RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS) MATA KULIAH: PROGRAM STUDI MAGISTER MANAJEMEN 2015
Nama Mata Kuliah : Manajemen Risiko Perbankan Kode Mata Kuliah/sks : HR603 / 3 sks Program Studi Semester Nama Dosen Pengampu : : : Magister Manajemen Gasal/Genap Dra. Endang Swasthika, S.E., M.Bkg. Erna Sari S.Sos., MAB Email : Deskripsi Mata Kuliah Mata kuliah Manajemen Risiko Perbankan membahas teori-teori manajemen risiko khususnya pada industri usaha perbankan serta aplikasinya dalam interaksi antara regulasi dan penerapan implementasi penetapan kebijakan perbankan sebagai penyelenggara usaha jasa keuangan Mata kuliah ini memaparkan pemikiran pemikiran filosofis dan praktek-praktek tentang bagaimana kebijakan-kebijakan perbankan dalam menerapkan manajemen risiko guna menciptakan bank yang sehat dan memberikan keuntungan positif. Mempelajari teknik-teknik apllkasi manajemen risiko yang terukur. Capaian Pembelajaran/Learning Outcomes Setelah menyelesaikan mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu mengimplementasikan penerapan manajemen risiko pada dunia kerja yang diterapkan khususnya pada perbankan nasional. Sehingga, mahasiswa diharapkan mampu: a. Menjelaskan pengertian dan peranan manajemen risiko bagi para stakeholder dalam pengembangan bisnis perbankan yang sehat dan menguntungkan. b. Menganalisis sistem pengukuran risiko yang diterapkan oleh manjemen dalam membuat keputusan bisnis c. Menggunakan teknik-teknik aplikasi manajemen risiko yang terukur d. Mengevaluasi kebijakan manajemen risiko dalam kaitannya dengan regulasi perbankan. e. Mengevaluasi kebijakan manajemen risiko dalam kaitannya dengan isu-isu perbankan di bidang Manajemen risiko.
Kemampuan Akhir yang Diharapkan HARD COMPETENCIES Analytical / Quantitative Mahasiswa diharpakan mampu menerapkan pendekatan-pendekatan analitis rasional dalam mengelola risiko dan mampu menggunakan teknik-teknik tertentu untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko. Computer skills mengoperasikan ICT dan mampu menggunakan alat bantu baik softwere dan hardwere guna membantu dalam, memantau dan mengendalikan risiko Entrepreneurial berkontribusi terhadap upaya peningkatan niilai tambah yang terkait dengan pengelolaan risiko dan pengendalian potensi kerugian dengan menerapkan teknik-teknik manajemen risiko Risk taking Mahasiswa diharapkan mampu melihat dan menganalisis peluang bisnis dan mampu mengukur risiko baik inharent maupun dari faktor eksternal. Sehingga mengambil keputusan dan peluang secara rasional dan terukur. Written Communication menyusun kajian secara jelas, terstruktur yang dapat memberikan informasi yang efktif untuk pengambilan keputusan SOFT COMPETENCIES Customer orientation Dengan kompetensi yang dimiliki mahasiswa diharapkan mampu memiliki nilai manfaat bagi dunia bisnis perbankan dalam rangka pengendalian risiko, mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimiliki untuk melaksanakan ketentuan dan aturan regulator. Decision making Mahasiswa diharapkan memeiliki kapabilitas handal dalam pengambilan keputusan yang terkait dengan risiko bisnis. Leadership / Interpersonal Mahasiswa diharapkan memiliki kemampuan untuk melakukan pengambilan keputusan bisnis yang menguntungkan dan prudent Oral communication mengkomunikan hasil analisys dan kajian risiko bisnis kepada stakeholder dengan jelas, efektif dan efisien. Team Building Mahasiswa diharpkan memiliki kemampuan sebagai pemain tim maupun team builder dalam bekerja. Strategic Thinking & Systemic Thinking Mahasiswa diharapkan memiliki kapabilitas secara menyeluruh sehingga mampu melihat interkoneksi yang kompleks dan dinamis dalam mengambil keputusan strategis.
