PENGARUH KINERJA KEUANGAN, SKALA USAHA DAN MAKROEKONOMI TERHADAP PROFITABILITAS PERBANKAN VIETNAM S K R I P S I Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Penyelesaian Program Pendidikan Strata Satu Jurusan Manajemen OLEH : DENA OKTAVIANTI 2010210783 SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PERBANAS SURABAYA 2014 i
PENGARUH KINERJA KEUANGAN, SKALA USAHA DAN MAKROEKONOMI TERHADAP PROFITABILITAS PERBANKAN VIETNAM Diajukan oleh : DENA OKTAVIANTI NIM : 2010210783 Skripsi ini telah dibimbing dan dinyatakan siap diujikan Dosen Pembimbing, Tanggal: (Dr. Drs.Ec.ABDUL MONGID,M.A.) ii
S K R I P S I PENGARUH KINERJA KEUANGAN, SKALA USAHA DAN MAKROEKONOMI TERHADAP PROFITABILITAS PERBANKAN VIETNAM Disusun oleh DENA OKTAVIANTI NIM : 2010210783 Dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan Lulus Ujian Skripsi pada tanggal 15 September 2014 Tim Penguji : Ketua : (Drs. Dra. Ec. Sri Haryati, M.M) Sekretaris : (Dr. Drs. Ec. Abdul Mongid, M.A) Anggota : (Drs. Sudjarno Eko Supriyono, M.M) iii
PENGESAHAN SKRIPSI Nama : Dena Oktavianti Tempat, Tanggal Lahir : Surabaya, 01 Oktober 1991 NIM : 2010210783 Jurusan : Manajemen Program Pendidikan : Strata 1 Konsentrasi : Manajemen Perbankan Judul : Pengaruh Kinerja Keuangan, Skala Usaha Dan Makroekonomi Terhadap Profitabilitas Perbankan Vietnam Disetujui dan diterima baik oleh : Ketua Program Studi S1 Manajemen Dosen Pembimbing Tanggal : 20 Oktober 2014 Tanggal : 20 Oktober 2014 (Mellyza Silvy S.E.,M.Si.) (Dr. Drs.Ec.ABDUL MONGID,M.A.) iv
Setiap usaha pasti memiliki resiko yang harus dihadapi. Mungkin aka ada rasa lelah dan bosan bahkan ada rasa bahwa usahamu akan sia-sia. Namun ingatlah.. Berusaha itu pasti, Berhati-hati perlu, Berdoa harus, Berputus asa jangan. Jangan takut untuk gagal tapi takutlah karena tidak mencoba. bila kau temui jalan buntu maka berusaha lagi dan lagi. v
PERSEMBAHAN Sebuah karya tulis ini berupa Skripsi ini yang telah saya buat dan saya persembahkan untuk orang-orang khususnya kepada : Kepada ALLAH SWT yang selalu memberikan ku kesehatan, kenikmatan, kekuatan, kesabaran dalam menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih untu semua-nya yaa ALLAH. Untuk keluarga saya, terima kasih ibu yang sudah melahirkan dan merawat saya sejak kecil sampai dewasa saat ini berkat doa dan nasehat yang telah diberikan dan biaya yang dikeluarkan yang cukup banyak, buat ayah saya yang telah mendidik saya dengan cara yang disiplin, dengan cara ini saya bisa menyelesaikan skripsi saya. Untuk adekku yang cerewet terima kasih telah memberi masukan ketika ada salah. Untuk dosen pembimbing Dr. Drs.Ec.ABDUL MONGID,M.A. terima kasih bapak atas masukan yang telah diberikan saat bimbingan berlangsung serta untuk dosen wali saya ibu Iramani terima kasih ibu sudah menjadi dosen wali selama saya kuliah di kampus ijo ini. Buat my beloved (Afrinaldi Ramadhian) terima kasih banyak atas doa dan support yang telah diberikan dengan cara membantu saya saat kesulitan ditempat yang akan dituju kamu selalu menemani. Berkat nasehat selama ini aku bisa menyelesaikan skripsiku. Untuk teman-teman yang satu bimbingan sholicah (bekcol), Ade, nindi, eka, Erwin dan teman seangkatkan yang biasa ngumpul bareng buat ngejakan skripsi untuk bidah, terimah kasih banyak atas waktu serta bantuan untuk masukan skripsi saya, Terima Ksaih abanyak kalian memang teman yang baik. Buat sahabat terdekatku sylvi, nia, Elizabeth, anggi, debby, terima kasih kalian sudah menjadi teman yang baik untukku. Kalian selalu ada baik suka maupun duka. Untuk rekan seperjuangan Indira, mbok dee (Dea), eva, gatot, silvi dwi aulia, dan yang lainnya tidak bisa disebutkan satu persatu. Terima kasih vi
