ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PEMBIAYAAN MUDHARABAH BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA (PERIODE JULI 2011 JUNI 2016)

Transkripsi

1 ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PEMBIAYAAN MUDHARABAH BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA (PERIODE JULI 2011 JUNI 2016) ANALYSIS OF FACTORS AFFECTING THE FINANCING MUDHARABAH ISLAMIC BANKS IN INDONESIA (PERIOD JULY JUNE 2016) SKRIPSI Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan untuk Memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Ilmu Ekonomi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Oleh: AMIN ISHOM ADDIN ABDURROZAQ FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA 2017 i

2 SKRIPSI ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PEMBIAYAAN MUDHARABAH BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA (PERIODE JULI 2011 JUNI 2016) ANALYSIS OF FACTORS AFFECTING THE FINANCING MUDHARABAH ISLAMIC BANKS IN INDONESIA (PERIOD JULY JUNE 2016) Diajukan oleh AMIN ISHOM ADDIN ABDURROZAQ Telah Disetujui oleh: Pembimbing Dr.Imamuddin Yuliadi,SE.,M.S.I Tanggal 20 Januari 2017 NIK: ii

3 SKRIPSI ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PEMBIAYAAN MUDHARABAH BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA (PERIODE JULI 2011 JUNI 2016) ANALYSIS OF FACTORS AFFECTING THE FINANCING MUDHARABAH ISLAMIC BANKS IN INDONESIA (PERIOD JULY JUNE 2016) Diajukan Oleh Amin Ishom Addin Abdurrozaq Skripsi ini telah Dipertahankan dan Disahkan didepan Dewan Penguji Program Studi Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Tanggal 20 Januari 2017 Yang terdiri dari Dr.Imamuddin Yuliadi.SE.,M.si Ketua Tim Penguji Agus Tri Basuki, S.E., M.Si. Anggota Tim Penguji Ahmad Maruf, SE., M.Sc. Anggota Tim Penguji Mengetahui Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Dr.Nano Prawoto, S.E., M.Si NIK : iii

4 PERNYATAAN Dengan ini saya, Nama : Amin Ishom Addin Abdurrozaq Nomor Mahasiswa : Program Studi : Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan (IESP) Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Universitas : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Menyatakan bahwa skripsi ini dengan judul: ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PEMBIAYAAN MUDHARABAH BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA (PERIODE JULI 2011 JUNI 2016) tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam Daftar Pustaka. Apabila ternyata dalam skripsi ini diketahui terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain maka saya bersedia karya tersebut dibatalkan. Yogyakarta, 20 Januari 2017 Amin Ishom Addin Abdurrozaq iv

5 MOTTO Menaklukkan rasa takut adalah awal dari kebijaksanaan (Bertrand Russel) Aku tidak menyesal apa yang pernah aku lakukan di masa lalu Tapi aku lebih menyesal jika tidak melakukan sesuatu (AIAA) v

6 PERSEMBAHAN Dengan tidak mengingkari semua karunia dan kebesaran-mu ya Allah, dengan rasa syukurku nikmati semua yang telah Engkau beri. Maha Suci Engkau Ya Allah, karena dengan bimbingan dan kasih sayang serta keridhoan-mu karya terbesar dalam perjalanan hidupku akhirnya bisa selesai dengan baik. Ku persembahkan karya sederhana dan bersejarah ini buat : 1. Kepada kedua orang tuaku, Bapakku Lulus Amin S dan Ibuku Hety Setiawan yang selalu mendukungku dan selalu mendoakanku dalam setiap waktu dan tak ada kata lagi yang bisa saya tuliskan karena begitu besar perjuanganmu terimaksaih bapak dan ibu saya mencintaimu selalu. 2. Kepada adik-adiku si kembar yovanda dan yovinda yang selalu membuat aku ingat akan tanggung jawabku sebagai kakak. Terimksih banyak semoga kalian lebih baik dari ku...amin 3. Kepada keluarga besarku budhe, pakdhe, bulek, om dan semua keluarga besar yang telah membantuku secara moril maupun materi untuk bisa menyelesaikan kuliahku, terimakasih banyak 4. Kepada seluruh saudaraku sahabatku Rizhoma 86 yang tidak bisa aku sebutkan satu persatu, saudaraku IMM FE 2012 (sule, gendel, aran, aik, Sandra, sandi, gifari, dan semuanya yang tidak bisa disebutkan). Juga kepada seluruh kawan-kawan umy dan lainya yang turut mendukung dan menjadi semangat. 5. Kepada dosen pembimbing Dr.Imamuddin Yuliadi.SE.,M.S.I yang akhirnya menyetujui skripsi saya untuk diujikan. 6. Kepada Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis khususnya Jurusan Ilmu Ekonomi vi

