dan makalah ilmiah yang dipresentasikan di tingkat fakultas dan jurusan yang kemudian akan dikembangkan untuk dipublikasikan di seminar internasional atau jurnal internasional. 6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA Studi pustaka yang telah dilakukan sejauh ini adalah dengan mempelajari teknik-teknik/algoritma yang digunakan untuk masing-masing robot forex. Beberapa di antaranya adalah: 1. Pada referensi [1] dibahas pengenalan forex secara umum. Beberapa di antaranya adalah bagaimana sistem forex bekerja, mengapa terjadi fluktuasi nilai tukar mata uang, bagaimana menganalisis dan melakukan jual beli dalam forex, strategi-strategi dalam melakukan perdagangan forex, dan hal-hal mendasar lainnya. 2. Pada referensi [2] dibahas tentang dasar-dasar pemrograman dalam MQL pada platform MetaTrader 4. Referensi ini digunakan sebagai dasar pembangunan robot forex. 3. Pada referensi [3] dibahas tentang studi analisis teknikal secara mendalam. Beberapa di antaranya adalah untuk mempelajari daerah abu-abu dalam forex yang sering membingungkan bagi trader pemula, menentukan posisi masuk dan keluar pada perdagangan forex, teknik-teknik untuk meminimalkan kerugian dan memaksimalkan keuntungan. Referensi ini digunakan sebagai dasar untuk membangun robot yang dapat melakukan analisis teknikal dalam perdagangan forex. 4. Pada referensi [4] dibahas tentang pola-pola candlestick yang digunakan dalam analisis teknikal, mengenal berbagai pola trend dalam pasar forex, mengenal berbagai indikator teknik dalam forex, menentukan posisi masuk dan keluar, dan hal teknis lain seperti manajemen keuangan. Referensi ini digunakan sebagai dasar untuk menentukan strategi robot. 5. Pada referensi [5] memperkaya pemahaman tentang forex beserta teknik-teknik perdagangan di dalamnya. Referensi ini digunakan untuk memperkaya khasanah dasar pembangunan strategi robot. 6. Pada referensi [6] dibahas tentang teknik scalping secara khusus. Teknik scalping adalah salah satu teknik dalam perdagangan forex dan akan menjadi dasar algoritma dari salah satu robot forex yang akan dibangun. Teknik ini dipandang menguntungkan untuk digunakan karena strategi ini dapat diaplikasikan pada berbagai kondisi pasar pada 7
timeframe pendek seperti M1 dan M5. Apakah terjadi trend atau tidak dalam pasar forex, strategi ini tetap dapat digunakan. 7. Pada referensi [7] dijelaskan tentang penelitian sebelumnya mengenai pembangunan robot yang hanya melakukan analisis teknikal. Penelitian di bidang ini tidak dibagikan secara gratis, karena kebanyakan robot forex bersifat berbayar. Oleh karenanya, pada penelitian ini akan dijelaskan strategi yang digunakan untuk membangun robot forex, hasil eksperimen, dan kesimpulan secara menyeluruh mulai dari tahap awal sampai tahap akhir pembangunan. 2.1 Forex Forex adalah kependekan dari foreign exchange, atau lebih dikenal dengan istilah valas (valuta asing). Seperti tercermin dari namanya, transaksi forex memperdagangkan mata uang suatu negara terhadap mata uang negara lainnya. Dengan rata-rata volume harian sebesar US$2 triliun, pasar forex 46 kali lebih besar daripada semua gabungan pasar saham dan karena itu disebut pasar paling liquid di dunia. Pasar forex buka selama 24 jam secara berkesinambungan. Perdagangan forex merupakan pertukaran suatu mata uang terhadap mata uang lainnya dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dari perbedaan nilai mata uang. Sebagai contoh, seorang trader membeli 10.000 pounds ketika harga GBP/USD 1,9800 (Buy GBP/USD). Keesokan harinya, trader tersebut menukarkan kembali 10.000 pounds itu menjadi US dollar pada harga 2,0000 (Sell GBP/USD). Pada contoh ini, Trader tersebut mendapatkan keuntungan kotor $200. Nilai ini diperoleh dari (10.000 x 2,0000) (10.000 x 1,980) = 20.000-19.800 = $200. Tabel 2.1 Aksi dalam Perdagangan Forex Aksi Buy GBP/USD Sell GBP/USD Arti Membeli GBP dengan cara menjual USD Menjual GBP untuk membeli USD Mata uang yang diperdagangkan dalam forex selalu berupa pasangan, karena setiap melakukan transaksi forex berarti trader membeli suatu mata uang dan sekaligus menjual mata uang lainnya. Sebagai contoh: Buy EUR/USD berarti Buy EUR/Sell USD, Sell EUR/USD berarti Sell EUR/Buy 8