atas semangat, bantuan dan dorongan yang kalian berikan. Untuk nama yang belum sempat saya sebutkan terima kasih atas semua bantuan yang telah diberikan. vii
KATA PENGANTAR Dengan mengucapkan rasa syukur kehadirat ALLAH SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-nya lah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul PENGARUH KINERJA KEUANGAN, SKALA USAHA DAN MAKROEKONOMI TERHADAP PROFITABILITAS PERBANKAN VIETNAM. Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat penyelesaian program pendidikan sarjana Manajemen STIE PERBANAS SURABAYA. Pada kesempatan ini dengan penuh ketulusan hati perkenankanlah saya untuk mengucapkan rasa terima kasih kepada semua pihak yang mendukung dan membantu penulis selama menjalani proses perkuliahan dan penyusunan skripsi ini kepada : 1. Bapak Lutfi, S.E., M.Fin selaku Ketua STIE Perbanas Surabaya. 2. Ibu Mellysa Silvy, S.E.M.si, selaku Ketua Program Studi STIE Perbanas Surabaya. 3. Ibu Dr. Dra. Iramani M,Si, selaku Dosen Wali yang telah memberikan pengarahan selama proses studi di STIE Perbanas Surabaya. 4. Bapak Dr. Drs.Ec.ABDUL MONGID,M.A selaku dosen pembimbing yang sangat berperan besar dalam membantu proses penyusunan dan sekaligus penyelesaian skripsi ini melalui proses pemberian bimbingan, arahan, dan pengetahuannya kepada penulis. viii
5. Bapak Drs.Sudjarno Eko Supriyono serta Ibu Drs.Dra.Ec.Sri Haryati,M.M selaku dosen penguji 6. Bapak dan Ibu Dosen STIE Perbanas Surabaya yang dengan ikhlas telah memberikan ilmu dan pengalaman kepada penulis 7. Seluruh Staff Perpustakaan dan Karyawan STIE Perbanas yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari yang diharapkan. Oleh karena itu, segala kritik dan saransangat diharapkan penulis sebagai koreksi atas rampungnya penulisan skripsi ini Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat baik bagi pengembangan maupun bagi pihak lain yang berkepentingan. Surabaya, Oktober 2014 Penulis ix
DAFTAR ISI Halaman HALAMAN JUDUL i HALAMAN PERSETUJUAN SIAP DIUJI ii HALAMAN LULUS UJIAN SKIPSI.. iii HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.. iv HALAMAN MOTTO & PERSEMBAHAN... v KATA PENGANTAR.. vi DAFTAR ISI viii DAFTAR TABEL... ix DAFTAR GAMBAR... x DAFTAR LAMPIRAN xi ABSTRAK/LAMPIRAN. xii BAB I PENDAHULUAN. 1 1.1 Latar Belakang Masalah.. 1 1.2 Perumusan Masalah. 8 1.3 Tujuan Penelitian. 9 1.4 Manfaat Penelitian.. 9 1.5 Sistematika Penulisan. 10 BAB II TINJAUAN PUSTAKA 13 2.1 Penelitian Terdahulu 13 2.2 Landasan Teori 15 2.3 Kerangka Pemikiran 30 2.4 Hipotesis Penelitian. 31 BAB III METODE PENELITIAN.. 30 3.1 Rancangan Penelitian. 30 3.2 Batasan Penelitian... 30 3.3 Identifikasi Variable 30 3.4 Definisi Operasional Dan Pengukuran Variabel. 31 3.5 Populasi Sampel Dan Teknik Pengambilan 33 Sampel... 3.6 Data Dan Metode Pengumpulan Data. 35 3.7 Teknik Analisis Data... 35 BAB IV GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN DAN 48 ANALISIS DATA. 4.1 Gambaran Subyek Penelitian.. 48 4.2 Analisis Data... 56 4.3 Pembahasan. 78 BAB V PENUTUP. 79 5.1 Kesimpulan.. 88 5.2 Keterbatasan Penelitian... 96 5.3 Saran 97 DAFTAR RUJUKAN LAMPIRAN JADWAL PENULISAN SKRIPSI x