7 INTISARI Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis sejauh mana pengaruh dana pihak ketiga, suku bunga Indonesia dan biaya promosi terhadap pembiayaan mudharabah bank umum syariah Indonesia. Metode penelitian yang digunakan untuk menganalisis pebiayaan mudharabah bank umum syariah Indonesia adalah pendekatan error corection model (ecm). Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa data bulanan time series selama kurun waktu tahun 2011 Juli Juni. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel dana pihak ketiga dalam jangka pendek dan jangka panjang berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel dependen pembiayaan mudharabah. Selanjutnya yaitu, Suku bunga Bank Indonesia dalam jangka pendek dan jangka panjang juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel dependent Mudharabah.Variabel terakhir yaitu Biaya Promosi dalam jangka pendek dan jangka panjang juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel dependent Mudharabah. Secara bersama-sama variabel bebas dana pihak ketiga, suku bunga bank Indonesia dan biaya promosi mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pembiayaan mudharabah bank umum syariah Indonesia, sehingga dapat disimpulkan bahwa pengujian terhadap hipotesis yang menyatakan bahwa adanya pengaruh secara bersama-sama variabel bebas terhadap pembiayaan Mudharabah bank umum syariah dapat diterima. Kata Kunci: Mudharabah, Dana Pihak Ketiga (Dpk), Suku Bunga Bank Indonesia (Sbi) dan Biaya Promosi vii

8 Abstract The purpose of this research is to analyze how far impact of third-party funds, Indonesian interest rates and promotion costs to Mudharabah financing Islamic commercial Bank Indonesia. The method used to analyze finance Mudharabah Islamic commercial Bank Indonesia is the approach of an error correction model (ECM). This research use secondary data that is monthly time series during July 2011 until June The result of this research show that third-party funds variable in short and long term impact positifely and significant to dependent variable that is mudharabah financing. The next, Indonesian interest ratesin short and long term also impact positifely and significant to dependent variable that is Mudharabah financing. The last Variable that is promotion costsin short and long term also impact positifely and significant to dependent variable that is mudharabah financing. Simultaneously, independent variable third-party funds, Indonesian interest rates and promotion costsimpact positifely and significant to dependent variable that is mudharabah financing. So the conclusion of hypotheses there is impact simultaneously independent variable to dependent variable Mudharabah financing Islamic commercial Bank Indonesia can be accepted. Keywords: Mudharabah, Third Party Funds (Dpk), Bank Indonesia interest viii

9 KATA PENGANTAR Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmatnya sehingga skripsi yang berjudul ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PEMBIAYAAN MUDHARABAH BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA (PERIODE JULI 2011 JUNI 2016) dapat terselesaikan. Tak lupa pula shalawat dan salam penulis tujukan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah berjuang membawa umat muslim kepada fitrah yang benar dan jalan yang di ridhoi-nya. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat dalam meraih gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Dengan terselesaikanya skripsi ini penulis menyampaikan terimakasih yang sebesar besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan sumbangan pikiran, waktu dan tenaga serta bantuan moril maupun materiil khususnya kepada: 1. Dr.Imamuddin Yuliadi.SE.,M.S.I, selaku Pembimbing Skripsi yang senantiasa meluangkan waktunya dan memberikan saran kepada penulis hingga terselesaikanya skripsi ini. 2. Dr. Imamudin Yuliadi, S.E., M.Si, selaku Ketua Prodi Ekoonomi Keuangan dan Perbankan Islam atas kesempatan dan fasilitas yang telah diberikan kepada penulis selama menempuh studi. 3. Dr. Nano Prawoto, SE., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Muhammadiyah Yogyakarta 4. Semua dosen jurusan Ilmu Ekonomi yang telah memberikan ilmunya kepada penulis dari awal kuliah hingga terselesaikanya skripsi ini. 5. Kedua orang tuaku ayahku Lulus Amin s dan ibuku Heti Setiawan yang selalu ada telah memberikan segalanya kepada penulis. 6. Seluruh kerabat mahasiswa Fakultas Ekonomi Khususnya Jurusan Ilmu Ekonomi. 7. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang secara langsung maupun tidak langsung terlibat selama penulis menyelesaikan studi dan menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam skripsi ini, oleh karena itu, kritik, saran dan pengembangan penelitian sangat diperlukan. Dan semoga karya kecil ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua. ix