USD. Misalnya, kurs untuk pasangan GPB/USD adalah GPB/USD=1,8500, artinya 1 pound GBP adalah 1,85 USD. Bila harga bergerak dari EUR/USD 1,2500 menjadi EUR/USD 1,2510, maka Euro menguat dan US dollar melemah. Begitu juga sebaliknya bila harga bergerak dari EUR/USD 1,2500 menjadi EUR/USD 1,2490, maka Euro melemah dan US dollar menguat. Jika trader memprediksi EUR menguat terhadap USD, trader dapat melakukan buy EUR/USD. Sebaliknya, jika trader memprediksi USD menguat terhadap EUR, trader dapat melakukan sell EUR/USD. Mata uang utama yang umum dan seringkali diperdagangkan di dunia dapat dilihat pada Tabel 2.2. Tabel 2.2 Mata Uang Utama dalam Perdagangan Forex Simbol Negara Mata Uang USD United States Dollar EUR Euro members Euro GBP Great Britain Pound JPY Japan Yen CHF Switzerland Franc CAD Canada Dollar AUD Australia Dollar Point (pip) adalah satuan terkecil pergerakan harga di forex. Contract Size (Lot) adalah jumlah terkecil dalam perdagangan forex. Pada umumnya, contract size (lot) yang sering digunakan adalah Standard Lot, Mini Lot dan Micro Lot. Standard Lot sama dengan $100.000, Mini Lot sama dengan $10.000 dan Micro Lot sama dengan $1.000. Terdapat dua harga dalam forex, yaitu harga yang lebih rendah (bid) dan harga yang lebih tinggi (ask/offer). Bid adalah harga jual trader kepada broker forex (dealer) atau harga di mana broker forex (dealer) mau membeli dari trader. Sedangkan ask/offer merupakan harga beli trader dari broker forex (dealer) atau harga di mana broker forex (dealer) mau menjual kepada trader. Bid 9
umumnya lebih rendah dari ask. Selisih harga bid dan ask adalah spread. Semakin kecil spread dealer forex semakin menguntungkan trader. Pergerakan harga pasar dapat dianalisis atau diprediksi dengan menggunakan dua macam analisis: analisis teknikal dan analisis fundamental. 2.2 Meta Trader Meta Trader merupakan sebuah perangkat lunak yang digunakan untuk menampilkan data pasar forex secara realtime sehingga dari data yang ditampilkan itu trader bisa melakukan analisa dan melakukan transaksi. Platform MetaTrader ini adalah platform yang paling banyak disediakan oleh para broker, karena memiliki banyak kelebihan dibandingkan dengan platform berbasis web. Gambar 2.1. Platform MetaTrader Beberapa kelebihan MetaTrader di antaranya: 1. Support di semua Windows (98, Me, 2000, XP, Vista) 2. MetaTrader dapat diakses lewat mobile (PDA, smartphone) 3. Memfasilitasi semua jenis produk perdagangan, baik itu forex, CFD, futures. 4. Multi bahasa 5. Beragam fasilitas, variasi grafik, ratusan indikator 10
6. Beragam teknologi eksekusi: instant execution, request execution, market execution. 7. Sistem keamanan bagus yang dilengkapi enkripsi. Selain berbagai kelebihannya tersebut, MetaTrader juga mempunyai fitur yang mendukung pembangunan robot trading forex yaitu robot yang dapat secara otomatis melakukan analisis harga pasar secara teknikal dan membuka posisi dagang (beli atau jual) secara otomatis sesuai dengan aturan yang diberikan pada robot. Penelitian ini membangun robot yang dapat melakukan analisis teknikal. 