DAFTAR TABEL Halaman Tabel 1.1 Perkembangan ROA Bank Vietnam 2010-4 2013.. Tabel 2.1 Persamaan Dan Perbedaan Penelitian Terdahulu 15 Dengan Penelitian Sekarang... Tabel 3.1 Populasi Total Asset Bank Vietnam Tahun 34 2013.. Tabel 3.2 Sampel Total Asset Bank Vietnam Tahun 2013.. 35 Tabel 4.1 Posisi LDR 57 Tabel 4.2 Posisi NPL... 58 Tabel 4.3 Posisi PR... 59 Tabel 4.4 Posisi Skala Usaha... 60 Tabel 4.5 Posisi Suku Bunga 61 Tabel 4.6 Posisi Inflasi... 62 Tabel 4.7 Posisi Pertumbuhan Ekonomi.. 63 Tabel 4.8 Posisi ROA... 63 Tabel 4.9 Analisis Regresi Linier Berganda... 64 Tabel 4.10 Hasil Analisis Uji F... 67 Tabel 4.11 Hasil Analisis Uji T Dan Koefisien Determinasi 71 Parsial Tabel 4.12 Hubungan Hasil Regresi Linier Berganda Dengan Teori.. 79 xi
DAFTAR GAMBAR Halaman Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran 30 Gambar 3.1 Daerah Penerimaan dan Penolakan Ho Uji F.. 37 Gambar 3.2 Derah Penerimaan dan Penolakan Ho Uji t Kiri 39 Gambar 3.3 Derah Penerimaan dan Penolakan Ho Uji t Kanan. 40 Gambar 3.4 Derah Penerimaan dan Penolakan Ho Uji t Dua 41 Sisi... Gambar 4.1 Daerah Penerimaan dan Penolakan Ho Uji F 68 Gambar 4.2 Gambar 4.3 Gambar 4.4 Gambar 4.5 Gambar 4.6 Daerah Penerimaan dan Penolakan Ho Uji t Sisi 71 Kanan Variabel X 1 Daerah Penerimaan dan Penolakan Ho Uji t Sisi 72 Kanan Variabel X 2 Daerah Penerimaan dan Penolakan Ho Uji t Satu Sisi Kiri Variabel X 3 Daerah Penerimaan dan Penolakan Ho Uji t Dua 74 Sisi Variabel X 4... Daerah Penerimaan dan Penolakan Ho Uji t Dua 75 Sisi Variabel X 5... 73 Gambar 4.7 Gambar 4.8 Daerah Penerimaan dan Penolakan Ho Uji t Satu Sisi Kiri Variabel X 7 Daerah Penerimaan dan Penolakan Ho Uji t Satu Sisi Kanan Variabel X 8.. 76 77 xii
DAFTAR LAMPIRAN Lampiran 1 : Lampiran 2 : Lampiran 3 : Lampiran 4 : Lampiran 5 : Lampiran 6 : Lampiran 7 : Lampiran 8 : Lampiran 9 : Lampiran 10 : Lampiran 11 : Lampiran 12 Perhitungan LDR Perhitungan NPL Perhitungan PR Perhitungan SKALA USAHA Perhitungan SUKU BUNGA Perhitungan INFLASI Perhitungan PERTUMBUHAN EKONOMI Perhitungan ROA Hasil Perhitungan Tren ROA Hasil Analisis SPSS Tabel Uji F Tabel uji T xiii
The Effects Of Financial Performance And Macro-Economics On Banking s Profitability In Vietnam ABSTRACT The purpose of this research was to determine the effects of financial performance (LDR, NPL, PR), Macro-Economics (Economic s Growth, Interest Rate, Inflation), and Scale as independent variables toward profitability at a Thailand s banking with the time period of 2006-2013. This research use multiple regression analysis. The results of this research using the F test showed that LDR, NPL, PR, Economic s Growth, Interest rate, Inflation, and Scale are simultaneously significant affect to profitability. The t test showed that (1) LDR has positive significant on profitability (2)NPL has negative significantly on profitability (3) PR, Scale have negative and no significantly influence to profitability (4) Interest Rate, Inflation have positive no significantly on profitability. Keywords : Loan to Deposit Ratio, Non Performing Loan, Primary Ratio, Economic s Growth, Interest Rate, Inflation, Scale, Profitability xiv