HARD COMPETENCIES SOFT COMPETENCIES Change Management Mahasiswa diharapkan mampu mengikuti dan mengimplementasikan perubahan-perubahan ekonomi dan regulasi untuk menyesuaikan tuntutan pasar, dan mengikuti ketetapan regulator Referensi 1. Allen, Stevan. 2013. Financial Risk Management, 2nd edition, John Wiley & Sons, New Jersey, US 2. Crouhy, M., Galai, D., Mark, R. 2006, The Essential of Risk Management, The McGraw-Hill Companies., Inc. USA 3. Meissner, Gunter. 2014, Correlation Risk Modeling and Managemen, John Wiley & Sons., Singapore 4. Gallati, Reto R, 2003, Risk Management and Capital Adequacy, Mc.Graw-Hill, NewYork, London. 5. Glantz, Morton;Mun, Johnathan and Moody s-kmv, 2003, Managing bank risk: an Introduction to broad base credit engineering, Amsterdam, Boston.Academic Press. 6. Yunus Muhammad, 2003, Banker to the poor:micro lending and the battle against world poverity, New York Public Affairs. Evaluasi Hasil Belajar Penilaian mahasiswa akan ditentukan berdasarkan gabungan dari komponen berikut ini: 1) Ujian tengah semester (UTS) 30% 2). Ujian akhir semester (UAS) 30% 3). Tugas terstruktur (Paper I, II, Presentasi, Keaktifan) 40% Konversi nilai angka ke nilai huruf, sesuai bobot komponen, adalah sebagai berikut: Nilai Angka Nilai Huruf Bobot Nilai Angka Nilai Huruf Bobot 86 A 4,00 60,00 64,99 C + 2,25 80,00 85,99 A - 3,75 55,00 59,99 C 2,00 75,00 79,99 B + 3,25 50,00 54,99 C - 1,75 70,00 74,99 B 3,00 45,00 49,99 D 1,00 65,00 69,99 B - 2,75 45 E 0,00 Keterangan : I (Incomplete) = Komponen tidak lengkap
Rencana Perkuliahan Semester (RPS) TM Ke- Kemampuan Akhir yang Diharapkan Pokok Bahasan dan Sub Pokok Bahasan Metode Pembelajaran Media Pembelajaran Sumber Ajar Deskripsi Tugas TM-1- Mahasiswa memahami bisnis perbankan dan mengidentifikasi risiko-risiko bisnis perbankan. Pengenalan Risiko Bisnis Perbankan - - - TM-2 Mahasiswa mengenal prinsip-prinsip manajemen risiko Essential of Risk Management - - TM-3 TM-4 TM-5 mengenal latar belakang peraturan dan perkembangan peraturan mengidentifikasi dan mengukur interest rate. mengukur risiko dengan pendekatan VaR dan Stress Testing Banking Regulation and Basel I, II dan III Interest Rate Risk Management Value at Risk and Stress Testing
TM-6 TM-7 kredit individual kredit portofolio Credit Risk (1) Credit Risk (2) TM-8 Paper I Case Study Report TM-9 Ujian Tengah Semester (UTS) TM-10 TM-11 pasar khususnya risiko Valas operasional, khususnya pada marketing distribution dan teknologi Market Risk : Forex Risk Operational Risk : Marketing distribution and Technology Risk
TM-12 liquiditas Liquidity Risk TM-13 TM-14 reputasi dan manajemen krisis Mahasiswa mampu dan menganalisis kinerja manajemen risiko dan pemenuhan kecukupan Reputational Risk and Crisis Management Risk Performance and Capital Adequancy (1) modal TM-15 Mahasiswa mampu dan menganalisis kinerja manajemen risiko dan pemenuhan kecukupan Risk Performance and Capital Adequancy (1) modal
TM-16 menyelesaikan permasalahan pada manajemen risiko (strategic and leadership) How To handle the Risk Management to Performance - Praktikum TM-17 Paper II Case Study: Bank Risk Management In Indonesia Report TM-18 Ujian Akhir Semester (UAS)