2.3 Analisis Teknikal Analisis teknikal dilakukan dengan memperhatikan pergerakan harga melalui diagram lilin (candlestick). Ada banyak variasi strategi dalam melakukan analisis teknikal melalui candlestick. Salah satunya dengan memanfaatkan garis indikator yang terdapat dalam platform MetaTrader. Garis indikator yang digunakan dalam penelitian ini adalah indikator Simple Moving Average. Indikator ini digunakan untuk menentukan tren yang akan terjadi (apakah akan terjadi tren naik atau tren turun). Gambar 2.2 memperlihatkan contoh indikator Moving Average dengan periode 15 dan 50. Periode pada indikator ini mencerminkan rata-rata pergerakan harga sebanyak n batang ke belakang. Perpotongan beberapa garis indikator Moving Average dengan periode berbeda menggambarkan perubahan tren yang terjadi di pasar. Gambar 2.2 Indikator Moving Average Selain indikator tersebut, indikator lain yang digunakan adalah Moving Average Convergence Divergence (MACD) yang juga berdasar pada indikator Moving Average. Indikator ini dihitung dengan mengurangkan 26 Exponential Moving Average (EMA) dengan 12 EMA. 11
Gambar 2.3 Indikator Moving Average Convergence Divergence 2.4 Analisis Fundamental Analisis fundamental dilakukan dengan memperhatikan penyebab pergerakan harga forex. Hal ini dapat dilakukan salah satunya melalui situs www.forexfactory.com. Berbagai berita politik dan ekonomi yang mempengaruhi pergerakan harga pasar forex dapat dilihat melalui situs ini. Analisis fundamental penting dilakukan untuk mendukung analisis teknikal. Berita fundamental menjadi pemicu arah pergerakan harga pasar. Kalender forex ini memberikan informasi pasangan mata uang yang beritanya dirilis hari ini, seberapa besar pengaruhnya (apakah berpengaruh besar, sedang, kecil, atau bahkan tidak berpengaruh sama sekali terhadap pergerakan harga), waktu berita dirilis, nilai rilis sebelumnya, berapa nilai perkiraannya, dan berapa nilai aktualnya. Gambar 2.4 Informasi dalam www.forexfactory.com 12
2.5 JSoup JSoup adalah sebuah open access Java library untuk mengekstrak dan memanipulasi data teks yang diperoleh dari file HTML. JSoup dibangun pada tahun 2009 oleh Jonathan Hedley, seorang software development manager untuk Amazon Seattle. Pada penelitian ini, library ini digunakan untuk mengekstrak berita forex dari situs berita forex www.forexfactory.com. 13
BAB III METODE PENELITIAN Metode penelitian pada penelitian ini adalah: Studi literatur Studi literatur dilakukan dengan mempelajari buku-buku maupun referensi digital yang terkait dengan topik penelitian. Hal-hal yang dipelajari antara lain teknik-teknik perdagangan forex, analisis teknikal dan analisis fundamental, teknik pembangunan robot forex dengan MQL4. Perancangan dan pembangunan robot trading forex Tahapan berikutnya adalah melakukan serangkaian analisis masalah, menentukan strategi dagang forex, dilanjutkan dengan perancangan perangkat lunak. Hasil perancangan tersebut kemudian digunakan untuk membangun robot dengan bahasa MQL, bahasa pemrograman yang digunakan pada platform MetaTrader 4. Penelitian ini membangun beberapa robot forex untuk dibandingkan performansinya pada tahap berikutnya, pengujian dan eksperimen. Pengujian dan Eksperimen Pengujian dilakukan untuk memeriksa tidak ada kesalahan dalam implementasi perangkat lunak. Pengujian dilakukan secara sintaks dan semantik penulisan program. Setelah uji sintaks benar, tahapan berikutnya adalah dengan melakukan eksperimen. Eksperimen dilakukan dengan mencoba melakukan backtest terhadap data trading forex yang telah terjadi untuk melihat performa kinerja robot dengan beberapa scenario eksperimen yang dirancang. Kesimpulan dan Saran Berdasarkan hasil pengujian dan eksperimen pada tahap sebelumnya, ditarik beberapa kesimpulan kinerja dari setiap model robot, dengan melihat prosentase keuntungan yang berhasil diperoleh dan saran untuk pengembangan penelitian selanjutnya. Penyusunan dokumentasi laporan 14