10 DAFTAR ISI HALAMAN JUDUL... i HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING... ii HALAMAN PENGESAHAN... iii HALAMAN PERNYATAAN... iv MOTTO... v HALAMAN PERSEMBAHAN... vi INTISARI.... vii ABSTRAK..... viii KATA PENGANTAR... ix DAFTAR ISI... x DAFTAR TABEL... xii DAFTAR GAMBAR... xiii BAB I. PENDAHULUAN... 1 A. Latar Belakang Penelitian... 1 B. Batasan Masalah... 6 C. Rumusan Masalah Penelitian... 7 D. Tujuan Penelitian... 7 E. Manfaat Penelitian... 8 BAB II. TINJAUAN PUSTAKA A. Landasan Teori B. Penelitian Terdahulu C. Kerangka Berfikir D. Hipotesis BAB III. METODE PENELITIAN A. Obyek Penelitian B. Jenis Data C. Teknik Pengumpulan Data D. Definisi Operasional Variabel E. Metode Analisis Data F. Analisis Data dan Uji Hipotesis x

11 1. Uji Stasioner Uji integrasi Uji Kointegrasi Estimasi ECM Uji Asumsi Klasik BAB IV. GAMBARAN UMUM A. Profil Bank Syariah B. Kebijakan Pengembangan Perbankan Syariah di Indonesia C. Perkembangan Bank Syariah D. Gambaran Umum Obyek Penelitian BAB V HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN A. Hasil Uji Stasioner Data B. Uji Kointegrasi C. Estimasi Persamaan Jangka Panjang D. Model ECM E. Uji Asumsi Klasik Uji Normalitas Uji Multikolinearitas Uji Heteroskedastisitas Uji Autokorelasi Uji Linearitas F. PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN Pengaruh Dana Pihak Ketiga terhadap Mudharabah Pengaruh Suku Bunga Bank Indonesia Terhadap Mudharabah Pengaruh Biaya Promosi terhadap Mudharabah BAB VI. KESIMPULAN Simpulan Saran Keterbatasan Penelitian DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN xi

12 DAFTAR TABEL TABEL 1.1 Penyaluran Pembiayaan Perbankan Syariah... 4 TABEL 2.1 Penelitian Terdahulu TABEL 5.1 Hasil Uji Stasioneritas TABEL 5.2 Hasil Uji Kointegrasi TABEL 5.3 Hasil Estimasi Jangka Panjang TABEL 5.4 Model ECM TABEL 5.5 Hasil Uji Normalitas TABEL 5.6 Hasil Uji Multikolinearitas TABEL 5.7 Hasil Uji Heterosgedastisitas TABEL 5.8 Hasil Uji Autokorelasi TABEL 5.9 Hasil Uji Linearitas TABEL 5.10 Estimasi Jangka Pendek xii

13 DAFTAR GAMBAR GAMBAR 2.1 Proses pembiayaan pada Bank Syariah GAMBAR 2.2 Sekema Model Penelitian GAMBAR 3.1 Data yang tidak Stasioner GAMBAR 4.1 Perkembangan Mudharabah Peiode Juli 2011-juni GAMBAR 4.2 Perkembangan DPK Periode Juli 2011-juni GAMBAR 4.3 Perkembangan SBI Periode Juli 2011-juni GAMBAR 4.1 Perkembangan Biaya Promosi Periode Juli 2011-juni xiii