Keseluruhan proses penelitian didokumentasikan dalam bentuk makalah penelitian yang dipresentasikan di tingkat fakultas dan jurusan. 15
BAB IV JADWAL PELAKSANAAN Tahapan Penelitian 2016 3 4 5 6 7 8 9 10 11 A. Pengembangan Robot Trader 1. Studi literatur 2. Analisis masalah 3. Perancangan robot trader B. Implementasi dan Pengujian Robot Trader 4. Implementasi hasil perancangan robot trader 5. Pengujian dan eksperimen C. Kesimpulan dan Dokumentasi 6. Penarikan kesimpulan dan saran 7. Penyusunan laporan akhir 16
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN 5.1 Robot 1 Robot ForEx pertama yang dibangun bekerja berdasarkan prinsip perpotongan antara indikator Moving Average yang memiliki periode yang berbeda. Robot pertama ini adalah robot yang dibangun pada penelitian sebelumnya [7]. Gambar 5.1 memperlihatkan contoh perpotongan antara berbagai indikator Moving Average dengan periode berbeda. Gambar 5.1 Perpotongan antara Berbagai Indikator Moving Average dengan Periode Berbeda Berdasarkan referensi [4], perpotongan ke bawah sebuah indikator Moving Average dari atas dapat menjadi sinyal awal dari sebuah tren turun dan sebaiknya digunakan untuk para trader untuk menutup semua posisi beli. Sebaliknya, perpotongan ke atas sebuah Moving Average dari bawah dapat menjadi indikasi awal dari sebuah tren naik. Robot 1 bekerja berdasarkan prinsip perpotongan beberapa indikator Moving Average: 50 MA digunakan sebagai MA periode cepat dan 100 MA sebagai MA periode lambat. Prinsipnya adalah tetap membeli ketika indikator 50 MA berada di atas indikator 100 MA dan sebaliknya, tetap berada dalam posisi jual ketika indikator 100 MA berada di atas indikator 50 MA. Jenis Moving Average yang digunakan oleh Robot 1 adalah Simple Moving Average (SMA). 17
Untuk meminimalisir kerugian pada saat harga bergerak berlawanan dengan posisi yang sedang dibuka saat ini, Robot 1 menggunakan strategi trailing stop. Strategi ini adalah strategi yang menggunakan pengulangan untuk memodifikasi order dengan memindahkan posisi stop loss ke atas atau ke bawah mengikuti pergerakan harga pasar. Pemakaian stop loss akan mengunci perolehan keuntungan dan membatasi kerugian.trailing stop dinyatakan dalam satuan maksimum pip. Trailing stop yang digunakan untuk Robot 1 adalah 50 pips, yang berarti posisi stop loss tidak akan lebih dari 50 pips dari harga yang sedang berlaku. Jika harga bergerak pada arah yang berlawanan dan keuntungan berkurang, posisi stop loss akan tetap pada posisinya semula. Stop loss hanya akan bergerak searah dengan arah keuntungan tidak pernah pada arah sebaliknya. Aturan Robot 1 untuk membuka posisi beli: 1. Tunggu sampai harga pasar berada di atas indikator 50 SMA dan 100 SMA. 2. Tutup order ketika harga bergerak di bawah 50 SMA sebanyak 10 pips. Aturan Robot 1 untuk membuka posisi jual: 1. Tunggu sampai harga pasar berada di bawah SMA terdekat sebanyak 10 pips atau lebih. 2. Tutup order ketika harga bergerak di atas 50 SMA sebanyak 10 pips. 5.2 Robot 2 Robot ForEx kedua bekerja berdasarkan tren perdagangan. Prinsipnya adalah tetap membeli ketika harga bergerak lebih tinggi dan tetap menjual ketika harga bergerak turun. Tantangannya adalah menentukan saat yang tepat untuk membuka posisi order sebelum terjadi kejenuhan tren. Teknik perdagangan seperti ini adalah teknik yang cukup populer dalam melakukan perdagangan karena pada saat terjadi tren, entah tren jangka pendek atau tren jangka panjang, tren dapat berlangsung selama berjam-jam, berhari-hari, bahkan berbulan-bulan. Sama seperti robot pertama, robot kedua juga merupakan robot yang dibangun pada penelitian sebelumnya [7]. Robot 2 menggunakan dua indikator Moving Average (MA) dan MACD sebagai penentu untuk membuka atau menutup posisi suatu order [4]: - 50 Simple Moving Average (SMA): garis sinyal yang memicu posisi masuk pasar 18
- 100 SMA: memberikan sinyal tren - Moving Average Convergence Divergence: memberikan sinyal konfirmasi Aturan Robot 2 untuk membuka posisi beli: 1. Tunggu sampai harga pasar berada di atas indikator 50 SMA dan 100 SMA. 2. Pada saat harga berada di atas SMA terdekat sebanyak 10 pips atau lebih, buka posisi beli jika MACD bergerak positif dalam 5 batang terakhir. Jika tidak, tunggu sinyal MACD berikutnya. 3. Pasang posisi stoploss lima pips di bawah posisi masuk. 4. Tutup posisi ketika harga bergerak di bawah indikator 50 SMA sebanyak 10 pips. Aturan Robot 2 untuk membuka posisi jual: 1. Pada saat harga berada di bawah SMA terdekat sebanyak 10 pips atau lebih, buka posisi jual jika MACD bergerak negatif dalam 5 batang terakhir. Jika tidak, tunggu sinyal MACD berikutnya. 2. Pasang posisi stoploss lima pips di atas posisi masuk. 3. Tutup setengah posisi pada risiko 200%; pindahkan posisi stoploss pada posisi keuntungan 0% 4. Tutup setengah posisi sisanya ketika harga menembus ke atas 50 SMA sebanyak 10 pips. Tidak memasuki pasar pada saat harga berada di antara 50 SMA dan 100 SMA. 5.3 Robot 3 Berbeda dengan dua robot sebelumnya yang melakukan analisis teknikal untuk menentukan keputusan dagang forex, robot ketiga bekerja dengan hanya melakukan analisis fundamental. Analisis fundamental dikerjakan dengan melakukan proses scraping situs berita dagang forex www.forexfactory.com. Robot ketiga membuat keputusan dagang berdasarkan hasil scraping tersebut. Untuk melakukan analisis fundamental, pada penelitian ini JSoup digunakan untuk mengekstrak berita forex dari www.forexfactory.com. Masukan program yang dibangun berupa halaman HTML dan keluarannya berupa file teks dengan format csv. Format file keluaran adalah: (1) judul berita, (2) mata uang yang terpengaruh, (3) waktu berita, (4) besarnya pengaruh berita terhadap 19
pergerakan mata uang (rendah/ menengah/ tinggi), (5) nilai actual, (6) forecast, dan (7) previous. Ketujuh bagian keluaran tersebut dipisahkan dengan tanda titik koma (;). Contoh file hasil scrapping: Algoritma yang digunakan oleh robot ketiga untuk melakukan analisis fundamental yaitu dengan membaca nilai actual dari suatu berita. Jika nilai actual yang ditampilkan naik (ditulis dengan teks berwarna hijau pada situs), berarti berita tersebut berpengaruh baik terhadap mata uang. Atau dengan kata lain, nilai mata uang tersebut akan naik terhadap nilai mata uang lain. Sebaliknya, jika nilai actual yang ditampilkan turun (ditulis dengan teks berwarna merah pada situs), berarti berita tersebut berpengaruh buruk terhadap mata uang. Atau dengan kata lain, nilai mata uang tersebut turun terhadap nilai mata uang lain. Berdasarkan hasil studi literatur dan pengamatan, hanya berita dengan pengaruh menengah dan tinggi yang akan membuat banyak keuntungan pedagang forex. Hal ini dikarenakan pada berita dengan level pengaruh menengah atau tinggi, harga mata uang akan cukup jauh bergerak naik atau turun. Hal ini membuat margin keuntungan yang diperoleh melebar. Oleh karena itu, maka robot 20
ketiga hanya akan membuka posisi dagang pada saat terjadi berita dengan tingkat pengaruh sedang dan tinggi. 5.4 Pengujian dan Eksperimen Pengujian yang dilakukan adalah pengujian fungsionalitas perangkat lunak. Pengujian ini dimaksudkan untuk memastikan tidak ada kesalahan penulisan program. Setelah pengujian fungsional selesai dilaksanakan, tahapan berikutnya adalah melakukan eksperimen perangkat lunak yang dibangun. Dalam eksperimen, terdapat tiga buah robot yang dibandingkan: 1. Robot pertama adalah robot yang dibangun pada penelitian sebelumnya [7]. Cara kerja dari robot pertama telah dijelaskan secara rinci pada sub bab 5.1. Robot ini hanya melakukan analisis teknikal tanpa analisis fundamental. 2. Sama seperti robot pertama, robot kedua adalah robot yang dibangun pada penelitian sebelumnya [7]. Cara kerja dari robot kedua telah dijelaskan secara rinci pada sub bab 5.2. Robot ini juga hanya melakukan analisis teknikal tanpa analisis fundamental. 3. Robot ketiga adalah robot yang dibangun pada penelitian ini. Robot ini hanya melakukan analisis fundamental. Analisis fundamental dilakukan dengan bantuan sebuah robot scrapper untuk mengekstrak informasi berita forex dari situs berita forex www.forexfactory.com. Cara kerja robot ketiga dijelaskan secara rinci di sub bab 5.3. Eksperimen dilakukan untuk membandingkan performa yang dicapai oleh masing-masing robot. Semua skenario eksperimen menggunakan modal awal 10.000 dengan leverage 1:500. Beberapa skenario pada tahapan eksperimen ini adalah sebagai berikut: 1. Eksperimen pertama dilakukan untuk menguji performansi robot pada rentang waktu yang sangat pendek (5 hari) pada saat terjadi tren naik. 2. Eksperimen kedua dilakukan pada rentang 11 hari di mana waktu yang dipilih tidak memperhatikan terjadinya tren atau sideways. 3. Mirip seperti eksperimen kedua, hanya saja dilakukan pada rentang waktu yang lebih panjang dibandingkan eksperimen kedua (30 hari). 21
5.6.1 Eksperimen Pertama Eksperimen pertama menguji performansi robot pada rentang waktu yang sangat pendek (5 hari) pada saat terjadi tren naik. Hasil eksperimen menunjukkan robot pertama dan kedua tidak melakukan transaksi apapun dalam rentang waktu tersebut. Hal ini dikarenakan kondisi pada rentang tersebut tidak memenuhi persyaratan dibukanya transaksi pada kedua robot yang bekerja dengan analisis teknikal, padahal peluang perolehan keuntungan yang dapat diperoleh pada periode tersebut cukup banyak. Kondisi ini tidak terjadi pada robot yang bekerja dengan analisis fundamental. Robot ketiga yang hanya melakukan analisis fundamental berhasil memperoleh keuntungan pada rentang waktu ini. Tabel 5.1 memperlihatkan perbandingan performa ketiga robot dengan pengaturan yang telah dijelaskan sebelumnya. Bilangan pada masing-masing sel pada tabel memperlihatkan modal akhir yang dimiliki oleh masing-masing robot dengan modal awal 10.000 USD, leverage 1:500, periode 1 jam. Pasangan mata uang yang digunakan dalam eksperimen adalah USD/JPY. Periode eksekusi robot diambil pada rentang pendek (5 hari). Tabel 5.1. Pengaturan dan Hasil Eksperimen Pertama Indikator Robot 1 MA50, MA100 Indikator Robot 2 MA50, MA100, MACD Indikator Robot 3 - Fundamental Robot 1 Tidak Fundamental Robot 2 Tidak Fundamental Robot 3 Ya (otomatis) Ukuran lot 0,5 Leverage 1:500 Modal awal 10.000 Periode 31/10/2016 4/11/2016 (5 hari) Simbol Robot 1 Robot 2 Robot 3 USD/JPY 0 0 176.84 22
5.6.2 Eksperimen Kedua Seperti yang dijelaskan pada bagian sebelumnya, pada eksperimen ini pengujian dilakukan pada waktu sembarang tanpa memperhatikan kondisi tren atau sideways. Rentang waktu eksperimen adalah 11 hari. Tabel 5.2 merangkum perbandingan performa ketiga robot. Nilai pada tabel memperlihatkan nilai modal akhir yang dimiliki oleh masing-masing robot. Tabel 5.2. Pengaturan dan Hasil Eksperimen Kedua Indikator Robot 1 Indikator Robot 2 MA50, MA100 MA50, MA100, MACD Indikator Robot 3 - Fundamental Robot 1 Fundamental Robot 2 Fundamental Robot 3 Tidak Tidak Otomatis Ukuran lot 0,5 Leverage 1:500 Modal awal 10.000 Periode 01/01/2015 31/01/2015 Simbol Robot 1 Robot 2 Robot 3 EUR/USD 14.722 17.697 8.880 GBP/USD 43.416 22.779-3.529 USD/JPY 19.766 18.972 10.176 5.6.3 Eksperimen Ketiga Mirip seperti eksperimen kedua, eksperimen ketiga dilakukan pada waktu sembarang tanpa memperhatikan kondisi tren atau sideways dalam waktu yang lebih panjang. Rentang waktu eksperimen adalah 30 hari. Tabel 5.3 merangkum perbandingan performa ketiga robot. Nilai pada tabel memperlihatkan nilai modal akhir yang dimiliki oleh masing-masing robot. 23
Tabel 5.3. Pengaturan dan Hasil Eksperimen Kedua Indikator Robot 1 MA50, MA100 Indikator Robot 2 MA50, MA100, MACD Indikator Robot 3 - Fundamental Robot 1 Tidak Fundamental Robot 2 Tidak Fundamental Robot 3 Otomatis Ukuran lot 0,5 Leverage 1:500 Modal awal 10.000 Periode 01/01/2015 31/01/2015 Simbol Robot 1 Robot 2 Robot 3 USD/JPY 78,835.45 74,301.65-6,967 24
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN Hasil pengujian menunjukkan bahwa telah berhasil dibangun robot untuk melakukan ekstraksi informasi dari situs berita forex www.forexfactory.com dengan menggunakan JSoup. Hasil proses ekstraksi berita forex disajikan dalam bentuk file *.csv. Proses ekstraksi dapat dilakukan secara offline maupun online. Hasil ekstraksi ini kemudian digunakan sebagai dasar analisis robot ketiga untuk melakukan analisis fundamental. Robot yang dapat melakukan analisis fundamental ini kemudian dibandingkan dengan robot dengan analisis teknikal yang pernah dibangun sebelumnya [7]. Eksperimen menunjukkan performansi dari robot dagang forex dengan analisis teknikal cenderung lebih stabil menghasilkan keuntungan dibandingkan robot dengan analisis fundamental yang dibangun pada penelitian ini. Hal ini dikarenakan robot fundamental yang dibangun belum membatasi jumlah transaksi dalam setiap digram lilin yang terbentuk. Dalam suatu diagram lilin sebetulnya harga terus bergerak naik dan turun, maka jumlah transaksi yang dibuka oleh robot ketiga menjadi terlalu banyak. Hal ini menyebabkan kondisi menang dan kalah yang dihasilkan juga banyak dalam beberapa transaksi yang terjadi hanya dalam 1 diagram lilin. Penelitian ini perlu dilanjutkan untuk melakukan penyempurnaan robot fundamental yang telah dibangun sehingga hasil yang diperoleh lebih maksimal. Hal-hal yang dapat diperbaiki adalah seperti menambahkan trailing stop, suatu strategi untuk menggerakkan stoploss seiring pergerakan harga. Stoploss yang digunakan robot fundamental pada penelitian ini masih bersifat statis. Berbagai parameter lain seperti take profit dan persyaratan membuka transaksi juga perlu ditambahkan untuk memodifikasi robot fundamental ini. 25
DAFTAR PUSTAKA [1] A. Kritzer, Forex for Beginners: A Comprehensive Guide to Profiting from the Global Currency Markets. Apress, 2012. [2] A. R.Young, Expert Advisor Programming: Creating Automated Trading Systems in MQL for MetaTrader 4. Edgehill Publishing, 2010. [3] G. Burgess, Trading and Investing in the Forex Markets Using Chart Techniques, vol. 543. John Wiley & Sons, 2010. [4] K. Lien. Day Trading and Swing Trading The Currency Market. Second Edition. John Wiley & Sons, Inc. 2009. [5] E. Ong. Technical Analysis for Mega Profit. 2011. [6] R. Borowski. Forex Scalping. Evergreen Forex Inc. 2005. [7] L. Abednego. Development of Forex Robot in MetaTrader 4. Prosiding International Congress on Engineering and Information. 2015. 26
REKAPITULASI ANGGARAN PENELITIAN Pengeluaran Rupiah 1. Gaji dan upah Honor ketua tim peneliti (30 x Rp 52.500,-) Rp 1.575.000,- Honor anggota tim peneliti (30 x Rp 47.500,-) Rp 1.425.000,- 2. Bahan habis pakai dan penunjang kegiatan - Voucher Rp 1.497.550,- - Biaya langganan internet Rp 1.513.695,- 3. Biaya rapat koordinasi tim peneliti - Konsumsi rapat Rp 1.502.900,- TOTAL Rp 10.017.947,- 27